2023年度基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)題庫附答案（基礎(chǔ)題）

2023年度基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)題庫附答案（基礎(chǔ)題）

單選題（共57題）1、債券的（）又叫違約風(fēng)險(xiǎn)，是指?jìng)l(fā)行人未按契約的規(guī)定支付債券的本金和利息,給債券投資者帶來損失的可能性。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.通脹風(fēng)險(xiǎn)【答案】A2、市場(chǎng)投資組合具有的特征不包括（）。A.它是有效前沿上唯一一個(gè)不含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合B.有效前沿上的任何投資組合都可看作是市場(chǎng)投資組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的再組合C.市場(chǎng)投資組合與投資者的偏好有關(guān)D.市場(chǎng)投資組合完全由市場(chǎng)決定【答案】C3、關(guān)于基金估值責(zé)任，以下表述正確的是（）。A.基金托管人應(yīng)履行計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值的責(zé)任B.基金托管人是基金的估值的第一責(zé)任人C.基金托管人應(yīng)明確基金估值的原則和程序D.基金托管人應(yīng)當(dāng)復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值【答案】D4、（）也被稱為做市商制度。A.報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)B.指令驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)C.市價(jià)指令市場(chǎng)D.隨價(jià)指令市場(chǎng)【答案】A5、按付息方式分類，可以將債券分為息票債券和（）。A.貼現(xiàn)債券B.零息債券C.金融債券D.可轉(zhuǎn)換債券【答案】A6、若證券a和b的相關(guān)系數(shù)為0.63，證券a和c的相關(guān)系數(shù)為-0.75，則證券組合之間的相關(guān)性強(qiáng)弱為（）。A.證券a和b的相關(guān)性強(qiáng)B.證券a和c的相關(guān)性強(qiáng)C.相關(guān)性一樣D.不能比較【答案】B7、下列不屬于普通股股東享有的基本權(quán)利的是（）A.收益權(quán)B.知情權(quán)C.優(yōu)先分配股利權(quán)D.表決權(quán)【答案】C8、有效前沿是由全部（）構(gòu)成的集合A.最優(yōu)投資組合B.無風(fēng)險(xiǎn)投資組合C.平行投資組合D.風(fēng)險(xiǎn)投資組合【答案】A9、―般根據(jù)基金在過去一定時(shí)期內(nèi)的業(yè)績計(jì)算其收益率以及風(fēng)險(xiǎn)水平等因素，根據(jù)計(jì)算結(jié)果對(duì)基金給予（）。A.業(yè)績歸因B.業(yè)績計(jì)算C.星級(jí)評(píng)定D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整【答案】C10、美國存托憑證（ADR）是以美元計(jì)價(jià)且在美國證券市場(chǎng)上交易的存托憑證，下列關(guān)于美國存托憑證的說法錯(cuò)誤的是（）。A.ADR是最主要的存托憑證，其流通量最大B.按基礎(chǔ)證券發(fā)行人是否參與存托憑證的發(fā)行，美國存托憑證可分為無擔(dān)保的存托憑證和有擔(dān)保的存托憑證C.無擔(dān)保的存托憑證是指存券銀行不通過基礎(chǔ)證券發(fā)行公司，直接根據(jù)市場(chǎng)需求和自有基礎(chǔ)證券的數(shù)量自行向投資者發(fā)行的存托憑證，目前已經(jīng)很少應(yīng)用D.以上選項(xiàng)都錯(cuò)【答案】D11、財(cái)務(wù)報(bào)表分析是指通過對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行解析，挖掘企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展的相關(guān)信息，從而為評(píng)估企業(yè)的（）提供幫助。A.經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況B.人員變動(dòng)C.生產(chǎn)成本D.銷路變動(dòng)【答案】A12、假設(shè)某投資者持有5000份基金A，當(dāng)前的基金份額凈值為1.4元，對(duì)該基金按1∶1.4的比例進(jìn)行拆分操作后，對(duì)應(yīng)的基金資產(chǎn)為（）元。A.3571B.5000C.7000D.9800【答案】C13、QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后()個(gè)工作日內(nèi)披露。A.3B.2C.5D.20【答案】B14、下列關(guān)于我國基金管理公司投資決策委員會(huì)的主要職責(zé)的說法中，不正確的是()。A.制定投資管理相關(guān)制度B.制定投資組合具體方案C.確定基金投資的原則D.審定基金資產(chǎn)配置的比例或范圍【答案】B15、銀行間現(xiàn)券交易的結(jié)算日（）。A.T+0B.T+2C.T+3D.T+4【答案】A16、債券的（）又叫違約風(fēng)險(xiǎn)，是指?jìng)l(fā)行人未按契約的規(guī)定支付債券的本金和利息,給債券投資者帶來損失的可能性。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.通脹風(fēng)險(xiǎn)【答案】A17、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于某些因素能夠通過多種作用機(jī)制同時(shí)對(duì)市場(chǎng)上大多數(shù)資產(chǎn)的價(jià)格或收益造成同向影響，這些因素常常被稱為系統(tǒng)性因素，它往往不受證券發(fā)行主體及投資主體的控制。系統(tǒng)性因素一般為宏觀層面的因素，主要包含政治因素、宏觀經(jīng)濟(jì)因素、法律因素以及某些不可抗力因素。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)具有以下幾個(gè)特征：由同一個(gè)因素導(dǎo)致大部分資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)，大多數(shù)資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)方向往往是相同的，無法通過分散化投資來回避。上述說法（）。A.錯(cuò)誤B.部分錯(cuò)誤C.正確D.部分正確【答案】C18、下列不符合暫停估值條件的是（）。A.不可抗力致使基金管理人無法評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值B.基金中某個(gè)小比例投資品種的估值出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變C.基金投資所涉及的證券交易所遇到法定節(jié)假日而暫停營業(yè)D.發(fā)生緊急事故，導(dǎo)致基金管理人不能出售或評(píng)估基金資產(chǎn)【答案】B19、關(guān)于UCITS基金的核準(zhǔn)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.UCITS基金必須獲取其所在國監(jiān)管機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)方可開展業(yè)務(wù)B.基金管理人、托管人、基金規(guī)則及基金章程的改變均要獲得監(jiān)管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)C.對(duì)于單位信托而言，要求核準(zhǔn)基金章程和基金托管人D.基金管理公司只能從事基金管理業(yè)務(wù)【答案】C20、（）是指金融機(jī)構(gòu)之間以貨幣借貸方式進(jìn)行短期資金融通的行為。A.回購協(xié)議B.同業(yè)拆借C.金融借貨D.商業(yè)票據(jù)【答案】B21、下列關(guān)于馬可維茨投資組合分析模型的說法，不正確的是()。A.投資組合具有一個(gè)特定的預(yù)期收益率B.期望值度量投資組合收益率的偏離程度C.投資者將選擇并持有有效的投資組合，即那些在給定的風(fēng)險(xiǎn)水平下使得期望收益最大化的投資組合，或那些在給定的期望收益率上使得風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合D.如果兩種資產(chǎn)的收益受到某些因素的共同影響，那么它們的波動(dòng)會(huì)存在一定的聯(lián)系【答案】B22、下列關(guān)于凸性的描述不正確的是（）。A.凸性可以描述大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系B.凸性對(duì)投資者總是有利的C.其他條件不變時(shí)，較大的凸性更有利于投資者D.零息債券的凸性與償還期限無關(guān)【答案】D23、深圳市場(chǎng)，ETF申購／贖回的過戶費(fèi)按證券過戶面值的（）向投資者收取，且債券ETF（）過戶費(fèi)。A.0.25‰；收取B.0.5‰；收取C.0.25‰；不收取D.0.5‰；不收取【答案】C24、劉先生3月1日買入A股票1000股，共支付8000元，5月13日改股票公積金轉(zhuǎn)增股本10股送1股，10月13日發(fā)放股利0.1元/股，年末股價(jià)是9.9元，持有該股票的收益率是（）。A.9.90%B.0C.37.50%D.-1%【答案】C25、投資債券的風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】B26、以下屬于非法人產(chǎn)品的有（）。A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】B27、指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征可以抽象為（）的變動(dòng)。A.所有因子B.行業(yè)因子C.風(fēng)格因子D.若干因子【答案】D28、基金在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行投資交易，需要支付的交易結(jié)算費(fèi)用中不包括（）。A.過戶費(fèi)B.證管費(fèi)C.申購贖回費(fèi)D.經(jīng)手費(fèi)【答案】C29、我國提供基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的公司不包括（）。A.銀河證券B.晨星公司C.中國證監(jiān)會(huì)D.上海證券【答案】C30、UCITS三號(hào)指令中管理指令和產(chǎn)品指令的具體內(nèi)容包括（??）。A.Ⅰ、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】C31、關(guān)于GIPS收益率計(jì)算的規(guī)定，表述錯(cuò)誤的是（）。A.在計(jì)算收益時(shí)，必須計(jì)入投資組合中持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的收益B.自2010年1月1日起，投資管理機(jī)構(gòu)必須至少每月一次計(jì)算組合群收盎，并使用個(gè)別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計(jì)算C.投資組合的收益需采用反映期初價(jià)值及對(duì)外現(xiàn)金流的方法D.必須采用已實(shí)現(xiàn)收益率，既包括所有已實(shí)現(xiàn)的回報(bào)以及損失并加入收入【答案】D32、目前,我國證券投資基金托管費(fèi)是由（）根據(jù)基金管理人的指令從基金資產(chǎn)中定期支取的。A.基金份額持有人B.基金注冊(cè)登記結(jié)構(gòu)C.基金托管人D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)【答案】C33、若某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率高于與其貝塔值對(duì)應(yīng)的預(yù)期收益率，也就是說位于證券市場(chǎng)線的上方，則（）將更偏好于該資產(chǎn)或資產(chǎn)組合,市場(chǎng)對(duì)該資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的需求超過其供給，最終抬升其價(jià)格，導(dǎo)致其預(yù)期收益率降低，使其向證券市場(chǎng)線回歸。A.無風(fēng)險(xiǎn)投資者B.理性投資者C.非理性投資者D.風(fēng)險(xiǎn)投資者【答案】B34、己知甲公司年負(fù)債總額為200萬元，資產(chǎn)總額為500萬元，無形資產(chǎn)凈值為50萬元，流動(dòng)資產(chǎn)為240萬元，流動(dòng)負(fù)債為160萬元，年利息費(fèi)用為20萬元，凈利潤為100萬元，所得稅為30萬元，則下列選項(xiàng)正確的是（）。A.年末資產(chǎn)負(fù)債率為40%B.年末負(fù)債權(quán)益比為1/3C.年利息倍數(shù)為6.5D.年末長期資本負(fù)債率為10.76%【答案】A35、()僅以出資份額為限對(duì)投資項(xiàng)目承擔(dān)有限責(zé)任，并不直接參與管理和經(jīng)營項(xiàng)目。A.有限合伙人B.普通合伙人C.公司管理人D.股東【答案】A36、對(duì)于投資者而言，根據(jù)不同的市場(chǎng)行情下達(dá)合適的交易指令是非常關(guān)鍵的，這些指令可以分為市價(jià)指令和（）。A.限價(jià)指令B.止損指令C.隨價(jià)指令D.以上選項(xiàng)都對(duì)【答案】C37、正態(tài)分布密度函數(shù)的顯著特點(diǎn)是（）。A.中間低兩邊高B.左邊低右邊高C.中間高兩邊低D.左邊高右邊低【答案】C38、基金投資交易執(zhí)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C39、按照規(guī)定，發(fā)生巨額贖回，當(dāng)單個(gè)交易日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B40、下列關(guān)于普通股股東和優(yōu)先股股東表決權(quán)的表述中，在一般情況下正確的是（）。A.普通股股東沒有表決權(quán)，優(yōu)先股股東具有表決權(quán)B.普通股股東具有表決權(quán)，優(yōu)先股股東具有表決權(quán)C.普通股股東沒有表決權(quán)，優(yōu)先股股東沒有表決權(quán)D.普通股股東具有表決權(quán)，優(yōu)先股股東沒有表決權(quán)【答案】D41、關(guān)于買賣價(jià)差，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.一般而言，成熟市場(chǎng)的股票比新興市場(chǎng)的股票流動(dòng)性好，買賣價(jià)差一般較低B.買賣價(jià)差主要由股票的流動(dòng)性決定C.買賣價(jià)差是一項(xiàng)顯性的交易成本D.大盤藍(lán)籌股流動(dòng)性好，買賣價(jià)差小【答案】C42、下列關(guān)于個(gè)人投資者的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.個(gè)人投資者的劃分沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)B.擁有更多財(cái)富的個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力也更強(qiáng)C.個(gè)人投資者還可能在投資經(jīng)驗(yàn)和能力方面存在差異D.基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)不同類型的投資者提供相同類型的投資服務(wù)【答案】D43、一個(gè)擁有100%權(quán)益資本的公司被稱為（）。A.杠桿公司B.無杠桿公司C.全資公司D.無負(fù)債公司【答案】B44、()即一切可公開獲得的有關(guān)公司財(cái)務(wù)及其發(fā)展前景等方面的信息。A.歷史信息B.公開可得信息C.內(nèi)部信息D.內(nèi)幕信息【答案】B45、盧森堡之所以能夠率先成為基金管理中心，一方面是因?yàn)樗?dú)特的基金稅收環(huán)境，另一方面則是因?yàn)樗転橥顿Y者提供有利于投資的基礎(chǔ)條件。這些有利條件不包括（）。A.保護(hù)投資者的優(yōu)良傳統(tǒng)B.管理層綜合素質(zhì)很高C.專業(yè)水平高且反應(yīng)快速的監(jiān)管機(jī)構(gòu)D.涵蓋幾乎所有相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的金融機(jī)構(gòu)【答案】B46、（）是一種沒有到期日的特殊債券。A.國債B.零息債券C.固定利率債券D.統(tǒng)一公債【答案】D47、以技術(shù)分析為基礎(chǔ)的投資策略,是在否定（）前提下的。A.強(qiáng)有效市場(chǎng)B.半強(qiáng)有效市場(chǎng)C.弱有效市場(chǎng)D.市場(chǎng)有效性【答案】C48、下列說法中，正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】A49、下列關(guān)于開放式基金的收益分配說法錯(cuò)誤的是（）。A.開放式基金需要按規(guī)定在基金合同中約定每年基金利潤分配的最多次數(shù)和最低比例B.開放式基金分紅的登記與過戶由登記機(jī)構(gòu)的TA系統(tǒng)進(jìn)行處理C.收益分配后的基金份額凈值不得低于面值D.開放式基金只能采取分紅再投資轉(zhuǎn)換為基金份額的分紅方式【答案】D50、根據(jù)（）的要求，基金合同應(yīng)列明基金資產(chǎn)估值事項(xiàng)。A.《基金合同的內(nèi)容與格式》B.《證券投資基金法》C.《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》D.《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》【答案】A51、根據(jù)以下（）情況，可以判斷保險(xiǎn)投資基金“價(jià)格免疫”了。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】C52、一只UCITS基金投資于同一機(jī)構(gòu)發(fā)行的貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款或OTC衍生產(chǎn)品的資產(chǎn)總值不能超過基金資產(chǎn)的()。A.50%B.10%C.20%D.30%【答案】C53、以下屬于資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目負(fù)債的會(huì)計(jì)科目是（）。A.應(yīng)收票據(jù)B.應(yīng)付債券C.貨幣資金D.資本公積【答案】B54、關(guān)于均值方差法的假設(shè)，下列說法錯(cuò)誤的是（）A.均值方差法假設(shè)是投資者是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的B.均值方差法假設(shè)多種資產(chǎn)之間的預(yù)期收益率是無關(guān)的C.均值方差法假設(shè)投資者僅依據(jù)資產(chǎn)的預(yù)期收益率和方差來選擇投資組合,即在風(fēng)險(xiǎn)一定的情況下，投資者希望預(yù)期收益率最高D.均值方差法使用預(yù)期收益率的方差來度量風(fēng)險(xiǎn)【答案】B55、關(guān)于常用的VAR估算方法—?dú)v史模擬法，下列表述正確的是（）。A.歷史模擬法事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益