中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理復(fù)習(xí)資料帶答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理復(fù)習(xí)資料帶答案

單選題（共50題）1、一般來說，（）作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.風(fēng)險限額設(shè)定B.風(fēng)險限額監(jiān)測C.風(fēng)險限額控制D.風(fēng)險限額識別【答案】B2、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B3、在我國銀行監(jiān)管實踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評鑒商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)A.資產(chǎn)收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D4、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。A.打分卡法B.損失分布法C.內(nèi)部衡量法D.外部衡量法【答案】D5、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程說法，正確的是（）。A.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響、風(fēng)險優(yōu)先排序B.識別風(fēng)險因素、評估可能性和影響、評估主要風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序C.識別風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響D.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險兇素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估可能性和影響【答案】A6、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險監(jiān)管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B7、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風(fēng)險權(quán)重計提的是（）特定風(fēng)險。A.利率風(fēng)險B.股票風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.期權(quán)風(fēng)險【答案】A8、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.員工【答案】C9、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁検牵ǎ?。A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計情景能有效傳導(dǎo)至各類實質(zhì)風(fēng)險D.銀行應(yīng)合理設(shè)計輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景【答案】B10、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C11、（）是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設(shè)定限額B.建立限額體系C.調(diào)整限額D.建立限額管控流程【答案】A12、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補充（）。A.其他一級資本B.核心一級資本C.儲備資本D.二級資本【答案】B13、假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B14、下列選項中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D15、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，即機構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。A.注冊資本準(zhǔn)入B.高級管理人員準(zhǔn)入C.金融產(chǎn)品準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】B16、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分B.優(yōu)先股及其溢價C.資本公積及盈余公積可計入部分D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備可計入部分【答案】A17、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B18、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風(fēng)險管理進行內(nèi)部審計，至少應(yīng)每（）進行一次全面審計。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C19、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門各機構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯誤的是()。A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，與董事會共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責(zé)任D.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】C20、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.間接國別風(fēng)險B.宏觀經(jīng)濟風(fēng)險C.主權(quán)風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D21、下列選項不是風(fēng)險預(yù)警程序的是（）。A.信用信息的收集和傳遞B.風(fēng)險分析C.風(fēng)險避免D.后評價【答案】C22、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強化信息披露監(jiān)控機制，下列說法不正確的是（）。A.日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督B.懲罰機制使商業(yè)銀行能自愿、真實、及時、準(zhǔn)確地按照市場規(guī)則披露信息C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進行信息披露【答案】B23、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D24、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】C25、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。A.銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況包括其單一分支機構(gòu)的風(fēng)險水平B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量【答案】B26、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風(fēng)險，對應(yīng)的戰(zhàn)略實施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關(guān)注C.可以接受風(fēng)險、持續(xù)監(jiān)測D.接受風(fēng)險【答案】A27、下列不屬于國別風(fēng)險的是()。A.政治風(fēng)險B.宏觀經(jīng)濟風(fēng)險C.結(jié)算風(fēng)險D.傳染風(fēng)險【答案】C28、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】B29、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.銀保監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C30、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨立于驗證工作的設(shè)計和實施部門。A.獨立B.準(zhǔn)確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A31、以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.汽車貸款D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】C32、某銀行因為信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險的類別屬于（）。A.外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.內(nèi)部欺詐事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B33、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進行管理的是（）。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.商品風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】D34、下列不屬于可能影響聲譽的信用風(fēng)險因素的是()。A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產(chǎn)品交易策略錯誤【答案】D35、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭?。ǎ┠陮崿F(xiàn)碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A36、（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險管理體系，組織開展各類風(fēng)險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險，向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進行報告并接受監(jiān)督。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D37、下列風(fēng)險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】D38、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】D39、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.經(jīng)濟資本【答案】C40、下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】B41、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。A.一年B.兩年C.三年D.五年【答案】C42、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風(fēng)險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C43、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設(shè)等“一帶一路”沿線項目融資。A.法律風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D44、下列關(guān)于信用風(fēng)險的作用說法正確的是（）。A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構(gòu)及聲譽B.該職能向董事會和高級管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨立保證C.有效的內(nèi)部審計職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線D.對于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價值【答案】D45、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。A.只適用于中資商業(yè)銀行B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】D46、關(guān)于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風(fēng)險價值【答案】D47、原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A48、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。A.3B.5C.7D.14【答案】C49、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75%，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D50、()是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值【答案】C多選題（共20題）1、一般而言，以下因素會造成借款人信用風(fēng)險提高的有（）。A.利率水平提高B.擴張的貨幣政策C.借款人財務(wù)杠桿提高D.經(jīng)濟轉(zhuǎn)人蕭條E.借款人收益波動性變大【答案】ACD2、流動性風(fēng)險限額的管理流程包括（）。A.限額設(shè)立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測D.超限額管理E.限額計量與識別【答案】ABCD3、下列關(guān)于外部審計和銀行監(jiān)管的關(guān)系說法正確的是（）。A.外部審計側(cè)重于金融機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價B.銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計C.外部審計和銀行監(jiān)管的實施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查D.外部審計意見具有相對獨立、客觀、公正的立場E.外部審計有權(quán)要求被審計單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財務(wù)收支計劃【答案】CD4、商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務(wù)分為九個業(yè)務(wù)線，每個業(yè)務(wù)線對應(yīng)的資本要求系數(shù)（以β表示），監(jiān)管規(guī)定的β值包括（??）。A.15%B.20%C.10%D.18%E.12%【答案】AD5、違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括（）。A.產(chǎn)品因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟因素【答案】ABCD6、下列哪些情形可以被商業(yè)銀行認(rèn)為是貸款客戶所在行業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險因素預(yù)警指標(biāo)（）。A.行業(yè)整體衰退B.出現(xiàn)金融危機C.產(chǎn)能明顯過剩D.市場需求出現(xiàn)明顯下降E.出現(xiàn)重大的技術(shù)變革【答案】ABCD7、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有（）。A.風(fēng)險評估結(jié)果B.資本可獲得性C.未來資本需求D.壓力測試結(jié)果E.資本監(jiān)管要求【答案】ABC8、商業(yè)銀行所面臨的（）是多維風(fēng)險，該類風(fēng)險成因復(fù)雜，與其他風(fēng)險種類的聯(lián)系和相互作用密切。A.流動性風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險C.科技風(fēng)險D.法律風(fēng)險E.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】AB9、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)B.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效D.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別E.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系【答案】ACD10、當(dāng)風(fēng)險分散之后仍有較大的風(fēng)險存在時，商業(yè)銀行可使用（）方法將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁出去。A.出售風(fēng)險頭寸B.購買保險C.互換D.期權(quán)E.準(zhǔn)時結(jié)算【答案】ABCD11、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD12、商業(yè)銀行通常用來吸收預(yù)期損失的方法是（）。A.提取準(zhǔn)備金B(yǎng).發(fā)行次級債券C.沖減利潤D.沖銷資本金E.以上都是【答案】AC13、構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準(zhǔn)入C.公司治理D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.資本監(jiān)管【答案】AD14、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險資本?（）A.業(yè)務(wù)條線實施操作風(fēng)險管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告