2023年度基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識真題練習(xí)試卷B卷附答案

2023年度基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識真題練習(xí)試卷B卷附答案

單選題（共57題）1、下列不屬于不動產(chǎn)投資具有的特點的是（）。A.低流動性B.異質(zhì)性C.可分性D.不可分性【答案】C2、我國上海證券交易所和深圳證券交易所的組織形式都屬于（）。A.會員制B.公司制C.合同制D.承包制【答案】A3、某基金經(jīng)理依據(jù)夏普比率的計算結(jié)果，認(rèn)為A證券組合的表現(xiàn)優(yōu)于B證券組合，該基金經(jīng)理主要依據(jù)的是（）A.全過程指標(biāo)B.事中指標(biāo)C.事前指標(biāo)D.事后指標(biāo)【答案】D4、下表列示了對證券M的未來收益率狀況的估計。將M的期望收益率和方差分別記為EM和σM2，那么（）。收益率（r）-2030概率（p）1/21/2。A.EM=5,σM=625B.EM=6,σM＝25C.EM=7,σM＝625D.EM=4,σM＝25【答案】A5、下列對提前贖回風(fēng)險的說法中，錯誤的是（）。A.提前贖回風(fēng)險又稱為回購風(fēng)險，是指債券發(fā)行者在債券到期日前贖回有提前贖回條款的債券所帶來的風(fēng)險B.債券發(fā)行人通常在市場利率上行時執(zhí)行提前贖回條款C.投資者將收益和本金再投資于其他利率更低的債券，導(dǎo)致再投資風(fēng)險D.可贖回債券和大多數(shù)的住房貸款抵押支持證券允許債券發(fā)行人在到期日前贖回債券，此類債券面臨提前贖回風(fēng)險【答案】B6、借助投資銀行或其他金融機構(gòu)發(fā)行的與大宗商品相掛鉤的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品對大宗商品進行間接投資的投資方式是（）。A.購買大宗商品實物B.購買資源或購買大宗商品相關(guān)股票C.投資大宗商品衍生工具D.投資大宗商品的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品【答案】D7、（）指的是因匯率變動而產(chǎn)生的基金價值的不確定性。A.購買力風(fēng)險B.政策風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】C8、下列關(guān)于歐式期權(quán)和美式期權(quán)的表述，錯誤的是（）。A.歐式期權(quán)指期權(quán)的買方只有在期權(quán)到期日才能執(zhí)行期權(quán)，美式期權(quán)允許期權(quán)買方在期權(quán)到期前的任何時間執(zhí)行期權(quán)B.對期權(quán)買方來說，很明顯美式期權(quán)的條件比歐式期權(quán)更為有利C.對期權(quán)賣出者來說，美式期權(quán)顯然比歐式期權(quán)使他承擔(dān)著更大的風(fēng)險D.世界范圍內(nèi)，在交易所進行交易的多數(shù)期權(quán)均為歐式期權(quán)，而在大部分場外交易中廣泛采用的則是美式期權(quán)【答案】D9、A公司的稅后經(jīng)營利潤為8500萬，其實際資本投入總額3億，當(dāng)年資本成本股本成本2000萬，債務(wù)成本1200萬，則其經(jīng)濟附加值（EVA）是（）A.6500萬B.2.47億C.7300萬D.5300萬【答案】B10、下列哪一類私募股權(quán)投資的戰(zhàn)略通常是向初創(chuàng)型企業(yè)提供資金？（）A.風(fēng)險投資B.并購?fù)顿YC.成長權(quán)益D.危機投資【答案】A11、()是指一方主管機構(gòu)未經(jīng)他方主管機構(gòu)的請求，將其所取得與他方主管機構(gòu)有關(guān)的信息，主動提供給他方主管機構(gòu)。A.自發(fā)性協(xié)助B.相互提供信息C.自發(fā)性監(jiān)管D.自律監(jiān)管【答案】A12、以下選項中，不能用于衡量貨幣基金風(fēng)險的指標(biāo)是（）A.平均剩余期限B.跟蹤誤差C.融資回購比例D.平均剩余存續(xù)期【答案】B13、一般情況下，通過證券交易所達成的交易需采取（）的方式。A.凈額清算B.全額結(jié)算C.雙邊凈額清算D.單邊凈額清算【答案】A14、單個境外投資者通過合格投資者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超過該公司股份總數(shù)的()。A.2%B.5%C.10%D.20%【答案】C15、在成員國監(jiān)管機關(guān)允許的情況下，基金投資于國際組織擔(dān)保的證券，應(yīng)投資于不少于（）個主體發(fā)行的證券，對每個主休發(fā)行證券的投資比例不得超過（）。A.5；20%B.5；30%C.6；25%D.6；30%【答案】D16、普通股票是最基本、最常見的一種股票，其持有者享有股東的（）。A.營銷權(quán)B.支配公司財產(chǎn)的權(quán)利C.特許經(jīng)營權(quán)D.基本權(quán)利和義務(wù)【答案】D17、下列不屬于顯性成本的（）。A.傭金B(yǎng).印花稅C.過戶費D.市場沖擊【答案】D18、境內(nèi)機構(gòu)投資者開展境外證券投資業(yè)務(wù)時，可以選擇境外資產(chǎn)托管人員負(fù)責(zé)境外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)。關(guān)于境外資產(chǎn)托管人所需滿足的條件，以下表述正確的是（）A.在中國大陸以外的國家或地區(qū)設(shè)立，最近一個會計年度實收資本不少于2億美元或等值貨幣，或托管規(guī)模不少于2000億美元或等值貨幣B.在中國大陸以外的國家或地區(qū)設(shè)立，最近一個會計年度實收資本不少于10億美元或等值貨幣，或托管規(guī)模不少于1000億美元或等值貨幣C.在中國大陸設(shè)立，最近一個會計年度實收資本不少于20億美元或等值貨幣，或托管規(guī)模不少于2000億美元或等值貨幣D.在中國大陸設(shè)立，最近一個會計年度實收資本不少于10億美元或等值貨幣，或托管規(guī)模不少于1000億美元或等值貨幣【答案】B19、市場利率走低時，以下判斷正確的是（）。A.債券價格上升，再投資收益上升B.債券價格不變，因為利息收益相對增加，但再投資收益下降，兩者互相抵消C.債券價格下降，再投資收益下降D.債券價格上升，再投資收益下降【答案】D20、有關(guān)現(xiàn)金流量表述不正確的有（）。A.現(xiàn)金流量表的編制基礎(chǔ)是權(quán)責(zé)發(fā)生制B.現(xiàn)金流量表的編制基礎(chǔ)是收付實現(xiàn)制C.現(xiàn)金流量表的作用包括反應(yīng)企業(yè)的現(xiàn)金流量，評價企業(yè)未來產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量的能力D.通過對現(xiàn)金投資與融資、非現(xiàn)金投資與融資的分析，全面了解企業(yè)財務(wù)狀況?！敬鸢浮緼21、股票基金面臨較其他類型基金更高的投資風(fēng)險，主要是()。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.非系統(tǒng)性和系統(tǒng)性風(fēng)險D.購買力風(fēng)險【答案】C22、銀行A因急需1000萬元資金頭寸，將其持有的部分利率債質(zhì)押給銀行B，并與銀行B簽訂了回購協(xié)議，10天后將債券回購，并支付銀行B年化3.6％的利率，銀行A到期回購的價格為（）萬元。A.1002B.1001C.1003D.1000【答案】B23、基金在估值時，對于（）和公開增發(fā)新股等發(fā)行但未上市股票，按交易所上市的同一股票的市價估值。A.送股B.轉(zhuǎn)增股C.配股D.以上選項都對【答案】D24、投資政策說明書的內(nèi)容不包括（）。A.確定收益B.業(yè)績比較基準(zhǔn)C.投資目標(biāo)D.投資決策流程【答案】A25、下列關(guān)于債券償還期限的說法正確的是（）。A.短期債券，一般而言，其償還期在1年以上B.中期債券的償還期一般為10年以上C.長期債券的償還期一般為10年D.按償還期限分類，債券可分為短期債券、中期債券和長期債券【答案】D26、基金管理公司的投資管理能力直接影響到（）的投資收益。A.托管人B.保管人C.保險人D.基金份額持有人【答案】D27、下列關(guān)于封閉式基金的利潤分配的說法，錯誤的是()。A.封閉式基金的收益分配，每年不得少于一次B.封閉式基金年度收益分配比例不得高于基金年度可供分配利潤的90%C.基金收益分配后基金份額凈值不得低于面值D.封閉式基金只能采用現(xiàn)金分紅【答案】B28、按照現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所B股結(jié)算費的收取標(biāo)準(zhǔn)為（）。A.成交金額的0.1%B.成交金額的0.05%C.成交金額的0.05%，不超過500美元D.成交金額的0.05%，不超過500港元【答案】B29、采用被動投資策略的投資管理人()A.時常預(yù)測市場證券,并根據(jù)時常走勢調(diào)整股票組合B.嘗試?yán)没久娣治稣页霰桓吖阑虻凸赖墓善盋.盡量減少不必要的交易成本D.相信系統(tǒng)性跑贏市場是可能的【答案】C30、下列不承擔(dān)匯率風(fēng)險的基金是（）。A.貨幣ETFB.QDII基金C.港股通基金D.非本地基金公司管理的互認(rèn)基金【答案】A31、下列不屬于國內(nèi)外的私募股權(quán)投資機構(gòu)類型的是（）。A.專業(yè)化的私募投資基金B(yǎng).大型多元化金融機構(gòu)下設(shè)的直接投資部門C.具有政府背景的投資基金D.大型企業(yè)的風(fēng)險管理部門【答案】D32、下列股票估值方法不屬于內(nèi)在價值法的是（）。A.經(jīng)濟附加值模型B.企業(yè)價值信數(shù)C.自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型D.股利貼現(xiàn)模型【答案】B33、基金管理公司申請到香港特區(qū)設(shè)立機構(gòu)，應(yīng)滿足最近（）年內(nèi)沒有因違法違規(guī)行為受到行政處罰或者刑事處罰的基本條件。A.1B.2C.3D.4【答案】A34、影響個人投資者資產(chǎn)配置的因素包括（）。A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】B35、債券遠(yuǎn)期交易是交易雙方約定在未來某一日期，以約定價格和數(shù)量買賣債券，從成交日至結(jié)算日期限可以由交易雙方確定，但最長不得超過（）天。A.360B.365C.180D.90【答案】B36、資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于()。A.消除投資的風(fēng)險B.協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險之間的關(guān)系C.增強資金的流動性D.吸引投資者【答案】B37、（）公布了《證券集合投資機構(gòu)經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則》，對基金公司的架構(gòu)、基金估值與定價、投資范圍、基金銷售、信息披露等方面加以規(guī)范。A.1998B.2005C.1994D.1971【答案】D38、投資者對于（）的要求存在差異，個人投資者可能會對自己未來某個時點的財富水平有一個最低的要求。A.風(fēng)險B.收益C.期限D(zhuǎn).流動性【答案】B39、我國證券市場目前已經(jīng)在（）等品種實行了貨銀對付制度。A.A股、權(quán)證B.權(quán)證、ETFC.A股、基金D.基金、權(quán)證【答案】B40、以下不屬于投資經(jīng)理在投資組合反饋階段工作內(nèi)容的是（）。A.監(jiān)控B.業(yè)績評估C.再平衡D.優(yōu)化【答案】D41、以下不屬于信托型基金基金托管人職責(zé)的是（）。A.保管基金資產(chǎn)B.執(zhí)行管理人有關(guān)指令C.基金的經(jīng)營和管理操作D.辦理基金名下的資金往來【答案】C42、已知某證券的β系數(shù)等于1。則表明該證券（）。A.無風(fēng)險B.有非常低的風(fēng)險C.與整個證券市場平均風(fēng)險一致D.與整個證券市場平均風(fēng)險大1倍【答案】C43、關(guān)于投資組合管理的基本流程，以下表述錯誤的是（）。A.投資規(guī)劃的首要任務(wù)就是建立戰(zhàn)略資產(chǎn)配置B.投資管理過程是一個動態(tài)反饋的循環(huán)過程C.投資管理的目標(biāo)是使投資者在獲得一定收益水平的同時承擔(dān)最低的風(fēng)險D.投資管理的目標(biāo)是在投資者可接受的風(fēng)險水平內(nèi)使其獲得最大的收益【答案】A44、（）是指中國人民銀行根據(jù)規(guī)定遴選符合條件的債券二級市場參與者作為中國人民銀行的對手方，與之進行債券交易，從而配合中國人民銀行貨幣政策目標(biāo)的實現(xiàn)。A.公開市場一級交易商制度B.公開市場二級交易商制度C.做市商制度D.結(jié)算代理制度【答案】A45、假設(shè)華夏上證50ETF基金為了計算每日的頭寸風(fēng)險，選擇了100個交易日的每日基金凈值變化的基點值的△(單位：點），并從小到大排列為△(1)-△(2),其中△(1)-(2)的值依次為：-18.63,-17.29,-15.61,-12.37,-12.02,-11.28,-9.76,-8.84,-7.25,-6.63;△的下2.5%分位數(shù)為（）。A.-17.29B.-7.25C.-15.61D.-16.45【答案】D46、關(guān)于跟蹤誤差的定義，以下表述正確的的（）A.指數(shù)基金的跟蹤誤差通常較高B.主動管理基金受到投資目標(biāo)和風(fēng)格不同的影響，跟蹤誤差較小C.波動率是一個相對風(fēng)險指標(biāo)，跟蹤誤差則是相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的絕對風(fēng)險指標(biāo)D.跟蹤誤差計量的前提是清晰的業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)【答案】D47、以下關(guān)于貨幣市場工具特點的說法錯誤的是（）A.均是債務(wù)契約B.流動性低C.期限在1年以內(nèi)（含1年）D.本金安全性高，風(fēng)險較低【答案】B48、某10年期、半年付息一次的附息債券的麥考萊久期為8.6，應(yīng)計收益率4%，則修正的麥考萊久期為（）。A.8.0B.8.17C.8.27D.8.37【答案】C49、相關(guān)系數(shù)在金融市場上的應(yīng)用不包括（）A.組合整體表現(xiàn)與市場組合收益的數(shù)量關(guān)系B.分析持有的投資組合內(nèi)各項證券價格的聯(lián)動性C.分析按不同比例配置資產(chǎn)構(gòu)造投資組合的總體期望收益率D.利用期貨與現(xiàn)貨資產(chǎn)價格的相關(guān)性實現(xiàn)套期保值【答案】C50、關(guān)于投資大宗商品的主要方式，以下表述正確的是（）。A.I.II.III.IVB.II.III.IVC.I.IID.I.II.III【答案】A51、關(guān)于全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)，以下說法錯誤的是（）。A.GIPS標(biāo)準(zhǔn)確保不同的投資管理機構(gòu)的投資業(yè)績具有可比性B.GIPS標(biāo)準(zhǔn)可以提高業(yè)績報告的透明度，確保在一致、可靠、公平且可比的基礎(chǔ)上C.GIPS標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)現(xiàn)金流調(diào)整后的時間加權(quán)收益率D.GIPS標(biāo)準(zhǔn)要求不同期間的收益率以算術(shù)平均方式相連接【答案】D52、下列不屬于目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)的是（）。A.換元法B.歷史模擬法C.參數(shù)法D.蒙特卡洛法【答案】A53、基金管理人運用證券投資基金買賣股票、債券的差價收入，（）營業(yè)稅。A.免征B.不征收C.征收D.減征【答案】A54、（）是指債券發(fā)行人有可能在債券到期日之前回購債券