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文檔簡介

AVar()=0BVar()為最小C.只能大于零D.可能為負(fù)值EA.B.C.D.E.VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STATProbR-squared0.949336MeanB.C.D.A.B.C.D.A.線性B.無偏性A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSSA.B.C.D.歸方程為，這表明人均收入每增加1%,人均消費支出將增加A.確定性變量B.非隨機(jī)變量C.隨機(jī)變量D.常量A.B.C.D.E.A.B.C.D.E.（2.519922.7229）=0.9609731.2086516.33380.3474VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STATProbR-squared0.949336MeanA.B.≥C.D.3A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤4A.不確定，方差無限大B.確定，方差無限大A.B.C.D.A.B.A．經(jīng)濟(jì)變量的慣性作用B.經(jīng)濟(jì)行為的滯后作用A.B.C．D.A.廣義差分法B.工具變量法A．B.C．D.A．無偏的，有效的B.有偏的，非有效的B.C.D.E.A．B.C.1-D.E.A.B.C.星星1111XY）：）：2）相關(guān)分析假定所有變量均為隨機(jī)變量；回歸分析通常假定解相關(guān)系數(shù)：度量兩個變量之間的線性相關(guān)程度的簡單相關(guān)系數(shù)言，說明兩個變量的線性依存度。2)可決系數(shù)度4、什么是總體回歸函數(shù)（PRF）的隨機(jī)變量。3、總體回歸函數(shù)中是不可直）：3、因可正可負(fù)，所以可以取最小.即,得證。注：既是無偏同時又具有最小方差的估計式，稱最佳無偏估計RSS：是樣本觀測值與其估計值的殘差平方和定義：回歸平方和（ESS）在總變差（TSS）中占比重稱數(shù)?。?2=ESS/TSS=1-RSS/TSS=0.987591，RSS=0.6629042===0.44467變量后，都要進(jìn)行F檢驗，并對已經(jīng)選入的解釋變量逐個進(jìn)行t檢性，剔除第二大的。要注意，如果去掉的是重要變量，）：4、練習(xí)題4.1、4.2、4.5且，則,性剩余的分為兩個部分，每部分觀察值的個數(shù)為(n-c)/2。3.提出假2、加權(quán)最小二乘法（WLS）:救定義：序列相關(guān)，是指總體回歸模型的隨機(jī)誤差項逐項值之間一般在經(jīng)濟(jì)計量分析中，通常采用一階自回歸形式，即假定

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