計量經(jīng)濟學緒論-課件

計量經(jīng)濟學1ppt課件第一章緒論§1.1計量經(jīng)濟學§1.2經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的建模步驟§1.3計量經(jīng)濟學模型的應用2ppt課件關于緒論○緒論是課程的綱。○學好緒論，可以說學好了課程的一半。參觀一個城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進每一個房間。各起一半作用?！鹁w論課的目的：了解課程的性質和在課程體系中的地位；了解課程完整的內容體系和將要講授的內容；了解課程的重點和難點；了解課程的學習方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內容。○不必全懂，只需似懂非懂。3ppt課件§1.1計量經(jīng)濟學一、計量經(jīng)濟學二、計量經(jīng)濟學模型三、計量經(jīng)濟學的內容體系四、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科4ppt課件一、計量經(jīng)濟學經(jīng)濟學的一個分支學科○20世紀20年代末30年代初誕生1926年挪威經(jīng)濟學家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界計量經(jīng)濟學會1933年創(chuàng)刊《Econometrica》○20世紀40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴張○20世紀70年代的批評和反思○20世紀70年代末以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟學的發(fā)展5ppt課件名稱Econometrics計量經(jīng)濟學經(jīng)濟計量學6ppt課件定義“用數(shù)學方法探討經(jīng)濟學可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學混為一談。計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學也不應視為數(shù)學應用于經(jīng)濟學的同義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結合起來，就是力量，這種結合便構成了計量經(jīng)濟學?！?ppt課件消費=346+0.728收入數(shù)據(jù)來自統(tǒng)計學，線性關系來自經(jīng)濟學，數(shù)量關系來自數(shù)學。三者結合建立了計量經(jīng)濟學模型。

簡單的例子8ppt課件在經(jīng)濟學科中占據(jù)極重要的地位克萊因（R.Klein）：“計量經(jīng)濟學已經(jīng)在經(jīng)濟學科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學和學院中，計量經(jīng)濟學的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學課程表中最有權威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代”。9ppt課件中國經(jīng)濟類本科生核心課程《計量經(jīng)濟學》與《微觀經(jīng)濟學》、《宏觀經(jīng)濟學》一起成為各國高校經(jīng)濟類學生的核心課程。1998年7月，教育部高等學校經(jīng)濟學學科教學指導委員會成立，在第一次會議上，討論并確定了高等學校經(jīng)濟學門類各專業(yè)的8門共同核心課程，其中包括《計量經(jīng)濟學》。將《計量經(jīng)濟學》首次列入經(jīng)濟類專業(yè)核心課程，是我國經(jīng)濟學學科教學走向現(xiàn)代化和科學化的重要標志，對我國經(jīng)濟學人才培養(yǎng)質量產(chǎn)生了重要影響。10ppt課件課程深受學生歡迎以清華為例：被歷年畢業(yè)生（本、研）列為“最受歡迎”的課程高校調查：被重點大學經(jīng)濟類學生列為“最重要”的課程人才深受社會歡迎11ppt課件應用研究廣泛開展以《經(jīng)濟研究》發(fā)文數(shù)量對比為例1984—2006年3143篇論文的統(tǒng)計分析12ppt課件應用研究廣泛開展以《經(jīng)濟研究》發(fā)文數(shù)量對比為例13ppt課件應用領域廣闊以《經(jīng)濟研究》發(fā)文為例14ppt課件為什么？科學研究觀察（偶然、個別、特殊）假設（理論、模型）檢驗（實驗、預測、回歸）發(fā)現(xiàn)（必然、一般、普遍）計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學15ppt課件為什么？方法論實證方法經(jīng)驗方法回歸方法“實事求是”16ppt課件二、計量經(jīng)濟學模型

模型物理模型幾何模型數(shù)學模型模擬模型數(shù)學模型經(jīng)濟數(shù)學模型……17ppt課件經(jīng)濟數(shù)學模型理論模型經(jīng)驗模型經(jīng)驗模型計量經(jīng)濟學模型投入產(chǎn)出分析模型經(jīng)濟控制論模型……18ppt課件計量經(jīng)濟學模型(EconometricModel)截面數(shù)據(jù)模型(CrossSectionalDataModel)時間序列數(shù)據(jù)模型(TimeSeriesDataModel)綜合截面和時序數(shù)據(jù)模型(PanelDataModel)計量經(jīng)濟學模型在經(jīng)濟分析中的地位經(jīng)濟理論分析（行為分析）→數(shù)理分析→數(shù)量分析（主要是計量經(jīng)濟分析）19ppt課件三、計量經(jīng)濟學的內容體系

各種分類廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學初、中、高級計量經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學20ppt課件△廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學廣義計量經(jīng)濟學是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學以及統(tǒng)計學定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。狹義計量經(jīng)濟學，也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟學，以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關系為目的，在數(shù)學上主要應用回歸分析方法。本課程中的計量經(jīng)濟學模型，就是狹義計量經(jīng)濟學意義上的經(jīng)濟數(shù)學模型。21ppt課件△初、中、高級計量經(jīng)濟學初級以計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內容；中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應用模型為主要內容；高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學模型理論、方法與應用為主要內容。本課程定位于中級水平上，適當引入高級的內容。22ppt課件△理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學是以介紹、研究計量經(jīng)濟學的理論與方法為主要內容，側重于理論與方法的數(shù)學證明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學理論基礎、普遍應用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應用了廣泛的數(shù)學知識。應用計量經(jīng)濟學則以建立與應用計量經(jīng)濟學模型為主要內容，強調應用模型的經(jīng)濟學和經(jīng)濟統(tǒng)計學基礎，側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結合。23ppt課件△經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學（ClassicalEconometrics）一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應用的計量經(jīng)濟學。

R.Frish創(chuàng)立

T.Haavelmo建立了它的概率論基礎

L.R.Klein成為其理論與應用的集大成者24ppt課件經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型包括:單方程模型(SingleEquationModel)聯(lián)立方程模型(SimultaneousEquationsModel)以線性模型為主要形式25ppt課件經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型設定理論可以概括為：依據(jù)某種已經(jīng)存在的經(jīng)濟理論或者已經(jīng)提出的對經(jīng)濟行為規(guī)律的某種解釋設定模型的總體結構和個體結構，即模型是建立在已有的經(jīng)濟理論和經(jīng)濟行為規(guī)律假設的基礎之上的；引進概率論思想作為模型研究的方法論基礎，選擇隨機聯(lián)立線性方程組作為模型的一般形式；模型的識別、參數(shù)的估計、模型的檢驗是主要的技術問題；以模型對樣本數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度作為檢驗模型的主要標準。26ppt課件對經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的批判—Lucas批判Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980)Lucas(1976):使用計量經(jīng)濟模型預測未來經(jīng)濟政策的變化所產(chǎn)生的效用是不可信的。其實質是提出了結構模型模型參數(shù)是否隨時間變化的問題。Sarget(1976)：以貨幣政策為例，重新解析了Lucas批判。結構模型對于評價政策似乎是無能為力的。Sims(1980)：為使結構方程可以識別而施加了許多約束，這些約束是不可信的。建議采用向量自回歸（VAR）模型而避免結構約束問題。關于模型設定：經(jīng)濟學理論不足以指導如何設定模型，以及保證模型設定的正確性。27ppt課件對經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的批判的背景20世紀70年代的世界經(jīng)濟滯漲石油危機利率自由化管理浮動匯率關于宏觀經(jīng)濟政策有效性的爭論以弗里德曼為代表貨幣主義的固定規(guī)則以盧卡斯、薩金特、華萊士等為代表新古典宏觀經(jīng)濟學第一代的貨幣政策無效以基德蘭德、普利斯科特等為代表新古典宏觀經(jīng)濟學第二代的財政政策無效新凱恩斯主義的貨幣政策連續(xù)性28ppt課件非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代末以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論、方法及應用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學主要包括：微觀計量經(jīng)濟學(Microeconometrics)非參數(shù)計量經(jīng)濟學(NonparametricEconometrics)時間序列計量經(jīng)濟學(Time-SeriesEconometrics

)PanelDataEconometrics動態(tài)計量經(jīng)濟學(DynamicEconometrics)29ppt課件本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟學為主，適當引入一些簡單的、應用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟學理論方法。理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法的基礎；另一方面，從應用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型仍然是目前應用最為普遍的計量經(jīng)濟學模型。30ppt課件《經(jīng)濟研究》1984-2004年發(fā)表的計量經(jīng)濟學應用研究論文中，經(jīng)典單方程模型占64%31ppt課件AER1984-2004年發(fā)表的計量經(jīng)濟學應用研究論文中，經(jīng)典單方程模型占80%32ppt課件△微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學于2000年諾貝爾經(jīng)濟學獎公報中正式提出。集中于“對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析”。“原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和penal數(shù)據(jù)。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）作出原創(chuàng)性貢獻。內容主要包括penal數(shù)據(jù)模型的理論方法、離散選擇模型的理論方法、選擇性樣本模型的理論方法。33ppt課件宏觀計量經(jīng)濟學名稱由來已久，但是它的主要內容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學：利用計量經(jīng)濟學理論方法，建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價和預測?，F(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學。34ppt課件四、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科從計量經(jīng)濟學的定義看從計量經(jīng)濟學在西方國家經(jīng)濟學科中的地位看從計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的區(qū)別看從建立與應用計量經(jīng)濟學模型的全過程看從諾貝爾經(jīng)濟學獎看35ppt課件△諾貝爾經(jīng)濟學獎與計量經(jīng)濟學61位獲獎者中10位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻而獲獎

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長30余位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學36ppt課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlands37ppt課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSA38ppt課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA39ppt課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritain40ppt課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway41ppt課件經(jīng)典計量經(jīng)濟學創(chuàng)立建立第1個應用模型建立概率論基礎發(fā)展數(shù)據(jù)基礎發(fā)展應用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief42ppt課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA43ppt課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA44ppt課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUK45ppt課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA46ppt課件非經(jīng)典計量經(jīng)濟學微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計量時間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger47ppt課件§1.2建立計量經(jīng)濟學模型的步驟和要點

一、理論模型的設計

二、樣本數(shù)據(jù)的收集

三、模型參數(shù)的估計

四、模型的檢驗

五、計量經(jīng)濟學模型成功的三要素48ppt課件一、理論模型的建立建立理論模型包括4項任務：確定模型包含的變量確定模型的數(shù)學形式確定隨機擾動項的概率分布特性擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間Y為被解釋變量(explainedordependentvariable)X為解釋變量(explanatoryorindependentvariables)49ppt課件⑴確定模型包含的變量在確定了被解釋變量后，如何選擇和選擇哪些解釋變量？依據(jù)經(jīng)濟學理論——理論導向。經(jīng)濟學理論的“理性”、“最優(yōu)”——實際經(jīng)濟活動的非理性、非最優(yōu)。經(jīng)濟學理論強調“簡單”——計量經(jīng)濟學模型強調“一般”。對于同一個研究對象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗理論，就會設定不同的模型。模型具有結構關系不變性。破壞了模型隨機擾動項的“源生性”。50ppt課件在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應用協(xié)整檢驗、Granger因果統(tǒng)計檢驗等方法——數(shù)據(jù)導向。例如，消費總額和GDP之間的協(xié)整分析，金融深化與經(jīng)濟發(fā)展之間的因果關系。經(jīng)濟關系與數(shù)據(jù)關系的不對稱性：數(shù)據(jù)關系只是經(jīng)濟關系的必要條件，不是充分條件。分析經(jīng)濟活動中的動力學關系——關系論導向。從關系論的角度看，主體的任何行為，都應在主體和其身處的環(huán)境之間尋找原因。經(jīng)濟主體與其身處的環(huán)境之間的動力學過程，是真正的數(shù)據(jù)生成過程。51ppt課件不遺漏顯著的變量。從“一般”開始，逐漸剔除不顯著變量；從“簡單”開始，逐漸引入其它變量。前者思路正確，后者容易遺漏顯著的變量?？紤]數(shù)據(jù)的可得性。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別?？紤]入選變量之間的關系。要求變量間互相獨立。52ppt課件⑵確定模型的數(shù)學形式利用經(jīng)濟學和數(shù)理經(jīng)濟學的成果根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關系圖選擇可能的形式試模擬⑶擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間符號、大小、關系

例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品價格)+δln(其它商品價格)+ε

其中α、β、γ、δ的符號、大小、關系53ppt課件以下的討論僅以經(jīng)典多元線性回歸模型(ClassicalMultipleLinearRegressionModel)為對象：54ppt課件二、樣本數(shù)據(jù)的收集⑴幾類常用的樣本數(shù)據(jù)Cross-sectionalDataTime-seriesDataPanelData55ppt課件Cross-sectionalDataStochasticSamplingData經(jīng)典計量模型理論以該類數(shù)據(jù)為基礎LimitedSamplingDataSelectiveSamplingDataTruncationDataCensoredDataDurationData

DiscreteDataDiscreteChoiceDataCountData對于這些類型的數(shù)據(jù)，經(jīng)典模型不再適用。導致微觀計量經(jīng)濟學模型方法的發(fā)展。56ppt課件Time-seriesDataStationaryTimeSeries適合于經(jīng)典計量模型NonstationaryTimeSeries實際的時間序列往往是非平穩(wěn)的。不進行平穩(wěn)性檢驗而采用經(jīng)典模型是主要的錯誤類型。導致現(xiàn)代時間序列計量經(jīng)濟學的發(fā)展57ppt課件PanelData只有在特殊情況下適合采用經(jīng)典計量模型。不經(jīng)過檢驗而濫用經(jīng)典模型是主要的錯誤類型之一。形成了獨立的計量經(jīng)濟學分支。58ppt課件⑵數(shù)據(jù)質量完整性準確性可比性一致性59ppt課件三、模型參數(shù)的估計⑴各種模型參數(shù)估計方法LS,LeastSquaresEstimationOLS,GLS,2SLS,3SLSNLSML,MaximumLikelihoodEstimationML,LIML,FILMMM,MethodofMomentsIV,GMM60ppt課件⑵如何選擇模型參數(shù)估計方法需要對模型進行識別和檢驗，然后確定估計方法⑶關于應用軟件的使用課堂教學結合Eviews能夠熟練使用一種61ppt課件四、模型的檢驗⑴經(jīng)濟意義檢驗

根據(jù)擬定的符號、大小、關系，對參數(shù)估計結果的可靠性進行判斷。例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)錯！為什么？62ppt課件⑵