羅伯特 盧卡斯

“理性預(yù)期”學(xué)說的開創(chuàng)性貢獻(xiàn)者，美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特盧卡斯01人物生平學(xué)術(shù)成就學(xué)術(shù)研究論文著作目錄030204基本信息羅伯特·盧卡斯（RobertE.Lucas,Jr.，1937年-2023年5月15日），美國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、芝加哥經(jīng)濟(jì)學(xué)派代表人物之一、芝加哥大學(xué)教授，1995年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主。1937年生于華盛頓的雅奇馬，盧卡斯是一位經(jīng)濟(jì)學(xué)天才、理性預(yù)期學(xué)派的重量級代表，倡導(dǎo)和發(fā)展了理性預(yù)期與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的運用理論，深化了人們對經(jīng)濟(jì)政策的理解，并對經(jīng)濟(jì)周期理論提出了獨到的見解。為表彰他對“理性預(yù)期假說的應(yīng)用和發(fā)展”所作的貢獻(xiàn)，1995年成為諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲獎?wù)?。?dāng)?shù)貢r間2023年5月15日，盧卡斯（RobertE.Lucas）逝世，享年85歲。人物生平人物生平1937年，盧卡斯生于華盛頓的雅奇馬。1955年，盧卡斯從西雅圖的羅斯福公立學(xué)校高中畢業(yè)。世界頂級學(xué)府芝加哥大學(xué)給予他獎學(xué)金，但芝加哥沒有工學(xué)院，從而終止了他做工程師的夢。在那個時候，熱門專業(yè)是學(xué)物理，但盧卡斯對此沒有興趣。真正令他激動的是芝加哥學(xué)院的人文科學(xué)，如西方文明史和知識的組織、方法及原理。這些課程中的一切對他都是新的。他選修古代史序列，并且變成主修歷史。在芝加哥大學(xué)，盧卡斯讀到了比利時歷史學(xué)家亨利·皮倫尼，他記述了羅馬時代的終結(jié)，并強(qiáng)調(diào)面對政治大破壞時，人民的經(jīng)濟(jì)生活的連續(xù)性。對此，盧卡斯印像深刻。1959年，盧卡斯在芝加哥大學(xué)本科畢業(yè)，獲得歷史學(xué)學(xué)士學(xué)位。羅伯特·盧卡斯后來，盧卡斯由于獲得了一項伍德羅·威爾遜博士獎學(xué)金，而進(jìn)入加州大學(xué)攻讀歷史專業(yè)研究生。在加州大學(xué)伯克利分校，他選修了經(jīng)濟(jì)史課程，并旁聽經(jīng)濟(jì)理論課。從那時起，他開始對經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生濃厚的興趣。他決定改學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)，并因此回到了芝加哥大學(xué)，并于1964年獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位

。1963年，卡內(nèi)基工學(xué)院（現(xiàn)在的卡內(nèi)基——梅隆大學(xué)）的工業(yè)管理研究生院提供給盧卡斯一個教職。學(xué)術(shù)研究理論基礎(chǔ)理性投資經(jīng)濟(jì)周期增長理論學(xué)術(shù)研究理論基礎(chǔ)盧卡斯早期的學(xué)術(shù)成果是創(chuàng)立宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的動態(tài)分析基礎(chǔ)，但這個理論的創(chuàng)立過程似乎給人一種“無心插柳柳成蔭”的感覺。當(dāng)年盧卡斯與他在卡耐基·梅隆的好友、后來在賓夕法尼亞大學(xué)任教的愛德華·普雷斯科特（EdwardPrescott）試圖解決不完全競爭下有關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的問題，然而后來的失敗導(dǎo)致他們最終放棄了這個項目。但在做這個項目的兩三年中，盧卡斯深刻學(xué)習(xí)了一般均衡、泛函分析、概率論，并掌握了各種動態(tài)優(yōu)化方法，結(jié)合平時與普雷斯科特的討論內(nèi)容，他發(fā)展出一套分析宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的動態(tài)方法。搞經(jīng)濟(jì)學(xué)的人都知道，直到1960年代，經(jīng)濟(jì)學(xué)模型都基于若干靜態(tài)的等式，一個表示消費，一個表示投資，一個表示生產(chǎn)等等，經(jīng)濟(jì)學(xué)家的分析局限于靜態(tài)，或者只能通過將若干個不同的參數(shù)帶入模型呆板地比較模型結(jié)果。但實際的經(jīng)濟(jì)生活是連續(xù)的、有時間概念的，不同時間階段的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)是相互影響的，今天多消費一些，明天就只能少消費一點，今天投資得越多，明天的回報就會越高，承受的風(fēng)險也會隨之增大。從而每一期在當(dāng)期的條件限制下做得最好并不等同于整個一段時間做得最好，因此有必要在經(jīng)濟(jì)分析當(dāng)中引入動態(tài)規(guī)劃及最優(yōu)控制方法。而這方面，盧卡斯與南希·斯托基（NancyStokey）合著的《經(jīng)濟(jì)動態(tài)的疊代方法》一書堪稱經(jīng)典。理性預(yù)期假說在盧卡斯眾多學(xué)術(shù)成果之中，影響最大的非“理性預(yù)期假說”莫屬，他所屬的學(xué)派也叫理性預(yù)期學(xué)派，這個學(xué)派本來是芝加哥大學(xué)一個保守學(xué)派（現(xiàn)代貨幣主義學(xué)派）的分支，但1980年代以后迅速崛起，已經(jīng)發(fā)展成為頗有影響的學(xué)派。理性投資盧卡斯對投資理論的貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在他和普雷斯科特合作的《不確定條件下的投資》一文中。盧卡斯和普雷斯科特構(gòu)造了一個分析競爭性行業(yè)的局部均衡模型。他們假設(shè)，行業(yè)由使利潤貼現(xiàn)之和最大化的無差異廠商組成，生產(chǎn)所需的唯一投入是資本。由于實物投資存在調(diào)整成本，因此廠商的最優(yōu)決策是使其實際資本存量緩慢調(diào)整到與其意愿資本存量相等。在該模型中，資本具有不變價格，對廠商產(chǎn)出的需求服從已知的馬爾可夫過程。行業(yè)產(chǎn)出的價格取決于需求和行業(yè)供給，行業(yè)供給取決于資本存量。均衡實現(xiàn)時廠商選擇的行業(yè)資本存量路線必須使由該路線確定的產(chǎn)品價格與廠商的預(yù)期價格相等。因此，該模型中的均衡是一種理性預(yù)期均衡。盧卡斯和普雷斯科特根據(jù)福利經(jīng)濟(jì)學(xué)定理考察計劃者問題時發(fā)現(xiàn)，計劃者問題的解所決定的行業(yè)資本存量的馬爾可夫過程，收斂于一個唯一的不變概率，從而為構(gòu)造相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)計量方程提供了依據(jù)。這篇文章的最大貢獻(xiàn)在于，提出了一種證明不確定條件下理性預(yù)期均衡的存在性和唯一性的方法，這一證明方法在以后被廣泛采用。經(jīng)濟(jì)周期盧卡斯在《預(yù)期與貨幣中性》一文中最先提出了一個貨幣經(jīng)濟(jì)周期模型，并在后來的一系列文章中對該模型做了一些擴(kuò)展和補充。經(jīng)濟(jì)周期理論是宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中分歧最大的一個領(lǐng)域。形成經(jīng)濟(jì)周期的根源是什么？經(jīng)濟(jì)周期的性質(zhì)即經(jīng)濟(jì)周期是外生的還是內(nèi)生的？對這些問題，不同的學(xué)派有不同的理解。貨幣經(jīng)濟(jì)周期學(xué)派和新凱恩斯主義經(jīng)濟(jì)學(xué)派都認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)周期的根源在于需求方面，實際經(jīng)濟(jì)周期學(xué)派則認(rèn)為供給沖擊特別是生產(chǎn)率沖擊是造成經(jīng)濟(jì)波動的根本原因。關(guān)于經(jīng)濟(jì)周期是外生的還是內(nèi)生的這個問題，新凱恩斯主義經(jīng)濟(jì)學(xué)派認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)波動是由經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生力量決定的，經(jīng)濟(jì)具有內(nèi)在的不穩(wěn)定性。貨幣經(jīng)濟(jì)周期學(xué)派和實際經(jīng)濟(jì)周期學(xué)派則認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)本身是穩(wěn)定的，產(chǎn)出波動是外生沖擊造成的結(jié)果。盧卡斯在《預(yù)期與貨幣中性》一文中最先提出了一個考察菲利普斯曲線的市場均衡分析框架。在盧卡斯之前，弗雷德曼和菲爾普斯曾分別指出產(chǎn)出與通貨膨脹二者之間不存在長期的替代關(guān)系，貨幣政策不具有長期的產(chǎn)出效應(yīng)。但由于他們采用的是適應(yīng)性預(yù)期假定，因此他們認(rèn)為二者在短期內(nèi)存在替代關(guān)系。盧卡斯發(fā)展了他們的觀點，認(rèn)為在理性預(yù)期條件下，二者即使在短期也不存在穩(wěn)定的替代關(guān)系。為了理解不完全信息的作用，先考慮完全信息條件下市場的均衡。假定年輕人知道在他的隔離市場上賣者的數(shù)量即同齡人的數(shù)目，由于在每個市場上的現(xiàn)期名義需求相同，年輕人可以根據(jù)他所處市場上的名義價格推斷出兩個市場的相對價格。假設(shè)他所在“島嶼”的產(chǎn)品價格相對較低，則意味著該“島”的預(yù)期通貨膨脹率相對較高，因為他在下期將購買商品的預(yù)期價格與年輕人的現(xiàn)期配置無關(guān)。增長理論盧卡斯在增長理論方面的重要貢獻(xiàn)體現(xiàn)在他的一篇為新增長理論的產(chǎn)生奠定基礎(chǔ)的開創(chuàng)性論文——《論經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)制》中。文中揭示了新古典增長模型的經(jīng)驗缺陷（即不能解釋國家之間收入水平和增長率的巨大差異），提出了兩個內(nèi)生增長模型。第一個模型是人力資本外部性模型。在模型中，人力資本增長率是非工作時間的線性函數(shù)。人力資本投資所產(chǎn)生的收益沒有全部被投資者獲得，投資具有正的溢出效應(yīng)。由于存在人力資本的外部性，經(jīng)濟(jì)中最優(yōu)產(chǎn)出增長率高于均衡增長率。另外，整個經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)具有規(guī)模收益遞增的性質(zhì)，經(jīng)濟(jì)可以實現(xiàn)內(nèi)生的增長。如果不存在人力資本的外部性，經(jīng)濟(jì)甚至將以更高的增長率增長。這一結(jié)論很重要，它意味著增長的發(fā)動機(jī)是內(nèi)生的人力資本投資而不是外生的技術(shù)變化。人力資本外部性模型可以解釋各國持久收入的差異，但不能解釋增長率的差異。由于人力資本具有正的外部性，相同技術(shù)水平的工人在人力資本平均水平較高的國家中獲得較高的工資，因此該模型解釋了存在著人口從發(fā)展中國家向發(fā)達(dá)國家移民的強(qiáng)大吸引力的原因。第二個模型是“干中學(xué)”的外部性模型。該模型包括兩種商品和兩個國家。在模型中，學(xué)習(xí)完全外在于廠商但完全內(nèi)在于生產(chǎn)國；一種商品的生產(chǎn)率比另一種商品的生產(chǎn)率增長得更快；一國專業(yè)化于生產(chǎn)哪種商品完全取決于初始資源配置。如果兩種商品的替代性強(qiáng)，生產(chǎn)率增長快的那種商品的消費將比另一種商品增長更快。當(dāng)且僅當(dāng)兩種商品的替代性強(qiáng)時，專業(yè)化于生產(chǎn)知識密集型商品的國家才具有更高的增長率。一國開放貿(mào)易可能導(dǎo)致該國專業(yè)化于生產(chǎn)知識密集度低的商品，從而降低該國的增長率。學(xué)術(shù)成就學(xué)術(shù)成就1974年盧卡斯回芝加哥教書。1980年成為芝加哥的約翰·杜威有優(yōu)異貢獻(xiàn)教授。1995年10月10日，瑞典皇家科學(xué)院宣布，把該年度的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎授予美國芝加哥大學(xué)教授羅伯特·盧卡斯，以表彰他對“理性預(yù)期他假說的應(yīng)用和發(fā)展”所作的貢獻(xiàn)

。他的研究，“改變了宏觀經(jīng)濟(jì)的分析，加深了人們對經(jīng)濟(jì)政策的理解”，并為各國政府制訂經(jīng)濟(jì)政策提供了嶄新的思路。論文著作主要論文主要著作論文著作主要著作《理性預(yù)期與經(jīng)濟(jì)計量實踐》（合作，1981年）《經(jīng)濟(jì)周期理論研究》（1981年）《經(jīng)濟(jì)周期模型》（1987年）《經(jīng)濟(jì)動態(tài)學(xué)中的遞歸法》（1989年）主要論文他的論文比較多，除了上文中提到的之外，主要還包括：《1929——1958年美國制造業(yè)中勞動力與資本的相互替代》（1964年）