2023年銀行知識財經(jīng)金融知識-中金所杯全國大學(xué)生金融知識大賽考試歷年高頻考點試題含答案

2023年銀行知識財經(jīng)金融知識-中金所杯全國大學(xué)生金融知識大賽考試歷年高頻考點試題含答案（圖片大小可自由調(diào)整）第1卷一.參考題庫(共50題)1.假設(shè)一只無紅利支付的股票價格為20元/股，無風(fēng)險連續(xù)利率為10%，該股票3個月后到期的遠(yuǎn)期價格為（）元/股。A、19.51B、20.51C、21.51D、22.512.因價格變化導(dǎo)致股指期貨合約的價值發(fā)生變化的風(fēng)險是（）。A、市場風(fēng)險B、信用風(fēng)險C、流動性風(fēng)險D、操作風(fēng)險3.如果滬深300指數(shù)期貨合約IF1402在2月20日（第三個周五）的收盤價是2264.2點，結(jié)算價是2257.6點，某投資者持有成本價為2205點的多單1手，則其在2月20日收盤后（）不考慮手續(xù)費。A、浮動盈利17760元B、實現(xiàn)盈利17760元C、浮動盈利15780元D、實現(xiàn)盈利15780元4.投資者可以通過（）期貨、期權(quán)等衍生品，將投資組合的市場收益和超額收益分離出來。A、買入B、賣出C、投機(jī)D、套期保值5.撮合成交價等于買入價、賣出價和前一成交價三者中（）的一個價格。A、最大B、最小C、居中D、隨機(jī)6.關(guān)于股指期貨投機(jī)交易，正確的說法是（）。A、股指期貨投機(jī)交易等同于股指期貨套利交易B、股指期貨投機(jī)交易在股指期貨與股指現(xiàn)貨市場之間進(jìn)行C、股指期貨投機(jī)不利于市場的發(fā)展D、股指期貨投機(jī)是價格風(fēng)險接受者7.假設(shè)某投資者的期貨賬戶資金為105萬元，股指期貨合約的保證金為15%，該投資者目前無任何持倉，如果計劃以2270點買入IF1603合約，且資金占用不超過現(xiàn)有資金的三成，則最多可以購買（）手IF1603。A、1B、2C、3D、48.某投資者初始以5元每股的價格買入A股票4萬元，以8元每股的價格買入B股票4萬元，一年后該投資者以3.8萬元賣出A股票，以5.4萬元賣出B股票，則投資者的持有期收益為（）。A、10%B、15%C、20%D、25%9.在某股指期貨的回歸模型中，若對于變量與的10組統(tǒng)計數(shù)據(jù)判定系數(shù)=0.95，殘差平方和為120.53，那么的值為（）。A、241.06B、2410.6C、253.08D、2530.810.股指期貨套期保值是規(guī)避股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險的有效工具，但套期保值過程本身也有（）需要投資者高度關(guān)注。A、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險和展期風(fēng)險B、現(xiàn)貨價格風(fēng)險、期貨價格風(fēng)險、基差風(fēng)險C、基差風(fēng)險、成交量風(fēng)險、持倉量風(fēng)險D、期貨價格風(fēng)險、成交量風(fēng)險、流動性風(fēng)險11.滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。A、一個季度B、半年C、一年D、一年半12.投資者保證金賬戶可用資金余額的計算依據(jù)是（）。A、交易所對結(jié)算會員收取的保證金標(biāo)準(zhǔn)B、交易所對交易會員收取的保證金標(biāo)準(zhǔn)C、交易所對期貨公司收取的保證金標(biāo)準(zhǔn)D、期貨公司對客戶收取的保證金標(biāo)準(zhǔn)13.2010年9月12日，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會宣布《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》，商業(yè)銀行的核心資/本充足率由原來的4%上調(diào)到（）。A、5%B、6%C、7%D、8%14.假定市場組合的期望收益率為15%，無風(fēng)險利率為7%，證券A的期望收益率為18%，貝塔值為1.5。按照CAPM模型，下列說法中正確的是（）。A、證券A的價格被低估B、證券A的價格被高估C、證券A的阿爾法值是-1%D、證券A的阿爾法值是1%15.若IF1512合約的掛盤基準(zhǔn)價為4000點，則該合約在上市首日的漲停板價格為（）點。A、4800B、4600C、4400D、400016.投資者經(jīng)常需要根據(jù)市場環(huán)境的變化及投資預(yù)期，對股票組合的β值進(jìn)行調(diào)整，以增加收益和控制風(fēng)險。當(dāng)預(yù)期股市上漲時，要（）組合的β值擴(kuò)大收益；預(yù)期股市將下跌時，要（）組合的β值降低風(fēng)險。A、調(diào)高；調(diào)低B、調(diào)低；調(diào)高C、調(diào)高；調(diào)高D、調(diào)低；調(diào)低17.當(dāng)股指期貨價格低于無套利區(qū)間的下界時，能夠獲利的交易策略是（）。A、買入股票組合的同時賣出股指期貨合約B、賣出股票組合的同時買入股指期貨合約C、同時買進(jìn)股票組合和股指期貨合約D、同時賣出股票組合和股指期貨合約18.目前，交易者可以利用上證50指數(shù)期貨和滬深300指數(shù)期貨之間的高相關(guān)性進(jìn)行價差策略，請問該策略屬于（）。A、跨品種價差策略B、跨市場價差策略C、投機(jī)策略D、期現(xiàn)套利策略19.公司發(fā)行在外的期限20年，面值為1000元，息票利率為8%的債券（每年付息一次）目前出售價格為894元，公司所得稅率為30%，則該債券的稅后資本成本為（）A、4.2%B、5.1%C、5.6%D、6.4%20.滬深300指數(shù)期貨市價指令只能和限價指令撮合成交，成交價格等于（）。A、即時最優(yōu)限價指令的限定價格B、最新價C、漲停價D、跌停價21.滬深300指數(shù)期貨合約的合約月份為（）。A、當(dāng)月以及隨后三個季月B、下月以及隨后三個季月C、當(dāng)月、下月及隨后兩個季月D、當(dāng)月、下月以及隨后三個季月22.滬深300指數(shù)期貨合約的最小變動價位為（）。A、0.01B、0.1C、0.02D、0.223.股指期貨投資者可以通過（）建立的投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)，查詢其有關(guān)期貨交易算信息。A、中國期貨保證金監(jiān)控中心B、中國期貨業(yè)協(xié)會C、中國金融期貨交易所D、期貨公司24.“想買買不到，想賣賣不掉”屬于（）風(fēng)險。A、代理B、現(xiàn)金流C、流動性D、操作25.機(jī)構(gòu)投資者用股票組合來復(fù)制標(biāo)的指數(shù)，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)逆價差達(dá)到一定水準(zhǔn)時，將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清，以10%的資金轉(zhuǎn)換為期貨，剩余90%的資金可以投資固定收益品種，待期貨相對價格高估，出現(xiàn)正價差時再全部轉(zhuǎn)換回股票現(xiàn)貨。該策略是（）策略。A、股指期貨加固定收益?zhèn)鲋礏、股指期貨與股票組合互轉(zhuǎn)套利C、現(xiàn)金證券化D、權(quán)益證券市場中立26.關(guān)于資產(chǎn)配置，錯誤的說法是（）。A、資產(chǎn)配置通?？煞譃閼?zhàn)略性資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與市場條件約束下的資產(chǎn)配置B、不同策略的資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同C、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置是在戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上根據(jù)市場的短期變化，對具體的資產(chǎn)比例進(jìn)行微調(diào)D、股指期貨適用于股票組合的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置，不太適用于市場條件約束下的資產(chǎn)配置27.股指期貨投資者由于缺乏交易對手而無法及時以合理價格建立或者了結(jié)股指期貨頭寸的風(fēng)險是（）。A、?流動性風(fēng)險B、?現(xiàn)金流風(fēng)險C、?市場風(fēng)險D、?操作風(fēng)險28.由于價格漲跌停板限制或其他市場原因，股指期貨投資者的持倉被強行平倉只能延時完成，因此產(chǎn)生的虧損由（）承擔(dān)。A、股指期貨投資者本人B、期貨公司C、期貨交易所D、期貨業(yè)協(xié)會29.滬深300指數(shù)期貨合約到期時，只能進(jìn)行（）。A、現(xiàn)金交割B、實物交割C、現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓頓、強行減倉30.某投資者以5100點開倉買入1手滬深300指數(shù)期貨合約，當(dāng)天該合約收盤于5150點，結(jié)算價為5200點，則該投資者的交易結(jié)果為（）（不考慮交易費用）。A、浮盈15000元B、浮盈30000元C、浮虧15000元D、浮虧30000元31.由于股票市場低迷，在某次發(fā)行中股票未被全部售出，承銷商在發(fā)行結(jié)束后將未售出的股票退還給了發(fā)行人，這表明此次股票發(fā)行選擇的承銷方式是（）。A、代理推銷B、余額包銷C、混合推銷D、全額包銷32.限價指令在連續(xù)競價交易時，交易所按照（）的原則撮合成交。A、價格優(yōu)先，時間優(yōu)先B、時間優(yōu)先，價格優(yōu)先C、最大成交量D、大單優(yōu)先，時間優(yōu)先33.當(dāng)市場出現(xiàn)連續(xù)兩個交易日的同方向漲（跌）停板、單邊市等特別重大的風(fēng)險時，中金所為迅速、有效化解市場風(fēng)險，防止會員大量違約而采取的緊急措施是（）。A、強制平倉B、強制減倉C、大戶持倉報告D、持倉限額34.股指期貨交易的對象是（）。A、標(biāo)的指數(shù)股票組合B、存續(xù)期限內(nèi)的股指期貨合約C、標(biāo)的指數(shù)?ETF份額D、股票價格指數(shù)35.股指期貨價格劇烈波動或連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板，造成投資者損失的風(fēng)險屬于（）。A、代理風(fēng)險B、交割風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、市場風(fēng)險36.期貨公司會員應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，評估投資者的產(chǎn)品認(rèn)知水平和風(fēng)險承受能力，選擇適當(dāng)?shù)耐顿Y者審慎參與股指期貨交易，嚴(yán)格執(zhí)行股指期貨投資者適當(dāng)性制度，建立以（）為核心的客戶管理和服務(wù)制度。A、內(nèi)部風(fēng)險控制B、合規(guī)、稽核C、了解客戶和分類管理D、了解客戶和風(fēng)控37.某投資者在2015年5月13日只進(jìn)行了兩筆交易：以3600點買入開倉2手IF1509合約，以3540點賣出平倉1手該合約，當(dāng)日該合約收盤價為3550點，結(jié)算價為3560點，如果該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費，該賬戶當(dāng)日結(jié)算后虧損（）元。A、30000B、27000C、3000D、270038.大戶報告制度通常與（）密切相關(guān)，可以配合使用。A、每日無負(fù)債結(jié)算制度B、會員資格審批制度C、持倉限額制度D、漲跌停板制度39.假設(shè)一只無紅利支付的股票價格為18元/股，無風(fēng)險連續(xù)利率為8%，該股票4個月后到期的遠(yuǎn)期價格為（）元/股。A、18.37B、18.49C、19.13D、19.5140.根據(jù)監(jiān)管部門和交易所的有關(guān)規(guī)定，期貨公司禁止（）。A、根據(jù)投資者指令買賣股指期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù)B、對投資者賬戶進(jìn)行管理，控制投資者交易風(fēng)險C、為投資者提供股指期貨市場信息，進(jìn)行交易咨詢D、代理客戶直接參與股指期貨交易41.交易所一般會對交易者規(guī)定最大持倉限額，其目的是（）。A、防止市場發(fā)生恐慌B、規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險C、提高市場流動性D、防止市場操縱行為42.根據(jù)投資者適當(dāng)性制度，一般法人投資者申請開立股指期貨交易編碼時，保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣（）萬元。A、50B、100C、150D、20043.關(guān)于股指期貨歷史持倉盈虧，正確的描述是（）。A、歷史持倉盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價－開倉交易價格）×持倉量B、歷史持倉盈虧=（當(dāng)日平倉價格－上一日結(jié)算價格）×持倉量C、歷史持倉盈虧=（當(dāng)日平倉價格－開倉交易價格）×持倉量D、歷史持倉盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價格－上一日結(jié)算價格）×持倉量44.投資者無法及時籌措資金滿足維持股指期貨頭寸的保證金要求的風(fēng)險是（）。A、市場風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、代理風(fēng)險D、現(xiàn)金流風(fēng)險45.1982年，美國堪薩斯期貨交易所推出（）期貨合約。A、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)B、價值線綜合指數(shù)C、道瓊斯綜合平均指數(shù)D、納斯達(dá)克指數(shù)46.在中金所上市交易的上證50指數(shù)期貨合約和中證500指數(shù)期貨合約的合約乘數(shù)分別是（）。A、200，200B、200，300C、300，200D、300，30047.股指期貨最基本的功能是（）。A、提高市場流動性B、所有權(quán)轉(zhuǎn)移和節(jié)約成本C、降低投資組合風(fēng)險D、規(guī)避風(fēng)險和價格發(fā)現(xiàn)48.2010年6月3日某投資者持有IF1006合約2手多單，該合約收盤價為3660點，結(jié)算價為3650點。6月4日（下一交易日）該合約的收盤價為3620點，結(jié)算價為3610點，該持倉當(dāng)日結(jié)算后虧損（）元。A、36000元B、30000元C、24000元D、12000元49.如果某股票組合的β值為-1.23，意味著與該股票組合關(guān)系密切的指數(shù)每下跌1%，則該股票組合值（）。A、上漲?1.23%B、下降?1.23%C、上漲?0.23%D、下降?0.23%50.（）是指在股指期貨交易中，由于相關(guān)行為（如簽訂的合同、交易的對象、稅收的處理等）與相應(yīng)的法規(guī)發(fā)生沖突，致使無法獲得當(dāng)初所期待的經(jīng)濟(jì)效果甚至蒙受損失的風(fēng)險。A、操作風(fēng)險B、現(xiàn)金流風(fēng)險C、法律風(fēng)險D、系統(tǒng)風(fēng)險第1卷參考答案一.參考題庫1.正確答案:B2.正確答案:A3.正確答案:D4.正確答案:B5.正確答案:C6.正確答案:D7.正確答案:C8.正確答案:B9.正確答案:B10.正確答案:A11.正確答案:B12.正確答案:D13.正確答案:B14.正確答案:A15.正確答案:A16.正確答案:A17.正確答案:B18.正確答案:A19.正確答案:C20.正確答案:A21.正確答案:C22.正