2021年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試法律法規(guī)練習(xí)題庫

2021年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試法律法規(guī)練習(xí)題庫

1下列關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說法，正確的

是()

A.我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)

施

B.我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)

管要求比率之上

C.資本充足率=(資本-扣除項(xiàng)H信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

D.核心資本充足率二(核心資本-核心資本扣除

項(xiàng)H(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8x市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)

2商業(yè)銀行面對(duì)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影

響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)，不可以通過()來進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)

緩釋。

A.提高電子化水平以取代手工操作

B.制定連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

C.購(gòu)買電子保險(xiǎn)

D.IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包

3根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從

第|年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.18%,

0.70%,0.70%,則3年的累計(jì)死亡率為()

A.0.17%

B.1.57%

C.1.36%

D.2.43%

4如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出

現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求()流動(dòng)性來源，或者獲得流動(dòng)

性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生

To

A.小于

B.大予

C.等于

D.以上都不對(duì)

5下列關(guān)于久期分析的說法.錯(cuò)誤的是()

A.久期分析是衡量利率變動(dòng)時(shí)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一

方法

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性

風(fēng)險(xiǎn)

D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)

6《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低()要求，鼓勵(lì)商業(yè)

銀行采用()技術(shù)。

A.監(jiān)管資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

B.經(jīng)濟(jì)資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

C.會(huì)計(jì)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析

D.注冊(cè)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析

7按照()不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)

分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。

A.評(píng)分的階段

B.評(píng)分的方法

C.評(píng)分的對(duì)象

D.評(píng)分的結(jié)果

8系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)中不包括()風(fēng)險(xiǎn)。

A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B.系統(tǒng)安全

C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)

D.系統(tǒng)報(bào)告

9風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是()

A.迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)

B.適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

C.準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

D.適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

10影響金融工具久期的因素不包括（）

A.金融工具的到期日

B.距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間長(zhǎng)短

C.到期日之前支付金額的大小

D.金融工具的發(fā)行日期

11與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)

險(xiǎn)具有（）

A.特殊性、非盈利性

B.普遍性、非盈利性

C.特殊性、盈利性

D.普遍性、盈利性

12中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)

資本?（）

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級(jí)計(jì)量法

D.基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法

13下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述正確的是（）

A.市場(chǎng)約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利

益驅(qū)動(dòng)，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等

B.市場(chǎng)約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性

C.市場(chǎng)約束機(jī)制在新資本協(xié)議出臺(tái)前只存在于監(jiān)管

框架的理論中

D.這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會(huì)對(duì)銀行在金融

市場(chǎng)上的運(yùn)作產(chǎn)生影響

14與單一法人客戶相比，（）不是集團(tuán)法人客戶

的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大

D.貸后監(jiān)督難度大

15對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)不包括（）

A.經(jīng)營(yíng)環(huán)境

B.專家主觀估計(jì)

C.還款能力

D.資本

16下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說法，正確

的是（）

A.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為零，那么投

資于這兩種資產(chǎn)就能降低風(fēng)險(xiǎn)

B.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-0.7,那么投

資于這兩種資產(chǎn)能較好地對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

C.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1,那么投資

于這兩種資產(chǎn)能較好地對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

D.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1,那么分散

投資于這兩種資產(chǎn)就能完全消除風(fēng)險(xiǎn)

17商業(yè)銀行不能通過（）的途徑了解個(gè)人借款人

的資信狀況。

A.查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫

B.查詢稅務(wù)部門個(gè)人客戶信用記錄

C.從其他銀行購(gòu)買客戶借款記錄

D.查詢海關(guān)部門個(gè)人客戶信用記錄

18衍生產(chǎn)品的（）對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這

是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

A.衍生作用

B.杠桿作用

C.預(yù)期外匯買賣

D.即期外匯買賣

19關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包說法錯(cuò)誤的是（）

A.商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和

規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來管理,以此轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)

B.從本質(zhì)上講,業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但

其最終責(zé)任并未被〃包"出去

C.在業(yè)務(wù)外包中包括財(cái)務(wù)系統(tǒng)、資金交易等業(yè)務(wù)都

可以"包"出去

D.商業(yè)銀行依然對(duì)客戶和監(jiān)籬者著保證服務(wù)質(zhì)量、

安全、透明度和管理匯報(bào)的責(zé)任

20下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的

是（）

A.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外

包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去

B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者

轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何

直接或間接的責(zé)任

C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的

不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任

D.進(jìn)行外包時(shí)，商業(yè)銀行必須對(duì)外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

行管理

1.A

解析：A【解析】只有A項(xiàng)正確。其中,B項(xiàng)應(yīng)為

在任何時(shí)點(diǎn)都要保持在監(jiān)管要求比例之上;C項(xiàng)資本充足

率=（資本-扣除項(xiàng)H（風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5x市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資

本要求）;D項(xiàng)核心資本充足率二（核心資本-核心資本扣除

項(xiàng)H（風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5x市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要壤）。

2.A

解析：A【解析】題干中已經(jīng)指出信息基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)

重受損，為了不影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行，應(yīng)該輔助以手工操

作，而A的方案恰恰相反

3.B

解析：暫無

4.B

解析：B【解析】當(dāng)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求大于流

動(dòng)性來源時(shí)。商業(yè)銀行便無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增

加提供融資，獲得流動(dòng)性的成本過高降低銀行的收益，

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了

5.A

解析：A【解析】久期分析只是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)

濟(jì)價(jià)值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)

險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，以及因利率和支付時(shí)間的不同

而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反

映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，由于頭寸價(jià)格的

變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分

析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確。

6.A

解析：暫無

7.A

解析：A【解析】本題考查個(gè)人客戶評(píng)分的分類。

個(gè)人客戶評(píng)分按照評(píng)分的對(duì)象分為客戶水平、產(chǎn)品水平

和賬戶水平才安照評(píng)分的目的可以分為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分、利潤(rùn)評(píng)

分、忠誠(chéng)度評(píng)分等;按照評(píng)分的階段可分為拓展客戶期

（信用局評(píng)分）、審批客戶期（申請(qǐng)?jiān)u分）和管理客戶期（行

為評(píng)分）。

8.D

解析：D【解析】系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括系

統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善和系統(tǒng)維護(hù)不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，具體表

現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)

/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

方面存在問題等。因此，A、B、C三項(xiàng)均屬于系統(tǒng)缺陷

造成的風(fēng)險(xiǎn)。故選D。

9.B

解析：B【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是適時(shí)、

準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

10.D

解析：D【解析】D中發(fā)行日期不會(huì)對(duì)久期有什么

影響，久期看重的是未來的發(fā)展，因此有影響的是距離

到期日的時(shí)間

參考答案

11.B

解析：B【解析】與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商

業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和

管理的各個(gè)方面。操作風(fēng)險(xiǎn)不能為商業(yè)銀行帶來盈利.具

有非盈利性

12.D

解析：D【解析】中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取基本指

標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本。不過商業(yè)銀行采取基

本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金只是過渡階段的

選擇，一方面，這兩種方法是針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)較低的商業(yè)

銀行設(shè)計(jì)的;另一方面，高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度更高，

采用這種療法更能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況。

故選Do

13.A

解析：A【解析】B項(xiàng)市場(chǎng)約束的目的在于保證市

場(chǎng)提供另一層面的監(jiān)督;C項(xiàng)通過將"市場(chǎng)約束”引入基本

的監(jiān)管柱之一，《巴塞爾新資本協(xié)議》框架充分肯定了

市場(chǎng)具有迫使銀行有效而合理地分配資金和控制風(fēng)險(xiǎn)的

作用，而不論是否包括在監(jiān)管框架的理論中;D項(xiàng)相關(guān)利

益者采取的措施，會(huì)對(duì)銀行在金融市場(chǎng)?上的運(yùn)作產(chǎn)生影

響

14.A

解析：A【解析】與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人

的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：(1)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁;(2)

連環(huán)擔(dān)保十分普遍;(3)真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以把握;(4)系統(tǒng)性

風(fēng)險(xiǎn)較高;(5)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大

15.B

解析：B［解析］5cs系統(tǒng)是指:品德(CharactEr)、

資本(C叩ilal)、還款能力(C叩aCity)、抵押

(Collateral).經(jīng)營(yíng)環(huán)境(Condition)。故B選項(xiàng)符合題

意

16.B

解析：B【解析】馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，

只要兩種資產(chǎn)收益率的期關(guān)系數(shù)不為I,分散投資于兩

種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。故A選項(xiàng)說法錯(cuò)誤。風(fēng)

險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)

（即資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為負(fù)）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)

品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。如果

相關(guān)系數(shù)為-。.7,則符合收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的條件，可以

較好地對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。故B選項(xiàng)說法正確，C選項(xiàng)說法錯(cuò)

誤。如果相關(guān)系數(shù)為-1,分散投資于這兩種資產(chǎn)可以對(duì)

沖部分風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除它們共同面對(duì)的系統(tǒng)性風(fēng)

險(xiǎn)。故D選項(xiàng)說法錯(cuò)誤。

17.C

解析：C【解析】商業(yè)銀行不能從其他銀行購(gòu)買客

戶借款紀(jì)錄。除了題干所述三種方式之外，還可以通過

法院獲得個(gè)人借款人的資信狀況。故選C

18.B

解析：B【解析】衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市

場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的

杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)

事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因

19.C