銀行體系的表現住宅按揭貸款資產質素課件

香港金融管理局立法會財經事務委員會簡報會2004年5月3日1香港金融管理局立法會財經事務委員會2004年5月3日1討論課題金管局《二零零三年年報》以下各項的最新情況：貨幣銀行業(yè)金融基建香港的國際金融中心地位外匯基金2討論課題金管局《二零零三年年報》2貨幣穩(wěn)定儘管面對下述各項挑戰(zhàn)，年內貨幣狀況仍然保持穩(wěn)定：全球貨幣市場波動本地經濟及公共財政疲弱香港因非典型肺炎而大受打擊2003年下半年市場氣氛突然轉變金管局《二零零三年年報》：主要內容(1)3貨幣穩(wěn)定金管局《二零零三年年報》：主要內容(1)3銀行體系的穩(wěn)定儘管經濟處於困境，但銀行體系仍然保持穩(wěn)定在設立存款保障計劃方面取得重大進展順利推行共用正面?zhèn)€人信貸資料及商業(yè)信貸資料的計劃在《更緊密經貿關係安排》下香港銀行進入內地市場的準則得以降低金管局《二零零三年年報》：主要內容(2)4銀行體系的穩(wěn)定金管局《二零零三年年報》：主要內容(2)4市場基建成功推出歐元結算系統(tǒng)提出新法例，以加強對重要的結算及交收系統(tǒng)的監(jiān)察，並規(guī)定交收的終局性順利推出及發(fā)行第一批加入新防偽特徵的新鈔金管局《二零零三年年報》：主要內容(3)5市場基建金管局《二零零三年年報》：主要內容(3)5香港的國際金融中心地位獲準在香港經營個人人民幣業(yè)務成功推出由金管局主導的在東亞及太平洋地區(qū)中央銀行會議論壇下的美元亞洲債券基金對國際信貸評級機構採取主動策略，促使穆迪將香港的評級調高兩級金管局《二零零三年年報》：主要內容(4)6香港的國際金融中心地位金管局《二零零三年年報》：主要內容外匯基金錄得投資收入896億港元，回報率10.2%，較投資基準高70基點。金管局《二零零三年年報》：主要內容(5)7外匯基金金管局《二零零三年年報》：主要內容(5)7

2003

2002

(百萬元) (百萬元)外匯基金營運開支 1,179 1,162 （按照《會計實務準則》為年報

內的年度帳目而編製） 其中：

金管局的營運開支 614 654

（2003年與2002年比較：-6%）金管局《二零零三年年報》

2003年的營運開支8 2003 2002 (百萬元) (百萬元)

2003

比對

2003

2002

2001

2002 (百萬元) (百萬元) (百萬元)金管局營運開支

人事費用 462 478 480 -3%物業(yè)費用 72 84 108 -15%一般營運開支

80

92

109

-13%總計 614 654 697 -6%金管局資本開支

3

10

29

-70%總開支 617 664 726 -7% === === === ====金管局《二零零三年年報》

2003年的營運開支9 金管局《二零零三年年報》

2003年的營運開支9貨幣銀行業(yè)金融基建香港的國際金融中心地位外匯基金最新情況10貨幣最新情況10貨幣穩(wěn)定(1)現貨匯率11貨幣穩(wěn)定(1)現貨匯率1112個月港元遠期匯率溢價／折讓貨幣－市場預期(1)

1998

1999

2000

20012002

20031212個月港元遠期匯率溢價／折讓貨幣－市場預期(1)貨幣－市場預期(2)12個月港元遠期匯率溢價／折讓13貨幣－市場預期(2)13貨幣狀況貨幣發(fā)行局制度有效運作銀行同業(yè)市場的狀況引起關注：龐大的總結餘及利率處於低位發(fā)行外匯基金票據及債券來吸納流動資金：貨幣發(fā)行委員會表示在目前的情況下無需增發(fā)外匯基金票據及債券。14貨幣狀況貨幣發(fā)行局制度有效運作14貨幣狀況（續(xù)）靜待利率套戥活動引發(fā)資金外流，使總結餘回落至正常水平由於經常帳錄得龐大盈餘，因此這個過程可能需要一段時間才會出現寬鬆的貨幣狀況有助維持經濟復甦並沒有跡象顯示存在通脹壓力15貨幣狀況（續(xù)）靜待利率套戥活動引發(fā)資金外流，使總結餘回落至正外圍因素全球經濟復甦利率跌至低位美國對外貿易失衡貨幣及股市波動人民幣匯率受到政治壓力內地的宏觀經濟政策地緣政治貨幣－風險與不穩(wěn)定因素16外圍因素貨幣－風險與不穩(wěn)定因素16人民幣－市場預期12個月人民幣不交收遠期匯率溢價／折讓17人民幣－市場預期12個月人民幣不交收遠期匯率溢價／折讓1內地的投資增長20011999200019982003200218內地的投資增長2001199920001998內地的貿易差額20011999200019982003200219內地的貿易差額2001199920001998內地的通脹20011999200019982003200220內地的通脹200119992000199820內地的貨幣及信貸增長20011999200019982003200221內地的貨幣及信貸增長2001199920001貨幣－風險與不穩(wěn)定因素香港方面經濟復甦勢頭良好對外收支狀況強勁通縮改善物業(yè)價格回升失業(yè)下降公共財政有待改善22貨幣－風險與不穩(wěn)定因素香港方面22經濟復甦（經季節(jié)因素調整的季度變動）23經濟復甦（經季節(jié)因素調整的季度變動）23國際收支帳目經常帳盈餘24國際收支帳目經常帳盈餘24消費物價水平25消費物價水平25住宅物業(yè)價格26住宅物業(yè)價格26確認人登記27確認人登記27勞工市場28勞工市場28提取財政儲備存入外匯基金的外匯儲備的季度變動淨額200020022001200329提取財政儲備存入外匯基金的外匯儲備的季度變動淨額200%銀行體系的表現所有本地註冊認可機構的資本充足比率期末數字。由於申報機構數目有所變動，令有關序列在2001年12月底出現中斷情況。30%銀行體系的表現所有本地註冊認可機構的資本充足比率期末數字。零售銀行的資產質素特定分類貸款佔總貸款%扣除特殊準備金銀行體系的表現期末數字。31零售銀行的資產質素特定分類貸款佔扣除銀行體系的表現期末數字。銀行體系的表現個人破產申請宗數

（季度數字）32銀行體系的表現個人破產申請宗數

（季度數字）32由於受訪機構數目增加，有關序列在2001年第4季出現中斷情況。

銀行體系的表現信用卡資產質素撇帳率(%)拖欠比率(%)33由於受訪機構數目增加，有關序列在2001年第4季出現中斷情況期末數字。由於受訪機構數目增加，有關序列在2000年12月出現中斷情況。

合併比率是拖欠比率及經重組貸款比率之和。銀行體系的表現住宅按揭貸款資產質素(%)34期末數字。銀行體系的表現住宅按揭貸款資產質素(%)34銀行體系的表現價格變動資料來源：差餉物業(yè)估價署全港私人住宅單位價格變動與負資產住宅按揭貸款宗數的關係35銀行體系的表現價格變動資料來源：差餉物業(yè)估價署全港私人住宅單負資產住宅按揭貸款期末數字。#沒有關於2001年9月底有抵押及無抵押貸款值的獨立數字。銀行體系的表現36負資產住宅按揭貸款期末數字。在香港使用及在香港以外地區(qū)使用的客戶貸款（零售銀行）銀行體系的表現期末數字。註：(a)指在香港使用的貸款及貿易融資貸款。 (b)包括「其他」（即沒有指定用途的貸款）。37在香港使用及在香港以外地區(qū)使用的客戶貸款銀行體系的表現期末數銀行體系的表現零售銀行客戶貸款額及存款額增長（按年增長%）期末數字。38銀行體系的表現零售銀行客戶貸款額及存款額增長期末數字。38銀行體系的表現零售銀行淨息差39銀行體系的表現零售銀行淨息差39存款保障計劃條例草案定於5月5日恢復二讀將會展開成立存保計劃委員會的工作預計可於2006年初開始運作共用正面信貸資料順利推出根據客戶的信貸狀況釐定息率商業(yè)信貸資料服務機構銀行業(yè)正與服務供應商合作，落實運作細節(jié)預期可於2004年下半年開始提供服務銀行體系－工作進展(1)40存款保障計劃銀行體系－工作進展(1)40新資本協(xié)定作好準備，以便於2006年底實施將於6月向財經事務委員會作出更詳盡的介紹銀行體系－工作進展(2)41新資本協(xié)定銀行體系－工作進展(2)41自動櫃員機詐騙問題截至目前為止，警方接到51宗懷疑自動櫃員機詐騙個案的舉報金管局於2003年10月向認可機構提出有關自動櫃員機詐騙個案的預防措施的意見加強公眾教育：電視短片及載有提醒公眾的字眼的標貼所有向警方舉報的個案都已獲得解決，自2003年11月以來亦沒有收到任何新舉報個案。問題似乎暫時受到控制。銀行體系－工作進展(3)42自動櫃員機詐騙問題銀行體系－工作進展(3)42虛假銀行網站自2003年6月以來，一共就14個虛假銀行網站發(fā)出新聞稿提醒公眾。源自香港境外的虛假銀行網站增加控制假網站的難度。截至目前為止，警方並未收到香港市民蒙受金錢損失的報告金管局採取監(jiān)管行動包括：推出有關網上銀行保安的多渠道消費者教育計劃自2003年5月以來向認可機構發(fā)出多份監(jiān)管指引及建議文件金管局在2004會就以下兩方面繼續(xù)與銀行業(yè)合作：公眾教育就高風險交易進行雙重認證銀行體系－工作進展(4)43虛假銀行網站銀行體系－工作進展(4)43在2003年4月成功推出歐元結算系統(tǒng)在2003年12月提出《結算及交收系統(tǒng)條例草案》，藉以：加強金管局對重要的結算及交收系統(tǒng)的監(jiān)察為該等系統(tǒng)提供交收的終局性新鈔20港元、50港元及1,000港元新鈔將於2004年下半年推出市面流通市場基建44在2003年4月成功推出歐元結算系統(tǒng)市場基建44在香港經營人民幣業(yè)務人民幣銀行卡自2004年1月18日起香港使用（有助刺激內地遊客在本港消費）39間銀行由2月25日起提供個人人民幣存款、匯款及兌換服務。截至3月底止，約有人民幣50億元的人民幣存款將會促進香港及內地的經濟融合亞洲債券基金第一階段（總值10億美元的基金，投資於區(qū)內發(fā)行的美元債券）順利推出第二階段（投資於以區(qū)內貨幣發(fā)行的債券的基金）正在研究中香港的國際金融中心地位45在香港經營人民幣業(yè)務香港的國際金融中心地位45外匯基金的表現

2004年2 2003年1 2002年1 2001年1

(十億港元) 第1季 全年 全年 全年

香港股票收益／(虧損)* 1.0 21.2 (11.8) (27.1)其他股票收益／(虧損)* 3.2 26.8 (22.7) (3.3)外匯收益／虧損 0.6 22.9 27.2 (13.0)債券及其他投資的總回報

12.0

18.8

54.3

50.8

投資收入 16.8 89.7 47.0 7.4*已包括股息1已審計數字；2未審計數字46外匯基金的表現 46

2004年 I 2003年 I (十億港元) 第1季 全年* 第1季 第2季 第3季 第4季

投資收入／(虧損) 16.8

89.7 6.7 41.1 8.4 33.5 其他收入 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 利息及支出

(1.1)

(6.5)

(1.4)

(1.5)

(1.3) (2.3) 淨投資收益／(虧損) 15.7 83.4 5.3 39.7 7.1 31.3 財政儲備分帳

(4.5)

(25.7)

(2.1)

(13.0)

(2.0) (8.6) 外匯基金累計盈餘增加／(減少) 11.2

57.7 3.2 26.7 5.1 22.7*已審計數字 外匯匯基金累計盈餘的變動47 外匯匯基金累計盈餘的變動47外匯市場極為波動美元／日圓歐元／美元歐元／美元（右邊刻度，反向刻度）