商業(yè)銀行2020年度風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書(shū)

商業(yè)銀行2020年度風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書(shū)一、風(fēng)險(xiǎn)偏好總體陳述我行在實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、創(chuàng)造價(jià)值的過(guò)程中將持續(xù)追求規(guī)模、效益與質(zhì)量的均衡發(fā)展，強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)收益與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的相互匹配。倡導(dǎo)“穩(wěn)中求進(jìn)”、“主動(dòng)可控”的風(fēng)險(xiǎn)管理文化與基調(diào)。一是穩(wěn)中求進(jìn)為我行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則，堅(jiān)持在能力范圍內(nèi)承擔(dān)適度風(fēng)險(xiǎn)，不追求規(guī)模盲目擴(kuò)張和盈利超速增長(zhǎng)。在穩(wěn)固傳統(tǒng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)之上，積極開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)，適當(dāng)提高潛力業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，促進(jìn)業(yè)務(wù)開(kāi)拓。二是主動(dòng)可控為我行風(fēng)險(xiǎn)管理的方式與目標(biāo)，主動(dòng)管理風(fēng)險(xiǎn)，適度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)保持風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。主動(dòng)識(shí)別、評(píng)估和計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)配置資源、主動(dòng)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)政策，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值。準(zhǔn)確把控各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的精細(xì)化管理，積極支持各種業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。二、風(fēng)險(xiǎn)偏好高階表述我行風(fēng)險(xiǎn)偏好選取以下核心指標(biāo)：（一）收益類指標(biāo)名稱單位2020年度風(fēng)險(xiǎn)偏好值監(jiān)管值目標(biāo)值預(yù)警值容忍值ROE*%11.6011.5011.0011.00ROA*%0.630.620.600.60成本收入比*%3534.0035.0035.00（二）資本類指標(biāo)名稱單位2020年度風(fēng)險(xiǎn)偏好值監(jiān)管值目標(biāo)值預(yù)警值容忍值資本充足率*%12.0011.5011.0010.50一級(jí)資本充足率*%9.509.008.508.50杠桿率%5.105.004.504.00（三）信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)名稱單位2020年度風(fēng)險(xiǎn)偏好值監(jiān)管值目標(biāo)值預(yù)警值容忍值不良貸款率*%4.804.905.005.00逾期90天以上貸款與不良貸款比例%100105.00100.00100.00貸款撥備比%5.504.505.002.50撥備覆蓋率%155.00151.00150.00150.00（四）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)名稱單位2020年度風(fēng)險(xiǎn)偏好值監(jiān)管值目標(biāo)值預(yù)警值容忍值流動(dòng)性比例*%30.0027.0026.0025.00流動(dòng)性缺口率*%-4-5.00-10.00-10.00優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率%110.00105.00100.00100.00（五）集中度風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)名稱單位2020年度風(fēng)險(xiǎn)偏好值監(jiān)管值目標(biāo)值預(yù)警值容忍值單一集團(tuán)客戶授信集中度（資本凈額）*%13.0014.0015.0015.00單一集團(tuán)客戶授信集中度（一級(jí)資本凈額）*%16.0018.0020.0020.00單一客戶貸款集中度（資本凈額）*%8.709.0010.0010.00單一客戶貸款集中度（一級(jí)資本凈額）*%14.0014.5015.0015.00如市銀保監(jiān)分局對(duì)我行的分層監(jiān)管要求發(fā)生變化，我行將對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)偏好值做適當(dāng)調(diào)整。三、各主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述我行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類別包括：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)、外包風(fēng)險(xiǎn)、洗錢風(fēng)險(xiǎn)。為了貫徹落實(shí)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置單一風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)偏好，即單一風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述與風(fēng)險(xiǎn)容忍度指標(biāo)設(shè)置，完成整體風(fēng)險(xiǎn)偏好向單一風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)。（一）信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)偏好是在全行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)偏好和整體風(fēng)險(xiǎn)容忍度范圍內(nèi)，根據(jù)本行的發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、宏觀政策變動(dòng)情況、產(chǎn)（行）業(yè)風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)情況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)等因素，確定的信用風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平。我行信用風(fēng)險(xiǎn)偏好堅(jiān)持“資本、風(fēng)險(xiǎn)、收益”之間的平衡，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及本行資本變化情況，制定前瞻性的風(fēng)險(xiǎn)管理政策。資本作為銀行經(jīng)營(yíng)的本錢，我行視資本充足程度引導(dǎo)選擇重資本或是輕資本業(yè)務(wù)，按“高風(fēng)險(xiǎn)、高收益”、“低風(fēng)險(xiǎn)，低收益”的業(yè)務(wù)特點(diǎn)結(jié)合資本約束條件來(lái)確定我行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)總量和減值準(zhǔn)備要求，通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量、提高風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力等措施，確保經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益（RAROC）達(dá)到最優(yōu)水平，從而實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)最優(yōu)化和股東價(jià)值最大化。（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。我行將在可控范圍內(nèi)承擔(dān)適度的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，盡可能降低市場(chǎng)不利波動(dòng)對(duì)本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平帶來(lái)的損失，獲取適當(dāng)?shù)耐顿Y收益；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口控制在董事會(huì)設(shè)定限額之內(nèi)，并嚴(yán)格遵守監(jiān)管當(dāng)局設(shè)定的各項(xiàng)規(guī)范。（三）操作風(fēng)險(xiǎn)。我行將建立并優(yōu)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、報(bào)告、持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，組織實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)，增強(qiáng)識(shí)別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)能力；完善操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù)；落實(shí)內(nèi)部控制制度，形成相互制約、權(quán)責(zé)明確的監(jiān)督約束機(jī)制；樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念，規(guī)范操作，加強(qiáng)制度的執(zhí)行力，有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)。（四）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。我行堅(jiān)持審慎的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理原則和穩(wěn)健的管理策略，通過(guò)建立適時(shí)、合理、有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、識(shí)別、計(jì)量和控制，確保我行無(wú)論在正常經(jīng)營(yíng)環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有充足的資金應(yīng)對(duì)到期債務(wù)的支付和正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求，保持流動(dòng)性、安全性、效益性的合理平衡。（五）集中度風(fēng)險(xiǎn)。我行堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)分散的原則，建立有效的授信機(jī)制，保證對(duì)集中度風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和控制，確保我行的資產(chǎn)組合在不同行業(yè)、客戶之間的適度分散，保證我行信貸資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)性。（六）銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)。我行適度承擔(dān)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)持續(xù)監(jiān)測(cè)、分析利率變化趨勢(shì)和利率敏感性缺口，保持合理的利率期限結(jié)構(gòu)安排，保證利率變化對(duì)我行凈利息收益的不利影響控制在合理范圍之內(nèi)。（七）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。我行通過(guò)建立積極、合理、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、監(jiān)測(cè)、控制和化解，主動(dòng)、有效地防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件，以建立和維護(hù)我行的良好形象，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健、健康地發(fā)展。我行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則是：分工負(fù)責(zé)、動(dòng)態(tài)預(yù)防、及時(shí)報(bào)告、審慎管理。（八）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。我行將根據(jù)國(guó)內(nèi)國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化和金融業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃，避免出現(xiàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，使得我行發(fā)展戰(zhàn)略既能滿足國(guó)家政策的監(jiān)管要求，又能適應(yīng)不斷變化的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，同時(shí)契合我行的業(yè)務(wù)管理模式和企業(yè)文化。我行發(fā)展的整體戰(zhàn)略目標(biāo)是穩(wěn)中求進(jìn)，在確保我行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的前提下，又能保持強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。（九）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。我行將繼續(xù)完善合規(guī)管理機(jī)制，有效識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)合規(guī)文化建設(shè)和合規(guī)理念的滲透，增強(qiáng)全員合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，按照合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)防控風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)保障發(fā)展的整體目標(biāo)，多措并舉，構(gòu)建全面嚴(yán)密、運(yùn)行有效的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，將合規(guī)工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中，主動(dòng)避免我行因未遵循法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的情況。（十）信息科技風(fēng)險(xiǎn)。我行將持續(xù)構(gòu)建和完善信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理體系和治理組織架構(gòu)，有效執(zhí)行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策，將信息科技風(fēng)險(xiǎn)納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立信息科技風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流程，部署實(shí)施具體的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并通過(guò)信息科技風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估、管理層監(jiān)控及信息科技審計(jì)等手段，將信息科技風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和損失控制或降低在適當(dāng)?shù)乃剑嵘畔⒖萍紝?duì)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展的可持續(xù)支持能力。（十一）外包風(fēng)險(xiǎn)。我行將根據(jù)審慎經(jīng)營(yíng)原則確定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，對(duì)涉及我行的戰(zhàn)略管理、核心管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)以及其它有關(guān)信息科技核心競(jìng)爭(zhēng)力的職能不得外包；在實(shí)施外包時(shí)，不得將管理責(zé)任外包；逐步完善外包準(zhǔn)入管理、安全管理、服務(wù)監(jiān)控評(píng)價(jià)管理及服務(wù)連續(xù)性管理流程，加強(qiáng)合同管理，準(zhǔn)確表述雙方責(zé)任義務(wù)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)針對(duì)外包活動(dòng)的定期和專項(xiàng)評(píng)估，主動(dòng)識(shí)別外包風(fēng)險(xiǎn)，并采取控制措施將風(fēng)險(xiǎn)損失控制在適當(dāng)水平。（十二）洗錢風(fēng)險(xiǎn)。我行將繼續(xù)完善預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)工作機(jī)制，通過(guò)深入推進(jìn)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作，全面降低洗錢威脅；通過(guò)優(yōu)化可疑監(jiān)控規(guī)則的模型，提高監(jiān)控的有效性和全面性；通過(guò)進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警、控制一體化的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有效實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)流程化管控，主動(dòng)避免我行履行反洗錢義務(wù)因未遵循法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定可能遭受監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失等情況，為我行業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航。附件：2020年度風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)2020年度風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)指標(biāo)分類序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義單位監(jiān)管值審批層級(jí)監(jiān)控頻率責(zé)任部室目標(biāo)值/區(qū)間預(yù)警值容忍值X-3X-2X-1收益類1ROE*資本利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)／所有者權(quán)益平均余額×100%×折年系數(shù)%11.6011.5011.0011.005.029.4815.07董事會(huì)季計(jì)劃財(cái)務(wù)部2ROA*資產(chǎn)利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)/資產(chǎn)平均余額×100%×折年系數(shù)%0.630.620.600.600.060.641.02董事會(huì)季計(jì)劃財(cái)務(wù)部3成本收入比*（營(yíng)業(yè)支出－營(yíng)業(yè)稅金及附加）/營(yíng)業(yè)凈收入×100%%35.0034.0035.0035.0034.0034.7432.92董事會(huì)季計(jì)劃財(cái)務(wù)部資本類4資本充足率*資本凈額／（風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)＋12.5倍的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本）×100%%12.0011.5011.0010.5012.8013.3112.86董事會(huì)季計(jì)劃財(cái)務(wù)部5一級(jí)資本充足率*（一級(jí)資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）／（風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)＋12.5倍的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本）×100%%9.509.008.508.5011.7212.2111.76董事會(huì)季計(jì)劃財(cái)務(wù)部6杠桿率（一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額×100%%5.105.004.504.006.246.256.52董事會(huì)季計(jì)劃財(cái)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)類信用風(fēng)險(xiǎn)7不良貸款率*（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款×100％%4.804.905.005.004.692.682.68董事會(huì)月信貸管理部8逾期90天以上貸款與不良貸款比逾期90天以上貸款/不良貸款×100％%100.00105.00100.00100.0095.5586.1459.16董事會(huì)季信貸管理部9貸款撥備比貸款損失準(zhǔn)備余額/各項(xiàng)貸款×100%%5.504.505.002.506.817.308.13董事會(huì)季計(jì)劃財(cái)務(wù)部10撥備覆蓋率貸款損失準(zhǔn)備余額/不良貸款余額×100%%155.00151.00150.00150.00138.33272.16303.57董事會(huì)季計(jì)劃財(cái)務(wù)部操作風(fēng)險(xiǎn)11重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件當(dāng)年累計(jì)次數(shù)重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件（自定義）次數(shù)212000董事會(huì)月風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部牽頭，安全保衛(wèi)部、運(yùn)營(yíng)管理部、監(jiān)察室、辦公室等其他相關(guān)責(zé)任部室配合流動(dòng)性12流動(dòng)性比例*流動(dòng)性資產(chǎn)/流動(dòng)性負(fù)債×100%%30.0027.0026.0025.0037.2329.4035.80董事會(huì)季計(jì)劃財(cái)務(wù)部13流動(dòng)性缺口率*流動(dòng)性缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)外資產(chǎn)×100%%-4.00-5.00-10.00-10.0056.8516.0816.82董事會(huì)季計(jì)劃財(cái)務(wù)部14優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/（可能現(xiàn)金流出-可能現(xiàn)金流入）%110.00105.00100.00100.00225.30134.48160.85董事會(huì)季計(jì)劃財(cái)務(wù)部集中度風(fēng)險(xiǎn)15單一集團(tuán)客戶授信集中度（資本凈額）*最大一家集團(tuán)客戶授信凈額／資本凈額×100%%13.0014.0015.0015.009.865.048.84董事會(huì)季授信評(píng)審部16單一集團(tuán)客戶授信集中度（一級(jí)資本凈額）*最大一家集團(tuán)客戶授信凈額／一級(jí)資本凈額×100%%16.0018.0020.0020.0010.785.509.68董事會(huì)季授信評(píng)審部17單一客戶貸款集中度（資本凈額）*最大一家客戶貸款總額／資本凈額×100%%8.709.0010.0010.007.897.478.46董事會(huì)季信貸管理部18單一客戶貸款集中度（一級(jí)資本凈額）*最大一家客戶貸款總額／一級(jí)資本凈額×100%%14.0014.5015.0015.008.638.149.25董事會(huì)季授信評(píng)審部聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)19重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件國(guó)內(nèi)主流