質(zhì)押式回購交易

質(zhì)押式回購交易的概念押的交易。即標(biāo)準(zhǔn)券金額＝折算率×債券面值：指由不同債券品種按相應(yīng)折算率折算形成的，用以確定可利用質(zhì)押式回購交易進(jìn)展融資的額度。質(zhì)押券：申報提交結(jié)算公司作為質(zhì)押物的債券。質(zhì)押式回購與原回購的區(qū)分 上海質(zhì)押式回購依據(jù)證券賬戶進(jìn)展回購交易和核算標(biāo)準(zhǔn)券庫存?，F(xiàn)行回購標(biāo)準(zhǔn)核算標(biāo)準(zhǔn)券庫存。有按證券帳戶核算標(biāo)準(zhǔn)券庫存。 這些債券被過戶到質(zhì)押庫中，作為質(zhì)押券的債券不行以賣出。庫存足夠就能成功；作為質(zhì)押券的債券不行以賣出。 上海交易系統(tǒng)進(jìn)展前端檢查。在回購交易時，交易系統(tǒng)按證券賬戶對回購交易進(jìn)展〔深圳券被占用〕；融券方的資金檢查還是由證券公司系統(tǒng)實(shí)行前端掌握。注：依據(jù)交易所信息，到目前為止，老國債回購已經(jīng)全部到期，正式退出歷史舞臺。質(zhì)押式回購的一些規(guī)章的證券帳戶，在撤銷回購登記前，不能參與質(zhì)押式回購的交易。即非回購登記的證券賬戶可參與質(zhì)押式回購交易。深圳為現(xiàn)有的深圳證券帳戶。登記的申報，但承受回購注銷申報。3〔包含上市國債，不包含企業(yè)債〕都可經(jīng)入庫申報后作為質(zhì)押券，質(zhì)押券將被換算成標(biāo)準(zhǔn)券用于質(zhì)押式回購交易。深圳除了質(zhì)押式國債回購?fù)猓€支持企業(yè)債回購交易。4存在一一對應(yīng)關(guān)系。算，不同賬戶之間的標(biāo)準(zhǔn)券可串用。56TTT資。T融資。申報轉(zhuǎn)回原證券帳戶，并進(jìn)展現(xiàn)券交易。深圳質(zhì)押券可以申報轉(zhuǎn)回原證券帳戶，但轉(zhuǎn)回的債券當(dāng)日不能交易。8滾動融資；上?；刭彽狡谌眨谫Y方可以申報將相關(guān)質(zhì)押券轉(zhuǎn)回原證券帳戶，并可在當(dāng)日賣出，賣出的資金可用于還到期購回款。量不超過1萬手〔1000萬資金〕；回購價格為每百元資金到期的年收益0.005〔1000〕，回購價格為0.00110、已經(jīng)提交質(zhì)押債券的上海投資者不得進(jìn)展指定交易變更。11T也就是說，交易系統(tǒng)日間回報成功的出入庫申請是否能成功轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)系統(tǒng)日終處理時不肯定成功。12、出庫時的轉(zhuǎn)出數(shù)量以元為單位，但必需是10001900100013、國債質(zhì)押期間的兌息直接發(fā)放給投資者的。質(zhì)押期間的兌付，處理當(dāng)直至該國債兌付權(quán)兌付為止質(zhì)押式回購的代碼規(guī)章上海碼09****”，也叫出入庫代碼，后四提交質(zhì)押券，即入庫，“買入”為轉(zhuǎn)回質(zhì)押券，即出庫?；刭徑灰状a：質(zhì)押式回購的交易代碼為“204***”,具體舉例如下：代碼簡稱品種204001GC0011天國債回購204002GC0022天國債回購204003GC0033天國債回購204004GC0044天國債回購204007GC0077天國債回購204014GC01414天國債回購204028GC02828天國債回購204091GC09191天國債回購204182 GC182 182天國債回購融資回購交易。標(biāo)準(zhǔn)券代碼：888880深圳類別進(jìn)展區(qū)分；回購交易代碼、標(biāo)準(zhǔn)券代碼和原回購一樣回購交易代碼：國債回購代碼舉例：代碼簡稱品種131800R－0033天國債回購131801R－0077天國債回購131802R－01414131803R－02828天國債回購131804R－06363131805R－09191天國債回購131806R－182182天國債回購131807R－273273天國債回購131809R－0044天國債回購131810R－0011天國債回購131811R－0022天國債回購企業(yè)債回購代碼：代碼簡稱品種131900RC－0033天企債回購131901RC－0077天企債回購131910RC－0011天企債回購131911RC－0022天企債回購融資回購交易。質(zhì)押式回購的資金清算算法＝＋〔回購金額－二級回購費(fèi)用〕購回時的清算資金＝－〔回購金額＋購回利息〕＝－〔回購金額＋二級回購費(fèi)用〕購回時的清算資金＝＋〔回購金額＋購回利息〕回購金額＝回購數(shù)量*面值〔100元〕購回利息＝回購數(shù)量*【年收益率〔回購價格〕*回購天數(shù)*100/360】其中括號內(nèi)保存三位小數(shù)質(zhì)押回購的數(shù)據(jù)接口說明折算率接口上海交易所每個交易日開市前，通過單向衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)登記公司的折算率數(shù)據(jù)文件老回購對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)券比例不包含。PROP交易日的證券結(jié)算信息文件zqjsxx.MDD,該文件包含國債的應(yīng)計利息、標(biāo)準(zhǔn)券的折算比例等，登記公司建議，不要用交易所轉(zhuǎn)發(fā)的xzslMMMDD.txt；而zqjsxx.mdd深圳〔深圳在質(zhì)押式回購啟用后，原回購方式廢除〕，通過sjsxx庫的XXZHBL(折押比例)發(fā)送。對國債現(xiàn)券，該字段表示該種國債折合131990131991標(biāo)準(zhǔn)券的比例。上海通過上海sql無形接口進(jìn)展申報回報，具體如下：出入庫：成功的出入庫申報返回三條連續(xù)的成交回報記錄，出入庫代碼記錄、國債現(xiàn)券記錄、標(biāo)準(zhǔn)券記錄(888880),三條記錄的申請編號一樣。后取整。回購交易：成功的回購交易成功后返回一條成交回報記錄，即回購代碼〔204***〕的記錄。深圳通過深圳sjswt庫和sjshb進(jìn)展申報和回報，具體如下：出入庫：通過wtywlb區(qū)分質(zhì)押出入庫的托付記錄申報；WTYWLB＝AS表示質(zhì)押出入庫的撤單。被確認(rèn)收到的質(zhì)押出入庫或撤單申報sjshb返回一條回報記錄，HBYWLBWTYWLB。量也不能賣出。對于債券回購成交后，在回報庫SJSHB.DBF中有兩筆連續(xù)存放的回報記錄：第1筆是初始交易成交，成交價格為100.000，成交數(shù)量為實(shí)2筆為到期交易1〔1HBYWLB為“0B”，則第2筆為“0S”〕。上海jsmx.MDD發(fā)放，簡潔說明如下：質(zhì)押出入庫：含交易申報出入庫、手工出入庫、兌付局部自動出庫，每筆業(yè)記錄，兩者通過在交收編號字段中填寫的關(guān)聯(lián)編號來關(guān)聯(lián)。、003、004〕、YWLX〔025、026〕、GHLX〔00M〕、JGDM〔0000、0100〕指定處置券出庫：含PROP指定處置券出庫、手工指定處置券出庫。每筆業(yè)關(guān)聯(lián)。、0100〕折算率調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)券變動：JYFS〔003〕、YWLX〔811〕、GHLX〔00Q〕、JSFS〔990〕、JGDM〔0000〕、JGDM〔0000〕欠庫違約金：JYFS〔003〕、YWLX〔809〕、QSBZ〔101〕、JGDM〔0000〕JGDM〔0000〕深圳sjsgfsjshb如下：質(zhì)押出入庫：sjsgf入庫：GFYWLB(70)、GFQRGS《0〔入庫債券數(shù)量〕、GFZJJE＝0、GFQRGS》＝0〔出庫債券數(shù)量〕、GFZJJE》＝0〔付息金額〕回購交易：sjshb回購：回