證券從業(yè)題庫(kù)（金融市場(chǎng)）

證券從業(yè)題庫(kù)（金融市場(chǎng)）1、根據(jù)不同的壓力情景,證券公司壓力測(cè)試可采用()。敏感性分析和情景分析（√）敏感性分析和歷史情景分析感知分析和敏感性分析情景分析和感知分析解析:考查壓力測(cè)試采用的方法。根據(jù)不同的壓力情景,證券公司壓力測(cè)試可采用敏感性分析和情景分析等方法。敏感性分析,是指測(cè)試單個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生變化時(shí)的壓力情景對(duì)證券公司的影響;情景分析,是指測(cè)試多種風(fēng)險(xiǎn)因素同時(shí)變化時(shí)的壓力情景對(duì)證券公司的影響。2、在風(fēng)險(xiǎn)管理中,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要內(nèi)容包括()。感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)（√）預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和消除風(fēng)險(xiǎn)感知風(fēng)險(xiǎn)和消除風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)解析:考查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的分類。風(fēng)險(xiǎn)管理者首先要分析投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。3、根據(jù)《證券公司壓力測(cè)試指引》,證券公司開(kāi)展壓力測(cè)試主要包括以下()步驟。①確定測(cè)試對(duì)象,制訂測(cè)試方案②選擇壓力測(cè)試方法,并設(shè)置測(cè)試情景③確定風(fēng)險(xiǎn)因子,收集測(cè)試數(shù)據(jù)④實(shí)施壓力測(cè)試,分析報(bào)告測(cè)試結(jié)果并且制定和執(zhí)行應(yīng)對(duì)措施①②④①③④②③④①②③④（√）解析:考查壓力測(cè)試的步驟。根據(jù)《證券公司壓力測(cè)試指引》,證券公司開(kāi)展壓力測(cè)試主要包括以下步驟:1.確定測(cè)試對(duì)象,制訂測(cè)試方案2.選擇壓力測(cè)試方法,并設(shè)置測(cè)試情景3.確定風(fēng)險(xiǎn)因子,收集測(cè)試數(shù)據(jù)4.實(shí)施壓力測(cè)試,分析報(bào)告測(cè)試結(jié)果5.制定和執(zhí)行應(yīng)對(duì)措施4、()依據(jù)RAROC最大化原則,將風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分解至公司的不同層面、不同業(yè)務(wù)線乃至具體組合與策略,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以承受的合理范圍之內(nèi),使風(fēng)險(xiǎn)大小與風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。風(fēng)險(xiǎn)偏好風(fēng)險(xiǎn)限額（√）風(fēng)險(xiǎn)緩釋風(fēng)險(xiǎn)撥備解析:考查風(fēng)險(xiǎn)限額的概念。風(fēng)險(xiǎn)限額是依據(jù)RAROC最大化原則,將風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以風(fēng)險(xiǎn)限額的形式分解至公司的不同層面、不同業(yè)務(wù)線乃至具體組合與策略,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以承受的合理范圍之內(nèi),使風(fēng)險(xiǎn)大小與風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。5、下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。廣義的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了四大風(fēng)險(xiǎn)因子,包括股票價(jià)格、利率、商品價(jià)格、匯率市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征,但是能夠通過(guò)分散化投資完全消除（√）套期保值和定價(jià)補(bǔ)償是管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最主要的方法金融衍生產(chǎn)品和金融工程是管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要工具和技術(shù)解析:考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征,很難通過(guò)分散化投資完全消除。選項(xiàng)B說(shuō)法錯(cuò)誤。6、下列屬于巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)進(jìn)一步明確的操作風(fēng)險(xiǎn)的類型的是()。①雇員活動(dòng)和工作場(chǎng)所安全性風(fēng)險(xiǎn)②客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)中的操作性風(fēng)險(xiǎn)③實(shí)物資產(chǎn)損壞④營(yíng)業(yè)中斷或信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓①②③②③④①③④①②③④（√）解析:考查巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)明確的操作風(fēng)險(xiǎn)的七種類型。(1)內(nèi)部欺詐。(2)外部欺詐。(3)雇員活動(dòng)和工作場(chǎng)所安全性風(fēng)險(xiǎn)。(4)客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)中的操作性風(fēng)險(xiǎn)。(5)實(shí)物資產(chǎn)損壞。(6)營(yíng)業(yè)中斷或信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓。(7)執(zhí)行、交割和流程管理中的操作性風(fēng)險(xiǎn)。7、在風(fēng)險(xiǎn)管理中,下列關(guān)于通俗語(yǔ)言和專業(yè)語(yǔ)言的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。通俗語(yǔ)言下的風(fēng)險(xiǎn)與專業(yè)語(yǔ)言下的風(fēng)險(xiǎn)均是真正意義上的風(fēng)險(xiǎn)（√）通俗風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言盡管表達(dá)形式很豐富,但語(yǔ)言的具體內(nèi)涵并不清晰通俗語(yǔ)言缺乏相應(yīng)的體系化理論支持和具體的實(shí)施工具方法專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言體系下,每一個(gè)概念和提法內(nèi)涵清晰,有科學(xué)系統(tǒng)的理論支持解析:考查通俗風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言和專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言之間的區(qū)別。兩類語(yǔ)言最大的區(qū)別在于:通俗語(yǔ)言下,風(fēng)險(xiǎn)往往是損失、問(wèn)題、危機(jī)的時(shí)髦代名詞,并非真正意義上的風(fēng)險(xiǎn);而專業(yè)語(yǔ)言下的風(fēng)險(xiǎn)是損失發(fā)生前的狀態(tài),是真正意義上的風(fēng)險(xiǎn)。通俗風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言盡管表達(dá)形式很豐富,但是這些語(yǔ)言的具體內(nèi)涵并不清晰,尤其是缺乏相應(yīng)的體系化理論支持和具體的實(shí)施工具方法,從而難以提供有效的解決方案。在專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言體系下,每一個(gè)概念和提法內(nèi)涵清晰,有著相應(yīng)的實(shí)施工具和方法,也有科學(xué)系統(tǒng)的理論支持。區(qū)分和駕馭兩種語(yǔ)言是金融從業(yè)者的重要職責(zé)。8、下列關(guān)于不同類別風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法不正確的是()。信用風(fēng)險(xiǎn)是金融活動(dòng)中最普遍和常見(jiàn)也是最重要的一種風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是證券投資類機(jī)構(gòu)面臨的最基本的風(fēng)險(xiǎn)之一操作風(fēng)險(xiǎn),是指由不完善或有問(wèn)題的人員、信息科技系統(tǒng)、內(nèi)部流程以及外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn),包括法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)（√）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)解析:信用風(fēng)險(xiǎn)是金融活動(dòng)中最普遍和常見(jiàn)也是最重要的一種風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是證券投資類機(jī)構(gòu)面臨的最基本的風(fēng)險(xiǎn)之一。操作風(fēng)險(xiǎn),是指由不完善或有問(wèn)題的人員、信息科技系統(tǒng)、內(nèi)部流程以及外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn),包括法律風(fēng)險(xiǎn),但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),是指金融市場(chǎng)參與者無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金,以償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。通常被分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。9、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。風(fēng)險(xiǎn)是結(jié)果的不確定性風(fēng)險(xiǎn)是損失發(fā)生的可能性風(fēng)險(xiǎn)是結(jié)果對(duì)期望的偏離,是(收益的)波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一定發(fā)生的損失（√）解析:目前,國(guó)內(nèi)外金融理論界對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的定義或界定主要有以下三類觀點(diǎn):(1)風(fēng)險(xiǎn)是結(jié)果的不確定性,是一種變化。(2)風(fēng)險(xiǎn)是損失發(fā)生的可能性,或可能發(fā)生的損失。(3)風(fēng)險(xiǎn)是結(jié)果對(duì)期望的偏離,是(收益的)波動(dòng)性。10、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和收益的說(shuō)法。錯(cuò)誤的是()。任何金融產(chǎn)品是風(fēng)險(xiǎn)和收益的組合高收益往往代表著高風(fēng)險(xiǎn),低風(fēng)險(xiǎn)往往代表著低收益投資是以風(fēng)險(xiǎn)換收益承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)的投資應(yīng)該獲得相對(duì)較高風(fēng)險(xiǎn)而項(xiàng)目預(yù)期收益率更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（√）解析:任何金融產(chǎn)品是風(fēng)險(xiǎn)和收益的組合。風(fēng)險(xiǎn)是與收益相匹配的。高收益往往代表著高風(fēng)險(xiǎn),低風(fēng)險(xiǎn)往往代表著低收益。投資是以風(fēng)險(xiǎn)換收益。承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)的投資應(yīng)該獲得相對(duì)較低風(fēng)險(xiǎn)而項(xiàng)目預(yù)期收益率更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。11、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。風(fēng)險(xiǎn)是指結(jié)果的不確定性或損失發(fā)生的可能性危險(xiǎn)是指使得損失事件更易于發(fā)生,或者一旦發(fā)生后果會(huì)更加嚴(yán)重的因素和環(huán)境危險(xiǎn)是影響風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境性因素,但不是導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)增加的原因（√）風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)的結(jié)果,要管理好風(fēng)險(xiǎn)需要降低和消除危險(xiǎn)解析:考查風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)的概念與聯(lián)系。危險(xiǎn)其實(shí)是影響風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境性因素,是導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)增加的原因,選項(xiàng)C說(shuō)法錯(cuò)誤。12、()是因市場(chǎng)價(jià)格變量波動(dòng)而給經(jīng)濟(jì)主體帶來(lái)?yè)p益的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（√）操作風(fēng)險(xiǎn)解析:考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),是指因市場(chǎng)價(jià)格變量波動(dòng)而給經(jīng)濟(jì)主體帶來(lái)?yè)p益的風(fēng)險(xiǎn)。13、市場(chǎng)的流動(dòng)性是由()維度因素決定的。①深度②密度③即時(shí)性④彈性①②③①②③④（√）②③④①③④解析:考查市場(chǎng)的流動(dòng)性的決定因素。市場(chǎng)的流動(dòng)性是由四個(gè)維度因素決定的:一是深度,即執(zhí)行大規(guī)模交易而不對(duì)價(jià)格產(chǎn)生過(guò)度影響的能力;二是密度,即買賣價(jià)格的缺口,資產(chǎn)的買賣價(jià)差越小,流動(dòng)性越好;三是即時(shí)性,即交易執(zhí)行的速度;四是彈性,即基礎(chǔ)價(jià)格在受到影響后重新恢復(fù)的速度。14、()是金融機(jī)構(gòu)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)管理（√）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避解析:考查風(fēng)險(xiǎn)與金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系。風(fēng)險(xiǎn)管理是金融機(jī)構(gòu)的核心競(jìng)爭(zhēng)力15、任何金融工具都可能出現(xiàn)因指數(shù)價(jià)格的不利變動(dòng)而帶來(lái)資產(chǎn)損失的可能性,這是()。信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（√）法律風(fēng)險(xiǎn)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)解析:考查風(fēng)險(xiǎn)的類別。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),是指因市場(chǎng)價(jià)格變量波動(dòng)而給經(jīng)濟(jì)主體帶來(lái)?yè)p益的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在一般的文獻(xiàn)中有狹義與廣義之分,狹義的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專指股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),即股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。而廣義的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了四大風(fēng)險(xiǎn)因子,包括股票價(jià)格、利率、商品價(jià)格、匯率。16、按照風(fēng)險(xiǎn)因素劃分,金融風(fēng)險(xiǎn)不包括()。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)（√）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)解析:考查風(fēng)險(xiǎn)的分類。按照風(fēng)險(xiǎn)因素,可將金融風(fēng)險(xiǎn)分為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等類型。17、下列表現(xiàn)形式屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的有()。Ⅰ.內(nèi)部欺詐Ⅱ.外部欺詐Ⅲ.實(shí)物資產(chǎn)損壞Ⅳ.營(yíng)業(yè)中斷Ⅱ、Ⅲ、ⅣⅠ、Ⅱ、ⅢⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ（√）Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ解析:操作風(fēng)險(xiǎn)分為七種表現(xiàn)形式:內(nèi)部欺詐,外部欺詐,雇員活動(dòng)和工作場(chǎng)所安全性風(fēng)險(xiǎn),客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)中的操作性風(fēng)險(xiǎn),實(shí)物資產(chǎn)損壞,營(yíng)業(yè)中斷或信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓,執(zhí)行、交割和流程管理中的操作性風(fēng)險(xiǎn)。18、()是金融交易和風(fēng)險(xiǎn)管理行為的基本特征。以風(fēng)險(xiǎn)換收益風(fēng)險(xiǎn)收益平衡選擇（√）風(fēng)險(xiǎn)和收益的二元結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與收益組合解析:考查風(fēng)險(xiǎn)收益相匹配。風(fēng)險(xiǎn)收益平衡選擇是金融交易和風(fēng)險(xiǎn)管理行為的基本特征。19、()又稱為市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),是指資產(chǎn)價(jià)值不受損害下而進(jìn)行變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（√）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)解析:資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)又稱為市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),是指資產(chǎn)價(jià)值不受損害下而進(jìn)行變現(xiàn)的能力。20、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)與金融產(chǎn)品和投資的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。任何金融產(chǎn)品都是風(fēng)險(xiǎn)和收益的組合風(fēng)險(xiǎn)是與收益相匹配的投資是以風(fēng)險(xiǎn)換收益以風(fēng)險(xiǎn)換收益也應(yīng)無(wú)限制地承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)（√）解析:考查風(fēng)險(xiǎn)與金融產(chǎn)品和投資的關(guān)系。1.任何金融產(chǎn)品是風(fēng)險(xiǎn)和收益的組合2.風(fēng)險(xiǎn)是與收益相匹配的3.投資是以風(fēng)險(xiǎn)換收益D選項(xiàng)錯(cuò)誤,以風(fēng)險(xiǎn)換收益并不意味著無(wú)限制地承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),金融機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)首先受限制于金融機(jī)構(gòu)本身的管理專長(zhǎng),對(duì)不擅長(zhǎng)管理的非目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)應(yīng)該受到限制。21、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括()。①交易限額②風(fēng)險(xiǎn)限額③止損限額④敏感度限額①②③①③④①②④①②③④（√）解析:考查對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的理解。常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額、敏感度限額、情景限額等。22、波動(dòng)性分析的主要方法有()。①波動(dòng)率和標(biāo)準(zhǔn)差②波動(dòng)率和方差③VaR④敏感性分析①②①④②③（√）②④解析:考查波動(dòng)性分析的主要方法。波動(dòng)性分析的主要方法有:1.波動(dòng)率和方差2.VaR3.期望尾損失23、下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。廣義的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了四大風(fēng)險(xiǎn)因子,包括股票價(jià)格、利率、商品價(jià)格、匯率市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征,但是能夠通過(guò)分散化投資完全消除（√）套期保值和定價(jià)補(bǔ)償是管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最主要的方法金融衍生產(chǎn)品和金融工程是管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要工具和技術(shù)解析:考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征,很難通過(guò)分散化投資完全消除。選項(xiàng)B說(shuō)法錯(cuò)誤。24、()是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來(lái)沖抵標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（√）風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移解析:考查風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的概念。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來(lái)沖抵標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。25、()作為一種金融風(fēng)險(xiǎn)度量工具,可以給風(fēng)險(xiǎn)管理者提供頻率分布中最壞區(qū)域平均損失大小的準(zhǔn)確信息。期望損失模型（√）VaR模型波動(dòng)性分析置信水平解析:考查期望損失模型。期望損失模型作為一種金融風(fēng)險(xiǎn)度量工具,可以給風(fēng)險(xiǎn)管理者提供頻率分布中最壞區(qū)域平均損失大小的準(zhǔn)確信息。26、根據(jù)導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的不同,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一般劃分為()。①利率風(fēng)險(xiǎn)②外匯風(fēng)險(xiǎn)③股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)④商品風(fēng)險(xiǎn)①②③①③④①②④①②③④（√）解析:考查對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分類的理解。根據(jù)導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的不同,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一般劃分為利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)與商品風(fēng)險(xiǎn)。27、()是因市場(chǎng)價(jià)格變量波動(dòng)而給經(jīng)濟(jì)主體帶來(lái)?yè)p益的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（√）操作風(fēng)險(xiǎn)解析:考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),是指因市場(chǎng)價(jià)格變量波動(dòng)而給經(jīng)濟(jì)主體帶來(lái)?yè)p益的風(fēng)險(xiǎn)。28、任何金融工具都可能出現(xiàn)因指數(shù)價(jià)格的不利變動(dòng)而帶來(lái)資產(chǎn)損失的可能性,這是()。信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（√）法律風(fēng)險(xiǎn)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)解析:考查風(fēng)險(xiǎn)的類別。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),是指因市場(chǎng)價(jià)格變量波動(dòng)而給經(jīng)濟(jì)主體帶來(lái)?yè)p益的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在一般的文獻(xiàn)中有狹義與廣義之分,狹義的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專指股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),即股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。而廣義的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了四大風(fēng)險(xiǎn)因子,包括股票價(jià)格、利率、商品價(jià)格、匯率。29、傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法主要有()。①信用保險(xiǎn)②辛迪加貸款③貸款出售④資產(chǎn)互換①②③②③④①②④①②③④（√）解析:傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法主要有信用保險(xiǎn)、辛迪加貸款、貸款出售和資產(chǎn)互換等形式。30、信用風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成要素分析以()為中心。預(yù)期損失非預(yù)期損失違約（√）損失解析:考查信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成要素分析以違約為中心。31、(),是指向客戶出借資金供其買入證券或者出借證券供其賣出,并收取擔(dān)保物的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。融資融券業(yè)務(wù)（√）股票質(zhì)押業(yè)務(wù)債券業(yè)務(wù)非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)投資業(yè)務(wù)解析:融資融券業(yè)務(wù)是指向客戶出借資金供其買入證券或者出借證券供其賣出,并收取擔(dān)保物的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。32、()是指?jìng)鶆?wù)人一旦違約將給債權(quán)人造成的損失數(shù)額,即損失的嚴(yán)重程度。違約概率違約損失率（√）違約風(fēng)險(xiǎn)暴露預(yù)期損失解析:違約概率(PD)指?jìng)鶆?wù)人合同約定的期限內(nèi)不能按合同要求履行相關(guān)義務(wù)的可能性。違約損失率(LGD)是指?jìng)鶆?wù)人一旦違約將給債權(quán)人造成的損失數(shù)額,即損失的嚴(yán)重程度。違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)是指違約發(fā)生時(shí)債權(quán)人對(duì)于違約債務(wù)的暴露頭寸,是債務(wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額。預(yù)期損失(ExpectedLoss,EL)又稱為期望損失,是指事前估計(jì)到的或期望的違約損失。非預(yù)期損失(UnexpectedLoss,UL)反映的是實(shí)際損失偏離預(yù)期損失的部分,即非預(yù)期損失等于實(shí)際的損失減去預(yù)期損失。33、2009年,巴塞爾委員會(huì)總結(jié)了引入中央交易對(duì)手的優(yōu)點(diǎn)()。①減少了交易對(duì)手暴露和操作風(fēng)險(xiǎn)②提高了交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平和擔(dān)保品管理的有效性③提高了衍生品市場(chǎng)的透明度④一定能阻止發(fā)生金融危機(jī)①②③（√）②③④①②④①③④解析:2009年,巴塞爾委員會(huì)總結(jié)了引入中央交易對(duì)手的優(yōu)點(diǎn):①減少了交易對(duì)手暴露和操作風(fēng)險(xiǎn);②提高了交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平和擔(dān)保品管理的有效性;③提高了衍生品市場(chǎng)的透明度。34、運(yùn)用信用打分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析的過(guò)程是()。①根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)性分析確定特定債務(wù)人或頭寸暴露的違約風(fēng)險(xiǎn)主要與哪些經(jīng)濟(jì)或財(cái)務(wù)因素有關(guān),模擬出特定形式的函數(shù)關(guān)系式②根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析,得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對(duì)于借款人違約作用的大?、蹖撛诮杩钊讼嚓P(guān)因素的數(shù)值代入函數(shù)關(guān)系式計(jì)算出一個(gè)數(shù)值④根據(jù)所得數(shù)值的大小衡量潛在借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平,從而決定貸款與否①②③①②④②③④①②③④（√）解析:考查對(duì)信用打分模型的理解。運(yùn)用信用打分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基本過(guò)程是:首先根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)性分析確定特定債務(wù)人或頭寸暴露的違約風(fēng)險(xiǎn)主要與哪些經(jīng)濟(jì)或財(cái)務(wù)因素有關(guān),模擬出特定形式的函數(shù)關(guān)系式;然后根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析,得岀各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對(duì)于借款人違約作用的大小;最后將潛在借款人相關(guān)因素的數(shù)值代入函數(shù)關(guān)系式計(jì)算出一個(gè)數(shù)值,根據(jù)該數(shù)值的大小衡量潛在借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平,從而決定貸款與否。35、證券公司應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)水平及組織結(jié)構(gòu),充分考慮壓力測(cè)試結(jié)果,制訂有效的(),確保公司可以應(yīng)對(duì)緊急情況下的流動(dòng)性需求。風(fēng)險(xiǎn)偏好風(fēng)險(xiǎn)限額風(fēng)險(xiǎn)緩釋風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃（√）解析:考查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃的概念。證券公司應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)水平及組織架構(gòu),充分考慮壓力測(cè)試結(jié)果,制訂有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃,確保公司可以應(yīng)對(duì)緊急情況下的流動(dòng)性需求。36、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)又稱為(),是指資產(chǎn)價(jià)值不受損害而進(jìn)行變現(xiàn)的能力。市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（√）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)解析:資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)又稱為市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),是指資產(chǎn)價(jià)值不受損害而進(jìn)行變現(xiàn)的能力。這種能力是由市場(chǎng)決定的,因此也被稱為市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。37、下列關(guān)于凈穩(wěn)定資金率計(jì)算方法正確的是()。凈穩(wěn)定資金率=可用資金/所需穩(wěn)定資金×100%凈穩(wěn)定資金率=可用穩(wěn)定資金/所需資金×100%凈穩(wěn)定資金率=總體穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金×100%凈穩(wěn)定資金率=可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金×100%（√）解析:考查凈穩(wěn)定資金率計(jì)算。38、市場(chǎng)的流動(dòng)性是由()維度因素決定的。①深度,即執(zhí)行大規(guī)模交易而不對(duì)價(jià)格產(chǎn)生過(guò)度影響的能力②密度,即買賣價(jià)格的缺口,資產(chǎn)的買賣價(jià)差越小,流動(dòng)性越好③即時(shí)性,即交易執(zhí)行的速度④彈性,即基礎(chǔ)價(jià)格在受到影響后重新恢復(fù)的速度①②③②③④①②④①②③④（√）解析:決定市場(chǎng)的流動(dòng)性的四個(gè)維度因素。市場(chǎng)的流動(dòng)性是由四個(gè)維度因素決定的:一是深度,即執(zhí)行大規(guī)模交易而不對(duì)價(jià)格產(chǎn)生過(guò)度影響的能力;二是密度,即買賣價(jià)格的缺口,資產(chǎn)的買賣價(jià)差越小,流動(dòng)性越好;三是即時(shí)性,即交易執(zhí)行的速度;四是彈性,即基礎(chǔ)價(jià)格在受到影響后重新恢復(fù)的速度。因此,快速、低成本地進(jìn)行交易,同時(shí)又可以維持金融資產(chǎn)的價(jià)格穩(wěn)定是一個(gè)具有良好流動(dòng)性的市場(chǎng)的重要標(biāo)志。39、()指壓力情景下公司持有的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)與未來(lái)30天的現(xiàn)金凈流出量之比。流動(dòng)性覆蓋率（√）凈穩(wěn)定資金率資產(chǎn)負(fù)債率凈現(xiàn)金流量解析:流動(dòng)性覆蓋率(LCR)指壓力情景下公司持有的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)與未來(lái)30天的現(xiàn)金凈流出量之比。40、市場(chǎng)的流動(dòng)性是由()維度因素決定的。①深度②密度③即時(shí)性④彈性①②③①②③④（√）②③④①③④解析:考查市場(chǎng)的流動(dòng)性的決定因素。市場(chǎng)的流動(dòng)性是由四個(gè)維度因素決定的:一是深度,即執(zhí)行大規(guī)模交易而不對(duì)價(jià)格產(chǎn)生過(guò)度影響的能力;二是密度,即買賣價(jià)格的缺口,資產(chǎn)的買賣價(jià)差越小,流動(dòng)性越好;三是即時(shí)性,即交易執(zhí)行的速度;四是彈性,即基礎(chǔ)價(jià)格在受到影響后重新恢復(fù)的速度。41、()是指在交易中需要迅速而且大規(guī)模地買進(jìn)或者賣出證券,不能按照預(yù)定價(jià)位成交而多支付的成本。買賣價(jià)差法有效價(jià)差沖擊成本（√）資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)解析:考查沖擊成本的定義。沖擊成本是機(jī)構(gòu)大戶面臨的流動(dòng)性成本的重要表現(xiàn),是指在交易中需要迅速而且大規(guī)模地買進(jìn)或者賣出證券,不能按照預(yù)定價(jià)位成交而多支付的成本。42、以下屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量的是()。①融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)②資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)③敏感性分析④波動(dòng)性分析①②（√）①③②③③④解析:考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量包括融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。43、市場(chǎng)流動(dòng)性(),沖擊成本()。越高;越高越高;越低（√）越低;越低變高;不變解析:市場(chǎng)流動(dòng)性越高,沖擊成本越低;反之,流動(dòng)性越低,沖擊成本越大。44、下列不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（√）解析:考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)又稱為市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。45、買賣價(jià)差法常用的價(jià)差指標(biāo)包括()。①買賣價(jià)差②有效價(jià)差③實(shí)現(xiàn)的價(jià)差④合理價(jià)差①②③（√）①③④②③④①②③④解析:考查買賣價(jià)差法。買賣價(jià)差法是利用市場(chǎng)上同一交易標(biāo)的在同一時(shí)間的買入和賣出價(jià)格差來(lái)衡量其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的一種方法。該方法常用的價(jià)差指標(biāo)包括買賣價(jià)差、有效價(jià)差與實(shí)現(xiàn)的價(jià)差等。46、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源主要有()。①戰(zhàn)略規(guī)劃、公司治理、資產(chǎn)負(fù)債管理等管理活動(dòng)②產(chǎn)品或服務(wù)的設(shè)計(jì)、提供或推介等業(yè)務(wù)開(kāi)展或投資活動(dòng)③內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、執(zhí)行以及系統(tǒng)控制的重大缺陷④股東、關(guān)聯(lián)方或其他利益相關(guān)方發(fā)生聲譽(yù)事件傳導(dǎo)至證券公司⑤第三方合作,如第三方合作機(jī)構(gòu)自身的違法違規(guī)行為或服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題①②③⑤①②④⑤②③④⑤①②③④⑤（√）解析:考查對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源主要有以下幾方面:(1)戰(zhàn)略規(guī)劃、公司治理、資產(chǎn)負(fù)債管理等管理活動(dòng);(2)產(chǎn)品或服務(wù)的設(shè)計(jì)、提供或推介等業(yè)務(wù)開(kāi)展或投資活動(dòng);(3)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、執(zhí)行以及系統(tǒng)控制的重大缺陷;(4)股東、關(guān)聯(lián)方或其他利益相關(guān)方發(fā)生聲譽(yù)事件傳導(dǎo)至證券公司;(5)第三方合作,如第三方合作機(jī)構(gòu)自身的違法違規(guī)行為或服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題;(6)客戶投訴及其涉及證券公司的不當(dāng)言論或行為;(7)司法性事件及監(jiān)管調(diào)查、處罰;(8)員工的不當(dāng)言論或行為被公眾知曉;(9)新聞媒體的失實(shí)報(bào)道或網(wǎng)絡(luò)不實(shí)言論;(10)他人通過(guò)仿冒證券公司名稱、商標(biāo)、網(wǎng)址、盜用研究報(bào)告等行為從事非法活動(dòng)。47、下列表現(xiàn)形式屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的有()。Ⅰ.內(nèi)部欺詐Ⅱ.外部欺詐Ⅲ.實(shí)物資產(chǎn)損壞Ⅳ.營(yíng)業(yè)中斷Ⅱ、Ⅲ、ⅣⅠ、Ⅱ、ⅢⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ（√）Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ解析:操作風(fēng)險(xiǎn)分為七種表現(xiàn)形式:內(nèi)部欺詐,外部欺詐,就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全,客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng),實(shí)物資產(chǎn)的損壞,營(yíng)業(yè)中斷和信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓,執(zhí)行、交割和流程管理。48、下列關(guān)于不同類別風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法不正確的是()。信用風(fēng)險(xiǎn)是金融活動(dòng)中最普遍和常見(jiàn)也是最重要的一種風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是證券投資類機(jī)構(gòu)面臨的最基本的風(fēng)險(xiǎn)之一操作風(fēng)險(xiǎn),是指由不完善或有問(wèn)題的人員、信息科技系統(tǒng)、內(nèi)部流程以及外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn),包括法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)（√）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)解析:信用風(fēng)險(xiǎn)是金融活動(dòng)中最普遍和常見(jiàn)也是最重要的一種風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是證券投資類機(jī)構(gòu)面臨的最基本的風(fēng)險(xiǎn)之一。操作風(fēng)險(xiǎn),是指由不完善或有問(wèn)題的人員、信息科技系統(tǒng)、內(nèi)部流程以及外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn),包括法律風(fēng)險(xiǎn),但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),是指金融市場(chǎng)參與者無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金,以償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。通常被分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。49、證券公司聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循以下()原則。①全程全員原則②預(yù)防第一原則③審慎管理原則④快速響應(yīng)原則①②③①②④②③④①②③④（√）解析:考查對(duì)證券公司聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則的理解。證券公司聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循以下原則:1.全程全員原則;2.預(yù)防第一原則;3.審慎管理原則;4.快速響應(yīng)原則。50、下列屬于巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)進(jìn)一步明確的操作風(fēng)險(xiǎn)的類型的是()。①就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全②客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)③實(shí)物資產(chǎn)的損壞④營(yíng)業(yè)中斷和信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓①②③②③④①③④①②③④（√）解析:考查巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)明確的操作風(fēng)險(xiǎn)的七種類型。(1)內(nèi)部欺詐。(2)外部欺詐。(3)就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全。(4)客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)。(5)實(shí)物資產(chǎn)的損壞。(6)營(yíng)業(yè)中斷和信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓。(7)執(zhí)行、交割和流程管理。51、(),是指向客戶出借資金供其買入證券或者出借證券供其賣出,并收取擔(dān)保物的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。融資融券業(yè)務(wù)（√）股票質(zhì)押業(yè)務(wù)債券業(yè)務(wù)非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)投資業(yè)務(wù)解析:融資融券業(yè)務(wù)是指向客戶出借資金供其買入證券或者出借證券供其賣出,并收取擔(dān)保物的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。52、()是風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)限額以及日常風(fēng)險(xiǎn)管理得以有效實(shí)施的重要保障。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)（√）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)控制解析:考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的特點(diǎn)。53、()是因市場(chǎng)價(jià)格變量波動(dòng)而給經(jīng)濟(jì)主體帶來(lái)?yè)p益的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（√）操作風(fēng)險(xiǎn)解析:考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念。54、()是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（√）風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移解析:考查風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的概念。55、()是指在交易中需要迅速而且大規(guī)模地買進(jìn)或者賣出證券,不能按照預(yù)定價(jià)位成交而多支付的成本。買賣價(jià)差法有效價(jià)差沖擊成本（√）資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)解析:考查沖擊成本的定義。56、()通常來(lái)源于整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系,而不是交易對(duì)手或金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部。信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（√）操作風(fēng)險(xiǎn)解析:考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。57、()依據(jù)RAROC最大化原則,將風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分解至公司的不同層面、不同業(yè)務(wù)線乃至具體組合與策略,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以承受的合理范圍之內(nèi),使風(fēng)險(xiǎn)大小與風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。風(fēng)險(xiǎn)偏好風(fēng)險(xiǎn)限額（√）風(fēng)險(xiǎn)緩釋風(fēng)險(xiǎn)撥備解析:考查風(fēng)險(xiǎn)限額的概念。58、2009年,巴塞爾委員會(huì)總結(jié)了引人中央交易對(duì)手的優(yōu)點(diǎn)()。①減少了交易對(duì)手暴露和操作風(fēng)險(xiǎn)②提高了交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平和擔(dān)保品管理的有效性③提高了衍生品市場(chǎng)的透明度④一定能阻止發(fā)生金融危機(jī)①②③（√）②③④①②④①③④解析:2009年,巴塞爾委員會(huì)總結(jié)了引入中央交易對(duì)手的優(yōu)點(diǎn):①減少了交易對(duì)手暴露和操作風(fēng)險(xiǎn);②提高了交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平和擔(dān)保品管理的有效性;③提高了衍生品市場(chǎng)的透明度。59、5Cs系統(tǒng)是指()。①品德和資本②還款能力③抵押④經(jīng)營(yíng)環(huán)境①②③①③④②③④①②③④（√）解析:考查5Cs概念。60、按照證券類機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)類型分類,信用風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自但不限于以下()業(yè)務(wù)。①股票質(zhì)押式回購(gòu)交易、約定回購(gòu)式證券交易、融資融券等融資類業(yè)務(wù)②互換、場(chǎng)外期權(quán)、遠(yuǎn)期、信用衍生品等場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)③債券投資交易④非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)投資⑤其他涉及信用風(fēng)險(xiǎn)的自有資金出資業(yè)務(wù)①②③①②③④①②③④⑤（√）①③④⑤解析:按照證券類機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)類型分類,信用風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自但不限于以下幾類業(yè)務(wù):①股票質(zhì)押式回購(gòu)交易、約定回購(gòu)式證券交易、融資融券等融資類業(yè)務(wù);②互換、場(chǎng)外期權(quán)、遠(yuǎn)期、信用衍生品等場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù);③債券投資交易;④非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)投資;⑤其他涉及信用風(fēng)險(xiǎn)的自有資金出資業(yè)務(wù)。61、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集主要基于()等幾個(gè)方面。①內(nèi)部損失數(shù)據(jù)②外部損失數(shù)據(jù)。③情景分析④業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素①②③①②④②③④①②③④（√）解析:考查對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的認(rèn)識(shí)。操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集主要基于以下四個(gè)方面:(1)內(nèi)部損失數(shù)據(jù);(2)外部損失數(shù)據(jù);(3)情景分析;(4)業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素。62、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括()。①交易限額②風(fēng)險(xiǎn)限額③止損限額④敏感度限額①②③①③④①②④①②③④（√）解析:考查對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的理解。常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額與敏感度限額。63、傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法主要有()。①信用保險(xiǎn)②辛迪加貸款③貸款出售④資產(chǎn)互換①②③②③④①②④①②③④（√）解析:傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法主要有信用保險(xiǎn)、辛迪加貸款、貸款出售和資產(chǎn)互換等形式。64、從機(jī)構(gòu)層面衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)指標(biāo)不包括()。流動(dòng)比率現(xiàn)金流向比率（√）速動(dòng)比率凈穩(wěn)定資金率解析:從機(jī)構(gòu)層面衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)指標(biāo)包括流動(dòng)比率、速動(dòng)比率和凈穩(wěn)定資金率。65、風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)主要是證券公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控及預(yù)警等情況,針對(duì)不同類別、不同發(fā)生概率及不同損失程度的風(fēng)險(xiǎn)所采取的應(yīng)對(duì)措施,主要包括()等。①風(fēng)險(xiǎn)偏好管理②風(fēng)險(xiǎn)限額③感知風(fēng)險(xiǎn)④風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)與撥備①②③①②④（√）②③④①②③④解析:考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的認(rèn)識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)主要是證券公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控及預(yù)警等情況,針對(duì)不同類別、不同發(fā)生概率及不同損失程度的風(fēng)險(xiǎn)所采取的應(yīng)對(duì)措施,主要包括風(fēng)險(xiǎn)偏好管理、風(fēng)險(xiǎn)限額、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)與撥備、風(fēng)險(xiǎn)緩釋,以及應(yīng)急計(jì)劃等。66、風(fēng)險(xiǎn)管理的流程主要包括()。①風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別②風(fēng)險(xiǎn)的衡量③風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)④風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、預(yù)警與報(bào)告①②④①③④②③④①②③④（√）解析:考查風(fēng)險(xiǎn)管理流程。67、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要是通過(guò)()來(lái)實(shí)現(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配設(shè)立有限的風(fēng)險(xiǎn)忍耐度降低風(fēng)險(xiǎn)暴露,甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)資本配置（√）解析:考查風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的實(shí)現(xiàn)方式。68、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指()的過(guò)程。①對(duì)影響各類目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的潛在事項(xiàng)或因素予以全面識(shí)別②依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)定義進(jìn)行系統(tǒng)分類③鑒定風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)④找出風(fēng)險(xiǎn)原因①②③①③④①②④①②③④（√）解析:考查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的概念。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指對(duì)影響各類目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的潛在事項(xiàng)或因素予以全面識(shí)別、依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)定義進(jìn)行系統(tǒng)分類、鑒定風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)并找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過(guò)程。69、風(fēng)險(xiǎn)限額管理過(guò)程主要包括()。①風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定②風(fēng)險(xiǎn)限額的監(jiān)測(cè)③風(fēng)險(xiǎn)限額的調(diào)整④風(fēng)險(xiǎn)限額的控制①②③④①③④②③④①②④（√）解析:考查風(fēng)險(xiǎn)限額管理過(guò)程。70、風(fēng)險(xiǎn)限額管理有()等環(huán)節(jié)。①風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定②風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定監(jiān)測(cè)③超限額處理④全面風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量①②③（√）①③④①②④①②③④解析:考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)限額環(huán)節(jié)的掌握。風(fēng)險(xiǎn)限額管理有風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定監(jiān)測(cè)與超限額處理等,全面風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量屬于風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定的第一階段。71、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為()。①合同轉(zhuǎn)移②非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移③計(jì)劃轉(zhuǎn)移④保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移①④①③②④（√）③④解析:考查風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的分類。72、根據(jù)導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的不同,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一般劃分為()。①利率風(fēng)險(xiǎn)②外匯風(fēng)險(xiǎn)③股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)④商品風(fēng)險(xiǎn)①②③①③④①②④①②③④（√）解析:考查對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分類的理解。根據(jù)導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的不同,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一般劃分為利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)與商品風(fēng)險(xiǎn)。73、根據(jù)金融學(xué)對(duì)企業(yè)價(jià)值的定義,作為未來(lái)現(xiàn)金流貼現(xiàn)值之和的價(jià)值受()因素影響。①每期的現(xiàn)金流②貼現(xiàn)率③收益率④期限①②③①②④（√）②③④①③④解析:考查金融學(xué)對(duì)企業(yè)價(jià)值的定義。74、根據(jù)馬科維茨組合投資理論,投資組合的多樣化可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)投資組合中的資產(chǎn)種類數(shù)目趨近于無(wú)窮大,組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)將趨于零。因此,有效的投資組合就是選擇彼此之間相關(guān)系數(shù)()的資產(chǎn)組合,在不影響收益率的情況下盡可能地降低風(fēng)險(xiǎn)。大于1小于1（√）等于1等于0解析:考查對(duì)投資組合的理解。有效的投資組合就是選擇彼此之間相關(guān)系數(shù)小于1的資產(chǎn)組合,在不影響收益率的情況下盡可能地降低風(fēng)險(xiǎn)。75、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)一般包括()。①資產(chǎn)損失率②案件發(fā)生率③失敗交易數(shù)量④員工流動(dòng)率⑤客戶投訴次數(shù)⑥錯(cuò)誤和遺漏的頻率及嚴(yán)重程度①②③④⑤②③④⑤⑥①③④⑤⑥①②③④⑤⑥（√）解析:考查關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。76、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理,人們?cè)谏钆c工作中呈現(xiàn)出兩種具有明顯差異、甚至對(duì)立的語(yǔ)言體系,以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)語(yǔ)言的是()。風(fēng)險(xiǎn)積累（√）對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)資本解析:考查通俗風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言和專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言之間的區(qū)別。77、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)與損失,下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。風(fēng)險(xiǎn)只是損失的可能性,并不能等于損失損失的偏事后的概念,而風(fēng)險(xiǎn)是明確的事前概念損失實(shí)際產(chǎn)生后,風(fēng)險(xiǎn)仍然存在（√）損失和風(fēng)險(xiǎn)是事物發(fā)展的兩種狀態(tài)解析:考查風(fēng)險(xiǎn)與損失的聯(lián)系與本質(zhì)區(qū)別。風(fēng)險(xiǎn)與損失是有著密切聯(lián)系的,但是又存在本質(zhì)的區(qū)別。傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)定義一般如上述第二種觀點(diǎn)一樣,認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)是潛在的損失,即損失的可能性。但是,風(fēng)險(xiǎn)只是損失的可能性,并不等于損失。損失是偏事后的概念,反映的是風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后的狀況,但風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念,反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。在風(fēng)險(xiǎn)存在的時(shí)候,損失尚未發(fā)生;一旦損失實(shí)際產(chǎn)生了,風(fēng)險(xiǎn)就不存在了,不確定性已轉(zhuǎn)化為確定性。損失和風(fēng)險(xiǎn)是事物發(fā)展的兩種狀態(tài)。78、基于()定義下風(fēng)險(xiǎn)的雙向測(cè)度是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的重要基礎(chǔ)。不確定性危險(xiǎn)性損失性波動(dòng)性（√）解析:考查波動(dòng)性的概念。79、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制訂應(yīng)急計(jì)劃,確保能夠及時(shí)應(yīng)對(duì)和處理緊急或危機(jī)情況。應(yīng)急計(jì)劃的目標(biāo)是()。幫助公司應(yīng)對(duì)極端的風(fēng)險(xiǎn)事件（√）降低風(fēng)險(xiǎn)的損失頻率或影響程度深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因儲(chǔ)備自有資本金來(lái)抵御未知風(fēng)險(xiǎn)解析:考查對(duì)應(yīng)急計(jì)劃的理解。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制訂應(yīng)急計(jì)劃,確保能夠及時(shí)應(yīng)對(duì)和處理緊急或危機(jī)情況。應(yīng)急計(jì)劃的目標(biāo)是幫助公司應(yīng)對(duì)極端的風(fēng)險(xiǎn)事件80、流動(dòng)性覆蓋率的計(jì)算公式為()。貸款余額存款余額x100%流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額x100%優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)30天現(xiàn)金凈流出量x100%（√）優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)90天現(xiàn)金凈流出量x100%解析:考查流動(dòng)性覆蓋率的計(jì)算。81、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法包括()。①事前識(shí)別與評(píng)估②應(yīng)急機(jī)制③媒體溝通和信息披露④輿情監(jiān)測(cè)分析①②③①③④①②④①②③④（√）解析:考查對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法的理解。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法包括事前識(shí)別與評(píng)估、應(yīng)急機(jī)制、媒體溝通和信息披露與輿情監(jiān)測(cè)分析。82、市場(chǎng)的流動(dòng)性是由()維度因素決定的。①深度,即執(zhí)行大規(guī)模交易而不對(duì)價(jià)格產(chǎn)生過(guò)度影響的能力②密度,即買賣價(jià)格的缺口,資產(chǎn)的買賣價(jià)差越小,流動(dòng)性越好③即時(shí)性,即交易執(zhí)行的速度④彈性,即基礎(chǔ)價(jià)格在受到影響后重新恢復(fù)的速度①②③②③④①②④①②③④（√）解析:決定市場(chǎng)的流動(dòng)性的四個(gè)維度因素。83、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)衡量方法有()。敏感性分析和波動(dòng)性分析（√）敏感性分析和情景分析感知分析和敏感性分析情景分析和波動(dòng)性分析解析:考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)衡量方法。84、外部評(píng)級(jí)的特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)主要在于()。①評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)獨(dú)立性和客觀性強(qiáng)②外部評(píng)級(jí)結(jié)果的社會(huì)透明度高③在企業(yè)國(guó)際化背景下,大型評(píng)級(jí)公司能夠取得廣泛的信用信息,使評(píng)級(jí)更加全面④外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)大多數(shù)采用國(guó)際上比較先進(jìn)的評(píng)級(jí)技術(shù)和方法,能夠給出相對(duì)準(zhǔn)確的評(píng)級(jí)結(jié)果①②③①③④②③④①②③④（√）解析:考查外部評(píng)級(jí)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。85、下列對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的說(shuō)法中,正確的是()。①風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略,是指金融機(jī)構(gòu)通過(guò)拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)來(lái)消除本機(jī)構(gòu)對(duì)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)暴露②風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的應(yīng)用對(duì)象往往是金融機(jī)構(gòu)不擅長(zhǎng)承擔(dān)和管理的非目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、超過(guò)金融機(jī)構(gòu)資本金承受范圍的過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)和不具有適當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)③在現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過(guò)經(jīng)濟(jì)資本配置來(lái)實(shí)現(xiàn)④對(duì)于不擅長(zhǎng)因而不愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),金融機(jī)構(gòu)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)忍耐度,從而決定了對(duì)該類風(fēng)險(xiǎn)非常有限的經(jīng)濟(jì)資本配置,迫使業(yè)務(wù)部門降低對(duì)該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露,甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域①②③①②④②③④①②③④（√）解析:考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的認(rèn)識(shí)。86、下列對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)限額的相關(guān)概念,說(shuō)法正確的是()。①限額管理體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理是一種積極的事前管理②限額管理是一種對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理③限額管理體現(xiàn)了任何金融產(chǎn)品是風(fēng)險(xiǎn)與收益的組合,投資是以風(fēng)險(xiǎn)換收益④限額管理體現(xiàn)了現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理是一種全面的風(fēng)險(xiǎn)管理①②③①③④①②④①②③④（√）解析:考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)限額的理解。87、下列對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金策略的說(shuō)法中,正確的是()。①風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金策略,是指金融機(jī)構(gòu)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性提取足夠的準(zhǔn)備性資金,以保證損失發(fā)生之后能夠很快被吸收,從而保障金融機(jī)構(gòu)仍然能夠正常運(yùn)行②風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金策略與風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償策略密切聯(lián)系,因?yàn)槌钟酗L(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的成本是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制來(lái)獲得合理補(bǔ)償?shù)蘑埏L(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)膬?nèi)容中既要包括預(yù)期損失,也要包括資本成本④風(fēng)險(xiǎn)存在價(jià)值,但承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并非一定要求獲得風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)①②③（√）①②④②③④①②③④解析:考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金策略的認(rèn)識(shí)。④說(shuō)法錯(cuò)誤,風(fēng)險(xiǎn)是有價(jià)值的,承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)就要獲得風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。88、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度的認(rèn)識(shí),正確的是()。①風(fēng)險(xiǎn)偏好是戰(zhàn)略性的,通常以定性描述為主。風(fēng)險(xiǎn)容忍度是風(fēng)險(xiǎn)偏好的具體體現(xiàn),是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的進(jìn)一步量化和細(xì)化②風(fēng)險(xiǎn)偏好是公司戰(zhàn)略目標(biāo)的一個(gè)重要決定因素,在風(fēng)險(xiǎn)管理體系中居于宏觀的主導(dǎo)地位。風(fēng)險(xiǎn)容忍度表現(xiàn)為公司在不同業(yè)務(wù)板塊和不同控制維度上的總體邊界③風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)定通常從戰(zhàn)略角度出發(fā),