初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理(習(xí)題卷5)

試卷科目：初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理(習(xí)題卷5)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理第1部分：單項選擇題，共179題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進入了()階段。A)資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B)負(fù)債風(fēng)險管理模式C)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式D)全面風(fēng)險管理模式[單選題]2.采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的()來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風(fēng)險水平，已經(jīng)成為國際先進銀行的通行做法。A)風(fēng)險評估方法B)業(yè)績評估方法C)成本評估方法D)資產(chǎn)評估方法[單選題]3.商業(yè)銀行操作風(fēng)險評估應(yīng)遵循的原則不包括()。A)由局部到整體B)自下而上C)從已知到未知D)由表及里[單選題]4.當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟損失就很大了，因而不易取得三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以()方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。A)IMF貸款B)共同投資C)國別限額D)銀團貸款[單選題]5.()類集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組。A)縱向一體化集團B)多元化集團C)橫向一體化集團D)跨國公司[單選題]6.下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是（）。A)交易限額B)風(fēng)險限額C)止損限額D)定價限額[單選題]7.()承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A)高管層及高管層風(fēng)險管理委員會B)董事會及董事會風(fēng)險管理委員會C)內(nèi)部審計部門D)牽頭部門[單選題]8.巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是()。A)無法出售的貸款B)銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資C)抵押給第三方的資產(chǎn)D)存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)[單選題]9.當(dāng)商業(yè)銀行久期缺口為正值時，若市場利率水平下降，則商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債相抵后的市場價值將()。A)減少B)不變C)不確定D)增加[單選題]10.國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少()重新檢查一次。A)一個月B)半年C)一年D)三年[單選題]11.（）是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的一種方法。A)缺口分析B)久期分析C)外匯敞口分析D)風(fēng)險價值方法[單選題]12.商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對_________和_________的分析。（）A)內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)B)內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)C)業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；外部數(shù)據(jù)D)業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；內(nèi)部控制因素[單選題]13.商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用的盯市是按()計價。A)市場價格B)上月交易價格C)當(dāng)月交易價格D)模型[單選題]14.下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（）。A)資產(chǎn)投資組合中存在高風(fēng)險、低收益的產(chǎn)品B)建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)C)接受或排斥合作伙伴D)進入或退出市場的決策是否恰當(dāng)[單選題]15.（）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。A)法律風(fēng)險B)戰(zhàn)略風(fēng)險C)合規(guī)風(fēng)險D)國別風(fēng)險[單選題]16.關(guān)于操作風(fēng)險報告的說法，正確的是(.)。A)不能使用外部人員撰寫的報告B)除高級管理層外，報告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層C)國際先進銀行采用的操作風(fēng)險報告路徑是操作風(fēng)險管理部門→業(yè)務(wù)部門→管理層D)業(yè)務(wù)部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要經(jīng)過風(fēng)險管理部門[單選題]17.造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因是()。A)信息系統(tǒng)不完善B)內(nèi)部控制失效C)規(guī)章制度不健全D)審核監(jiān)管不到位[單選題]18.下列屬于風(fēng)險對沖方式的是()。A)利率對沖B)市場對沖C)匯率對沖D)關(guān)聯(lián)方對沖[單選題]19.下列不屬于個人住房按揭貸款風(fēng)險的是()。A)?假按揭?風(fēng)險B)由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足風(fēng)險C)借款人的經(jīng)濟狀況變動風(fēng)險D)抵押權(quán)益實現(xiàn)困難[單選題]20.下列指標(biāo)中不屬于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)體系的是()。A)預(yù)期損失率B)銷售利潤率C)產(chǎn)品產(chǎn)銷率D)行業(yè)盈虧系數(shù)[單選題]21.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于()。A)20％B)30％C)25％D)50％[單選題]22.市場風(fēng)險在（）中的匯率和商品價格風(fēng)險被納入了資本要求的范圍。A)基本賬戶B)銀行賬戶和交易賬戶C)交易賬戶D)銀行賬戶[單選題]23.()是期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差。A)價內(nèi)期權(quán)B)價外期權(quán)C)平價期權(quán)D)賣方期權(quán)[單選題]24.信用風(fēng)險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A)系統(tǒng)性風(fēng)險B)非系統(tǒng)性風(fēng)險C)市場風(fēng)險D)國別風(fēng)險[單選題]25.下列關(guān)于杠桿率說法正確的是（）。A)杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于1％B)杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于2％C)杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于4％D)杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于5％[單選題]26.風(fēng)險監(jiān)管的核心步驟是()。A)了解機構(gòu)B)規(guī)劃監(jiān)管行動C)風(fēng)險評估D)風(fēng)險衡量[單選題]27.()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A)名義價值B)市場價值C)公允價值D)市值重估價值[單選題]28.()針對未來特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。A)流動性比率/指標(biāo)法B)現(xiàn)金流分析法C)缺口分析法D)久期分析法[單選題]29.員工人均培訓(xùn)費用公式為：年度員工培訓(xùn)費用/員工人數(shù)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費用增加但人均培訓(xùn)費用下降，意味著()，可能會留下操作隱患。A)員工培訓(xùn)效率下降B)多數(shù)員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)C)員工培訓(xùn)效率上升D)部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)[單選題]30.外國銀行分行外匯業(yè)務(wù)營運資金的______應(yīng)在以______個月以上的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。()A)20%3B)30%6C)35%8D)40%9[單選題]31.期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約指的是()。A)美式期權(quán)B)歐式期權(quán)C)平價期權(quán)D)價內(nèi)期權(quán)[單選題]32.在實踐中，有的銀行將風(fēng)險控制類指標(biāo)在考核體系中的權(quán)重提高到()左右，體現(xiàn)風(fēng)險控制與業(yè)務(wù)發(fā)展的均衡關(guān)系。A)10％B)20％C)30％D)40％[單選題]33.（）可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A)聲譽風(fēng)險B)戰(zhàn)略風(fēng)險C)國別風(fēng)險D)匯率風(fēng)險[單選題]34.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的說法中，錯誤的是()。A)風(fēng)險偏好的資本類指標(biāo)包括每股收益增長率B)風(fēng)險偏好的零容忍度類指標(biāo)反映了銀行對某些經(jīng)營活動范圍的接受程度為零C)確保資本充足是商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的定量描述D)滿足監(jiān)管要求和期望是商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的定性描述[單選題]35.()是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。A)法律風(fēng)險B)戰(zhàn)略風(fēng)險C)合規(guī)風(fēng)險D)國別風(fēng)險[單選題]36.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進行流動性管理的說法，不正確的是()。A)商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監(jiān)測和控制B)商業(yè)銀行可以持有?一攬子?外幣資產(chǎn)組合，并盡可能對應(yīng)其外幣債務(wù)組合結(jié)構(gòu)C)商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量D)多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性管理的復(fù)雜程度[單選題]37.銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險計量模型以計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法是()。A)標(biāo)準(zhǔn)法B)加權(quán)平均法C)高級計量法D)基本指標(biāo)法[單選題]38.下列哪種情況，不是由操作風(fēng)險引起的?()A)將買入期權(quán)的銷售記錄成了購進B)在模型需要輸入日波動幅度時輸入了月波動幅度C)由于實際波動程度超過了預(yù)期波動程度，使期權(quán)組合遭受損失D)基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格的100倍[單選題]39.甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請()。A)合理，可以用利潤來償還貸款B)合理，可以給銀行帶來利息收入C)不合理，因為短期貸款不能用于長期投資D)不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降[單選題]40.因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰的是（）。A)法律成本B)資產(chǎn)損失C)監(jiān)管罰沒D)賬面減值[單選題]41.根據(jù)我國《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》管理條約規(guī)定，操作風(fēng)險指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險，表示為操作風(fēng)險損失率，其計算公式為()。A)操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比B)操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比C)操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比D)操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比[單選題]42.（）是最具流動性的資產(chǎn)。A)現(xiàn)金B(yǎng))票據(jù)C)股票D)貸款[單選題]43.()應(yīng)當(dāng)被看做商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)。A)董事會B)內(nèi)部控制制度C)員工D)客戶[單選題]44.()是指源于股票價格變動而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。A)利率風(fēng)險B)匯率風(fēng)險C)股票風(fēng)險D)商品風(fēng)險[單選題]45.下列關(guān)于風(fēng)險管理組織中各個機構(gòu)職責(zé)的說法，正確的是（）。A)董事會負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作B)高級管理層是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任C)風(fēng)險管理部門組織開展各項管理工作對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告D)風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高管層是否盡職履職，并對銀行承擔(dān)的風(fēng)險水平和風(fēng)險管理體系的有效性進行獨立的監(jiān)督、評價[單選題]46.外部人員的故意欺詐屬于（）風(fēng)險。A)不完善或有問題的內(nèi)部程序B)系統(tǒng)缺陷C)人員因素D)外部事件[單選題]47.下列關(guān)于遠期利率合約的說法，正確的是()。A)即期利率曲線可由遠期利率推斷B)遠期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)C)債務(wù)人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險D)債權(quán)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險[單選題]48.企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用()結(jié)構(gòu)。A)B/SB)A/SC)B/LD)A/L[單選題]49.（）一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。A)業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃B)購買商業(yè)保險C)業(yè)務(wù)外包D)獨立營業(yè)方案[單選題]50.市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括()。A)不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B)未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C)不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險D)不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總[單選題]51.假設(shè)某銀行的總資產(chǎn)為2000億元，核心存款為300億元，應(yīng)收存款為12億元，現(xiàn)金頭寸8億元，總負(fù)債600億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為()。A.0．01A)0．05B)0．02C)0．03D)0．04[單選題]52.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟政策被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時償債的超強能力屬于（）。A)中等國別風(fēng)險B)中低國別風(fēng)險C)低國別風(fēng)險D)較低國別風(fēng)險[單選題]53.下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是()。A)客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年B)商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)C)商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件D)通過三方識別客戶身份，如三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任[單選題]54.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過()，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于()。A)75%，25%B)75%，15%C)50%，15%D)50%，25%[單選題]55.風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循()的基本規(guī)律。A)高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益B)高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益C)高風(fēng)險高收益D)低風(fēng)險低收益[單選題]56.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險()。A)信用風(fēng)險B)市場風(fēng)險C)操作風(fēng)險D)流動性風(fēng)險[單選題]57.內(nèi)部審計是一項獨立、客觀、(.)的約束與評價機制，在促進風(fēng)險管理的過程中發(fā)揮重要作用。A)公平B)公開C)公正D)公示[單選題]58.資產(chǎn)凈利率的計算公式是（）。A)資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％B)資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入]×100％C)資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷平均總資產(chǎn))×100％D)資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷銷售收入)×100％[單選題]59.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于（）。A)90%B)100%C)95%D)110%[單選題]60.不良貸款率等于（）。A)(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％B)(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％C)(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％D)(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％[單選題]61.下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是（）。A)商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件B)客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年C)商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)D)通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任[單選題]62.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的(.)，將其與預(yù)期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。A)存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)B)銀行的房產(chǎn)C)在子公司的投資D)可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量[單選題]63.商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立SPV的主要目的是()。A)支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益B)真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C)購買權(quán)益資產(chǎn)D)進行總收益率互換[單選題]64.商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化。A)流動性風(fēng)險B)法律風(fēng)險C)戰(zhàn)略風(fēng)險D)操作風(fēng)險[單選題]65.商業(yè)銀行未經(jīng)()的批準(zhǔn)不得隨意變更操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量方法。A)高級管理層B)外部審計機構(gòu)C)監(jiān)管機構(gòu)D)董事會[單選題]66.從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險來源于()兩個方面的原因，因為這兩個方面的原因都會引發(fā)商業(yè)銀行對于流動性的需求。A)安全和收益B)總行和分行C)貸款和存款D)資產(chǎn)和負(fù)債[單選題]67.風(fēng)險監(jiān)測是一個（）的過程。A)動態(tài)、連續(xù)B)靜態(tài)、連續(xù)C)動態(tài)、間斷D)靜態(tài)、間斷[單選題]68.2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入?信用卡第三方支付系統(tǒng)?，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被****。這種風(fēng)險屬于()引發(fā)的風(fēng)險。A)人員因素B)系統(tǒng)缺陷C)內(nèi)部流程D)外部事件[單選題]69.下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是()。A)壓力測試是對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險進行分析B)壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失C)壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力D)應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進行審查，不斷完善其程序[單選題]70.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是()。A)0.02%B)99.98%C)17%D)83%[單選題]71.在本幣的流動性風(fēng)險管理中，下列關(guān)于特定時段內(nèi)的流動性缺口的計算正確的是()。A)最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足B)最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足C)最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足D)最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足[單選題]72.()是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總額。A)違約風(fēng)險暴露B)違約損失率C)市場價值法D)回收現(xiàn)金流法[單選題]73.下列不屬于風(fēng)險識別的常用方法的是(.)。A)分解分析法B)失誤樹分析方法C)資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法D)壓力測試法[單選題]74.在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列()產(chǎn)品線的β因子等于l8%。A)零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B)資產(chǎn)管理C)支付和結(jié)算D)零售經(jīng)紀(jì)[單選題]75.下列各項中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。A)柜面業(yè)務(wù)B)法人信貸業(yè)務(wù)C)個人信貸業(yè)務(wù)D)資金交易業(yè)務(wù)[單選題]76.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險是指()。A)聲譽風(fēng)險B)違規(guī)風(fēng)險C)操作風(fēng)險D)市場風(fēng)險[單選題]77.下列關(guān)于資本充足率管理策略的說法錯誤的是（）。A)商業(yè)銀行要提高資本充足率途徑包括增加資本和降低總的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)B)增加資本是分子對策C)降低規(guī)模是分子對策D)增加一級資本和二級資本是分子對策[單選題]78.商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括()。A)黃金B(yǎng))礦產(chǎn)品C)農(nóng)產(chǎn)品D)貴金屬[單選題]79.CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是()。A)保險學(xué)的精算理論B)Merton模型C)經(jīng)濟計量學(xué)理論D)資產(chǎn)組合理論[單選題]80.巴塞爾委員會在(.)頒布了《加強銀行機構(gòu)公司治理》，并于2006年2月重新修訂。A)1996年9月B)1999年9月C)1996年6月D)1999年6月[單選題]81.()是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標(biāo)。A)風(fēng)險誘因B)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)C)風(fēng)險報告D)風(fēng)險控制[單選題]82.為了應(yīng)對短期潛在的流動性壓力，銀行可以設(shè)定的限額不包括（）。A)LCR限額B)最低流動性緩沖限額C)市場限額D)壓力測試生存期限額[單選題]83.下列說法不正確的是()。A)信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系.B)專家判斷和信用評分法比違約概率模型具有優(yōu)越性C)死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D)違約概率模型能直接估計客戶的違約概率[單選題]84.以下關(guān)于董事會及其風(fēng)險管理委員會的說法，錯誤的是（）。A)董事會是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)B)董事會對銀行總體負(fù)責(zé)，包括審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價值的實施情況C)商業(yè)銀行董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任D)最高風(fēng)險管理委員會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任[單選題]85.違約頻率是(.)的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的(.)。A)事前檢驗、事前預(yù)測B)事后檢驗、事前預(yù)測C)事中檢驗、事中預(yù)測D)直接檢驗、事前預(yù)測[單選題]86.風(fēng)險文化由風(fēng)險管理()三個層次組成。A)理念、知識、實踐B)理念、知識、制度C)知識、實踐、制度D)理念、實踐、制度[單選題]87.較多地考慮了管理層素質(zhì)、公司的行業(yè)競爭力等定性信息的內(nèi)部評級方法是()。A)專家判斷法B)統(tǒng)計模型法C)信用評分法D)信用風(fēng)險模型[單選題]88.某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件歸于（）類別。A)內(nèi)部流程B)外部事件C)人員因素D)系統(tǒng)缺陷[單選題]89.在對商業(yè)銀行客戶進行信用風(fēng)險識別時，下列各項不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分析的是（）。A)客戶的企業(yè)管理者的人品B)客戶企業(yè)的效率比率分析C)客戶的銷售風(fēng)險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D)客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等[單選題]90.在制定風(fēng)險偏好過程中需要考慮的因素，不包括（）。A)風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望B)銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險C)監(jiān)管要求D)內(nèi)部控制和風(fēng)險隔離[單選題]91.()負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進風(fēng)險管理政策在全行內(nèi)的有效實施。A)董事會B)高級管理層C)風(fēng)險管理委員會D)風(fēng)險管理部門[單選題]92.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門應(yīng)定期審核定價模型的()。A)精確性和適用性B)合理性和可行性C)真實性和有效性D)精確性和有效性[單選題]93.下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是()。A)金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B)商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失C)商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失D)商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移[單選題]94.商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法計量經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平()，經(jīng)濟資本規(guī)模()，各種損失能被資金吸收的可能性將()。A)越高;越大;越小B)越高;越大;越大C)越低：越小;越大D)不變;減小;變大[單選題]95.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是()。A)技術(shù)創(chuàng)新B)合規(guī)問題C)管理問題D)風(fēng)險監(jiān)管[單選題]96.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是()。A)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B)按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值C)商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值D)商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法[單選題]97.總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價值變化所導(dǎo)致的()。A)全部市場風(fēng)險損失B)部分市場風(fēng)險損失C)全部違約風(fēng)險損失D)全部損失[單選題]98.商業(yè)銀行客戶信用評級是（）對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。A)商業(yè)銀行B)專家C)債務(wù)人D)客戶[單選題]99.商業(yè)銀行應(yīng)該高度重視借款人的第一還款來源，要求借款人以不影響其正常生活的、可變現(xiàn)的財產(chǎn)作為抵押，并且要求借款人購買（）。A)保證保險B)信用保險C)財產(chǎn)保險D)責(zé)任保險[單選題]100.()是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。A)已造成損失B)非預(yù)期損失C)預(yù)期損失D)災(zāi)難性損失[單選題]101.根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風(fēng)險與信用等級之間的變化趨勢應(yīng)當(dāng)為（）。A)AB)BC)CD)D[單選題]102.下列關(guān)于事件的說法，錯誤的是()。A)不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知B)概率是對不確定事件進行描述的最有效的數(shù)學(xué)工具C)確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果是不同的D)在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)，也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件[單選題]103.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于()。A)0.1B)0.2C)0.3D)0.4[單選題]104.內(nèi)部控制的具體內(nèi)容不包括()。A)為遵守既定政策和預(yù)定目標(biāo)所采取的方法和手段B)風(fēng)險管理體系的有效性C)為保證各項業(yè)務(wù)有效進行而制定和實施的政策D)及時防范、發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調(diào)整管理風(fēng)險的機制[單選題]105.商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本是（）。A)經(jīng)濟資本B)監(jiān)管資本C)會計資本D)實收資本[單選題]106.根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的要求，我國商業(yè)銀行的杠桿率不得低于()。A)5％B)6％C)8％D)4％[單選題]107.目前，國別風(fēng)險評級機構(gòu)和國際主要銀行應(yīng)用的國別風(fēng)險評級模型有（）種。A)一B)兩C)三D)五[單選題]108.下列選項中，屬于個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款的違規(guī)事項的是()。A)內(nèi)外勾結(jié)編造客戶資料騙取商業(yè)銀行貸款B)質(zhì)物持有人在權(quán)利上有缺陷C)內(nèi)部人員編造、竊取客戶資料，假名、冒名騙取貸款D)貸款抵押物被惡意抽走或變更，形成無效抵押或抵押不足[單選題]109.隨著中國經(jīng)濟的高速增長，中國未來對能源和初級產(chǎn)品的進口需求將有增無減，而這無疑將推高全球能源和初級產(chǎn)品價格，為此，國家投資公司可以購買全球主要能源和初級產(chǎn)品供應(yīng)商的部分股票，國家投資公司在市場風(fēng)險控制中，運用了()。A)限額管B)風(fēng)險監(jiān)測C)風(fēng)險對沖D)期貨投資[單選題]110.由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險是指()。A)轉(zhuǎn)移風(fēng)險B)主權(quán)風(fēng)險C)傳染風(fēng)險D)貨幣風(fēng)險[單選題]111.重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少()向董事會報告。A)每日B)每月C)每季度D)每年[單選題]112.商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列()是不正確的假設(shè)。A)準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件B)預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失C)如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會D)風(fēng)險是無法避免的[單選題]113.信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，其具體內(nèi)容不包括（）。A)履行信息科技項目發(fā)起和管理B)履行信息科技戰(zhàn)略的審批C)履行信息科技內(nèi)部控制D)履行信息科技外包和信息系統(tǒng)退出[單選題]114.某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失，該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A)內(nèi)部流程B)外部事件C)人員因素D)系統(tǒng)缺陷[單選題]115.某進口公司持有美元，但當(dāng)月要對外支付的貨幣是日元，可以通過()，賣出美元，買入日元，滿足對外支付日元的需求。A)期貨交易B)遠期外匯交易C)即期外匯交易D)期權(quán)交易[單選題]116.下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是（）。A)先進的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B)風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤C)風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D)風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息[單選題]117.違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟損失，下列選項不屬于其經(jīng)濟損失范圍的是()。A)債務(wù)人違約造成的較大的直接或間接損失或成本B)違約債項回收金額的時間價值C)銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響D)債務(wù)人的企業(yè)發(fā)生重大變故對還款能力的影響[單選題]118.20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入()。A)全面風(fēng)險管理模式階段B)資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段[單選題]119.使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額小于使用金額時，表明()A)商業(yè)銀行流動性相對充足B)可能給運營帶來風(fēng)險C)商業(yè)銀行的流動性供給大D)商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資[單選題]120.某銀行一般都存在資本水平不足或其他一些不令人滿意的表現(xiàn)。銀行可能存在比較多、比較嚴(yán)重的問題或一些不穩(wěn)健做法，而且未得到滿意的處理或解決。如果不立即采取措施糾正，情況可能進一步惡化而損害銀行持續(xù)經(jīng)營的能力。在CAMELs綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于(.)。A)綜合評級1級B)綜合評級2級C)綜合評級4級D)綜合評級5級[單選題]121.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法不包括(.)。A)高級計量法B)標(biāo)準(zhǔn)法C)替代標(biāo)準(zhǔn)法D)內(nèi)部評級法[單選題]122.AB兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則()。A)債券A的久期大于債券B的久期B)債券A的久期小于債券B的久期C)債券A的久期等于債券B的久期D)無法確定債券A和B的久期大小[單選題]123.沃爾夫斯堡集團是由（）家全球性銀行組織成協(xié)會，旨在制定金融服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。A)8B)9C)10D)11[單選題]124.外部欺詐事件是指（）。A)故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件B)第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件C)因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件D)違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件[單選題]125.甲公司2014年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2014年期初應(yīng)收賬款為7500萬元，2014年期末應(yīng)收賬款為9500萬元，則下列財務(wù)比率計算正確的有（）。A)銷售毛利率為75％B)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11C)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171天D)銷售毛利率為25％[單選題]126.下列不屬于商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門承擔(dān)的主要責(zé)任的是()。A)參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造B)參與商業(yè)銀行新產(chǎn)品/服務(wù)開發(fā)，提供必要的法律/合規(guī)測試、審核和支持C)承擔(dān)銀行賬戶市場風(fēng)險、流動風(fēng)險的日常管理職責(zé)D)適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求[單選題]127.某公司2016年年末流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中包括存貨500萬元，應(yīng)收賬款400萬元，流動負(fù)債合計1600萬元，則該公司2016年的速動比率為()。A)0．79B)0．94C)1．45D)1．86[單選題]128.()是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。A)期權(quán)B)期貨C)資產(chǎn)管理D)賬戶劃分[單選題]129.下列哪種情形屬于因系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險?（）A)地震致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重?fù)p毀B)某銀行因為通信系統(tǒng)不穩(wěn)定而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C)某銀行財務(wù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷，未保留部分重要文件D)某銀行員工李某超越授權(quán)使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失[單選題]130.下列選項中，屬于操作風(fēng)險評估步驟中評估階段的是()。A)確認(rèn)評估對象B)整合評估結(jié)果C)繪制流程圖D)評估剩余風(fēng)險[單選題]131.銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于()風(fēng)險。A)不完善或有問題的內(nèi)部程序B)系統(tǒng)缺陷C)人員因素D)外部事件[單選題]132.下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的說法中，錯誤的是()。A)努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽風(fēng)險管理體系B)聲譽風(fēng)險通常與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險交叉存在、相互作用C)保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理D)聲譽危機管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加值[單選題]133.內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于()。A)零售暴露B)非零售暴露C)違約風(fēng)險暴露D)信用風(fēng)險暴露[單選題]134.（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。A)風(fēng)險分散B)風(fēng)險對沖C)風(fēng)險轉(zhuǎn)移D)風(fēng)險規(guī)避[單選題]135.假設(shè)當(dāng)前市場收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選()。A)買入期限較長的金融產(chǎn)品B)買入期限較短的金融產(chǎn)品C)賣出期限較長的金融產(chǎn)品D)賣出期限較短的金融產(chǎn)品[單選題]136.截至2005年6月底，中國投資于美國證券的資金為5237億美元，占當(dāng)時中國外匯儲備的74%，僅次于日本和英國;投資于美國長期債券的金額為4850億美元，占當(dāng)時中國外匯儲備的68%，其中投資于美國財政部國債的比率為57%，投資于美國政府機構(gòu)債券的比率為36%、投資于美國企業(yè)債券的比率為7%。截至2006年12月末，中國國家外匯儲備余額為10663億美元，同比增長30.22%，增幅比上年下降4個百分點。全年外匯儲備增加2473億美元，同比多增加384億美元。下列選項分析不正確的是()。A)我國外匯儲備美元所占比重較大B)我國外匯儲備投資于美元一味強調(diào)的是安全性，然而忽視了盈利性C)為防止美元下跌帶來損失，可以先賣出一部分美元，買人歐元、日元等其他國際主要儲備貨幣D)我國外匯儲備投資應(yīng)強調(diào)投機性以帶來高額回報率[單選題]137.按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為()。A)企業(yè)客戶與機構(gòu)客戶B)一般客戶與特殊客戶C)抵押客戶與信用客戶D)法人客戶與個人客戶[單選題]138.在總體組合限額管理中，?資本分配?中的資本是（），是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。A)銀行股本B)銀行的實收資本C)上一年度的銀行資本D)預(yù)計的下一年度的銀行資本（包括所有計劃的資本注入）[單選題]139.在市場風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每()至少重估一次價值。A)日B)月C)半年D)年[單選題]140.采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時，對我國商業(yè)銀行的次級債權(quán)（未扣除部分）的風(fēng)險權(quán)重為（）。A)100％B)20％C)0％D)50％[單選題]141.下列各項中，作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級直接依據(jù)的是（）。A)違約頻率B)違約概率C)不良率D)違約率[單選題]142.（）屬于零售性質(zhì)的資金。A)同業(yè)拆借B)公司存款C)居民儲蓄D)再貼現(xiàn)[單選題]143.()作為一種特殊的信用風(fēng)險，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。A)市場風(fēng)險B)違約風(fēng)險C)操作風(fēng)險D)結(jié)算風(fēng)險[單選題]144.銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險。定量分析主要基于對()數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風(fēng)險的()和影響程度作出評估。A)內(nèi)部操作風(fēng)險損失，發(fā)生頻率B)風(fēng)險管理風(fēng)險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)C)內(nèi)部控制風(fēng)險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)D)合規(guī)管理風(fēng)險損失，發(fā)生時間[單選題]145.下列關(guān)于違約概率的敘述有誤的是()。A)計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點B)《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率時，只可以使用一項技術(shù)C)針對信息和技術(shù)的局限性，銀行可運用專家判斷對估值結(jié)果進行調(diào)整D)違約概率是借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性[單選題]146.信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個主要階段是()。A)專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型B)違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型C)專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D)信用評分模型→專家判斷法→違約概率模型[單選題]147.()負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A)股東大會和董事會B)董事會和監(jiān)事會C)董事會和高級管理層D)高級管理層和內(nèi)部審計人員[單選題]148.若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為()。A)表外項目已承諾未提取金額B)表外項目已提取金額C)表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額D)表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額[單選題]149.下列屬于違反系統(tǒng)安全規(guī)定的具體表現(xiàn)的是()。A)數(shù)據(jù)／信息錯誤B)系統(tǒng)無法完成任務(wù)C)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性D)系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險[單選題]150.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境不包括()。A)公司治理B)風(fēng)險文化C)內(nèi)部控制D)外部控制體系[單選題]151.()是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A)流到性風(fēng)險B)國家風(fēng)險C)聲譽風(fēng)險D)法律風(fēng)險[單選題]152.下列各項中，（）不屬于內(nèi)部評級法初級法下合格保證的范圍。A)主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行B)外部評級在A-級及以上的法人C)內(nèi)部評級的違約概率在B+級以上的組織D)雖然沒有相應(yīng)的外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A-級及以上水平的自然人[單選題]153.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的綜合評級的結(jié)果數(shù)字越大表明級別______和監(jiān)管關(guān)注程度______。()A)越低越低B)越低越高C)越高越高D)越高越低[單選題]154.()是指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因沒有遵循規(guī)則和準(zhǔn)則可能受到監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽損失的風(fēng)險。A)聲譽風(fēng)險B)違規(guī)風(fēng)險C)操作風(fēng)險D)市場風(fēng)險[單選題]155.()是為了檢查銀行的經(jīng)營活動是否服從于限額，是否存在突破限額的現(xiàn)象。A)限額設(shè)定B)限額監(jiān)測C)限額實施D)限額控制[單選題]156.()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A)名義價值B)市場價值C)公允價值D)市值重估[單選題]157.商業(yè)銀行的員工在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確而實際是錯誤的方式工作，屬于()造成的損失。A)知識／技能匱乏B)失職違約C)核心雇員流失D)違反用工法[單選題]158.某銀行建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫時沒有考慮到與核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的兼容性，從而導(dǎo)致核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓，此操作風(fēng)險屬于()。A)外部欺詐事件B)信息科技系統(tǒng)事件C)內(nèi)部欺詐事件D)客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件[單選題]159.代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，為獲得客戶允許代理扣劃資金或進行交易，屬于()操作風(fēng)險點。A)人員因素B)外部事件C)內(nèi)部流程D)系統(tǒng)缺陷[單選題]160.下列不屬于記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的要求的是()。A)具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面頭寸/金融工具和投資組合的交易策略B)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控C)交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場價值計價D)具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序[單選題]161.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法中，不正確的是()。A)債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率B)客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級C)在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級D)在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級[單選題]162.監(jiān)事會是商業(yè)銀行的()。A)服務(wù)機構(gòu)B)合作機構(gòu)C)控制機構(gòu)D)監(jiān)督機構(gòu)[單選題]163.下列關(guān)于市場風(fēng)險報告的說法中，錯誤的是()。A)市場風(fēng)險計量管理報告分為季報、半年報和年報B)專題市場風(fēng)險報告為定期報告C)重大市場風(fēng)險報告為不定期報告D)市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報由風(fēng)險管理部門獨立編制[單選題]164.某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性()。A)加強B)減弱C)不變D)無法確定[單選題]165.第十~十三章為中級考試內(nèi)容，初級不考！A)AB)BC)CD)D[單選題]166.下列關(guān)于操作風(fēng)險分類的說法，正確的是（）。A)高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險B)交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風(fēng)險C)火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險D)改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險[單選題]167.下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是()。A)內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤B)買權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值C)賣權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值D)價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零[單選題]168.流動性需求和流動性來源之間的()是流動性風(fēng)險產(chǎn)生的根源。A)不匹配B)匹配C)兩者沒有關(guān)系D)以上都不對[單選題]169.該銀行資產(chǎn)平均加權(quán)久期為4.1年，負(fù)債平均加權(quán)久期為3.7年，若3個月SHIBOR從4%提高到4.5%，則：根據(jù)以上材料，回答下列問題。以下關(guān)于缺口分析說法錯誤的是（）A)非利息收入日益成為銀行當(dāng)期收益的重要來源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響B(tài))缺口分析是用來衡量利率變化對銀行當(dāng)期收益的影響C)資產(chǎn)敏感性缺口時，利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入增加D)缺口分析盡管計算簡便，清晰易懂，但忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異[單選題]170.某商業(yè)銀行由X、Y兩個核心業(yè)務(wù)部門構(gòu)成，其總體經(jīng)濟資本為120億元，假設(shè)單獨計算X、Y業(yè)務(wù)部門的非預(yù)期損失分別為60億元、90億元，則應(yīng)當(dāng)給X、Y業(yè)務(wù)部門配置的經(jīng)濟資本分別為（）。A)X60億元，Y60億元B)X60億元，Y90億元C)X48億元，Y72億元D)X30億元，Y90億元[單選題]171.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是()。A)0.25B)0.83C)0.82D)0.3[單選題]172.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過（）計算違約率。A)壓力測試B)資產(chǎn)分組C)蒙特卡羅模擬D)歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代[單選題]173.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風(fēng)險，下列說法錯誤的是（）。A)具體崗位的風(fēng)險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂B)信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險C)進入／退出市場、提供新產(chǎn)品／服務(wù)、接受／放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險D)戰(zhàn)略風(fēng)險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性[單選題]174.下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是（）。A)人均收入B)通貨膨脹C)財政平衡D)違約率[單選題]175.商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇是指()。A)風(fēng)險對沖B)風(fēng)險轉(zhuǎn)移C)風(fēng)險規(guī)避D)風(fēng)險補償[單選題]176.下列選項不屬于商業(yè)銀行根據(jù)資本金水平和操作風(fēng)險管理能力將操作風(fēng)險進行劃分的是()。A)可規(guī)避的操作風(fēng)險B)可維持的操作風(fēng)險C)可緩釋的操作風(fēng)險D)應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險[單選題]177.大額負(fù)債依賴度等于()。A)(大額負(fù)債+短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)×100%B)(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)+短期投資)×100%C)(大額負(fù)債+短期投資)/(盈利資產(chǎn)+短期投資)×100%D)(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)×100%[單選題]178.()又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進行分析的重要方法。A)缺口分析B)久期分析C)外匯敞口分析D)風(fēng)險價值方法[單選題]179.假定股票市場1年后可能出現(xiàn)4種情況，每種情況所對應(yīng)的收益率和概率如下表所示。則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為()。A)5．25％B)6．25％C)10．00％D)10．20％第2部分：多項選擇題，共74題，每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]180.計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要以下哪些變量?()A)違約概率B)違約損失率C)行業(yè)風(fēng)險指數(shù)D)期限E)違約風(fēng)險暴露[多選題]181.風(fēng)險管理控制應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括()A)風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的要求B)商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性C)商業(yè)銀行通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并及時完善風(fēng)險管理程序D)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消除風(fēng)險E)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險管理實踐中不斷積累知識經(jīng)驗，提升風(fēng)險管理能力[多選題]182.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮的因素包括與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素。下列各項中，與市場有關(guān)的因素包括（）。A)收益波動性B)經(jīng)濟周期C)宏觀經(jīng)濟政策D)利率水平E)杠桿[多選題]183.商業(yè)銀行壓力測試應(yīng)至少包括(.)。A)收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化B)參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確C)利率總水平的突發(fā)性變動D)主要金融市場流動性變化和市場利率波動性變化E)主要市場利率之間關(guān)系的變動[多選題]184.商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，以下行為易造成操作風(fēng)險的有（）。A)未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)B)未審核客戶有效身份證件辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)C)未能識別而收入本外幣假鈔或變造鈔D)無支付憑證或使用商業(yè)銀行內(nèi)部憑證辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)E)離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙沒有妥善保管[多選題]185.情景分析中的情景可以（）。A)人為設(shè)定B)直接使用歷史上發(fā)生過的情景C)包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景D)從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到E)通過運行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機過程得到[多選題]186.《有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告原則》主要包括數(shù)據(jù)治理和IT基礎(chǔ)設(shè)施，風(fēng)險數(shù)據(jù)的（），風(fēng)險報告以及對監(jiān)管部門的要求。A)準(zhǔn)確性B)合法性C)及時性D)完整性E)靈活性[多選題]187.聲譽風(fēng)險管理的基本做法包括（）。A)明確董事會和高級管理層的責(zé)任B)建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程C)采取恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法D)找到合適的機構(gòu)將風(fēng)險外包E)制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正[多選題]188.下列關(guān)于市場風(fēng)險計量的說法正確的是（）。A)久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法B)缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法C)久期分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法D)敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響E)缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法[多選題]189.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告是(.)。A)每日風(fēng)險狀況報告B)每日資產(chǎn)負(fù)債表C)每日現(xiàn)金流量表D)每日收益/損失表E)每日宏觀數(shù)據(jù)報告[多選題]190.銀行風(fēng)險與控制自我評估工作應(yīng)堅持的原則包括（）。A)全面性B)及時性C)重要性D)客觀性E)謹(jǐn)慎性[多選題]191.下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動性風(fēng)險的有（）。A)將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)B)以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源C)適度分散客戶種類和資金到期日D)制定風(fēng)險集中限額E)以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源[多選題]192.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有（）。A)未分配利潤B)未公開儲備C)公開儲備D)盈余公積E)資本公積[多選題]193.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有()。A)國家控制的企業(yè)問因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方B)橫向多元化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組C)縱向一體化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售D)與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征E)集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制[多選題]194.影響商業(yè)銀行流動性需求的因素有(.)。A)流動性比率B)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)C)貸款平均額D)核心存款平均額E)流動性資產(chǎn)[多選題]195.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度制定適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃，下列說法正確的是（）。A)確保在出現(xiàn)無法預(yù)見的中斷時，系統(tǒng)仍能持續(xù)運行并提供服務(wù)B)定期對規(guī)劃進行更新和演練C)不定期對規(guī)劃進行更新和演練D)保證規(guī)劃的有效性E)確保在出現(xiàn)預(yù)見的中斷時，系統(tǒng)仍能持續(xù)運行并提供服務(wù)[多選題]196.全面風(fēng)險管理模式的理念和方法，包括（）。A)全球的風(fēng)險管理體系B)全面的風(fēng)險管理范圍C)全程的風(fēng)險管理過程D)全新的風(fēng)險管理方法E)全員的風(fēng)險管理文化[多選題]197.驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有()A)CAP曲線與AR值B)ROC曲線與A值C)二項分布檢驗D)貝葉斯錯誤率E)CP模型[多選題]198.下列關(guān)于流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險的關(guān)系說法中，正確的有()。A)操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況生產(chǎn)嚴(yán)重影響B(tài))承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險C)任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽，進而削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行陷入流動性危機D)承擔(dān)過高的市場風(fēng)險可能導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險E)錯誤的戰(zhàn)略決策可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響[多選題]199.在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會提出了()的監(jiān)管理念。A)管法人B)管個人C)管風(fēng)險D)管內(nèi)控E)提高透明度[多選題]200.監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括（）。A)列席會議B)訪談座談C)調(diào)閱文件D)檢查與調(diào)研E)監(jiān)督測評[多選題]201.下列屬于實力類指標(biāo)的有()。A)資金實力B)人力資源C)技術(shù)及設(shè)備的先進性D)市場競爭環(huán)境E)政策法規(guī)環(huán)境[多選題]202.商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險中，由于信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險，具體表現(xiàn)為（）。A)硬件B)軟件C)網(wǎng)絡(luò)與通信線路D)動力輸送損耗／中斷E)系統(tǒng)開發(fā)、維護成本過高[多選題]203.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比其優(yōu)越性有（）。A)RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配B)RARoC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績效考核C)RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷D)使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式E)使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵機制[多選題]204.下列風(fēng)險類別中，可以應(yīng)用風(fēng)險對沖策略進行管理的有（）。A)利率風(fēng)險B)匯率風(fēng)險C)股票風(fēng)險D)商品風(fēng)險E)信用風(fēng)險[多選題]205.外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)的收集主要來源于（）。A)國際國別風(fēng)險指南B)穆迪投資者服務(wù)公司C)標(biāo)準(zhǔn)普爾信用評級集團D)經(jīng)濟學(xué)家情報中心E)歐洲貨幣[多選題]206.商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有（）。A)統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施集團總量控制B)掌握充分信息，避免過度授信C)主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組D)盡量少用抵押，爭取多用保證E)與集團客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無須報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易[多選題]207.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括()。A)風(fēng)險識別B)風(fēng)險計量C)風(fēng)險監(jiān)測D)風(fēng)險控制E)風(fēng)險對沖[多選題]208.下列對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風(fēng)險的方法有（）。A)制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化B)在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備C)控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日D)以同業(yè)負(fù)債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散E)制定風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況?[多選題]209.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為（）。A)內(nèi)部數(shù)據(jù)B)歷史數(shù)據(jù)C)中間計量數(shù)據(jù)D)組合結(jié)果數(shù)據(jù)E)外部數(shù)據(jù)[多選題]210.風(fēng)險抵補類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，主要包括（）。A)流動性風(fēng)險指標(biāo)B)資本充足程度C)正常貸款遷徙率D)盈利能力E)準(zhǔn)備金充足程度[多選題]211.操作風(fēng)險系統(tǒng)缺陷方面的表現(xiàn)包括()。A)信息科技系統(tǒng)不完善B)一般配套設(shè)備不完善C)控制和報告不力D)流程不健全E)流程執(zhí)行失敗[多選題]212.下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的最低資本要求說法正確的是（）。A)核心一級資本充足率為5%B)一級資本充足率為8%C)資本充足率為4%D)一級資本充足率為6%E)資本充足率為8%[多選題]213.目前，內(nèi)部審計確認(rèn)服務(wù)的類型包括()。A)第三方審計B)合同審計C)績效審計D)質(zhì)量審計E)安全審計[多選題]214.保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用()。A)增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的B)確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系C)避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益D)降低銀行借入資金時所需支付的風(fēng)險溢價E)以上都對[多選題]215.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國別風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括（）。A)幫助識別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰譈)支持國別風(fēng)險評估和風(fēng)險評級C)監(jiān)測國別風(fēng)險限額執(zhí)行情況D)準(zhǔn)確、及時、持續(xù)、完整地提供國別風(fēng)險信息E)支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風(fēng)險的計量[多選題]216.下列屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有（）。A)線性概率模型B)Logit模型C)非線性辨別模型D)死亡率模型E)Probit模型[多選題]217.有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳操作實踐的有（）。A)強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)B)無論對于利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn)C)確保及時處理投訴和批評D)將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來E)制定危機管理規(guī)劃[多選題]218.內(nèi)部信息科技審計的責(zé)任包括（）。A)制定、實施和調(diào)整審計計劃B)檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)和內(nèi)控機制的充分性和有效性C)提出整改意見D)檢查整改意見是否得到落實E)執(zhí)行信息科技專項審計[多選題]219.下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。A)當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口B)某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C)缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法D)在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E)在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升[多選題]220.授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中最常用的組合限額設(shè)定維度包括()。A)行業(yè)B)產(chǎn)品C)風(fēng)險等級D)擔(dān)保E)國家信用風(fēng)險[多選題]221.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值，其計量方式包括（）。A)直接使用可獲得的市場價格B)直接使用歷史價值C)直接使用名義價值D)成本法E)收益法[多選題]222.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合的要求是（）。A)評估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運行中斷的可能性及其影響B(tài))采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能性，并通過應(yīng)急安排和保險等方式降低影響C)建立維持其運營連續(xù)性策略的文檔，并制定對策略的充分性和有效性進行檢查和溝通的計劃D)業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃應(yīng)由信息科技風(fēng)險管理部門或信息科技管理委員會確認(rèn)E)年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險管理部門或董事會確認(rèn)[多選題]223.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有(.)。A)某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法B)某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移方法C)某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法D)某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法E)某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒╗多選題]224.銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循()。A)準(zhǔn)確性原則B)可比性原則C)及時性原則D)持續(xù)性原則E)法人并表原則[多選題]225.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有()。A)壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤鰾)進行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景C)在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程D)除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風(fēng)險壓力測試E)商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求[多選題]226.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（）。A)違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B)企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉C)企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D)企業(yè)違法違規(guī)E)地方政府行政干預(yù)[多選題]227.國別風(fēng)險存在于（）等經(jīng)營活動中。A)授信業(yè)務(wù)B)國際資本市場業(yè)務(wù)C)設(shè)立境內(nèi)機構(gòu)D)境內(nèi)服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)E)代理行往來的外包服務(wù)[多選題]228.其他風(fēng)險控制部門/機構(gòu)包括()。A)高級管理層B)財務(wù)部門C)內(nèi)部審計部門D)法律/合規(guī)部門E)外部監(jiān)督機構(gòu)[多選題]229.商業(yè)銀行時刻面臨風(fēng)險，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和作用比一般企業(yè)重要體現(xiàn)在(.)。A)吸收和消化損失B)資本為商業(yè)銀行提供融資C)為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力D)限制業(yè)務(wù)過度擴張和風(fēng)險承擔(dān)，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性E)市場信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性危機甚至市場崩潰[多選題]230.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）指標(biāo)和存貸比指標(biāo)的區(qū)別有（）。A)NSFR指標(biāo)是短期流動性指標(biāo)，而存貸比指標(biāo)是單純的信貸指標(biāo)B)NSFR是現(xiàn)狀指標(biāo)，而存貸比是預(yù)期指標(biāo)C)NSFR指標(biāo)包括全部的資產(chǎn)負(fù)債表，而存貸比指標(biāo)只涉及存款貸款D)NSFR指標(biāo)設(shè)計了資產(chǎn)負(fù)債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標(biāo)只考慮總量E)NSFR指標(biāo)要求大于100％，而存貸比指標(biāo)要求不高于75％[多選題]231.商業(yè)銀行在對法人客戶信用風(fēng)險的財務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值時，則以下做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?。A)在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息B)主要分析該企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C)由于企業(yè)經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值，所以商業(yè)銀行不應(yīng)當(dāng)批準(zhǔn)這項貸款D)商業(yè)銀行在對該企業(yè)進行財務(wù)分析時，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時期E)進行現(xiàn)金流量分析分析時考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性[多選題]232.下列關(guān)于賬面資本的說法中，正確的有()。A)賬面資本與銀行風(fēng)險并無關(guān)系B)賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入C)賬面資本反映了銀行實際擁有的資本水平D)賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤和投資重估儲備六個部分E)賬面資本就是經(jīng)濟資本[多選題]233.二級資本不包括()。A)盈余公積B)一般風(fēng)險準(zhǔn)備C)二級資本工具及其溢價D)少數(shù)股東資本可計入部分E)未分配利潤[多選題]234.下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動性風(fēng)險的有（）。A)以核心存款作為貸款的主要資金來源B)將大量短期借款用于長期貸款C)保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配D)將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)E)在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金[多選題]235.以下論述正確的有()。A)零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感B)零售存款客戶和公司機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很敏感C)公司/機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感D)零售存款客戶和公司/機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都不敏感E)公司/機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平高度敏感[多選題]236.按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有()。A)市場上的投資者都是理性的B)市場上的投資者是風(fēng)險中性的C)存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D)無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合E)理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合[多選題]237.商業(yè)銀行風(fēng)險按照損失結(jié)果可以劃分為（）。A)純粹風(fēng)險B)投機風(fēng)險C)可量化風(fēng)險D)不可量化風(fēng)險E)非系統(tǒng)風(fēng)險[多選題]238.一國的銀行監(jiān)管機構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設(shè)分支機構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險有（）。A)信用風(fēng)險B)國別風(fēng)險C)法律風(fēng)險D)操作風(fēng)險E)市場風(fēng)險[多選題]239.風(fēng)險管理中單一客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)有(.)。A)贏利能力指標(biāo)B)增長能力指標(biāo)C)償債能力指標(biāo)D)管理能力指標(biāo)E)營運能力指標(biāo)[多選題]240.商業(yè)銀行可通過購買特定的保險加以緩釋的操作風(fēng)險包括（）。A)火災(zāi)B)內(nèi)部盜竊C)外部欺詐D)設(shè)備癱瘓E)交易差錯[多選題]241.下列哪些屬于操作風(fēng)險的人員因素（）A)知識／技能匱乏B)內(nèi)部欺詐C)核心員工流失D)違反用工法E)外部人員盜竊[多選題]242.止損限額適用的時期為（）。A)一日B)半個月C)一個月D)一年E)三年[多選題]243.現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在企業(yè)內(nèi)的流入和流出，分為(.)。A)投資活動的現(xiàn)金流B)分配活動的現(xiàn)金流C)融資活動的現(xiàn)金流D)經(jīng)營活動的現(xiàn)金流E)管理活動的現(xiàn)金流[多選題]244.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）。A)設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序B)建立錯誤承受程序C)隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄D)為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志E)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵[多選題]245.風(fēng)險事件：2014年4月3日，經(jīng)中國銀監(jiān)會核準(zhǔn)，中國工商銀行（下稱?工行?）正式獲準(zhǔn)實施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實施資本管理高級方法，學(xué)習(xí)借鑒國際先進經(jīng)驗，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險沖擊的?百年老店?。相關(guān)背景：股改上市以來，面對國際金融危機和國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時，控制住了風(fēng)險。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險。通過實施國際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實現(xiàn)了風(fēng)險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險文化。制定了本行的風(fēng)險偏好，正確處理長、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險文化。三是建立了完善的風(fēng)險治理構(gòu)架。從集團層面做到了各類風(fēng)險的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險計量與監(jiān)控體系。通過實施資本管理高級方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實現(xiàn)了對風(fēng)險的科學(xué)化、精細化管理。經(jīng)濟進入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實施內(nèi)部評級法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險管理的精細化、前瞻性手段，積極應(yīng)對新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風(fēng)險監(jiān)控機構(gòu)--信用風(fēng)險監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險的分析、監(jiān)測、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實時監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風(fēng)險監(jiān)控工作流程，實時開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機構(gòu)及信貸人員風(fēng)險的監(jiān)測預(yù)警及跟蹤管控，并實現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運行，有效增強了工行信用風(fēng)險管理的及時性和前瞻性，促進了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。在風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險日常監(jiān)測指標(biāo)體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務(wù)運行情況，及時揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險。同時，加強對內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預(yù)判，針對風(fēng)險隱患相對較大的重點風(fēng)