數(shù)據(jù)分析能力對商業(yè)銀行的重要性

數(shù)據(jù)分析能力對商業(yè)銀行的重要性數(shù)據(jù)分析能力對商業(yè)銀行的重要性時(shí)間:-03-0716:37在信息化高速發(fā)展的時(shí)代背景下，各銀行積累的客戶數(shù)據(jù)、交易統(tǒng)計(jì)、管理數(shù)據(jù)等呈爆炸性增加，海量數(shù)據(jù)席卷而來，這樣海量的大數(shù)據(jù)，給銀行業(yè)帶來了壓力的同時(shí)，也同樣帶來了機(jī)遇。而信息未必一定通過數(shù)據(jù)來呈現(xiàn)，但數(shù)在信息化高速發(fā)展的時(shí)代背景下，各銀行積累的客戶數(shù)據(jù)、交易統(tǒng)計(jì)、管理數(shù)據(jù)等呈爆炸性增加，海量數(shù)據(jù)席卷而來，這樣海量的大數(shù)據(jù)，給銀行業(yè)帶來了壓力的同時(shí)，也同樣帶來了機(jī)遇。而信息未必一定通過數(shù)據(jù)來呈現(xiàn)，但數(shù)據(jù)一定是信息的基礎(chǔ)，海量數(shù)據(jù)意味著海量機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)，能夠通過多個(gè)方式為銀行提供變革性的價(jià)值發(fā)明潛力。如何運(yùn)用數(shù)據(jù)這一商業(yè)銀行重要的資產(chǎn)來開展有效的數(shù)據(jù)分析和挖掘，從而增進(jìn)管理并提高公司價(jià)值，是現(xiàn)在大多數(shù)商業(yè)銀行所面臨的重要挑戰(zhàn)之一。用數(shù)據(jù)協(xié)助決策。現(xiàn)在國內(nèi)銀行業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展和經(jīng)營管理決策多數(shù)依賴于決策者的經(jīng)驗(yàn)。面對激烈的市場競爭，管理層迫切需要數(shù)據(jù)的決策支持，提高經(jīng)營和決策的科學(xué)性。銀行各項(xiàng)產(chǎn)品能帶來如何的利潤？如何判斷客戶與否有發(fā)展?jié)摿Γ吭谀睦镩_設(shè)新的分行？將數(shù)據(jù)充足應(yīng)用到經(jīng)營管理決策的各個(gè)層面，這些原本看似很難回答的問題會變得清晰起來，管理者的決策過程實(shí)現(xiàn)由“依賴經(jīng)驗(yàn)”逐步過渡至“有數(shù)可依”，在進(jìn)一步理解和把握銀行本身乃至市場狀況的基礎(chǔ)上，更加科學(xué)地評價(jià)經(jīng)營業(yè)績、評定業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、配備全行資源。用數(shù)據(jù)提高管理精細(xì)度。隨著銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及精細(xì)化管理的推動和深化，涉及資產(chǎn)、負(fù)債、客戶、交易對手及業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的多個(gè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)，在風(fēng)險(xiǎn)控制、成本核算、資本管理、績效考核等方面發(fā)揮著重要的作用。如銀行來賓卡服務(wù)，會考慮設(shè)立對應(yīng)的資金規(guī)定和來賓待遇，銀行能夠在分析本行客戶數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上擬定最適宜的目的客戶群及盼望達(dá)成的卡均余額和交易量。數(shù)據(jù)資產(chǎn)直接關(guān)系業(yè)務(wù)管理的精細(xì)化水平，也是銀行開展業(yè)務(wù)多元化、多方面分析的基礎(chǔ)。“數(shù)據(jù)—信息—商業(yè)智能”將逐步成為商業(yè)銀行定量化、精細(xì)化管理的發(fā)展路線，為有效提高服務(wù)能力提供強(qiáng)大支持。用數(shù)據(jù)促創(chuàng)新，贏先機(jī)。我國商業(yè)銀行提供的服務(wù)和產(chǎn)品存在較大的同質(zhì)性，但比較競爭優(yōu)勢規(guī)定銀行突破同質(zhì)性，實(shí)施差別化戰(zhàn)略。銀行能夠運(yùn)用其掌握的數(shù)據(jù)資源，在客戶挖掘、交叉營銷、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面大有作為，在零碎的、無序的、歷史的、現(xiàn)在的多個(gè)數(shù)據(jù)背后發(fā)現(xiàn)獨(dú)特的業(yè)務(wù)規(guī)律，鎖定特定客戶群，根據(jù)不同市場需求和不同客戶群制訂對應(yīng)的市場戰(zhàn)略與產(chǎn)品服務(wù)方案，根據(jù)客戶需求變化及時(shí)主動開展業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新，在激烈的同業(yè)競爭中，通過充足運(yùn)用數(shù)據(jù)獲得先發(fā)優(yōu)勢，打造不可復(fù)制的核心競爭力。用數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)真正的全方面風(fēng)險(xiǎn)管理。國際上，新巴塞爾合同對銀行數(shù)據(jù)的廣度、深度以及數(shù)據(jù)的完整性、精確性等方面提出了明確具體的規(guī)定，并將數(shù)據(jù)質(zhì)量納入操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量范疇之內(nèi)。在國內(nèi)，各大監(jiān)管機(jī)構(gòu)也對銀行提出了信息披露的規(guī)定，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、經(jīng)營管理資料等。數(shù)據(jù)資產(chǎn)不僅是滿足外部日趨嚴(yán)格的監(jiān)管規(guī)定的客觀需要，更是銀行有效防備金融風(fēng)險(xiǎn)的必然規(guī)定，只有掌握全方面的、權(quán)威的、合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，才干精確地計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)模型、及時(shí)理解業(yè)務(wù)非正常變動、跟蹤影響因子狀況，從而更有效地防備金融風(fēng)險(xiǎn)。在國內(nèi)銀行業(yè)加緊轉(zhuǎn)型發(fā)展的今天，如何評定最大化數(shù)據(jù)戰(zhàn)略性資產(chǎn)的價(jià)值，已成為各家銀行能否搶占先機(jī)、贏得優(yōu)勢地位的重要因素。數(shù)據(jù)管理是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值的基石現(xiàn)在國內(nèi)銀行普遍面臨數(shù)據(jù)質(zhì)量不高和數(shù)據(jù)支持決策的能力不強(qiáng)等問題，造成數(shù)據(jù)遠(yuǎn)未發(fā)揮其應(yīng)有的價(jià)值。因此，數(shù)據(jù)問題已經(jīng)成為銀行提高競爭力的巨大障礙，重要體現(xiàn)在五個(gè)方面：數(shù)據(jù)管理職責(zé)不清、數(shù)據(jù)需求難以滿足、數(shù)據(jù)原則不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)質(zhì)量不高、數(shù)據(jù)安全性不強(qiáng)。為了有效解決數(shù)據(jù)問題，滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，銀行需要大力加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理體系建設(shè)，建立健全“目的方向、管理機(jī)制、執(zhí)行規(guī)范”三層數(shù)據(jù)管理體系（見圖1），著力解決業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、技術(shù)三方面的分工與協(xié)作體系，為管理決策、業(yè)務(wù)經(jīng)營、信息披露提供精確、快捷、全方位的信息服務(wù)，從而增進(jìn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值最大化，推動銀行核心競爭力的持續(xù)提高。數(shù)據(jù)管理體系的實(shí)施過程應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注下列五大任務(wù)。建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)規(guī)劃目的。數(shù)據(jù)規(guī)劃是數(shù)據(jù)管理體系的“指南針”。它是根據(jù)業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)產(chǎn)生的需求，對滿足業(yè)務(wù)應(yīng)用的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，對現(xiàn)有數(shù)據(jù)和將來計(jì)劃需求的數(shù)據(jù)進(jìn)行前瞻性的管理工作，使數(shù)據(jù)能夠適時(shí)地滿足外部監(jiān)管和信息披露以及內(nèi)部經(jīng)營管理、分析和發(fā)展目的的需求。數(shù)據(jù)規(guī)劃的核心工作是針對數(shù)據(jù)生命周期的各個(gè)環(huán)節(jié)，提出對應(yīng)的管理方略和原則，用以指導(dǎo)數(shù)據(jù)需求管理成果的貫徹。數(shù)據(jù)生命周期規(guī)劃既需要針對數(shù)據(jù)應(yīng)用制訂方向性的方略，也需要為每個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)指明對應(yīng)的解決辦法。建立科學(xué)的數(shù)據(jù)管理工作機(jī)制。數(shù)據(jù)管理工作機(jī)制是數(shù)據(jù)管理體系的“奠基石”。數(shù)據(jù)管理工作機(jī)制的建設(shè)依賴于銀行高層管理人員的重視和不停推動，同時(shí)也需要建立對應(yīng)的數(shù)據(jù)管理機(jī)制的決策和控制機(jī)制。有效的數(shù)據(jù)管理需要明確專門的部門或組織承當(dāng)整個(gè)銀行的數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用職責(zé)。該組織負(fù)責(zé)從戰(zhàn)略的角度進(jìn)行統(tǒng)籌和規(guī)劃，擬定數(shù)據(jù)管理的范疇，明確數(shù)據(jù)資產(chǎn)的歸屬、使用和管理等流程，明確數(shù)據(jù)管理的組織、功效、角色和職責(zé)，以及擬定數(shù)據(jù)管理的工具、技術(shù)和平臺等內(nèi)容，切實(shí)有效增進(jìn)數(shù)據(jù)共享、提高數(shù)據(jù)價(jià)值。建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)原則規(guī)范。數(shù)據(jù)原則規(guī)范是數(shù)據(jù)管理體系的“粘合劑”。它是改善、保障和提高數(shù)據(jù)質(zhì)量的根據(jù)，也是數(shù)據(jù)管理工作成敗的核心。數(shù)據(jù)原則化旨在促成數(shù)據(jù)原則的形成和使用而進(jìn)行的與之有關(guān)的一整套數(shù)據(jù)原則規(guī)范，即制訂和實(shí)施數(shù)據(jù)原則、提高數(shù)據(jù)管理水平的過程。數(shù)據(jù)原則的制訂需要參考行業(yè)監(jiān)管和原則機(jī)構(gòu)已制訂的數(shù)據(jù)原則，同時(shí)也應(yīng)參考各個(gè)部門內(nèi)部使用的特定數(shù)據(jù)的定義，制訂出數(shù)據(jù)原則體系框架，能夠分為基礎(chǔ)類數(shù)據(jù)原則、業(yè)務(wù)類數(shù)據(jù)原則和應(yīng)用類數(shù)據(jù)原則等，并在此原則基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)分。在數(shù)據(jù)原則體系框架下，通過對數(shù)據(jù)原則的梳理工作，以在業(yè)務(wù)屬性和技術(shù)屬性層面實(shí)現(xiàn)全行的數(shù)據(jù)原則化。建立持續(xù)的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理規(guī)范。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理是數(shù)據(jù)管理體系的“助推器”。它是對支持業(yè)務(wù)需求的數(shù)據(jù)進(jìn)行全方面的質(zhì)量管理，保障各項(xiàng)數(shù)據(jù)管理工作能夠得到有效貫徹，達(dá)成數(shù)據(jù)精確、完整的目的，并能夠提供有效的增值服務(wù)的重要基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理涉及數(shù)據(jù)質(zhì)量管理團(tuán)體建設(shè)、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度建設(shè)、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程建設(shè)以及數(shù)據(jù)質(zhì)量管理監(jiān)控平臺建設(shè)等，其中，數(shù)據(jù)質(zhì)量管理監(jiān)控平臺建設(shè)至關(guān)重要。在數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理的框架下，銀行需要根據(jù)數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)生命周期的各個(gè)階段的特性，建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理監(jiān)控平臺，及時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，不停改善數(shù)據(jù)的使用質(zhì)量，減少數(shù)據(jù)質(zhì)量造成的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)更大的應(yīng)用價(jià)值，滿足業(yè)務(wù)分析和管理決策的需要。在下六個(gè)月隨著上海銀監(jiān)局發(fā)起的“扎實(shí)統(tǒng)計(jì)信息基礎(chǔ)，提高銀行業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量”餓競賽活動，諸多銀行從制度到流程啟動數(shù)據(jù)質(zhì)量的全方面梳理核查。建立完善的數(shù)據(jù)安全防備規(guī)范。數(shù)據(jù)安全防備是數(shù)據(jù)管理體系的“防護(hù)罩”。近年來，銀行業(yè)有關(guān)數(shù)據(jù)泄露的事件時(shí)有發(fā)生，如何保障數(shù)據(jù)不被泄露和非法訪問，已經(jīng)成為數(shù)據(jù)安全管理非常迫切的問題。數(shù)據(jù)安全管理問題的解決，能夠從下列5個(gè)角度著手：（1）制度及流程規(guī)范。通過建立數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)保密的有關(guān)管理制度和流程，合理劃分?jǐn)?shù)據(jù)安全級別，規(guī)范數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)生命周期中的安全。（2）數(shù)據(jù)安全意識。加強(qiáng)對數(shù)據(jù)擁有者、數(shù)據(jù)管理者和數(shù)據(jù)使用者的安全意識培養(yǎng)，提高數(shù)據(jù)對于銀行業(yè)務(wù)的重要性認(rèn)識。（3）數(shù)據(jù)保密性。系統(tǒng)中的個(gè)人身份信息、銀行賬戶信息等與否要進(jìn)行加密，以避免數(shù)據(jù)被非法訪問。（4）應(yīng)用系統(tǒng)的訪問控制。通過對應(yīng)用系統(tǒng)的訪問權(quán)限統(tǒng)一管理及單點(diǎn)登錄，達(dá)成避免非法訪問的目的。（5）數(shù)據(jù)安全審計(jì)。建立數(shù)據(jù)安全審計(jì)機(jī)制，檢查數(shù)據(jù)中的安全風(fēng)險(xiǎn)，防患于未然。數(shù)據(jù)分析是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)增值的重要手段數(shù)據(jù)分析是指一整套技術(shù)、流程與應(yīng)用工具，通過建立分析模型對數(shù)據(jù)進(jìn)行核對、檢查、復(fù)算、判斷等操作，將樣本數(shù)據(jù)的現(xiàn)實(shí)狀態(tài)與抱負(fù)狀態(tài)進(jìn)行比較，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)線索并收集證據(jù)的過程。在實(shí)際應(yīng)用中，數(shù)據(jù)分析可協(xié)助銀行做出判斷，方便采用適宜行動。因此，數(shù)據(jù)分析的過程就是組織有目的地收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，最后使數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。數(shù)據(jù)分析的目的是通過透視海量表面看似雜亂無章的數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、定量分析、解釋與模型預(yù)測，并通過基于事實(shí)的管理，找出隱藏在數(shù)據(jù)背后的內(nèi)在規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)意義，最后推動整體抉擇?，F(xiàn)在，數(shù)據(jù)分析在通訊業(yè)、零售業(yè)和制造業(yè)等行業(yè)中已經(jīng)得到廣泛運(yùn)用，而不少銀行也已經(jīng)于近幾年開始著手建立用于業(yè)務(wù)經(jīng)營分析的數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)倉庫。數(shù)據(jù)，作為銀行重要戰(zhàn)略資產(chǎn)，在實(shí)現(xiàn)完善管理后，實(shí)施有效的數(shù)據(jù)分析是使數(shù)據(jù)資產(chǎn)增值的最佳方式，也是唯一方式。數(shù)據(jù)分析工作流程一種基于風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的銀行數(shù)據(jù)分析工作能夠分為五個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行，涉及擬定分析目的、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)挖掘與分析、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)跟蹤、數(shù)據(jù)指標(biāo)固化。其中，數(shù)據(jù)挖掘與分析是整個(gè)工作流程中的核心關(guān)節(jié)。擬定分析目的。明確的分析目的是確保數(shù)據(jù)分析過程有效性的首要條件。執(zhí)行分析的負(fù)責(zé)人需要明確具體的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和對應(yīng)的分析目的，并據(jù)此制訂整體分析項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃、資源配備和成果評審等事項(xiàng)?；A(chǔ)數(shù)據(jù)收集。有目的的收集數(shù)據(jù)，是確保數(shù)據(jù)分析過程有效的基礎(chǔ)。分析負(fù)責(zé)人需要對收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容、渠道、辦法進(jìn)行策劃，根據(jù)分析目的擬定需要獲取的具體數(shù)據(jù)字段和數(shù)據(jù)構(gòu)造，將識別的需求轉(zhuǎn)化為具體的規(guī)定。數(shù)據(jù)挖掘與分析。完畢基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集工作后，便能夠展開對應(yīng)的分析工作?，F(xiàn)在重要能夠應(yīng)用的數(shù)據(jù)分析方式有：數(shù)據(jù)質(zhì)量復(fù)核；異常特性分析；探索性挖掘分析等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)跟蹤。在通過分析得出成果后，需要對成果所揭示的問題進(jìn)行進(jìn)一步跟蹤調(diào)查。這同樣也是將數(shù)據(jù)分析成果與客觀事實(shí)狀況進(jìn)行結(jié)合的過程，通過將空洞的數(shù)字指標(biāo)貫徹為實(shí)際的業(yè)務(wù)問題行為來進(jìn)一步拓展數(shù)據(jù)的價(jià)值。數(shù)據(jù)指標(biāo)固化。最后對已經(jīng)確認(rèn)存在風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)特性進(jìn)行系統(tǒng)固化，通過在數(shù)據(jù)集市或數(shù)據(jù)倉庫中設(shè)立監(jiān)控閥值，由信息系統(tǒng)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)的指標(biāo)性監(jiān)控，以確保在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)新增類似風(fēng)險(xiǎn)事件，或者更進(jìn)一步，將數(shù)據(jù)分析的成果作為持續(xù)審計(jì)或非現(xiàn)場審計(jì)平臺的審計(jì)指標(biāo)。重要數(shù)據(jù)分析辦法現(xiàn)在銀行業(yè)數(shù)據(jù)分析比較典型的數(shù)據(jù)分析辦法重要為：數(shù)據(jù)質(zhì)量復(fù)核；異常特性分析；探索性數(shù)據(jù)挖掘。這三種數(shù)據(jù)分析辦法對數(shù)據(jù)量和分析復(fù)雜度的規(guī)定也存在層級遞進(jìn)的關(guān)系。數(shù)據(jù)質(zhì)量復(fù)核。復(fù)核分析即以通過重計(jì)算和核對的辦法對銀行數(shù)據(jù)進(jìn)行二次校驗(yàn)，以確保數(shù)據(jù)的完整性和精確性。重要涉及：存貸款利息重計(jì)算；攤余成本計(jì)算復(fù)核；票據(jù)貼現(xiàn)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)核算；存貸款分戶賬與總賬核對；利息或息稅調(diào)節(jié)時(shí)計(jì)息結(jié)息核算……這類數(shù)據(jù)分析普通存在固定的分析計(jì)算方式；數(shù)據(jù)分析范疇也以抽取樣本的方式擬定；對于分析工具的規(guī)定也能夠根據(jù)需要計(jì)算的樣本量選擇電子表格或者小型數(shù)據(jù)庫。從測試的本質(zhì)上來說，這類數(shù)據(jù)分析更加靠近計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù)（CAATs）的概念，是銀行數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)類型。異常特性分析。即根據(jù)數(shù)據(jù)中特定字段的對應(yīng)特性，分析和篩選存在異常和風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容，并對成果進(jìn)行進(jìn)一步的跟進(jìn)。分析對象重要涉及：違規(guī)解決的長久凍結(jié)賬戶；異常計(jì)結(jié)息；異常大額交易；違規(guī)投資交易；存貸款賬戶異常波動；……這類數(shù)據(jù)分析重要建立在確認(rèn)存在風(fēng)險(xiǎn)的特定數(shù)據(jù)字段的基礎(chǔ)上。數(shù)據(jù)分析范疇普通根據(jù)測試期間的規(guī)定，選擇一季度或一全年的全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；而數(shù)據(jù)分析工具則需要隨著數(shù)據(jù)量增加的需要引入大型數(shù)據(jù)庫來容載分析數(shù)據(jù)。該類分析能夠有效識別出銀行業(yè)務(wù)流程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，而不僅僅局限于數(shù)據(jù)本身的精確性，是銀行業(yè)數(shù)據(jù)分析的重要分析手段，同時(shí)也是非現(xiàn)場審計(jì)等自動化審計(jì)平臺的核心審計(jì)模塊。探索性數(shù)據(jù)挖掘。探索性數(shù)據(jù)挖掘分析側(cè)重于在數(shù)據(jù)之中發(fā)現(xiàn)新的特性，作為特性型數(shù)據(jù)分析的延伸，協(xié)助分析者從看似無關(guān)的數(shù)據(jù)中挖掘出故意義的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。在這種分析中，除了數(shù)據(jù)本身，還需要引入成熟有效的數(shù)據(jù)分析模型，結(jié)合分析者本身的統(tǒng)計(jì)分析知識，綜合運(yùn)用，從而達(dá)成“發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)規(guī)律”這一目的。筆者在這里簡要的列示某些慣用的數(shù)據(jù)分析模型，并給出模型合用的具體測試應(yīng)用項(xiàng)目（見表1）。這類數(shù)據(jù)分析重要依靠數(shù)學(xué)模型對數(shù)據(jù)本身進(jìn)行規(guī)則歸納，并根據(jù)獲得的規(guī)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)判斷。數(shù)據(jù)分析的范疇除了測試期間的全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以外，還需要進(jìn)一步獲取前幾個(gè)期間的數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)建模元數(shù)據(jù)；而執(zhí)行這類分析，所需要的工具除了數(shù)據(jù)庫之外，還需要引入專業(yè)的統(tǒng)計(jì)分析工具進(jìn)行數(shù)學(xué)建模。普通的數(shù)據(jù)挖掘分析環(huán)節(jié)為：獲取歷史違約數(shù)據(jù)并混合正常樣本作為訓(xùn)練集；選擇適宜的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，并生成預(yù)測規(guī)則；使用預(yù)測規(guī)則對目的測試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；更新訓(xùn)練集對預(yù)測規(guī)則進(jìn)行完善。數(shù)據(jù)分析案例筆者在此就以不良貸款預(yù)測分析和分支行業(yè)務(wù)健康度分析為例，簡要敘述一下探索性數(shù)據(jù)分析的具體辦法：不良貸款預(yù)測分析不良貸款率向來是銀行的重要指標(biāo)，如何減少不良貸款率，減少可能的貸款違約風(fēng)險(xiǎn)始終是銀行管理層所關(guān)注的重點(diǎn)。通過有效的探索性數(shù)據(jù)挖掘，能夠在對銀行的歷史違約貸款的數(shù)據(jù)特性進(jìn)行歸納分析的基礎(chǔ)上，得到有效的潛在違約貸款風(fēng)險(xiǎn)特性，從而對高違約風(fēng)險(xiǎn)貸款的發(fā)放采用更加嚴(yán)格的審批和復(fù)核。換言之，運(yùn)用昨日的“失”，獲取明天的“得”。具體的分析方式為：1.將歷史違約貸款數(shù)據(jù)與正常貸款數(shù)據(jù)混合作為訓(xùn)練集，根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)判斷初步擬定實(shí)還本息比率、貸款期限、貸款人信用評級、抵押物價(jià)值比率、擔(dān)保方式等核心數(shù)據(jù)字段。2.選擇適宜的數(shù)學(xué)模型，例如C5.0決策樹模型對訓(xùn)練集進(jìn)行建模和規(guī)則歸納，根據(jù)信用審核職業(yè)判斷以及模型置信度等指標(biāo)，擬定適合的數(shù)學(xué)模型和對應(yīng)的特性閥值。3.使用模型對新增貸款項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證，鑒別高違約風(fēng)險(xiǎn)貸款。4.最后形成樹狀判斷構(gòu)造，其中每一種節(jié)點(diǎn)都代表由于某個(gè)屬性（例如貸款公司的資產(chǎn)回報(bào)率不大于某個(gè)特定值）對該公司貸款違約可能性的影響和對應(yīng)概率。分支行業(yè)務(wù)健康度分析對于規(guī)模龐大，分支行眾多的商業(yè)銀行來說，如何有效監(jiān)控和管理各個(gè)