2022年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》壓密試題（一）

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一、單項選擇題

1.使用高級計量法汁算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）嚴(yán)格的程序。[0.5分]

A違約風(fēng)險模型和模型獨立控制

B技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測

C系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作

D操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證

2.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是（）[0.5分]

A此情形屬于市場風(fēng)險的一種

B此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

C此情形會造成交易成本下降

D此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險

3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，（）是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。[0.5分]

A法律風(fēng)險

B市場風(fēng)險

C操作風(fēng)險

D合規(guī)風(fēng)險

4.隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為（）[0.5分]

A0．68

B0．95

C0．9973

D0．97

5.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）[0.5分]

ARAROC=(收益－預(yù)期損失)非預(yù)期損失

BRAROC=(收益－非預(yù)期損失)／預(yù)期損失

CRAROC＝(非預(yù)期損失一預(yù)勢損失)／收益

DRAROC＝(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)／收益

6.風(fēng)險是指（）[0.5分]

A損失的大小

B損失的分布

C未來結(jié)果的不確定性

D收益的分布

7.下列關(guān)于操作風(fēng)險的人員因索的說法，不正確的是（）[0.5分]

A內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類

B違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全／環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

C員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險

D缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識／技能匱乏造成風(fēng)險的體現(xiàn)

8.某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101．00元。市場利率為10％，假設(shè)市場利率突然下降1％，則按照久期公式計算，該債券價格（）[0.5分]

A上漲1．84元

B下跌1．84元

C上漲2．O2元

D下跌2．O2元

9.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（）[0.5分]

A0．1

B0．2

C0．3

D0．4

10.下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是（）[0.5分]

A恐怖襲擊

B監(jiān)管規(guī)定

C聲譽受損

D黑客攻擊

11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（）[0.5分]

A總收益互換

B信用違約互換

C信用聯(lián)動票據(jù)

D信用價差衍生產(chǎn)品

12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）[0.5分]

A信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的念融合約

B信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

C信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

D信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險

13.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是（）[0.5分]

A操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同

B外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的

C法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨立

D法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型

14.全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、（）和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。[0.5分]

A市場風(fēng)險

B流動風(fēng)險

C戰(zhàn)略風(fēng)險

D法律風(fēng)險

15.風(fēng)險報告的職責(zé)不包括（）[0.5分]

A保證有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

B使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立

C傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度

D告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)

16.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險即為（）[0.5分]

A國家風(fēng)險

B市場風(fēng)險

C操作風(fēng)險

D戰(zhàn)略風(fēng)險

17.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括（）[0.5分]

A改善公司治理結(jié)構(gòu)

B推行全面風(fēng)險管理理念

C確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序

D利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

18.一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施中的（）[0.5分]

A風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B風(fēng)險對沖

C風(fēng)險補償

D風(fēng)險規(guī)避

19.（）是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。[0.5分]

A會計資本

B監(jiān)管資本

C經(jīng)濟(jì)資本

D實收資本

20.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)是（）[0.5分]

A董事會

B監(jiān)事會

C股東大會

D高層管理者

21.外部評級主要依靠（）[0.5分]

A專家定性分析

B定量分析

C定性分析和定量分析結(jié)合

D以上都不對

22.假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項交易對應(yīng)的RAROC為4％，則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于（）[0.5分]

A4．00％

B4．08％

C8．00％

D8．16％

23.（）是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。[0.5分]

ACreditMetrics模型

BCreditRisk+模型

CCreditPortfolioView模型

DCreditMonitor模型

24.利率互換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，（）[0.5分]

A涉及本金的交換和利息支付方式的交換

B涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

C不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

D不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

25.在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。[0.5分]

A內(nèi)部評級法

B基本指標(biāo)法

C標(biāo)準(zhǔn)法

D高級計量法

26.幾年前，萬事達(dá)卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險（）引發(fā)的風(fēng)險。[0.5分]

A人員因素

B系統(tǒng)缺陷

C內(nèi)部流程

D外部事件

27.下列關(guān)于留置的說法，錯誤的是（）[0.5分]

A留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同

B留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用

C留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期跟履行債務(wù)的，債權(quán)人征得債務(wù)人同意后可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

28.戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種（）[0.5分]

A短期的顯性風(fēng)險

B短期的潛在風(fēng)險

C長期的顯性風(fēng)險

D長期的潛在風(fēng)險

29.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括（）[0.5分]

A分散風(fēng)險

B實現(xiàn)利益共享

C實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

D增加收益

30.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．18％，0．70％，0．70％,則3年的累計死亡率為（）[0.5分]

A0．17％

B1．57％

C1．36％

D2．43％

31.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）[0.5分]

A企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B企業(yè)的目標(biāo)

C全面風(fēng)險管理要素

D企業(yè)的各個層級

32.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何選取流動性風(fēng)險的評估方法?（）[0.5分]

A選定某一種方法，便一以貫之地采用

B流動性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級的流動性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法

C商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風(fēng)險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況

D以上都不對

33.甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請（）[0.5分]

A合理，可以用利潤來償還貸款

B合理，可以給銀行帶來利息收入

C不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

D不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率F降

34.下列關(guān)于久期分析的說法．錯誤的是（）[0.5分]

A久期分析是衡量利率變動時經(jīng)濟(jì)價值影響的唯一方法

B如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險

C如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

D對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確

35.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。[0.5分]

A大于

B小于

C等于

D無關(guān)

36.衍生產(chǎn)品的（）對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。[0.5分]

A衍生作用

B杠桿作用

C預(yù)期外匯買賣

D即期外匯買賣

37.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的流程是（）[0.5分]

A風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

B風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

C風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制

D風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測

38.商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風(fēng)險。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是（）[0.5分]

A投資組合理論

B期權(quán)定價理論

C利率平價理論

D無風(fēng)險套利理論

39.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是（）[0.5分]

A重新定價風(fēng)險

B收益率曲線風(fēng)險

C基準(zhǔn)風(fēng)險

D期限錯配風(fēng)險

40.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（）[0.5分]

A商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

C商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

D商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

41.甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于（）[0.5分]

A風(fēng)險補償

B風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C風(fēng)險分散

D風(fēng)險對沖

42.操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括（）[0.5分]

A由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

B由表及里、自下而上和從已知到未知

C由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

D由表及里、自上而下和從已知到未知

43.操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括（）[0.5分]

A公司治理結(jié)構(gòu)

B合規(guī)文化

C信息系統(tǒng)建設(shè)

D外部控制體系

44.下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）[0.5分]

A努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽風(fēng)險管理體系

B聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性風(fēng)險交叉存在、相互作用

C保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理

D聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值

45.根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險分類，政治風(fēng)險屬于（）[0.5分]

A操作風(fēng)險

B戰(zhàn)略風(fēng)險

C國家風(fēng)險

D信用風(fēng)險

46.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（），流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（）[0.5分]

A75％，25％

B75％，15：％

C50％，l5％

D50％，25％

47.下列關(guān)于風(fēng)險文化的表述，正確的是（）[0.5分]

A風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成

B制度是風(fēng)險文化的精神核心，是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素

C風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險并獲取最大收益

D風(fēng)險文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

48.（）是最具流動性的資產(chǎn)。[0.5分]

A現(xiàn)金

B票據(jù)

C股票

D貸款

49.下列（）越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。[0.5分]

A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B核心存款比例

C易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

D流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

50.從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采?。ǎ0.5分]

A從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

B從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式一

C從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式

D從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式

51.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本?（）[0.5分]

A基本指標(biāo)法

B標(biāo)準(zhǔn)法

C高級計量法

D基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法

52.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎金應(yīng)當(dāng)以（）為參照基準(zhǔn)。[0.5分]

A風(fēng)險價值

B經(jīng)濟(jì)增加值

C經(jīng)濟(jì)資本

D市場價值

53.有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以（）為先導(dǎo)。[0.5分]

A健全的內(nèi)部控制機制

B完善的公司治理機構(gòu)

C先進(jìn)的風(fēng)險管理文化培育

D有效的風(fēng)險治理策略

54.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。[0.5分]

A至少5年

B至少3年

C至多5年

D至多3年

55.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）[0.5分]

AEVA=稅后凈利潤一資本成本

BEVA=稅后凈利潤一經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

CEVA=(資本金收益率～資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

DEVA=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率一資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

56.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中（）不是其最常用的組合限額設(shè)定度。[0.5分]

A行業(yè)等級

B產(chǎn)品等級

C擔(dān)保

D授信額度

57.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。[0.5分]

A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

58.中國人民銀行從2022年開始實行差別存款準(zhǔn)備金率及再貸款浮息制度，這樣做是為了[0.5分]

A擴(kuò)大貨幣流通量

B敦促商業(yè)銀行加強流動性管理，對流動性風(fēng)險管理的有關(guān)成本／收益進(jìn)行科學(xué)分析，制定科學(xué)的流動性管理方案

C提高商業(yè)銀行業(yè)的信譽度

D緊縮貨幣

59.在操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量的方法中，高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過（）計算監(jiān)管資本要求。[0.5分]

A內(nèi)部評級法

B外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

C標(biāo)準(zhǔn)法

D內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

60.在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，?值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的p因子等于l8％。[0.5分]

A零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

B資產(chǎn)管理

C支付和結(jié)算

D零售經(jīng)紀(jì)

61.某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票l00股，半年后每股收到0．2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為（）[0.5分]

A11．11％

B11．22％

C12．11％

D12．22％

62.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包（）[0.5分]

A交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險

B交易對手的違約風(fēng)險

C全部的外匯風(fēng)險

D全部的商品風(fēng)險

63.在非財務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于（）[0.5分]

A經(jīng)營風(fēng)險分析

B管理風(fēng)險分析

C還款意愿分析

D行業(yè)風(fēng)險分析

64.下列（）不是健康風(fēng)險文化的內(nèi)容。[0.5分]

A加強高級管理層的驅(qū)動作用

B樹立正確的貸款經(jīng)營方式

C樹立正確的風(fēng)險管理理念

D創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

65.下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是（）[0.5分]

A總資產(chǎn)凈回報率

B資本充足率

C股本凈回報率

D成本收入比

66.商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行財務(wù)分析的目的是（）[0.5分]

A幫助企業(yè)加快發(fā)展

B為企業(yè)改革提供依據(jù)

C搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)

D識別企業(yè)信用風(fēng)險

67.監(jiān)管目標(biāo)的確定，應(yīng)當(dāng)充分考慮一國（）發(fā)展的現(xiàn)狀。[0.5分]

A銀行業(yè)

B期貨業(yè)

C保險業(yè)

D證券業(yè)

68.以下關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）[0.5分]

A計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避外界的風(fēng)險

B銀行對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

C該賬戶中的項目通常按理想價格計價

D銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶

69.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括（）[0.5分]

A戰(zhàn)略風(fēng)險識別

B戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃

C戰(zhàn)略風(fēng)險評估

D戰(zhàn)略風(fēng)險控制

70.假定某企業(yè)2022年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為l80萬元，則其資產(chǎn)回報率(ROA)約為（）[0.5分]

A33％

B35％

C37％

D41％

71.當(dāng)市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是（）[0.5分]

A利用長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

B利用長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

C利用短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

D利用短期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

72.商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)不包括（）[0.5分]

A代理保險業(yè)務(wù)

B代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

C代理政策性銀行業(yè)務(wù)

D代理期貨業(yè)務(wù)

73.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）[0.5分]

A買入距到期日還有半年的債券

B賣出永久債券

C買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出l0年期債券

D買人30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

74.下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是（）[0.5分]

A長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在5年以上的次級債務(wù)

B經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本

C在到期日前最后5年，長期次級債務(wù)呵計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20％

D長期次級債務(wù)不能計入附屬資本

75.商業(yè)銀行（）的做法簡單地說就是“不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險”。[0.5分]

A風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B風(fēng)險規(guī)避

C風(fēng)險補償

D風(fēng)險對沖

76.關(guān)于即期外匯交易的作用敘述正確的是（）[0.5分]

A不能夠滿足客戶對不同貨幣的需求

B可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險

C可以用來套期保值

D不可以用于外匯投機

77.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）[0.5分]

A商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點所引致的持有期缺口是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險

B在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張

78.對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別時，識別頻率應(yīng)當(dāng)滿足（）[0.5分]

A識別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期

B識別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期

C識別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致

D以上都不對

79.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以采取的用于計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法有（）[0.5分]

A標(biāo)準(zhǔn)法

B損失事件數(shù)據(jù)方法

C流程圖法

D情景分析法

80.下列不屬于操作風(fēng)險評估法的是（）[0.5分]

A自我評估法

B損失分布法

C風(fēng)險地圖法

D風(fēng)險計量法

81.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采?。ǎ┯嬃啃庞蔑L(fēng)險。[0.5分]

A基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型

B基于外部評級的模型

CVaR方法

D嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求

82.下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是（）[0.5分]

A期貨

B期權(quán)

C貨幣互換

D遠(yuǎn)期

83.由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的（）危機。[0.5分]

A操作風(fēng)險

B市場風(fēng)險

C流動性風(fēng)險

D信用風(fēng)險

84.關(guān)于股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項指標(biāo)的說法不正確的是（）[0.5分]

A股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項指標(biāo)無法揭示商業(yè)銀行的盈利能力

B股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項指標(biāo)反映的是商業(yè)銀行長期的穩(wěn)定性以及盈利情況，忽視短期效益

C股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項指標(biāo)績效評估時沒有在盈利水平之上考慮更多的風(fēng)險因素

D經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)能綜合考慮商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平

85.下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是（）[0.5分]

A盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

86.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動性管理的說法，不正確的是（）[0.5分]

A商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進(jìn)行計量、監(jiān)測和控制

B商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能對應(yīng)其外幣債務(wù)組合結(jié)構(gòu)

C商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

D多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性管理的復(fù)雜程度

87.從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險來源于（）兩個方面的原因。因為這兩個方面的原因都會引發(fā)商業(yè)銀行對于流動性的需求。[0.5分]

A安全和收益

B總行和分行

C貸款和存款

D資產(chǎn)和負(fù)債

88.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循（）的原則。[0.5分]

A客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

B主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

C主觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

D客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

89.現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）[0.5分]

A經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

B投資活動的現(xiàn)金流

C融資活動的現(xiàn)金流

D銷售活動的現(xiàn)金流

90.某企業(yè)2022年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4％，2022年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2022年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2022年凈資產(chǎn)收益率為（）[0.5分]

A3．00％

B3．11％

C3．33％

D3．58％

二、多項選擇題

1.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（）[1分]

A在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率RAROC

B在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)．

C在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

D以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷

E使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

2.在信用風(fēng)險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，合格保證的范圍包括（）[1分]

A豐權(quán)

B公共企業(yè)

C外部評級為B級的法人

D沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A級的自然人

E沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A級以下的法人

3.以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（）[1分]

A出口信貸保險

B擔(dān)保

C備用信用證

D市場對沖

E自我對沖

4.風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于（）的支出。[1分]

A人員工資

B風(fēng)險分析

C經(jīng)濟(jì)資本配置

D風(fēng)險補償

E風(fēng)險轉(zhuǎn)移

5.核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為（）[1分]

A核心員工的知識／技能缺乏

B缺乏足夠后援、替代人員

C相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

D缺乏崗位輪換機制

E核心員工失職違規(guī)

6.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備哪些基本條件?（）[1分]

A完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B健全的內(nèi)部控制體系

C普及合規(guī)管理文化

D集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

E雄厚的研發(fā)實力

7.銀行進(jìn)行消極重組的情況具體包括（）[1分]

A債務(wù)人無力償還而逃避還款

B債務(wù)人無力償還而借新還舊

C合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降

D債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期

E債務(wù)人企業(yè)運營不利導(dǎo)致銷售能力下降

8.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理“三道防線”的有（）[1分]

A前臺業(yè)務(wù)人員

B內(nèi)部審計部門

C外部監(jiān)督機構(gòu)

D財務(wù)控制部門

E風(fēng)險管理職能部門

9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險計量方法有三種，分別是（）[1分]

A基本指標(biāo)法

B內(nèi)部模型法

C標(biāo)準(zhǔn)法

D內(nèi)部評級初級法

E內(nèi)部評級高級法

10.目前，RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC（）[1分]

A可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

B可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

CRAROC=(收益一預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

D使銀行不再注重盈利性

E放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

11.下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有（）[1分]

A為客戶提供外匯即期交易

B為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易

C為客戶提供外匯期貨交易

D進(jìn)行自營外匯交易

E吸收外幣存款

12.商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險評估過程中，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括（）[1分]

A總損失數(shù)額信息

B損失事件發(fā)生時間

C損失事件發(fā)生單位信息

D總損失中收回部分信息

E損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

13.下列可能給商業(yè)銀行帶來聲譽風(fēng)險的有（）[1分]

A關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道

B銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

C銀行呆賬收回率大幅減小

D銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣

E銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求

14.下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有（）[1分]

A壓力測試

B交易限額管理

C風(fēng)險限額管理

D止損限額管理

E市場風(fēng)險對沖

15.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般由哪些因素決定?（）[1分]

A資金成本

B經(jīng)營成本

C風(fēng)險成本

D資本成本

E通貨膨脹調(diào)整成本

16.以下哪些是聲譽風(fēng)險管理中應(yīng)強凋的內(nèi)容?（）[1分]

A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B有明確記載的聲譽風(fēng)險管理流程及政策

C深入理解不同利益持有者對自身的期望值

D有明確記載的危機處理或決策流程

E建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

17.流動性風(fēng)險是（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。[1分]

A信用風(fēng)險

B匯率風(fēng)險

C操作風(fēng)險

D戰(zhàn)略風(fēng)險

E聲譽風(fēng)險

18.商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^觀測一定指標(biāo)的變動來防范流動性風(fēng)險，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號的指標(biāo)有（）[1分]

A某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加

B盈利水平下降

C資產(chǎn)過于集中

D資產(chǎn)質(zhì)量下降

E所發(fā)行的股票價格下跌

19.記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求?（）[1分]

A具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸／金融工具和投資組合的交易策略

B具有明確的交易市場秩序

C具有明確的頭寸管理政策

D具有明確的頭寸管理程序

E具有明確的持有目的

20.以下屬于金融衍生品的是（）[1分]

A即期金融產(chǎn)品

B金融期貨

C期權(quán)

D遠(yuǎn)期利率協(xié)議

E貨幣互換

21.操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）[1分]

A執(zhí)行、交割及流程管理

B內(nèi)部欺詐

C客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

D實物資產(chǎn)損壞

E外部欺詐

22.通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別不可以從（）兩個層面人手。[1分]

A戰(zhàn)略

B宏觀

C微觀

D全局

E戰(zhàn)術(shù)

23.目前，使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括（）[1分]

A個人因素

B資金用途因素

C還款來源因素

D保障因素

E企業(yè)前景因素

24.市場風(fēng)險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險之一，它包括（）[1分]

A利率風(fēng)險

B匯率風(fēng)險

C信用風(fēng)險

D商品價格風(fēng)險

E流動性風(fēng)險

25.貸款定價的形成機制比較復(fù)雜，（）是形成均衡定價的三個主要力量。[1分]

A市場

B人員

C銀行

D監(jiān)管機構(gòu)

E貨幣

26.商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）[1分]

A開發(fā)風(fēng)險計量模型

B監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

C向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風(fēng)險

D報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性、定量評估結(jié)果

E調(diào)整高風(fēng)險授信限額

27.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有（）[1分]

A某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法

B某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買人相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法

C某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

D某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

E某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?/p>

28.總收益互換的構(gòu)成要素包括（）[1分]

A投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)的所有風(fēng)險和現(xiàn)金流

B銀行支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

C投資者反過來要支付相應(yīng)的融資成本

D可以采取食物或現(xiàn)金交割的方式

E投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的所有風(fēng)險

29.針對商業(yè)銀行等金融機構(gòu)信用分析的駱駝(CAMELs)分析系統(tǒng)包括（）[1分]

A資本充足性

B資產(chǎn)質(zhì)量

C管理水平

D盈利水平

E流動性

30.黃金價格的波動屬于（）[1分]

A匯率風(fēng)險

B利率風(fēng)險

C商品價格風(fēng)險

D股票價格風(fēng)險

E資產(chǎn)價格風(fēng)險

31.如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有（）[1分]

A同業(yè)拆入一筆款項

B減少非核心貸款

C加強與長期存款客戶的關(guān)系

D尋求央行的緊急支援

E維持良好的公共關(guān)系

32.在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，