2023證券交易數(shù)據(jù)交換協(xié)議

證券交易數(shù)據(jù)交換協(xié)議目??次范圍 1規(guī)范性引用文件 1術語和定義 1應用環(huán)境 2會話機制 2消息格式 2安全與加密 4數(shù)據(jù)完整性 5擴展方式 5消息定義 6數(shù)據(jù)字典 53附錄A（資料性附錄）應用框架參考實例 83附錄B（規(guī)范性附錄）FIX標準會話機制 84附錄C（規(guī)范性附錄）FIX會話消息 88附錄D（資料性附錄）重復組實例 94附錄E（資料性附錄）計算校驗和 95I證券交易數(shù)據(jù)交換協(xié)議范圍本文件規(guī)定了證券交易所交易系統(tǒng)與市場參與者系統(tǒng)之間進行證券交易所需的數(shù)據(jù)交換協(xié)議（SecuritiesTradingExchangeProtocol，簡稱STEP）的應用環(huán)境、會話機制、消息格式、安全與加密、數(shù)據(jù)完整性、擴展方式、消息定義、數(shù)據(jù)字典等內(nèi)容。本文件適用于證券交易所與市場參與者和相關金融機構間的業(yè)務數(shù)據(jù)交換,也可供證券期貨行業(yè)各機構系統(tǒng)間連接參考使用。規(guī)范性引用文件（包括所有的修改單適用于本文件。GB/T2659 世界各國和地區(qū)名稱代碼GB/T12406 表示貨幣和資金的代碼GB18030-2005 信息技術中文編碼字符集GB/T23696—2017 證券及相關金融工具交易所和市場識別碼GB/T35964-2018 （CFI編碼）術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1組件component消息中具有一定業(yè)務相關的數(shù)據(jù)域集合。3.2新訂單neworder-single交易客戶方新產(chǎn)生的訂單。3.3執(zhí)行報告executionreports交易服務方響應交易客戶方的消息。3.4指定交易designatedtrading將證券賬號與某一證券營業(yè)部所屬的參與者業(yè)務單元（如席位號）相聯(lián)系，從而限定該證券賬號的交易僅在該參與者業(yè)務單元下進行的交易方式。3.5轉(zhuǎn)托管designationtransfer13.6公司行為corporateaction上市公司的非交易類業(yè)務。注：如新股配售、配股認購、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回售等。3.7參與者業(yè)務單元participantbusinessunit;PBU市場參與者行使交易權利，獲取交易服務的邏輯通道。3.8市場參與者marketparticipants參與證券交易的客戶方。注：如交易所會員、證券營業(yè)部等。應用環(huán)境證券交易數(shù)據(jù)交換協(xié)議應用環(huán)境參考實例參見附錄A。會話機制FIX標準會話機制見附錄B。FIX會話消息格式見附錄C。消息格式數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型概述5（Data）和在此基礎上擴展的數(shù)據(jù)類型組成。除“data”ASCII碼字符串表示。整數(shù)無逗號和小數(shù)位的序號，可表示正負（由負數(shù)表示字符“-”，“0”至“9”組成）。符號占據(jù)一個字符位置。允許前置字符零（例：“00023”=“23”）。整數(shù)類型的擴展定義：——長度Length：以整數(shù)表示字節(jié)為單位的數(shù)據(jù)長度，正數(shù)。——重復數(shù)NumInGroup：以整數(shù)表示重復組的個數(shù)，正數(shù)?！⑿蛱朣eqNum：以整數(shù)表示消息序號，正數(shù)。——域號TagNum：以整數(shù)表示的域號（或稱Tag），正數(shù)，首位不應為零?！氯掌谔朌ayOfMonth：以整數(shù)表示的月份中第幾天，取值1至31。浮點數(shù)2含有可選的小數(shù)部分，可表示正負（由負數(shù)表示字符“-”,“0”至“9”和“.”組成）。最多15（（“23.0000”=“23”）。除非特別聲明，浮點數(shù)類型均有正負。浮點數(shù)類型的擴展定義：——量Qty：股份數(shù)量、資產(chǎn)數(shù)量等，可以有小數(shù)部分。——價格Price：小數(shù)位數(shù)可變。——價格偏移量PriceOffset：代表價格偏移量的浮點域。——金額Amt：典型的價格與數(shù)量相乘結(jié)果，如成交金額?！俜直萈ercentage：小數(shù)表示方法：如“.05”代表5%。單個字符除界定符外所有字母字符和標點字符，區(qū)分字母大小寫。字符類型的擴展定義：——布爾Boolean：該域取值于兩個字符，“‘Y’=True/Yes,‘N’=False/No”。字符串區(qū)分字母大小寫。字符串類型的擴展定義：——多元值字符串MultipleValueString：用空格分隔?！獓遗c地區(qū)代碼：使用見GB/T2659?！泿诺淖帜复a：使用見GB/T12406。ExchangeGB/T23696-2017。GB/T7408-2005，即：——年月日期monhearYYYYMM或YYYYMMDD或YYYYMMWYYYY00009999，MM=01-12，DD=01-31，WW=w1，w2，w3，w4，w5?！獓H標準時時間戳UTCTimestamp：格式Y(jié)YYYMMDD-HH:MM:SS（秒）或毫秒MM=00-59，SS=00-60（秒），sss=000-999（毫秒）。UTCTimeOnlyHH:MM:SSHH:MM:SS.sss，HH=00-23，MM=00-59，SS=00-60（秒），sss=000-999（毫秒）。UDaeOnyYYYYMMDDYYYY0000-999M01-12DD01-31。。數(shù)據(jù)無格式和內(nèi)容限制的原始數(shù)據(jù)，包含長度域和數(shù)據(jù)域兩個部分，數(shù)據(jù)域數(shù)據(jù)可以包含16進制數(shù)值0x01，長度域指明數(shù)據(jù)域的字節(jié)數(shù)。域域概述域是基本的數(shù)據(jù)元素，每個域有其域號、業(yè)務含義和確定的取值范圍，域號統(tǒng)一分配給不同的域，311章數(shù)據(jù)字典。域的使用（即根據(jù)其他相關域的存在與否或取值來決定）。作為一個完整的消息，必選域和條件限制選擇域是需要包含的。自定義域如本文件中定義的域不夠使用時，證券交易所或市場參與者可以擴展定義新的域，即自定義域。域漢字編碼域漢字取值的編碼規(guī)則見GB18030-2005。域界定消息中所有的域（data類型數(shù)據(jù)域）都有一個分隔符來界定分隔，該分隔符為不可打印字符GB18030-20050x01，（ASCII碼“SOH”，#001，hex：0x01，本文檔中以<SOH>表示8=STEP.x.yz<SOH>10=nnn<SOH>”字符串結(jié)束。除data數(shù)據(jù)類型域外，其他數(shù)據(jù)域內(nèi)容都不應包含域界定符<SOH>。語法==<SOH>分隔。1。圖1消息格式消息由消息頭、消息的正文和消息尾組成。同樣，每個組成部份都由一系列“域號=值”組成，并且在遵循以下規(guī)則的前提下“域號=值”基本結(jié)構可以是任意的次序：開始部分應是消息頭，隨后是正文，最后是消息尾；3=8=9=35；消息尾的最后一個域應是校驗和域（Tag=10）；重復組中，域出現(xiàn)的順序應遵循該重復組在消息或組件中定義時的次序；在一條消息中，除重復組域外任何其他域不能重復出現(xiàn)。重復組域可以在重復組里多次重復，用以傳輸數(shù)組類的數(shù)據(jù)。通常域名起始為“No”字符的域指明重復具體可參考附錄D重復組實例。安全與加密4由于消息有可能在公網(wǎng)或不安全的網(wǎng)絡上傳輸交換，因此需要對相關的敏感數(shù)據(jù)加密處理。具體加密的方法由連接雙方達成的協(xié)議而定。消息內(nèi)除某些需要公開識別的域以明文傳輸外，其他任何域都可以加密放置密文數(shù)據(jù)域（SecureData）內(nèi)。本文件提供了域用以支持數(shù)字簽名、密鑰交換和正文加密等安全技術方案。正文加密技術方案有三種：SecureData域。SecureData域。SecureData域，同時這些域以明文在消息中重復出現(xiàn)。數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)的完整性通過兩個方法保證：消息體長度和校驗和的驗證。消息體長度是以BodyLength域來表示，其值是計算出的消息長度域后面的字符數(shù)，包含緊靠校驗和域標志‘10=’之前的界定符<SOH>。校驗和是把每個字符的二進制值從消息開頭‘8=’中的‘8’開始相加，一直加到緊靠在校驗和域‘10=’之前的域界定符，然后按256取模得到結(jié)果。E。擴展方式擴展分類擴展分為兩個部分：消息定義擴展和域定義擴展。證券交易所1)SZ證券交易所2)等行業(yè)相關單位，如有新增應用消息定義、新增域定義、新增域取值定義，將通過行業(yè)內(nèi)統(tǒng)一的平臺對外公開。擴展規(guī)則消息類型臨時定義原則：SH證券交易所臨時定義消息的消息類型值首兩位字符為‘UA’，SZ證指上海證券交易所。指深圳證券交易所。5UB’；GG股轉(zhuǎn)公司3)臨時定義消息的消息類型值首兩位字符為‘UC’；BJ證券交易所臨時定義消息的消息類型值首兩位字符為‘UD’。1-1000010000SH100XX、103XX，SH101XX、102XX，SH證券交易104XX、105XX。消息的模塊順序在擴展定義時不能改變，即保持消息頭、消息體和消息尾的順序。而模塊的內(nèi)部，域和重復組的順序是可以變化的。消息頭的頭三個域的定義和位置不能改變，但可以擴展增加消息頭的可選域。消息尾最后一個域的定義和位置不能改變，但可以擴展增加消息尾的可選域。STEP臨時定義由主管部門定期審核，審核通過后形成新版本。STEP版本號應在會話層登錄消息的1408域中說明。STEP版本號格式：大版本號.小版本號（X.YZ），版本號從1.00起始，當前STEP版本號為1.30。消息定義消息頭其中有兩個域用于消息重發(fā)，對于會話級的事件而重復發(fā)送消息時將可能重復發(fā)送標志（PossDupFlag）設置為Y（發(fā)送時用原來的消息序號），當重新發(fā)送時使用新的消息序號時將可能重新發(fā)送標志（PossResend）設置為Y，接收者應按以下方法處理上述消息：（通過檢查訂單編號或相關參數(shù)）。消息頭格式見表1。表1消息頭Tag域名必選說明8BeginStringY起始串，如FIXT.1.1（不可加密，消息的第一個域）9BodyLengthY消息體長度（不可加密，消息的第二個域）35MsgTypeY消息類型（不可加密，消息的第三個域）91SecureDataN密文數(shù)據(jù)（緊跟密文數(shù)據(jù)長度域）34MsgSeqNumY消息序號（可加密）50SenderSubIDN發(fā)送方子標識符（可加密）142SenderLocationIDN發(fā)送方方位標識符（可加密）57TargetSubIDN接收方子標識符（可加密）143TargetLocationIDN接收方方位標識符（可加密）指全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司。6表1消息頭（續(xù)）Tag域名必選說明116OnBehalfOfSubIDN最初發(fā)送方子標識符（可加密）144OnBehalfOfLocationIDN最初發(fā)送方方位標識符（可加密）145DeliverToLocationIDN最終接收方方位標識符（可加密）43PossDupFlagN可能重復發(fā)送標志，重復發(fā)送時，作此標記（可加密）97PossResendN可能重新發(fā)送標志（可加密）52SendingTimeY發(fā)送時間（可加密）122OrigSendingTimeN原始發(fā)送時間（可加密）347MessageEncodingN消息中EncodedText域的字符編碼類型（非ASCII碼）369LastMsgSeqNumProcessedN最后處理消息序號（可加密）370OnBehalfOfSendingTimeN最初發(fā)送時間（用UTC表示時間）627NoHopsN歷史跳躍信息重復組，記錄消息經(jīng)第三方發(fā)送的歷史，每次經(jīng)第三方發(fā)送為一個跳躍，僅當OnBehalfOfCompID使用時有效，主要用于跟蹤消息的路徑。628HopCompIDN取值第三方的SenderCompID629HopSendingTimeN取值用第三方的SendingTime630HopRefIDN取值第三方的MsgSeqNum消息尾（會話或應用消息消息尾格式見表2。表2消息尾Tag域名必選說明93SignatureLengthN數(shù)字簽名長度（不可加密）89SignatureN數(shù)字簽名（不可加密）10CheckSumY校驗和，消息的最末域（不可加密）應用消息應用消息組件應用消息組件概述SecurityIDSourceSecurityID等。組件<Instrument><Instrument>組件定義了證券品種（金融工具）及其相關屬性，其中證券代碼和證券名稱是必選的7域。<Instrument>組件結(jié)構定義見表3。表3組件<Instrument>Tag域名必選說明55Symbol***證券名稱48SecurityID***證券代碼22ExecinstceN證券代碼源454NoSecurityAltIDN備選證券代碼個數(shù)455SecurityAltIDN備選證券代碼456SecurityAltIDSourceN備選證券代碼源，有效取值與證券代碼源（SecurityIDSource）相同461CFICodeNCFI的編碼應符合GB/T35964-2018的規(guī)定CFI定義Code是ISO10962金融工具分類代碼國際標準/*建議改為“CFI的編碼應符合GB/T35964-2018的規(guī)定。其它引用編碼類國家標準和國際標準的情況類似。*/描述207SecurityExchangeN交易場所代碼762SecuritySubTypeN證券子類別，與CFICode配合使用308UnderlyingSecurityIDN期權合約的標的證券231ContractMultiplierN債券折合成回購標準券的比例107SecurityDescN證券描述，如英文簡稱注：***表示域的“必選”屬性依賴于該組件在消息定義中的“必選”屬性。備選證券代碼域可在自定義證券代碼標準向ISIN編碼標準過渡期間使用。示例：假設SH證券交易所證券代碼正處于現(xiàn)有代碼和ISIN編碼的切換期間，此時發(fā)出訂單購買“PF銀行”，現(xiàn)有代碼600000，ISIN代碼CN0006000003，代碼切換示例見圖2。8圖2代碼切換示例證券類別由CFICode證券類別和SecuritySubTypeSecuritySubType由市場自行定義，對CFICode加以補充，在業(yè)務場景中，如果CFICode可以明確分辨證券類別，則無需自定義SecuritySubType子類別，相關擴展定義規(guī)則參見擴展規(guī)則章節(jié)。中國證券市場中常見證券品種對應的CFICode和SecuritySubType描述見圖3。圖3證券類別描述組件<OrderQtyData><OrderQtyData>組件用于表示證券數(shù)量，通常在訂單中使用。<OrderQtyData>組件結(jié)構定義見表4。表4組件<OrderQtyData>Tag域名必選說明38OrderQtyN訂單數(shù)量152CashOrderQtyN上證LOF認購金額組件<Parties><Parties>組件用于表示參與方信息。<Parties>組件結(jié)構定義見表5。表5組件<Parties>Tag域名必選說明453NoPartyIDsN參與方個數(shù)448PartyIDN參與方代碼，結(jié)合PartyIDSource和PartyRole447PartyIDSourceN指示PartyID的代碼源，取值依賴于PartyRole452PartyRoleN指定參與方角色9802NoPartySubIDsN指示重復的參與方子代碼個數(shù)523PartySubID參與方子代碼803PartySubIDType參與方子代碼類型市場參與方包括券商、投資者、清算公司、交易員等，通常PartyID為參與方代碼，PartyRole用以PartySubIDPartySubIDType加以區(qū)分。中國證券市場中常見參與方信息描述見圖4。參與方信息“PartyRole”(452)“PartyIDSource”(447)“PartySubIDType”(803)投資者證券賬戶5=投資者編號（InvestorID）5=中國投資者編號（ChineseInvestorID）投資者姓名5=合法全名（FulllegalnameofFirm）席位或PBU代碼1=券商（ExecutingFirm）C=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）席位或PBU名稱1=券商（ExecutingFirm）C=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）5=合法全名（FulllegalnameofFirm）交易員代碼12=交易員（ExecutingTrader）D=私有自定義代碼（Proprietary/Customcode）交易員營業(yè)部代碼12=交易員（ExecutingTrader）4001=營業(yè)部代碼D=私有自定義代碼（Proprietary/Customcode）對手方交易員營業(yè)部代碼37=（Trader）4002=營業(yè)部代碼D=私有自定義代碼（Proprietary/Customcode）交易對手方席位或PBU代碼17=對方券商（ContraFirm）C=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）交易對手方席位或PBU名稱17=對方券商（ContraFirm）C=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）5=合法全名（FulllegalnameofFirm）交易對手方投資者證券賬戶39對方投資者編號（ContraInvestorID）5=中國投資者編號（ChineseInvestorID）交易對手方投資者姓名39對方投資者編號（ContraInvestorID）5=中國投資者編號（ChineseInvestorID）5=合法全名（FulllegalnameofFirm）清算公司代碼4=清算公司（ClearingFirm）C=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）對手方清算公司代碼18=（ClearingFirm）C=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）轉(zhuǎn)托管業(yè)務轉(zhuǎn)入席位或PBU代碼40=轉(zhuǎn)入券商（TransfertoFirm）C=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）來自/發(fā)送至托管機構（OEF持倉轉(zhuǎn)移來源方/目標方）3=代理人（Agent）C=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）結(jié)算機構代碼4=結(jié)算機構代碼F=交割機構合約賬戶標識碼38=合約賬戶標識碼C=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）結(jié)算賬號38=結(jié)算賬號C=通用市場參與者標識符10參與方信息“PartyRole”(452)“PartyIDSource”(447)“PartySubIDType”(803)（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）申報交易商代碼6=IntroducingFirmC=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）交易商代碼7=EnteringFirmC=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）對手方交易商代碼20=UnderlyingContraFirmC=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）回報交易單元（深）27=Buyer/SellerC=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）申報方交易員代碼36=EnteringtraderC=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）初始交易申報交易單元13=OrderOriginationFirmC=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）要約收購收購人編碼4003=要約收購收購人編碼D=私有自定義代碼（Proprietary/Customcode）對手方交易主體代碼4004=對手方交易主體代碼D=私有自定義代碼（Proprietary/Customcode）申報方交易主體代碼4005=申報方交易主體代碼D=私有自定義代碼（Proprietary/Customcode）投資者中國結(jié)算開放式基金賬戶4010=投資者中國結(jié)算開放式基金賬戶D=私有自定義代碼（Proprietary/Customcode）投資者中國結(jié)算交易賬戶4011=投資者中國結(jié)算交易賬戶D=私有自定義代碼（Proprietary/Customcode）銷售人代碼117=銷售人代碼（salesperson）C=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）券商客戶端編碼81=券商客戶端編碼或網(wǎng)點號碼（BrokerClientID）C=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）投資者帳戶子編碼500=投資者帳戶子編碼D=私有自定義代碼（Proprietary/Customcode）保證金賬戶100=（account）C=通用市場參與者標識符（Generallyacceptedmarketparticipantidentifier）圖4參與方信息描述示例訂單業(yè)務類訂單業(yè)務類消息新訂單消息（MsgType=D）新訂單消息可以帶有執(zhí)行指令。執(zhí)行指令（ExecInst）指示訂單的執(zhí)行條件。執(zhí)行指令中包含數(shù)量11條件。對于在消息頭中設置了PossResend標志的訂單消息，應當使用交易客戶方（券商）訂單編號（ClOrdID）核實是否已收到該訂單，具體實現(xiàn)時還應檢查訂單參數(shù)（買賣方向、證券代碼、數(shù)量等）TransactTime域指示訂單發(fā)起時間，可結(jié)合業(yè)務規(guī)則來判斷收到的訂單是否已過期。新訂單消息支持交易訂單和非交易訂單。新訂單消息（NewOrder-Single）的格式見表6。表6新訂單（NewOrder-Single）Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=D1180ApplIDN應用標識11ClOrdIDY交易客戶方（券商）訂單編號18ExecInstN執(zhí)行指令1080RefOrderIDN交易所訂單編號參考值組件<Parties>N參與方組件<Instrument>Y證券定義54SideY買賣方向60TransactTimeY訂單發(fā)起時間組件<OrderQtyData>Y數(shù)量59TimeInForceN訂單有效時間類型126ExpireTimeN訂單有效時間（訂單有效時間類型為GTD時必選）1125OrigTradeDateN初始交易日期541MaturityDateN購回交易日期75TradeDateN訂單申報日期（僅日期）8526NonTradingOrdTypeN非交易業(yè)務訂單類型8540ReqIDN業(yè)務請求類型40OrdTypeY訂單類型522OwnerTypeY訂單所有者類型529OrderRestrictionsN訂單限定423PriceTypeN價格類型44PriceN價格（限價訂單時有效）640Price2N報價回購業(yè)務購回價格99StopPxN止損價格1090MaxPriceLevelsN最多成交價位數(shù)，最大價格等級（滬港通）表示不限制成交價位數(shù)，增強現(xiàn)價盤（滬港通）表示競價現(xiàn)價盤（滬港通）缺省值為0110MinQtyN最小成交數(shù)量缺省值為012表6 新訂單（NewOrder-Single）（續(xù)）Tag域名必選說明1093LotTypeN訂單數(shù)量類型1=零股訂單，OddLot2=整手訂單，RoundLot缺省值為2921StartCashN初始交易金額922EndCashN購回交易金額152CashOrderQtyN上證LOF認購金額914AgreementIDN約定購回業(yè)務合同編號580NoDatesN期限，單位為天數(shù)664ConfirmIDN約定號15CurrencyN幣種8532DividendSelectN分紅選擇方式（開放式基金分紅選擇訂單時必選）8533DestSecurityN開放式基金基金轉(zhuǎn)換時轉(zhuǎn)入的產(chǎn)品代碼（開放式基金基金轉(zhuǎn)換時必選）309UnderlyingSecurityIDN期權序列代碼77PositionEffectN開倉/平倉，取值：C=平倉，O=開倉203CoveredOrUncoveredN備兌標簽，衍生品交易填寫0=Covered，表示備兌倉1=UnCovered，表示普通倉缺省值為1747ExerciseMethodN期權業(yè)務處理類別544CashMarginN融資融券信用標識缺省值為18911ExpirationDaysN期限，單位為天數(shù)（SZ證券交易所）8906ExpirationTypeN期限類型1=固定期限58TextN備注標準消息尾Y執(zhí)行報告消息（MsgType=8）執(zhí)行報告消息可用于：訂單確認；訂單狀態(tài)變化確認（如撤單確認和修改單確認）；發(fā)送訂單的成交回報；訂單拒絕。每個執(zhí)行報告中都包含兩個域：OrdStatus訂單狀態(tài)；ExecType執(zhí)行類型。OrdStatus用以報告訂單當前狀態(tài)，如果同時存在多個訂單狀態(tài)，則只報告優(yōu)先級最高的狀態(tài)。訂單狀態(tài)優(yōu)先級見表7。13表7訂單狀態(tài)優(yōu)先級優(yōu)先級OrdStatus說明11待撤消（6）PendingCancel撤單請求待處理，用于確認收到撤單請求，而非確認撤單已成功10待替換（E）PendingReplace修改單請求待處理，用于確認收到修改單請求，而非確認訂單修改已成功9當天完成（3）DoneforDay訂單在當天未成交或未完全成交，閉市后結(jié)束該訂單8已計算（B）Calculated訂單在當天結(jié)束（成交或當天完成）后，計算并報告?zhèn)蚪鸹蜇泿沤Y(jié)算細節(jié)7已成交（2）Filled訂單全部成交，沒有剩余數(shù)量6已終止（7）Stopped訂單在交易所中被終止，用于價格保護和數(shù)量保護5已延緩（9）Suspended由于客戶請求而暫停執(zhí)行訂單4已撤消（4）Canceled訂單被撤消4已過期（C）Expired訂單由于時間條件而到期失效3部分成交（1）PartiallyFilled訂單部分成交，有剩余數(shù)量2新（0）New開放訂單（已進入訂單簿，等待撮合）2已拒絕（8）Rejected訂單被交易服務方（交易所）拒絕，允許在訂單確認之后拒絕訂單，即從狀態(tài)“新”進入“已拒絕”2待處理（A）PendingNew訂單被交易服務方（交易所）接收到但還未處理，僅在狀態(tài)請求信息的回應可能出現(xiàn)1已接受（D）Acceptedforbidding為“Disclosed”的一攬子訂單注：訂單狀態(tài)優(yōu)先級并未全部使用ExecTypeExecTypeOrdStatus共同指示了訂單狀（如已成交或部分成交（執(zhí)行報告消息注意事項：——在響應修改單時，ExecType為待替換，指示修改單請求正在處理。ExecType為已替換，指示修改單請求已完成。（即待替換（ClOrdIDOrderQtyPrice等CumQty要進行更為已替換的執(zhí)行報告后，才可以認為訂單被成功替換?！穯魏托薷膯卧谟唵斡惺Ｓ鄶?shù)量時才有效。CumQty的水平，券商將中止執(zhí)行該訂單。對已成交訂單要求修改價格將會被拒絕?！狾rderQty，CumQty，LeavesQtyB替換了BOrderQty，CumQty，LeavesQtyA的累計數(shù)量。OrderQty=CumQty+LeavesQty。ExecType和/OrdStatus為已撤消、當天完成、已過期、已計算、已拒絕，則訂單不處于活躍狀態(tài)，LeavesQty0?！狤xecType=F（Trade）用以傳遞新成交信息。ExecType=D（Restated）表明執(zhí)行報告是由交易14服務方主動向交易客戶方發(fā)送的。應給出ExecRestatementReason。這可用在有時間條件的訂單到期、公司行為、電話口頭報單、交易服務方修改價格或交易服務方主動撤單等情況?！狢lOrdID提供給交易客戶方（機構、券商、中間商等）進行訂單標識，在其內(nèi)部系統(tǒng)中唯一。OrderID（需要形成鏈接。執(zhí)行報告消息（Execution Report）的格式見表8。表8執(zhí)行報告消息（ExecutionReport）Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=810179ReportIndexY回報記錄號1180ApplIDN應用標識37OrderIDY訂單編號，交易服務方（交易所）的唯一訂單標識11ClOrdIDN交易客戶方（券商）訂單編號41OrigClOrdIDN（券商/ClOrdID組件<Parties>N參與方66ListIDN如果訂單是通過NewOrder-List發(fā)送的，指示訂單所在清單編號17ExecIDY執(zhí)行編號，交易服務方賦予的唯一執(zhí)行標識（或稱成交編號）150ExecTypeY執(zhí)行類型39OrdStatusY訂單狀態(tài)103OrdRejReasonN訂單拒絕時需要1328RejectTextN撤單/拒絕原因說明，執(zhí)行類型為8或4時填寫10189IMCRejectTextN國際市場互聯(lián)對方市場拒絕原因說明378ExecRestatementReasonNExecType=D（Restated）時需要790OrdStatusReqIDN訂單狀態(tài)請求編號522OwnerTypeY訂單所有者類型529OrderRestrictionsN訂單限定組件<Instrument>Y證券定義54SideY買賣方向組件<OrderQtyData>Y數(shù)量59TimeInForceN訂單有效時間類型126ExpireTimeN訂單有效時間（訂單有效時間類型為GTD時必選）8526NonTradingOrdTypeN非交易業(yè)務訂單類型40OrdTypeN訂單類型423PriceTypeN價格類型44PriceN價格640Price2N報價回購業(yè)務購回價格99StopPxN止損價格1090MaxPriceLevelsN最多成交價位數(shù)110MinQtyN最小成交數(shù)量544CashMarginN融資融券信用標識1093LotTypeN訂單數(shù)量類型580NoDatesN期限表8執(zhí)行報告消息（ExecutionReport）（續(xù)）15Tag域名必選說明15CurrencyN幣種32LastQtyN上一成交數(shù)量（最近一筆成交數(shù)量）31LastPxN上一成交價格（最近一筆成交價格）151LeavesQtyY訂單剩余數(shù)量14CumQtyY累計執(zhí)行數(shù)量6AvgPxY成交平均價60TransactTimeN執(zhí)行報告時間42OrigTimeN原有訂單請求接收的時間8504TotalValueTradedN成交金額8500OrderEntryTimeN訂單申報時間8501AccountSecPositionN股東持有數(shù)量309UnderlyingSecurityIDN期權序列代碼77PositionEffectN開平倉標識203CoveredOrUncoveredN備兌標簽845DiscretionPriceN對應申報市價轉(zhuǎn)限價的訂單，這里填寫轉(zhuǎn)為限價訂單的價格1362NoFillsN凍結(jié)/解凍數(shù)量個數(shù)1443FillLiquidityIndN凍結(jié)/解凍標志1365FillQtyN凍結(jié)/解凍數(shù)量664ConfirmIDN約定號8911ExpirationDaysN期限，單位為天數(shù)（深交所）8906ExpirationTypeN期限類型541MaturityDateN購回交易日期組件<CompDeliverData>N用于回報ETF實時申購贖回的股份和資金交付明細8902NoSecurityY成份股記錄數(shù)309UnderlyingSecurityIDY成份股證券代碼305UnderlyingSecurityIDSourceY證券代碼源8903DeliveryQtyN股份交付數(shù)量8904SubstCashN現(xiàn)金替代金額組件結(jié)束58TextN備注標準消息尾Y訂單狀態(tài)請求消息（MsgType=H）訂單狀態(tài)請求用于向交易服務方請求某訂單的狀態(tài)，交易服務方通過執(zhí)行報告消息返回訂單狀態(tài)。9。表9訂單狀態(tài)請求消息（OrderStatusRequest）16Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=H37OrderIDN訂單編號，交易服務方（交易所）的唯一訂單標識組件<Parties>N參與方41OrigClOrdIDY原始交易客戶方（券商）訂單編號，指示被修改訂單的ClOrdID11ClOrdIDY交易客戶方（券商）訂單編號790OrdStatusReqIDN訂單狀態(tài)請求編號，訂單狀態(tài)請求唯一標識，在返回的執(zhí)行報告消息中需包含此編號組件<Instrument>Y證券定義54SideY買賣方向標準消息尾Y撤單消息（MsgType=F）撤單消息用以撤消訂單的全部訂單剩余數(shù)量。如果只進行部分撤單，則應使用修改單消息。撤單消息僅在訂單能成功撤回，沒有產(chǎn)生執(zhí)行的情況下被接受。ClOrdID放ClOrdIDClOrdIDOrigClOrdID域。ClOrdID要保證唯一。撤單消息需要立即回應。除非撤單能立刻被處理或拒絕，否則應先發(fā)送一個待撤消的執(zhí)行報告。撤單消息（OrderCancelRequest）10。表10撤單消息（OrderCancelRequest）Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=F1180ApplIDN原始訂單應用標識41OrigClOrdIDY原始交易客戶方（券商）訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdID37OrderIDN訂單編號，交易服務方（交易所）的唯一訂單標識11ClOrdIDY交易客戶方（券商）訂單編號組件<Parties>N參與方組件<Instrument>Y證券定義17表10撤單消息（OrderCancelRequest）（續(xù)）表10撤單消息（OrderCancelRequest）（續(xù)）Tag域名必選說明54SideY買賣方向60TransactTimeY訂單發(fā)起時間組件<OrderQtyData>Y數(shù)量8526NonTradingOrdTypeN非交易業(yè)務訂單類型40OrdTypeY訂單類型522OwnerTypeY訂單所有者類型309UnderlyingSecurityIDN期權序列代碼77PositionEffectN開倉/平倉，取值：C=平倉O=開倉58TextN備注標準消息尾Y撤單拒絕消息（MsgType=9）（只有訂單存在剩余數(shù)量時才允許更改價格或減少數(shù)量，已成交訂單不可更改等），將發(fā)送撤單拒絕消息。拒絕修改單或撤單時，撤單拒絕消息應用ClOrdID指示修改單或撤單的ClOrdID，用OrigClOrdID指示之前最后接受的訂單（除非拒絕原因是“未知訂單”）。撤單拒絕消息（OrderCancelReject）11。表11撤單拒絕消息（OrderCancelReject）Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=910179ReportIndexY回報記錄號1180ApplIDN原始訂單應用標識37OrderIDY訂單編號，交易服務方（交易所）的唯一訂單標識11ClOrdIDY交易客戶方（券商）訂單編號41OrigClOrdIDY（券商/ClOrdID39OrdStatusY訂單狀態(tài)522OwnerTypeY訂單所有者類型組件<Instrument>Y48SecurityIDY證券代碼22SecurityIDSourceY證券代碼源組件結(jié)束組件<Parties>N參與方60TransactTimeN訂單發(fā)起時間434CxlRejResponseToY撤單拒絕回應類型18表11撤單拒絕消息（OrderCancelReject）（續(xù)）表11撤單拒絕消息（OrderCancelReject）（續(xù)）Tag域名必選說明102CxlRejReasonN撤單拒絕原因1328RejectTextN拒絕原因說明58TextNFreeText標準消息尾Y報價業(yè)務類報價業(yè)務類消息定義報價消息（MsgType=S）報價消息支持四種報價模式：雙邊報價、買報價、賣報價、撤銷報價。通過對BidSize、OfferSize字段的取值組合實現(xiàn)這四種報價模式。見表12。表12報價方式報價方式BidSizeOfferSize雙邊報價>0>0買報價>0=0賣報價=0>0撤銷報價=0=0對于期權業(yè)務的報價消息，如果BidSize>0，則應填寫B(tài)idPositionEffect，如果OfferSize>0，則應填寫OfferPositionEffect。報價消息（Quote）的格式見表13。表13報價消息（Quote）Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=S1180ApplIDN應用標識1166QuoteMsgIDY客戶報價消息編號117QuoteIDY報價標識522OwnerTypeY報價所有者類型60TransactTimeN報價發(fā)起時間131QuoteReqIDN預留字段當報價是對報價請求的響應時，填寫報價請求的ID537QuoteTypeN報價類型1=Tradeable，表示可交易的報價組件<Instrument>Y48SecurityIDY證券代碼19表13報價消息（Quote）（續(xù)）表13報價消息（Quote）（續(xù)）Tag域名必選說明22SecurityIDSourceY證券代碼源組件結(jié)束組件<Parties>Y453NoPartyIDsY參與人代碼個數(shù)448PartyIDY參與人代碼447PartyIDSourceY參與人代碼源452PartyRoleY參與人代碼角色組件結(jié)束132BidPxN買報價BidSize>0時必選填寫133OfferPxN賣報價OfferSize>0時必選填寫134BidSizeN買數(shù)量135OfferSizeN賣數(shù)量8909BidPositionEffectN買開平倉標志，衍生品報價填寫O=開倉C=平倉8910OfferPositionEffectN賣開平倉標志，衍生品報價填寫O=開倉C=平倉58TextN備注報價狀態(tài)回報消息（MsgType=AI）報價狀態(tài)回報消息是報價消息的確認，其中QuoteStatus（報價狀態(tài)）域說明報價是否被接受或者被拒絕。報價狀態(tài)回報（QuoteStatusReport）的格式見表14。表14報價狀態(tài)回報消息（QuoteStatusReport）Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=AI10179ReportIndexY回報記錄號1180ApplIDN應用標識1166QuoteMsgIDY客戶報價消息編號522OwnerTypeY報價所有者類型131QuoteReqIDN當報價是對報價請求的響應時，填寫報價請求的ID537QuoteTypeN報價類型1=Tradeable，表示可交易的報價20表14報價狀態(tài)回報消息（QuoteStatusReport）（續(xù)）表14報價狀態(tài)回報消息（QuoteStatusReport）（續(xù)）Tag域名必選說明297QuoteStatusN報價狀態(tài)0=Accepted，接受5=Rejected，拒絕300QuoteRejectReasonN報價拒絕原因代碼1328RejectTextN報價拒絕原因說明60TransactTimeN報價接收時間組件<Instrument>Y48SecurityIDY證券代碼22SecurityIDSourceY證券代碼源組件結(jié)束組件<Parties>Y453NoPartyIDsY參與人代碼個數(shù)448PartyIDY參與人代碼447PartyIDSourceY參與人代碼源452PartyRoleY參與人代碼角色組件結(jié)束132BidPxN買報價133OfferPxN賣報價134BidSizeN買數(shù)量135OfferSizeN賣數(shù)量8909BidPositionEffectN買開平倉標志O=開倉C=平倉8910OfferPositionEffectN賣開平倉標志O=開倉C=平倉58TextN備注詢價業(yè)務類詢價業(yè)務類消息投資者根據(jù)自身交易的需要，可以向交易服務方提交詢價指令，要求做市商對某一產(chǎn)品進行報價，交易服務方向市場揭示做市商的詢價響應報價。詢價消息（MsgType=R）詢價消息（QuoteRequest）的格式見表15。表15詢價消息（QuoteRequest）Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=R21表15詢價消息（QuoteRequest）（續(xù)）表15詢價消息（QuoteRequest）（續(xù)）Tag域名必選說明1180ApplIDN應用標識042=期權集中競價交易詢價131QuoteReqIDY報價請求ID522OwnerTypeY申報所有者類型60TransactTimeN申報發(fā)起時間組件<Instrument>Y48SecurityIDY證券代碼22SecurityIDSourceY證券代碼源組件結(jié)束組件<RootParties>Y1116NoRootPartyIDsY參與人代碼個數(shù)1117RootPartyIDY參與人代碼1118RootPartyIDSourceY參與人代碼源1119RootPartyRoleY參與人代碼角色組件結(jié)束58TextN備注詢價接受消息（MsgType=R）詢價接受消息報文格式與詢價消息報文格式一樣。詢價拒絕消息（MsgType=AG）QuoteRequestRejectReason將說明具體的拒絕原因。詢價拒絕消息（QuoteRequestReject）的格式見表16。表16詢價拒絕消息（QuoteRequestReject）Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=AG1180ApplIDN應用標識131QuoteReqIDY報價請求ID522OwnerTypeY申報所有者類型658QuoteRequestRejectReasonY拒絕原因60TransactTimeN回報時間組件<Instrument>Y48SecurityIDY證券代碼22SecurityIDSourceY證券代碼源22表16詢價拒絕消息（QuoteRequestReject）表16詢價拒絕消息（QuoteRequestReject）Tag域名必選說明組件結(jié)束組件<RootParties>Y1116NoRootPartyIDsY參與人代碼個數(shù)1117RootPartyIDY參與人代碼1118RootPartyIDSourceY參與人代碼源1119RootPartyRoleY參與人代碼角色組件結(jié)束58TextN備注意向申報業(yè)務類意向申報業(yè)務類消息交易客戶方通過意向申報消息，向交易對手方揭示交易意愿。意向申報消息主要用于協(xié)議交易業(yè)務。意向申報消息（MsgType=6）可以使用意向申報消息申報意向申報或意向申報撤單，使用IOITransType域區(qū)分意向申報或意向申報撤單，若為意向申報撤單，則IOIRefID為原意向申報的IOIID。意向申報消息（IndicationofInterest）的格式見表17。表17意向申報消息（IndicationofInterest）Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=61180ApplIDN應用標識050=協(xié)議交易意向申報23IOIIDY客戶意向申報編號同一交易單元一個交易日內(nèi)申報的所有意向申報IOIID不能重復28IOITransTypeY意向申報類型N=意向申報C=意向申報撤單26IOIRefIDN原意向申報IOIID，對于意向申報該字段取值為空，若為撤單則為被撤原意向申報IOIID54SideY買賣方向522OwnerTypeY意向申報所有者類型60TransactTimeN意向申報發(fā)起時間組件<Instrument>Y48SecurityIDY證券代碼23表17意向申報消息（IndicationofInterest）表17意向申報消息（IndicationofInterest）Tag域名必選說明22SecurityIDSourceY證券代碼源組件結(jié)束組件<Parties>Y453NoPartyIDsY參與人代碼個數(shù)448PartyIDY參與人代碼447PartyIDSourceY參與人代碼源452PartyRoleY參與人代碼角色組件結(jié)束27IOIQtyN數(shù)量44PriceN價格10184ContactorN聯(lián)系人10185ContactInfoN聯(lián)系信息58TextN備注意向申報響應消息（MsgType=AJ）意向申報響應消息可用于：意向申報確認；意向申報撤單確認；意向申報拒絕；意向申報撤單拒絕。意向申報響應消息（QuoteResponse）的格式見表18。表18意向申報響應消息（QuoteResponse）Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=AJ10179ReportIndexY回報記錄號1180ApplIDN應用標識693QuoteRespIDY交易所意向申報響應編號694QuoteRespTypeY響應類型2=意向申報響應150ExecTypeY執(zhí)行類型0=New，意向申報成功4=Canceled，意向申報撤單成功8=Reject，意向申報拒絕102CxlRejReasonN103OrdRejReasonN意向申報錯誤信息，供柜臺系統(tǒng)讀取錯誤信息，進行錯誤處理。300QuoteRejectReasonN拒絕原因代碼，響應類型為8時填寫1328RejectTextN拒絕原因說明，響應類型為8時填寫23IOIIDY客戶意向申報編號24表18意向申報響應消息（QuoteResponse）表18意向申報響應消息（QuoteResponse）Tag域名必選說明28IOITransTypeY意向申報類型26IOIRefIDN原意向申報IOIID，對于意向申報該字段取值為空，若為撤單則為被撤原意向申報IOIID54SideY買賣方向522OwnerTypeY意向申報所有者類型60TransactTimeN意向申報接收時間組件<Instrument>Y48SecurityIDY證券代碼22SecurityIDSourceY證券代碼源組件結(jié)束組件<Parties>Y453NoPartyIDsY參與人代碼個數(shù)448PartyIDY參與人代碼447PartyIDSourceY參與人代碼源452PartyRoleY參與人代碼角色組件結(jié)束27IOIQtyY數(shù)量44PriceN價格10184ContactorN聯(lián)系人10185ContactInfoN聯(lián)系信息58TextN備注成交申報業(yè)務類成交申報業(yè)務類消息SZ證券交易所協(xié)議交易業(yè)務、股票質(zhì)押式回購、約定購回、報價回購等創(chuàng)新業(yè)務。SH證券交易所相關業(yè)務通過新訂單、執(zhí)行報告消息實現(xiàn)。成交申報消息（MsgType=AE）成交申報消息（TradeCaptureReport）的格式見表19。表19成交申報消息（TradeCaptureReport）Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=AE1180ApplIDN應用標識25表表19 成交申報消息（TradeCaptureReport）（續(xù)）Tag域名必選說明571TradeReportIDY客戶成交申報編號，同一交易單元一個交易日內(nèi)申報的成交申報的客戶成交申報編號不得重復522OwnerTypeY成交申報所有者類型828TrdTypeN成交申報業(yè)務類別股票質(zhì)押式回購初始交易股票質(zhì)押式回購提前購回股票質(zhì)押式回購到期購回股票質(zhì)押式回購延期購回股票質(zhì)押式回購終止購回股票質(zhì)押式回購補充質(zhì)押1007=股票質(zhì)押式回購部分解除質(zhì)押股票質(zhì)押式回購違約處置股票質(zhì)押式回購部分購回約定購回提前購回約定購回到期購回約定購回延期購回質(zhì)押式報價回購初始交易質(zhì)押式報價回購提前購回債券質(zhì)押式協(xié)議回購初始交易債券質(zhì)押式協(xié)議回購購回交易829TrdSubTypeN成交申報子業(yè)務類別，預留856TradeReportTypeY成交申報類型0=Submit，提交成交申報487TradeReportTransTypeY成交申報事務類別0=New，新申報1=Cancel，撤銷申報1123TradeHandlingInstrN成交申報模式1=Two-PartyReport，成交報告2=One-Partyreportformatching，協(xié)議配對572TradeReportRefIDN原客戶成交申報編號撤銷成交申報時使用60TransactTimeN成交申報發(fā)起時間組件<Instrument>Y48SecurityIDY證券代碼22SecurityIDSourceY證券代碼源組件結(jié)束組件<RootParties>Y26Tag域名必選說明1116NoRootPartyIDsY參與人代碼個數(shù)1117RootPartyIDY參與人代碼1118RootPartyIDSourceY參與人代碼源1119RootPartyRoleY參與人代碼角色組件結(jié)束組件<TrdCapRptSideGrp>Y552NoSidesYside個數(shù)54SideY買賣方向組件<Parties>Y453NoPartyIDsY參與人代碼個數(shù)448PartyIDY參與人代碼447PartyIDSourceY參與人代碼源452PartyRoleY參與人代碼角色組件結(jié)束組件結(jié)束31LastPxY成交價格32LastQtyY成交數(shù)量152CashOrderQtyN金額664ConfirmIDN約定號8911ExpirationDaysN期限，單位為天數(shù)8906ExpirationTypeN期限類型，轉(zhuǎn)融通證券出借填寫1=固定期限8908SharePropertyN股份性質(zhì)541MaturityDateN購回交易日8907ExpirationExecInstN到期續(xù)做方式，質(zhì)押式報價回購填寫423PriceTypeN價格類型1=Percentage，表示收益率3=Fixedamount，表示絕對價格，對于資產(chǎn)管理計劃份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務指按“人民幣現(xiàn)金”報價10183PledgeeTypeN質(zhì)權人類型1126OrigTradeIDN初始交易交易所成交申報編號10182OrigTradeReportIDN初始交易客戶成交申報編號1125OrigTradeDateN初始交易日期544CashMarginN融資融券信用標識27Tag域名必選說明1=Cash，普通交易2=Open，融資融券開倉3=Close，融資融券平倉缺省值為1880TrdMatchIDN交易編號，跨交易日唯一58TextN備注成交申報響應消息（MsgType=AR）成交申報響應消息是成交申報消息的確認，包括被接受或者被拒絕。每個成交申報響應消息包括兩個域：TrdAckStatus，成交申報響應狀態(tài)；TrdRptStatus，成交申報狀態(tài)。TrdAckStatus域用以報告當前成交申報是被交易服務方接受還是被拒絕的狀態(tài)，TrdRptStatus域成交申報響應消息（TradeCaptureReportAck）的格式見表20。表20成交申報響應消息（TradeCaptureReportAck）Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=AR10179ReportIndexY回報記錄號1180ApplIDY應用標識1003TradeIDY交易所為成交申報分配的唯一ID571TradeReportIDY客戶成交申報編號，同一交易單元一個交易日內(nèi)申報的成交申報的客戶成交申報編號不得重復522OwnerTypeY成交申報所有者類型828TrdTypeN成交申報業(yè)務類別829TrdSubTypeN成交申報子業(yè)務類別856TradeReportTypeY成交申報類型487TradeReportTransTypeY成交申報事務類別1123TradeHandlingInstrN成交申報模式572TradeReportRefIDN原客戶成交申報編號撤銷成交申報時使用8912TrdAckStatusY成交申報響應狀態(tài)0=Accepted28表20成交申報響應消息（TradeCaptureReportAck）（續(xù)）表20成交申報響應消息（TradeCaptureReportAck）（續(xù)）Tag域名必選說明939TrdRptStatusN成交申報狀態(tài)0=Accepted，接受1=Rejected，拒絕2=Cancelled，已撤銷100=Unmatched，尚未匹配101=Matched，已匹配751TradeReportRejectReasonN成交申報被拒絕原因代碼1328RejectTextN成交申報被拒絕原因說明60TransactTimeN成交申報接收時間組件<Instrument>Y48SecurityIDY證券代碼22SecurityIDSourceY證券代碼源組件結(jié)束組件<RootParties>Y1116NoRootPartyIDsY參與人代碼個數(shù)1117RootPartyIDY參與人代碼1118RootPartyIDSourceY參與人代碼源1119RootPartyRoleY參與人代碼角色組件結(jié)束組件<TrdCapRptSideGrp>Y552NoSidesYside個數(shù)54SideY買賣方向組件<Parties>Y453NoPartyIDsY參與人代碼個數(shù)448PartyIDY參與人代碼447PartyIDSourceY參與人代碼源452PartyRoleY參與人代碼角色組件結(jié)束組件結(jié)束17ExecIDY執(zhí)行編號31LastPxY成交價格32LastQtyY成交數(shù)量152CashOrderQtyN金額664ConfirmIDN約定號8911ExpirationDaysN期限，單位為天數(shù)，轉(zhuǎn)融通證券出借填寫8906ExpirationTypeN期限類型，轉(zhuǎn)融通證券出借填寫29Tag域名必選說明8908SharePropertyN股份性質(zhì)541MaturityDateN購回交易日期8907ExpirationExecInstN到期續(xù)做方式，質(zhì)押式報價回購填寫423PriceTypeN價格類型10183PledgeeTypeN質(zhì)權人類型1126OrigTradeIDN初始交易交易所成交申報編號10182OrigTradeReportIDN初始交易客戶成交申報編號1125OrigTradeDateN初始交易日期544CashMarginN融資融券信用標識880TrdMatchIDN交易編號，跨交易日唯一58TextN備注成交確認消息（MsgType=AE）成交確認消息是對協(xié)議配對模式下成交申報配對成交時的回報。成交確認消息（TradeCaptureReport）21。表21成交確認消息（TradeCaptureReport）Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=AE10179ReportIndexY回報記錄號1180ApplIDY應用標識1003TradeIDY交易所為成交申報分配的唯一ID571TradeReportIDY客戶成交申報編號，同一交易單元一個交易日內(nèi)申報的成交申報的客戶成交申報編號不得重復522OwnerTypeY成交申報所有者類型828TrdTypeY成交申報業(yè)務類別829TrdSubTypeN成交申報子業(yè)務類別856TradeReportTypeY成交申報類型487TradeReportTransTypeY成交申報事務類別2=Replace，成交申報成功1123TradeHandlingInstrN成交申報模式60TransactTimeN成交確認時間組件<Instrument>Y48SecurityIDY證券代碼22SecurityIDSourceY證券代碼源組件結(jié)束30表21成交確認消息（TradeCaptureReport）（續(xù)）表21成交確認消息（TradeCaptureReport）（續(xù)）Tag域名必選說明組件<RootParties>Y1116NoRootPartyIDsY參與人代碼個數(shù)1117RootPartyIDY參與人代碼1118RootPartyIDSourceY參與人代碼源1119RootPartyRoleY參與人代碼角色組件結(jié)束組件<TrdCapRptSideGrp>Y552NoSidesYside個數(shù)54SideY買賣方向組件<Parties>Y453NoPartyIDsY參與人代碼個數(shù)448PartyIDY參與人代碼447PartyIDSourceY參與人代碼源452PartyRoleY參與人代碼角色組件結(jié)束組件結(jié)束17ExecIDY執(zhí)行編號31LastPxY成交價格32LastQtyY成交數(shù)量152CashOrderQtyN金額664ConfirmIDN約定號8911ExpirationDaysN期限，單位為天數(shù)，轉(zhuǎn)融通證券出借填寫8906ExpirationTypeN期限類型，轉(zhuǎn)融通證券出借填寫8908SharePropertyN股份性質(zhì)541MaturityDateN購回交易日8907ExpirationExecInstN到期續(xù)做方式，質(zhì)押式報價回購填寫423PriceTypeN價格類型544CashMarginN融資融券信用標識1125OrigTradeDateN初始交易日期880TrdMatchIDN交易編號，跨交易日唯一58TextN備注投票業(yè)務類投票消息（MsgType=U004）投票消息提供了在投票期間輸入投票的具體功能。投票消息的格式見表22。31表22投票消息表22投票消息Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=U0041180ApplIDY應用標識11ClOrdIDY交易客戶方（券商）訂單編號522OwnerTypeY投票所有者類型組件<Parties>Y參與方組件<Instrument>Y證券定義60TransactTimeN訂單發(fā)起時間8547GeneralMeetingSeq股東大會編碼，股東大會唯一序列號。8529VotingProposalY投票議案號8530VotingSubProposalN投票子議案號8531VotingPreferenceY投票意向8546VotingSegmentN分段統(tǒng)計段號，僅對滬港通港結(jié)算有效。704LongQtyN總股份數(shù)量，僅對滬港通港結(jié)算有效。組件<OrderQtyData>N數(shù)量58TextN備注標準消息尾Y投票執(zhí)行報告消息（MsgType=U005）投票執(zhí)行報告消息將對投票消息作出響應。若未能通過有效性檢查該投票將無效。投票執(zhí)行報告消息的格式見表23。表23投票執(zhí)行報告消息Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=U00510179ReportIndexY回報記錄號1180ApplIDY應用標識11ClOrdIDY交易客戶方（券商）訂單編號522OwnerTypeY投票所有者類型37OrderIDN交易所處理編號17ExecIDY執(zhí)行編號組件<Parties>N參與方組件<Instrument>Y證券定義150ExecTypeY執(zhí)行類型，取值有：0＝請求接受8＝請求失敗103OrdRejReasonN投票請求拒絕時表示投票請求拒絕的原因1328RejectTextN拒絕原因說明，執(zhí)行類型為8時填寫32表23投票執(zhí)行報告消息（續(xù)）表23投票執(zhí)行報告消息（續(xù)）Tag域名必選說明60TransactTimeN請求接收時表示接受請求的時間，拒絕響應時無該字段8529VotingProposalY投票議案號8530VotingSubProposalN投票子議案號或選舉候選人8531VotingPreferenceY投票意向組件<OrderQtyData>N38OrderQtyY投票數(shù)量58TextN備注標準消息尾Y投資者服務密碼激活消息（MsgType=U006）碼激活成功后，投資者可以繼續(xù)在互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)使用其申請的密碼進行登錄并投票。本消息被SZ證券交易所定義為密碼服務消息。投資者服務密碼激活消息的格式見表24。表24投資者服務密碼激活消息Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=U0061180ApplIDY應用標識11ClOrdIDY交易客戶方（券商）訂單編號522OwnerTypeY投票所有者類型組件<Instrument>Y證券定義組件<Parties>Y參與方60TransactTimeN訂單發(fā)起時間8539ValidationCodeY校驗號碼58TextN備注標準消息尾Y投資者服務密碼掛失消息（MsgType=U007）服務密碼掛失注銷后投資者方可重新申領。投資者服務密碼掛失消息的格式見表25。表25投資者服務密碼掛失消息Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=U0071180ApplIDY應用標識33表25投資者服務密碼掛失消息（續(xù)）表25投資者服務密碼掛失消息（續(xù)）Tag域名必選說明11ClOrdIDY交易客戶方（券商）訂單編號522OwnerTypeY投票所有者類型組件<Instrument>Y證券定義組件<Parties>Y參與方60TransactTimeN訂單發(fā)起時間8539ValidationCodeY校驗號碼58TextN備注標準消息尾Y投資者服務密碼激活執(zhí)行報告消息（MsgType=U008）投資者服務密碼激活執(zhí)行報告消息的格式見表26。表26投資者服務密碼激活執(zhí)行報告消息Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=U00810179ReportIndexY回報記錄號1180ApplIDY應用標識522OwnerTypeY所有者類型11ClOrdIDY交易客戶方（券商）訂單編號37OrderIDN交易所處理編號17ExecIDY執(zhí)行編號組件<Instrument>Y證券定義組件<Parties>N參與方150ExecTypeY執(zhí)行類型，取值有：0＝請求接受8＝請求失敗103OrdRejReasonN請求拒絕時表示請求拒絕的原因1328RejectTextN拒絕原因說明，執(zhí)行類型為8時填寫60TransactTimeN請求接收時表示接受請求的時間，拒絕響應時無該字段8539ValidationCodeY密碼激活或重置校驗號58TextN備注標準消息尾Y投資者服務密碼掛失執(zhí)行報告消息（MsgType=U009）投資者服務密碼掛失執(zhí)行報告消息的格式見表27。34表27投資者服務密碼掛失執(zhí)行報告消息表27投資者服務密碼掛失執(zhí)行報告消息Tag域名必選說明標準消息頭YMsgType=U00910179ReportIndexY回報記錄號1180ApplIDY應用標識522OwnerTypeY所有者類型11ClOrdIDY交易客戶方（券商）訂單編號37OrderIDN交易所處理編號17ExecIDY執(zhí)行編號組件<Instrument>Y證券定義組件<Parties>N參與方150ExecTypeY執(zhí)行類型，取值有：請求接受請求失敗103OrdRejReasonN請求拒絕時表示請求拒絕的原因1328RejectTextN拒絕原因說明，執(zhí)行類型為8時填寫60TransactTimeN請求接收時表示接受請求的時間，拒絕響應時無該字段8539ValidationCodeY密碼激活或重置校驗號58TextN備注標準消息尾Y注冊業(yè)務類注冊類消息概述注冊消息（MsgType=U001）注冊消息中的注冊指令（DesignationInstruction），用于指明注冊業(yè)務的類別：指定交易登記、指定交易撤消、轉(zhuǎn)托管、國債回購登記、國債回購注銷。指定交易注冊消息用于SH證券交易所的全面指定交易模式，由交易客戶方發(fā)出，用以將證券賬號與參與者