2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理試題及答案二

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管

理精選試題及答案二

單選題（共50題）

1、法人客戶根據(jù)其機構(gòu)性質(zhì)可以分為（）。

A.公共客戶和私人客戶

B.法人客戶和個人客戶

C.單一法人客戶和集團法人客戶

D.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

【答案】D

2、商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是（）。

A.固定資產(chǎn)

B.非流動資產(chǎn)

C.金融資產(chǎn)

D.無形資產(chǎn)

【答案】C

3、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不

正確的是（）。

A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)

務(wù)的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)?/p>

被動負債管理

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風

險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)

分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

D.全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專

業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風險管理

【答案】B

4、（2018年真題）某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風險加權(quán)資產(chǎn)

總額為150億元，資產(chǎn)風險暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，

則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。

A.2.00%

B.3.33%

C.2.94%

D.2.50%

【答案】C

5、下列屬于微觀執(zhí)行層面上的戰(zhàn)略風險識別的是（）。

A.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)

B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決

策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險

C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程

D.資產(chǎn)組合中存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品

【答案】C

6、劃撥國有土地使用權(quán)設(shè)定登記的法律特征不包括（）。

A.劃撥國有土地使用權(quán)是依國家行政行為而獲得的權(quán)利

B.劃撥國有土地使用權(quán)的取得沒有范圍限制

C.劃撥國有土地使用權(quán)一般都有明確的期限

D.城鎮(zhèn)范圍內(nèi)的劃撥土地使用權(quán)人不用繳納土地使用稅

E.劃撥國有土地使用權(quán)的處置受法律限制

【答案】B

7、商業(yè)銀行風險監(jiān)管指標是對商業(yè)銀行風險狀況的量化反映，是準

確識別、整體評價、持續(xù)監(jiān)測商業(yè)銀行風險的重要標準。銀行風險

監(jiān)管指標設(shè)計應(yīng)以（）為核心，以（）為主體，兼顧分支機

構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。

A.資本充足率；董事會

B.銀行利潤；高級管理層

C.風險監(jiān)管；法人機構(gòu)

D.風險監(jiān)管；董事會

【答案】C

8、土地初始登記的特點體現(xiàn)為（）o

A.初始登記屬于總登記的范疇

B.初始登記具有經(jīng)常性

C.初始登記具有集中性

D.初始登記具有全域性

E.初始登記具有分散性

【答案】B

9、債務(wù)人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波

動的風險是指0。

A.間接國別風險

B.主權(quán)風險

C.政治風險

D.宏觀經(jīng)濟風險

【答案】D

10、某銀行建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫時沒有考慮到與核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的兼容性，

從而導致核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓，此操作風險屬于()。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

【答案】B

11、商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點是（）。

A.難以準確反映流動性狀況

B.對于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可

能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低

C.現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性

D.現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準確反映流動性狀況

【答案】B

12、關(guān)于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是（）o

A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加

B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少

C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘

積

【答案】C

13、（2020年真題）商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列

一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)

B.財務(wù)真實性比較難以把握

C.生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

D.公司治理受股東影響較大

【答案】A

14、當資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于（?），甚至為負數(shù)時，商業(yè)銀行

應(yīng)當對其流動性狀況給予高度重視。

A.1%~3%

B.3%?5%

C.5%~7%

D.7%~10%

【答案】B

15、違約的定義是（）的重要定義。

A.權(quán)重法

B.標準法

C.經(jīng)濟資本管理

D.內(nèi)部評級法

【答案】D

16、下列有關(guān)商業(yè)銀行信用風險的描述，正確的是（）。

A.衍生產(chǎn)品交易的信用風險造成的損失不大，通常可以忽略不計

B.信用風險存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于

信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)

C.交易對手的信用等級下降可能會給投資組合帶來損失

D.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

【答案】C

17、下列關(guān)于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸

收預(yù)期損失

B.商業(yè)銀行通常利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失

C.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，可以通過購買商業(yè)保險來

轉(zhuǎn)移風險

D.商業(yè)銀行對于過度投機行為所造成的災(zāi)難性損失，可以通過購買

商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風險

【答案】D

18、監(jiān)事會向（）報告監(jiān)督情況。

A.董事會

B.高級管理層

C.股東大會

D.風險管理部門

【答案】C

19、（）是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。

A.健全的內(nèi)部控制體系

B.完善激勵約束機制

C.完善的公司治理

D.以上都正確

【答案】A

20、法律風險與操作風險之間的關(guān)系是（）o

A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同

B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的

C.法律風險與操作風險相互獨立

D.法律風險是操作風險的一種特殊類型

【答案】D

21、在中國銀行業(yè)風險管理實踐中，風險對沖策略最常運用于（）

的管理。

A.貸款違約風險

B.信息系統(tǒng)失效風險

C.商品價格風險

D.聲譽風險

【答案】A

22、（2020年真題）根據(jù)對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿

中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。

A.能夠完全對沖以規(guī)避風險

B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益

D.能夠進行積極的管理

【答案】C

23、關(guān)于信息披露對強化監(jiān)管的作用，下列表述正確的是（）。

A.信息披露不利于打開銀行內(nèi)部“黑匣”

B.信息披露制度是其他一切約束機制實施的前提和基礎(chǔ)

C.信息披露制度直接作用于風險行為產(chǎn)生的根源，體現(xiàn)了代理人對

內(nèi)部信息要求的意志和權(quán)力，使監(jiān)管者處于更有利的地位

D.信息披露制度提供了一種靈活的約束手段，可在保證規(guī)范性的前

提下賦予經(jīng)營者更大的活動空間和操作權(quán)限

【答案】B

24、某銀行當期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級

類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款

因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（）。

A.12.5%

B.11.3%

C.17.1%

D.15%

【答案】C

25、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險偏好的表述中，錯誤的是（）o

A.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)

一致

B.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分

C.限額是有效傳導風險偏好的重要工具

D.風險偏好指標值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望

【答案】D

26、某公司年初速動資產(chǎn)為1395萬元，流動負債為1240萬元。則

該公司速動比率為（）。

A.1.5

B.3.1

C.1.43

D.1.13

【答案】D

27、（2018年真題）商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為中

易造成操作風險的是（）。

A.設(shè)立專戶核算代理資金

B.簽訂書面委托代理合同

C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵再納入銀行大賬核算

D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風險進行必要的提示

【答案】C

28、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能重新安排存款，從

而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是（）o

A.重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權(quán)性風險

【答案】D

29、商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行（）。

A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

【答案】A

30、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法中，錯誤的是（）。

A.從資產(chǎn)質(zhì)量看，可分為不良貸款（次級貸款）證券化和優(yōu)良貸款證

券化

B.從貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化

C.從貸款的會計核算方式看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證

券化

D.證券資產(chǎn)證券化即實體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換

【答案】D

31、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度()時，說明風險較大。

A.75%

B.80%

C.100%

D.150%

【答案】D

32、下列關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險說法正確的是

()o

A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測

B.必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

C.CreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率

分布

D.CreditMetriCs模型直接估計各敞口之間的相關(guān)性

【答案】C

33、下列不屬于銀行建立流動性應(yīng)急機制主要原因的是（）。

A.流動性應(yīng)急機制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機的及時性

B.流動性應(yīng)急機制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機的有效性

C.流動性應(yīng)急機制是銀行流動性管理中可有可無的部分

D.流動性應(yīng)急機制是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件

【答案】C

34、對計入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值負變動可從附屬資

本中扣減的比例為（）。

A.25%

B.50%

C.75%

D.100%

【答案】D

35、假設(shè)某10年期債券當前的市場價格為105元，債券久期為

9.5年，當前市場利率為3%o如果市場利率提高0.3%,則該債

券的價格變化為（）。

A.降低2.905元

B.提高2.905元

C降低2.905%

D.提高2.905%

【答案】A

36、下列久期計算方法中，（）能更好地體現(xiàn)隱含期權(quán)價值的變

動。

A.有效久期

B.久期缺口

C.修正久期

D.麥考利久期

【答案】A

37、下列不屬于商業(yè)銀行風險管理職能的是（）。

A.風險監(jiān)控

B.模型創(chuàng)建

C.降低風險

D.技術(shù)支持

【答案】c

38、商業(yè)銀行專門信息科技管理委員會的成員代表不包括（）。

A.高級管理層的代表

B.信息科技部門的代表

C.主要業(yè)務(wù)部門的代表

D.內(nèi)部審計部門的代表

【答案】D

39、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素

是（）。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.盈利能力和風險管理水平

C.資本金規(guī)模和流動性管理水平

D.資本充足率水平和風險管理水平

【答案】D

40、（）是確定、溝通和監(jiān)控風險偏好的總體方法，包括政策、

流程、控制環(huán)節(jié)和制度。

A.風險偏好聲明

B.風險文化

C.風險偏好維度

D.風險偏好框架

【答案】D

41、假定某企業(yè)2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬

元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總

資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。

A.47%

B.56%

C.63%

D.79%

【答案】B

42、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述中，正確的是（）?！?/p>

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

【答案】A

43、商業(yè)銀行向一家風險權(quán)重為50%的公司提供了100萬元的貸款,

為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至

少為（）。

A.1萬元

B.2萬元

C.4萬元

D.8萬元

【答案】C

44、下列關(guān)于風險的說法，不正確的是（）o

A.風險是收益的概率分布

B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但

并不等同于損失本身

【答案】C

45、在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理活動中，（）負責外包活動的日常管理,

包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風險狀況的監(jiān)督。

A.股東大會

B.董事會

C.高級管理層

D.外包管理團隊

【答案】D

46、員工人均培訓費用是操作風險關(guān)鍵指標的一項，它反映商業(yè)銀

行在提高員工工作技能方面所做出的努力，如果商業(yè)銀行總培訓費

用增加但人均培訓費用下降，意味著（）。

A.員工培訓效率下降

B.部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓

C.公司對于提高員工工作技能方面作出了較多的努力

D.以上均不正確

【答案】B

47、當資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于(?)，甚至為負數(shù)時，商業(yè)銀行

應(yīng)當對其流動性狀況給予高度重視。

A.1%~3%

B.3%?5%

C.5%~7%

D.7%~10%

【答案】B

48、()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在

此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買

入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買入期權(quán)

【答案】C

49、以下屬于操作風險的是()。

A.法律風險

B.聲譽風險

C.戰(zhàn)略風險

D.信用風險

【答案】A

50、從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息的風險

數(shù)據(jù)是（）。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

B.外部數(shù)據(jù)

C.一手數(shù)據(jù)

D.二手數(shù)據(jù)

【答案】A

多選題（共20題）

1、個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有（）。

A.借款人虛假購房，身份和住址不明

B.開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行

按揭貸款

C.以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

D.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

E.經(jīng)濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房

【答案】ABCD

2、下列關(guān)于期權(quán)種類的說法，正確的有（）。

A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)

B.按交易的標的，期權(quán)可分為現(xiàn)實期權(quán)和虛擬期權(quán)

C.按執(zhí)行價格，期權(quán)可分為平價期權(quán)和價外期權(quán)

D.按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)

E.按交易對象，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期

權(quán)

【答案】AD

3、區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號有()。

A.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低

B.國家政策法規(guī)變化給當?shù)貛淼牟焕绊?/p>

C.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行

D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件

【答案】BC

4、企業(yè)為員工提供的福利與服務(wù)應(yīng)劃歸為()。

A.貨幣報酬

B.基礎(chǔ)薪酬

C.可變薪酬

D.間接薪酬

【答案】D

5、損失數(shù)據(jù)收集的原則包括（）。

A.重要性原則

B.準確性原則

C.統(tǒng)一性原則

D.謹慎性原則

E.公平性原則

【答案】ABCD

6、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競

相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風險的原因包括（）。

A.客戶監(jiān)管難度大

B.缺乏風險意識或風險防范經(jīng)驗不足

C.內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞

D.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

E.個人信用體系不健全

【答案】BC

7、市場約束的參與方除了銀行監(jiān)管部門以外，還包括（）o

A.其他債權(quán)人

B.銀行股東

C.公眾存款人

D.外部中介機構(gòu)

E.銀行業(yè)協(xié)會

【答案】ABCD

8、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風險調(diào)整的收益率(RAROC)可以用于()

方面的管理。

A.績效考核

B.資本配置

C.目標設(shè)定

D.業(yè)務(wù)決策

E.計量損失

【答案】ABCD

9、違約責任的承擔形式有()。

A.定金責任

B.強制履行

C.賠償損失

D.違約金責任

E.采取補救措施

【答案】ABCD

10、商業(yè)銀行在識別和分析貸款風險時，系統(tǒng)性風險因素包括0。

A.行業(yè)風險因素

B.區(qū)域風險因素

C.社會信用環(huán)境

D.管理層風險因素

E.企業(yè)產(chǎn)品銷售風險因素

【答案】ABC

11、自事故發(fā)生之日起（）日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的,

應(yīng)當及時補報。

A.20

B.30

C.14

D.7

【答案】B

12、下列（）是屬于信訪機構(gòu)的職責。

A.交辦信訪人提出的信訪事項

B.對信訪人進行安撫工作

C.用車接送信訪人員

D.安排信訪人員的吃住

【答案】A

13、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)

劃和實施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當包括（）。

A.實施方案中所涉及的風險因素

B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較

C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風險水平

D.盡可能包括實施方案的預(yù)期風險損失和財務(wù)分析

E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范

【答案】ACD

14、監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風險管理能力的評估主要包括()。

A.董事會和高管層對銀行風險是否實施有效監(jiān)督

B.銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務(wù)活動

C.內(nèi)部控制機制和審計