2023年銀行從業(yè)考試風險管理管理基礎

2023銀行從業(yè)考試《風險管理》：管理基礎講義

第一節(jié)風險與風險管理一、風險、收益與損失

1.風險的定義:風險是指未來結果出現(xiàn)收益或損失的不擬定性

(1)未來收益或損失可以被事先擬定，則不存在風險;否則存在風險

(2)沒有風險就沒有收益

2.風險與損失的關系:注意不要把兩者混為一談

(1)風險:明確的事前概念,損失發(fā)生前的狀態(tài)；

損失:事后概念，風險發(fā)生后導致的實際結果。

(2)風險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)

3.損失類型及其解決辦法

(1)預期損失(ExpectedLoss,EL)---提取準備金、沖減利潤；

(2)非預期損失(UnexpectedLoss,UL)----資本金；

(3)劫難性損失(StressLoss,SL)----保險、事前嚴格限制高風險業(yè)務

二、風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

1.商業(yè)銀行是否樂意承擔風險、能否有效管理和控制風險，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。

2.我國商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行自主經(jīng)營、自擔風險、自負盈虧、

自我約束。

風險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一

3.風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系：

(1)承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

(2)從主線上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

從粗放經(jīng)營模式轉(zhuǎn)向精細化管理模式；

從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主；

從分散風險管理轉(zhuǎn)向全面集中管理。

(3)為商業(yè)銀行的風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合

(4)健全的風險管理可認為商業(yè)銀行發(fā)明價值

(5)風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是

金融監(jiān)管的迫切規(guī)定

決定商業(yè)銀行風險承擔能力的兩個因素:資本規(guī)模、風險管理水平

三、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展

1.資產(chǎn)風險管理模式階段

20世紀6。年代前，偏重于資產(chǎn)業(yè)務，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

2.負債風險管理模式階段

20世紀60-70年代，為擴大資金來源，避開金融監(jiān)管限制，變被動負債為積極性的積極負債

華爾街的第一次數(shù)學革命：

1952年，哈瑞?馬科維茨的現(xiàn)代(證券資產(chǎn))投資組合理論——單期投資問題：投資者在某個

時間(期初)用一筆自有資金購買一組證券并持有一段時期(持有期)，在持有期結束時(期

末)，投資者出售他在期初購買的證券并將收入用于消費和再投資。(計算機不普及，使用存

在難度)

1964年，馬科威茨的學生威廉?夏普的資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)

3.資產(chǎn)負債風險管理模式

20世紀70年代，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結構、

經(jīng)營目的互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制。

華爾街第二次數(shù)學革命:1973年，費雪.布萊克、麥龍?舒爾斯、羅伯特?默頓歐式期權定價模

型。(到期日才干行權)

4.全面風險管理模式

20世紀80年代后，1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標志全面風險管理原則體系基本形成

5.全面風險管理模式體現(xiàn)的理念和方法：

(1)全球的風險管理體系:國別、地區(qū)

(2)全面的風險管理范圍：業(yè)務、業(yè)務單位

(3)全程的風險管理過程:業(yè)務的每個環(huán)節(jié)

(4)全新的風險管理方法：風險增多，方法增多

(5)全員的風險管理文化：，每一個員工、部門

全面風險管理代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐，符合《巴塞爾新資本協(xié)議》和各國

監(jiān)管機構的監(jiān)管規(guī)定，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

第二節(jié)商業(yè)銀行風險的重要類別

巴塞爾委員會根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特性及誘發(fā)風險的因素，把商業(yè)銀行面臨的風險分為以下

八類：信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及

戰(zhàn)略風險。

一、信用風險

1.定義:信用風險是指債務人或交易對手未能履行協(xié)議所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，

影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人導致經(jīng)濟損失的風險。

(1)傳統(tǒng)觀點認為，信用風險是指因交易對手無力履行協(xié)議而導致經(jīng)濟損失的風險。然而，由

信用風險帶來的損失也也許發(fā)生在實際違約之前，當交易對手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變

化時，也會存在潛在的損失。

對大多數(shù)商業(yè)銀來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、

債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產(chǎn)品交

易中。

(2)信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。賬面價值、名義價值

(3)信用風險涉及違約風險、結算風險等重要形式。

違約風險既可以針對個人，也可以針對公司。

結算風險是一種特殊的信用風險，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結算交易。1974年

德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。

2.信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特性：與市場風險相反，信用風險的觀測數(shù)據(jù)少,且不易

獲取。

二、市場風險

1.定義:市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸遭受

損失的風險。

(1)市場風險重要涉及利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險，其中利率風險尤為重要。

(2)市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

2.由于市場風險來源于所屬的經(jīng)濟體系，具有明顯的系統(tǒng)性風險特性，難以通過度散化投資完

全消除。投資于多國金融市場。

三、操作風險

1.定義:操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所導

致?lián)p失的風險。

(1)操作風險涉及法律風險，但不涉及聲譽風險和戰(zhàn)略風險

(2)操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

(3)操作風險具有普遍性，與市場風險重要存在于交易類業(yè)務和信用分險重要存在于授信業(yè)

務不同，操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面。

2.操作風險具有非營利性,它并不能為銀行帶來賺錢，但是操作風險也許引發(fā)市場風險和信

用風險。

四、流動性風險

1.流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增長提供融資而導致?lián)p失或破

產(chǎn)的風險。

2.流動性風險形成的因素更加復雜和廣泛，是一種多維風險。

產(chǎn)生因素：商業(yè)銀行的流動性計劃也許不完善之外,信用、市場、操作等風險領域的管理缺

陷同樣會導致流動性局限性。

流動性風險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。

五、國家風險

1.定義：國家風險是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時，由于別國經(jīng)

濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風險。

國家風險可分為政治風險、經(jīng)濟風險和社會風險三類。

政治風險是指商業(yè)銀行受特定國家的政治因素限制，不能把在該國貸款等匯回本國而遭受損

失的風險。政治風險涉及政權風險、政局風險、政策風險和對外關系風險等多個方面。

經(jīng)濟風險是指境外商業(yè)銀行僅僅受特定國家直接或間接經(jīng)濟因素的限制，而不能把在該國的

貸款等匯回本國而遭受損失的風險。

社會風險是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素導致特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行

不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風險.

2.國家風險管理歸于信用風險管理范疇

六、聲譽風險

1.定義：聲譽是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過連續(xù)努力、長期信任建立起來的寶貴的無

形資產(chǎn)。

聲譽風險是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場表現(xiàn)或平常經(jīng)營活動所產(chǎn)生的負面

結果，也許對商業(yè)銀行的這種無形資產(chǎn)導致?lián)p失的風險。

幾乎所有的風險都也許影響銀行聲譽。

2.聲譽風險也是一種多維風險。管理聲譽風險的最佳辦法就是：強化全面風險管理意識,

改善公司治理，并預先做好應對聲譽危機的準備；保證其他重要風險被對的辨認、優(yōu)先排序，

并得到有效管理。

七、法律風險

1.定義：法律風險是指商業(yè)銀行因平常經(jīng)營和業(yè)務活動無法滿足或違反法律規(guī)定。導致不能

履行協(xié)議、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而導致經(jīng)濟損失的風險。

2.法律風險是一種特殊類型的操作風險，它涉及但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支

付的罰款、罰金或者處罰性補償所導致的風險敞口。

3.法律風險通常歸屬于操作風險管理范疇

八、戰(zhàn)略風險

1.定義：戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目的的系統(tǒng)化管理過程中,

因不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策也許導致?lián)p失或不利影響的風險。

2.戰(zhàn)略風險重要體現(xiàn)在四個方面：

(1)是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目的缺少整體兼容性；

(2)是為實現(xiàn)這些目的而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;

（3）是為實現(xiàn)目的所需要的資源匱乏;

（4）整個戰(zhàn)略實行過程的質(zhì)量難以保證。

3.戰(zhàn)略風險也是一種多維風險

第三節(jié)商業(yè)銀行風險管理的重要策略

商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略可以大體概括為五種：風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、

風險規(guī)避和風險補償。

此五種策略是銀行在風險管理實踐中的策略性選擇，而非崗位/流程設立、經(jīng)濟資本配置等

具體風險控制機制。

一、風險分散

1.定義：風險分散是指通過多樣化的投資來分散和減少風險的方法。

馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)不為1,分散投資于兩種

資產(chǎn)就具有減少風險的作用。

根據(jù)多樣化投資分散風險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、

同一性質(zhì)甚至同一國家的借債人。

2.多樣化投資分散風險的風險管理策略前提條件是要有足夠多的互相獨立的投資形式。同

時，風險分散策略是有成本的。

二、風險對沖

1.定義:風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，

來沖銷標的資產(chǎn)潛在的風險損失的一種風險管理策略。

2.風險對沖是管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險）非常有效的辦法。

可分為自我對沖和市場對沖兩種情況

三、風險轉(zhuǎn)移

1.定義：風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采用其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他

經(jīng)濟主體的一種風險管理辦法。

2.風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。

四、風險規(guī)避

1.定義:風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場具有

的風險。不做業(yè)務,不承擔風險。

2.風險規(guī)避重要通過限制某些業(yè)務的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。

風險規(guī)避策略的局限性在于它是一種悲觀的風險管理策略。

五、風險補償

1.定義:風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務活動導致實質(zhì)損失之前，對所承擔的風險進

行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。

2.在交易價格上附加更高的更顯溢價，即通過加價來索取風險回報。

風險管理的一個重要方面就是對風險合理定價。

第四節(jié)商業(yè)銀行風險與資本一、資本的概念和作用

1.通常所說的資本是指會計資本，也就是賬面資本。涉及實收資本、資本公積、盈余公積、一

般準備、信托補償準備和未分派利潤等。

2.資本的作用重要體現(xiàn)在以下五個方面：

(1)資本為商業(yè)銀行提供融資。

(2)吸取和消化損失。免遭風險損失的緩沖器。

(3)限制商業(yè)銀行業(yè)務過度擴張和風險承擔，增強銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性。

(4)維持市場信心。

(5)為風險管理提供最主線的驅(qū)動力。

二、監(jiān)管資本與資本充足性規(guī)定

1.定義：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹

配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務特性按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的。

由于其必須在非預期損失出現(xiàn)時隨時可用，因此其強調(diào)的是抵御風險、保障商業(yè)銀行連續(xù)穩(wěn)

健經(jīng)營的能力，并不規(guī)定其所有權歸屬。

2.《巴塞爾資本協(xié)議》初次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準。

資本充足率是指資本與風險加權資產(chǎn)的比率。此處的資本即監(jiān)管資本。

3.《巴塞爾新資本協(xié)議》對監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬

資本。

(1)核心資本又稱為一級資本，涉及商業(yè)銀行的權益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分

派利潤)和公開儲備；

(2)附屬資本又稱二級資本，涉及未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務工

具等；

(3)在計算市場風險資本規(guī)定期，還規(guī)定了三級資本。

新協(xié)議對三大風險加權資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。

4.新協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%,其中核心資本充足率不得低于

4%。

三、經(jīng)濟資本及其應用

1.定義:經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預

期損失而應當持有的資本金。

2.經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面：

(1)有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平。

(2)有助于商業(yè)銀行制定科學的業(yè)績評估體系。

長期以來，股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)這兩項指標被廣泛用于衡量商業(yè)銀行

的賺錢能力。但這兩項指標無法全面、進一步的揭示商業(yè)銀行在賺錢的同時所承擔的風險水

平。

采用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)來綜合考量商業(yè)銀行的賺錢能力和風險水平，已經(jīng)

成為國際商業(yè)銀行最佳管理實踐。

目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAR0C)。經(jīng)風險調(diào)整的資本收

益率是指經(jīng)預期損失和以經(jīng)濟資本計量的非預期損失調(diào)整后的收益率。

RAROC=(NI—EL)/UL

經(jīng)風險調(diào)整的收益率著重強調(diào)商業(yè)銀行通過承擔風險而獲得的收益是有代價的。

RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法己經(jīng)在國際先進銀行中得到了廣泛應用，在其內(nèi)部各

個層面的經(jīng)營管理活動中發(fā)揮著重要作用。

單筆業(yè)務、資產(chǎn)組合業(yè)務、銀行總體層面

2023銀行從業(yè)考試《風險管理》60道精選單選題

1A在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不涉及一

A.資產(chǎn)風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.全面風險管理模式

D.內(nèi)部管理模式

2A下列理論中，屬于負債管理模式的是

A.真實票據(jù)論

B.轉(zhuǎn)換能力理論

C.存款理論

D.預期收入理論

3.AFN理論中，發(fā)球資產(chǎn)風險管理模式的是

A.銀行券理論

B.資產(chǎn)結構理論

C.購買理論

D.銷售理論

4.

下列理論中，不屬于資產(chǎn)風險管理模式的是

A.轉(zhuǎn)換能力理論

B.預期收入理論

C.超貨幣供培理論

D.銷售理論

5.

是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種因素不能或不愿遵照協(xié)議規(guī)定準時償還債務

而使銀行遭受損失的也許性。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.流動性風險

6.

是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)

務發(fā)生損失的風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.流動性風險

7.

不涉及在市場風險中。

A.利率風險

B.匯率風險

C.操作風險

D.商品價格風險

8.

是由不完善或有問題的內(nèi)部程序，人員及系統(tǒng)或外部事件所導致?lián)p失的風險。

A.市場風險

B.o操作風險

C.流動性風險

D.國家風險

9A是指銀行掌握的可用于即時土付的流動資產(chǎn)局限性以滿足支付需要，從而使銀行

喪失清償能力的也許性。

A.流動性風險

B.o國家風險

C.聲譽風險

D.法律風險

10.

是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照協(xié)議償還債務本息的

也許性。

A.流動性風險

B.。國家風險

C.聲譽風險

D.法律風險

".A是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下,不能支付到期債務,

不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上也許導致的不良影

響。

A,操作風險

B.?國家風險

C.聲譽風險

D.法律風險

I2A是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營

決策而導致?lián)p失的風險。

A.流動性風險

B.?國家風險

C.操作風險

D.法律風險

134是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不妥或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本

形成現(xiàn)實和長遠的影響。

A.流動性風險

B.戰(zhàn)略風險

C.操作風險

D.法律風險

144商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險屬于的風險

管理方法。

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險規(guī)避

D.風險轉(zhuǎn)移

15.

將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分

可以得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于的風險管理方式。

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險規(guī)避

D.風險轉(zhuǎn)移

16.△在風險發(fā)生之前,通過各種交易活動，把把也許發(fā)生的風險轉(zhuǎn)移給其別人承擔，避免自

己承擔風險損失，屬于的風險管理方法。

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險規(guī)避

D.風險轉(zhuǎn)移

17.

下列不屬于風險轉(zhuǎn)移方式的是

A.承擔

B.保險

C.轉(zhuǎn)讓

D.客戶分散

18.

在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動也許帶來風險損失，因而故意識地采

用規(guī)避措施，積極放棄或拒絕承擔該風險，屬于的風險管理方法。

A.風險補償

B.風險分散

C.風險規(guī)避

D.風險轉(zhuǎn)移

19.A風險主體運用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，填補其在某種風險上遭受

的資產(chǎn)損失，使風險損失不會影響到風險主體正常經(jīng)營的進行，不會導致其形象與信譽的損

害，屬于的風險管理方法。

A.風險補償

B.風險分散

C.風險規(guī)避

D.風險轉(zhuǎn)移

204按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列不涉及在核心資本中。

A.實收資本

B.資本公積

C.盈余公積

D.可轉(zhuǎn)換債券

21a按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列不涉及在附屬資本中。

A.重估儲備

B.長期次級債務

C.優(yōu)先股

D.實收資本

22.

商業(yè)銀行在計算核心資本充足率時，對未并表金融機構資本的投資,應扣除

A.15%

B.20%

C.25%

D.50%

23A是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局規(guī)定的資本。

A.會計資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟資本

D.實收資本

24.A公司治理在狹義上重要指公司股東大會、董事會和及高級管理層等組織機

構設立與動作的機制制度。

A.職工代表大會

B.工會

C.監(jiān)事會

D.同業(yè)協(xié)會

25.八負責建立辨認、計量、監(jiān)測井控制風險的程序和措施。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層

26.

在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控

制，這是

A.風險辨認

B.風險計量

C.風險監(jiān)測

D.風險控制

27.

風險辨認的重要方法不涉及

A.故障樹法

B.VaR

C.專家預測法

D.流程圖分析法

28.

商業(yè)銀行可以采用的風險計量方法不涉及

A.因果關系分析

B.VaR

C.敏感性分析

D.情景分析

29.A商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)重要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文獻和

A.國際結算系統(tǒng)

B.儲蓄系統(tǒng)

C.信用卡系統(tǒng)

D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關數(shù)據(jù)

30a商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系,涉及風險水平類指標、風險遷徙類指標和

A.流動性風險指標

B.信用風險指標

C.風險抵補類指標

D.不良貸款遷徙率指標

31.

下列指標中屬于風險水平類指標的是

A.正常貸款遷徙率指標工作

B.操作風險指標

C.風險抵補類指標

D.準備盤充足限度指標

32.△風險遷徙類指標涉及正常貸款遷徙率和

A.不良貸款遷徙率

B.賺錢能力

C.準備資金充足限度

D.資本充足限度

33.

對于同一客戶，不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴重不一致，無法確認哪一個是真實數(shù)據(jù)，則

選取______

A.風險值較低的指標值

B.風險值較高的指標值

C.風險值為兩者均值的指標值

D.類似客戶的指標值

34*不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。

A.環(huán)境安全

B.設備安全

C.系統(tǒng)安全

D.媒介安全

35.

屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。

A.環(huán)境安全

B.設備安全

C.媒介安全

D.應用系統(tǒng)安全

36.A屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡安全。

A.安全認證

B.操作系統(tǒng)安全

C.媒介安全

D.應用系統(tǒng)安全

37.

不屬于銀行信息系統(tǒng)的應用安全。

A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制

B.外網(wǎng)物理隔離

C.病毒防護

D.網(wǎng)絡結構安全

38A屬于銀行信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)安全。

A.操作系統(tǒng)安全

B.內(nèi)網(wǎng)訪問控制

C.加密傳輸

D.媒介安全

39.

銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于

A.媒介安全

B.管理安全

C.應用安全

D.信息安全

40#銀行信息系統(tǒng)安全涉及物理安全、網(wǎng)絡安全、管理安全和等

A.應用安全

B.媒介安全

C.應用系統(tǒng)安全

D.環(huán)境安全

41.

國內(nèi)少數(shù)公司在_____,開始試用國外先進的管理經(jīng)驗去辨認、估測、評價和控制風險。

A.20世紀60年代

B.20世紀80年代后期

C.20世紀70年代后期

D.20世紀80年代前期

42.

風險管理的核心在于

A.風險辨認

B.風險計量

C.風險監(jiān)測

D.選擇最佳風險管理技術組合

43.

風險管理的目的在于

A.獲得最大的安全保障

B.風險計量

C.風險監(jiān)測

D.選擇最佳風險管理技術組合

444資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自

A.負債業(yè)務

B.資產(chǎn)業(yè)務

C.中間業(yè)務

D.表外業(yè)務

45.

真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務重要集中于一

A.長期貸款

B.消費者貸款

C.短期自償性貸款

D.房地產(chǎn)貸款

46.

可轉(zhuǎn)換理論的一個基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時可以變現(xiàn)的

A.商業(yè)票據(jù)

B.流動資產(chǎn)

C.長期債券

D.國債

47A預期收入理論認為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根結底是以