2023年銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理管理基礎(chǔ)

2023銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》：管理基礎(chǔ)講義

第一節(jié)風(fēng)險與風(fēng)險管理一、風(fēng)險、收益與損失

1.風(fēng)險的定義:風(fēng)險是指未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不擬定性

(1)未來收益或損失可以被事先擬定，則不存在風(fēng)險;否則存在風(fēng)險

(2)沒有風(fēng)險就沒有收益

2.風(fēng)險與損失的關(guān)系:注意不要把兩者混為一談

(1)風(fēng)險:明確的事前概念,損失發(fā)生前的狀態(tài)；

損失:事后概念，風(fēng)險發(fā)生后導(dǎo)致的實際結(jié)果。

(2)風(fēng)險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)

3.損失類型及其解決辦法

(1)預(yù)期損失(ExpectedLoss,EL)---提取準(zhǔn)備金、沖減利潤；

(2)非預(yù)期損失(UnexpectedLoss,UL)----資本金；

(3)劫難性損失(StressLoss,SL)----保險、事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)

二、風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

1.商業(yè)銀行是否樂意承擔(dān)風(fēng)險、能否有效管理和控制風(fēng)險，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。

2.我國商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行自主經(jīng)營、自擔(dān)風(fēng)險、自負(fù)盈虧、

自我約束。

風(fēng)險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一

3.風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系：

(1)承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

(2)從主線上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

從粗放經(jīng)營模式轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理模式；

從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主；

從分散風(fēng)險管理轉(zhuǎn)向全面集中管理。

(3)為商業(yè)銀行的風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

(4)健全的風(fēng)險管理可認(rèn)為商業(yè)銀行發(fā)明價值

(5)風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是

金融監(jiān)管的迫切規(guī)定

決定商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)能力的兩個因素:資本規(guī)模、風(fēng)險管理水平

三、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展

1.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

20世紀(jì)6。年代前，偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

2.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

20世紀(jì)60-70年代，為擴大資金來源，避開金融監(jiān)管限制，變被動負(fù)債為積極性的積極負(fù)債

華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命：

1952年，哈瑞?馬科維茨的現(xiàn)代(證券資產(chǎn))投資組合理論——單期投資問題：投資者在某個

時間(期初)用一筆自有資金購買一組證券并持有一段時期(持有期)，在持有期結(jié)束時(期

末)，投資者出售他在期初購買的證券并將收入用于消費和再投資。(計算機不普及，使用存

在難度)

1964年，馬科威茨的學(xué)生威廉?夏普的資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)

3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

20世紀(jì)70年代，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、

經(jīng)營目的互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。

華爾街第二次數(shù)學(xué)革命:1973年，費雪.布萊克、麥龍?舒爾斯、羅伯特?默頓歐式期權(quán)定價模

型。(到期日才干行權(quán))

4.全面風(fēng)險管理模式

20世紀(jì)80年代后，1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險管理原則體系基本形成

5.全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的理念和方法：

(1)全球的風(fēng)險管理體系:國別、地區(qū)

(2)全面的風(fēng)險管理范圍：業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)單位

(3)全程的風(fēng)險管理過程:業(yè)務(wù)的每個環(huán)節(jié)

(4)全新的風(fēng)險管理方法：風(fēng)險增多，方法增多

(5)全員的風(fēng)險管理文化：，每一個員工、部門

全面風(fēng)險管理代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，符合《巴塞爾新資本協(xié)議》和各國

監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管規(guī)定，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

第二節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險的重要類別

巴塞爾委員會根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特性及誘發(fā)風(fēng)險的因素，把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為以下

八類：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及

戰(zhàn)略風(fēng)險。

一、信用風(fēng)險

1.定義:信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行協(xié)議所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，

影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人導(dǎo)致經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

(1)傳統(tǒng)觀點認(rèn)為，信用風(fēng)險是指因交易對手無力履行協(xié)議而導(dǎo)致經(jīng)濟損失的風(fēng)險。然而，由

信用風(fēng)險帶來的損失也也許發(fā)生在實際違約之前，當(dāng)交易對手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變

化時，也會存在潛在的損失。

對大多數(shù)商業(yè)銀來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、

債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交

易中。

(2)信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。賬面價值、名義價值

(3)信用風(fēng)險涉及違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等重要形式。

違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對公司。

結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險，涉及在不同的時間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。1974年

德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。

2.信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特性：與市場風(fēng)險相反，信用風(fēng)險的觀測數(shù)據(jù)少,且不易

獲取。

二、市場風(fēng)險

1.定義:市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸遭受

損失的風(fēng)險。

(1)市場風(fēng)險重要涉及利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險，其中利率風(fēng)險尤為重要。

(2)市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

2.由于市場風(fēng)險來源于所屬的經(jīng)濟體系，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特性，難以通過度散化投資完

全消除。投資于多國金融市場。

三、操作風(fēng)險

1.定義:操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所導(dǎo)

致?lián)p失的風(fēng)險。

(1)操作風(fēng)險涉及法律風(fēng)險，但不涉及聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

(2)操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

(3)操作風(fēng)險具有普遍性，與市場風(fēng)險重要存在于交易類業(yè)務(wù)和信用分險重要存在于授信業(yè)

務(wù)不同，操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面。

2.操作風(fēng)險具有非營利性,它并不能為銀行帶來賺錢，但是操作風(fēng)險也許引發(fā)市場風(fēng)險和信

用風(fēng)險。

四、流動性風(fēng)險

1.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增長提供融資而導(dǎo)致?lián)p失或破

產(chǎn)的風(fēng)險。

2.流動性風(fēng)險形成的因素更加復(fù)雜和廣泛，是一種多維風(fēng)險。

產(chǎn)生因素：商業(yè)銀行的流動性計劃也許不完善之外,信用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺

陷同樣會導(dǎo)致流動性局限性。

流動性風(fēng)險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。

五、國家風(fēng)險

1.定義：國家風(fēng)險是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時，由于別國經(jīng)

濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險。

國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險和社會風(fēng)險三類。

政治風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家的政治因素限制，不能把在該國貸款等匯回本國而遭受損

失的風(fēng)險。政治風(fēng)險涉及政權(quán)風(fēng)險、政局風(fēng)險、政策風(fēng)險和對外關(guān)系風(fēng)險等多個方面。

經(jīng)濟風(fēng)險是指境外商業(yè)銀行僅僅受特定國家直接或間接經(jīng)濟因素的限制，而不能把在該國的

貸款等匯回本國而遭受損失的風(fēng)險。

社會風(fēng)險是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素導(dǎo)致特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行

不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風(fēng)險.

2.國家風(fēng)險管理歸于信用風(fēng)險管理范疇

六、聲譽風(fēng)險

1.定義：聲譽是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過連續(xù)努力、長期信任建立起來的寶貴的無

形資產(chǎn)。

聲譽風(fēng)險是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場表現(xiàn)或平常經(jīng)營活動所產(chǎn)生的負(fù)面

結(jié)果，也許對商業(yè)銀行的這種無形資產(chǎn)導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。

幾乎所有的風(fēng)險都也許影響銀行聲譽。

2.聲譽風(fēng)險也是一種多維風(fēng)險。管理聲譽風(fēng)險的最佳辦法就是：強化全面風(fēng)險管理意識,

改善公司治理，并預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準(zhǔn)備；保證其他重要風(fēng)險被對的辨認(rèn)、優(yōu)先排序，

并得到有效管理。

七、法律風(fēng)險

1.定義：法律風(fēng)險是指商業(yè)銀行因平常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定。導(dǎo)致不能

履行協(xié)議、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而導(dǎo)致經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

2.法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它涉及但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支

付的罰款、罰金或者處罰性補償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

3.法律風(fēng)險通常歸屬于操作風(fēng)險管理范疇

八、戰(zhàn)略風(fēng)險

1.定義：戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目的的系統(tǒng)化管理過程中,

因不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策也許導(dǎo)致?lián)p失或不利影響的風(fēng)險。

2.戰(zhàn)略風(fēng)險重要體現(xiàn)在四個方面：

(1)是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目的缺少整體兼容性；

(2)是為實現(xiàn)這些目的而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;

（3）是為實現(xiàn)目的所需要的資源匱乏;

（4）整個戰(zhàn)略實行過程的質(zhì)量難以保證。

3.戰(zhàn)略風(fēng)險也是一種多維風(fēng)險

第三節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重要策略

商業(yè)銀行通常運用的風(fēng)險管理策略可以大體概括為五種：風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、

風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險補償。

此五種策略是銀行在風(fēng)險管理實踐中的策略性選擇，而非崗位/流程設(shè)立、經(jīng)濟資本配置等

具體風(fēng)險控制機制。

一、風(fēng)險分散

1.定義：風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和減少風(fēng)險的方法。

馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1,分散投資于兩種

資產(chǎn)就具有減少風(fēng)險的作用。

根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、

同一性質(zhì)甚至同一國家的借債人。

2.多樣化投資分散風(fēng)險的風(fēng)險管理策略前提條件是要有足夠多的互相獨立的投資形式。同

時，風(fēng)險分散策略是有成本的。

二、風(fēng)險對沖

1.定義:風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，

來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。

2.風(fēng)險對沖是管理市場風(fēng)險（利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險）非常有效的辦法。

可分為自我對沖和市場對沖兩種情況

三、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

1.定義：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采用其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他

經(jīng)濟主體的一種風(fēng)險管理辦法。

2.風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。

四、風(fēng)險規(guī)避

1.定義:風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有

的風(fēng)險。不做業(yè)務(wù),不承擔(dān)風(fēng)險。

2.風(fēng)險規(guī)避重要通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。

風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于它是一種悲觀的風(fēng)險管理策略。

五、風(fēng)險補償

1.定義:風(fēng)險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動導(dǎo)致實質(zhì)損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)

行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。

2.在交易價格上附加更高的更顯溢價，即通過加價來索取風(fēng)險回報。

風(fēng)險管理的一個重要方面就是對風(fēng)險合理定價。

第四節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險與資本一、資本的概念和作用

1.通常所說的資本是指會計資本，也就是賬面資本。涉及實收資本、資本公積、盈余公積、一

般準(zhǔn)備、信托補償準(zhǔn)備和未分派利潤等。

2.資本的作用重要體現(xiàn)在以下五個方面：

(1)資本為商業(yè)銀行提供融資。

(2)吸取和消化損失。免遭風(fēng)險損失的緩沖器。

(3)限制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)過度擴張和風(fēng)險承擔(dān)，增強銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性。

(4)維持市場信心。

(5)為風(fēng)險管理提供最主線的驅(qū)動力。

二、監(jiān)管資本與資本充足性規(guī)定

1.定義：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹

配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特性按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。

由于其必須在非預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用，因此其強調(diào)的是抵御風(fēng)險、保障商業(yè)銀行連續(xù)穩(wěn)

健經(jīng)營的能力，并不規(guī)定其所有權(quán)歸屬。

2.《巴塞爾資本協(xié)議》初次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標(biāo)準(zhǔn)。

資本充足率是指資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率。此處的資本即監(jiān)管資本。

3.《巴塞爾新資本協(xié)議》對監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬

資本。

(1)核心資本又稱為一級資本，涉及商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分

派利潤)和公開儲備；

(2)附屬資本又稱二級資本，涉及未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工

具等；

(3)在計算市場風(fēng)險資本規(guī)定期，還規(guī)定了三級資本。

新協(xié)議對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。

4.新協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%,其中核心資本充足率不得低于

4%。

三、經(jīng)濟資本及其應(yīng)用

1.定義:經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)

期損失而應(yīng)當(dāng)持有的資本金。

2.經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面：

(1)有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水平。

(2)有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估體系。

長期以來，股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)這兩項指標(biāo)被廣泛用于衡量商業(yè)銀行

的賺錢能力。但這兩項指標(biāo)無法全面、進(jìn)一步的揭示商業(yè)銀行在賺錢的同時所承擔(dān)的風(fēng)險水

平。

采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)來綜合考量商業(yè)銀行的賺錢能力和風(fēng)險水平，已經(jīng)

成為國際商業(yè)銀行最佳管理實踐。

目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAR0C)。經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收

益率是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟資本計量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。

RAROC=(NI—EL)/UL

經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率著重強調(diào)商業(yè)銀行通過承擔(dān)風(fēng)險而獲得的收益是有代價的。

RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法己經(jīng)在國際先進(jìn)銀行中得到了廣泛應(yīng)用，在其內(nèi)部各

個層面的經(jīng)營管理活動中發(fā)揮著重要作用。

單筆業(yè)務(wù)、資產(chǎn)組合業(yè)務(wù)、銀行總體層面

2023銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》60道精選單選題

1A在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不涉及一

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

C.全面風(fēng)險管理模式

D.內(nèi)部管理模式

2A下列理論中，屬于負(fù)債管理模式的是

A.真實票據(jù)論

B.轉(zhuǎn)換能力理論

C.存款理論

D.預(yù)期收入理論

3.AFN理論中，發(fā)球資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是

A.銀行券理論

B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

C.購買理論

D.銷售理論

4.

下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是

A.轉(zhuǎn)換能力理論

B.預(yù)期收入理論

C.超貨幣供培理論

D.銷售理論

5.

是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種因素不能或不愿遵照協(xié)議規(guī)定準(zhǔn)時償還債務(wù)

而使銀行遭受損失的也許性。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

6.

是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)

務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

7.

不涉及在市場風(fēng)險中。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.商品價格風(fēng)險

8.

是由不完善或有問題的內(nèi)部程序，人員及系統(tǒng)或外部事件所導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。

A.市場風(fēng)險

B.o操作風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.國家風(fēng)險

9A是指銀行掌握的可用于即時土付的流動資產(chǎn)局限性以滿足支付需要，從而使銀行

喪失清償能力的也許性。

A.流動性風(fēng)險

B.o國家風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

10.

是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照協(xié)議償還債務(wù)本息的

也許性。

A.流動性風(fēng)險

B.。國家風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

".A是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下,不能支付到期債務(wù),

不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上也許導(dǎo)致的不良影

響。

A,操作風(fēng)險

B.?國家風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

I2A是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營

決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。

A.流動性風(fēng)險

B.?國家風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

134是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不妥或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本

形成現(xiàn)實和長遠(yuǎn)的影響。

A.流動性風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

144商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險屬于的風(fēng)險

管理方法。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險規(guī)避

D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

15.

將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分

可以得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于的風(fēng)險管理方式。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險規(guī)避

D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

16.△在風(fēng)險發(fā)生之前,通過各種交易活動，把把也許發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其別人承擔(dān)，避免自

己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于的風(fēng)險管理方法。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險規(guī)避

D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

17.

下列不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式的是

A.承擔(dān)

B.保險

C.轉(zhuǎn)讓

D.客戶分散

18.

在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動也許帶來風(fēng)險損失，因而故意識地采

用規(guī)避措施，積極放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于的風(fēng)險管理方法。

A.風(fēng)險補償

B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險規(guī)避

D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

19.A風(fēng)險主體運用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，填補其在某種風(fēng)險上遭受

的資產(chǎn)損失，使風(fēng)險損失不會影響到風(fēng)險主體正常經(jīng)營的進(jìn)行，不會導(dǎo)致其形象與信譽的損

害，屬于的風(fēng)險管理方法。

A.風(fēng)險補償

B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險規(guī)避

D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

204按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列不涉及在核心資本中。

A.實收資本

B.資本公積

C.盈余公積

D.可轉(zhuǎn)換債券

21a按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列不涉及在附屬資本中。

A.重估儲備

B.長期次級債務(wù)

C.優(yōu)先股

D.實收資本

22.

商業(yè)銀行在計算核心資本充足率時，對未并表金融機構(gòu)資本的投資,應(yīng)扣除

A.15%

B.20%

C.25%

D.50%

23A是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的資本。

A.會計資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟資本

D.實收資本

24.A公司治理在狹義上重要指公司股東大會、董事會和及高級管理層等組織機

構(gòu)設(shè)立與動作的機制制度。

A.職工代表大會

B.工會

C.監(jiān)事會

D.同業(yè)協(xié)會

25.八負(fù)責(zé)建立辨認(rèn)、計量、監(jiān)測井控制風(fēng)險的程序和措施。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層

26.

在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對風(fēng)險進(jìn)行估算和控

制，這是

A.風(fēng)險辨認(rèn)

B.風(fēng)險計量

C.風(fēng)險監(jiān)測

D.風(fēng)險控制

27.

風(fēng)險辨認(rèn)的重要方法不涉及

A.故障樹法

B.VaR

C.專家預(yù)測法

D.流程圖分析法

28.

商業(yè)銀行可以采用的風(fēng)險計量方法不涉及

A.因果關(guān)系分析

B.VaR

C.敏感性分析

D.情景分析

29.A商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)重要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文獻(xiàn)和

A.國際結(jié)算系統(tǒng)

B.儲蓄系統(tǒng)

C.信用卡系統(tǒng)

D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)

30a商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系,涉及風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和

A.流動性風(fēng)險指標(biāo)

B.信用風(fēng)險指標(biāo)

C.風(fēng)險抵補類指標(biāo)

D.不良貸款遷徙率指標(biāo)

31.

下列指標(biāo)中屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)的是

A.正常貸款遷徙率指標(biāo)工作

B.操作風(fēng)險指標(biāo)

C.風(fēng)險抵補類指標(biāo)

D.準(zhǔn)備盤充足限度指標(biāo)

32.△風(fēng)險遷徙類指標(biāo)涉及正常貸款遷徙率和

A.不良貸款遷徙率

B.賺錢能力

C.準(zhǔn)備資金充足限度

D.資本充足限度

33.

對于同一客戶，不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致，無法確認(rèn)哪一個是真實數(shù)據(jù)，則

選取______

A.風(fēng)險值較低的指標(biāo)值

B.風(fēng)險值較高的指標(biāo)值

C.風(fēng)險值為兩者均值的指標(biāo)值

D.類似客戶的指標(biāo)值

34*不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。

A.環(huán)境安全

B.設(shè)備安全

C.系統(tǒng)安全

D.媒介安全

35.

屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。

A.環(huán)境安全

B.設(shè)備安全

C.媒介安全

D.應(yīng)用系統(tǒng)安全

36.A屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。

A.安全認(rèn)證

B.操作系統(tǒng)安全

C.媒介安全

D.應(yīng)用系統(tǒng)安全

37.

不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全。

A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制

B.外網(wǎng)物理隔離

C.病毒防護(hù)

D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全

38A屬于銀行信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)安全。

A.操作系統(tǒng)安全

B.內(nèi)網(wǎng)訪問控制

C.加密傳輸

D.媒介安全

39.

銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于

A.媒介安全

B.管理安全

C.應(yīng)用安全

D.信息安全

40#銀行信息系統(tǒng)安全涉及物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和等

A.應(yīng)用安全

B.媒介安全

C.應(yīng)用系統(tǒng)安全

D.環(huán)境安全

41.

國內(nèi)少數(shù)公司在_____,開始試用國外先進(jìn)的管理經(jīng)驗去辨認(rèn)、估測、評價和控制風(fēng)險。

A.20世紀(jì)60年代

B.20世紀(jì)80年代后期

C.20世紀(jì)70年代后期

D.20世紀(jì)80年代前期

42.

風(fēng)險管理的核心在于

A.風(fēng)險辨認(rèn)

B.風(fēng)險計量

C.風(fēng)險監(jiān)測

D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合

43.

風(fēng)險管理的目的在于

A.獲得最大的安全保障

B.風(fēng)險計量

C.風(fēng)險監(jiān)測

D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合

444資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自

A.負(fù)債業(yè)務(wù)

B.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

C.中間業(yè)務(wù)

D.表外業(yè)務(wù)

45.

真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)重要集中于一

A.長期貸款

B.消費者貸款

C.短期自償性貸款

D.房地產(chǎn)貸款

46.

可轉(zhuǎn)換理論的一個基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時可以變現(xiàn)的

A.商業(yè)票據(jù)

B.流動資產(chǎn)

C.長期債券

D.國債

47A預(yù)期收入理論認(rèn)為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根結(jié)底是以