文華財經(jīng)“麥語言”函數(shù)手冊

文華財經(jīng)“麥語言”函數(shù)手冊原創(chuàng)ivenus日常記錄2020/05/1410:35自編模型支持的操作符操作符意義舉例?＋加法CLOSE＋OPEN；返回收盤價與開盤價的和。－減法CLOSE－OPEN；返回收盤價與開盤價的差。*乘法CLOSE*OPEN；返回收盤價與開盤價的積。/除法CLOSE/OPEN；返回收盤價與開盤價的商。&&與（并且），也可簡寫為ANDCLOSE>OPEN&&REF(CLOSE>OPEN,1)；當(dāng)根k線與前一根k線都收陽返回1，否則返回0。||或（或者），也可簡寫為ORCLOSE>OPEN||REF(CLOSE>OPEN,1)；當(dāng)根k線收陽或前一根k線收陽返回1，否則返回0。>大于CLOSE>OPEN；當(dāng)根k線的收盤價大于開盤價（陽線）返回1，否則返回0。<小于CLOSE<OPEN；當(dāng)根k線的收盤價小于開盤價（陰線）返回1，否則返回0。>=大于等于CLOSE>=2000；當(dāng)根k線收盤價大于等于2000返回1，否則返回0。<=小于等于CLOSE<=2000；當(dāng)根k線收盤價小于等于2000返回1，否則返回0。<>不等于DATE<>REF(DATE,1)；當(dāng)根k線的日期與前一根k線的日期不等（當(dāng)根k線為當(dāng)日第一根k線）返回1，否則返回0。=等于操作符TIME=1459；當(dāng)根k線的時間為14點59分返回1，否則返回0。：=定義變量（模型加載時不顯示線）AA:=(OPEN+CLOSE)/2；定義變量AA，模型加載時AA在圖表上不顯示線。：定義變量（模型加載時顯示線）AA:(OPEN+CLOSE)/2；定義變量AA，模型加載時AA在圖表上顯示線。^^定義變量（以主圖附加坐標(biāo)方式顯示）AA^^(OPEN+CLOSE)/2；//定義變量AA，主圖加載時，無論指標(biāo)屬性如何，AA都以主圖附加坐標(biāo)方式在主圖顯示。‥定義變量（以獨立坐標(biāo)方式顯示）AA..(OPEN+CLOSE)/2；//定義變量AA，主圖加載時，無論指標(biāo)屬性如何，AA以獨立坐標(biāo)方式在主圖顯示。編輯平臺的語法

1、編寫規(guī)則（1）請使用半角輸入，不區(qū)分大小寫；

（2）每一行語句以“；”結(jié)束；

（3）注釋行前用“//”標(biāo)識；2、變量命名“O”“H”“L”“C”為系統(tǒng)關(guān)鍵字，不可以用作變量名。3、交易指令沖突過濾模型不支持指令里定義手?jǐn)?shù)，例如：BK(5)。4、函數(shù)沖突（1）"TRADE_OTHER"的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是一分鐘數(shù)據(jù)，與"CHECKSIG_MIN"、"MULTSIG_MIN"配套，但是不能與"CHECKSIG"、"MULTSIG"函數(shù)一起使用。（2）"CLOSEKLINE"/"CLOSEKLINE_MIN"只支持收盤價模型，不能再寫"CHECKSIG"/"CHECKSIG_MIN"函數(shù)、"MULTSIG"/"MULTSIG_MIN"函數(shù)。（3）"CLOSEKLINE"和"CLOSEKLINE_MIN"函數(shù)有沖突，不能一起使用。（4）"CHECKSIG"/"CHECKSIG_MIN"這類函數(shù)，"MULTSIG"/"MULTSIG_MIN"這類函數(shù)，二類函數(shù)是有沖突的，不能一起使用。（5）"CHECKSIG"和"CHECKSIG_MIN"函數(shù)有沖突，不能一起使用。（6）"MULTSIG"和"MULTSIG_MIN"函數(shù)有沖突，不能一起使用。（7）"MULTSIG"/"MULTSIG_MIN"表示一根k線多信號，和表示一根k線一個信號但是不同k線指令行重復(fù)生效的"TRADE_AGAIN"函數(shù)有沖突，不能一起使用。（8）"CLOSEMINUTE/CLOSESEC"只支持收盤價模型，不能再寫CHECK_MIN/CHECKSIG、MULTSIG_MIN/MULTSIG函數(shù)。（9）"CLOSEMINUTE1/CLOSESEC1"只支持指令價模型，不能與CLOSEKLINE/CLOSEKLINE_MIN一起使用。5、IF...THENBEGIN...END語法6、定義全局變量VARIABLE:VAR1:=X,VAR2:=Y;

IF

條件1

THEN

VAR1:=VAR1+1;

IF

條件2

THEN

VAR2:=VAR2+1;

VARIABLE

表示聲明后面的變量名為全局變量

VAR1VAR2全局變量的名字

XY為全局變量的初始值

VAR1:=VAR1+1;表示給VARI賦值

如果當(dāng)前K線條件滿足條件1，則給VARI賦值為VAR1+1，否則仍舊取值為之前的VAR1的值過濾模型的運行規(guī)則1、過濾模型的編寫必須有一句AUTOFILTER，不允許連續(xù)出開倉信號或者連續(xù)出平倉信號，有多個開倉信號都滿足條件的時候，取第一個信號作為有效信號，后面的k線上的同樣信號將被過濾掉。過濾模型支持的指令：BK、BP、BPK、SK、SP、SPK、CLOSEOUT，不支持BK(5)等帶手?jǐn)?shù)的指令。支持指令分組。2、模組的加載初始化延續(xù)歷史信號：加載時根據(jù)歷史信號自動加載模組，模組后續(xù)運行根據(jù)歷史最后信號和理論持倉，執(zhí)行模型后續(xù)發(fā)出的信號。每次手動初始化重新開始：用戶手動輸入信號方向和信號價格。模組后續(xù)運行，以帶入的信號以及持倉，執(zhí)行模型后續(xù)出的信號。3、信號的下單手?jǐn)?shù)（1）開倉信號：下單手?jǐn)?shù)按照加載模組設(shè)置的默認(rèn)開倉手?jǐn)?shù)執(zhí)行（模組可用資金不足，根據(jù)可開倉手?jǐn)?shù)執(zhí)行）；（2）平倉信號：平掉模組全部持倉手?jǐn)?shù)。4、主觀干預(yù)（1）當(dāng)前是開倉信號（BK、SK、BPK、SPK）的狀態(tài)下：在本根和后續(xù)k線上，可以加倉下單，也可以減倉下單（加倉后子賬戶持倉小于等于理論持倉）；（2）手動減倉到0的情況下，模型的平倉信號照出，只是因為模組子賬戶持倉為0，不再發(fā)委托；（3）模組理論持倉為0時候，不允許主觀干預(yù)。干預(yù)失敗的幾種情況：（1）有掛單不能進行手動干預(yù)；（2）有未處理完的操作不能進行手動干預(yù)；（3）有多頭持倉不能干預(yù)賣開；（4）有空頭持倉不能干預(yù)買開；（5）沒有多頭持倉不能干預(yù)賣平；（6）沒有空頭持倉不能干預(yù)買平。干預(yù)成功的結(jié)果：直接發(fā)出委托，不在K線圖上產(chǎn)生信號，但是會改變模組子賬戶持倉。5、計算下一個信號依據(jù)過濾模型，完全根據(jù)上一個有效信號來計算下一個信號，開倉信號和平倉信號一一對應(yīng)。6、一根k線多信號一根k線上信號確定以后，會計算下一個信號，支持一根k線上先后出現(xiàn)多個信號。信號的下單執(zhí)行規(guī)則（1）開倉信號發(fā)出時，不管模組中是否有掛單，直接發(fā)出開倉指令；（2）平倉信號發(fā)出時：①如果之前發(fā)出的開倉信號委托還沒有發(fā)出，則停止執(zhí)行平倉信號；②如果之前發(fā)出的開倉信號有掛單（還沒有成交或部分成交），先撤掉對應(yīng)的掛單，然后執(zhí)行平倉指令（平實際的模組持倉手?jǐn)?shù)，如果0手持倉就不發(fā)委托）；（3）在系統(tǒng)正在執(zhí)行信號忽閃造成的消失處理的情況下，必須等信號消失處理完，再執(zhí)行新的信號；（4）信號消失的處理：①對應(yīng)的信號還未發(fā)出委托，則停止執(zhí)行該信號；②對應(yīng)的信號有掛單，但是還沒有成交，撤掉掛單；③對應(yīng)的開倉信號已經(jīng)委托并且成交（全部成交或部分成交），則平倉對應(yīng)手?jǐn)?shù)，恢復(fù)0持倉狀態(tài)；④對應(yīng)的平倉信號已經(jīng)委托并且成交（全部成交或部分成交），則新開倉對應(yīng)手?jǐn)?shù)，恢復(fù)以前的持倉狀態(tài)。非過濾模型的運行規(guī)則1、非過濾模型的編寫非過濾模型，允許連續(xù)出開倉信號或者連續(xù)出平倉信號，可以實現(xiàn)加倉、減倉。支持的指令：BK（N）、BP（N）、SK（N）、SP（N）、CLOSEOUT、BPK（N）、SPK（N），不支持不帶手?jǐn)?shù)的開平倉指令。（1）支持指令分組。（2）多個指令條件同時滿足時，按條件語句編寫的先后順序執(zhí)行信號。2、模組的加載初始化延續(xù)歷史信號：加載時根據(jù)歷史信號自動加載模組，模組后續(xù)運行根據(jù)歷史最后信號和理論持倉，執(zhí)行模型后續(xù)發(fā)出的信號。每次手動初始化重新開始：用戶手動輸入信號方向和信號價格。模組后續(xù)運行，以帶入的信號以及持倉，執(zhí)行模型后續(xù)出的信號。3、信號的下單手?jǐn)?shù)按照指令里寫的手?jǐn)?shù)下單（模組可用資金不足，根據(jù)可開倉手?jǐn)?shù)執(zhí)行）；可以用MYVOL函數(shù)取運行模組中的設(shè)定的下單手?jǐn)?shù)，例如：BK(2*MYVOL)。4、主觀干預(yù)（1）當(dāng)前信號是開倉信號（BK、SK）、反手信號（BPK、SPK）的狀態(tài)下，在本根和后續(xù)k線上，可以加倉下單，也可以減倉下單（加倉后子賬戶持倉小于等于理論持倉）；（2）當(dāng)前信號是平倉信號（BP、SP）的狀態(tài)下，在本根和后續(xù)k線上，可以減倉下單；（3）模組理論持倉為0時候，不允許主觀干預(yù)。干預(yù)失敗的幾種情況：（1）有掛單不能進行手動干預(yù)；（2）有未處理完的操作不能進行手動干預(yù)；（3）有多頭持倉不能干預(yù)賣開；（4）有空頭持倉不能干預(yù)買開；（5）沒有多頭持倉不能干預(yù)賣平；（6）沒有空頭持倉不能干預(yù)買平。干預(yù)成功的結(jié)果：直接發(fā)出委托，不在K線圖上產(chǎn)生信號，但是會改變模組子賬戶持倉。5、非過濾模型根據(jù)模組持倉來計算下一個信號（1）模組的理論持倉為0的情況下，找開倉信號（BK或SK），先找到的有效；（2）開倉信號后，可以出現(xiàn)繼續(xù)加倉信號、再減倉信號、反手信號或清倉信號；（3）平倉信號后，可以出現(xiàn)繼續(xù)減倉信號、再加倉信號或清倉信號；6、一根k線多信號一根k線上信號確定以后，會計算下一個信號，支持一根k線上先后出現(xiàn)多個信號。信號的下單執(zhí)行規(guī)則（1）開倉信號發(fā)出時，不管模組中是否有掛單，直接發(fā)出開倉指令；（2）平倉信號發(fā)出時：①如果之前發(fā)出的開倉信號委托還沒有發(fā)出，則停止執(zhí)行平倉信號；②如果之前發(fā)出的開倉信號有掛單（還沒有成交或部分成交），先撤掉當(dāng)前模組所有的開倉掛單，然后執(zhí)行平倉指令（平實際的模組持倉手?jǐn)?shù)，如果0手持倉就不發(fā)委托）；（3）在系統(tǒng)正在執(zhí)行信號忽閃造成的消失處理的情況下，必須等信號消失處理完，再執(zhí)行新的信號；（4）信號消失的處理：①對應(yīng)的信號還未發(fā)出委托，則停止執(zhí)行該信號；②對應(yīng)的信號有掛單，但是還沒有成交，撤掉掛單；③對應(yīng)的開倉信號已經(jīng)委托并且成交（全部成交或部分成交），則平倉對應(yīng)手?jǐn)?shù)，恢復(fù)0持倉狀態(tài)；④對應(yīng)的平倉信號已經(jīng)委托并且成交（全部成交或部分成交），則新開倉對應(yīng)手?jǐn)?shù)，恢復(fù)以前的持倉狀態(tài)。指標(biāo)函數(shù)

函數(shù)名函數(shù)說明ABSABS(X)：取的X的絕對值。

注：

1、正數(shù)的絕對值是它本身；

2、負(fù)數(shù)的絕對值是它的相反數(shù)；

3、0的絕對值還是0；

例1：

ABS(-10);//返回10。

例2：

ABS(CLOSE-10);//返回收盤價和的10價差的絕對值。

例3：

ABS(C-O);//當(dāng)前K線實體長度ACOSACOS(X)：返回X的反余弦值。

注：

1、X取值范圍[-1，1]。

2、若X不在取值范圍，返回值為空值。

例1：

ACOS(-1);//求-1的反余弦值；

例2：

ACOS(1);//求1的反余弦值；ADMAADMA(X,N,P,Q)考夫曼均值用法：ADMA(X,N,P,Q);求X在N個周期中的，快線頻率參數(shù)為P，慢線頻率參數(shù)為Q的考夫曼自適應(yīng)均值。注：1、X為調(diào)用的k線數(shù)據(jù)（例如高、開、低，收）；N為調(diào)用的間隔時間；P為快線頻率參數(shù)；Q為慢線頻率參數(shù)。2、當(dāng)前的K線數(shù)不足N根時，函數(shù)返回空值。

3、N為0或空值的情況下，函數(shù)返回空值。

算法：ADMA(X,N,P,Q)=REF(EMA(X,N),1)+CONSTANT*(X-REF(EMA(X,N),1));CONSTANT是平滑系數(shù)，用麥語言函數(shù)可以表示為：CONSTANT:=SQUARE((ABS((CLOSE-REF(CLOSE,N))/(SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),N))))*(2/(P+1)-2/(Q+1))+2/(Q+1));算法舉例：計算C在9周期的，快線頻率參數(shù)為2，慢線頻率參數(shù)為30的考夫曼均值。1、確定價格方向：價格方向表示整個時間段中的凈價格變化。比如，使用N天的間隔（或N小時），這里N為92、計算方向移動：DIRECTION:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,9));3、計算波動性：波動性是市場噪音的總數(shù)量，計算了時間段內(nèi)價格變化的總和。VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),9);

4、確定效率系數(shù)：

ER:=DIRECTION/VOLATILITY;

5、計算平滑系數(shù)：

FASTSC:=2/(2+1);

SLOWSC:=2/(30+1);

SMOOTH:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;

CONSTANT:=SQUARE(SMOOTH);

6、計算平滑系數(shù)為CONSTANT的自適應(yīng)均線：

AMACLOSE:REF(EMA(C,9),1)+CONSTANT*(C-REF(EMA(C,9),1));ALIGN設(shè)置文字對齊方式（左中右）。

用法：DRAWTEXT(COND,PRICE,TEXT),ALIGNX;COND條件滿足時，在PRICE的位置，標(biāo)注TEXT，文字按照ALIGNX寫入的方式對齊。ALIGN0，ALIGN1，ALIGN2，分別表示左對齊，居中對齊，右對齊。例：DRAWTEXT(C>O,H,'漲'),ALIGN1,VALIGN1,FONTSIZE20,COLORGREEN;//在陽線的最高價標(biāo)注文字“漲”，文字居中對齊，字體大小為20，顏色為綠色。ASINASIN(X)：返回X的反正弦值。

注：

1、X取值范圍[-1，1]。

2、若X不在取值范圍，返回值為空值。

例1：

ASIN(-1);//求-1的反正弦值；

例2：

ASIN(1);//求1的反正弦值；ASK1ASK1取得TICK圖該筆TICK的賣一價。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、如果沒有五檔行情授權(quán)，該函數(shù)返回盤口賣出價。

例：AA:ASK1;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義AA為該筆TICK的賣一價；ASK2ASK2取得TICK圖該筆TICK的賣二價。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、該函數(shù)需要有五檔行情授權(quán)才能取到有效值，否則返回空值。

例：

AA:ASK2;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義AA為該筆TICK的賣二價；ASK3ASK3取得TICK圖該筆TICK的賣三價。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、該函數(shù)需要有五檔行情授權(quán)才能取到有效值，否則返回空值。

例：

AA:ASK3;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義AA為該筆TICK的賣三價；ASK4ASK4取得TICK圖該筆TICK的賣四價。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、該函數(shù)需要有五檔行情授權(quán)才能取到有效值，否則返回空值。

例：

AA:ASK4;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義AA為該筆TICK的賣四價；ASK5ASK5取得TICK圖該筆TICK的賣五價。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、該函數(shù)需要有五檔行情授權(quán)才能取到有效值，否則返回空值。

例：

AA:ASK5;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義AA為該筆TICK的賣五價；ASK1VOLASK1VOL取得TICK圖該筆TICK的賣一量。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、如果沒有五檔行情授權(quán)，該函數(shù)返回盤口賣出掛單量。

例：VV:ASK1VOL;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為該筆TICK的賣一量；ASK2VOLASK2VOL取得TICK圖該筆TICK的賣二量。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、該函數(shù)需要有五檔行情授權(quán)才能取到有效值，否則返回空值。

例：VV:ASK2VOL;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為該筆TICK的賣二量；ASK3VOLASK3VOL取得TICK圖該筆TICK的賣三量。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、該函數(shù)需要有五檔行情授權(quán)才能取到有效值，否則返回空值。

例：VV:ASK3VOL;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為該筆TICK的賣三量；ASK4VOLASK4VOL取得TICK圖該筆TICK的賣四量。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、該函數(shù)需要有五檔行情授權(quán)才能取到有效值，否則返回空值。

例：VV:ASK4VOL;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為該筆TICK的賣四量；ASK5VOLASK5VOL取得TICK圖該筆TICK的賣五量。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、該函數(shù)需要有五檔行情授權(quán)才能取到有效值，否則返回空值。

例：VV:ASK5VOL;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為該筆TICK的賣五量；ASKBIGCOUNTASKBIGCOUNT取得TICK圖所定義數(shù)據(jù)區(qū)主動賣大單次數(shù)的和。

注：

1、使用該函數(shù)前，必須先調(diào)用DEF_TICKDATA函數(shù)定義TICK數(shù)據(jù)區(qū)。2、使用該函數(shù)前，必須使用SETBIGVOL函數(shù)定義大單閥值，否則該函數(shù)返回0。3、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

例：

DEF_TICKDATA(0,5);//調(diào)用五秒的TICK數(shù)據(jù)

SETBIGVOL(10);//設(shè)置大單閥值為10手VV:ASKBIGCOUNT;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為五秒內(nèi)（包含當(dāng)筆TICK）所有TICK的主動賣的大單次數(shù)的和ASKBIGTOTVOLASKBIGTOTVOL取得TICK圖所定義數(shù)據(jù)區(qū)主動賣大單成交量的和。

注：

1、使用該函數(shù)前，必須先調(diào)用DEF_TICKDATA函數(shù)定義TICK數(shù)據(jù)區(qū)。2、使用該函數(shù)前，必須使用SETBIGVOL函數(shù)定義大單閥值，否則該函數(shù)返回0。3、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

例：

DEF_TICKDATA(0,5);//調(diào)用五秒的TICK數(shù)據(jù)

SETBIGVOL(10);//設(shè)置大單閥值為10手VV:ASKBIGTOTVOL;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為五秒內(nèi)（包含當(dāng)筆TICK）所有TICK的主動賣大單成交量的和ASKVOLASKVOL取得TICK圖所定義數(shù)據(jù)區(qū)主動賣成交量的和。

注：

1、使用該函數(shù)前，必須先調(diào)用DEF_TICKDATA函數(shù)定義TICK數(shù)據(jù)區(qū)。

2、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

例：

DEF_TICKDATA(0,5);//調(diào)用五秒的TICK數(shù)據(jù)VV:ASKVOL;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為五秒內(nèi)（包含當(dāng)筆TICK）所有TICK的主動賣成交量的和ATANATAN(X)：返回X的反正切值。

注：X的取值為R（實數(shù)集）

例1：

ATAN(-1.75);//求-1.75的反正切值；

例2：

ATAN(1.75);//求1.75的反正切值；AUTOFILTERAUTOFILTER啟用信號過濾機制。

用法：模型中含有AUTOFILTER函數(shù)，則啟用信號過濾機制。

過濾模型的過濾規(guī)則：

1、連續(xù)的同方向指令只有第一個有效，其他的將被過濾；

2、交易指令必須先開倉后平倉，一開一平配對出現(xiàn)：

出現(xiàn)BK指令，下一個指令只允許出現(xiàn)SP指令；

出現(xiàn)SK指令，下一個指令只允許出現(xiàn)BP指令；出現(xiàn)SP/BP/CLOSEOUT等平倉指令，下一個可以是BK/SK/SPK/BPK指令任一個；反手指令SPK和BPK交叉出現(xiàn)。

例：

CLOSE>OPEN,BK;

CLOSE<open,sp;

AUTOFILTER;//啟用信號過濾機制AVAILABLE_OPIAVAILABLE_OPI可用手?jǐn)?shù)

用法：

該函數(shù)取值為股票合約的當(dāng)前可用手?jǐn)?shù)

注：

1、該函數(shù)只支持股票市場

2、當(dāng)日買入手?jǐn)?shù)不計入該函數(shù)取值

例1

MA5:MA(C,5);

MA10:MA(C,10);

CROSSUP(MA5,MA10),BK(1);AVAILABLE_OPI>0&&CROSSDOWN(MA5,MA10),SP(AVAILABLE_OPI);//當(dāng)前可用手?jǐn)?shù)大于0，并且5日均線下穿10日均線，賣出全部可用手?jǐn)?shù)AVEDEVAVEDEV(X,N)：返回X在N周期內(nèi)的平均絕對偏差。

注：

1、N包含當(dāng)前k線。

2、N為有效值，但當(dāng)前的k線數(shù)不足N根，該函數(shù)返回空值；

3、N為0時，該函數(shù)返回空值；

4、N為空值，該函數(shù)返回空值；

5、N不能為變量

算法舉例：計算AVEDEV(C,3);在最近一根K線上的值。

用麥語言函數(shù)可以表示如下：(ABS(C-(C+REF(C,1)+REF(C,2))/3)+ABS(REF(C,1)-(C+REF(C,1)+REF(C,2))/3)+ABS(REF(C,2)-(C+REF(C,1)+REF(C,2))/3))/3;例：

AVEDEV(C,5);//返回收盤價在5周期內(nèi)的平均絕對偏差。//表示5個周期內(nèi)每個周期的收盤價與5周期收盤價的平均值的差的絕對值的平均值，判斷收盤價與其均值的偏離程度AVPRICEAVPRICE取得K線圖的均價。

注：

1、表示單根K線內(nèi)的均價；

2、日線周期上收盤后與SETTLE函數(shù)一樣取得當(dāng)日的結(jié)算價。

例1：

A:AVPRICE;//定義變量A為均價線；

例2：

MA5:MA(AVPRICE,5);//定義五個周期均價的平均值;

例3：C>MA(AVPRICE,5);//價格大于五個周期均價的平均值則返回1，否則返回0。BACKGROUNDSTYLEBACKGROUNDSTYLE函數(shù)設(shè)置背景的樣式。

用法：

BACKGROUNDSTYLE(i)設(shè)置背景的樣式。

i=0或1或2。

注：

1.

0是保持本身坐標(biāo)不變。

1是將坐標(biāo)固定在0到100之間。

2是將坐標(biāo)以0為中軸的坐標(biāo)系。

2、參數(shù)i的選擇根據(jù)想要顯示的指標(biāo)數(shù)據(jù)范圍而定。3、不支持將該函數(shù)直接定義為變量，即不支持下面的寫法：A:BACKGROUNDSTYLE(i);例1：

MA5:MA(C,5);

MA10:MA(C,10);

BACKGROUNDSTYLE(0);

例2：

DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);

DEA:EMA(DIFF,9);

2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;

BACKGROUNDSTYLE(2)BACKSETBACKSET將當(dāng)前位置到若干周期前的數(shù)據(jù)設(shè)為1。

用法：BACKSET(X,N),若X非0,則將包含當(dāng)前位置在內(nèi)的一共N周期的數(shù)值設(shè)為1。注：

1、N包含當(dāng)前k線。

2、當(dāng)N為有效值，但當(dāng)前的k線數(shù)不足N根，按照實際的根數(shù)計算；

3、N為0或空值的情況下，返回空值。

4、N可以為變量5、該函數(shù)不支持與指令連用（即該函數(shù)不支持與BK\SK\BP\SP\BPK\SPK\CLOSEOUT\STOP\STOP1出現(xiàn)在同一個模型里）例：BACKSET(CLOSE>OPEN,2);表示當(dāng)K線收陽時，將該周期及前一周期數(shù)值設(shè)為1,否則為0該函數(shù)參數(shù)支持變量計算如BACKSET(CLOSE>OPEN,VAR1);//VAR1是變量BARPOSBARPOS，返回從第一根K線開始到當(dāng)前的周期數(shù)。

注：

1、BARPOS返回本地已有的K線根數(shù)，從本機上存在的數(shù)據(jù)開始算起。

2、本機已有的第一根K線上返回值為1。

例1：LLV(L,BARPOS);//求本地已有數(shù)據(jù)的最小值。例2：IFELSE(BARPOS=1,H,0);//當(dāng)前K線是本機已有的第一根K線取最高值，否則取0。BARSBKBARSBK上一次買開信號位置

用法：BARSBK返回上一次買開倉的K線距離當(dāng)前K線的周期數(shù)（不包含出現(xiàn)BK信號的那根K線）取包含BK信號出現(xiàn)的那根K線到當(dāng)前K線的周期數(shù)，則需要在此函數(shù)后+1，即BARSBK+1；由于發(fā)出BK信號的當(dāng)根k線BARSBK返回空值，則BARSBK+1在發(fā)出BK信號當(dāng)根k線返回空值。

注：

1、若當(dāng)前K線之前無BK信號，則函數(shù)返回值為空值

2、BK信號固定后BARSBK返回為空值。（1）設(shè)置信號執(zhí)行方式為出信號立即下單，不復(fù)核（例如：在模型中寫入MULTSIG或MULTSIG_MIN;）a.歷史信號計算中，出現(xiàn)BK信號的當(dāng)根K線，BARSBK返回空值

b.加載運行過程中,信號固定后BARSBK返回空值（2）設(shè)置信號執(zhí)行方式為K線走完復(fù)核（例如：在模型中寫入CHECKSIG(BK,'A',N,'D',0,0);）BARSBK返回值為上一個BK信號距離當(dāng)前的K線根數(shù)（包含當(dāng)前K線）

例：1、BARSBK>10,SP;//上一次買開倉（不包含出現(xiàn)買開信號的那根K線）距離當(dāng)前K線的周期數(shù)大于10，賣平；2、HHV(H,BARSBK+1);//上一次買開倉（包含開倉信號出現(xiàn)的當(dāng)根k線）到當(dāng)前的最高價的最大值。當(dāng)根K線出現(xiàn)BK信號，AA返回為空值，需要返回當(dāng)根K線上最高價，模型需要修改為:AA:IFELSE(BARSBK>=1,HHV(H,BARSBK+1),H);（1）當(dāng)根K線出現(xiàn)BK信號，BARSBK返回為空值，不滿足BARSBK>=1的條件，則取值為當(dāng)根K線的最高價H（2）發(fā)出BK信號之后K線BARSBK返回買開倉的K線距離當(dāng)前K線的周期數(shù)，滿足BARSBK>=1的條件，則取值為HHV(H,BARSBK+1)，即買開倉（包含開倉信號出現(xiàn)的當(dāng)根k線）到當(dāng)前的最高價的最大值。修改后如果平倉條件中用到了AA的值，當(dāng)根K線滿足了平倉條件，可以出現(xiàn)平倉信號

3、AA:IFELSE(BARSBK>=1,REF(C,BARSBK),C);//取最近一次買開倉K線的收盤價（1）發(fā)出BK信號的當(dāng)根k線BARSBK返回空值,則當(dāng)根K線不滿足BARSBK>=1的條件，AA返回當(dāng)根k線的收盤價；（2）發(fā)出BK信號之后的k線BARSBK返回買開倉的K線距離當(dāng)前K線的周期數(shù)，則AA返回REF(C,BARSBK)，即開倉k線的收盤價；（3）例：1、2、3三根k線，1K線為開倉信號的當(dāng)根k線，則返回當(dāng)根k線的收盤價，2、3K線AA返回值為1K線的收盤價。BARSBPBARSBP上一次買平信號位置

用法：BARSBP返回上一次買平倉的K線距離當(dāng)前K線的周期數(shù)（不包含出現(xiàn)BP信號的那根K線）取包含BP信號出現(xiàn)的那根K線到當(dāng)前K線的周期數(shù)，則需要在此函數(shù)后+1，即BARSBP+1。由于發(fā)出BP信號的當(dāng)根k線BARSBP返回空值，則BARSBP+1在發(fā)出BP信號當(dāng)根k線返回空值。注：

1、若當(dāng)前K線之前無BP信號，則函數(shù)返回值為空值

2、BP信號固定后BARSBP返回為空值。（1）設(shè)置信號執(zhí)行方式為出信號立即下單，不復(fù)核（例如：在模型中寫入MULTSIG或MULTSIG_MIN;）a.歷史信號計算中，出現(xiàn)BP信號當(dāng)根K線，BARSBP返回空值

b.加載運行過程中，BP信號當(dāng)根K線,信號固定后BARSBP返回空值（2）設(shè)置信號執(zhí)行方式為K線走完復(fù)核（例如：在模型中寫入CHECKSIG(BP,'A',N,'D',0,0);）BARSBP返回值為上一個BP信號距離當(dāng)前的K線根數(shù)（包含當(dāng)前K線）

例：

1、BARSBP>10,BK;//上一次買平倉（不包含出現(xiàn)買平信號的那根K線）距離當(dāng)前K線的周期數(shù)大于10，買開。

2、AA:HHV(H,BARSBP+1);//上一次買平倉（包含平倉信號出現(xiàn)的當(dāng)根k線）到當(dāng)前的最高價的最大值。

當(dāng)根K線出現(xiàn)BP信號，AA返回為空值，如果需要返回當(dāng)根K線上最高價，模型需要修改為:AA:IFELSE(BARSBP>=1,HHV(H,BARSBP+1),H);（1）當(dāng)根K線出現(xiàn)BP信號，BARSBP返回為空值，不滿足BARSBP>=1的條件，則取值為當(dāng)根K線的最高價H

（2）發(fā)出BP信號之后K線BARSBP返回買平倉的K線距離當(dāng)前K線的周期數(shù)，滿足BARSBP>=1的條件，則取值為HHV(H,BARSBP+1)，即買平倉（包含平倉信號出現(xiàn)的當(dāng)根k線）到當(dāng)前的最高價的最大值。3、AA:IFELSE(BARSBP>=1,REF(C,BARSBP),C);//取最近一次買平倉K線的收盤價（1）發(fā)出BP信號的當(dāng)根k線BARSBP返回空值,則當(dāng)根K線不滿足BARSBP>=1的條件，AA返回當(dāng)根k線的收盤價；（2）發(fā)出BP信號之后的k線BARSBP返回買平倉的K線距離當(dāng)前K線的周期數(shù)，則AA返回REF(C,BARSBP)，即平倉k線的收盤價；（3）例：1、2、3三根k線，1K線為平倉信號的當(dāng)根k線，則返回當(dāng)根k線的收盤價，2、3K線AA返回值為1K線的收盤價。BARSCOUNTBARSCOUNT(COND)第一個有效周期到當(dāng)前的周期數(shù)。

注：

1、返回值為COND從第一個有效周期開始計算，到現(xiàn)在為止的周期數(shù)。

2、條件第一次成立的當(dāng)根k線上BARSCOUNT(COND)的返回值為0

例：

BARSCOUNT(MA(C,4));//計算MA(C,4)第一次有返回值到當(dāng)前的周期數(shù)。BARSLASTBARSLAST(COND)：上一次條件COND成立到當(dāng)前的周期數(shù)

注：

1、條件成立的當(dāng)根k線上BARSLAST(COND)的返回值為0

例1：

BARSLAST(OPEN>CLOSE);//上一根陰線到現(xiàn)在的周期數(shù)。

例2：

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分鐘周期，當(dāng)日k線數(shù)。//由于條件成立的當(dāng)根k線上BARSLAST(COND)的返回值為0，所以“+1”才是當(dāng)日k線根數(shù)。BARSLASTCOUNTBARSLASTCOUNT(COND)從當(dāng)前周期向前計算，統(tǒng)計連續(xù)滿足條件的周期數(shù)。注：

1、返回值為從當(dāng)前周期計算COND連續(xù)不為0的周期數(shù)

2、條件第一次成立的當(dāng)根k線上BARSLASTCOUNT(COND)的返回值為1

例：

BARSLASTCOUNT(CLOSE>OPEN);

//計算當(dāng)根K線在內(nèi)連續(xù)為陽線的周期數(shù)BARSSINCEBARSSINCE(COND)第一個條件成立到當(dāng)前的周期數(shù)。

注：

1、返回值為COND第一次成立到當(dāng)前的周期數(shù)

2、條件第一次成立的當(dāng)根k線上BARSSINCE(COND)的返回值為0

例：

BARSSINCE(CLOSE>OPEN);

//統(tǒng)計第一次滿足陽線這個條件的K線到現(xiàn)在的周期數(shù)BARSSKBARSSK上一次賣開信號位置

用法：BARSSK返回上一次賣開倉的K線距離當(dāng)前K線的周期數(shù)（不包含出現(xiàn)SK信號的那根K線）取包含SK信號出現(xiàn)的那根K線到當(dāng)前K線的周期數(shù)，需要在此函數(shù)后+1，即BARSSK+1；由于發(fā)出SK信號的當(dāng)根k線BARSSK返回空值，則BARSSK+1在發(fā)出SK信號當(dāng)根k線返回空值。注：

1、若當(dāng)前K線之前無SK信號，則函數(shù)返回值為空值

2、SK信號固定后BARSSK返回為空值。（1）設(shè)置信號執(zhí)行方式為出信號立即下單，不復(fù)核（例如：在模型中寫入MULTSIG或MULTSIG_MIN;）a.歷史信號計算中，出現(xiàn)SK信號當(dāng)根K線，BARSSK返回空值

b.加載運行過程中，SK信號當(dāng)根K線,信號固定后BARSSK返回空值（2）設(shè)置信號執(zhí)行方式為K線走完復(fù)核（例如：在模型中寫入CHECKSIG(SK,'A',N,'D',0,0);）BARSSK返回值為上一個SK信號距離當(dāng)前的K線根數(shù)（包含當(dāng)前K線）

例：1、BARSSK>10,BP;//上一次賣開倉（不包含出現(xiàn)買開信號的那根K線）距離當(dāng)前K線的周期數(shù)大于10，買平；2、LLV(L,BARSSK+1);//上一次賣開倉（包含開倉信號出現(xiàn)的當(dāng)根k線）到當(dāng)前的最低價的最小值。當(dāng)根K線出現(xiàn)SK信號，AA返回為空值，如果需要返回當(dāng)根K線上最低價，模型需要修改為:AA:IFELSE(BARSSK>=1,LLV(L,BARSSK+1),L);（1）當(dāng)根K線出現(xiàn)SK信號，BARSSK返回為空值，不滿足BARSSK>=1的條件，則取值為當(dāng)根K線的最低價L（2）發(fā)出SK信號之后K線SARSBK返回賣開倉的K線距離當(dāng)前K線的周期數(shù)，滿足BARSSK>=1的條件，則取值為LLV(L,BARSSK+1)，即賣開倉（包含開倉信號出現(xiàn)的當(dāng)根k線）到當(dāng)前的最低價的最小值。修改后如果平倉條件中用到了AA的值，當(dāng)根K線滿足了平倉條件，可以出現(xiàn)平倉信號。3、AA:IFELSE(BARSSK>=1,REF(C,BARSSK),C);//取最近一次賣開倉K線的收盤價（1）發(fā)出SK信號的當(dāng)根k線BARSSK返回空值,則當(dāng)根K線不滿足BARSSK>=1的條件，AA返回當(dāng)根k線的收盤價；（2）發(fā)出SK信號之后的k線BARSSK返回賣開倉的K線距離當(dāng)前K線的周期數(shù)，則AA返回REF(C,BARSSK)，即開倉k線的收盤價；（3）例：1、2、3三根k線，1K線為開倉信號的當(dāng)根k線，則返回當(dāng)根k線的收盤價，2、3K線AA返回值為1K線的收盤價。BARSSPBARSSP上一次賣平信號位置

用法：BARSSP返回上一次賣平倉的K線距離當(dāng)前K線的周期數(shù)（不包含出現(xiàn)SP信號的那根K線）取包含SP信號出現(xiàn)的那根K線到當(dāng)前K線的周期數(shù)，則需要在此函數(shù)后+1，即BARSSP+1。由于發(fā)出SP信號的當(dāng)根k線BARSSP返回空值，則BARSSP+1在發(fā)出SP信號當(dāng)根k線返回空值。注：

1、若當(dāng)前K線之前無SP信號，則函數(shù)返回值為空值

2、SP信號固定后BARSSP返回為空值。（1）設(shè)置信號執(zhí)行方式為出信號立即下單，不復(fù)核（例如：在模型中寫入MULTSIG或MULTSIG_MIN;）a.歷史信號計算中，出現(xiàn)SP信號當(dāng)根K線，BARSSP返回空值

b.加載運行過程中，SP信號當(dāng)根K線,信號固定后BARSSP返回空值（2）設(shè)置信號執(zhí)行方式為K線走完復(fù)核（例如：在模型中寫入CHECKSIG(SP,'A',N,'D',0,0);）BARSSP返回值為上一個SP信號距離當(dāng)前的K線根數(shù)（包含當(dāng)前K線）

例：1、BARSSP>10,BK;//上一次賣平倉（不包含出現(xiàn)賣平信號的那根K線）距離當(dāng)前K線的周期數(shù)大于10，買開。2、AA:HHV(H,BARSSP+1);//上一次，賣平倉（包含平倉信號出現(xiàn)的當(dāng)根k線）到當(dāng)前的最高價的最大值。當(dāng)根K線出現(xiàn)SP信號，AA返回為空值，如果需要返回當(dāng)根K線上最高價，模型需要修改為:AA:IFELSE(BARSSP>=1,HHV(H,BARSSP+1),H);

（1）當(dāng)根K線出現(xiàn)SP信號，BARSSP返回為空值，不滿足BARSSP>=1的條件，則取值為當(dāng)根K線的最高價H

（2）發(fā)出SP信號之后K線BARSSP返回買平倉的K線距離當(dāng)前K線的周期數(shù)，滿足BARSSP>=1的條件，則取值為HHV(H,BARSSP+1)，即賣平倉（包含平倉信號出現(xiàn)的當(dāng)根k線）到當(dāng)前的最高價的最大值。3、AA:IFELSE(BARSSP>=1,REF(C,BARSSP),C);//取最近一次賣平倉K線的收盤價

（1）發(fā)出SP信號的當(dāng)根k線BARSSP返回空值,則當(dāng)根K線不滿足BARSSP>=1的條件，AA返回當(dāng)根k線的收盤價；（2）發(fā)出SP信號之后的k線BARSSP返回賣平倉的K線距離當(dāng)前K線的周期數(shù)，則AA返回REF(C,BARSSP)，即平倉k線的收盤價；（3）1、2、3三根k線，1K線為平倉信號的當(dāng)根k線，則返回當(dāng)根k線的收盤價，2、3K線AA返回值為1K線的收盤價BETWEENBETWEEN(X,Y,Z)表示X是否處于Y和Z之間，成立返回1(Yes)，否則返回0(No)。注：

1、其中若X=Y、X=Z、或X=Y且Y=Z時函數(shù)返回值為1(Yse)。

例1：BETWEEN(CLOSE,MA5,MA10);//表示收盤價介于5日均線與10日均線之間。BID1BID1取得TICK圖該筆TICK的買一價。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、如果沒有五檔行情授權(quán)，該函數(shù)返回盤口買入價。

例：

AA:BID1;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義AA為該筆TICK的買一價；BID2BID2取得TICK圖該筆TICK的買二價。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、該函數(shù)需要有五檔行情授權(quán)才能取到有效值，否則返回空值。

例：

AA:BID2;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義AA為該筆TICK的買二價；BID3BID3取得TICK圖該筆TICK的買三價。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、該函數(shù)需要有五檔行情授權(quán)才能取到有效值，否則返回空值。

例：

AA:BID3;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義AA為該筆TICK的買三價；BID4BID4取得TICK圖該筆TICK的買四價。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、該函數(shù)需要有五檔行情授權(quán)才能取到有效值，否則返回空值。

例：

AA:BID4;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義AA為該筆TICK的買四價；BID5BID5取得TICK圖該筆TICK的買五價。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、該函數(shù)需要有五檔行情授權(quán)才能取到有效值，否則返回空值。

例：

AA:BID5;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義AA為該筆TICK的買五價；BID1VOLBID1VOL取得TICK圖該筆TICK的買一量。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、如果買有五檔行情授權(quán)，該函數(shù)返回盤口買入掛單量。

例：VV:BID1VOL;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為該筆TICK的買一量；BID2VOLBID2VOL取得TICK圖該筆TICK的買二量。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、該函數(shù)需要有五檔行情授權(quán)才能取到有效值，否則返回空值。

例：

VV:BID2VOL;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為該筆TICK的買二量；BID3VOLBID3VOL取得TICK圖該筆TICK的買三量。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、該函數(shù)需要有五檔行情授權(quán)才能取到有效值，否則返回空值。

例：

VV:BID3VOL;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為該筆TICK的買三量；BID4VOLBID4VOL取得TICK圖該筆TICK的買四量。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、該函數(shù)需要有五檔行情授權(quán)才能取到有效值，否則返回空值。

例：

VV:BID4VOL;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為該筆TICK的買四量；BID5VOLBID5VOL取得TICK圖該筆TICK的買五量。

注：

1、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

2、該函數(shù)需要有五檔行情授權(quán)才能取到有效值，否則返回空值。

例：

VV:BID5VOL;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為該筆TICK的買五量；BIDBIGCOUNTBIDBIGCOUNT取得TICK圖所定義數(shù)據(jù)區(qū)主動買大單次數(shù)的和。

注：

1、使用該函數(shù)前，必須先調(diào)用DEF_TICKDATA函數(shù)定義TICK數(shù)據(jù)區(qū)。2、使用該函數(shù)前，必須使用SETBIGVOL函數(shù)定義大單閥值，否則該函數(shù)返回0。3、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

例：

DEF_TICKDATA(0,5);//調(diào)用五秒的TICK數(shù)據(jù)

SETBIGVOL(10);//設(shè)置大單閥值為10手VV:BIDBIGCOUNT;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為五秒內(nèi)（包含當(dāng)筆TICK）所有TICK的主動買的大單次數(shù)的和BIDBIGTOTVOLBIDBIGTOTVOL取得TICK圖所定義數(shù)據(jù)區(qū)主動買大單成交量的和。

注：

1、使用該函數(shù)前，必須先調(diào)用DEF_TICKDATA函數(shù)定義TICK數(shù)據(jù)區(qū)。2、使用該函數(shù)前，必須使用SETBIGVOL函數(shù)定義大單閥值，否則該函數(shù)返回0。3、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

例：

DEF_TICKDATA(0,5);//調(diào)用五秒的TICK數(shù)據(jù)

SETBIGVOL(10);//設(shè)置大單閥值為10手VV:BIDBIGTOTVOL;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為五秒內(nèi)（包含當(dāng)筆TICK）所有TICK的主動買大單成交量的和BIDVOLBIDVOL取得TICK圖所定義數(shù)據(jù)區(qū)主動買成交量的和。

注：

1、使用該函數(shù)前，必須先調(diào)用DEF_TICKDATA函數(shù)定義TICK數(shù)據(jù)區(qū)。

2、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

例：

DEF_TICKDATA(0,5);//調(diào)用五秒的TICK數(shù)據(jù)VV:BIDVOL;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為五秒內(nèi)（包含當(dāng)筆TICK）所有TICK的主動買成交量的和BKBIGCOUNTBKBIGCOUNT取得TICK圖所定義數(shù)據(jù)區(qū)買開大單成交次數(shù)的和。

注：

1、使用該函數(shù)前，必須先調(diào)用DEF_TICKDATA函數(shù)定義TICK數(shù)據(jù)區(qū)。2、使用該函數(shù)前，必須使用SETBIGVOL函數(shù)定義大單閥值，否則該函數(shù)返回0。3、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

例：

DEF_TICKDATA(0,5);//調(diào)用五秒的TICK數(shù)據(jù)2、使用該函數(shù)前，必須使用SETBIGVOL函數(shù)定義大單閥值，否則該函數(shù)返回0。VV:BKBIGCOUNT;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為五秒內(nèi)（包含當(dāng)筆TICK）所有TICK的買開大單的成交次數(shù)的和BKBIGTOTVOLBKBIGTOTVOL取得TICK圖所定義數(shù)據(jù)區(qū)買開大單成交量的和。

注：

1、使用該函數(shù)前，必須先調(diào)用DEF_TICKDATA函數(shù)定義TICK數(shù)據(jù)區(qū)。2、使用該函數(shù)前，必須使用SETBIGVOL函數(shù)定義大單閥值，否則該函數(shù)返回0。3、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

例：

DEF_TICKDATA(0,5);//調(diào)用五秒的TICK數(shù)據(jù)

SETBIGVOL(10);//設(shè)置大單閥值為10手VV:BKBIGTOTVOL;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為五秒內(nèi)（包含當(dāng)筆TICK）所有TICK的買開大單的成交量的和BKHIGH返回數(shù)據(jù)合約買開倉以來的最高價

用法：

BKHIGH返回數(shù)據(jù)合約最近一次模型買開位置到當(dāng)前的最高價。

1、不同信號執(zhí)行方式，其返回值分別為：

（1）信號執(zhí)行方式為K線走完確認(rèn)信號下單a.歷史信號計算中，BK(BPK)信號之后的K線返回委托以來的數(shù)據(jù)合約行情的最高價b.加載運行過程中，BK(BPK)信號當(dāng)根K線返回的為信號發(fā)出時數(shù)據(jù)合約行情的最新價，BK之后的K線返回委托以來的數(shù)據(jù)合約行情最高價（2）信號執(zhí)行方式選擇K線走完復(fù)核（例如：在模型中寫入CHECKSIG(BK,'A',0,'D',0,0);）從BK(BPK)信號發(fā)出時開始統(tǒng)計數(shù)據(jù)合約行情的最高價；信號消失，返回上次買開以來的數(shù)據(jù)合約行情的最高價，信號確認(rèn)存在，返回當(dāng)根K線記錄的數(shù)據(jù)合約行情的最高價注：BK信號發(fā)出后，中間出了信號消失，從最后一次信號出現(xiàn)開始統(tǒng)計數(shù)據(jù)合約最高價（3）信號執(zhí)行方式選擇不進行信號復(fù)核（例如：在模型中寫入MULTSIG或MULTSIG_MIN;）BK(BPK)信號的當(dāng)根K線返回從信號發(fā)出到K線走完時數(shù)據(jù)合約行情的最高價；BK(BPK)信號之后的K線返回信號發(fā)出以來數(shù)據(jù)合約行情的最高價。2、主連合約使用換月移倉函數(shù)，主力合約切換后，從新的主力合約第一根K線開盤價重新開始統(tǒng)計例：

C>O,BK;

C>BKPRICE&&C<bkhigh-5,sp;AUTOFILTER;//最新價低于買開倉以來的數(shù)據(jù)合約最高價5個點，止盈平倉。BKLOW返回數(shù)據(jù)合約買開倉以來的最低價

用法：

BKLOW返回數(shù)據(jù)合約最近一次模型買開位置到當(dāng)前的最低價。

1、當(dāng)數(shù)據(jù)合約和交易合約相同時BKLOW值和BKLOW1值相等。

2、不同信號執(zhí)行方式，其返回值分別為：

（1）K線走完確認(rèn)信號下單a.歷史信號計算中，BK(BPK)信號之后的K線返回委托以來的數(shù)據(jù)合約行情的最低價b.加載運行過程中，BK(BPK)信號當(dāng)根K線返回的為信號發(fā)出時數(shù)據(jù)合約行情的最新價，BK之后的K線返回委托以來的數(shù)據(jù)合約行情最低價（2）信號執(zhí)行方式選擇K線走完復(fù)核（例如：在模型中寫入CHECKSIG(BK,'A',0,'D',0,0);）從BK(BPK)信號發(fā)出時行情時開始統(tǒng)計數(shù)據(jù)合約行情的最低價；信號消失，返回上次買開以來的數(shù)據(jù)合約行情的最低價，信號確認(rèn)存在，返回當(dāng)根K線記錄的數(shù)據(jù)合約行情的最低價注：BK信號發(fā)出后，中間出了信號消失，從最后一次信號出現(xiàn)開始統(tǒng)計數(shù)據(jù)合約最低價（3）信號執(zhí)行方式選擇不進行信號復(fù)核（例如：在模型中寫入MULTSIG或MULTSIG_MIN;）BK(BPK)信號的當(dāng)根K線返回的從信號發(fā)出到K線走完時數(shù)據(jù)合約行情的最低價；BK(BPK)信號之后的K線返回信號發(fā)出以來數(shù)據(jù)合約行情的最低價。3、主連合約使用換月移倉函數(shù)，主力合約切換后，從新的主力合約第一根K線開盤價重新開始統(tǒng)計例：

C>O,BK;

C>BKLOW+5,SP;

AUTOFILTER;//最新價高于買開倉以來數(shù)據(jù)合約的最低價5個點，平倉。BKPRICEBKPRICE返回數(shù)據(jù)合約最近一次買開信號價位。

用法：

BKPRICE返回數(shù)據(jù)合約最近一次買開信號發(fā)出時的行情的最新價。

注：

1、當(dāng)數(shù)據(jù)合約和交易合約相同時BKPRICE值和BKPRICE1值相等。2、當(dāng)模型存在連續(xù)多個開倉信號(加倉)的情況下，該函數(shù)返回的是最近一次開倉信號的價格,而不是開倉均價。3、不同信號執(zhí)行方式，其返回值分別為：

（1）信號執(zhí)行方式為不進行信號復(fù)核

a.歷史回測：BKPRICE返回信號發(fā)出時的數(shù)據(jù)合約行情最新價

b.模組運行：BKPRICE返回信號發(fā)出時的數(shù)據(jù)合約行情最新價

（2）信號執(zhí)行方式選擇K線走完確認(rèn)信號下單

a.歷史回測：BKPRICE返回信號發(fā)出時數(shù)據(jù)合約當(dāng)根K線的收盤價

b.模組運行：BKPRICE返回信號發(fā)出時數(shù)據(jù)合約當(dāng)根K線的收盤價

（3）信號執(zhí)行方式設(shè)置為K線走完進行信號復(fù)核

a.歷史回測：BKPRICE返回信號發(fā)出時數(shù)據(jù)合約當(dāng)根K線的收盤價b.模組運行：復(fù)核前，返回上一次BK信號當(dāng)根K線數(shù)據(jù)合約的行情最新價；復(fù)核后，返回本次BK信號當(dāng)根K線數(shù)據(jù)合約的行情最新價4、模組頭寸同步后，BKPRICE的值不變，仍然返回上一次買開信號時數(shù)據(jù)合約行情的最新價。5、模組重新初始化后，數(shù)據(jù)合約和交易合約相同，則BKPRICE返回為初始化彈出框中填入的持倉價格；數(shù)據(jù)合約與交易合約不同時，則BKPRICE返回BK信號當(dāng)根k線的收盤價6、加載在主連合約上，使用了換月移倉函數(shù)，主力換月后BKPRCIE取值為新的主力合約的第一根K線的開盤價例:BKPRICE-CLOSE>60&&BKPRICE>0&&BKVOL>0,SP;//如果買開價位比當(dāng)前價位高出60,且多頭持倉存在，賣平倉。BKPRICE1BKPRICE1返回交易合約最近一次買開信號價位。

用法：

BKPRICE1：返回交易合約最近一次買開信號發(fā)出時的行情的最新價。

注：

1、當(dāng)數(shù)據(jù)合約和交易合約相同時BKPRICE值和BKPRICE1值相等。

2、當(dāng)數(shù)據(jù)合約和交易合約不同時，不同信號執(zhí)行方式，其返回值分別為：

（1）信號執(zhí)行方式為不進行信號復(fù)核

a.歷史回測：BKPRICE1返回信號發(fā)出時的交易合約行情最新價

b.模組運行：BKPRICE1返回信號發(fā)出時的交易合約行情最新價

（2）信號執(zhí)行方式選擇K線走完確認(rèn)信號下單

a.歷史回測：BKPRICE1返回信號發(fā)出時交易合約當(dāng)根K線的收盤價

b.模組運行：BKPRICE1返回信號發(fā)出時交易合約當(dāng)根K線的收盤價

（3）信號執(zhí)行方式設(shè)置為K線走完進行信號復(fù)核

a.歷史回測：BKPRICE1返回信號發(fā)出時交易合約當(dāng)根K線的收盤價b.模組運行：復(fù)核前，返回上一次BK信號當(dāng)根K線交易合約的行情最新價；復(fù)核后，返回本次BK信號當(dāng)根K線交易合約的行情最新價3、模組頭寸同步后，BKPRICE1的值不變，仍然返回上一次買開信號時數(shù)據(jù)合約行情的最新價；模組重新初始化后，BKPRICE1返回為初始化彈出框中填入的持倉價格。4、加載在指數(shù)/主連合約上，使用了換月移倉函數(shù)，主力換月后BKPRCIE1取值為新的主力合約的第一根K線的開盤價BKPRICEAVBKPRICEAV返回數(shù)據(jù)合約多頭開倉均價。

用法：

BKPRICEAV返回數(shù)據(jù)合約多頭開倉均價。

注：

1、過濾模型：（1）開倉信號后，未出平倉信號時：BKPRICEAV取值和BKPRICE取值相同。（2）平倉信號后：BKPRICEAV返回值為0。

2、非過濾模型：

（1）持倉不為0時：BKPRICEAV返回數(shù)據(jù)合約理論持倉的開倉均價。

（2）非過濾模型持倉為0時：BKPRICEAV返回值為0。3、該函數(shù)在模組運行和回測中都讀取的是模組理論持倉的開倉均價，非實際持倉開倉均價。例：CLOSE-BKPRICEAV>60,SP(BKVOL);//當(dāng)前價位比多頭開倉均價高出60,平掉所有多頭持倉BKPRICEAV1BKPRICEAV1返回交易合約多頭開倉均價

用法：

BKPRICEAV1返回交易合約多頭開倉均價

注：1、當(dāng)模型存在連續(xù)多個開倉信號(加倉)的情況下，該函數(shù)返回的是交易合約開倉均價。2、當(dāng)數(shù)據(jù)合約和交易合約相同時BKPRICEAV值和BKPRICEAV1值相等。

3、過濾模型：（1）開倉信號后，未出平倉信號時：BKPRICEAV1取值和BKPRICE1取值相同。（2）平倉信號后：BKPRICEAV1返回值為0。

4、非過濾模型：

（1）持倉不為0時：BKPRICEAV1返回交易合約理論持倉的開倉均價。

（2）非過濾模型持倉為0時：BKPRICEAV返回值為0。

例：CLOSE-BKPRICEAV1>60,SP(BKVOL);//當(dāng)前價位比交易合約多頭開倉均價高出60,平掉所有多頭持倉BKVOL買開信號手?jǐn)?shù)

用法：

BKVOL返回模型當(dāng)前的多頭理論持倉。

1、加載運行：（1）模組子賬戶初始化后，BKVOL仍然返回根據(jù)信號下單手?jǐn)?shù)計算的理論持倉，不受賬戶持倉的影響。（2）模組運行中手動調(diào)倉，頭寸同步修改持倉，BKVOL返回值不變，仍然返回根據(jù)信號下單手?jǐn)?shù)計算的理論持倉。（3）頁面盒子運行中，BKVOL不受資金情況的限制，按照信號顯示開倉手?jǐn)?shù)。2、回測、模組運行中：

（1）如果資金不夠開倉，開倉手?jǐn)?shù)為0，BKVOL返回值為0。（2）BK（BPK）信號出現(xiàn)并且確認(rèn)固定后，BKVOL的取值增加開倉手?jǐn)?shù)的數(shù)值；SP（SPK）信號出現(xiàn)并且確認(rèn)固定后，BKVOL的取值減少平倉手?jǐn)?shù)的數(shù)值。例：BKVOL=0&&C>O,BK(1);//多頭理論持倉為0并且收盤價大于開盤價時，買開一手BKVOL>=1&&H>HV(H,5),BK(2);//多頭持倉大于等于1，并且當(dāng)根K線的最高價大于前面5個周期中最高價中最大值時，加倉2手BKVOL>0&&L<ref(l,5),sp(bkvol);多頭持倉大于0，并且當(dāng)根k線的最低價小于5個周期前k線的最低價時，賣平所有多頭持倉<=""font="">BKVOL1買開信號手?jǐn)?shù)

用法：

BKVOL1返回模型當(dāng)前的多頭理論持倉。

1、加載運行：（1）模組子賬戶初始化后，BKVOL1仍然返回根據(jù)信號下單手?jǐn)?shù)計算的理論持倉，不受賬戶持倉的影響。（2）模組運行中手動調(diào)倉，頭寸同步修改持倉，BKVOL1返回值不變，仍然返回根據(jù)信號下單手?jǐn)?shù)計算的理論持倉。（3）頁面盒子運行中，BKVOL1不受資金情況的限制，按照信號顯示開倉手?jǐn)?shù)。2、回測、模組運行中：

（1）如果資金不夠開倉，開倉手?jǐn)?shù)為0，BKVOL1返回值為0。（2）BK（BPK）信號出現(xiàn)并且確認(rèn)固定后，BKVOL1的取值增加開倉手?jǐn)?shù)的數(shù)值；SP（SPK）信號出現(xiàn)并且確認(rèn)固定后，BKVOL1的取值減少平倉手?jǐn)?shù)的數(shù)值。

例：BKVOL1=0&&C>O,BK(1);//多頭理論持倉為0并且收盤價大于開盤價時，買開一手BKVOL1>=1&&H>HV(H,5),BK(2);//多頭持倉大于等于1，并且當(dāng)根K線的最高價大于前面5個周期中最高價中最大值時，加倉2手BKVOL1>0&&L<ref(l,5),sp(bkvol1);多頭持倉大于0，并且當(dāng)根k線的最低價小于5個周期前k線的最低價時，賣平所有多頭持倉<=""font="">BKVOL2買開信號手?jǐn)?shù)

用法：

BKVOL2返回模型當(dāng)前的多頭持倉。

1、加載運行：（1）模組子賬戶初始化后，BKVOL2返回的理論持倉仍然延續(xù)，返回模型信號手?jǐn)?shù)，不受賬戶持倉的影響。（2）頁面盒子和模組加載中，BKVOL2不受資金情況的限制，按照信號顯示開倉手?jǐn)?shù)。（3）模組運行過程中BK（BPK）信號出現(xiàn)并且確認(rèn)固定后，BKVOL2的取值增加開倉手?jǐn)?shù)的數(shù)值；SP（SPK）信號出現(xiàn)并且確認(rèn)固定后，BKVOL2的取值減少平倉手?jǐn)?shù)的數(shù)值。2、回測：

（1）BKVOL2不受資金情況的限制，按照信號顯示開倉手?jǐn)?shù)。（2）BK（BPK）信號出現(xiàn)并且確認(rèn)固定后，BKVOL2的取值增加開倉手?jǐn)?shù)的數(shù)值；SP（SPK）信號出現(xiàn)并且確認(rèn)固定后，BKVOL2的取值減少平倉手?jǐn)?shù)的數(shù)值。

例：BKVOL2=0&&C>O,BK(1);//多頭持倉為0并且收盤價大于開盤價時，買開一手BKVOL2>=1&&H>HV(H,5),BK(2);//多頭持倉大于等于1，并且當(dāng)根K線的最高價大于前面5個周期中最高價中最大值時，加倉2手BKVOL2>0&&L<ref(l,5),sp(bkvol2);多頭持倉大于0，并且當(dāng)根k線的最低價小于5個周期前k線的最低價時，賣平所有多頭持倉<=""font="">BKVOLUMEBKVOLUME取得TICK圖所定義數(shù)據(jù)區(qū)買開成交量的和。

注：

1、使用該函數(shù)前，必須先調(diào)用DEF_TICKDATA函數(shù)定義TICK數(shù)據(jù)區(qū)。

2、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

例：

DEF_TICKDATA(0,5);//調(diào)用五秒的TICK數(shù)據(jù)VV:BKVOLUME;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為五秒內(nèi)（包含當(dāng)筆TICK）所有TICK的買開的成交量的和BPBIGCOUNTBPBIGCOUNT取得TICK圖所定義數(shù)據(jù)區(qū)買平大單成交次數(shù)的和。

注：

1、使用該函數(shù)前，必須先調(diào)用DEF_TICKDATA函數(shù)定義TICK數(shù)據(jù)區(qū)。2、使用該函數(shù)前，必須使用SETBIGVOL函數(shù)定義大單閥值，否則該函數(shù)返回0。3、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

例：

DEF_TICKDATA(0,5);//調(diào)用五秒的TICK數(shù)據(jù)

SETBIGVOL(10);//設(shè)置大單閥值為10手VV:BPBIGCOUNT;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為五秒內(nèi)（包含當(dāng)筆TICK）所有TICK的買平大單的成交次數(shù)的和BPBIGTOTVOLBPBIGTOTVOL取得TICK圖所定義數(shù)據(jù)區(qū)買平大單成交量的和。

注：

1、使用該函數(shù)前，必須先調(diào)用DEF_TICKDATA函數(shù)定義TICK數(shù)據(jù)區(qū)。2、使用該函數(shù)前，必須使用SETBIGVOL函數(shù)定義大單閥值，否則該函數(shù)返回0。3、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

例：

DEF_TICKDATA(0,5);//調(diào)用五秒的TICK數(shù)據(jù)

SETBIGVOL(10);//設(shè)置大單閥值為10手VV:BPBIGTOTVOL;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為五秒內(nèi)（包含當(dāng)筆TICK）所有TICK的買平大單的成交量的和BPVOLUMEBPVOLUME取得TICK圖所定義數(shù)據(jù)區(qū)買平成交量的和。

注：

1、使用該函數(shù)前，必須先調(diào)用DEF_TICKDATA函數(shù)定義TICK數(shù)據(jù)區(qū)。

2、該函數(shù)必須在TICK圖中使用，在K線圖上返回空值。

例：

DEF_TICKDATA(0,5);//調(diào)用五秒的TICK數(shù)據(jù)VV:BPVOLUME;//加載到有五檔授權(quán)的TICK圖中，定義VV為五秒內(nèi)（包含當(dāng)筆TICK）所有TICK的買平的成交量的和CEILINGCEILING(A)：返回沿A數(shù)值增大方向最接近的整數(shù)，若A為整數(shù)，則返回值為A。例1：

CEILING(2.1);//求得3。

例2：

CEILING(-8.8);//求得-8。

例3：

CEILING(C*1.01);//求收盤價的1.01倍向上取整

例4：IFELSE(C-INTPART(C)>=0.5,CEILING(C),FLOOR(C));//對收盤價四舍五入后取整數(shù)部分CHECKSIGCHECKSIG設(shè)置信號確認(rèn)與復(fù)核的指令價方式（TICK逐筆回測，可設(shè)置回測精度）用法：

CHECKSIG(SIG,MODE1,TIME1,MODE2,TIME2,INTERVAL);1、當(dāng)INTERVAL不為0時，INTERVAL數(shù)據(jù)時間間隔，每隔INTERVAL秒計算一次信號，SIG為信號,MODE1為信號確認(rèn)方式,TIME1信號確認(rèn)時間乘數(shù),MODE2信號復(fù)核方式,TIME2信號復(fù)核時間乘數(shù)。（例：INTERVAL為10，豆粕合約開盤第一根K線21：00：09為第一次計算模型，21：00：19為第二次計算模型...）2、當(dāng)INTERVAL為0時，每筆TICK計算一次信號，SIG為信號,MODE1為信號確認(rèn)方式,TIME1信號確認(rèn)時間,MODE2信號復(fù)核方式,TIME2信號復(fù)核時間。3、通過調(diào)整INTERVAL參數(shù)，模型可設(shè)置不同數(shù)據(jù)快照頻率進行回測。

注：

1、寫了這個函數(shù)以后，模型會按照指令價方式運行。2、SIG位置為交易指令，包括BK\SK\BP\SP\BPK\SPK\CLOSEOUT所有指令。3、MODE1位置為信號確認(rèn)方式，有A和B兩種：

A：MODE1為'A'時1）當(dāng)INTERVAL不為0時，出信號后第TIME1個數(shù)據(jù)時間間隔確認(rèn)信號下單2）當(dāng)INTERVAL為0時，出信號TIME1秒后確認(rèn)信號下單

B：MODE1為'B'時

1）當(dāng)INTERVAL不為0時，K線走完前TIME1個時間間隔確認(rèn)信號下單

2）當(dāng)INTERVAL為0時，K線走完前TIME1秒確認(rèn)信號下單

3）TIME1=0為K線走完確認(rèn)信號下單

4、MODE2位置為信號復(fù)核方式，有C，D，E和F四種：

C：MODE2為'C'時1）當(dāng)INTERVAL不為0時，出信號后第TIME2個數(shù)據(jù)時間間隔進行信號復(fù)核2）當(dāng)INTERVAL為0時，出信號TIME2秒后進行信號復(fù)核，TIME2=0為不復(fù)核D：MODE2為'D'時

1）當(dāng)INTERVAL不為0時，K線走完前TIME2個時間間隔進行信號復(fù)核

2）當(dāng)INTERVAL為0時，K線走完前TIME2秒進行信號復(fù)核

3）TIME2=0為K線走完復(fù)核E：每一個小節(jié)(包括：商品合約10:15-10:30休盤、11:30-13:30休市；股指合約11:30-13:00休市)最后一根K線提前復(fù)核，其他非小節(jié)最后一根K線是K線走完復(fù)核。

1）當(dāng)INTERVAL不為0時，提前TIME2個時間間隔進行信號復(fù)核

2）當(dāng)INTERVAL為0時，提前TIME2秒進行信號復(fù)核

3）TIME2=0為K線走完復(fù)核F：每天收盤前最后一根K線提前復(fù)核，其他非收盤前最后一根K線是K線走完復(fù)核1）當(dāng)INTERVAL不為0時，提前TIME2個時間間隔進行信號復(fù)核

2）當(dāng)INTERVAL為0時，提前TIME2秒進行信號復(fù)核

3）TIME2=0為K線走完復(fù)核

5、INTERVAL代表數(shù)據(jù)時間間隔

1）支持0、3、5、10四個值，不支持變量。

2）3、5、10分別代表用每隔3秒、5秒、10秒，計算一次模型

3）參數(shù)為3、5、10，回測速度可提升3-10倍，回測精度稍差

4）參數(shù)為0的時為每筆TICK計算一次模型

5）一個模型中只能寫入一個INTERVAL值

6、模型中寫入該函數(shù)，一根K線只能有一個信號。7、CHECKSIG、MULTSIG、MULTSIG_MIN、CHECKSIG_MIN函數(shù)不能同時出現(xiàn)在一個模型中8、該函數(shù)只允許在模組中使用，不支持加載到盒子。

9、未使用該函數(shù)的指令，默認(rèn)的信號執(zhí)行方式為K線走完確認(rèn)信號下單。10、TIME1，TIME2非0時，該函數(shù)不支持加載到量能周期和日線以上的周期中使用。例如：量能周期出信號TIME1個數(shù)據(jù)時間間隔下單，K線走完前TIME2個數(shù)據(jù)時間間隔復(fù)核之類的都不支持11、如果用該函數(shù)設(shè)置了信號復(fù)核，復(fù)核時產(chǎn)生了信號消失，會進行信號消失處理。信號消失的處理方式：還沒有成交時的信號消失處理-撤單

BK、SK信號消失處理-平倉

BPK、SPK信號消失處理-平倉+恢復(fù)建倉

BP、SP信號消失處理-恢復(fù)建倉

例：

C>O,BK;

C<o,sp;CHECKSIG(BK,'A',5,'D',0,3);//設(shè)置BK信號，出信號后第5個數(shù)據(jù)時間間隔確認(rèn)下單（例如21:00:02滿足條件，出現(xiàn)信號后第5次計算信號，即21:00：17時確認(rèn)信號下單），K線走完復(fù)核。每隔3秒計算一次信號。CHECKSIG(SP,'A',0,'C',10,3);//設(shè)置SP信號，根據(jù)數(shù)據(jù)時間間隔計算出信號后立即下單（例如21:00:02滿足條件，出現(xiàn)信號后立即下單），下單后第10個數(shù)據(jù)時間間隔復(fù)核（例如21:00：17時確認(rèn)信號下單，則確認(rèn)下單后第10次計算模型，即21:00:47進行信號復(fù)核）。每隔3秒計算一次信號。AUTOFILTER;CHECKSIG_MINCHECKSIG_MIN設(shè)置信號確認(rèn)與復(fù)核的指令價方式（逐分鐘回測）

用法：CHECKSIG_MIN(SIG,MODE1,TIME1,MODE2,TIME2);SIG為信號,MODE1為信號確認(rèn)方式,TIME1信號確認(rèn)時間,MODE2信號復(fù)核方式,TIME2信號復(fù)核時間。注：

1、寫了這個函數(shù)以后，模型會按照指令價方式運行。

2、使用該函數(shù)時，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為1分鐘數(shù)據(jù)。(TIME1TIME2不支持小數(shù))

3、該函數(shù)不支持加載在15分鐘以下周期使用4、SIG位置為交易指令，包括BK\SK\BP\SP\BPK\SPK\CLOSEOUT所有指令。5、MODE1位置為信號確認(rèn)方式，有A和B兩種：A：出信號N分鐘確認(rèn)信號下單。N在TIME1位置設(shè)置，N>0為出信號N分鐘確認(rèn)信號下單，N=0為出信號立即下單。B：K線走完前N分鐘確認(rèn)信號下單。N在TIME1位置設(shè)置，N>0為K線走完前N分鐘確認(rèn)信號下單(不支持加載在日線以上合約)，N=0為K線走完確認(rèn)信號下單6、MODE2位置為信號復(fù)核方式，有C，D，E和F四種：C：下單后N分鐘進行信號復(fù)核。N在TIME2位置設(shè)置，N>0為下單后N分鐘進行信號復(fù)核，N=0為不復(fù)核。D：K線走完前N分鐘進行信號復(fù)核。N在TIME2位置設(shè)置，N>0為K線走完前N分鐘進行信號復(fù)核(不支持加載在日線以上合約)，N=0為K線走完復(fù)核。E：每一個小節(jié)(包括：商品合約10:15-10:30休盤、11:30-13:30休市；股指合約11:30-13:00休市)最后一根K線提前N分鐘復(fù)核。N在TIME2位置設(shè)置，N>0為每一個小節(jié)最后一根K線提前N分鐘進行信號復(fù)核(不支持加載在日線以上合約)，N=0為K線走完復(fù)核。其他非小節(jié)最后一根K線是K線走完復(fù)核。F：每天收盤前最后一根K線提前N分鐘復(fù)核。N在TIME2位置設(shè)置，N>0為每天收盤前最后一根K線提前N分鐘進行信號復(fù)核(不支持加載在日線以上合約)，N=0為K線走完復(fù)核。其他非收盤前最后一根K線是K線走完復(fù)核。7、模型中寫入該函數(shù)，一根K線只能有一個信號。8、MULTSIG、MULTSIG_MIN、CHECKSIG和CHECKSIG_MIN函數(shù)不能同時出現(xiàn)在一個模型中9、該函數(shù)只允許在模組中使用，不支持加載到盒子。

10、未使用該函數(shù)的指令，默認(rèn)的信號執(zhí)行方式為K線走完確認(rèn)信號下單。

11、參數(shù)N非0時，該函數(shù)不支持加載到日線以上的周期中使用。12、如果用該函數(shù)設(shè)置了信號復(fù)核，復(fù)核時產(chǎn)生了信號消失，會進行信號消失處理。信號消失的處理方式：還沒有成交時的信號消失處理-撤單

BK、SK信號消失處理-平倉

BPK、SPK信號消失處理-平倉+恢復(fù)建倉

BP、SP信號消失處理-恢復(fù)建倉

幾種典型的信號復(fù)核確認(rèn)方式對應(yīng)的寫法舉例：

CHECKSIG_MIN(SIG,'A',0,'D',0);//出信號立即下單，K線走完復(fù)核CHECKSIG_MIN(SIG,'A',N,'D',0);//出信號N分鐘確認(rèn)信號下單，K線走完復(fù)核CHECKSIG_MIN(SIG,'A',N,'C',0);//出信號N分鐘確認(rèn)信號下單，不進行復(fù)核CHECKSIG_MIN(SIG,'B',N,'D',0);//K線走完前N分鐘確認(rèn)信號下單，K線走完復(fù)核CHECKSIG_MIN(SIG,'B',N,'C',0);//K線走完前N分鐘確認(rèn)信號下單，不復(fù)核

CHECKSIG_MIN(SIG,'B',0,'C',N);//K線走完確認(rèn)信號下單

CHECKSIG_MIN(SIG,'B',0,'D',0);//K線走完確認(rèn)信號下單

CHECKSIG_MIN(SIG,'A',0,'C',0);//出信號立即下單，不復(fù)核CHECKSIG