中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)綜合試卷B卷附答案

?中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)綜合試卷B卷附答案

單選題（共60題）1、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為()。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C2、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，說(shuō)法不正確的是()。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值【答案】B3、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A4、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營(yíng)狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)。A.盈利狀況B.流動(dòng)性狀況C.資產(chǎn)狀況D.負(fù)債狀況【答案】B5、下面關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.采用初級(jí)法的銀行應(yīng)自行估計(jì)違約概率和違約損失率，而違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門(mén)規(guī)定B.采用高級(jí)法的銀行應(yīng)估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限C.對(duì)于零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在計(jì)算時(shí)按照未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行區(qū)分【答案】A6、關(guān)于影響期權(quán)價(jià)值的因素，下列理解正確的是（）。A.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買(mǎi)方期權(quán)的價(jià)值減小B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，賣(mài)方期權(quán)的價(jià)值增大C.如果買(mǎi)方看漲期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額D.買(mǎi)方期權(quán)持有者的最大損失是零【答案】C7、關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響B(tài).承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難【答案】A8、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤(rùn)-資本成本B.EVA=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本【答案】C9、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動(dòng)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.內(nèi)部監(jiān)督D.信息與溝通【答案】B10、常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法不包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)隱藏B.風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配D.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平【答案】A11、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為（）。A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)良好的客戶關(guān)系D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)【答案】B12、法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】C13、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素的是()。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.外部事件【答案】D14、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對(duì)值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒(méi)有必然聯(lián)系【答案】C15、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括（）A.自我評(píng)估法B.因果模型法C.問(wèn)卷調(diào)查法D.工作交流法【答案】B16、下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是（）。A.貸款定價(jià)B.合格的抵(質(zhì))押品C.合格的凈額結(jié)算D.合格的保證和信用衍生工具【答案】A17、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為3%，假設(shè)市場(chǎng)利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B18、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行（）的影響。A.短期收益B.長(zhǎng)期收益C.中期收益D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值【答案】A19、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C20、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。A.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A21、商業(yè)銀行中承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任的是(?)。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D.財(cái)務(wù)控制部門(mén)?【答案】A22、在商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定只在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過(guò)于集中于一國(guó)家或地區(qū)。A.交易對(duì)手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟(jì)資本限額D.期限限額【答案】B23、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門(mén)在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過(guò)程。A.風(fēng)險(xiǎn)事件B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】D24、風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩(wěn)定性C.重要性和合規(guī)性D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】A25、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括（）A.自我評(píng)估法B.因果模型法C.問(wèn)卷調(diào)查法D.工作交流法【答案】B26、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是（）。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D.高級(jí)管理層【答案】A27、下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法，正確的是（）。A.相互獨(dú)立、互不影響B(tài).相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.沒(méi)有關(guān)系【答案】C28、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】C29、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)C.銀行原來(lái)承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移D.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估【答案】C30、（）是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C31、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測(cè)B.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)限額控制【答案】A32、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C33、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無(wú)擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)最可能的是（）。A.67.5億B.90億C.30億D.40億【答案】A34、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風(fēng)險(xiǎn)管理措施B.員工利益C.連續(xù)營(yíng)業(yè)方案D.資本實(shí)力【答案】A35、某商業(yè)銀行的個(gè)人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）。A.55億B.75億C.50億D.82.5億【答案】C36、（）指交易雙方約定在將來(lái)某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。A.期權(quán)B.互換C.期貨D.遠(yuǎn)期【答案】B37、（）是國(guó)內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分．也是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)C.法人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】C38、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從報(bào)告的使用者來(lái)看，可以分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，以下不屬于內(nèi)部報(bào)告的是（）。A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)B.配合內(nèi)部審計(jì)檢查C.識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征D.評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】A39、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能危及自身聲譽(yù)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)C.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素D.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果【答案】B40、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是（），超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C41、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR，下列說(shuō)法不正確的是（）。A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失B.在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測(cè)損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)【答案】B42、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)不包括（??）。A.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】A43、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B44、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對(duì)值（）。A.不變B.越高C.越低D.無(wú)法判斷【答案】C45、下列哪項(xiàng)產(chǎn)品線的／3因子等于15％?（）A.公司金融B.零售銀行C.商業(yè)銀行D.零售經(jīng)紀(jì)【答案】C46、()能普遍滿足各主要衡量標(biāo)準(zhǔn)的要求，重要的是它不會(huì)帶來(lái)估計(jì)偏差，也不存在明顯的模型風(fēng)險(xiǎn)，且較容易落實(shí)。A.內(nèi)部模型法B.蒙特卡羅模擬法C.方差-協(xié)方差法D.歷史模擬法【答案】D47、不同的職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員需要的是（）。A.最佳避險(xiǎn)報(bào)告B.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C.具體的頭寸報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告【答案】C48、內(nèi)部控制體系和（）是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C49、商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，第一維度(客戶評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。A.債務(wù)人評(píng)級(jí)B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)C.不良貸款評(píng)級(jí)D.貸款評(píng)級(jí)【答案】B50、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險(xiǎn)資本【答案】B51、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關(guān)注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預(yù)期損失率【答案】D52、某銀行因?yàn)樾畔⒓夹g(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無(wú)法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險(xiǎn)的類別屬于（）。A.外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.內(nèi)部欺詐事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B53、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴(yán)重的金融危機(jī)，大量富人和中產(chǎn)階級(jí)基于對(duì)阿根廷前途的擔(dān)憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國(guó)外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這導(dǎo)致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴(yán)格的資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會(huì)的動(dòng)蕩。這說(shuō)明（）的變動(dòng)引發(fā)了國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。A.主權(quán)違約B.銀行業(yè)危機(jī)C.轉(zhuǎn)移事件D.政治動(dòng)蕩【答案】C54、以下不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.政治風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)【答案】B55、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對(duì)該筆貸款可估計(jì)或可預(yù)見(jiàn)到的損失B.預(yù)期損失并不一定會(huì)真實(shí)發(fā)生C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來(lái)發(fā)生的信用損失D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測(cè)算推定【答案】C56、某交易日的稅前凈利潤(rùn)為200萬(wàn)元，該交易只持續(xù)了5個(gè)交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟(jì)資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設(shè)一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A57、假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.賣(mài)出1份買(mǎi)方期權(quán)（CALLOPTION）B.購(gòu)買(mǎi)1份買(mǎi)方期權(quán)（CALLOPTION）C.購(gòu)買(mǎi)1份賣(mài)方期權(quán)（PUTOPTION）D.賣(mài)出1份賣(mài)方期權(quán)（PUTOPTION）【答案】B58、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的觀測(cè)期為（）。A.3個(gè)月B.6個(gè)月C.1年D.2年【答案】C59、關(guān)于在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中應(yīng)注意的事項(xiàng)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.充分考慮利益相關(guān)者的期望B.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合C.持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告D.機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，且高管層不得參加【答案】D60、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。A.董事會(huì)B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)C.監(jiān)事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】A多選題（共45題）1、在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)的()三個(gè)方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險(xiǎn)類別B.風(fēng)險(xiǎn)成因C.風(fēng)險(xiǎn)成本D.風(fēng)險(xiǎn)損失E.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率【答案】ABD2、以下各項(xiàng)屬于流動(dòng)性負(fù)債的是（）。A.活期存款B.超額準(zhǔn)備金C.應(yīng)付賬款D.定期存款E.發(fā)放的票據(jù)和債券【答案】ACD3、在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)的()三個(gè)方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險(xiǎn)類別B.風(fēng)險(xiǎn)成因C.風(fēng)險(xiǎn)成本D.風(fēng)險(xiǎn)損失E.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率【答案】ABD4、商業(yè)銀行對(duì)同時(shí)符合下列（）條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75％。A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)B.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高于0.5％C.符合國(guó)家相關(guān)部門(mén)規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)D.單筆貸款超過(guò)600萬(wàn)元E.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)500萬(wàn)元【答案】BC5、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重在分析不同風(fēng)險(xiǎn)狀況或條件下()。A.損失的類型B.損失發(fā)生的可能性C.可能遭遇的損失規(guī)模D.彌補(bǔ)損失的方法E.損失的確認(rèn)【答案】BC6、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有（）。A.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)B.銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評(píng)估等工作的需要C.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性D.銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息披露的有關(guān)要求E.銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)【答案】ABCD7、從銀行自身的角度來(lái)看，有效的信息披露機(jī)制（）。A.保持充足的資本水平B.明確市場(chǎng)約束作為資本監(jiān)管的有效工具C.提升銀行自身資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風(fēng)險(xiǎn)E.提高了銀行信息的透明度【答案】ACD8、下列哪些要求符合監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的規(guī)定？（??）A.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額B.超過(guò)限額時(shí)，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸C.至少逐日重新估值D.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控E.至少逐月重新估值【答案】ACD9、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（?）。A.相對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)的可觀察數(shù)據(jù)較少，且不易獲取B.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征C.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同D.交易結(jié)算不存在信用風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)就是違約風(fēng)險(xiǎn)?【答案】AB10、在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，通常需要作出預(yù)先評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括（）。A.市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)時(shí)間、服務(wù)收費(fèi)等方面的調(diào)整)C.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件E.市場(chǎng)利率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)【答案】ABCD11、以下屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架步驟的有（）。A.了解機(jī)構(gòu)B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)D.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查E.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)【答案】ABCD12、下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述，正確的有()。A.凈資產(chǎn)收益率B.行業(yè)盈虧系數(shù)C.全員勞動(dòng)生產(chǎn)率D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率E.資本積累率【答案】ABCD13、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟，主要包括（）等。A.了解機(jī)構(gòu)B.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查C.監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)D.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查E.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)【答案】ABCD14、根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括（）。A.區(qū)域準(zhǔn)入B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入E.行業(yè)準(zhǔn)入【答案】BCD15、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，（）的構(gòu)成狀況。A.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出B.長(zhǎng)期資產(chǎn)數(shù)量與長(zhǎng)期負(fù)債數(shù)量C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量D.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債E.流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量【答案】AD16、在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點(diǎn)有（）。A.使不同業(yè)務(wù)之間的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行比較和匯總B.使銀行各類風(fēng)險(xiǎn)之間進(jìn)行比較和匯總C.使不同種類的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之間可以進(jìn)行比較和匯總D.將不同業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來(lái)表示E.將不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來(lái)表示【答案】ABCD17、有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足的原則有（）。A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)B.與銀行長(zhǎng)短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)C.具有前瞻性D.包括定量指標(biāo)E.包括定性的陳述【答案】ABCD18、關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/分析的核心工具B.任何一個(gè)現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無(wú)論是否實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，以保證風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和質(zhì)量C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國(guó)商業(yè)銀行必須實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法E.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD19、商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展D.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施E.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施成本分析·【答案】ABCD20、銀行機(jī)構(gòu)的信息披露主要分為（）。A.會(huì)計(jì)信息披露B.商業(yè)機(jī)密的信息披露C.監(jiān)管要求的信息披露D.最新銀行動(dòng)態(tài)的信息披露E.銀行歷史信息披露【答案】AC21、下列關(guān)于流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說(shuō)法正確的有（）。A.承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損D.操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)【答案】AB22、商業(yè)銀行在對(duì)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請(qǐng)中長(zhǎng)期貸款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值時(shí)，則以下做法恰當(dāng)?shù)挠校?）。A.在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來(lái)獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息B.主要分析該企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值，所以商業(yè)銀行不應(yīng)當(dāng)批準(zhǔn)這項(xiàng)貸款D.商業(yè)銀行在對(duì)該企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時(shí)期E.進(jìn)行現(xiàn)金流量分析分析時(shí)考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性?【答案】ABD23、下列各項(xiàng)屬于因失職違規(guī)造成操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.濫用職權(quán)B.對(duì)客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)C.員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)D.性別／種族歧視E.支配超出其權(quán)限的資金額度【答案】AB24、在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點(diǎn)有（）。A.使不同業(yè)務(wù)之間的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行比較和匯總B.使銀行各類風(fēng)險(xiǎn)之間進(jìn)行比較和匯總C.使不同種類的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之間可以進(jìn)行比較和匯總D.將不同業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來(lái)表示E.將不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來(lái)表示【答案】ABCD25、在金融衍生品中，利率互換的主要作用有（）。A.降低違約風(fēng)險(xiǎn)B.豐富融資渠道C.降低融資成本D.管理匯率風(fēng)險(xiǎn)E.管理利率風(fēng)險(xiǎn)【答案】BC26、《反洗錢(qián)法》規(guī)定，反洗錢(qián)是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式（）等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)。A.隱瞞毒品犯罪B.恐怖活動(dòng)犯罪C.走私犯罪D.貪污賄賂犯罪E.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪【答案】ABCD27、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括了()。A.列席會(huì)議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測(cè)評(píng)【答案】BD28、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的措施有（）。A.解雇缺乏操作經(jīng)驗(yàn)的柜員B.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平C.強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范性邁進(jìn)D.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)E.加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動(dòng)監(jiān)控要點(diǎn)【答案】BCD29、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）B.違約概率（PD）C.利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（EAR）D.違約損失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】ABD30、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.哲學(xué)B.公司治理原則C.內(nèi)部控制體系D.風(fēng)險(xiǎn)管理理念E.價(jià)值觀【答案】AD31、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包括（）。A.投資組合報(bào)告B.風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告C.最佳投資組合復(fù)制報(bào)告D.最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告E.交易限額報(bào)告【答案】ABCD32、商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下，假設(shè)其他條件不變，則下列表述正確的有（）。A.市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降B.市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升C.市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降D.市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升E.市場(chǎng)利率上升，銀行凈利息不變【答案】AD33、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有（）。A.應(yīng)采用歷史模擬法計(jì)算VaR值B.至少每三個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場(chǎng)價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為一年E.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日【答案】CD34、按照損失事件類型劃分，操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞D.對(duì)外賠償E.追索失敗【答案】ABC35、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動(dòng)性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度【答案】ABCD36、商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容至少包括（）A.與信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的交叉關(guān)系B.非財(cái)務(wù)影響C.損失涉及金額、損失金額及緩釋金額D.損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)現(xiàn)的時(shí)間、及損失確認(rèn)時(shí)間E.業(yè)務(wù)條線名稱和損失事件類型【答案】ABCD37、金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失包括()。A.系統(tǒng)損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失E.經(jīng)營(yíng)損失【答案】BCD38、下列關(guān)于凈穩(wěn)定資金比