1.金融風險管理測試卷A參考答案

測試卷A參考答案一、單項選擇題1.B2.A3.D4.D5.C6.D7.B8.B9.A10.A二、判斷題1.×2.×3.×4.×5.√三、名詞解釋1.資產(chǎn)證券化：資產(chǎn)證券化就是將當前和未來收入產(chǎn)生收入現(xiàn)金流的金額資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)樵谫Y本市場上可以銷售和流通的證券的過程2.利率互換:是指交易雙方在兩筆同種貨幣、金額相同、期限一樣，但付息方法不同的資產(chǎn)或債務之間進行的相互交換利率的活動。3.系統(tǒng)性風險：系統(tǒng)性金融風險是指波及地區(qū)性和系統(tǒng)性的金融動蕩或嚴重損失的金融風險，是不可避免的金融風險。4.金融自由化：一個國家金融部門的運行從主要由政府管制轉(zhuǎn)變?yōu)橛墒袌鰶Q定的過程。5.久期免疫策略：是指將資產(chǎn)和負債的利率敏感度進行匹配，即免疫法,目的是防止和消除利率變化帶來的損失。這個目的可以通過構建資產(chǎn)組合來實現(xiàn).四、簡答題1.答：金融風險是指遭受損失的可能性，是尚未實現(xiàn)的損失，是普遍存在的，是在一定誘因下爆發(fā)金融危機的必要條件。金融危機是金融風險積聚到一定程度時以突發(fā)性、破壞性的方式表現(xiàn)出來的，其作用和影響范圍是系統(tǒng)的的，也就是說金融危機是金融風險的積累和爆發(fā),是金融風險的極端表現(xiàn),體現(xiàn)了金融風險的“極限效應，使金融活動中的可能損失轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實損失。金融危機是指金融體系出現(xiàn)嚴重困難乃至崩潰，全部變現(xiàn)金融資產(chǎn)指標的急劇惡化,金融資產(chǎn)價格暴跌,金融機構陷入困境或破產(chǎn)，會對實物經(jīng)濟運行產(chǎn)生極為不利的影響。從這個意義講，金融危機是金融風險長期存在、普遍遍存在條件下的突出性結果。2.答：金融風險與金融危機存在著密切的關系。金融風險積累、國內(nèi)突發(fā)事件、匯率政策和資本投機等，都有可能引發(fā)或促使金融危機爆發(fā)。（1）金融融風險積累是轉(zhuǎn)化為金融危機的前提（2）突發(fā)事件促使金融融風險向金融危機轉(zhuǎn)化（3）江率政策會觸發(fā)金融風險向金融危機的轉(zhuǎn)化（4）國際投機資本是導致金融風險向金融危機轉(zhuǎn)化的主要原因3.答：①回避策略；②防范策略；③抑制策略；④分散策略；⑤轉(zhuǎn)移策略；⑥補償策略；⑦風險監(jiān)管4.答：（1）金融機構內(nèi)在穩(wěn)定性的指標（2）宏觀經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定性的指標（3）市場風險的指標（4）金融機構內(nèi)在穩(wěn)定性的指標（5）宏觀經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定性的指標（6）市場風險的指標5.答：直譯為“在險價值”，是指在一定的置信水平下,某一種金融資產(chǎn)（證券組合）在未來特定的一段時間內(nèi)的最大可能損失。五、計算題1.解:(1）利率敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)-利率敏感性負債=2000-3000=-1000(億元)(2）該銀行的利潤=(2000+5000）x5%-(3000+4000）x4%=70(億元)(3）該銀行新的利潤=(2000X7%+5000X5%)-(3000X6%+40OOX4%)=430-390=50（億元)(4)這說明，在利率敏感性缺口為負值的時候，利率上升，銀行利率會下降。(另外，可以推出:在利率敏感性缺口為負值的時候，利率下降，利潤會上升。反之，當利率敏感性缺口為正值時，利率下降，利潤也會下降:利率上升，利潤也會上升。2.(1）不用BSI的損失：100×（10.00-10.50）=-50(2)用BSI后的損失A=人民幣借款利息100×10×5%×1/2=25B=英鎊債券收益100×10.5×4％×1/2=21損失=A-B=4六、論述題1.答：操作風險事件導致?lián)p失發(fā)生的原因有以下七種：（1）內(nèi)部欺連（InternalFraud），即有機構內(nèi)部人員參與的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律以及違反金融機構的規(guī)章制度的行為，如內(nèi)部人員虛報頭寸、內(nèi)部人員偷盜、在職員的賬戶上進行內(nèi)部交易，等等。（2）外部欺詐（ExternalFraud），即第三方的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律的行為，如搶劫、偽造、開具空頭支票以及黑客行為對計算機系統(tǒng)的損壞壞。（3）用合同以及工作狀況帶來的風險事件（EmployPracticesandWorkspaceSafety），即由于不履行合同，或者不符合勞動健康、安全法規(guī)所引起的賠償要求，例如,工人賠償要求、違反雇員的健康安全規(guī)定、有組織的罷工以及各種應對顧客所負的責任。（4）客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風險事件（Ci－cnt，ProductsandBusinessPractices)，即有意或無意造成的無法滿足某一順客的特定需求，或者是由于產(chǎn)品的性質(zhì)、設計問題造成的失誤，例如受托人違約、溢用客戶的秘密信息銀行賬戶上的不正確的交易行為、洗錢、銷售未授權產(chǎn)品等。(5）有形資產(chǎn)的損失(DamagetoPhysicalAssets），即由于災難性事件或其他事件引起的有形資產(chǎn)的損壞或損失如恐怖事件、地震、火災、洪災等。(6）經(jīng)營中斷和系統(tǒng)出錯（BusinessDisruptionandSystemFailure），如軟件或者硬件錯誤、通信問題以及設備老化。（7）涉及執(zhí)行、交以交易過程管理的風險事件(ExecutionDeliveryandProcessManagement），如如交易失敗，及過程管理出錯，與合作伙伴、賣方的合作失敗,又如交易數(shù)據(jù)輸入錯誤、間接的管理失誤、不完備的法律文件、未經(jīng)批準訪問客戶賬戶、合作伙伴的不當操作以及賣方糾紛等。以中國的商業(yè)銀行辦理個人住房抵押貸款為例,商業(yè)銀行個人住房抵押貸款業(yè)務面臨的操作風險主要是由流程執(zhí)行不嚴格和外部欺詐兩種情況引起的.流程執(zhí)行不嚴格導致的操作風險是指商業(yè)銀行在辦理個人住房抵押貸款的過程中沒有做好貸前審查和貸后檢查工作