國(guó)家銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試考點(diǎn)習(xí)題及答案解析

國(guó)家銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目+銀

行管理》考試考點(diǎn)習(xí)題及答案解析

1.專業(yè)化的融資擔(dān)保公司可在余額不超過凈資產(chǎn)（）倍之內(nèi)承擔(dān)融

資擔(dān)保責(zé)任。

A.8

B.10

C.11

D.14

【答案】：B

【解析】：

一類特殊的保證人是專業(yè)化的融資擔(dān)保公司，其可在余額不超過凈資

產(chǎn)10倍（小微企業(yè)和農(nóng)戶融資擔(dān)保業(yè)務(wù)在保余額占比50%以上且戶

數(shù)占比80%以上為15倍）之內(nèi)承擔(dān)融資擔(dān)保責(zé)任。

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)包括（）。

A.了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度

B.界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域

C.用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一識(shí)別和衡量

D.分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因

E.形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作

用是認(rèn)識(shí)和把握機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)水平和演變方向以及風(fēng)

險(xiǎn)管理能力。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)包含四個(gè)階段：①了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)

管理制度；②界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域；③用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的

八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一識(shí)別和衡量；④形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

3.商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有（）。

A.期貨交易

B.債券買賣

C.即期外匯買賣

D.遠(yuǎn)期交易

E.債券回購(gòu)

【答案】：D|E

【解析】：

交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬簿和交易賬簿下三類交易的風(fēng)險(xiǎn)：

①場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)；②證券融資交易形成

的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，主要包括回購(gòu)交易、證券借貸和保證金貸款等

交易；③與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)屬于場(chǎng)外衍生工

具交易；E項(xiàng)屬于證券融資交易。

4.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.監(jiān)察稽核部門

C.公司業(yè)務(wù)部門

D.合規(guī)部門

E.內(nèi)部審計(jì)部門

【答案】:A|D

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險(xiǎn)防線。其中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)

責(zé)監(jiān)督和評(píng)估業(yè)務(wù)部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。合規(guī)部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)控

銀行對(duì)于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情

況。C項(xiàng)屬于第一道防線；BE兩項(xiàng)屬于第三道防線。

5.不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)，這反映了商業(yè)銀行（）之間的關(guān)系。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)

B,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】：

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹

配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)，也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作

風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)。如果銀行承擔(dān)了過度的信用風(fēng)險(xiǎn)，

則其本身的信用將出現(xiàn)問題，對(duì)銀行信用敏感的資金提供者將重新考

慮給予融資的條件和金額。銀行的融資能力將受到較大的損害。

6.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資

本需求和資本可獲得性

B.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因

素

C.對(duì)于輕度壓力測(cè)試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)

充政策安排和應(yīng)對(duì)措施

D.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標(biāo)

【答案】：C

【解析】：

C項(xiàng)，對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)

的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，

合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道。

7.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)報(bào)告。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門

B,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)

D.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)

【答案】：B

【解析】：

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管

理體系的關(guān)鍵。銀行應(yīng)當(dāng)指定專門的部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。負(fù)

責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保

持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

8.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于實(shí)

證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋完整的經(jīng)濟(jì)周期。（）

A.短期；一個(gè)

B.長(zhǎng)期；兩個(gè)

C.長(zhǎng)期；一個(gè)

D.短期；兩個(gè)

【答案】：c

【解析】：

商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互

傳染。若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長(zhǎng)期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期

至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期。否則，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加總方法和

假設(shè)進(jìn)行審慎調(diào)整。

9.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財(cái)政實(shí)力、（）

等幾個(gè)方面。

A.金融環(huán)境

B.經(jīng)商環(huán)境

C.國(guó)際收支

D.居住環(huán)境

E.旅游環(huán)境

【答案】:A|C

【解析】：

國(guó)別評(píng)級(jí)反映一國(guó)（地區(qū)）政治、經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、金融、國(guó)際收支、制

度運(yùn)營(yíng)等的綜合風(fēng)險(xiǎn)程度。

10.商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加/減少20%的情況

進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)

的各種極端狀況的方法屬于（）o

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信號(hào)分析

D.壓力測(cè)試

【答案】：D

【解析】：

壓力測(cè)試是根據(jù)不同的假設(shè)情況（可量化的極端范圍）進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)

算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情

況。

11.一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收

到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究

部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=100日元，因此建議該

日本出口商（），以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

A.在103價(jià)位建立美元期貨的多頭頭寸

B.在103價(jià)位建立美元期貨的空頭頭寸

C.在100價(jià)位建立美元期貨的多頭頭寸

D.在100價(jià)位建立美元期貨的空頭頭寸

【答案】：B

【解析】：

由題意可知，該日本出口商預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬美元的貨款，

為了避免美元貶值造成損失，可在103價(jià)位建立美元期貨的空頭頭

寸。

12.根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)治理指引》規(guī)定，在數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)方

面，（）對(duì)數(shù)據(jù)治理承擔(dān)最終責(zé)任。

A.董事會(huì)

B,監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.業(yè)務(wù)部門

【答案】：A

【解析】：

在數(shù)據(jù)治理架構(gòu)方面，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立組織架構(gòu)健全、

職責(zé)邊界清晰的數(shù)據(jù)治理架構(gòu)，明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和

相關(guān)部門的職責(zé)分工，建立多層次、相互銜接的運(yùn)行機(jī)制。董事會(huì)應(yīng)

當(dāng)制定數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，審批或授權(quán)審批與數(shù)據(jù)治理相關(guān)的重大事項(xiàng)，督促

高級(jí)管理層提升數(shù)據(jù)治理有效性，對(duì)數(shù)據(jù)治理承擔(dān)最終責(zé)任。

13.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中最常用的組合限

額設(shè)定維度包括（）。

A.行業(yè)

B.產(chǎn)品

C.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

D.擔(dān)保

E.國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和擔(dān)保是最常用的組合限額設(shè)定維度。對(duì)于剛

開始進(jìn)行組合管理的商業(yè)銀行，可主要設(shè)定行業(yè)和產(chǎn)品的集中度限

額；在積累了相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)而且數(shù)據(jù)更為充分后，可再考慮設(shè)定其他維

度上的組合集中度限額。E項(xiàng)屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理范疇。

14.行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括（）。

A.經(jīng)濟(jì)周期因素

B.財(cái)政貨幣政策

C.國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策

D.法律法規(guī)

E.產(chǎn)業(yè)成熟度

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括經(jīng)濟(jì)周期因素、財(cái)政貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)

政策、法律法規(guī)等方面。E項(xiàng)屬于行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素，與題干不符。

.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說法，不正確的是（）

15o

A.先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)

B.風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無

誤

C.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所

有人員

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看

到的風(fēng)險(xiǎn)信息

【答案】：C

【解析】：

C項(xiàng)，高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險(xiǎn)信息，在正確的

時(shí)間傳遞給正確的人。

16.假定一年期零息國(guó)債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%,1年期信用等級(jí)為B

的零息債券的違約概率為10%,在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的

回收率為60%,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益

率約為()o

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%

【答案】：B

【解析】：

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

的預(yù)期收益是相等的，即Pl(1+K1)+(1-P1)X(1+K1)X0

=1+社。其中，P1為期限1年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非違約概率，(1-P1)

即其違約概率；K1為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息；。為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率,

等于“1—違約損失率”；il為期限1年的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率。將題

中數(shù)據(jù)代入上式，(1-10%)X(1+K1)+10%*(1+K1)X60%

=1+3%,解得，K1^7.3%O

17.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤

的是()。

A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)

程

【答案】：A

【解析】：

A項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，

負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的

整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

18.2017年12月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布《巴塞爾m最終方案》，其主要

內(nèi)容包括（）o

A.限制內(nèi)部模型方法的使用

B.引入杠桿率緩沖資本要求

C.顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

D.提高信用風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的穩(wěn)健性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性

E.重新校準(zhǔn)資本底線要求

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

2017年12月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布《巴塞爾皿：危機(jī)后改革的最終方

案》（簡(jiǎn)稱《巴塞爾m最終方案》），新監(jiān)管規(guī)則將于2022年1月1日

起實(shí)施，其主要內(nèi)容包括：①提高信用風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的穩(wěn)健

性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性，從而提高銀行資本比率的可比性；②限制內(nèi)部模型

方法的使用；③在信用估值調(diào)整（CVA）風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中引入市場(chǎng)隱含的

風(fēng)險(xiǎn)暴露參數(shù)，同時(shí)取消內(nèi)部模型法，簡(jiǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)法（SA-CVA）和基

本法（BA-CVA）；④引入杠桿率緩沖資本要求；⑤重新校準(zhǔn)資本底線

要求。C項(xiàng)屬于巴塞爾協(xié)議HI對(duì)資本監(jiān)管的重要改進(jìn)之一。

19.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無法通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來避免

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性

【答案】：A

【解析】：

商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過系統(tǒng)

化方法管理，因?yàn)閹缀跛酗L(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)

風(fēng)險(xiǎn)也被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃、管

理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，制定明確的運(yùn)營(yíng)規(guī)范、行為方式和道德標(biāo)準(zhǔn)，并切實(shí)貫

徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

20.客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶

的大小。（）

A.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)

B.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)

C.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)

D.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】：

客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映

客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小?？蛻粼u(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是

客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率（）

PDO

21.（）限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A.凈頭寸

B.總頭寸

C.交易

D.頭寸

【答案】：A

56.對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（）限額。

A.交易

B.頭寸

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D.」上損

【答案】：c

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)

定限額，例如，對(duì)采用內(nèi)部模型法計(jì)量出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定限額。

22.下列不屬于其他一級(jí)資本的特征的是（）。

A.永久性

B.清償順序排在所有其他融資工具之后

C.非積累性

D.不帶有其他贖回條款

【答案】：B

【解析】：

其他一級(jí)資本是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回

條款，本金和收益都應(yīng)在銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下參與吸收損失的資本工

具。B項(xiàng)屬于核心一級(jí)資本的特征。

23.下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充

足性

B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效

D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充

E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確

【答案】：A|B|D

【解析】：

C項(xiàng)，商業(yè)銀行開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型要準(zhǔn)確，并且能夠在未來一定時(shí)期內(nèi)

滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮

變化的市場(chǎng)環(huán)境和政策；E項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)意識(shí)到，高級(jí)量化技術(shù)

隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。

24.商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110,日元空頭50,英

鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元多頭

150,分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三

種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440

【答案】：D

【解析】：

累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣多頭與空頭的總和，凈總敞口頭寸等于

所有外幣多頭總額與空頭總額之差，短邊法的步驟為先計(jì)算多頭總額

與空頭總額，然后選出一個(gè)數(shù)額較大的作為銀行的風(fēng)險(xiǎn)敞口值。本例

中總敞口頭寸=110+50+70+30+10+20+150=440,凈總敞口頭

寸=110+30+150—50—70—10—20=140,短邊法下：多頭總額=

110+30+150=290o空頭總額=50+70+10+20=150,所以短邊法

下的風(fēng)險(xiǎn)敞口為290,敞口值最大的是440。

25.某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。

資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5,資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19.50,則資產(chǎn)

1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

A.1

B.10

C.20

D.無法計(jì)算

【答案】：B

【解析】：

設(shè)資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為。,則根據(jù)公式：132=(0.5o)2+(0.5X19.5)

2+2X0.5X0.5*0.5義。X19.5,解得。=10。

26.假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國(guó)債，年收益率為

5.5%；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%,其對(duì)應(yīng)的概

率分別為0.2、0.6、0.2,則下列投資方案中效益最高的是()。

A.40%投資國(guó)債、60%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

B.100%投資國(guó)債

C.100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

D.60%投資國(guó)債、40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

【答案】：C

【解析】：

銀行理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率：E(R)=plrl+p2r2+p3r3=0.2X8%+

0.6X6%+0.2X5%=6.2%o根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率公式Rp=WlRl+

W2R2：A項(xiàng)，收益率為5.92%；B項(xiàng)，收益率為5.5%；C項(xiàng)，收益率

為6.2%；D項(xiàng),收益率為5.78%。

27.不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這反映了商業(yè)銀行()之間的關(guān)系。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】：

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹

配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)，也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作

風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)。如果銀行承擔(dān)了過度的信用風(fēng)險(xiǎn)，

則其本身的信用將出現(xiàn)問題，對(duì)銀行信用敏感的資金提供者將重新考

慮給予融資的條件和金額。銀行的融資能力將受到較大的損害。

28.下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資

組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)

而持有的金融工具和商品頭寸

【答案】：C

【解析】：

A項(xiàng)，為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客

戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸；B項(xiàng)，記入交易賬簿的頭寸必

須在交易方面不受任何限制；D項(xiàng)，交易賬簿記錄的是銀行為了交易

或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。

29.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素不包括（）。

A.銀行客戶的行業(yè)集中度

B.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

C.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征

D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

【答案】：D

【解析】：

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競(jìng)

爭(zhēng)加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約

能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。D項(xiàng)屬于區(qū)

域風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素。

30.“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”，這一投資格言說明的風(fēng)險(xiǎn)管

理策略是（）o

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

【答案】：A

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。

31.商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好的過程中，應(yīng)考慮的因素包括（）。

A.監(jiān)管要求

B,風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望

C.同業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好水平

D.愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力

E.壓力測(cè)試結(jié)果

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好過程中需要考慮以下因素：①風(fēng)險(xiǎn)偏好與利

益相關(guān)人的期望；②該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力；③

監(jiān)管要求；④壓力測(cè)試的結(jié)果。

32.商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括（）。

A.貸款擔(dān)保

B.貸款期限

C.貸款費(fèi)用

D.貸款人信用等級(jí)

E.貸款金額

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

貸款重組是指當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行

為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、

利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

33.以下哪些事件或指標(biāo)變動(dòng)，可以認(rèn)為發(fā)生了國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.主權(quán)違約

B.轉(zhuǎn)移事件

C.貨幣貶值

D.銀行業(yè)危機(jī)

E.政治動(dòng)蕩

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

通常，發(fā)生以下事件或指標(biāo)變動(dòng)，認(rèn)為發(fā)生了國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)：①主權(quán)違約。

主權(quán)違約指主權(quán)債務(wù)人違約。②轉(zhuǎn)移事件。轉(zhuǎn)移事件指借款人或債務(wù)

人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還

其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形。③貨幣貶值。

貨幣貶值指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個(gè)更

高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國(guó)監(jiān)管需要確定。④銀行

業(yè)危機(jī)。銀行業(yè)危機(jī)指某一經(jīng)濟(jì)體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金

融危機(jī)的背景下。⑤政治動(dòng)蕩。政治動(dòng)蕩指?jìng)鶆?wù)人所在國(guó)發(fā)生政治沖

突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形。

34.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括（）。

A.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估

B.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C.進(jìn)入重組流程的原因

D.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進(jìn)行評(píng)估

E.是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括：①是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品，通

常，商業(yè)銀行都對(duì)允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定；②為何

進(jìn)入重組流程，對(duì)此應(yīng)該有專門的分析報(bào)告并陳述理由；③是否值得

重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對(duì)將要重組的客

戶必須進(jìn)行細(xì)致科學(xué)的成本收益分析；④對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人

一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估。

35.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，下列關(guān)于違約概率與違約損

失率的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.違約概率針對(duì)銀行的交易對(duì)手而言，違約損失率則針對(duì)銀行每一交

易品種而言

B.違約概率與信貸資產(chǎn)保障無關(guān)，違約損失率與信貸資產(chǎn)保障有關(guān)

C.違約概率與客戶信用等級(jí)密切相關(guān)，違約損失率與客戶信用等級(jí)無

關(guān)

D.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)信息自行計(jì)算違約概率和違約損失率

【答案】：A

【解析】：

違約損失率指估計(jì)的某一債項(xiàng)違約后損失的金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)

暴露的比例，違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能

性。

36.風(fēng)險(xiǎn)事件：

為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生

工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)于2016年11月28

日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征求意見

稿）》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框

架。

相關(guān)背景：

近年來，隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速

增長(zhǎng)。為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提

升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《交

易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)起草

了《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征求意見稿）》（以下

簡(jiǎn)稱《規(guī)則》）。

《規(guī)則》借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)

量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義

和計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法,

分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式。

《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交

易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

治理的政策流程，強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲(chǔ)能

力，確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和

潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方

式。

根據(jù)以上案例描述，回答下列6小題。

⑴區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性包括（）。（多

選題）

A.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

B.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

C.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

D.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

E.在違約時(shí)點(diǎn)上，交易對(duì)手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性

【答案】：A|C|E

【解析】：

區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性主要有兩個(gè)方面：

①動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)在交易初期就已經(jīng)確定了風(fēng)險(xiǎn)暴露

的大小，其風(fēng)險(xiǎn)敞口是靜態(tài)的；對(duì)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，由于合約的

經(jīng)濟(jì)價(jià)值取決于未來現(xiàn)金流的凈值，可為正，可為負(fù)，具有極高不確

定性，因此在違約的時(shí)點(diǎn)上，交易對(duì)手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性,

其風(fēng)險(xiǎn)敞口是動(dòng)態(tài)變化的o②風(fēng)險(xiǎn)敞口是雙向的。對(duì)于傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù),

由資金借出方一方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)于衍生產(chǎn)品和證券融資業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)

是雙向的。合約價(jià)值為正時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手

風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，

因此風(fēng)險(xiǎn)敞口是雙向的。

（2）以下哪項(xiàng)不屬于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量？（）（單選題）

A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

B.對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)

C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

D.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量

【答案】：C

【解析】：

交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量主要包括三部分：①交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

的計(jì)量；②對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)；③交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資

產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量。計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)

資產(chǎn)前，需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)。

⑶關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。（單選題）

A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造

成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

C.場(chǎng)外衍生品交易指的是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交

易

D.計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

暴露數(shù)據(jù)

【答案】：B

【解析】：

B項(xiàng)，由于交易所保證了交易雙方未來的權(quán)益，所以可以認(rèn)為交易所

交易的衍生產(chǎn)品不存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。

⑷交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的來源包括（）。（多選題）

A.利率掉期

B.CDS

C.逆回購(gòu)

D.證券借貸

E.即期外匯買賣

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)主要來源于衍生品交易和證券融資交易。衍生品交

易主要包括利率掉期、外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期、交叉貨幣利率掉期、信

用違約互換（CDS）等；證券融資交易主要包括回購(gòu)、逆回購(gòu)以及證

券借貸等。

⑸下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量，表述錯(cuò)誤的是（）。（單

選題）

A.較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)

準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴

露的計(jì)量

C.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中

D.對(duì)于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度（相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴

露法）的銀行，可以采用內(nèi)部模型法

【答案】：D

【解析】：

D項(xiàng)，對(duì)于不滿足利用內(nèi)部模型法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度（相對(duì)現(xiàn)

期風(fēng)險(xiǎn)暴露法）的銀行，可以采用標(biāo)準(zhǔn)法。

⑹下列加強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，正確的有（）。（多選

題）

A.在管理理念上，將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理

B.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成

風(fēng)險(xiǎn)流程管理

C.在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開發(fā)交易對(duì)手信

用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與

凈額結(jié)算制度

E.在未來管理中，加強(qiáng)對(duì)信用估值調(diào)整（CVA）和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和

管理

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

金融危機(jī)中，許多銀行暴露出交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的不足，因

此必須對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理給予足夠的重視：①在管理理念上，

將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理；②在管理架構(gòu)

上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理;

③在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開發(fā)交易對(duì)手信

用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)；④在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完

善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算制度；⑤在未來管理中，加強(qiáng)對(duì)CVA和錯(cuò)

向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理。

37.商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信

用風(fēng)險(xiǎn)所需要的（）的成本。

A.監(jiān)管資本

B.注冊(cè)資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.會(huì)計(jì)資本

【答案】：C

【解析】：

資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成

本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積。

38.假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由2000萬元的A級(jí)債券和3000萬

元的BBB級(jí)債券組成。A級(jí)債券和BBB級(jí)債券一年內(nèi)的違約概率分別

為2%和4%,且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下，A級(jí)債券回收率為

60%,BBB級(jí)債券回收率為40%,那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損

失為（）元。

A.880000

B.923000

C.742000

D.672000

【答案】：A

【解析】：

預(yù)期損失=違約概率又違約風(fēng)險(xiǎn)暴露X違約損失率。A級(jí)債券所造成

的預(yù)期損失=2%*20000000X（1-60%）=160000（元），BBB級(jí)債

券所造成的預(yù)期損失=4%X30000000X（1-40%）=720000（元）。

因此，銀行在這個(gè)信用組合上因違約風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的總預(yù)期損失=

160000+720000=880000（元）。

39.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤

的是（）。

A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)

程

【答案】：A

【解析】：

A項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，

負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的

整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

40.中國(guó)商業(yè)銀行體系的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括（）。

A.貸款投放

B.財(cái)政存款

C.通貨膨脹

D.外匯占款

E.現(xiàn)金支取

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

除了一般性的流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)外，中國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性

波動(dòng)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也具有自身獨(dú)有的特點(diǎn)。中國(guó)商業(yè)銀行體系的流動(dòng)

性在宏觀影響因素、貨幣政策傳導(dǎo)上具有自身獨(dú)有的特點(diǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)

因素主要包括外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財(cái)政存款四個(gè)因素。

41.下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。

A.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感

性缺口

B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息

收入變動(dòng)的大致影響

C.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

D.在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

E.在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

【答案】：A|B|C

【解析】：

D項(xiàng)，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)

生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈

利息收入上升；E項(xiàng)，對(duì)于負(fù)債敏感性缺口，即負(fù)缺口，市場(chǎng)利率上

升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

42.()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益

相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：c

【解析】：

A項(xiàng)，法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無法滿足或違反

法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛而造

成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目

的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)

銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有

問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)

險(xiǎn)。

43.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)

欲向該銀行申請(qǐng)一筆流動(dòng)資金貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)

劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請(qǐng)（）o

A.不合理，因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降

B.不合理，因?yàn)榱鲃?dòng)資金貸款不能用于長(zhǎng)期投資

C.合理，企業(yè)可以用利潤(rùn)來償還貸款

D.合理，流動(dòng)資金貸款可以給銀行帶來利息收入

【答案】：B

【解析】：

購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)屬于固定資產(chǎn)投資行為，金額較大；而短期貸款

要求一年以內(nèi)或一年償還本息，還款壓力大，不利于企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。

企業(yè)進(jìn)行固定資產(chǎn)投資時(shí)應(yīng)采用長(zhǎng)期貸款，這樣還款壓力小。

44.在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)

退出的全過程。

A.資本充足率

B.利潤(rùn)率

C.現(xiàn)場(chǎng)

D.非現(xiàn)場(chǎng)

【答案】：A

【解析】：

《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議》（巴塞爾協(xié)議I）

建立了一套國(guó)際通用的覆蓋表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)的資本充足率標(biāo)準(zhǔn)，提出了銀

行最低資本要求，將資本充足率監(jiān)管作為銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容，并提

出具體的、國(guó)際統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。

45.哪些方面可以分析主要業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制措施？（）

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D.資金業(yè)務(wù)

E.代理業(yè)務(wù)

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

操作風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)系到商業(yè)銀行的每個(gè)業(yè)務(wù)和崗位，不論業(yè)務(wù)條線還是

管理部門，都負(fù)有管理操作風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行目前的業(yè)

務(wù)種類和運(yùn)營(yíng)方式，可以從最普遍的柜面業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個(gè)人

信貸業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)五個(gè)方面來分析操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制

措施。

46.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的

渠道

B.設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的報(bào)告路線直接向高管層和董事

會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況

【答案】：C

【解析】：

C項(xiàng)，對(duì)于控制職能的員工（如風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)及內(nèi)部審計(jì)），薪酬制定

應(yīng)獨(dú)立于其所監(jiān)督的業(yè)務(wù)條線之外，績(jī)效指標(biāo)也應(yīng)主要基于他們自身

目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，避免影響他們的獨(dú)立性。

47.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度

注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,

則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。

A.30

B.50

C.300

D.250

【答案】：c

【解析】：

根據(jù)公式，資本的組合限額=資本義資本分配權(quán)重，可得本年度電子

行業(yè)資本分配的限額=（5000+1000）X5%=300（億元）。

48.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不

包括（）o

A.限額管理

B.制定應(yīng)急預(yù)案

C.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

【答案】：D

【解析】：

商業(yè)銀行常用的事前控制方法有：限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)

案等；常用的事后控制的方法有：風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)資本的

重新分配、提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平等。

49.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入（）進(jìn)行管

理。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】：

根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)際和國(guó)內(nèi)監(jiān)管規(guī)則，黃金價(jià)格波動(dòng)被納入商業(yè)銀行的匯

率風(fēng)險(xiǎn)范疇。原因是黃金曾長(zhǎng)時(shí)間在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職

能（充當(dāng)外匯資產(chǎn)），盡管在布雷頓森林體系崩潰后，黃金不再法定

地充當(dāng)國(guó)際貨幣，但在實(shí)踐中，黃金仍然是各國(guó)外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)的一種

重要組成形式。

50.下列關(guān)于正態(tài)分布曲線的描述正確的有（）。

A.關(guān)于x=u對(duì)稱

B.關(guān)于x—u不對(duì)稱

C.在x=u+。處有一個(gè)拐點(diǎn)

D.在x=u處曲線最高

E.在x=u一。處有一個(gè)拐點(diǎn)

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

正態(tài)分布曲線的性質(zhì)包括：關(guān)于x=u對(duì)稱；在x=R處曲線最高;

在X=R±。處各有一個(gè)拐點(diǎn)。

51.信用評(píng)分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的主要方法之一,

下列各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（

A.死亡率模型

B.Logit模型

C.線性概率模型

D.線性辨別模型

【答案】：A

【解析】：

目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit

模型和線性辨別模型。在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，通常市場(chǎng)上和理論上比

較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor

型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型、死亡率模型等。A項(xiàng)，死亡率模型屬

于違約概率模型。

52.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是（）□

A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況

和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通?？蓪L(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操

作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

八大類

D.銀行機(jī)構(gòu)自身風(fēng)險(xiǎn)狀況不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

【答案】：D

【解析】：

D項(xiàng)，銀行機(jī)構(gòu)自身風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)

水平，還包