中級銀行從業(yè)資格風險管理(習題卷19)

試卷科目：中級銀行從業(yè)資格風險管理中級銀行從業(yè)資格風險管理(習題卷19)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中級銀行從業(yè)資格風險管理第1部分：單項選擇題，共58題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。A.半年A)一年B)兩年C)三年答案:B解析:資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時進行。[單選題]2.（）屬于零售性質的資金。A.同業(yè)拆借A)發(fā)行票據(jù)B)居民儲蓄C)再貼現(xiàn)答案:C解析:通常情況下，零售性質的資金(例如居民儲蓄)相比批發(fā)性質的資金(例如同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù))具有更高的穩(wěn)定性，因為其資金來源相對更加分散，同質性更低。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風險相對較低。[單選題]3.對特定交易工具的多頭空頭頭寸給予限制的市場風險控制措施是（）。A)止損限額B)特殊限額C)風險限額D)頭寸限額答案:D解析:頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額?？傤^寸限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制；凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。[單選題]4.商業(yè)銀行通常()來應對非預期損失。A)利用資本金B(yǎng))嚴格限制高風險業(yè)務C)購買商業(yè)保險D)提取損失準備金和沖減利潤答案:A解析:商業(yè)銀行通常利用資本金來應對非預期損失。[單選題]5.下列選項不屬于銀行機構市場準人的是(?)。A)機構準入B)第三方準入C)業(yè)務準入D)高級管理人員準人答案:B解析:根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構的市場準入包括機構準入、業(yè)務準入、高級管理人員準入三個方面。?[單選題]6.原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時可無條件撤銷的承諾，其信用轉換系數(shù)為()。A)100％B)50％C)20％D)0答案:D解析:[單選題]7.壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A)定量分析；小概率B)定量分析；大概率C)定性分析；小概率D)定性分析；大概率答案:A解析:市場風險壓力測試是一種定性與定量結合，以定量為主的風險分析方法，通過測算面臨市場風險的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負面影響，進而對所持投資組合的脆弱性作出評估和判斷，并采取必要的措施，以規(guī)避市場風險。[單選題]8.關于久期分析，下列說法正確的是（）。A)如采用標準久期分析法，可以很好地反映期權性風險B)如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C)久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響D)對于利率的大幅變動，久期分析的結果仍能保證準確性答案:B解析:缺口分析側重于計量利率變動對銀行當期收益的影響，而久期分析則計量利率風險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。久期分析的局限性包括：①如果在計算敏感性權重時對每一時段使用平均久期，即采用標準久期分析法，久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權性風險；②對于利率的大幅變動(大于1％)，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，久期分析的結果就不再準確，需要進行更為復雜的技術調整。[單選題]9.下列不屬于國別風險的是()。A)政治風險B)宏觀經(jīng)濟風險C)結算風險D)傳染風險答案:C解析:國別風險的主要類型包括：轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險、間接國別風險七類。結算風險屬于信用風險。[單選題]10.商業(yè)銀行的風險管理流程是風險（）。A)監(jiān)測→識別→控制→計量B)識別→計量→控制→監(jiān)測C)計量→識別→監(jiān)測→控制D)識別→計量→監(jiān)測→控制答案:D解析:商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。[單選題]11.商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A)-0.2%～0.4%B)-0.05%～0.1%C)-0.05%～0.25%D)0.1%～0.25%答案:A解析:正態(tài)隨機變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標準差范圍內的概率分別如下：P（μ-σ[單選題]12.匯率風險是指由于（）的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險。A)利率B)匯率C)價格D)產品答案:B解析:匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險。[單選題]13.根據(jù)巴塞爾委員會對市場風險內部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。A)10B)20C)5D)17答案:A解析:模型持有期的時間間隔應選取監(jiān)管成本和監(jiān)管收益的臨界點。巴塞爾委員會將市場風險內部模型法的持有期確定為10天。[單選題]14.關于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。A)核心負債比不小于50％B)流動性覆蓋率不小于100％C)流動性缺口率不小于-10％D)流動性比例不小于25％答案:A解析:在監(jiān)管層面上，銀監(jiān)會提出了一套流動性風險控制指標，形成了一套相對完整的流動性監(jiān)管限額體系。這套限額體系也是中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求：①存貸比，貸款余額占存款余額的比例，不大于75％；②流動性比例，流動性資產余額比流動性負債余額，不小于25％；③流動性覆蓋率，優(yōu)質流動性資產占未來1個月凈流出資金的比例，不小于100％；④凈穩(wěn)定資金比例，可用穩(wěn)定資金除以業(yè)務所需穩(wěn)定資金的比值，不小于100％；⑤流動性缺口率，流動性缺口除以90天內到期的表內外資產，不小于-10％；⑥核心負債比，核心負債期末余額除以總負債期末余額，不小于600；⑦壓力測試，商業(yè)銀行的壓力測試結果可保證其最短生存期不低于1個月，最短生存期30天。[單選題]15.從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為（）。A)實際損失、無形損失、災難性損失B)預期損失、非預期損失、災難性損失C)預期損失、實際損失、災難性損失D)實際損失、機會成本/損失、非預期損失答案:B解析:在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為以下三大類：①預期損失，是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見到的損失；②非預期損失，是指利用統(tǒng)計分析方法（在一定的置信區(qū)間和持有期內）計算出的對預期損失的偏離；③災難性損失，是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。[單選題]16.下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導致商業(yè)銀行破產的直接原因通常是（）。A)流動性風險B)操作風險C)戰(zhàn)略風險D)信用風險答案:A解析:流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險。幾乎所有摧毀銀行的風險都是以流動性風險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風險堪稱銀行風險中的?終結者?。[單選題]17.對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要（）來轉移。A)提取損失準備金B(yǎng))沖減利潤C)資本金D)保險手段答案:D解析:一般情況下，金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失，商業(yè)銀行通常應對的做法為：①采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失；②用資本金來應對非預期損失；③對于規(guī)模巨大的災難性損失，如地震、火災等，可能過購買商業(yè)保險轉移風險。[單選題]18.假設某股票1個月后的股價增長率服從均值為5％，標準差為0．03的正態(tài)分布，則1個月后該股票的股價增長率落在()區(qū)間的概率約為68％。A)(0，6％)B)(2％，8％)C)(2％，3％)D)(2．2％，2．8％)答案:B解析:根據(jù)題意某股票的股價增?長率服從均值為5％，標準差為0．03的正態(tài)分[單選題]19.下列關于定金的說法，正確的是（）。A)債務人履行債務后，定金可以抵作價款B)給付定金的一方不履行約定的債務的，可以要求返還定金C)收受定金的一方不履行約定的債務的，應當三倍返還定金D)債務人履行債務后，定金不能收回答案:A解析:定金是指當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后，定金應當?shù)肿鲀r款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔保方式。[單選題]20.根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。A)企業(yè)融資杠桿率B)行業(yè)因素C)宏觀經(jīng)濟周期因素D)清償優(yōu)先性答案:D解析:根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LOSSCAL技術文件中所披露的信息，清償優(yōu)先性等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。[單選題]21.巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排()。A)經(jīng)濟資本B)資本充足率C)貼現(xiàn)率D)存款準備金答案:A解析:巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險。商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。[單選題]22.在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于盈利能力指標的是()。A)資產周轉率B)總資產收益率C)銷售凈利率D)凈資產收益率答案:A解析:在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，其中盈利能力指標包括總資產收益率、銷售凈利率、銷售毛利率、資產凈利率、凈資產收益率等。[單選題]23.以下關于久期的論述，正確的是（）。A)久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B)久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C)久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系D)久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析答案:A解析:久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風險暴露量也就越大，因而，銀行最終面臨的利率風險最高。[單選題]24.假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（）。A)等于631萬美元B)大于631萬美元C)小于631萬美元D)小于473萬美元答案:C解析:風險價值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失。因此VaR的總值最有可能小于552＋79＝631（萬美元）。[單選題]25.銀行機構市場準入的內容不包括（）。A)機構準入B)業(yè)務準入C)高級管理人員準入D)從業(yè)人員準入答案:D解析:根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構的市場準入包括三個方面：①機構準入，指依據(jù)法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立；②業(yè)務準入，指按照審慎性標準，批準銀行機構業(yè)務范圍和開辦新業(yè)務；③高級管理人員準入，指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可。[單選題]26.在資本監(jiān)管中，審慎銀行監(jiān)管的核心是(?)。A)市場準入B)監(jiān)督檢查C)資本監(jiān)管D)風險評級答案:C解析:資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心。建立在審慎貸款風險分類、充足計提各類資產損失準備基礎上計算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營實力和抵御風險能力的重要指標。?[單選題]27.以下關予操作風險評估方法的說法，不正確的是(?)。A)商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系B)在操作風險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法C)商業(yè)銀行可根據(jù)關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優(yōu)先排序D)商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析答案:A解析:商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系，這是關于操作風險識別方法的說法。?[單選題]28.下列屬于內部控制第二類目標的是（）。A)編制可靠的公開發(fā)布的財務報表B)涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C)業(yè)績和盈利目標D)資源的安全性答案:A解析:內部控制的目標主要包括以下三類：①針對企業(yè)的基本業(yè)務目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性；②關于編制可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告；③涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。[單選題]29.當某一時段內的負債大于資產(包括表外業(yè)務頭寸)時，就產生了()缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。A)負：下降B)正；下降C)正；上升D)負；上升答案:A解析:當某一時段內的負債大于資產(包括表外業(yè)務頭寸)時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。[單選題]30.新產品（業(yè)務）因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險指（）。A)市場風險B)違規(guī)風險C)信用風險D)操作風險答案:C解析:信用風險：指新產品（業(yè)務）因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險。[單選題]31.()是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。A)保證B)抵押C)質押D)留置答案:A解析:保證是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。[單選題]32.商業(yè)銀行監(jiān)事會應當對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少（）向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A)每年一次B)每年兩次C)每年四次D)每年五次答案:A解析:商業(yè)銀行監(jiān)事會應當對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。[單選題]33.風險識別應涵蓋銀行面臨的所有重大風險，不包括（）。A)表內與表外B)集團層面C)投資組合層面D)收益層面答案:D解析:風險識別應涵蓋銀行面臨的所有重大風險，包括表內與表外、集團層面、投資組合層面及業(yè)務條線層面的風險。[單選題]34.下列選項中，由于形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種多維風險的是()。A)市場風險B)信用風險C)流動性風險D)操作風險答案:C解析:流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜，涉及的范圍更廣泛，通常被視為一種綜合性風險。[單選題]35.下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險？（）A)業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費B)代客理財產品由于市場利率波動而造成損失C)委托方偽造收付款憑證騙取資金D)客戶通過代理收款進行洗錢活動答案:B解析:操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。B項屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中面臨的市場風險中的利率風險。[單選題]36.下列各項對商業(yè)銀行風險預警程序的順序描述，正確的是（）。A)風險分析→信用信息的收集和傳遞→風險處置→后評價B)風險分析→后評價→信用信息的收集和傳遞→風險處置C)信用信息的收集和傳遞→風險分析→風險處置→后評價D)信用信息的收集和傳遞→后評價→風險分析→風險處置答案:C解析:風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結果，無論是否依托于動態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風險預警系統(tǒng)，都應當逐級依次完成信用信息的收集和傳遞、風險分析、風險處置、后評價的預警程序。[單選題]37.個人信貸業(yè)務操作風險產生的原因是（）。A)缺乏統(tǒng)籌管理B)個人信用體系不健全C)片面追求貸款規(guī)模和市場份額D)因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度答案:B解析:個人信貸業(yè)務操作風險產生的原因有：商業(yè)銀行對個人信貸業(yè)務缺乏風險意識或風險防范經(jīng)驗不足；內控制度不完善、業(yè)務流程有漏洞；管理模式不科學、經(jīng)營層次過低且缺乏約束；個人信用體系不健全等。[單選題]38.（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業(yè)銀行內部積極鼓勵嚴謹?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A)董事會B)高級管理層C)董事會和高級管理層D)監(jiān)事會?答案:C解析:董事會和高級管理層應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促所有員工熟知相關政策，并在商業(yè)銀行內部積極鼓勵嚴謹?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。?考點?聲譽危機管理規(guī)劃?[單選題]39.下列風險種類中，()是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。A)信用風險B)聲譽風險C)操作風險D)國家風險答案:C解析:操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。[單選題]40.根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應從核心資本中扣除的比例是(?)。A)0B)25％C)50％D)100％答案:D解析:商業(yè)銀行計算資本充足率時，應從資本中扣除以下項目：商譽應全部從核心資本中扣除；對未并表金融機構資本投資應分別從核心資本和附屬資本中各扣除50％；對向非自用不動產投資和企業(yè)投資，分別從核心資本和附屬資本中各扣除50％。?[單選題]41.董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢（）的意見和建議。A)股東B)專家C)最大多數(shù)員工D)各職能部門答案:C解析:董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢最大多數(shù)員工的意見和建議。[單選題]42.下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是（）。A)抵押品名稱B)抵押品的質量C)被擔保的主債權種類D)抵押物移交的時間答案:D解析:抵押合同應詳細記載：被擔保的主債權種類、數(shù)額；債務的期限；抵押品的名稱、數(shù)量、質量、狀況、所在地、所有權權屬或者使用權權屬；抵押擔保的范圍；當事人認為需要約定的其他事項等。[單選題]43.在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A)第2個工作日B)第1個工作日C)第3個工作日D)第5個工作日答案:A解析:在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的第2個工作日的外匯交易。即期外匯買賣除了可以滿足客戶對不同貨幣的需求外，還可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險。[單選題]44.下列關于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。A)EVA=稅后凈利潤-資本成本B)EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預期收益率C)EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本D)EVA=(經(jīng)風險調整的收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本答案:C解析:經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式：EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預期收益率=(經(jīng)風險調整的收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本。[單選題]45.在經(jīng)濟下行期間，貸款需求（）與宏觀政策（）會導致反映銀行業(yè)整體流動性水平的貨幣市場利率逐步下行。A)收縮；緊縮B)收縮；寬松C)擴張；寬松D)擴張；緊縮答案:B解析:在經(jīng)濟下行期間，貸款需求收縮與宏觀政策寬松會導致反映銀行業(yè)整體流動性水平的貨幣市場利率逐步下行。[單選題]46.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的內部評級系統(tǒng)應當包括（）兩個維度。A)內部評級和外部評級B)客戶評級和監(jiān)管分析C)客戶評級和債項評級D)分行評級和總行評級答案:C解析:商業(yè)銀行的內部評級應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度即客戶評級，必須針對客戶的違約風險；第二維度即債項評級，必須反映交易本身特定的風險要素。[單選題]47.當銀行業(yè)出現(xiàn)整體性不利傳聞的時候，銀行業(yè)的股票指數(shù)相對股票市場（），商業(yè)銀行金融債的信用點差相對（）。A)下跌，收縮B)下跌，擴張C)上漲，收縮D)上漲，擴張答案:B解析:當銀行業(yè)出現(xiàn)整體性不利傳聞的時候，銀行業(yè)的股票指數(shù)相對股票市場下跌，商業(yè)銀行金融債的信用點差相對擴張。當某個銀行出現(xiàn)不利傳聞，陷入流動性困境的時候，該銀行的股票價格相對其他銀行下跌，該銀行發(fā)行的金融債信用點差相對其他銀行快速擴大。[單選題]48.（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險。A)信用風險B)流動性風險C)聲譽風險D)戰(zhàn)略風險答案:B解析:流動性風險是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險。[單選題]49.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A)8%和6%B)11.5%和10.5%C)11.5%和8%D)10.5%和6%?答案:B解析:《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。?考點?銀行監(jiān)管的方法?[單選題]50.關于風險評估的總體要求，下列說法錯誤的是()。A)商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險B)對于能夠量化的風險，商業(yè)銀行應當建立風險識別、評估、控制和報告機制，確保相關風險得到有效管理C)商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D)商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染答案:B解析:商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險。對能夠量化的風險，商業(yè)銀行應當開發(fā)和完善風險計量技術，確保風險計量的一致性、客觀性和準確性，在此基礎上加強對相關風險的緩釋、控制和管理。對難以量化的風險，商業(yè)銀行應當建立風險識別、評估、控制和報告機制，確保相關風險得到有效管理。[單選題]51.期貨市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟功能是（）。A)套期保值和轉移風險B)價值發(fā)現(xiàn)和套利C)轉移風險和套利D)對沖風險和價值發(fā)現(xiàn)答案:D解析:根據(jù)產品形態(tài)，金融衍生品可以分為遠期、期貨、期權和互換四大類。其中，期貨市場本身具有兩項基本的經(jīng)濟功能：①對沖市場風險的功能，即期貨市場為交易者提供了對沖市場風險的場所，使其可以通過在期貨市場?套期保值?來達到降低市場風險的目的；②價值發(fā)現(xiàn)的功能，即期貨市場是一個公開、公平、公正競爭的交易場所，它將眾多影響供求關系的因素集中于場內，通過公開交易平臺形成一個最符合市場供求關系的價格，反映了各種因素在今后某一段時期內對所交易的特定商品的影響。[單選題]52.商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產品風險等級的過程指的是新產品／業(yè)務的()。A)風險識別B)風險評估C)風險控制D)風險反饋答案:B解析:新產品／業(yè)務風險評估是指商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產品風險等級的過程。[單選題]53.操作風險資本應該為（）提供保障。A)預期損失B)非預期損失C)意外損失D)災難性損失答案:B解析:風險資本的建立是為了應對非預期損失，B項正確。預期損失應該由產品或其他活動的收入來彌補，意外損失和災難性損失兩項損失應該靠保險來解決。[單選題]54.風險管理的?三道防線?中第三道防線是指（）。A)業(yè)務條線部門B)內部審計C)風險管理部門D)合規(guī)部門答案:B解析:?三道防線?是指在銀行內部構造出三個對風險管理承擔不同職責的團隊或管理部門，相互之間協(xié)調配合，分工協(xié)作，并通過獨立、有效地監(jiān)控，提高主體的風險管理有效性。業(yè)務條線部門是第一道風險防線，它是風險的承擔者，應負責持續(xù)識別、評估和報告風險敞口。風險管理部門和合規(guī)部門是第二道風險防線。內部審計是第三道風險防線。[單選題]55.下列關于風險計量／評估的描述中，錯誤的是(?)。A)風險計量是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程B)風險計量只需要對單筆交易承擔的風險進行計量C)商業(yè)銀行應當根據(jù)不同的業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒―)風險計量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗，并根據(jù)風險類型、風險分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或兩者相結合的方式答案:B解析:風險計量既需要對單筆交易的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，頁就是通常所說的風險加總。?[單選題]56.假定某部門當年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為()。A)30％B)40％C)45％D)50％答案:B解析:銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)／銷售收入×100％，所以銷售毛利率=(200-120)÷200×100％=40％。[單選題]57.()作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。A)風險管理部門B)高級管理部門C)業(yè)務管理部門D)內部審計部門答案:C解析:業(yè)務管理部門負責控制其業(yè)務范圍內發(fā)生的操作風險，定期向風險管理部門就操作風險狀況進行報告，并配合風險管理部門開展工作。作為操作風險防控的第一道防線，業(yè)務管理部門對操作風險的管理情況負直接責任。[單選題]58.（）是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A)健全的內部控制體系B)完善激勵約束機制C)完善的公司治理D)以上都正確答案:A解析:健全的內部控制體系是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。第2部分：多項選擇題，共31題，每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]59.銀行機構的信息披露主要分為（）。A)會計信息披露B)法律信息披露C)風險信息披露D)操作信息披露E)監(jiān)管要求的信息披露答案:AE解析:銀行機構的信息披露主要分為會計信息披露和監(jiān)管要求的信息披露兩大類。[多選題]60.對小企業(yè)進行信用風險分析時，應關注（）等風險點。A)產品多樣化B)可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C)自有資金匱乏D)很少開具發(fā)票E)經(jīng)不起原材料價格波動答案:BCDE解析:風險點一般描述出來都是對銀行有負面影響的問題，如小企業(yè)逃債、資金匱乏、經(jīng)不起原材料價格波動都直接威脅著企業(yè)還貸的順利實現(xiàn)。很少開具發(fā)票說明企業(yè)會隱瞞收入，這種違規(guī)操作本身就是負面的。而產品多樣化是一種分散風險的做法，不能稱作風險點，這種做法對銀行是有利的。[多選題]61.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經(jīng)濟價值產生的影響，其中，市場風險要素包括（）。A)利率B)匯率C)股票價格D)商品價格E)股票收益答案:ABCD解析:敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經(jīng)濟價值產生的影響。例如，匯率變化對銀行凈外匯頭寸的影響，利率變化對銀行經(jīng)濟價值或收益產生的影響。[多選題]62.操作風險在內部流程方面的表現(xiàn)包括()。A)職員欺詐B)失職違規(guī)C)控制和報告不力D)流程不健全E)流程執(zhí)行失敗答案:CDE解析:操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其表現(xiàn)形式主要有：(1)人員因素方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等。(2)內部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產品服務缺陷、泄密、與客戶糾紛等。(3)系統(tǒng)缺陷方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善。(4)外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。[多選題]63.關于戰(zhàn)略風險管理方法，下列說法正確的有（）。A)戰(zhàn)略風險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正B)戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述風險因素C)戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來發(fā)展?jié)摿)戰(zhàn)略風險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，不必進行修正E)戰(zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并落實到中觀管理和微觀操作層面答案:ABCE解析:戰(zhàn)略風險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述風險因素；其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商行當前的實際情況和未來發(fā)展?jié)摿?；最后，?zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并落實到中觀管理和微觀操作層面。[多選題]64.止損限額適用的時期為（）。A)一日B)一周C)一個月D)半個月E)兩年答案:ABC解析:止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用于一日、一周或一個月等一段時間內的累計損失。[多選題]65.資本充足率監(jiān)督檢查包括（）。A)評估商業(yè)銀行全面風險管理框架B)審查商業(yè)銀行對合格資本工具的認定C)檢查商業(yè)銀行內部資本充足評估程序D)對工作壓力測試工作開展情況進行檢查E)評估資本充足率計算結果的合理性和準確性答案:ABCDE解析:監(jiān)管部門對商業(yè)銀行實施資本充足率監(jiān)督檢查，包括但不限于以下內容：1.評估商業(yè)銀行全面風險管理框架；2.審查商業(yè)銀行對合格資本工具的認定，以及各類風險加權資產的計量方法和結果，評估資本充足率計算結果的合理性和準確性；3.檢查商業(yè)銀行內部資本充足評估程序，評估公司治理、資本規(guī)劃、內部控制和審計；4.對商業(yè)銀行的信用風險、市場風險、操作風險、集中度風險、銀行賬戶利率風險、流動性風險、聲譽風險及戰(zhàn)略風險等各類風險進行評估，并對壓力測試工作開展情況進行檢查。[多選題]66.流動性風險是（）引發(fā)的次生風險。A)信用風險B)市場風險C)操作風險D)策略風險E)外匯風險答案:ABCD解析:流動性風險成因的復雜性決定了它既可以是資產負債期限結構不匹配等因素引發(fā)的直接風險，也可能是由于信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險、策略風險、集中度風險以及國別風險等引發(fā)的次生風險。[多選題]67.操作風險評估的報告階段的步驟包括（）。A)提出優(yōu)化方案B)整合結果C)繪制流程圖D)總結改進措施E)雙線報告答案:BE解析:報告階段包括整合結果和雙線報告。[多選題]68.巴塞爾委員會要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查并達到一些目的，下列說法正確的有（）。A)評價管理層的能力B)評價商業(yè)銀行各項風險管理制度C)評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D)評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E)商業(yè)銀行遵守有關合規(guī)經(jīng)營的情況答案:ABCDE解析:達到的目的，除ABCDE五項外，還包括：①評價商業(yè)銀行會計和管理信息系統(tǒng)的完善程度；②評價銀行各項資產組合的質量和準備金的充足程度；③其他歷次監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題。[多選題]69.為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務所涉國別風險，下列做法錯誤的是（）。A)?了解你的客戶?及所在行業(yè)風險B)通過第三方擔保來轉移風險C)嚴守集中度限額，減少對高和較高風險國家的業(yè)務D)增加風險較低的第三國母公司或銀行的擔?；虺袃禘)以投資多樣化方式分散風險答案:ABE解析:為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務所涉國別風險，應做到：（1）?了解你的客戶?及所在國家（地區(qū)）風險。（2）嚴守集中度限額，減少對高和較高風險國家的業(yè)務。（3）通過投保國別風險保險來轉移風險。（4）增加風險較低的第三國母公司或銀行的擔?；虺袃?。（5）對貸款采取結構性的安排。（6）以銀團貸款方式分散風險。（7）吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機構參與項目。（8）合同中增加保護條款，一旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，已提款的合約需提前還款。（9）項目收入幣種與貸款幣種存在錯配時，除了通常的套期保值方式外，可對資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。（10）建立國別風險黑名單，對黑名單國家實行禁入或經(jīng)批準才可準入。[多選題]70.操作風險按照損失形態(tài)進行分類，可分為（）。A)法律成本B)監(jiān)管罰沒C)資產損失D)賬面減值E)追索失敗答案:ABCDE解析:操作風險基于損失形態(tài)的分類包括：法律成本、監(jiān)管罰沒、資產損失、對外賠償、追索失敗、賬面減值、其他損失。[多選題]71.下列屬于流動性風險預警內部指標的有()。A)多項業(yè)務風險水平增加B)盈利能力下降C)負債過于集中D)資產質量下降E)外部評級下降答案:ABCD解析:商業(yè)銀行流動性風險預警的內部指標主要包括商業(yè)銀行內部有關風險水平、盈利能力、資產質量以及其他可能對流動性產生中長期影響的指標變化。例如，某項或多項業(yè)務／產品的風險水平增加、盈利能力下降、資產或負債過于集中、資產質量下降等。外部評級下降屬于外部指標。[多選題]72.風險事件：2007年，受美國次貸危機導致的全球信貸緊縮影響，英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。自9月14日全國范圍內的擠兌事件發(fā)生以來，截止18號，嚴重的客戶擠兌導致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12％左右。短短幾個交易日中，北巖銀行股價下跌了將近80％。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案，授權該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下，并由獨立的審計機構來計算股東的收益。相關背景：北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革，實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產按揭貸款業(yè)務快速發(fā)展，資本消耗較大。1997～2007年10年間，其資產規(guī)模增長7倍，年均增長21．34％，而資本充足率從2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并總資產僅158億英鎊，2006年底合并資產達1010億英鎊，其中89．2％的資產是住房抵押貸款，已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構，并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產的比重為85．498％，加上無形資產、固定資產，全部非流動性資產占比高達85．867％，而流動性資產僅占總資產的14．133％，特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0．946％。從負債方面來看，北巖銀行資金來源中50％來自資產證券化，大大高于英國銀行平均7％的證券化融資率，平均期限3．5年；10％來自資產擔保債券，平均期限7年；批發(fā)市場拆入資金占25％，其中近一半資金的期限不足1年。為實現(xiàn)高速增長，北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金，并于1999年采取了?分銷源頭?的融資模式。在這種模式中，銀行不再將貸款持有到期，而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包，并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物--即?資產證券化?過程，使其資產負債表上的貸款實現(xiàn)了風險隔離。2004年，北巖銀行引入了?資產擔保債券?，即銀行本身持有資產并據(jù)此發(fā)行資產擔保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益，但也加大了銀行自身的風險暴露。北巖銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風險?（）A)該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機構，風險較小B)該行過度依賴從資本市場籌集短期資金，這會使它更容易受到市場崩潰的沖擊C)金融危機導致按揭貸款的質量下降，貸款定價不能夠彌補損失D)?借短貸長?的經(jīng)營方式導致資產負債結構期限不匹配E)?分銷源頭?的結果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源答案:BCDE解析:A項，英國北巖銀行從批發(fā)市場拆入的資金占25％，即通過同業(yè)拆借、發(fā)行債券或賣出有資產抵押的證券來融資，資金主要來源于金融機構。與資金主要來自零售存款業(yè)務的其他銀行相比，絕大部分資金來源于批發(fā)市場使得北巖銀行更容易受到市場上資金供求影響。[多選題]73.薪酬機制應堅持的原則有（）。A)綜合平衡B)薪酬水平與風險成本調整后的經(jīng)營業(yè)績相適應C)收益與安全性的平衡D)短期激勵和長期激勵相協(xié)調E)業(yè)績與激勵平衡答案:BD解析:銀監(jiān)會強調，薪酬機制應堅持?薪酬水平與風險成本調整后的經(jīng)營業(yè)績相適應?、?短期激勵和長期激勵相協(xié)調?的原則。[多選題]74.風險監(jiān)管核心指標分為（）。A)風險水平類B)風險遷徙類C)風險緩釋類D)風險對沖類E)風險抵補類答案:ABE解析:風險監(jiān)管核心指標分為風險遷徙類指標、風險抵補類指標、風險水平類指標三個主要類別。[多選題]75.個人信貸業(yè)務是國內商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務，包括（）。A)個人住房按揭貸款B)個人生產經(jīng)營貸款C)個人大額耐用消費品貸款D)個人汽車貸款E)個人質押貸款答案:ABCE解析:個人信貸業(yè)務是國內商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務，包括個人住房按揭貸款、個人大額耐用消費品貸款、個人生產經(jīng)營貸款和個人質押貸款等業(yè)務品種。[多選題]76.風險限額管理的環(huán)節(jié)有（）。A)風險限額分類B)風險限額設定C)風險限額監(jiān)測D)風險限額控制E)風險限額處置答案:BCD解析:風險限額管理包括風險限額設定、風險限額監(jiān)測和風險限額控制三個環(huán)節(jié)。[多選題]77.目前，應用最廣泛的信用評分模型有（）。A)線性概率模型B)Logit模型C)Probit模型D)線性辨別模型E)歷史模型答案:ABCD解析:目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。[多選題]78.()的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。A)機構存款人B)小額存款人C)公司存款人D)中小企業(yè)E)零售客戶答案:AC解析:根據(jù)監(jiān)測和分析商業(yè)銀行所發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場的成交量和成交價格，公司／機構客戶能夠對商業(yè)銀行的風險狀況作出判斷，進而決定存款的額度和去向。因此，公司／機構存款對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響。尤其大額公司／機構存款的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。[多選題]79.商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風險包括（）。A)技術風險B)行業(yè)風險C)品牌風險D)國別風險E)法律風險答案:ABC解析:商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風險分為六種：行業(yè)風險、技術風險、品牌風險、競爭對手風險、項目風險、其他外部風險。DE兩項與戰(zhàn)略風險并列屬于商業(yè)銀行面臨的八大風險。[多選題]80.市場準人的主要目標包括(?)。A)保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系B)維護銀行市場秩序C)保護存款者的利益、D)有條件形成壟斷競爭E)行政復議的依據(jù)、標準、程序公開答案:ABC解析:市場準入的原則是公開、公平、公正、效率及便民。其主要目標是：①保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系；②維護銀行市場秩序；③保護存款者的利益。?[多選題]81.行為風險管理措施包括（）A)培養(yǎng)行為風險管理人才隊伍B)建立行為風險事前、事中、事后全流程管控機制C)構建良好的行為風險文化D)基于"三道防線"強化行為風險管理和控制E)強化行為風險治理答案:ABCDE解析:隨著金融業(yè)行為監(jiān)管和消費者權益保護的不斷增強，行為風險管理是商業(yè)銀行未來經(jīng)營發(fā)展中需要關注的一個重要領域，以下幾個方面有助于增強商業(yè)銀行的行為風險管控。1.在商業(yè)銀行內部明確行為風險的定義和內涵2.強化行為風險治理3.構建良好的行為風險文化4.基于"三道防線"強化行為風險管理和控制5.建立行為風險事前、事中、事后全流程管控機制6.探索和構建行為風險的有效管理工具7.培養(yǎng)行為風險管理人才隊伍[多選題]82.風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，下列各項中屬于內部報告的有（）。A)評價整體風險狀況B)識別當期風險特征C)分析重點風險因素D)配合內部審計檢查E)提供監(jiān)管數(shù)據(jù)答案:ABCD解析:從報告的使用者來看，風險報告可分為內部報告和外部報告兩種類型。除ABCD四項外，內部報告還包括總結專項風險工作。外部報告的內容相對固定，主要包括：①提供監(jiān)管數(shù)據(jù)；②反映管理情況；③提出風險管理的措施建議等。[多選題]83.商業(yè)銀行實施第二支柱需要做的工作有哪些（）A)建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內部資本充足評估程序B)明確風險治理結構C)審慎評估各類風險D)制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃E)審慎評估資本充足水平和資本質量答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行實施第二支柱需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內部資本充足評估程序，明確風險治理結構，審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃，確保銀行資本能夠充分抵御其所面臨的風險，滿足業(yè)務發(fā)展的需要。[多選題]84.在融資集中度的管理中，最大十家同業(yè)融入比例是（）與總負債的比率。A)同業(yè)存放B)同業(yè)拆借C)賣出回購款項D)最大十家存款客戶存款合計E)最大十家同業(yè)機構交易對手同業(yè)拆借答案:ACE解析:融資集中度的管理是流動性風險管理的重要部分。銀監(jiān)會要求商業(yè)銀行至少應進行以下融資來源集中度指標的計量檢測和管理：①最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計/各項存款×100％；②最大十家同業(yè)融入比例=(最大十家同業(yè)機構交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債×100％。[多選題]85.有效的聲譽風險管理同樣是（）共同作用的結果。A)有資質的管理人員B)高效的風險管理流程C)先進的信息系統(tǒng)D)投資者的良好評價E)成功的宣傳工作答案:ABC解析:有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程以及先進的信息系統(tǒng)共同作用的結果。[多選題]86.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。良好的公司治理目標是（）。A)明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責任B)完善議事和決策機構，建立議事規(guī)則和決策程序C)建立外部監(jiān)事制度D)建立獨立董事制度E)發(fā)揮公眾參與的積極作用答案:ABCD解析:公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。良好的公司治理目標是明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責任，完善議事和決策機構、建立議事規(guī)則和決策程序，建立外部監(jiān)事制度，建立獨立董事制度。所以ABCD項正確，E項錯誤。[多選題]87.壓力測試的六項作用不包括（）。A)評