2023年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》模擬卷5

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1.[單選][0.5分]下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險流程的是()。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險識別

B.外部審計

C.戰(zhàn)略風(fēng)險評估

D.監(jiān)測和報告

2.[單選][0.5分]下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念，說法不正確的是()。

A.風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡

B.高風(fēng)險管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險與收益的能力強(qiáng)

C.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險所帶來的收益

D.商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)

3.[單選][0.5分]資產(chǎn)凈利率的公式為()。

A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)×100％

B.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％

C.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額-期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％

D.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期末資產(chǎn)總額-期初資產(chǎn)總額)÷2]×100％

4.[單選][0.5分]下列不屬于信貸審批原則的是()。

A.職責(zé)分離原則

B.統(tǒng)一考慮原則

C.審貸分離原則

D.展期重審原則

5.[單選][0.5分]信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對方或貸款申請人的風(fēng)險評級，對其信用風(fēng)險暴露進(jìn)行詳細(xì)的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則：審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原則。

A.0．25

B.0．83

C.0．82

D.0．3

6.[單選][0.5分]當(dāng)債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期()天以上，債務(wù)人即被視為違約。

A.15

B.30

C.60

D.90

7.[單選][0.5分]信用風(fēng)險很大程度上是一種()，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.國別風(fēng)險

8.[單選][0.5分]在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是()。

A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B.總資產(chǎn)收益率

C.銷售凈利率

D.凈資產(chǎn)收益率

9.[單選][0.5分]失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列活動中，屬于這一風(fēng)險的是()。

A.交易不報告

B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

D.有組織的勞工運(yùn)動

10.[單選][0.5分]以下因素不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是()。

A.央行宣布上調(diào)利率0．3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進(jìn)新的貸款請求

D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

11.[單選][0.5分]以下指標(biāo)中，()數(shù)值越高，說明商業(yè)銀行流動性越差。

A.大額負(fù)債依賴度

B.核心存款指標(biāo)

C.貸款總額與核心存款的比率

D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

12.[單選][0.5分]缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價格

D.股票價格

13.[單選][0.5分]商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金是()。

A.核心資本

B.信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.風(fēng)險加權(quán)資本

14.[單選][0.5分]巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排()。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.資本充足率

C.貼現(xiàn)率

D.存款準(zhǔn)備金

15.[單選][0.5分]下列不屬于流動性風(fēng)險評估方法的是()。

A.流動性比率指標(biāo)法

B.現(xiàn)金流分析法

C.久期分析法

D.情景分析

16.[單選][0.5分]下列屬于風(fēng)險對沖方式的是()。

A.利率對沖

B.市場對沖

C.匯率對沖

D.關(guān)聯(lián)方對沖

17.[單選][0.5分]()是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。

A.獨(dú)立交易

B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

C.關(guān)聯(lián)交易

D.權(quán)利讓渡

18.[單選][0.5分]()通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。

A.流動性風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

19.[單選][0.5分]()被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的()。

A.保險；確定性

B.風(fēng)險；不確定性

C.保險；不確定性

D.風(fēng)險；確定性

20.[單選][0.5分]關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是()。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，從根本上改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

D.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求

21.[單選][0.5分]()用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值的影響程度，以及對其流動性的

作用效果。

A.久期分析法

B.期望分析法

C.平均分析法

D.自我評估法

22.[單選][0.5分]()是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險管理的最前端。

A.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

B.財務(wù)控制部門

C.法律／合規(guī)部門

D.內(nèi)部審計部門

23.[單選][0.5分]()是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總額。

A.違約風(fēng)險暴露

B.違約損失率

C.市場價值法

D.回收現(xiàn)金流法

24.[單選][0.5分]結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金，但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。關(guān)于結(jié)算風(fēng)險，下列說法不正確的是()。

A.結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種

B.結(jié)算風(fēng)險屬于操作風(fēng)險

C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生了大量結(jié)算風(fēng)險

D.結(jié)算風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征

25.[單選][0.5分]下列說法不正確的是()。

A.信用評分模型分析首先模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

B.專家判斷和信用評分法比違約概率模型更具優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率

26.[單選][0.5分]關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯誤的是()。

A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理

B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟(jì)資本配置

C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理

D.在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利

27.[單選][0.5分]下列選項中，屬于操作風(fēng)險評估步驟中評估階段的是()。

A.確認(rèn)評估對象

B.整合評估結(jié)果

C.繪制流程圖

D.評估剩余風(fēng)險

28.[單選][0.5分]與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征不包括()。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.風(fēng)險識別和貸后管理難度大

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險較高

29.[單選][0.5分]下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是()。

A.國際先進(jìn)銀行的通行做法是風(fēng)險管理部門不具有獨(dú)立性

B.在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風(fēng)險管理部門

C.風(fēng)險管理部門無權(quán)參與風(fēng)險管理政策的最終執(zhí)行

D.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額是風(fēng)險管理部門至關(guān)重要的職責(zé)

30.[單選][0.5分]流動性風(fēng)險預(yù)警內(nèi)部指標(biāo)／信號不包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)()的指標(biāo)。

A.風(fēng)險水平

B.第三方評級

C.盈利能力

D.資產(chǎn)質(zhì)量

31.[單選][0.5分]關(guān)于下列各種限額指標(biāo)中，允許的最大損失額是指()。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

32.[單選][0.5分]以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是()。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費(fèi)品貸款

C.債券買賣

D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

33.[單選][0.5分]依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風(fēng)險權(quán)重的是()特定風(fēng)險計提。

A.利率風(fēng)險

B.股票風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.期權(quán)風(fēng)險

34.[單選][0.5分]()是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

35.[單選][0.5分]下列不屬于商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險體現(xiàn)的是()。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)對競爭對手造成損害

D.為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

36.[單選][0.5分]操作風(fēng)險計量模型的置信度應(yīng)設(shè)定為()，觀測期為()年。

A.99．9％；1

B.99％；1

C.99．9％；2

D.99％；2

37.[單選][0.5分]目前，中國銀監(jiān)會已發(fā)布的主要制度包括()《商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量指引》《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風(fēng)險的相關(guān)管理要求。

A.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》

B.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》

C.《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》

D.《銀行貸款損失準(zhǔn)備計提指引》

38.[單選][0.5分]人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險是()。

A.非流程風(fēng)險

B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險

C.控制派生風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

39.[單選][0.5分]假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為()。

A.30％

B.40％

C.45％

D.50％

40.[單選][0.5分]風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和()。

A.盈利能力

B.不良貸款遷徙率

C.準(zhǔn)備資金充足程度

D.資本充足程度

41.[單選][0.5分]()于2022年修訂了《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》。

A.中國證監(jiān)會

B.中國銀監(jiān)會

C.中國人民銀行

D.中國保監(jiān)會

42.[單選][0.5分]關(guān)于表外項目，說法錯誤的是()。

A.表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

B.利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價計算出的經(jīng)濟(jì)資本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得

C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計算

D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

43.[單選][0.5分]下列關(guān)于國別風(fēng)險的說法，不正確的是()。

A.國別風(fēng)險只有在一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動蕩時才會被引發(fā)

B.由債務(wù)人所在國家的行為引起，超出了債權(quán)人的控制范圍

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一

D.存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來等經(jīng)營活動中

44.[單選][0.5分]個人住房按揭貸款的風(fēng)險分析不包括()。

A.經(jīng)銷商風(fēng)險

B.“假按揭”風(fēng)險

C.由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險

D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動風(fēng)險

45.[單選][0.5分]下列各項關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重的描述，正確的是()。

A.個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為50％

B.對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險權(quán)重為0

D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險權(quán)重

46.[單選][0.5分]不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險管理委員會需要的是()。

A.整體風(fēng)險報告

B.最佳避險報告

C.風(fēng)險監(jiān)測報告

D.具體的頭寸報告

47.[單選][0.5分]()主要負(fù)責(zé)核算、考核商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債、收益損失等情況。

A.內(nèi)部審計部門

B.財務(wù)部門

C.法律、合規(guī)部門

D.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

48.[單選][0.5分]關(guān)于資產(chǎn)證券化，下列說法正確的是()。

A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點(diǎn)

B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的

C.有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量

D.以上都正確

49.[單選][0.5分]在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，()是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。

A.內(nèi)部欺詐風(fēng)險

B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷風(fēng)險

C.外部欺詐風(fēng)險

D.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險

50.[單選][0.5分]以下不屬于商業(yè)銀行資本作用的是()。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風(fēng)險

D.維持市場信心

51.[單選][0.5分]巴塞爾委員會設(shè)定違約概率的下限是()。

A.0．01％

B.0．02％

C.0．03％

D.0．05％

52.[單選][0.5分]以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯誤的是()。

A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價提供依據(jù)

B.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制

C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配，及時對RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理

D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等

53.[單選][0.5分]資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)()單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

A.大于

B.小于

C.等于

D.無關(guān)

54.[單選][0.5分]絕大多數(shù)活期存款都不會在短期內(nèi)一次性全部支取，而且平均存放時間在()以上。

A.半年

B.一年

C.兩年

D.三年

55.[單選][0.5分]隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為()。

A.0．68

B.0．95

C.0．9973

D.0．97

56.[單選][0.5分]()是指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權(quán)敞口頭寸

57.[單選][0.5分]商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有脆弱資金()左右。

A.10％

B.15％

C.20％

D.30％

58.[單選][0.5分]假設(shè)某股票1個月后的股價增長率服從均值為5％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．03的正態(tài)分布，則1個月后該股票的股價增長率落在()區(qū)間的概率約為68％。

A.(0，6％)

B.(2％，8％)

C.(2％，3％)

D.(2．2％，2．8％)

59.[單選][0.5分]某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為20％、44％、15％，則該部門的投資組合百分比收益率是()。

A.35％

B.33％

C.34％

D.23％

60.[單選][0.5分]在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的問題不包括()。

A.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

B.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

C.充分考慮相關(guān)利益者的期望

D.加強(qiáng)自我約束，確定風(fēng)險偏好

61.[單選][0.5分]以下各項符合商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的是()。

A.風(fēng)險分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置，后評價

B.信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置，后評價

C.風(fēng)險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置

D.信用信息的收集與傳遞，后評價，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置

62.[單選][0.5分]貸款最低定價等于()。

A.(資金成本-經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額

B.(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額

C.(資金成本-經(jīng)營成本-風(fēng)險成本-資本成本)÷貸款額

D.(資金成本+經(jīng)營成本-風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額

63.[單選][0.5分]自我評估法的主要目標(biāo)是()。

A.鼓勵各級機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制

B.鼓勵各級機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險，實現(xiàn)利益最大化

C.鼓勵各級機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍

D.鼓勵各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理

64.[單選][0.5分]常用的市場風(fēng)險限額不包括()。

A.損失限額

B.交易限額

C.風(fēng)險限額

D.止損限額

65.[單選][0.5分]巴塞爾委員會將操作風(fēng)險定義為()。

A.操作過程中產(chǎn)生的突發(fā)事件，并且人們不能精確預(yù)測這種突發(fā)事件發(fā)生的機(jī)率

B.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易時，面對的不確定情況

C.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險

D.由于利率、匯率等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險

66.[單選][0.5分]在對單一法人客戶進(jìn)行非財務(wù)因素分析時，下列選項不屬于宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境分析的是()。

A.技術(shù)進(jìn)步

B.人口老化

C.環(huán)保意識增強(qiáng)

D.行業(yè)周期性分析

67.[單選][0.5分]假定商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的前3年出現(xiàn)違約的概率(即邊際死亡率)分別為2％、3％、3．5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為()。

A.10％

B.8％

C.15％

D.5％

68.[單選][0.5分]錯誤監(jiān)控／報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控／報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控／報告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確，未履行必要的()或者對外部匯報不準(zhǔn)確。

A.法律規(guī)定

B.監(jiān)管職責(zé)

C.匯報義務(wù)

D.風(fēng)險計量義務(wù)

69.[單選][0.5分]客戶評級的評價主體是()。

A.中央銀行

B.商業(yè)銀行

C.各類金融機(jī)構(gòu)

D.政府經(jīng)濟(jì)管理部門

70.[單選][0.5分]()主要負(fù)責(zé)制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程序，定期測試和檢查災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案。

A.后勤保障部門

B.業(yè)務(wù)管理部門

C.風(fēng)險管理部門

D.高級管理層

71.[單選][0.5分]下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，錯誤的是()。

A.按商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因可以將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

B.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險

C.按風(fēng)險是否能夠量化可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險

D.按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險

72.[單選][0.5分]下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是()。

A.期望法

B.方差-協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法

73.[單選][0.5分]下列選項不屬于商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險管理策略的是()。

A.風(fēng)險集中

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避

74.[單選][0.5分]下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是()。

A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動

B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算

D.授信集中度限額變化

75.[單選][0.5分]在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中，更具有實質(zhì)意義的是()。

A.公允價值和內(nèi)在價值

B.市場價值和公允價值

C.名義價值和市場價值

D.內(nèi)在價值和名義價值

76.[單選][0.5分]戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括()。

A.品牌風(fēng)險

B.競爭對手風(fēng)險

C.客戶風(fēng)險

D.以上全對

77.[單選][0.5分]下列關(guān)于分散型風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是()。

A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門

B.把風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商

C.能絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

D.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力

78.[單選][0.5分]百分比收益率的數(shù)學(xué)公式為()。

A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％

B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100％

C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100％

D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100％

79.[單選][0.5分]在影響操作風(fēng)險的因素中，交易／定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指()。

A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈

B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現(xiàn)了錯誤

C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價

D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配

80.[單選][0.5分]某銀行用1年期英鎊存款作為l年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。該銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括()。

A.匯率風(fēng)險

B.重新定價風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.基準(zhǔn)風(fēng)險

81.[多選][1.5分]對于巨大的災(zāi)難性損失，下列()不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段。

A.提取損失準(zhǔn)備金

B.沖減利潤

C.保險手段

D.資本金

E.核心資本

82.[多選][1.5分]零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的()。

A.金融知識

B.金融經(jīng)驗

C.銀行的地理位置

D.產(chǎn)品種類

E.服務(wù)質(zhì)量

83.[多選][1.5分]下列屬于國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分優(yōu)點(diǎn)的有()。

A.有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

B.按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)人四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

C.直接面對風(fēng)險管理的各項要求

D.是基于會計核算的劃分

E.維持良好的公共關(guān)系

84.[多選][1.5分]商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板來收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。內(nèi)部損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括()。

A.明確損失所有者

B.總損失金額信息

C.損失事件發(fā)生的時間

D.總損失中收回部分信息

E.損失事件發(fā)生的主要原因、主要因素

85.[多選][1.5分]流動性應(yīng)急計劃主要包括()。

A.提高流動性管理的預(yù)見性

B.危機(jī)處理方案

C.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

D.建立多層次的流動性屏障

E.通過金融市場控制風(fēng)險

86.[多選][1.5分]下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險細(xì)化的說法，正確的有()。

A.產(chǎn)品成本增加屬于行業(yè)風(fēng)險

B.提供電子銀行服務(wù)屬于競爭對手風(fēng)險

C.根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風(fēng)險

D.產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項目風(fēng)險

E.收益下降屬于品牌風(fēng)險

87.[多選][1.5分]根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本可分為()。

A.賬面資本

B.內(nèi)部資本

C.監(jiān)管資本

D.外部資本

E.經(jīng)濟(jì)資本

88.[多選][1.5分]關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險，下列說法正確的有()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險是指不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險

B.聲譽(yù)風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險

C.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行的生存之本

D.在激烈競爭的市場條件下，聲譽(yù)風(fēng)險的損害可能是短期的

E.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險

89.[多選][1.5分]下列關(guān)于流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險的關(guān)系說法中，正確的有()。

A.操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況生產(chǎn)嚴(yán)重影響

B.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險

C.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，進(jìn)而削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行陷入流動性危機(jī)

D.承擔(dān)過高的市場風(fēng)險可能導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險

E.錯誤的戰(zhàn)略決策可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響

90.[多選][1.5分]商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理總體要求包括()。

A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)

B.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計

C.完善的操作風(fēng)險管理流程

D.全面的操作風(fēng)險管理政策

E.可靠的獨(dú)立驗證

91.[多選][1.5分]我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出了我國商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括()。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)

C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制

D.建立完善的信息報告和信息披露制度、

E.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制

92.[多選][1.5分]風(fēng)險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風(fēng)險評估，其他的流程有()。

A.了解機(jī)構(gòu)

B.準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查

C.對監(jiān)管結(jié)果匯總報告

D.實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級

E.持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測

93.[多選][1.5分]對全面風(fēng)險管理框架的評估，主要是對()的評估。

A.實質(zhì)性風(fēng)險

B.公司治理

C.人員配置

D.風(fēng)險政策流程和限額

E.信息系統(tǒng)

94.[多選][1.5分]流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資預(yù)警信號包括()。

A.商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平的指標(biāo)變化

B.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力不足

C.存款大量流失

D.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升

E.所發(fā)行股票價格下跌

95.[多選][1.5分]下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述，正確的有()。

A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果

B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險分散化效果較差

C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險分散化效果較好

D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較好

E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險分散化效果較好

96.[多選][1.5分]下列選項中，屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)的有()。

A.浮動利率貸款

B.短期債券

C.固定利率貸款

D.長期債券

E.大額儲蓄存單

97.[多選][1.5分]以下屬于主要金融交易產(chǎn)品的有()。

A.即期

B.遠(yuǎn)期

C.期貨

D.互換

E.期權(quán)

98.[多選][1.5分]根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為()。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

B.外部數(shù)據(jù)

C.中間計量數(shù)據(jù)

D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)

E.歷史數(shù)據(jù)

99.[多選][1.5分]以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有()。

A.CreditMetrics本質(zhì)上是一個VaR模型

B.CreditMetrics無法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險的目的

C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一種補(bǔ)充

D.CreditPortfolioView比較適合投機(jī)類型的借款人

E.CreditRisk+模型是對貸款組合違約率進(jìn)行分析的

100.[多選][1.5分]商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險可能造成的影響，包括()。

A.微觀經(jīng)濟(jì)因素

B.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

C.行業(yè)風(fēng)險

D.聲譽(yù)風(fēng)險

E.區(qū)域風(fēng)險

101.[多選][1.5分]商業(yè)銀行可根據(jù)自身的()，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測試方法論。

A.注冊資本

B.盈利能力

C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

D.風(fēng)險狀況

E.經(jīng)營范圍

102.[多選][1.5分]市場準(zhǔn)人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。銀行的市場準(zhǔn)入不包括()。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人

C.高級管理人員準(zhǔn)入

D.資質(zhì)準(zhǔn)入

E.風(fēng)險控制水平

103.[多選][1.5分]法律／合規(guī)部門主要承擔(dān)的職責(zé)包括()。

A.協(xié)助制定法律政策

B.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

C.開展法律培訓(xùn)和教育項目

D.經(jīng)營管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況

E.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造

104.[多選][1.5分]建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)測

B.聲譽(yù)風(fēng)險回避

C.聲譽(yù)風(fēng)險識別

D.聲譽(yù)風(fēng)險評估

E.監(jiān)測和報告

105.[多選][1.5分]金融期貨主要包括()。

A.利率期貨

B.貨幣期貨

C.指數(shù)期貨

D.黃金期貨

E.商品期貨

106.[多選][1.5分]在戰(zhàn)略風(fēng)險管理中，下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險的有()。

A.技術(shù)風(fēng)險