基于近年股市波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度實(shí)證研究的開(kāi)題報(bào)告

基于近年股市波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度實(shí)證研究的開(kāi)題報(bào)告題目：基于近年股市波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度實(shí)證研究一、研究背景和意義股市作為一種投資工具，由于其高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的特點(diǎn)，吸引了眾多投資者的關(guān)注。然而，由于市場(chǎng)的不確定性和波動(dòng)性，股市投資也具有較大的風(fēng)險(xiǎn)。因此，在股市投資中，風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)非常重要。為了量化股市風(fēng)險(xiǎn)，各種風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法應(yīng)運(yùn)而生，其中包括波動(dòng)率、值-at-危險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益等。近年來(lái)，股市波動(dòng)加劇，尤其是在2020年新冠疫情爆發(fā)后，股市波動(dòng)更是加劇了。針對(duì)股市波動(dòng)加劇的情況，如何科學(xué)合理地測(cè)量股市風(fēng)險(xiǎn)，提高投資者的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，成為了一個(gè)重要的問(wèn)題。二、研究?jī)?nèi)容和方法本研究基于中國(guó)股市的實(shí)證數(shù)據(jù)，使用各種風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法，對(duì)股市風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)度和比較。研究?jī)?nèi)容包括：1.對(duì)股市波動(dòng)的趨勢(shì)進(jìn)行分析，探討股市波動(dòng)加劇的原因；2.介紹波動(dòng)率、值-at-危險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益等各種風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法，比較其優(yōu)缺點(diǎn)；3.利用實(shí)證數(shù)據(jù)，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法進(jìn)行實(shí)證分析，從中尋找具有實(shí)踐意義的股市風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法。本研究主要采用實(shí)證研究方法，通過(guò)對(duì)股市波動(dòng)的趨勢(shì)以及各種風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的比較研究等，尋找最適合中國(guó)股市實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法。三、研究目標(biāo)和意義本研究的主要目標(biāo)是：1.研究股市波動(dòng)的趨勢(shì)和變化，探討其背后的原因；2.分析不同風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的特點(diǎn)和應(yīng)用范圍，比較其優(yōu)缺點(diǎn)；3.對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法進(jìn)行實(shí)證研究，為股市投資者提供更可靠、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。本研究的意義在于：1.通過(guò)對(duì)股市波動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的深入研究，提高投資者的風(fēng)險(xiǎn)管理能力；2.探索最適合中國(guó)股市實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法，為投資者提供更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)分析工具；3.研究股市波動(dòng)的變化趨勢(shì)和影響因素，為投資者提供更全面的信息和決策支持。四、研究計(jì)劃和進(jìn)度安排本研究計(jì)劃采用以下進(jìn)度安排：第一階段：2021年6月—8月，閱讀相關(guān)文獻(xiàn)，搜集數(shù)據(jù)資料，進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作。第二階段：2021年9月—11月，對(duì)股市波動(dòng)的趨勢(shì)進(jìn)行分析，探討股市波動(dòng)加劇的原因；第三階段：2021年12月—2022年2月，對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法進(jìn)行介紹和比較，探討各種方法的優(yōu)缺點(diǎn)；第四階段：2022年3月—5月，利用實(shí)證數(shù)據(jù)，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法進(jìn)行實(shí)證分析，從中尋找最適合中國(guó)股市實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法。第五階段：2022年6月—8月，撰寫論文，進(jìn)行修改和完善；第六階段：2022年9月—10月，論文答辯和提交。五、研究預(yù)期結(jié)果本研究的預(yù)期結(jié)果包括：1.對(duì)股市波動(dòng)的趨勢(shì)和變化進(jìn)行分析，探討股市波動(dòng)加劇的原因；2.對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法進(jìn)行介