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組合違約風(fēng)險模型中的有關(guān)問題1可編輯版組合違約風(fēng)險模型中有關(guān)問題
2可編輯版一.組合違約風(fēng)險概念和應(yīng)用信用風(fēng)險,違約風(fēng)險;組合違約風(fēng)險;
結(jié)構(gòu)信用產(chǎn)品(CDO,CDS指數(shù)產(chǎn)品,n-thCDS)評級，定價，對沖;
銀行風(fēng)險管理：經(jīng)濟（監(jiān)管）資本金；金融系統(tǒng)風(fēng)險管理：銀行系統(tǒng)重要性，超額資本金；
歐洲債務(wù)危機；
3可編輯版二基本模型及有關(guān)問題損失函數(shù)VaR,ES，資本金的確定；期望損失，生存概率，結(jié)構(gòu)產(chǎn)品定價；組合風(fēng)險：宏觀經(jīng)濟變化影響和違約傳染；基本組合違約模型：條件獨立模型（靜態(tài)，動態(tài)）：creditMetrics,creditRisk+,PortfolioManager,PortfolioRiskTracker,creditPortfolioView,gaussianfactorCopulamodels.傳染違約模型（靜態(tài)，動態(tài)）模型求解方法：解析法，蒙特卡羅模擬法，半解析法問題：金融危機，第一，二代模型
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