計量經(jīng)濟(jì)學(xué)10-聯(lián)立方程模型市公開課一等獎省賽課獲獎

第10章

聯(lián)立方程模型第1頁本章內(nèi)容10.1聯(lián)立方程模型10.2聯(lián)立方程模型識別10.3聯(lián)立方程模型預(yù)計10.4聯(lián)立方程模型檢驗(yàn)第2頁第一節(jié)聯(lián)立方程模型概述

一、聯(lián)立方程模型提出聯(lián)立方程模型定義：由多個方程組成，用于描述經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量之間相互依存關(guān)系，聯(lián)立方程組形式計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。聯(lián)立方程問題隨機(jī)解釋變量問題損失變量信息損失方程之間相關(guān)性以上問題決定了聯(lián)立方程不能使用單一方程預(yù)計方法第3頁常見兩個聯(lián)立方程模型第4頁二、聯(lián)立方程模型變量與方程內(nèi)生變量(endogenousvariables)由模型系統(tǒng)決定，反過來也會對模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響；含有一定概率分布隨機(jī)變量；大多出現(xiàn)在各個方程等號左邊；普通都是經(jīng)濟(jì)變量在完備聯(lián)立方程模型中，內(nèi)生變量個數(shù)等于方程個數(shù)。1、變量第5頁外生變量(exogenousvariables)由模型系統(tǒng)之外原因決定，影響模型系統(tǒng)，但不受模型系統(tǒng)影響；是確定性非隨機(jī)變量；只會出現(xiàn)在方程等號右邊，且只出現(xiàn)一次；普通是一些可控制政策變量、條件變量、虛擬變量等。先決(前定)變量(predeterminedvariables)外生變量（包含外生滯后變量）和內(nèi)生滯后變量統(tǒng)稱，只能作為解釋變量第6頁變量關(guān)系先決變量先決變量先決變量先決變量單一方程聯(lián)立方程模型理論上分類預(yù)計上分類被解釋變量內(nèi)生變量聯(lián)合被解釋變量解釋變量內(nèi)生變量外生變量先決變量滯后內(nèi)生變量聯(lián)立方程與單一方程區(qū)分第7頁變量區(qū)分舉例內(nèi)生變量滯后內(nèi)生變量外生變量（包含外生滯后變量）第8頁2、方程分類:隨機(jī)方程恒等方程——含有未知參數(shù)和隨機(jī)誤差項(xiàng)方程

主要包含行為方程、技術(shù)方程、制度方程等?！缓形粗獏?shù)和隨機(jī)誤差項(xiàng)方程

主要包含定義方程、平衡方程等。隨機(jī)方程恒等方程第9頁三、聯(lián)立方程模型類型結(jié)構(gòu)式模型(StructuralModel)將一個內(nèi)生變量表示為其它內(nèi)生變量、先決變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)函數(shù)形式，以下為標(biāo)準(zhǔn)形式：假如方程個數(shù)與內(nèi)生變量個數(shù)相同，稱為完備結(jié)構(gòu)式模型第10頁結(jié)構(gòu)式模型——矩陣型式第11頁結(jié)構(gòu)式模型標(biāo)準(zhǔn)形式轉(zhuǎn)化為矩陣型式

例1第12頁結(jié)構(gòu)式模型標(biāo)準(zhǔn)形式轉(zhuǎn)化為矩陣型式

例2第13頁簡化式模型(StructuralModel)將每一個內(nèi)生變量都表示為先決變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)函數(shù)形式第14頁四、結(jié)構(gòu)模型與簡化模型之間關(guān)系參數(shù)關(guān)系體系：描述結(jié)構(gòu)式和簡化式之間關(guān)系第15頁結(jié)構(gòu)模型與簡化模型之間關(guān)系區(qū)分結(jié)構(gòu)式模型簡化式模型經(jīng)濟(jì)意義明確不明確解釋變量含有內(nèi)生變量和前定變量，其中內(nèi)生變量是隨機(jī)變量只有前定變量，是確定型變量反應(yīng)解釋變量對內(nèi)生變量直接影響直接，間接影響直接用OLS方法預(yù)計參數(shù)不能能直接用于預(yù)測不能能第16頁結(jié)構(gòu)式模型轉(zhuǎn)化簡化式模型例1第17頁結(jié)構(gòu)式模型轉(zhuǎn)化簡化式模型例2第18頁第二節(jié)、聯(lián)立方程模型識別

一、識別概念識別：若能由簡化式模型參數(shù)預(yù)計值推導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式模型參數(shù)預(yù)計值，則稱特定方程可識別，不然稱該方程不可識別。只有模型中任一結(jié)構(gòu)式方程都可識別，才稱聯(lián)立方程模型整體可識別。第19頁識別類型1、不可識別第20頁識別類型2、恰好識別（1）第21頁識別類型2、恰好識別（2）第22頁識別類型3、過分識別第23頁關(guān)于識別概念總結(jié)恒等方程因?yàn)椴淮嬖趨?shù)預(yù)計問題，所以也不需要識別。不過，在判斷隨機(jī)方程識別性問題時，應(yīng)該將恒等方程考慮在內(nèi)。

第24頁二、識別條件識別條件1：階條件第25頁注：識別階條件是必要條件而非充分條件，即假如階條件不成立，方程必定不可識別；假如階條件成立，方程不一定可識別，需要別條件做補(bǔ)充識別。第26頁而嘗試用該方法判斷前面模型(1)-(4)第27頁識別條件2：秩條件秩條件是模型識別充分必要條件第28頁內(nèi)生變量先決變量常數(shù)注：假如非恒等式方程都有常數(shù)，能夠不列常數(shù)列第29頁第30頁因?yàn)榈?個方程為定義方程，不存在識別問題。模型中含有一個不可識別方程，所以整個方程不可識別。第31頁恰好識別模型識別普通步驟求出整個模型先決變量個數(shù)k和第i個方程中變量個數(shù)mi+ki階條件：mi+ki≤k+1?秩條件：Ai秩=m-1階條件：mi+ki=k+1?否否否不可識別不可識別過分識別是是是是第32頁練習(xí)：對以下兩模型進(jìn)行識別第33頁三、實(shí)際應(yīng)用中經(jīng)驗(yàn)方法在建立某個結(jié)構(gòu)式方程時，使該方程包含最少一個前面已建立各個方程都沒有包含變量，以確保不因?yàn)樵摲匠探⒍淖兦懊嬉呀⒏鱾€方程可識別性；同時，使前面已建立各個方程都包含最少一個該方程沒有包含變量，且互不相同，以確保該方程可識別性。第34頁第三節(jié)、聯(lián)立方程預(yù)計恰好識別過分識別系統(tǒng)預(yù)計方法得出參數(shù)預(yù)計結(jié)果性質(zhì)很好，但單方程預(yù)計方法相對簡單，所以單方程預(yù)計方法得到了廣泛應(yīng)用。第35頁間接最小二乘法（ILS）適用范圍：被預(yù)計結(jié)構(gòu)式方程恰好識別每個簡化式方程隨機(jī)誤差項(xiàng)滿足基本假設(shè)先決變量之間不存在多重共線性步驟：判斷結(jié)構(gòu)式方程識別狀態(tài)將結(jié)構(gòu)式轉(zhuǎn)化為簡化式，得到參數(shù)體系利用OLS預(yù)計簡化式方程參數(shù)將簡化式方程參數(shù)代入?yún)?shù)體系，計算出結(jié)構(gòu)式參數(shù)第36