金融計量學：時間序列分析視角（第四版） 課件 Lecture 16 狀態(tài)空間模型_第1頁
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文檔簡介

金融計量學

第16章狀態(tài)空間模型16.1基礎模型介紹16.2狀態(tài)空間模型舉例16.3狀態(tài)空間模型的估計方法

16.1基礎模型介紹

狀態(tài)空間模型主要包括以下要素：(1).狀態(tài)（State）(2).狀態(tài)轉(zhuǎn)移（StateTransition(3).觀測（Observation）(4).觀測方程（ObservationEquation）簡單的線性狀態(tài)空間模型，其模型形式可以寫成如下形式：

yt代表t時刻的n×1維可觀測向量;αt是t時刻的m×1維狀態(tài)向量(不可觀測)。ct、dt、Zt和Tt是狀態(tài)空間模型中描述狀態(tài)過程的系數(shù)矩陣;εt和υt是均值為零、服從高斯(正態(tài))分布的擾動向量。16.2狀態(tài)空間模型舉例

1、AR（2）模型將其寫成如下狀態(tài)空間模型2、時變系數(shù)模型

以AR(2)模型為例將其寫成如下狀態(tài)空間模型3、動態(tài)因子模型假如我們有兩個平穩(wěn)的序列我們假設這三個因子分別遵循一個AR過程將其寫成如下狀態(tài)空間模型

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