2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試真題沖刺模擬及答案解析

2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目+

銀行管理》考試真題沖刺模擬及答案解

析

L商業(yè)銀行發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，有助于（）。

A.緩解商業(yè)銀行的流動性壓力

B.商業(yè)銀行資本管理

C.降低不良貸款率

D.改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)

E.為其他銀行資產(chǎn)證券化提供擔保及發(fā)行服務(wù)，并賺取收益

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，有助于：①通過證券化的真實出售和

破產(chǎn)隔離功能，可以將不具有流動性的中長期貸款置于資產(chǎn)負債表之

外，優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，及時獲取高流動性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩

解商業(yè)銀行的流動性壓力。②通過對貸款進行證券化而非持有到期，

可以改善資本狀況，以最小的成本增強流動性和提高資本充足率，有

利于商業(yè)銀行資本管理。③通過資產(chǎn)證券化將不良貨產(chǎn)成批量、快速

轉(zhuǎn)換為可流通的金融產(chǎn)品，盤活部分資產(chǎn)的流動性，將銀行資產(chǎn)潛在

的風險轉(zhuǎn)移、分散，有利于化解不良資產(chǎn)，降低不良貸款率。④增強

盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)，如貸款銀行在出售基礎(chǔ)資產(chǎn)的同

時可以獲得手續(xù)費、管理費等收入。⑤還可以為其他銀行資產(chǎn)證券化

提供擔保及發(fā)行服務(wù)，并賺取收益。

2.對商業(yè)銀行聲譽風險進行有效管理的最佳做法是（）。

A.聲譽風險管理應(yīng)主要針對高管言行和理財產(chǎn)品

B.聲譽風險管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為

C.聲譽風險管理應(yīng)重在對銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)

D.聲譽風險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體

【答案】：B

【解析】：

《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》要求商業(yè)銀行聲譽風險管理應(yīng)當全面

覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，督促商業(yè)銀行規(guī)范

聲譽風險管理，引導商業(yè)銀行完善全面風險管理體系，并通過審慎有

效監(jiān)管，保護廣大存款人和消費者的利益。

3.杠桿率指標的優(yōu)點包括（）。

A.具備逆周期調(diào)節(jié)作用

B.簡單、透明、具有風險敏感性

C.避免了資本套利和監(jiān)管套利

D.是風險中性的，相對簡單易懂

E.兼具微觀審慎和宏觀審慎功效

【答案】:A|C|D|E

【解析】：

作為簡單、透明、不具有風險敏感性的監(jiān)管工具，杠桿率兼具宏觀審

慎和微觀審慎功效。具體來說，杠桿率指標的優(yōu)點包括：①杠桿率具

備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護金融體系穩(wěn)定和實體經(jīng)濟發(fā)展；②杠桿率

避免了資本套利和監(jiān)管套利;③杠桿率是風險中性的，相對簡單易懂。

4,下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風險溢價、系統(tǒng)性風

險和非系統(tǒng)性風險的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風險管理提供了重要的理論基

礎(chǔ)。A.歐式期權(quán)定價模型B.投資組合原理C.資本資產(chǎn)定價模型D.套

利定價模型【答案】：C【解析】：威廉?夏普等人在1964年提出的資

本資產(chǎn)定價模型（CAPM）,揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風險溢價、系

統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風險管理提供了重要的

理論基礎(chǔ)。

5,下列哪項不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風險預警管理？（）

A.資本充足率預警管理

B.存貸比監(jiān)管預警管理

C.主要風險暴露預警管理

D.撥備覆蓋比預警管理

【答案】：C

【解析】：

適應(yīng)監(jiān)管底線的風險預警管理通常會根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定

和實施不同的預警管理機制。例如，資本充足率預警管理、存貸比監(jiān)

管預警管理、信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預警管理、產(chǎn)品風險監(jiān)測

預警、撥備覆蓋比預警管理、集中度風險預警管理、重大風險事件預

警管理等。C項屬于適應(yīng)本行內(nèi)部信用風險執(zhí)行效果的預警管理。

6.下列關(guān)于遠期和期貨產(chǎn)品的說法，正確的是（）。

A.遠期合約是指交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定

數(shù)量的標的物的金融市場業(yè)務(wù)交易產(chǎn)品

B.遠期合約和期貨合約通常在交易所內(nèi)進行交易

C.期貨合約是非標準化合約

D.遠期合約標的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎(chǔ)金融

產(chǎn)品

E.在商品風險方面，通常采用各類商品期貨對沖未來的商品價格波動

風險

【答案】:A|D|E

【解析】：

B項，遠期合約通常在場外市場進行交易，期貨合約通常在交易所內(nèi)

進行交易；C項，期貨合約是具有標準期限、標準單位的標準化合約。

7.某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存

在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風險成因

屬于（）類別。

A.外部事件

B.內(nèi)部流程

C.人員因素

D.系統(tǒng)缺陷

【答案】：B

【解析】：

操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。

其中，內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告

不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與

客戶糾紛等。

8.商業(yè)銀行進行風險加總，若考慮風險分散化效應(yīng)，應(yīng)基于實

證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋完整的經(jīng)濟周期。（）

A.短期；一個

B.長期；兩個

C.長期；一個

D.短期；兩個

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行進行風險加總，應(yīng)當充分考慮集中度風險及風險之間的相互

傳染。若考慮風險分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期

至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期。否則，商業(yè)銀行應(yīng)對風險加總方法和

假設(shè)進行審慎調(diào)整。

9.國別風險評級指標體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、財政實力、（）

等幾個方面。

A.金融環(huán)境

B.經(jīng)商環(huán)境

C.國際收支

D.居住環(huán)境

E.旅游環(huán)境

【答案】：A|C

【解析】：

國別評級反映一國（地區(qū)）政治、經(jīng)濟、財政、金融、國際收支、制

度運營等的綜合風險程度。

10.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定在最低資本要求、儲備資

本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)計提附加資本。我國

國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風險加權(quán)資產(chǎn)的（）,由核心一

級資本滿足。

A.1%

B.2%

C.3%

D.4%

【答案】：A

【解析】：

我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風險加權(quán)資產(chǎn)的1%,由核

心一級資本滿足。若國內(nèi)銀行被認定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用

的附加資本按照巴塞爾委員會發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法

及其附加資本要求》規(guī)定為1%?3.5%。

ll.CreditPortfolioView模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的信用

風險組合模型之一，關(guān)于該模型，下列說法正確的有（）。

A.CreditMetrics模型可以看做是該模型的一個補充

B.計算非違約的轉(zhuǎn)移概率時不使用歷史數(shù)據(jù)

C.它直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化

D.在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)

E.比較適用于投機類型的借款人

【答案】：C|D|E

【解析】：

CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補充，

因為該模型雖然在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實宏觀

經(jīng)濟因素通過蒙特卡洛模擬計算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率

則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概

率進行了調(diào)整而已。CreditPortfolioView模型比較適用于投機類型的

借款人，因為該類借款人對宏觀經(jīng)濟因素的變化更敏感。

）

12.貸款重組應(yīng)當注意的事項包括（o

A.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進行評估

B.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C.進入重組流程的原因

D.對抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進行評估

E.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

貸款重組應(yīng)當注意的事項包括：①是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品，通

常，商業(yè)銀行都對允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定；②為何

進入重組流程，對此應(yīng)該有專門的分析報告并陳述理由；③是否值得

重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對將要重組的客

戶必須進行細致科學的成本收益分析；④對抵押品、質(zhì)押物或保證人

一般應(yīng)重新進行評估。

13.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，為

提高日常解決問題的能力，下列做法可行的有（）o

A.預先識別潛在危機，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略

B.公共關(guān)系和投資者關(guān)系部門應(yīng)當密切協(xié)作，以采取更恰當?shù)膶ν饣?/p>

應(yīng)

C.改變業(yè)務(wù)部門處理問題的方式，盡可能避免將問題升級為危機

D.定期測試危機溝通方案以及應(yīng)對措施

E.采用壓力測試和敏感性分析法進行聲譽危機評估

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項，應(yīng)當采用壓力測試和情景分析法進行聲譽危機評估。

14.監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行審慎有效的監(jiān)管，其主要目標有

()o

A.推動銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長

B.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定

C.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對

現(xiàn)代金融的了解

D.增進市場信心

E.保護廣大存款人和金融消費者的利益

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

銀行監(jiān)管的具體目標包括：①通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人

和金融消費者的利益；②通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心；③通

過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代

金融的了解；④努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定。

15.某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為100億

元，根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8%,

則市場風險資本要求為（）億元。

A.8

B.16

C.24

D.32

【答案】：D

【解析】：

根據(jù)資本充足率的計算公式：資本充足率=（總資本一對應(yīng)資本扣減

項）/（信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場風險資本要求+操作風險資本

要求）X100%,可以推出：市場風險資本要求=［（總資本一對應(yīng)資

本扣除項）/資本充足率一信用風險加權(quán)資產(chǎn)一操作風險資本要

求］/12.5=（40/8%-100）/12.5=32（億元）。

16.重大聲譽事件的發(fā)生可能會帶來哪些影響？（）

A.造成銀行業(yè)重大損失

B,造成市場大幅波動

C.引發(fā)系統(tǒng)性風險

D.影響社會經(jīng)濟秩序穩(wěn)定

E.導致流程管理失敗

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

在聲譽風險識別中，識別聲譽事件很關(guān)鍵，聲譽事件是指引發(fā)商業(yè)銀

行聲譽風險的相關(guān)行為或事件。重大聲譽事件是指造成銀行業(yè)重大損

失、市場大幅波動、引發(fā)系統(tǒng)性風險或影響社會經(jīng)濟秩序穩(wěn)定的聲譽

事件。E項，流程管理失敗屬于操作風險損失事件。

”.在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)

敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.經(jīng)濟資本限額

C.敞口限額

D.期限限額

【答案】：C

【解析】：

國別限額類型有敞口限額和經(jīng)濟資本限額。敞口限額的設(shè)定旨在控制

某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地

區(qū)。經(jīng)濟資本限額的設(shè)定旨在合適地分配及控制某國別或地區(qū)所使用

的經(jīng)濟資本，以防某一國家或地區(qū)占用過高的經(jīng)濟及本，超出銀行可

以承受的范圍。

18.2017年12月，巴塞爾委員會發(fā)布《巴塞爾HI最終方案》，其主要

內(nèi)容包括（）o

A,限制內(nèi)部模型方法的使用

B.引入杠桿率緩沖資本要求

C.顯著提高資本充足率監(jiān)管標準

D.提高信用風險與操作風險標準法的穩(wěn)健性和風險敏感性

E.重新校準資本底線要求

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

2017年12月，巴塞爾委員會發(fā)布《巴塞爾HI：危機后改革的最終方

案》（簡稱《巴塞爾HI最終方案》），新監(jiān)管規(guī)則將于2022年1月1日

起實施，其主要內(nèi)容包括：①提高信用風險與操作風險標準法的穩(wěn)健

性和風險敏感性，從而提高銀行資本比率的可比性；②限制內(nèi)部模型

方法的使用；③在信用估值調(diào)整（CVA）風險計量中引入市場隱含的

風險暴露參數(shù)，同時取消內(nèi)部模型法，簡化為標準法（SA-CVA）和基

本法（BA-CVA）；④引入杠桿率緩沖資本要求；⑤重新校準資本底線

要求。C項屬于巴塞爾協(xié)議ni對資本監(jiān)管的重要改進之一。

19.在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述,

最不恰當?shù)氖牵ǎ﹐

A,對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務(wù)可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本

配置

B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風險容忍度并

配置非常有限的經(jīng)濟資本

【答案】：A

【解析】：

A項，對于不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對其配置非常有

限的經(jīng)濟資本，并設(shè)立非常有限的風險容忍度，迫使業(yè)務(wù)部門降低該

業(yè)務(wù)的風險暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

20.商業(yè)銀行可以從（）維度對貸款組合進行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測信

用組合風險。

A.行業(yè)

B.利潤貢獻度

C.產(chǎn)品

D.客戶

E.區(qū)域

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

組合監(jiān)測方法中，結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)

量、收益（利潤貢獻度）等維度。商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的

判斷，給予各項指標一定權(quán)重，得出對單個資產(chǎn)組合風險判斷的綜合

指標或指數(shù)。

21.下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的表述錯誤的是（）。

A.是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法

B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強

C.考慮到了波動性隨時間變化的情形

D.模型風險較高，且較難實施，需要非常龐大的資源支持

【答案】：B

【解析】：

B項屬于歷史模擬法的缺點。

22.下列關(guān)于違約的說法，正確的有（）o

A.違約的定義是內(nèi)部評級法的重要定義

B.如果某債務(wù)人被認定為違約，銀行應(yīng)對該債務(wù)人主要關(guān)聯(lián)債務(wù)人的

評級進行檢查

C.違約的定義是估計違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風險

暴露（EAD）等信用風險參數(shù)的基礎(chǔ)

D.如果內(nèi)部評級基于整個企業(yè)集團，并依據(jù)企業(yè)集團評級進行授信，

集團內(nèi)任一債務(wù)人違約應(yīng)被視為集團內(nèi)所有債務(wù)人違約的觸發(fā)條件

E.如果某債務(wù)人被認定為違約，是否對關(guān)聯(lián)債務(wù)人實行交叉違約認

定，取決于關(guān)聯(lián)債務(wù)人在經(jīng)濟上的相互依賴和一體化程度

【答案】:A|C|D|E

【解析】：

B項，如果某債務(wù)人被認定為違約，銀行應(yīng)對該債務(wù)人所有關(guān)聯(lián)債務(wù)

人的評級進行檢查。

23.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市

場有關(guān)的因素。下列屬于與借款人有關(guān)的因素的是（）。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.利率水平

E.宏觀經(jīng)濟政策

【答案】：A|B|C

【解析】：

DE屬于專家系統(tǒng)在分析信用風險時，考慮的與市場有關(guān)的因素。

24,下列關(guān)于市場風險計量的說法正確的是（）。

A.久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法

B.缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法

C.久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法

D.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險

要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)

生的影響

E.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法

【答案】：A|D|E

【解析】：

B項，缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利

率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響，所以只能反映利率變動的短期影

響；C項，久期分析是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的一種

方法。

25.某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標準差為13o

資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5,資產(chǎn)2的標準差為19.50,則資產(chǎn)

1的標準差為()o

A.1

B.10

C.20

D.無法計算

【答案】：B

【解：

設(shè)資產(chǎn)1的標準差為。，則根據(jù)公式：132=(0.5o)2+(0.5X19.5)

2+2X0.5X0.5X0.5X0X19.5,解得o=10。

26.下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）o

A.公開市場業(yè)務(wù)

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務(wù)

D.公司金融

【答案】：A

【解析】：

商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)條線可劃分為：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)

務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀和

其他業(yè)務(wù)。A項屬于中央銀行進行宏觀調(diào)控的三大貨幣政策工具（法

定存款準備金率、再貼現(xiàn)、公開市場業(yè)務(wù)）之一。

27.內(nèi)部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共

同擔保時，需要將風險暴露進行拆分。拆分按（）以及其他抵（質(zhì)）

押品的順序進行。

A.金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

B.應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

C.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品

D.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款

【答案】：A

【解析】：

內(nèi)部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔

保時，需要將風險暴露拆分為由不同抵（質(zhì)）押品覆蓋的部分，分別

計算風險加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居

住用房地產(chǎn)以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進行。

.下列關(guān)于正態(tài)分布曲線的描述正確的有（）

280

A.關(guān)于x=U對稱

B.關(guān)于x=U不對稱

C.在x=U+。處有一個拐點

D.在x=口處曲線最高

E.在x=口一。處有一個拐點

【答案】:A|C|D|E

【解析】：

正態(tài)分布曲線的性質(zhì)包括：關(guān)于X=U對稱；在X=U處曲線最高;

在x=u±。處各有一個?另點。

29.下列各項中，（）屬于銀行盈利能力監(jiān)管指標。

A.資本金收益率

B.凈利息收入率

C,凈業(yè)務(wù)收益率

D.資產(chǎn)收益率

E.非利息收入比率

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

銀行盈利能力監(jiān)管指標主要包括：資本金收益率、資產(chǎn)收益率、凈業(yè)

務(wù)收益率、凈利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率。

30.商業(yè)銀行進行風險加總，若考慮風險分散化效應(yīng)，應(yīng)基于

實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋完整的經(jīng)濟周期。（）

A.短期；一個

B.長期；兩個

C.長期；一個

D.短期；兩個

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行進行風險加總，應(yīng)當充分考慮集中度風險及風險之間的相互

傳染。若考慮風險分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期

至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期。否則，商業(yè)銀行應(yīng)對風險加總方法和

假設(shè)進行審慎調(diào)整。

31.假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險的表述，正

確的是（）o

A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%,則該交易不存在

利率風險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0

D.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增

加收益

【答案】：B

【解析】：

A項，資金成本屬于機會成本，不可用于比較利率風險；C項，浮動

利率債券參照3個月LIBOR,可能存在基準風險；D項，資產(chǎn)以固定

利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升使得在利息收入不變的

情況下利息支出增加，這將減少收益。

32.設(shè)計良好的操作風險關(guān)鍵風險指標體系要滿足的基本原則有（）。

A.整體性

B.重要性

C.敏感性

D.可靠性

E.有效性

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

操作風險關(guān)鍵風險指標是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風險變化情況的統(tǒng)

計指標，是識別操作風險的重要工具。設(shè)計良好的關(guān)鍵風險指標體系

要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則，且須明確數(shù)據(jù)口徑、

門檻值、報告路徑等要素。

.內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍包括（）

33o

A.信貸政策的制定

B.授信審批

C.限額設(shè)定

D.貸款定價

E.損失準備計提

【答案】:A|B|C

【解析】：

除ABC三項外，內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍還包括：①風險監(jiān)控，對

于不同評級結(jié)果的債務(wù)人或債項，采用不同監(jiān)控手段和頻率；②風險

報告，明確規(guī)定風險報告的內(nèi)容、頻率和對象，至少按季度向董事會、

高級管理層和其他相關(guān)部門或人員報告?zhèn)鶆?wù)人和債項評級總體概況

和變化情況。DE兩項屬于內(nèi)部評級法的高級應(yīng)用范圍。

34.下列不屬于戰(zhàn)略風險識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（）。

A.資產(chǎn)投資組合中存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品

B.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當

C.接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴

D.進入或退出市場的決策是否恰當

【答案】：A

【解析】：

通常，戰(zhàn)略風險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

進行識別。其中，在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、

深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險。例如，進

入或退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立

企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)等重要決策，應(yīng)當保持長期內(nèi)在一致性，并

有助于支持短期目標的實現(xiàn)。A項屬于戰(zhàn)略風險識別的中觀管理層面

的內(nèi)容。

35.由于許多集團客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復雜，因此在對其授信時

應(yīng)注意()o

A.分別制定標準，實施個體控制

B.掌握充分信息，避免過度授信

C.盡量多用保證，爭取少用抵押

D.統(tǒng)一識別標準，實施總量控制

E.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)

【答案】：B|D|E

【解析】：

集團客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復雜，在對其進行授信限額管理時應(yīng)重

點做到以下幾點：①統(tǒng)一識別標準，實施總量控制；②掌握充分信息,

避免過度授信；③主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)。

36.下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,me

XVaRavg)+Max(sVaRt_1,msXsVaRavg)的表述正確的有()。

A.sVaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風險價值

B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風險價值

C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值

(sVaRavg)乘以ms,ms固定為3

D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和

E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以

me,me最小為3

【答案】:A|D

【解析】：

B項，VaRt—1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的風險價值。C項,

壓力風險價值(sVaR)為以下兩項中的較大值：①根據(jù)內(nèi)部模型計量

的上一交易日的壓力風險價值(sVaRt-1)；②最近60個交易日壓力

風險價值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms最小為3。E項，一般風險

價值(VaR)為以下兩項中的較大值：①根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交

易日的風險價值(VaRt—1)；②最近60個交易日風險價值的均值

(VaRavg)乘以me,me最小為3。

37.下列各項不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是()。

A.每日客戶存取款

B.貸款發(fā)放/歸還

C.存貸款基準利率的調(diào)整

D.商業(yè)銀行減少網(wǎng)點數(shù)量

【答案】：D

【解析】：

因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)時刻

都在發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款

發(fā)放/歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)外，存

貸款基準利率的調(diào)整也會導致其資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

38.在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品

線的B值為（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

【答案】：D

【解析】：

商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線的B系數(shù)為：“公司金融”“交易和銷售”“支付

和清算”條線為18%；“商業(yè)銀行業(yè)務(wù)”“代理服務(wù)”條線為15%；“零

售銀行業(yè)務(wù)”“資產(chǎn)管理”“零售經(jīng)紀”條線為12%o

39.在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動

性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）o

A.庫存現(xiàn)金

B.國債

C.超額備付金

D.票據(jù)

【答案】：B

【解析】：

一家股份制銀行的流動性儲備分為三級，其中二級流動性儲備建立專

門的流動性投資組合。該組合屬于交易賬戶，主要配置流動性最好的

國債。

40.證券的()越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此

風險也越大。

A.久期

B敞口

C.現(xiàn)值

D.終值

【答案】：A

【解析】：

久期又稱持續(xù)期，用于對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的

衡量。證券的久期越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因

此風險也越大。

41.()負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層

【答案】：D

【解析】：

在商業(yè)銀行風險管理方面，高級管理層負責組織實施經(jīng)董事會審核通

過的重大風險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風險管理事

項進行決策，負責建設(shè)銀行風險管理體系，組織開展各類風險管理活

動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風險，向董事會就銀行風

險管理和風險承擔水平進行報告并接受監(jiān)督。

42.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析

報告包括（）。

A.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

B.對不良貸款的變化趨勢進行預測

C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

D.本期貸款余額等基本情況

E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

《商業(yè)銀行不良貸款監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告

的主要內(nèi)容除ABCDE五項外，還包括：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況。

43.與一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行的突出特點是（）。

A.低負債經(jīng)營

B.全負債經(jīng)營

C.中負債經(jīng)營

D.高負債經(jīng)營

【答案】：D

【解析】：

與其他一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行的特殊性首先在于它以負債經(jīng)營為特

色，是高杠桿經(jīng)營的金融機構(gòu)，其資本占比較低，承擔著巨大的風險。

同時，商業(yè)銀行在一國經(jīng)濟中具有重要地位，尤其是大型商業(yè)銀行在

國民經(jīng)濟中要比一般企業(yè)重要得多。

44.下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當統(tǒng)一

B.驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性

C.驗證主要由監(jiān)管當局負責

D.驗證應(yīng)隨著風險管理手段的改進而調(diào)整

【答案】：D

【解析】：

A項，銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評級體系和風險參數(shù)量化的特點，采取基

準測試、返回檢驗等不同的驗證方法；B項，內(nèi)部評級體系的驗證應(yīng)

評估內(nèi)部評級和風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性；C項，驗

證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當局衡量銀行內(nèi)部

評級體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式。

45.根據(jù)《銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風險管理指引》規(guī)定，業(yè)務(wù)條線承擔

風險管理的（）責任。

A.最終

B.直接

C.監(jiān)測和管理風險

D.審計

【答案】：B

【解析】：

《銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風險管理指引》規(guī)定，銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當確

定業(yè)務(wù)條線承擔風險管理的直接責任；風險管理條線承擔制定政策和

流程，監(jiān)測和管理風險的責任；內(nèi)審部門承擔業(yè)務(wù)部門和風險管理部

門履職情況的審計責任。

46.商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當定期對市場風險管理體系各個組成部分

和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、

審計的頻率為（）。

A.每三年一次

B,每兩年一次

C,至少每年一次

D,至少每兩年一次

【答案】：c

【解析】：

銀行的審計部門應(yīng)當定期（至少每年一次）對市場風險管理體系各個

組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。

審計應(yīng)當既對業(yè)務(wù)經(jīng)營部門，也對負責市場風險管理的部門進行。

47.下列關(guān)于VaR的描述正確的是（）。

A.風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等

市場風險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失

B.VaR值是對損失風險的事后估計

C.VaR并不意味著可能發(fā)生的最大損失

D.風險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失

E.VaR值的計量方法包括但不限于方差-協(xié)方差法、歷史模擬法等

【答案】:A|C|D|E

【解:

B項，VaR值是對未來損失風險的事前預測。

48.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本

的核心功能是（）。

A.保護銀行的正常經(jīng)營

B.為銀行的注冊提供資金

C.吸收損失

D.組織營業(yè)

【答案】：C

【解析】：

從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核

心功能是吸收損失：①在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級

債權(quán)人和存款人提供保護；②在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨

時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。

49.在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一般被納入（）進行管

理。

A.利率風險

B.商品價格風險

C.匯率風險

D.操作風險

【答案】：C

【解析】：

根據(jù)現(xiàn)行的國際和國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則，黃金價格波動被納入商業(yè)銀行的匯

率風險范疇。原因是黃金曾長時間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職

能（充當外匯資產(chǎn)），盡管在布雷頓森林體系崩潰后，黃金不再法定

地充當國際貨幣，但在實踐中，黃金仍然是各國外匯儲備資產(chǎn)的一種

重要組成形式。

50.通常，戰(zhàn)略風險識別可以從（）入手。

A.宏觀戰(zhàn)略層面

B.技術(shù)層面

C.中觀管理層面

D.微觀執(zhí)行層面

E.戰(zhàn)術(shù)層面

【答案】:A|C|D

【解析】：

戰(zhàn)略風險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進行識

別：①在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估

商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險；②在中觀管理層面，

業(yè)務(wù)領(lǐng)域負責人應(yīng)當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地

避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營/管理活動存在的戰(zhàn)

略風險；③在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗

位的操作規(guī)程，同時具備正確的風險管理意識。

51.在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風險緩釋作用體現(xiàn)為（）的下

降。

A.違約概率

B.違約頻率

C.違約損失率

D.違約風險暴露

【答案】：D

【解析】：

凈額結(jié)算對于降低信用風險的作用在于，交易主體只需承擔凈額支付

的風險。若沒有凈額結(jié)算條款，那么在交易雙方間存在多個交易時、

守約方可能被要求在交易終止時向違約方支付交易項下的全額款項，

但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)

算的風險緩釋作用體現(xiàn)為違約風險暴露的下降。

52.流動性風險是（）引發(fā)的次生風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.策略風險

E.外匯風險

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

流動性風險成因的復雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)不匹

配等因素引發(fā)的直接風險，也可能是由于信用風險、市場風險、操作

風險、聲譽風險、策略風險、集中度風險以及國別風險等引發(fā)的次生

風險。

.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）

53o

A.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等

B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域

C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均

有可能造成操作風險損失

D.一起操作風險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失

【答案】：D

【解析】：

一起操作風險損失事件可能涉及多個損失事件類型，如內(nèi)外勾結(jié)作案

形成的操作風險損失就涉及內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件兩個事件類

型。

54.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的是（）。

A.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險

B.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險

C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險

D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險

E.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

B項，監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部事件。

55.下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是（）。

A.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

B.信貸審批應(yīng)當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

C.在進行