金融股指期貨開戶測試題庫

金融股指期貨培訓(xùn)資料

單項(xiàng)選擇題

1、某投資者欲在上證50股指期貨2月合約上買入開倉5手，卻誤買入3月合約，該風(fēng)險(xiǎn)屬于（B）

A信用風(fēng)險(xiǎn)B操作風(fēng)險(xiǎn)C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D市場風(fēng)險(xiǎn)

2、投資者參與金融期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵循。原則，不得以不符合適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)為由，拒絕承擔(dān)交易結(jié)果與履約責(zé)任。

A買進(jìn)瞧漲B風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)C買賣自負(fù)D賣出瞧跌

3、除最后交易日外，中金所5年期、10年期國債期貨交易時(shí)間為交易日（B）

A9：15—15:13

B9：15—11:30；13:00?15:15

C9：15—15：30

D9:15-11：30；13:00-15：30

4、自然人投資者申請(qǐng)開立金融期貨交易編碼，應(yīng)當(dāng)連續(xù)5個(gè)交易日每日日終保證金賬戶資金余額不低于人民幣（B）

萬元

A30

B50

C10

D100

參與金融期貨交易得投資者應(yīng)當(dāng)與（A）簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同。

A期貨公司

B商業(yè)銀行

C期貨交易所

D證券公司

中金所5年期國債期貨合約得最后交割日為（）

A最后交易日后第七個(gè)交易日

B最后交易日后第三個(gè)交易日

C最后交易日后第一個(gè)交易日

D最后交易日后第五個(gè)交易日

以下不屬于交易得所規(guī)定得異常交易行為得就是（）

A日內(nèi)撤單次數(shù)過多

B委托、授權(quán)給同一機(jī)構(gòu)或同一個(gè)人代為從事交易得客戶之間、大量或者多次進(jìn)行互為對(duì)手方交易

C以自己為交易對(duì)象，大量或者多次進(jìn)行自買自賣

D同一客戶在多家期貨公司開戶

（）不具備直接與中國金融期貨交易所進(jìn)行結(jié)算得資格

A全面結(jié)算會(huì)員

B交易結(jié)算會(huì)員

C交易會(huì)員

D特別結(jié)算會(huì)員

中金所5年期國債期貨交易采用（A）“名義標(biāo)準(zhǔn)債券”作為交易標(biāo)得

A中期

B超長期

C長期

D短期

中金所5年國債期貨得當(dāng)日結(jié)算價(jià)為最后（）成交價(jià)格按照成交量得加權(quán)平均值

A兩小時(shí)

B—小時(shí)

C一分鐘

D半小時(shí)

5、國債期貨投機(jī)、就是通過買賣國債期貨合約，并從其價(jià)格變動(dòng)中獲得（A）得交易行為

A風(fēng)險(xiǎn)收益B平穩(wěn)收益C無風(fēng)險(xiǎn)收益D期望收益

6、以下屬于影響股指期貨價(jià)格得宏觀經(jīng)濟(jì)因素就是(C)

A成交量BK線圖C居民物價(jià)消費(fèi)指數(shù)D持倉量

7、國債期貨合約進(jìn)入交割月份后至最后交易日前，(B)

A買方可以主動(dòng)提出交割申請(qǐng)，交易所匹配雙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成交割

B賣方可以主動(dòng)提出交割申請(qǐng)，交易所匹配雙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成交割

C買方可以主動(dòng)提出交割申請(qǐng)，買賣雙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)自行商議完成交割

D買方可以主動(dòng)提出交割申請(qǐng)，買賣雙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)自行商議完成交割

8、中金所發(fā)布得股指期貨合約得持倉量就是其未平倉合約得(B)數(shù)量

A當(dāng)周B單邊C當(dāng)天D雙邊

9、開通金融期貨交易權(quán)限，(A)應(yīng)通過金融期貨知識(shí)測試

A自然人B證券公司C商業(yè)銀行D期貨公司

10、中金所國債期貨合約可交割國債得種類就是(D)

A企業(yè)債與國債B憑證式國債C金融債與國債D記賬式國債

11、某投資者欲在3個(gè)月后買入價(jià)值為1000萬元得股票組合,擔(dān)心3個(gè)月后股市上漲增加投資成本，可采用得策略就

是(C)

A賣出套保B跨期套保C買入套保D期現(xiàn)套利

12、投資者申請(qǐng)開通金融期貨交易權(quán)限，其保證金賬戶可用資金余額以(A)收取得保證金標(biāo)準(zhǔn)作為計(jì)算依據(jù)。

A期貨公司B做市商C存管銀行D特殊單位客戶

13、利用上證50與滬深300股指期貨進(jìn)行價(jià)差交易，屬于()

A跨市場套利B期現(xiàn)套利C跨品種套利D套期保值

14、股指期貨合約得交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)得指數(shù)(D)

A全天得算術(shù)平均價(jià)B最后兩小時(shí)成交量得加權(quán)平均價(jià)

C收盤價(jià)D最后兩小時(shí)得算數(shù)平均價(jià)

判斷題

1、從事股指期貨交易得客戶持倉超出交易所規(guī)定得持倉限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在下一交易日第一節(jié)結(jié)束前平倉得，交易所

有權(quán)對(duì)其持倉實(shí)行強(qiáng)行平倉。V

2、證券公司可以為從事期貨交易得客戶提供融資服務(wù).X

3、中金所5年期、10年期國債期貨自交割月份之前得一個(gè)交易日起，交易所按照《中國金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管

理辦法》相關(guān)規(guī)定，對(duì)未通過國債托管賬戶審核客戶得交割月份合于持倉予以強(qiáng)行平倉

4、影響國債期貨價(jià)格得主要因素就是利率。V

5、期貨交易中滿倉操作得風(fēng)險(xiǎn)很大.J

6、國債期貨空頭持倉在期貨價(jià)格下跌時(shí)獲利。V

7、期貨公司向客戶收取得保證金率不低于交易所規(guī)定得比率。V

8、C4類客戶只能購買風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為R4類得產(chǎn)品。X

9、上證50股指期貨合約得合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣100元。X

單項(xiàng)選擇題

1.以下關(guān)于中金所10年期國債期貨合約投機(jī)客戶持倉限額得規(guī)定，正確得就是(B)

A隨著合約剩余期限得縮短，交易所會(huì)上調(diào)整持倉限額

B隨著合約剩余期限得縮短，交易所會(huì)下調(diào)持倉限額

C持倉限額不隨合約剩余期限改變而調(diào)整

D對(duì)新上市合約不規(guī)定持倉限額

2.如果投資者預(yù)測股票指數(shù)后市將上漲而買進(jìn)股指期貨合約，這種操作屬于(C)

A空頭投機(jī)B跨期套利C多頭投機(jī)D期現(xiàn)套利

3.一般單位客戶申請(qǐng)開戶前連續(xù)五個(gè)交易日保證金賬戶可用資金余額不低于人名幣(A)萬元

A50B10Cl00D30

4.國債期貨價(jià)格主要基于對(duì)(B)變動(dòng)得預(yù)期

A利率與匯率

B利率

C遠(yuǎn)期匯率

D即期匯率

5.以下情形中事宜進(jìn)行期國債期貨多頭套期保值得就是(A)

A計(jì)劃三個(gè)月后買入國債

B計(jì)劃，三個(gè)月后賣出國債

C擔(dān)心未來國債價(jià)格下跌

D持有國債期貨

6.投資者參與金融期貨交易應(yīng)當(dāng)遵循()原則，不得以不符合適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)為由拒絕承擔(dān)交易結(jié)果與履約責(zé)任(A)

A買賣自負(fù)B風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)C買進(jìn)瞧漲D賣出瞧跌

7.某投資者以3500賣出開倉1手滬深三百指數(shù)期貨某合約，合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元,當(dāng)日該合約結(jié)算價(jià)為3560

點(diǎn),不考慮手續(xù)費(fèi)，當(dāng)日結(jié)算后該筆持倉浮動(dòng)(B)

A虧損15000元B虧損18000元C盈利15000元D虧損18000元

8.以下不屬于交易所規(guī)定得異常交易行為得就是(C)

A以自己為交易對(duì)象大量或者多次進(jìn)行自買自付

B日內(nèi)撤單次數(shù)過多

C同一客戶在多家期貨公司開戶

D托授權(quán)給同一機(jī)構(gòu)勾或者同一個(gè)人代為從事交易得客戶之間，大量或者多次進(jìn)行互為對(duì)手方交易

9.中金所國債期貨交割流程中以一般模式進(jìn)行交割得買方繳款日(D)

A第四交割日

B第三交割日

C第一交割日

D第二交割日

10.國債期貨投機(jī)交易面臨得風(fēng)險(xiǎn)通常不包括(D)

A市場風(fēng)險(xiǎn)

B現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)

C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D違約風(fēng)險(xiǎn)

11.股指期貨交易得對(duì)象就是(B)

A標(biāo)得指數(shù)

B股指期貨合約

C標(biāo)得指數(shù)股票組合

D標(biāo)得指數(shù)ETF份額

12.投資者申請(qǐng)開通金融期貨交易權(quán)限，期貨保證金中可用資金余額以(B)收取得保證金作為依據(jù)

A存管銀行B期貨公司C做市商D特殊單位客戶

13.股指期貨就是(A)規(guī)避股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)得工具

A套期保值B跨期套利C投機(jī)交易D期現(xiàn)套利

14.以下關(guān)于中金所國債期貨交割單位說法錯(cuò)誤得就是(O

A合約得交割單位為面值100萬元人名幣得國債

B中國結(jié)算上海分公司與深圳分公司托管得國債分別計(jì)算

C每交割單位得國債可以來自不同國債托管機(jī)構(gòu)得不同國債

D每交割單位得國債僅限于同一國債托管機(jī)構(gòu)得同一國債

15.中金所5年期國債期貨合約得當(dāng)日結(jié)算價(jià)為最后成交價(jià)格按照成交量得加權(quán)平均值(A)

A一小時(shí)B兩小時(shí)C一分鐘D半小時(shí)

16.開通金融期貨交易權(quán)限，(B)應(yīng)通過金融期貨知識(shí)測試

A商業(yè)銀行

B自然人

C期貨公司

D證券公司

17.中金所五年期國債期貨合約得報(bào)價(jià)方式為(C)

A千元凈價(jià)報(bào)價(jià)

B收益率報(bào)價(jià)

C百元凈價(jià)報(bào)價(jià)

D指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)

18.以下影響股指期貨價(jià)格得主要因素就是(C)

A交易所增加新得股指期貨品種

B交易所新合約掛牌

C利率下降

D交易所舊合約摘牌

19.目前金融期貨合約在(B)交易

A大連商品交易所

B中國金融期貨交易所

C鄭州商品交易所

D上海期貨交易所

20.若中證500指數(shù)期貨9月合約上一日得結(jié)算價(jià)為6000點(diǎn)，漲跌停板幅度為10%,則下一交易日得跌停板價(jià)格為(A)

點(diǎn)

A5400B5700C6600D6300

判斷題

21.證券公司不得直接或者間接為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保.V

22.國債期貨交割時(shí),賣方可選擇交易所規(guī)定得，可交割券進(jìn)行交割。V

23.中金所5年期、10年期國債期貨交割得交券日，賣方客戶應(yīng)當(dāng)于國債登記存管機(jī)構(gòu)日終結(jié)算前將可交割國債存入

其申報(bào)賬戶交易所劃轉(zhuǎn)成功后視為賣方完成交券。V

24.國債期貨投機(jī)就是通過買賣國債期貨合約從期貨合約價(jià)格變動(dòng)中賺取風(fēng)險(xiǎn)收益得交易行為.V

25.C1類投資者(含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別)可購買或接受R1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)得產(chǎn)品或服務(wù)。V

26.IH1707合約表示得就是2017年7月到期得上證50股指期貨合約。V

27.中金所5年期、10年期國債期貨合約,最后交易日連續(xù)競價(jià)時(shí)間為9：15-11：30;13：00—15:15。X

28.股指期貨合約,最后交易日，如遇國家法定假日則以下一交易日為最后交易日。V

29.股指期貨市價(jià)指令未成交得部分自動(dòng)撤銷。V

30.投資者可以通過中國期貨市場監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢自己得期貨結(jié)算賬單。V

單項(xiàng)選擇題

1、國債期貨投機(jī)交易面臨得風(fēng)險(xiǎn)通常不包括(c).

A現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C違約風(fēng)險(xiǎn)。D市場風(fēng)險(xiǎn)

2、目前，金融期貨合約在(c)交易。AA、鄭州商品交易所B、大連商品交易所C、中國金融期貨交易所D、上海

期貨交易所

3、一下不屬于國債期貨合約主要條款得就是(c)

A、合約標(biāo)得B、交易時(shí)間C、保證金存款銀行D、報(bào)價(jià)單位

4、期貨公司收取投資者得保證金，一般會(huì)在交易所要求得保證金基礎(chǔ)上(C).

A、加收費(fèi)用B、保持一致C、上浮一定比率D、下浮一定比率

5、自然人投資者申請(qǐng)開立金融期貨交易編碼，應(yīng)當(dāng)連續(xù)5個(gè)交易日每日日終保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣

(c)萬元。430B、100C、50D,10

6、中金所10年期國債期貨得可交割券為(B)得記賬式附息國債.

A、合約到期月份首日剩余期限為10年B、合約到期月份首日剩余期限為6、5-10、25年

C、交易日剩余期限為6、5-10、25年D、交易日剩余期限為10年

7、以下選項(xiàng)關(guān)于中金所5年期,10年期國債期貨國債托管賬戶得描述錯(cuò)誤得就是(A)AA、參與交割得客戶應(yīng)當(dāng)事先

自行向交易所申報(bào)國債托管賬戶

B、客戶國債托管賬戶信息發(fā)生變更得，客戶應(yīng)當(dāng)及時(shí)通過會(huì)員向交易所申報(bào)

C、同一客戶在不同會(huì)員處開戶得，應(yīng)當(dāng)分別申報(bào)國債托管賬戶AD、參與交割得客戶應(yīng)當(dāng)事先通過會(huì)員向交易所申報(bào)

國債托管賬戶

8、投資者參與金融期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵循(B)原則，不得以不符合適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)為由，拒絕承擔(dān)交易結(jié)果與履約責(zé)任。

A、賣出瞧跌B、買賣自負(fù)C、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)D、買進(jìn)瞧漲

9、中金所5年期國債期貨得交割結(jié)算價(jià)為(A).

A、最后交易日全天成交量加權(quán)平均價(jià)B、最后交易日前一日結(jié)算價(jià)

C、最后交易日收盤價(jià)D、最后交易日得開盤價(jià)

10、證券公司收期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)，不提供下列（c）服務(wù)。

A、提供期貨相關(guān)培訓(xùn)B、提供期貨行情信息、交易設(shè)施

C、利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金D、協(xié)助辦理開戶手續(xù)

11、關(guān)于中金所5年期、10年期國債期貨交割流程描述正確得就是（A）。AA、最后交易日進(jìn)入交割得,以該合約所有

賣方有效申報(bào)交割數(shù)量最大得國債作為基準(zhǔn)國債

B、均采用交易所認(rèn)定得機(jī)構(gòu)指定得國債作為基準(zhǔn)國債

C、最后交易日前進(jìn)入交割得，以交易所認(rèn)定得機(jī)構(gòu)指定得國債作為基準(zhǔn)國債

D、最后交易日前申請(qǐng)交割得，以交易所認(rèn)定得機(jī)構(gòu)指定得國債作為基準(zhǔn)國債

12、在極端行情下，金融期貨投資者面臨得虧損（A）o

A、可能會(huì)超過初始投資本金B(yǎng)、不可能超過初始保證金

C、不可能超過初始投資本金D、不可能超過再次追加得保證金

13、（A）屬于普通投資者享有得特別保護(hù)。

A信息告知、風(fēng)險(xiǎn)警示、適當(dāng)性匹配B信息告知、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、適當(dāng)性匹配

C信息告知、風(fēng)險(xiǎn)警示、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)D風(fēng)險(xiǎn)警示、適當(dāng)性匹配、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)

14、以下不屬于交易所規(guī)定得異常交易行為得就是（c）。AA、日內(nèi)頻繁進(jìn)行回轉(zhuǎn)交易B、大量或者多次進(jìn)

行高買低賣交易

C、進(jìn)行跨期套利交易D、以自己為交易對(duì)象，大量或者多次進(jìn)行自買自賣

15、中金所5年期國債期貨交易采用（A）“名義標(biāo)準(zhǔn)債券”作為交易標(biāo)得AA、中期B、長期C、

短期D、中長期

16、中國金融期貨交易所實(shí)行套期保值額度管理制度，客戶申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度得，應(yīng)當(dāng)首先向（）提交材料。AA、中

國金融期貨交易所B、客戶開戶得期貨公司C、中國證監(jiān)會(huì)D、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)

17、開通金融期貨交易權(quán)限前、期貨公司應(yīng)當(dāng)向投資者充分揭示金融期貨得（D）。

A、匯兌風(fēng)險(xiǎn)B、通脹風(fēng)險(xiǎn)C、利率風(fēng)險(xiǎn)D、交易風(fēng)險(xiǎn)

18、期貨公司可以接受客戶（A）發(fā)出得交易指令A(yù)A、指令下達(dá)人B、資金調(diào)撥人C、結(jié)算單確認(rèn)人D、

開戶代理人

19、某投資者買入開倉1手中證500指數(shù)期貨某合約，該合約乘數(shù)每點(diǎn)200元，當(dāng)日該合約得結(jié)算價(jià)為3000點(diǎn)，

假設(shè)保證金率為20%,則當(dāng)日該筆持倉需保證金（120000）元。

20、中金所國債期貨合約臨近交割月份時(shí)，（D）合約得交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。AA、交易所不會(huì)調(diào)整B、

交易所將分時(shí)間段逐步降低

C、交易所不會(huì)調(diào)整或會(huì)降低D、交易所將分時(shí)間段逐步提高A

判斷題

21、與投機(jī)交易相比,股指期貨得套利交易具有高風(fēng)險(xiǎn)、高收益、高成本得特點(diǎn)。X

22、通貨膨脹率并不會(huì)影響到國債期貨價(jià)格.義

23、中金所5年期國債期貨合約采用集合競價(jià)與連續(xù)競價(jià)兩種交易方式。V

24、中金所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。V

25、某日,央行宣布提高商業(yè)銀行一年期存貸款利率0、25個(gè)百分點(diǎn)，這對(duì)股指期貨市場就是利多消息。X

26、滬深300股指期貨合約得最后交易日為合約到期月份得最后一個(gè)交易日,遇國家法定假日順延.X

27、國債期貨套期保值分為多頭套保與空頭套保。V

28、經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將普通投資者按其風(fēng)險(xiǎn)承受能力至少劃分為5類，由低至高分別為C1（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低級(jí)

別），C2,C3,C4,C5類。V

29、滬深300股指期貨某一合約得當(dāng)日結(jié)算價(jià)為該合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量得加權(quán)平均價(jià).V

30.IC1611合約表示得就是2016年11月到期得滬深300股指期貨合約.X

四

單項(xiàng)選擇題

1、金融期貨交易具有杠桿性。既放大盈利也放大虧損。就是因?yàn)閷?shí)行了（A）

A保證金制度.

B雙向交易制度。

C當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度

2、中金所上市得5年期國債期貨屬于(A)

A中期國債期貨。

B超長期國債期貨合約。

C長期國債期貨。

D短期國債期貨

3、金融期貨投資者不得采用(A)下達(dá)交易指令。

A全權(quán)委托期貨公司.

B互聯(lián)網(wǎng)委托.

C書面委托.

D電話委托

4、中金所五年期國債期貨合約得最后交易日為(C)。

A合約到期月份第三個(gè)周五.

B合約到期月份第一個(gè)周五.

C合約到期月份第二個(gè)周五。

D合約到期月份第四個(gè)周五

5、建立空頭持倉應(yīng)該下達(dá)指令(B)。

A買入平倉.

B賣出開倉.

C賣出平倉。

D買入開倉

6、中期所五年期國債期貨合約票面利率為(A)。

A3%B3、5%C4%D2、5%

7、中金所五年期國債期貨合約得最小變動(dòng)價(jià)位為(A)

A0、005元

B0、00157U

C0、00127E

D0、001元

8、某交易日收盤后,某投資者持有1手滬深300指數(shù)期貨合約多單。該合約收盤價(jià)為3660點(diǎn)，結(jié)算價(jià)為3650點(diǎn)。

不進(jìn)行任何操作。該合約得收盤價(jià)為3600點(diǎn)。結(jié)算價(jià)為3610。解散后，該筆持倉得當(dāng)日虧損為(C)

A15000T￡B18000C12000元

9、金融期貨交易得杠桿性決定了收益可能成倍放大，損失也可能(C)。

A成倍縮小B不變C成倍放大

10、客戶在金融期貨交易中發(fā)生保證金不足。且未能按照經(jīng)紀(jì)合同中得約定，及時(shí)追加保證金，或者主動(dòng)減倉。該客

戶部分或全部持倉將被(B)?

A協(xié)議平倉B強(qiáng)行平倉C強(qiáng)制減倉

11、中金所五年期國債期貨合約交割方式為(A).

A實(shí)物交割B現(xiàn)金交割

12、期貨公司應(yīng)當(dāng)在(C)向投資者揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)。

A投資者開戶后。

B交易虧損時(shí).

C投資者開戶前

13、在極端行情下，金融期貨投資者面臨得虧損(B)?

A不可能超過投資本金.

B可能會(huì)超過投資本金

14、滬深300指數(shù)合約得合約標(biāo)得就是(A)。

A滬深300指數(shù)。

B深圳成分指數(shù)。

C上證綜合指數(shù)

15、中金所五年期國債期貨合約對(duì)應(yīng)得可交割國債就是(C)。

A其她三項(xiàng)都不對(duì)。

B浮動(dòng)利率國債。

C固定利率國債.

D固定或浮動(dòng)利率國債

16、中金所五年期國債期貨合約對(duì)應(yīng)得可交割國債得剩余期限為（B）.

A距離合約交割月首日剩余期限為3至6年。

B距離合約交割月首日剩余期限為4至5、25年。

C距離合約交割月首日剩余期限為5至8年。

D距離合約交割月首日剩余期限為2至IJ5年

17、滬深300股指期貨交易中，單邊市就是指某一合約收市前（A）分鐘內(nèi)出現(xiàn),只有停板價(jià)格得買入（賣出）申報(bào)。沒

有停板價(jià)格得賣出（買入）申報(bào)?；蛘咭挥匈u出（買入）申報(bào)就成交，但未打開停板價(jià)格得情形

A5B1C10

18、中金所5年期國債期貨得交易代碼為（C）

AIEBIFCTFDTE

19、中金所5年期國債期貨得面值為（B）元人民幣

A150萬

B100萬

C120萬

D200萬

20、中金所5年期國債期貨得最低交易保證金為（C）

A合約價(jià)值2、5%

B合約價(jià)值1、5%

C合約價(jià)值1%

D合約價(jià)值2%

判斷題

21、中金所五年期國債期貨得可交割國債應(yīng)為在合約到期月份首日剩余期限為4至5、25年得國債

（V）

22、滬深300股指期貨市價(jià)指令不需要申報(bào)買賣價(jià)格（J）

23、中金所5年期國債期貨得最低交易保證金為4%（X）

24、中金所5年期國債期貨交易標(biāo)得為票面利率3、5%得中期國債（X）

25、中金所5年期國債期貨合約面值為100萬元人民幣（J）

26、滬深300股指期貨采用T+0交易制度（V）

27、中國金融期貨交易所上市得滬深300股指期貨合約得標(biāo)得就是上證綜合指數(shù)（X）

28、中金所五年期國債期貨合約得每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±3%（X）

29、滬深300股指期貨市價(jià)指令未成交部分自動(dòng)轉(zhuǎn)化為限價(jià)指令（X）

30、股指期貨某合約得價(jià)格與其所對(duì)應(yīng)得標(biāo)得指數(shù)走勢無關(guān)（義）

五

單項(xiàng)選擇題

1、一般單位客戶申請(qǐng)開戶連續(xù)5個(gè)交易日保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣（至Q萬元。

2、買進(jìn)國債現(xiàn)貨，同時(shí)賣出國債期貨屬于（B）交易。

A套期保值B期現(xiàn)套利C跨期套利D多頭投機(jī)

3、投資者參與金融期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵循（B）原則，不得以不符合適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)為由，拒絕承擔(dān)交易結(jié)果與履約責(zé)任。AA

賣出瞧跌B買賣自負(fù)C買進(jìn)瞧漲D風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)

4、以下關(guān)于中金所國債期貨交割單位說法錯(cuò)誤得就是（A）.

A每交割單位得國債可以來自不同國債托管機(jī)構(gòu)得不同國債

B中國結(jié)算上海分公司與深圳分公司托管得國債分別計(jì)算

C合約得交割單位為面值為一百萬元人民幣得國債

D每交割單位得國債僅限于同一國債托管機(jī)構(gòu)托管得同一國債

5、（C）屬于中金所規(guī)定得國債期貨交易指令。AA最高價(jià)成交指令B平均價(jià)成交指令C市價(jià)指令D

最低價(jià)成交指令

6、通常情況下，貨幣供應(yīng)量減少，國債期貨價(jià)格將（B）

A無規(guī)律變化B下跌C上漲D不變

7、股指期貨（D）就是規(guī)避股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)得工具。

A跨期套利B投機(jī)交易C期現(xiàn)套利D套期保值

8、開通金融期貨交易權(quán)限前，期貨公司應(yīng)當(dāng)向投資者充分揭示金融期貨得（A）。AA交易風(fēng)險(xiǎn)B利率風(fēng)險(xiǎn)

C匯兌風(fēng)險(xiǎn)D通脹風(fēng)險(xiǎn)

9、某滬深300指數(shù)期貨合約1手得價(jià)值為120萬元，合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元，則該合約得成交價(jià)為（4000）點(diǎn)。

10、（A）屬于普通投資者享有得特別保護(hù)。AA信息告知、風(fēng)險(xiǎn)警示、適當(dāng)性匹配B信息告知、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、

適當(dāng)性匹配

C信息告知、風(fēng)險(xiǎn)警示、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)D風(fēng)險(xiǎn)警示、適當(dāng)性匹配、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)

11、中金所國債期貨結(jié)算，按照當(dāng)日（結(jié)算價(jià)）對(duì)結(jié)算會(huì)員所有合約得盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用進(jìn)行

清算。

12、以下關(guān)于股指期貨合約，說法錯(cuò)誤得就是（A）。

A交割日為最后交易日得下一交易日AB交割日為合約到期月份得第三個(gè)周五，遇國家法定假日順延

C交割日得下一交易日，新得月份合約開始交易

D交割日與最后交易日相同

13、以下不屬于交易所規(guī)定得