銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試2023年題庫含答案

銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目+銀行管

理》考試2023年題庫匯總含答案下載

1.商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險的有（）。

A.臨時離崗時一，錢箱加鎖并保管好鑰匙

B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

C.未能正確識別假鈔

D.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

E.無支付憑證或使用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

現(xiàn)金存取款柜臺業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)操作風(fēng)險的違規(guī)事項，除BCDE四項外，還

包括：①離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙未妥善保管；②外部人員

采取化整為零手段，通過其他商業(yè)銀行相互間、賬戶間頻繁存取現(xiàn)金,

進行洗錢活動等。

2.目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型包括（）。

A.CreditMetrics模型

B.死亡率模型

C.CreditRisk+模型

D.KPMG模型

E.CreditPortfolioView模型

【答案】：A|C|E

【解析】：

BD兩項屬于客戶信用評級的違約概率模型。

3.商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。

A.區(qū)域限額

B.國家風(fēng)險限額

C.集團客戶限額

D.行業(yè)限額

E.單一客戶限額

【答案】:A|B|C|E

【解析】：

商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括：①單一客戶授信限額管理；②集

團客戶授信限額管理；③國家風(fēng)險與區(qū)域風(fēng)險限額管理；④組合限額

管理。

4.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條

件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱

【答案】：A

【解析】：

當(dāng)商業(yè)銀行的久期缺口為正時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的

價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，銀

行的市場價值將增加，流動性也隨之加強。

5.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1

年的違約率是0.8%,第2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%。

三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）o

A.95.757%

B.96.026%

C.98.562%

D.92.547%

【答案】：A

【解析】：

根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率

為：（1-0.8%）X（1-1.4%）X（1-2.1%）=95.757%。

6.下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有（）o

A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度

比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強

B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度

大于負(fù)債價值增加的幅度，流動性隨之增強

C.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度

大于負(fù)債價值減少的幅度，流動性隨之降低

D.久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值影

響越大，對其流動性的影響也越顯著

E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

B項，當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性隨之減弱。

7.商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于（）策略。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險規(guī)避

C.風(fēng)險分散

D.風(fēng)險對沖

【答案】：C

【解析】：

風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。根據(jù)多

樣化投資分散風(fēng)險的原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的,

而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。

8.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)性風(fēng)險的有（）。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.投資組合

C.風(fēng)險分散

D.風(fēng)險規(guī)避

E.風(fēng)險補償

【答案】：A|D|E

【解析】：

BC兩項，風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選

擇。系統(tǒng)性風(fēng)險是因外部條件的變化，如宏觀經(jīng)濟形勢和市場的波動、

經(jīng)濟政策的突然變化等因素給資產(chǎn)價格帶來的變化。而非系統(tǒng)性風(fēng)險

是一項資產(chǎn)特有的風(fēng)險，這種風(fēng)險不隨資產(chǎn)組合中其他資產(chǎn)價格的變

動而同方向同幅度變動。充分多樣化的資產(chǎn)組合可以消除組合中不同

資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險，但不能消除系統(tǒng)性風(fēng)險。

9.監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在（）。

A.實施懲戒

B.指導(dǎo)市場參與者改進做法

C.建立風(fēng)險的處置和退出機制

D.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)

E.引導(dǎo)公眾對銀行業(yè)務(wù)的選擇

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于：①制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指

南，提高信息的可靠性和可比性；②實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢

查機制，確保政策執(zhí)行和有效信息披露；③引導(dǎo)其他市場參與者改進

做法，強化監(jiān)督；④建立風(fēng)險處置和退出機制，促進市場約束機制最

終發(fā)揮作用。

10.下列關(guān)于正態(tài)分布的描述，正確的是（）o

A.正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

B.正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

C.整個正態(tài)曲線下的面積為1

D.正態(tài)曲線是遞增的

【答案】：C

【解析】：

正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的概率分布。如下圖所示，正態(tài)分布

曲線關(guān)于X=U對稱；在x=u左側(cè)遞增，右側(cè)遞減。

圖正態(tài)分布圖

11.采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次

級債務(wù)工具的風(fēng)險權(quán)重為（）o

A.100%

B.20%

C.0%

D.50%

【答案】：A

【解析】：

權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重/信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。

其中，對我國商業(yè)銀行的次級債權(quán)（未扣除部分）的風(fēng)險權(quán)重為100%o

12.下列關(guān)于零售風(fēng)險暴露特征的說法，不正確的是（）。

A.債務(wù)人是一個法人或幾個自然人

B.債務(wù)人是一個或幾個自然人

C.筆數(shù)多，單筆金額小

D.按照組合方式進行管理

【答案】：A

【解析】：

零售風(fēng)險暴露應(yīng)同時具有如下三方面特征：①債務(wù)人是一個或幾個自

然人；②筆數(shù)多，單筆金額??；③按照組合方式進行管理。

13.銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸入（）賬簿。

A.基本

B.銀行

C.交易

D.封閉

【答案】：B

【解析】：

商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大

類。交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有

的金融工具和商品頭寸。除交易賬簿之外的其他表內(nèi)外業(yè)務(wù)劃入銀行

賬簿。

14.小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬

于（）。

A.風(fēng)險規(guī)避

B.損失控制

C.風(fēng)險自留

D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

【答案】：D

【解析】：

風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移兩種。小張的行為屬于保險轉(zhuǎn)

移，即以繳納保險費為代價將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。

15.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

A.大于

B.小于

C.等于

D.無關(guān)

【答案】：B

【解析】：

貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。正是由于

這種相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單

加總。

.信用風(fēng)險預(yù)警的程序包括（）

16o

A.信用信息的收集和傳遞

B.風(fēng)險分析

C.風(fēng)險處置

D.后評價

E.制定和實施不同的預(yù)警管理機制

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項是需要進行預(yù)警的內(nèi)容。

17.下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部事件”類

別？（）

A.銀行員工竊取客戶賬戶資金

B.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

C.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失

D.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

E.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動

【答案】:B|D|E

【解析】：

操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。

其中，外部事件表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履

責(zé)等。A項屬于人員因素；C項屬于系統(tǒng)缺陷。

18.我國反洗錢監(jiān)管機制總體特點為“一部門主管、多部門配合”，其

中，“一部門”是指（）o

A.中國人民銀行

B.銀保監(jiān)會

C.證監(jiān)會

D.銀行業(yè)協(xié)會

【答案】：A

【解析】：

我國反洗錢監(jiān)管機制總體特點為“一部門主管、多部門配合”?！耙徊?/p>

門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反

洗錢監(jiān)督管理工作；“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關(guān)部

門、機構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

19.2009年原銀監(jiān)會對戰(zhàn)略風(fēng)險的高、中、低風(fēng)險給出了評判標(biāo)準(zhǔn)，

下列哪一項不屬于高風(fēng)險的特征？（）

A.戰(zhàn)略目標(biāo)缺失、不明確或未考慮業(yè)務(wù)環(huán)境的變化

B.管理能力或現(xiàn)有資源不足以實現(xiàn)預(yù)定的策略目標(biāo)

C.管理層在新產(chǎn)品或服務(wù)決策、并購方面的以往表現(xiàn)一般

D.企業(yè)文化定位與戰(zhàn)略目標(biāo)不一致

【答案】：C

【解析】：

C項為中風(fēng)險的評判標(biāo)準(zhǔn)。

20.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變得較

為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.賣出永久債券

B.買入即將到期的20年期債券

C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出20年期債券

D.買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券

【答案】：D

【解析】：

當(dāng)收益率曲線向上傾斜時，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，理性

投資者可以買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

21.根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，符合條件的優(yōu)先股

屬于（）o

A.資本扣除項

B.核心一級資本

C.其他一級資本

D.二級資本

【答案】：C

【解析】：

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本包括一級資本和二

級資本。其中，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。其他一

級資本包括其他一級資本工具及其溢價（如優(yōu)先股及其溢價）、少數(shù)

股東資本可計入部分。

22.下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。

A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作

風(fēng)險

【答案】：D

【解析】：

業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險防線，其是風(fēng)險的承擔(dān)者，應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識

別、評估和報告風(fēng)險敞口。

23.下列關(guān)于計量違約損失率的說法，正確的有（）。

A.計量違約損失率的方法主要有市場價值法和回收現(xiàn)金流法

B.可以通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率

C.無論是從資本監(jiān)管的角度還是從商業(yè)銀行內(nèi)部管理的角度，計量違

約損失率無疑都是十分重要的

D.對于存在抵押品的債務(wù)，在估計違約損失率時，必須考慮到抵押品

的風(fēng)險緩釋效應(yīng)，將有抵押品的和未獲抵押的風(fēng)險暴露分開處理

E.計量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項，計量違約損失率的方法主要有兩種：①市場價值法，主要適用

于已經(jīng)在市場上發(fā)行并且可交易的大企業(yè)、政府、銀行債券。根據(jù)所

采用的信息中是否包含違約債項，市場價值法又進一步細(xì)分為市場法

（采用違約債項計量非違約債項LGD）和隱含市場法（不采用違約債

項，直接根據(jù)信用價差計量LGD）。②回收現(xiàn)金流法。

24.商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）o

A.國別評級

B.主權(quán)評級

C.法人客戶評級

D.個人客戶評級

【答案】：A

【解析】：

國別評級反映一國（地區(qū)）政治、經(jīng)濟、財政、金融、國際收支、制

度運營等的綜合風(fēng)險程度。國別風(fēng)險等級僅表示排序，不代表違約率。

25.下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“人員因素”類別？（）

A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構(gòu)

B.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸

C.理財業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟

D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損

E,資金交易員未經(jīng)授權(quán)進行交易并造成損失

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。

題中ABCDE五項均屬于“人員因素”風(fēng)險類別。

26.根據(jù)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團可以分為（）。

A.股份合作化企業(yè)集團

B.縱向一體化企業(yè)集團

C.橫向多元化企業(yè)集團

D.有限責(zé)任企業(yè)集團

E.綜合企業(yè)集團

【答案】：B|C

17.商業(yè)銀行分析企業(yè)集團內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易時，判斷企業(yè)客戶是否屬于

集團法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有（）。

A.易貨交易

B.發(fā)生處理方式異常的交易

C.資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個人長期使用

D.互為提供擔(dān)?；蜻B環(huán)提供擔(dān)保

E.與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

除ABDE四項外，商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶下列行為/情況時，應(yīng)當(dāng)著重

分析其是否屬于某個企業(yè)集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方，以及其行為/情況是否

屬于關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易：①與無正常業(yè)務(wù)關(guān)系的單位或個人發(fā)生

重大交易；②進行價格、利率、租金及付款等條件異常的交易；③進

行實質(zhì)與形式不符的交易；④進行明顯缺乏商業(yè)理由的交易；⑤資產(chǎn)

負(fù)債表日前后發(fā)生的重大交易；⑥存在有關(guān)控制權(quán)的秘密協(xié)議；⑦除

股本權(quán)益性投資外，資金以各種方式供單位或個人長期使用。

27.商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風(fēng)險分析時，對（）的分析判

斷至關(guān)重要。

A.子公司的經(jīng)營狀況

B.集團內(nèi)關(guān)聯(lián)交易

C.高層人事安排

D.資本來源

【答案】：B

【解析】：

商業(yè)銀行首先應(yīng)當(dāng)參照單一法人客戶信用風(fēng)險識別和分析方法，對集

團法人客戶的基本信息、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、非財務(wù)因素及擔(dān)保狀

況等進行逐項分析，以識別其潛在的信用風(fēng)險。其次，集團法人客戶

通常更為復(fù)雜，因此需要更加全面、深入地分析和了解，特別是對集

團內(nèi)各關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進行正確的分析和判斷至關(guān)重要。

28.在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變

化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方

法是（）o

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.壓力測試

D.久期分析

【答案】：B

【解析】：

敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要

素（利率、匯率、股票價格和商品價格）的微小變化可能會對金融工

具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。例如，匯率變化對銀行

凈外匯頭寸的影響，利率變化對銀行經(jīng)濟價值或收益產(chǎn)生的影響。

29.總風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)等于（）加權(quán)資產(chǎn)的總和。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

E.操作風(fēng)險

【答案】：A|B|E

12.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)（）。

A.綜合考慮風(fēng)險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲

得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求

B.確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好、風(fēng)險管理水平和外

部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補充

來源的長期可持續(xù)性

C.審慎估計資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀

行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素，包括或有風(fēng)險暴露，嚴(yán)重

且長期的市場衰退，以及突破風(fēng)險承受能力的其他事件

D.優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)

構(gòu)，提高資本質(zhì)量

E.通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和

資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計劃外的資本需求，確保

銀行具備充足資本應(yīng)對不利的市場條件變化

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

除了ABCDE五項外，商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃的監(jiān)管要求還有：①對

于重度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補

充政策安排和應(yīng)對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設(shè)計

資本補充渠道；②商業(yè)銀行高級管理層應(yīng)當(dāng)充分理解壓力條件下商業(yè)

銀行所面臨的風(fēng)險及風(fēng)險間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)

務(wù)持續(xù)運營的能力，并判斷資本管理目標(biāo)、資本補充政策安排和應(yīng)對

措施的合理性。

30.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明的風(fēng)險管

理策略是（）。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險補償

【答案】：A

【解析】：

風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。

31.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造

成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于（）o

A.法律風(fēng)險

B.政策風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.策略風(fēng)險

【答案】：c

【解析】：

本題中銀行面臨的這種風(fēng)險屬于由人員因素引起的操作風(fēng)險。

32.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，其中應(yīng)當(dāng)制定壓力

測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層

【答案】：D

【解析】：

高級管理層的職責(zé)之一是組織開展壓力測試，參與壓力測試目標(biāo)、方

案及重要假設(shè)的確定，推動壓力測試結(jié)果在風(fēng)險評估和資本規(guī)劃中的

運用，確保資本應(yīng)急補充機制的有效性。

33.以下哪些事件或指標(biāo)變動，可以認(rèn)為發(fā)生了國別風(fēng)險？（）

A.主權(quán)違約

B.轉(zhuǎn)移事件

C.貨幣貶值

D.銀行業(yè)危機

E.政治動蕩

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

通常，發(fā)生以下事件或指標(biāo)變動，認(rèn)為發(fā)生了國別風(fēng)險：①主權(quán)違約。

主權(quán)違約指主權(quán)債務(wù)人違約。②轉(zhuǎn)移事件。轉(zhuǎn)移事件指借款人或債務(wù)

人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還

其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形。③貨幣貶值。

貨幣貶值指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個更

高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要確定。④銀行

業(yè)危機。銀行業(yè)危機指某一經(jīng)濟體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金

融危機的背景下。⑤政治動蕩。政治動蕩指債務(wù)人所在國發(fā)生政治沖

突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。

34.商業(yè)銀行實質(zhì)性風(fēng)險評估的總體要求是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面風(fēng)險管理的內(nèi)控機制

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時

識別風(fēng)險

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與全面風(fēng)險管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系

E.商業(yè)銀行進行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相

互傳染

【答案】：A|C|E

【解析】：

風(fēng)險評估主要包括兩個方面的內(nèi)容，一方面是對全面風(fēng)險管理框架的

評估，其中主要是對公司治理、風(fēng)險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的

評估；另一方面是實質(zhì)性風(fēng)險評估，對銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險進

行全面評估。商業(yè)銀行實質(zhì)性風(fēng)險評估的總體要求包括：①商業(yè)銀行

應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險。②商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的

政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險。③商業(yè)銀行進行風(fēng)險

加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染。BD兩項屬

于對全面風(fēng)險管理框架評估的要求。

35.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，為

提高日常解決問題的能力，下列做法可行的有（）o

A.預(yù)先識別潛在危機，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略

B.公共關(guān)系和投資者關(guān)系部門應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，以采取更恰當(dāng)?shù)膶ν饣?/p>

應(yīng)

C.改變業(yè)務(wù)部門處理問題的方式，盡可能避免將問題升級為危機

D.定期測試危機溝通方案以及應(yīng)對措施

E.采用壓力測試和敏感性分析法進行聲譽危機評估

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試和情景分析法進行聲譽危機評估。

36.風(fēng)險事件：

為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生

工具風(fēng)險管理能力，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)于2016年11月28

日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則（征求意見

稿）》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框

架。

相關(guān)背景：

近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速

增長。為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提

升衍生工具風(fēng)險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交

易對手信用風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)起草

了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則（征求意見稿）》（以下

簡稱《規(guī)則》

《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計

量的風(fēng)險敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義

和計算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法,

分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險暴露的計量公式。

《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交

易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險

治理的政策流程，強化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能

力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和

潛在風(fēng)險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險暴露的加總方

式。

根據(jù)以上案例描述，回答下列6小題。

⑴區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險，交易對手信用風(fēng)險的特性包括（）。（多

選題）

A.當(dāng)合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險

B.當(dāng)合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險

C.當(dāng)合約價值為負(fù)時，己方可能違約，交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險

D.當(dāng)合約價值為負(fù)時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險

E.在違約時點上，交易對手的實際風(fēng)險暴露存在不確定性

【答案】：A|C|E

【解析】：

區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險，交易對手信用風(fēng)險的特性主要有兩個方面：

①動態(tài)的風(fēng)險敞口。傳統(tǒng)信貸風(fēng)險在交易初期就已經(jīng)確定了風(fēng)險暴露

的大小，其風(fēng)險敞口是靜態(tài)的；對于交易對手信用風(fēng)險，由于合約的

經(jīng)濟價值取決于未來現(xiàn)金流的凈值，可為正，可為負(fù)，具有極高不確

定性，因此在違約的時點上，交易對手的實際風(fēng)險暴露存在不確定性,

其風(fēng)險敞口是動態(tài)變化的o②風(fēng)險敞口是雙向的。對于傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù),

由資金借出方一方承擔(dān)風(fēng)險，而對于衍生產(chǎn)品和證券融資業(yè)務(wù)，風(fēng)險

是雙向的。合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手

風(fēng)險；當(dāng)合約價值為負(fù)時，己方可能違約，交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險，

因此風(fēng)險敞口是雙向的。

⑵以下哪項不屬于交易對手信用風(fēng)險的計量？（）（單選題）

A.交易對手信用風(fēng)險暴露的計量

B.對交易對手信用風(fēng)險的定價

C.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)

D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量

【答案】：C

【解析】：

交易對手信用風(fēng)險的計量主要包括三部分：①交易對手信用風(fēng)險暴露

的計量；②對交易對手信用風(fēng)險的定價；③交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資

產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量。計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)

資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)。

⑶關(guān)于交易對手信用風(fēng)險，下列說法中錯誤的是（）。（單選題）

A.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造

成經(jīng)濟損失的風(fēng)險

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交

易

D.計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險

暴露數(shù)據(jù)

【答案】：B

【解析】：

B項，由于交易所保證了交易雙方未來的權(quán)益，所以可以認(rèn)為交易所

交易的衍生產(chǎn)品不存在交易對手信用風(fēng)險。

⑷交易對手信用風(fēng)險的來源包括（）。（多選題）

A.利率掉期

B.CDS

C.逆回購

D.證券借貸

E.即期外匯買賣

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

交易對手信用風(fēng)險主要來源于衍生品交易和證券融資交易。衍生品交

易主要包括利率掉期、外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期、交叉貨幣利率掉期、信

用違約互換（CDS）等；證券融資交易主要包括回購、逆回購以及證

券借貸等。

⑸下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險暴露的計量，表述錯誤的是（）。（單

選題）

A.較常用的計量交易對手信用風(fēng)險暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)

準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴

露的計量

C.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險暴露將映射至其含有的風(fēng)險因素中

D.對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險敏感度（相對現(xiàn)期風(fēng)險暴

露法）的銀行，可以采用內(nèi)部模型法

【答案】：D

【解析】：

D項，對于不滿足利用內(nèi)部模型法，但希望提高風(fēng)險敏感度（相對現(xiàn)

期風(fēng)險暴露法）的銀行，可以采用標(biāo)準(zhǔn)法。

⑹下列加強交易對手信用風(fēng)險管理的方法中，正確的有（）。（多選

題）

A.在管理理念上，將交易對手信用風(fēng)險作為獨立的風(fēng)險類型加以管理

B.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險管理，形成

風(fēng)險流程管理

C.在管理手段上，改進交易對手信用風(fēng)險計量水平，開發(fā)交易對手信

用風(fēng)險計量系統(tǒng)

D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與

凈額結(jié)算制度

E.在未來管理中，加強對信用估值調(diào)整（CVA）和錯向風(fēng)險的識別和

管理

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

金融危機中，許多銀行暴露出交易對手信用風(fēng)險管理方面的不足，因

此必須對交易對手信用風(fēng)險管理給予足夠的重視：①在管理理念上，

將交易對手信用風(fēng)險作為獨立的風(fēng)險類型加以管理；②在管理架構(gòu)

上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險管理，形成風(fēng)險流程管理;

③在管理手段上，改進交易對手信用風(fēng)險計量水平，開發(fā)交易對手信

用風(fēng)險計量系統(tǒng)；④在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完

善中央交易對手與凈額結(jié)算制度；⑤在未來管理中，加強對CVA和錯

向風(fēng)險的識別和管理。

37.大額風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過其一

級資本凈額（）的風(fēng)險暴露。

A.1.5%

B.2.5%

C.3%

D.12.5%

【答案】：B

【解析】：

強化大額風(fēng)險暴露管理是有效防控客戶集中度風(fēng)險的重點工作之一。

風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風(fēng)險暴露，

包括銀行賬簿和交易賬簿內(nèi)各類信用風(fēng)險暴露。大額風(fēng)險暴露是指商

業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過其一級資本凈額2.5%的風(fēng)險

暴露。

38.用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險價值

【答案】：D

【解析】：

風(fēng)險價值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、

匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭

寸或組合造成的潛在最大損失。

39.風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量，也要對組合層

面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進行評估，也就是通常所說的（）o

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險監(jiān)測

C.風(fēng)險控制

D.風(fēng)險加總

【答案】：D

【解析】：

風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量，也要對組合層面、

銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進行評估，也就是通常所說的風(fēng)險加

總。風(fēng)險加總的關(guān)鍵在于對相關(guān)性的考量，不同類型的風(fēng)險之間、風(fēng)

險參數(shù)之間、不同機構(gòu)之間都存在著相關(guān)性，對相關(guān)性假設(shè)的合理性

成為風(fēng)險加總可信度的關(guān)鍵。

40.在巴塞爾協(xié)議ni出臺之際，我國國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)適時

推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國

際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。

A.流動性要求

B,撥備率

C.資本要求

D.杠桿率

E.市場約束

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

2011年，在巴塞爾協(xié)議HI出臺之際，原中國銀監(jiān)會及時推出資本要

求、杠桿率、撥備率和流動性要求四大監(jiān)管工具，初步形成中國銀行

業(yè)監(jiān)管新框架，以積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。

41.相比巴塞爾協(xié)議n,巴塞爾協(xié)議m突出表現(xiàn)在（）o

A.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位

B.改進風(fēng)險權(quán)重計量方法，大幅度提高高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求

C.增加了對交易賬戶和雙重違約的處理

D.建立逆周期資本監(jiān)管機制，提升銀行體系應(yīng)對信貸周期轉(zhuǎn)換的能力

E.顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股

充足率應(yīng)達到7%,總資本充足率不得低于10.5%

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

相比巴塞爾協(xié)議n,巴塞爾協(xié)議m突出表現(xiàn)在：①重新界定監(jiān)管資本

的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位；②改進風(fēng)險權(quán)重計量

方法，大幅度提高高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求；③建立逆周期資本監(jiān)管機

制，提升銀行體系應(yīng)對信貸周期轉(zhuǎn)換的能力，弱化銀行體系與實體經(jīng)

濟之間的正反饋循環(huán)；④顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下

普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達到7%,總資本充足率不得低于

10.5%oC項屬于巴塞爾協(xié)議II的內(nèi)容。

42.下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。

A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)所提供的服務(wù)

或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機構(gòu)的政府或

其授權(quán)機構(gòu)的監(jiān)管

B.銀行普遍存在通過擴大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動，但由于

銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險成本，因此容易引發(fā)銀行機構(gòu)在信貸配置

方面的逆向選擇與道德風(fēng)險，造成金融市場效率低下

C.外部宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險因素的變化對銀行經(jīng)營及未來發(fā)

展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響

D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論

E.為提高效率，可以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項，銀行業(yè)具有內(nèi)在壟斷和過度競爭的發(fā)展趨勢，難以靠市場調(diào)節(jié)

自動達到適度競爭的均衡狀態(tài)，也難以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由

準(zhǔn)入與退出。需要政府適當(dāng)干預(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)的市場準(zhǔn)入和退出

進行適當(dāng)限制和管理。

43.商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)

濟和社會環(huán)境的變化。

A.流動性風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)

濟和社會環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺

乏整體兼容性；②為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；③為

實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏；④整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。

44.為了對未來一段時期的資本充足情況進行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃

通常的做法是對未來（）進行滾動規(guī)劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年

【答案】：B

【解析】：

為了對未來一段時期的資本充足情況進行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常

的做法是對未來三年或五年進行滾動規(guī)劃。由于銀行對于未來一年往

往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年，第一年的預(yù)測也為

后幾年的預(yù)測提供了基礎(chǔ)信息。

45.在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布

的統(tǒng)計特征簡化計算VaR,這種方法是（）。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】：B

【解析】：

方差-協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報率滿

足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分

布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

46.無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶

的業(yè)務(wù)往來，都勢必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩

個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免會受到（）的影響。

A.國別風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】：A

【解析】：

國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導(dǎo)

致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債

務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀

行遭受其他損失的風(fēng)險。

47.某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的概率分布如下表所示,則其方差為()。

表隨機變量Y的概率分布

A.2.16

B.2.76

C.3.16

D.4.76

【答案】：A

【解析】：

該資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的期望為：E(Y)=1X6O%+4X4O%=2.2；

其方差為：Var(Y)=0.6X(1-2.2)2+0.4X(4-2.2)2=2.16。

48.下列各項屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施的是()。

A.資產(chǎn)出售

B.銀團貸款

C.針對不同客戶貸款

D.針對不同客戶收取不同利率

【答案】：A

【解析】：

風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將

風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。BC兩項均屬于風(fēng)險分

散措施；D項屬于風(fēng)險補償措施。

49?多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致

銀行危機的最主要原因。

A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足

B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴張

C.市場過度競爭

D.監(jiān)管不到位

【答案】：B

【解析】：

銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模增加利潤的發(fā)展沖動。由于銀行本身

并不承擔(dān)全部風(fēng)險成本，因此容易引發(fā)銀行機構(gòu)在信貸配置方面的逆

向選擇與道德風(fēng)險，造成金融市場效率低下。國內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，

銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴張是銀行業(yè)危機的主要原兇。我國商業(yè)銀行

長期缺乏資產(chǎn)擴張的約束機制，普遍存在“速度情結(jié)”和“規(guī)模沖動”,

導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量不高，銀行體系積聚較高風(fēng)險。

50.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保

作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。

A.風(fēng)險補償

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)模

【答案】：B

【解析】：

風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將

風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)

移和非保險轉(zhuǎn)移，其中，擔(dān)保屬于非保險轉(zhuǎn)移。

51.下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。

A.風(fēng)險管理的職責(zé)逐漸集中到公司的董事會、高級管理層

B.組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉

C.風(fēng)險管理貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個階段

D.風(fēng)險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險管理，擴大到信用風(fēng)險、市

場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等多種風(fēng)險的一體化綜合管理

E.風(fēng)險管理越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型來識別、計量、監(jiān)測

和控制風(fēng)險

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

A項，全面風(fēng)險管理體現(xiàn)在對商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務(wù)單位、全部種

類的風(fēng)險進行集中統(tǒng)籌管理，風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)

節(jié)，這決定了所有員工都應(yīng)具有風(fēng)險管理意識和自覺性。風(fēng)險管理絕

不僅僅是風(fēng)險管理部門的職責(zé)，無論是董事會、高級管理層，還是業(yè)

務(wù)部門，乃至運營部門，每個人在履行工作職責(zé)時，都必須深刻認(rèn)識

潛在風(fēng)險因素，并主動預(yù)防。

52.風(fēng)險水平類指標(biāo)主要包括（）。

A.流動性風(fēng)險指標(biāo)

B.正常貸款遷徙率

C.信用風(fēng)險指標(biāo)

D.市場風(fēng)險指標(biāo)

E.操作風(fēng)險指標(biāo)

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

風(fēng)險水平類指標(biāo)用來衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，以時點數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，

屬于靜態(tài)指標(biāo)，包括信用風(fēng)險指標(biāo)、市場風(fēng)險指標(biāo)、操作風(fēng)險指標(biāo)和

流動性風(fēng)險指標(biāo)。B項，正常貸款遷徙率屬于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)。

53.管理人根據(jù)資產(chǎn)支持證券風(fēng)險監(jiān)測和分析結(jié)果，可將專項計劃初

步劃分（）o

A.正常類

B.關(guān)注類

C.風(fēng)險類

D.違約類

E.可疑類

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

管理人根據(jù)資產(chǎn)支持證券風(fēng)險監(jiān)測和分析結(jié)果，可將專項計劃初步劃

分為四類：①正常類。基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量、產(chǎn)生現(xiàn)金流能力、交易結(jié)構(gòu)有

效性和增信措施有效性未發(fā)生不利變化，預(yù)計能夠按照約定向非次級

檔資產(chǎn)支持證券投資者分配收益。②關(guān)注類。基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量、產(chǎn)生現(xiàn)

金流能力、交易結(jié)構(gòu)有效性和增信措施有效性中一項或多項已經(jīng)或正

在發(fā)生不利變化，需要持續(xù)關(guān)注按照約定向非次級資產(chǎn)支持證券投資

者分配收益是否存在較大風(fēng)險。③風(fēng)險類。基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量、產(chǎn)生現(xiàn)金

流能力、交易結(jié)構(gòu)有效性和增信措施有效性中一項或多項嚴(yán)重惡化，

按照約定向非次級檔資產(chǎn)支持證券投資者分配收益存在重大不確定

性且預(yù)計將發(fā)生違約。④違約類。已經(jīng)發(fā)生未能按照約定向非次級檔

資產(chǎn)支持證券投資者分配收益的情況。

54.下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。

A.未分配利潤

B.二級資本工具及其溢價

C.盈余公積

D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備

【答案】：B

【解析】：

在巴塞爾協(xié)議HI中，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級

資本又包括核心一級資本和其他一級資本。核心一級資本包括：實收

資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤、

少數(shù)股東資本可計入部分。其他一級資本包括：其他一級資本工具及

其溢價（如優(yōu)先股及其溢價）、少數(shù)股東資本可計入部分。二級資本