國家開放大學(xué)《金融風(fēng)險概論》練習(xí)題參考答案

國家開放大學(xué)《金融風(fēng)險概論》練習(xí)題參考答案一、單選題(每題3分)險是這一時期的主要金融風(fēng)險。美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家()在1952年有效地提供了證券資者，完成資金的體外循環(huán)。這種現(xiàn)象叫做()下載高清無水印二、多選題(每題5分)三、判斷題(每題2分)4.按照金融風(fēng)險的來源、成因等的不同，可以把金融風(fēng)險劃分為利率風(fēng)無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。一、單選題(每題3分)受損失，居民不愿意把錢存入銀行，從而使國內(nèi)儲蓄下滑，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力不匯率突然暴跌，該機構(gòu)就將遭受巨大損失。這種損失是因為金融風(fēng)險對()造4.經(jīng)濟(jì)主體由于國家政治、經(jīng)濟(jì)、社會等方面的重大變故而遭遇損失的可能性，稱之為()。失的風(fēng)險是()。7.為了防范和化解金融風(fēng)險，大部分的經(jīng)濟(jì)主體都會采取()的應(yīng)對之策，從風(fēng)險，稱之為()。種風(fēng)險指的是()。券來籌集資金。這種行為是指()二、多選題(每題5分)9.哪兩種金融風(fēng)險在20世紀(jì)70年代以后開始變得越來越突出()。三、判斷題(每題2分)1.在《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》中將操作風(fēng)險定義為由不完善或有問題的內(nèi)部程一、單選題(每題3分)為()。稱為()。4.隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的爆發(fā)式增長，包括金融科技、大數(shù)據(jù)和云計算等技術(shù)，以及區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、第三方支付等在內(nèi)的一系列全新的提供金融服務(wù)、金融中介的思維和方式出現(xiàn)了。這些現(xiàn)象被稱為()5.由于匯率的巨幅波動，給經(jīng)濟(jì)主體帶來意想不到的損失的可能性，這種風(fēng)險指的是()。6.當(dāng)金融風(fēng)險形勢嚴(yán)峻時，中央銀行就得實施救助，由此會降低政府維護(hù)貨幣可信度的能力。這種危害是()D.金融風(fēng)險容易造成貨幣政策的扭曲7.如果一家商業(yè)銀行給一家工商類公司放貸，貸款一旦發(fā)放出去，到該償還本金和利息的時候，該公司能否及時、足額償還，就會出現(xiàn)()。8.金融風(fēng)險會導(dǎo)致人們的財富縮水，收入下降，甚至使人們的生活陷入極大的困境，造成失業(yè)率的上升，引發(fā)社會秩序混亂或社會動蕩。這種危害是金融風(fēng)險對()造成的危害。二、多選題(每題5分)三、判斷題(每題2分)7.為了防范和化解金融風(fēng)險，大部分的經(jīng)濟(jì)主體都會采取謹(jǐn)慎的應(yīng)對之一、單選題(每題3分)受損失，居民不愿意把錢存入銀行，從而使國內(nèi)儲蓄下滑，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力不為()。6.為了防范和化解金融風(fēng)險，大部分的經(jīng)濟(jì)主體都會采取()的應(yīng)對之策，從可信度的能力。這種危害是()風(fēng)險，稱之為()。二、多選題(每題5分)三、判斷題(每題2分)6.在《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》中將操作風(fēng)險定義為由不完善或有問題的內(nèi)部程一、單選題(每題3分)3.收益率曲線是指由()期限與對應(yīng)的利率水平構(gòu)成的曲線，表示不同期限的D.期貨4.與利率有關(guān)的投資行為往往都會帶有一定程度的杠桿效用，即利率的較小變動可能轉(zhuǎn)換為較大的價格波動。因此，利率風(fēng)險具有()的特征。A.擴(kuò)張性5.再定價風(fēng)險，也稱為()。D.期限調(diào)整風(fēng)險6.下列哪一個利率是在資本市場或者貨幣市場上所適用的利率。()D.普通市場利率7.由貨幣當(dāng)局直接控制，最具影響力且有普遍參照意義的利率指的是()。8.()是指當(dāng)基準(zhǔn)利率調(diào)整時，期限相同的金融資產(chǎn)與負(fù)債，由于各自收益率場的每個角落，進(jìn)而影響各類金融資產(chǎn)的價格。因此，利率風(fēng)險具有()的特進(jìn)而導(dǎo)致金融資產(chǎn)價格發(fā)生變動。因此，從影響廣度來看二、多選題(每題5分)三、判斷題(每題2分)一、單選題(每題3分)1.()是一種場外交易工具，其目的就是鎖定在將來一段時間借入或者貸出一6.()是指當(dāng)基準(zhǔn)利率調(diào)整時，期限相同的金融資產(chǎn)與負(fù)債，由于各自收益率9.收益率曲線是指由()期限與對應(yīng)的利率水平構(gòu)成的曲線，表示不同期限的場的每個角落，進(jìn)而影響各類金融資產(chǎn)的價格。因此，利率風(fēng)險具有()的特二、多選題(每題5分)三、判斷題(每題2分)10.一般而言，項目期限越長，其融資所支付的風(fēng)險利率水平就越低。一、單選題(每題3分)4.一個國家的貨幣折算成一定金額的另一個國家貨幣的比率，這個比率稱為8.()是指非預(yù)期匯率變動對以本幣表示的跨國公司未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的影響工具指的是()二、多選題(每題5分)三、判斷題(每題2分)動。(×)越大。(×)高。(×)30.在貨幣/非貨幣項目法下，國外子公司的所有貨幣性資產(chǎn)負(fù)債表項目一、單選題(每題3分)略是()。工具為()7.我國自()起，開始實行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有C.2005年7月21日略是()。二、多選題(每題5分)三、判斷題(每題2分)匯率風(fēng)險暴露，但使得公司失去了當(dāng)匯率發(fā)生有利變動時從中獲利的機會。露期。(×)一、單選題(每題3分)2.一個國家的貨幣折算成一定金額的另一個國家貨幣的比率，這個比率稱為工具指的是()略是()。6.我國自()起，開始實行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有D.2005年7月21日8.()是指非預(yù)期匯率變動對以本幣表示的跨國公司未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的影響略是()。二、多選題(每題5分)19.匯率風(fēng)險管理工具主要包括()三、判斷題(每題2分)越大。(×)30.在貨幣/非貨幣項目法下，國外子公司的所有貨幣性資產(chǎn)負(fù)債表項目一、單選題(每題3分)收入大幅下滑等風(fēng)險，屬于()關(guān)鍵財務(wù)比率增加到()個，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，也大大提高了對不良借款人種方法為()因是()5.()從借款人的股權(quán)價值角度來考慮貸款歸還的問題，在此基礎(chǔ)上估算借款D.CART結(jié)構(gòu)分析法因?qū)儆?)因?qū)儆?)二、多選題(每題5分)關(guān)交易中的()等資產(chǎn)提供融資。18.信用風(fēng)險的成因主要有()20.哪些企業(yè)面臨的行業(yè)風(fēng)險比較大()三、判斷題(每題2分)22.一般而言，債務(wù)人在經(jīng)營活動中的風(fēng)險越大，其違約風(fēng)險也越小。一、單選題(每題3分)險不確定性的原因?qū)儆?)二、多選題(每題5分)三、判斷題(每題2分)率。(×)28.在新駱駝信用評級法中，盈利性的評價依據(jù)主要為短期投資、核心存一、單選題(每題3分)因是()2.Zeta評分模型在原始Z值評分模型的基礎(chǔ)上，將評估借款人信用風(fēng)險的5個關(guān)鍵財務(wù)比率增加到()個，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，也大大提高了對不良借款人3.一般而言，根據(jù)新駱駝信用評級法，綜合評級為()或以上的金融機構(gòu)會引種方法為()D.CART結(jié)構(gòu)分析法因?qū)儆?)二、多選題(每題5分)A.借款人5C法13.Creditmetrics模型以()三部分為基礎(chǔ)，經(jīng)過三個層次的計算、推導(dǎo)，最終三、判斷題(每題2分)括借款人的品質(zhì)(Character)、資本(Capital)、還款能力(Capa29.信用風(fēng)險的來源中關(guān)于價格波動的含義指的是指商品價格的變動。一、單選題(每題3分)收入大幅下滑等風(fēng)險，屬于()險不確定性的原因?qū)儆?)A.學(xué)歷6.在眾多信用評級法中，最具代表性的評級法是(),該方法也是國際通用的金因?qū)儆?)8.()從借款人的股權(quán)價值角度來考慮貸款歸還的問題，在此基礎(chǔ)上估算借款無法償還債務(wù)。這種行為稱為()二、多選題(每題5分)關(guān)交易中的()等資產(chǎn)提供融資。三、判斷題(每題2分)率。(×)一、單選題(每題3分)動性風(fēng)險來自于()為()。付時可以開出股金匯票進(jìn)行支付，存款也按余額計息，這樣股金成了活期存二、多選題(每題5分)D.新股(債券)的發(fā)行三、判斷題(每題2分)一、單選題(每題3分)自于()6.()的流動性是指資金需求主體以較低的風(fēng)險、最合理的成本通過負(fù)債手段二、多選題(每題5分)三、判斷題(每題2分)24.為了預(yù)防流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)流動性應(yīng)該越多越好。大。(×)一、單選題(每題3分)的是()款賬戶。()6.()的流動性是指現(xiàn)實資產(chǎn)在不發(fā)生損失或少發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的映的是()。隱含()。二、多選題(每題5分)16.流動性風(fēng)險是由資產(chǎn)和負(fù)債的()差異引起的。B.新股(債券)的發(fā)行常見的兩種做法是()三、判斷題(每題2分)26.為了預(yù)防流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)流動性應(yīng)該越多越好。大。(×)一、單選題(每題3分)現(xiàn)了()。2.()的流動性是指現(xiàn)實資產(chǎn)在不發(fā)生損失或少發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的動性風(fēng)險來自于()款賬戶。()二、多選題(每題5分)B.新股(證券)發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù)三、判斷題(每題2分)一、單選題(每題3分)4.標(biāo)準(zhǔn)法將銀行業(yè)務(wù)分為8個業(yè)務(wù)條線，同時為每個業(yè)務(wù)條線提供特定系數(shù)法是()和確認(rèn)，對影響金融機構(gòu)經(jīng)營績效和可能損失的內(nèi)部或外部風(fēng)險因素加以判一過程稱為()8.操作風(fēng)險在金融機構(gòu)整個經(jīng)營活動中始終存在，無論是營銷還是管理過程二、多選題(每題10分)三、判斷題(每題4分)18.操作風(fēng)險具有內(nèi)生性、廣泛性、長期性、非對稱性、易發(fā)性等特征。一、單選題(每題3分)方法是()3.在履行對特定客戶的職責(zé)(包括受托和適宜性要求)的過程中，由于非主觀于()。失。這表明了操作風(fēng)險具有()的特征。二、多選題(每題10分)三、判斷題(每題4分)一、單選題(每題3分)1.標(biāo)準(zhǔn)差越大，概率分布區(qū)域越寬，相應(yīng)的股票投資風(fēng)險就會()。2.投資組合的風(fēng)險比投資單個資產(chǎn)的風(fēng)險要()。C一樣3.標(biāo)準(zhǔn)差越小，概率分布區(qū)域越窄，相應(yīng)的股票投資風(fēng)險就會()。4.在構(gòu)建股票投資組合時，一個重要的因素就是每只股票的投資金額占總投資額的比重，這個比重稱為投資組合()。A.預(yù)期收益率5.假設(shè)經(jīng)濟(jì)狀況的發(fā)生概率為0.5,經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生時的收益率為40%,計算預(yù)期收益率為()。6.不可分散風(fēng)險也稱為()用的方法是使用()來測量概率分布的緊密程度。票投資者帶來的是()。性風(fēng)險的()因素。二、多選題(每題10分)三、判斷題(每題2分)23.從長期來看，通貨膨脹不會最終導(dǎo)致股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險的增加。一、單選題(每題3分)企業(yè)盈利能力下降，進(jìn)而影響股票價格，這些可歸為非系統(tǒng)性風(fēng)險的()因性風(fēng)險的()因素。6.假設(shè)經(jīng)濟(jì)狀況的發(fā)生概率為0.5,經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生時的收益率為40%,計算預(yù)期收益率為()。用的方法是使用()來測量概率分布的緊密程度。二、多選題(每題10分)三、判斷題(每題2分)23.理性的投資者在投資股票前，首先要對該股票的風(fēng)險進(jìn)行量化評估。24.投資股票時，如果其實際收益率總是等于預(yù)期收益率，則不存在不確定25.投資組合的預(yù)期收益率就是投資組合中各資產(chǎn)的預(yù)期收益率的加權(quán)平均一、單選題(每題3分)1.不可分散風(fēng)險也稱為()A.市場風(fēng)險2.投資組合的風(fēng)險比投資單個資產(chǎn)的風(fēng)險要()。3.如果投資者只持有一種股票投資，則他需要面對的是投資的()。4.企業(yè)經(jīng)營管理能力下降、管理層和核心技術(shù)人員流失、技術(shù)水平落后等導(dǎo)致企業(yè)盈利能力下降，進(jìn)而影響股票價格，這些可歸為