《外匯交易理論與實(shí)務(wù)》教學(xué)大綱

《外匯交易理論與實(shí)務(wù)》教學(xué)大綱TheoryandPracticeofForeignExchangeTransactions一、課程基本信息課程編號：240969適用專業(yè)：投資學(xué)課程性質(zhì)：專業(yè)選修開課單位：經(jīng)貿(mào)學(xué)院國貿(mào)系學(xué)時(shí)：32學(xué)分：2考核方式：考查，平時(shí)成績占總成績的30%中文簡介：本課程修讀對象為投資系投資專業(yè)本科生。外匯交易理論與實(shí)務(wù)的教學(xué)目的是要求學(xué)生了解外匯匯率，掌握匯率變動的根本原因，國際外匯市場的主要交易方式及其規(guī)則，掌握通過基本分析和技術(shù)分析手段預(yù)測匯率走勢的方法，并能運(yùn)用所學(xué)理論、知識和方法分析國際外匯市場匯率變動的趨勢，規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到投資專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)的要求，為日后進(jìn)一步學(xué)習(xí)、理論研究和實(shí)際工作奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。本課程堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際為特色，具有較強(qiáng)實(shí)際操作性，在掌握基本理論和方法的基礎(chǔ)上，要求學(xué)生進(jìn)行大量的實(shí)際操作，這對培養(yǎng)具有實(shí)際操作能力的外匯投資專業(yè)人才有重要意義。二、教學(xué)目的與要求第一章外匯、匯率與外匯市場了解外匯的產(chǎn)生、我國外匯市場的簡況，理解外匯市場的概念，掌握匯率的概念、匯率的分類、外匯市場的特點(diǎn)、參與者、外匯的種類，熟練掌握外匯的概念、主要貨幣ISO三字符代碼、匯率的標(biāo)價(jià)方法，套算匯率的計(jì)算。第二章外匯交易原理掌握外匯交易的概念、特點(diǎn)及交易規(guī)則；掌握外匯交易的報(bào)價(jià)技巧，能熟練報(bào)出各種外匯的價(jià)格；了解銀行同業(yè)間的外匯交易程序及通過經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行外匯交易的程序；理解外匯交易程序中應(yīng)注意的事項(xiàng)，理解外匯保證金交易。第三章即期外匯交易了解即期外匯交易的層次，理解即期外匯交易交割時(shí)間的確定，掌握即期外匯交易的含義、即期外匯交易的報(bào)價(jià)方法與報(bào)價(jià)技巧、即期外匯交易實(shí)務(wù)操作。第四章遠(yuǎn)期外匯交易遠(yuǎn)期外匯交易交割日的確定規(guī)則，遠(yuǎn)期匯率的定價(jià)原則、遠(yuǎn)期匯率的報(bào)價(jià)，擇期外匯交易概念、特點(diǎn)，遠(yuǎn)期匯率的概念、遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算，遠(yuǎn)期外匯交易的應(yīng)用，擇期外匯交易定價(jià)原理。第五章掉期交易、套匯交易與套利交易理解套匯交易、掉期交易、套利交易的概念，掌握兩地套匯套匯損益的計(jì)算、三地套匯的判別法及三地套匯損益的計(jì)算、掉期交易的應(yīng)用、套利交易的計(jì)算。第六章外匯期貨交易了解外匯期貨交易的產(chǎn)生，理解外匯期貨交易的概念，掌握外匯期貨交易合約的主要內(nèi)容、外匯期貨交易的基本規(guī)則、外匯期貨交易套期保值投機(jī)的原理及實(shí)務(wù)操作。第七章外匯期權(quán)交易了解外匯期權(quán)交易的組合策略，理解外匯期權(quán)交易的基本交易術(shù)語，掌握外匯期權(quán)交易的概念、特點(diǎn)、四種基本交易策略其他衍生外匯交易了解掉期交易和互換交易的基礎(chǔ)知識，熟悉外匯掉期交易程序，掌握掉期交易的種類和計(jì)算方法及外匯掉期交易的作用。外匯風(fēng)險(xiǎn)管理了解外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的概念，理解外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的種類，掌握外匯風(fēng)險(xiǎn)的概念、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法。三、教學(xué)方法與手段課程以啟發(fā)教學(xué)為主，練習(xí)為輔，引導(dǎo)自學(xué)方式培養(yǎng)自學(xué)能力、合作精神，增強(qiáng)競爭意識，提高交流水平。內(nèi)容的講解可采用從頭至尾以啟發(fā)式提問等方式引入課程相關(guān)的內(nèi)容，或?qū)⒅攸c(diǎn)知識提出詳細(xì)講解，并給出案例進(jìn)行課堂討論分析。四、教學(xué)內(nèi)容及目標(biāo) 教學(xué)內(nèi)容教學(xué)目標(biāo)學(xué)時(shí)分配第一章外匯、匯率與外匯市場4外匯外匯的定義外匯的特點(diǎn)與分類外匯的功能掌握1匯率外匯匯率的概念外匯匯率的標(biāo)價(jià)方法匯率的分類掌握2外匯市場外匯市場的概念與分類外匯市場的特征與主要參與者世界主要外匯市場掌握1重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：匯率分類及匯率的標(biāo)價(jià)法難點(diǎn)：外匯市場衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時(shí)成績。第二章外匯交易原理4外匯交易概述外匯交易的分類與特點(diǎn)外匯交易的規(guī)則外匯交易的報(bào)價(jià)技巧2外匯交易的程序銀行同業(yè)間的外匯交易程序外匯交易技巧1外匯保證金交易外匯保證金交易的運(yùn)用外匯保證金交易的特點(diǎn)1重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：匯率走勢的基本面分析難點(diǎn)：匯率走勢的技術(shù)分析衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時(shí)成績。第三章即期外匯交易6即期外匯交易概述即期外匯交易及市場即期外匯交易的交割日即期外匯交易的報(bào)價(jià)2即期匯率與套算匯率即期匯率套算匯率2即期外匯交易的交易程序即期外匯交易的作用即期外匯交易的范例2重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：即期外匯交易的報(bào)價(jià)難點(diǎn)：即期外匯交易的套算匯率衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時(shí)成績。第四章遠(yuǎn)期外匯交易4遠(yuǎn)期外匯交易概述遠(yuǎn)期外匯交易的作用和特點(diǎn)遠(yuǎn)期外匯交易的起息日和交割日1遠(yuǎn)期匯率遠(yuǎn)期匯率的決定遠(yuǎn)期匯率的報(bào)價(jià)方式第三節(jié)遠(yuǎn)期外匯交易的運(yùn)用1第四節(jié)擇期外匯交易2重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：遠(yuǎn)期匯率、遠(yuǎn)期外匯交易的運(yùn)用難點(diǎn)：擇期外匯交易衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時(shí)成績。第五章掉期交易、套匯交易與套利交易2第一節(jié)套匯交易1第二節(jié)套利交易1第三節(jié)掉期交易2重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：套利交易難點(diǎn)：掉期外匯交易衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時(shí)成績。第六章外匯期貨交易4外匯期貨交易概述外匯期貨交易的特點(diǎn)與遠(yuǎn)期外匯的比較1外匯期貨的交易規(guī)則外匯期貨市場的發(fā)展外匯期貨市場的組織結(jié)構(gòu)外匯期貨交易的基本規(guī)則1第三節(jié)外匯期貨交易的作用1.外匯期貨的套期保值交易2.外匯期貨的投機(jī)交易2重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：外匯期貨交易的作用難點(diǎn)：外匯期貨的交易規(guī)則衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時(shí)成績。第七章外匯期權(quán)交易4外匯期權(quán)交易概述期權(quán)與外匯期權(quán)外匯期權(quán)交易的特點(diǎn)外匯期權(quán)市場1外匯期權(quán)交易的規(guī)則外匯期權(quán)交易的流程外匯期權(quán)交易的常規(guī)事項(xiàng)1外匯期權(quán)交易的策略外匯期權(quán)的保值作用外匯期權(quán)投機(jī)基本交易策略2重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：外匯期權(quán)交易的策略難點(diǎn)：外匯期權(quán)交易的策略衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時(shí)成績。第八章外匯風(fēng)險(xiǎn)管理4外匯風(fēng)險(xiǎn)概述外匯風(fēng)險(xiǎn)的種類外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的策略、原則和過程1銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理外匯銀行外匯頭寸的管理外匯銀行外匯資產(chǎn)負(fù)債管理1企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理企業(yè)面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避原則交易風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理2重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理難點(diǎn)：銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時(shí)成績。五、推薦教材和教學(xué)參考資源1、推薦教材：劉金波主編.外匯交易原理與實(shí)務(wù).北京:人民郵電出版社,2015年5月2、參考書：（1）吳麗華主編.外匯業(yè)務(wù)操作與風(fēng)險(xiǎn)管理.廈門:廈門大學(xué)出版社,2004年5月（2）李念祖主編.外匯交易原理與實(shí)務(wù).上海:立信會計(jì)出版社,2002年1月（3）郭也群主編.外匯交易實(shí)務(wù).北京:中國金融出版社2008年7月（4）王穩(wěn)主編.外匯交易與管理.北京:對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社,2003年11月3、學(xué)習(xí)網(wǎng)站：外匯交易學(xué)習(xí)網(wǎng)站：(1)/lp/index4?utm_source=baidu&utm_medium=cpc&utm_campaign=bdkw-fxhigh-fxdemo&utm_keyword=waihuimonijiaoyi&affiliate=cn_baidu_ads&keyword=5504640974&creative=12