第二章-風(fēng)險(xiǎn)管理體系課后測(cè)試

課后測(cè)試如果您對(duì)課程內(nèi)容還沒(méi)有完全掌握，可以點(diǎn)擊這里再次觀看。觀看課程測(cè)試成績(jī):73。33分。恭喜您順利通過(guò)考試！單選題1.商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險(xiǎn)管理第二道防線的是（）?！藺公司業(yè)務(wù)部門B內(nèi)部審計(jì)部門C個(gè)人金融業(yè)務(wù)部門D風(fēng)險(xiǎn)管理部門正確答案:D2.（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任.√A監(jiān)事會(huì)B高級(jí)管理層C董事會(huì)D股東大會(huì)正確答案：C3。下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述,不恰當(dāng)?shù)氖?）。√A銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式C監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)D風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估正確答案：C4.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)不包括（）?！藺根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施B負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理偏好等相關(guān)政策的制定C為管理決策提供整體風(fēng)險(xiǎn)狀況的信息D負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型正確答案：A5。下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（）.√A負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況D負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程正確答案:A6。商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平,則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。（）√A不變；減??；變高B越低；越??；越高C越高；越大；越低D越高；越大；越高正確答案：D7.商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨（）?！藺聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B模型風(fēng)險(xiǎn)C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D法律風(fēng)險(xiǎn)正確答案:B8。商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略,并決定采取何種有效措施來(lái)控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。√A業(yè)務(wù)部門B風(fēng)險(xiǎn)管理部門C高級(jí)管理層D風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)正確答案：D9。巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國(guó)際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。√A首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性B首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理C首席風(fēng)險(xiǎn)官不能直接向董事會(huì)報(bào)告D首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營(yíng)條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)正確答案：C10.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（)。√A風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜,難度就越大C風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素D風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大正確答案：B11.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是（）。×A風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)C風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上正確答案：A12.不同的職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員需要的是（）?！藺最佳避險(xiǎn)報(bào)告B整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C具體的頭寸報(bào)告D風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告正確答案：C13。直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開發(fā)能力的是（）。√A不斷開發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)量化方法B建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)C采取科學(xué)的方法，識(shí)別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)D采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B14。風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（)?！藺限額管理B制定應(yīng)急預(yù)案C風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)D風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移正確答案：D15.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說(shuō)法，不正確的是(）.√A先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤C風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息正確答案：C16.（）作為商業(yè)銀行的重要“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行?！藺完善的公司治理機(jī)構(gòu)B健全的內(nèi)部控制機(jī)制C有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略D風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)正確答案：D多選題17.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程主要包括下面（）環(huán)節(jié).×A風(fēng)險(xiǎn)控制B風(fēng)險(xiǎn)定義C風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別E風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)正確答案：ACDE18.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線"中,屬于第二道防線的是（）?！罙風(fēng)險(xiǎn)管理部門B監(jiān)察稽核部門C公司業(yè)務(wù)部門D合規(guī)部門E內(nèi)部審計(jì)部門正確答案：AD19.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有(）?！罙風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)B核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)C風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效D針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級(jí)別E風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系正確答案：ACDE20。風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的(）。×A哲學(xué)B公司治理原則C內(nèi)部控制體系D風(fēng)險(xiǎn)管理理念E價(jià)值觀正確答案：ADE21.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項(xiàng)屬于外部數(shù)據(jù)的有(）?！罙國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)B外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)C外部損失數(shù)據(jù)D行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)E客戶在本行的信用記錄正確答案：ABCD22.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）.×A設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序B建立錯(cuò)誤承受程序C隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄D為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志E設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng),防止外部非法入侵正確答案：ABCE判斷題23.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的相對(duì)獨(dú)立性主要是體現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)管理部門能夠在不受外界干擾的情況下開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作.(）√正確錯(cuò)誤正確答案：錯(cuò)誤24.在商業(yè)銀行的借款組合管理中,行業(yè)限額是控制行業(yè)集中度的有效手段之一.()√正確錯(cuò)誤正確答案：正確25.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型采用的數(shù)據(jù)源必須具備真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，才能夠使模型真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。（）√正確錯(cuò)誤正確答案:正確26。在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，監(jiān)事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。（）×正確錯(cuò)誤正確答案：錯(cuò)誤27。對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的責(zé)任，與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門無(wú)關(guān)。（)√正確錯(cuò)誤正確答案：錯(cuò)誤28.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告過(guò)程看似簡(jiǎn)單,但實(shí)際上,滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求是一項(xiàng)極為艱巨的任務(wù).(）√正確錯(cuò)誤正確答案：正確29。企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜,具有多向交互式、智