基金從業(yè)基礎(chǔ)知識大綱

一、總體目標(biāo)

為確?；饛臉I(yè)人員掌握及了解基金行業(yè)相關(guān)的基本知識及專

業(yè)技能，具備從業(yè)必須的執(zhí)業(yè)能力，特設(shè)《證券投資基金基礎(chǔ)

知識》科目。

二、能力等級

能力等級是對考生專業(yè)知識掌握程度的最低要求，分為三個

級別：

（一）掌握：考生須在考試和實際工作中理解并熟練運(yùn)用的內(nèi)

容。

（二）理解：考生須對該考點的概念、理念、原則、意義、應(yīng)

用范圍等有清晰的認(rèn)識C

（三）了解：作為泛讀內(nèi)容，考生對其有一個基礎(chǔ)的認(rèn)識。

三、考試內(nèi)容及能力要求

考生應(yīng)當(dāng)根據(jù)本科目考試內(nèi)容及能力等級的要求，掌握下列從

業(yè)必須的基礎(chǔ)知識及專業(yè)技能，并具備在執(zhí)業(yè)過程中綜合運(yùn)用

相關(guān)知識的執(zhí)業(yè)技能。

對應(yīng)教

節(jié)名編號學(xué)習(xí)目標(biāo)（掌握/理解/了解）

材章名

理解資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流

6.La

量表所提供的信息

6.l.b理解資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益

1DI才冬#g美理解利潤和凈現(xiàn)金流|

6.1.c

6.投資了解營運(yùn)現(xiàn)金流、投資現(xiàn)金流和融

管理基6.l.d

資現(xiàn)金流

?礎(chǔ)

6.2.a理解財務(wù)報表分析的概念

.財務(wù)報表了解流動性比率、財務(wù)杠桿比率、

26.2.b

分析營運(yùn)效率比率

6.2.c理解衡量盈利能力的三個比率：銷

售利潤率（ROS）,資產(chǎn)收益率

（ROA）,權(quán)益報酬率（ROE）

6.2.d掌握杜邦分析法

掌握貨幣的時間價值的概念、時間

6.3.a和貼現(xiàn)率對價值的影響以及PV和FV

3.貨幣的時

的概念、計算和應(yīng)用

間價值及利

6.3.b掌握即期利率和遠(yuǎn)期利率的概念

率

6.3.c掌握名義利率和實際利率的概念

6.3.d掌握單利和復(fù)利的概念

掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概

6.4.a

念、計算和應(yīng)用

4,常用描述理解方差和標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計算和

6.4.b

性統(tǒng)計概念應(yīng)用

6.4.c了解止態(tài)分布的特征

6.4.d理解相關(guān)性的概念

理解不同資本類別之間投票權(quán)和所

1.資本結(jié)構(gòu)7.l.a

有權(quán)的區(qū)別

7.2.a理解權(quán)益證券的類型和特點

7.2.b理解普通股和優(yōu)先股的區(qū)別

7.2.c了解存托憑證(DepositReceipts)

理解可轉(zhuǎn)債的定義、特征和基本要

7.2.d

2.權(quán)益證券素

-7.權(quán)益

7.2.e理解權(quán)證的定義和基本要素

?投資

理解不同種類權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險收益

7.2.f

特征

7.2.g了解影響公司在外發(fā)行股本的行為

3.股票分析埋解股票基本囿分析和技術(shù)分析的

7.3.a

方法區(qū)別

4.股票估值理解內(nèi)在估值法及相對估值法的區(qū)

7.4.a

方法別

8.固定理解債券市場各參及方的責(zé)任以及

1.債券及8.1.a

收益投發(fā)行人類型

債券市場Lb拿施質(zhì)券的種類和特點

第2頁

埋解債券違約時的受償順序以及債

8.1.c

券的嵌入條款

埋解囿定利率債券、浮動利率債券

8.l.d和零息債券

8.l.e理解投資債券的風(fēng)險

8.l.f理解中國債券市場體系的發(fā)展

8.2.a理解DCF估值法的概念和應(yīng)用

8.2.b掌握債券價格和到期收益率的關(guān)系

理解債券的到期收益率和當(dāng)期收益

2.債券價值8.2.c率的區(qū)別，以及兩者及債券價格的

分析關(guān)系。

8.2.d理解利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差

掌握債券久期（麥考利久期和修正

8.2.e

久期）的計算方法和應(yīng)用

3.貨幣市場8.3.a掌握貨幣市場工具的特點

工具8.3.b理解常用貨幣市場工具類型

1.衍生工具9.1.a理解衍生品合約的概念和特點

概述9.l.b了解衍生品合約中的買入和賣出

2.遠(yuǎn)期合約9.2.a理解期貨和遠(yuǎn)期的定義及區(qū)別

和期貨合約9.2.b理解期貨和遠(yuǎn)期的市場作用

9.衍生了解期權(quán)合約不口影響期權(quán)正價則因

3.期權(quán)合約9.3.a

工具子

9.4.a理解互換合約的概念

9.4.br解影響互換合約定價的因子

4.互換合約

埋解匹期、期貨、期權(quán)和互換的區(qū)

9.4.c別

1.另類投資理解另類投資的投資對象、優(yōu)點和

10.l.a

概述局限

理解私募股權(quán)投資的概念、J曲線、

10.另2.私募股權(quán)

10.2.g戰(zhàn)略形式、組織架構(gòu)、退出機(jī)制和

類投資投資風(fēng)險收益特征

3.不動產(chǎn)投理解不動產(chǎn)投資的概念、類型、投

資10.3.a資工具和風(fēng)險收益特征。

第3頁

4.大宗商品理解各類大宗商品投資的類型、投

10.4.a

投資資方式和風(fēng)險收益特征

1.投資者類掌握投資者的主要類型、區(qū)分方法

1L投型和特征11.l.a和特征

資者需

2.投資者需理解不同類型投資者在資產(chǎn)配置上

求及資

求和投資政11.2.a的需求和差異以及投資政策說明書

產(chǎn)配置

策包含的主要內(nèi)容

1.系統(tǒng)性風(fēng)掌握系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的

12.1.a

險、非系統(tǒng)概念和來源

性風(fēng)險和風(fēng)12.1.1理解風(fēng)險和收益的對應(yīng)關(guān)系

險分散化12.l.c掌握分散風(fēng)險的原理和方法

埋解不同資產(chǎn)1用的和關(guān)性，及其對

12.2.a風(fēng)險和收益的影響

12.2.b理解均值方差法及其應(yīng)用

理解最小方差法及后效性前沿、資

資產(chǎn)配置

2.12.2.c本市場線

埋解CAPM模型的主要思想、資本巾

12.2.d場線和證券市場線|

12.2.e理解戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置|

’12.投12.3.a了解市場有效性的三個層次

資組合掌握主動投資和被動投資的概念、

管理12.3.b方法和區(qū)別

J解巾場上王妥的指數(shù)（股票不口債

12.3.c券）的編制方法

『解市場有效性和主動、被動產(chǎn)品

12.3.d選擇的關(guān)系

3.被動投資

了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化

和主動投資

12.3.e方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體

應(yīng)用環(huán)境

理解股票型指數(shù)基金的首理和風(fēng)險

12.3.f收益特征

J解債券指數(shù)基金無法元至被動的

12.3,g原因

12.3.hJ解量化投資和多因于模型

第4頁

4.投資組合E里解股票投資組合和嘖券投資組合

12.4.a

構(gòu)建的構(gòu)建要點

5.投資管理理解基金公司投資管理部門設(shè)置和

12.5.a

部門基金公司投資流程

了解指令驅(qū)動市場、報價驅(qū)動市場

13.l.a

和經(jīng)紀(jì)人市場三種市場

1.證券市場

13.l.b理解做市商和經(jīng)紀(jì)人的區(qū)別

的交易機(jī)制

埋解頭空、實至和加杠桿對風(fēng)險和

13.投13.l.c收益的影響

資交易

13.2.a理解基金公司投資交易流程

管理2.交易執(zhí)行

13.2.b了解算法交易的概念和常見策略

13.3.a理解不同類型的交易成本

3.交易成本

13.3.b

及執(zhí)行缺口了解執(zhí)行缺口的組成

13.3.c了解投資組合資產(chǎn)轉(zhuǎn)持及T-Charter

1,投資風(fēng)險14.1.zi掌握風(fēng)險的定義和分類

的類型14.l.b解投資風(fēng)險的種類

理解事前及事后風(fēng)險|

14.2.a

14.2.b理解貝塔系數(shù)的概念和計算方法

理解下行風(fēng)險和最大回撤的概念和

2.投資風(fēng)險14.2.c

計算方法

14.投的測量

資風(fēng)險理解風(fēng)險價值VaK的概念，J解常

14.2.d

的管理用計算方法

及控14.2.e了解風(fēng)險敞亙及風(fēng)險敏感度的概常

制理解股票型基金及混合型基金的風(fēng)

14.3.a

險管理

3.不同類型理解債券型基金及貨幣市場基金的

基金的風(fēng)險14.3.b

風(fēng)險管理

管理

了解指數(shù)、以卜、保本基金、UD11基

14.3.c金、分級基金的風(fēng)險管理

1.基金業(yè)績

15.l.a理解投資業(yè)績評價的基礎(chǔ)概念

15.基評價概述

'金業(yè)績1b.Z.<掌握收包率ITJ計舁方法

2.絕對收益

,評價理解業(yè)績比較基法概宓及選取b

及相對收益15.2.b法，絕對收益及相對收益的概念|

第5頁

15.2.c理解風(fēng)險調(diào)整后收益的主要指標(biāo)

埋解Brinson歸因方法的二個歸13

3.業(yè)績歸因15.3.a

項

了解基金評價服務(wù)機(jī)構(gòu)、基金分

15.4.a類、業(yè)績計算和風(fēng)格類型|

4.基金業(yè)績

評價方法理解全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）的目

15.4.b

的、作用和要求

埋解證券投貨基金場內(nèi)證券交易市

17.1.a場

埋解證券投賀基金場內(nèi)證券結(jié)算機(jī)

17.1.b構(gòu)

1.基金參及理解證券投資基金場內(nèi)交易涉及的

證券交易所17.1.c

主要費(fèi)用項目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

二級市場的17.1.(理解場內(nèi)證券交易特別規(guī)定及事頊

交易及清算

掌握場內(nèi)證券父易清弊及父收的原

17.l.e

17.基則

金的投J解場內(nèi)證券父易父收及資金清算

資交易17.l.f的內(nèi)容及模式

及結(jié)算

17.2.a了解銀行間債券市場的發(fā)展及現(xiàn)狀

2.銀行間債17.2.1理解銀行間債券市場的交易制度

券市場的交17.2.(理解銀行間市場的交易品種和類型

易及結(jié)算17.2.d掌握銀行間債券結(jié)算類型和方式

17.2.e理解銀行1日J(rèn)債券結(jié)算業(yè)務(wù)類型

3.海外證券17.3.a了解境外市場交易及結(jié)算規(guī)則

市場投資的里解QDII開展境外投資業(yè)務(wù)的交易

17.3.b

交易及結(jié)算及結(jié)算情況

18.La掌握基金資產(chǎn)估值的概念

18.l.b掌握基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)

18.基

了解基金資產(chǎn)估值的重要性和需要

金估18.l.c考慮的因素|

L基金資產(chǎn)

值、費(fèi)

估值18.l.d理解基金資產(chǎn)估值的貢任人

用及會

理解基金費(fèi)產(chǎn)咕值的估值程序及基

計核算

18.l.e本原則

ism理解具體投資品種的估值方法及基

第6頁

金暫停估值的情形

18.1.g了解QDH基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定

18.2.a了解基金費(fèi)用的種類，

掌握基金官埋贊、于