二月下旬銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺測(cè)試題（附答案和解析）

二月下旬銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺測(cè)試題（附答案和解析）

一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題1分）。

1、以下不影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是（）O

A、匯率結(jié)構(gòu)

B、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

C、幣種結(jié)構(gòu)

【參考答案】：A

【解析】：影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素包括分布結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)和

幣種結(jié)構(gòu)，所以A項(xiàng)符合題意。

2、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述.錯(cuò)誤的是（）o

A、風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)來(lái)完成

B、風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目

的

C、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考

核，才會(huì)逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是一項(xiàng)階段性的任務(wù)，而是一項(xiàng)

“終身事業(yè)”，它貫穿到商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期。建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)文化，要加強(qiáng)

高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用，發(fā)揮全員參與作用。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立管理制度并

實(shí)施績(jī)效考核，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中。只有將風(fēng)險(xiǎn)管

理理念固化到每一條規(guī)支制度中，嚴(yán)格要求員工遵守，并輔之以合規(guī)和績(jī)效

考核，久而久之，才會(huì)形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化環(huán)境和氛圍。

3、內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保

時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分。拆分按（）以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進(jìn)行。

A、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

B、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

C、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵

（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露拆分為不同抵（質(zhì)）押品覆蓋的部分，

分別計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住

用房地產(chǎn)以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進(jìn)行。

4、某銀行2008年初關(guān)注類(lèi)貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)

為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損矢類(lèi)的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類(lèi)貸款因

回收減少了500億元，則關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率為（）o

A、12.5%

B、17.1%

C、11.3%

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。將題中已知條件代入公式：關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率一期

初關(guān)注類(lèi)貸款向下迂徙金額/（期初關(guān)注類(lèi)貸款余額一期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減

少金額）X100%=600/（4000-500）七17.1%o其中，期初關(guān)注類(lèi)貸款向下遷徙

金額，是指期初關(guān)注類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)

的貸款余額之和。

5、假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15,同期國(guó)債的無(wú)

風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%o如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6%

的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投資權(quán)重分別為（）o[2012年6月真題]

A、40%,60%

B、50%,50%

C、20%,80%

【參考答案】：B

【解析】：根據(jù)投資組合理論，構(gòu)建資產(chǎn)組合即多元化投資能夠降低投

資風(fēng)險(xiǎn)。以投資兩種資產(chǎn)為例，假設(shè)兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率分別為R1和R2,

每一種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為W1和W2=1W1,則該資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率

為：Rp=W1R1+W2R2=W1R1+(1-W<s

6、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的說(shuō)法，不正確的是()。

A、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

B、按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

C、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面J臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信

用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)

險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的考查。按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)

分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

7、影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括()o

A、標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

B、外匯匯率的波動(dòng)

C、即期市場(chǎng)價(jià)格的變化

【參考答案】：C

【解析】：答案為D。影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括標(biāo)的資產(chǎn)的汽場(chǎng)價(jià)格

和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)的到期期權(quán)、外匯匯率的波動(dòng)、貨幣利率。

8、()通常設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和

指導(dǎo)原則。

A、董事會(huì)

B、監(jiān)事會(huì)

C、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)

【參考答案】：A

【解析】：董事會(huì)是最終決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)獨(dú)立于董事會(huì)，董事會(huì)設(shè)置

最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。高級(jí)管理層

負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)審批通過(guò)的政策。

9、經(jīng)分析比較甲乙兩種投資方案，甲方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙方案的標(biāo)準(zhǔn)差大,

但甲、乙兩方案的期望值不同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)與乙方案的風(fēng)險(xiǎn)相比()O

[2009年10月真題]

A、條件不足，無(wú)法確定

B、較小

C、較大

【參考答案】：c

【解析】：資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越大，資

產(chǎn)收益率的波動(dòng)性是風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)，因此標(biāo)準(zhǔn)差越大，則風(fēng)險(xiǎn)越大。

10、()是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)

銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、法律風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。本題考查的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義。美國(guó)貨幣監(jiān)理署

(0CC)認(rèn)為，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤，或決策執(zhí)行不當(dāng)，或?qū)π袠I(yè)變化束

手無(wú)策，而對(duì)商業(yè)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

11、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

B、信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

C、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于友沖信用

質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：B

【解析】：超出教材內(nèi)容。信用衍生產(chǎn)品既可以采取實(shí)物方式也可以采

取現(xiàn)金方式，故C項(xiàng)錯(cuò)誤。

12、根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》（試行），

規(guī)定商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的不良貸款率不應(yīng)高于（）o[2009年10

月真題]

A、5%

B、4%

C、6%

【參考答案】：A

【解析】：《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》（試行）第九條規(guī)定，不良

資產(chǎn)率為不良資產(chǎn)與資產(chǎn)總額之比，不應(yīng)高于4%。該項(xiàng)指標(biāo)為一級(jí)指標(biāo)，包

括不良貸款率一個(gè)二級(jí)指標(biāo)；不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，不應(yīng)

高于5%。

13、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)

構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，”將

風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)“，是（）的

責(zé)任。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

B、高級(jí)管理層

C、業(yè)務(wù)管理部門(mén)

【參考答案】：B

【解析】：高級(jí)管理層負(fù)責(zé)具體執(zhí)行經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),

即將該系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，以便于業(yè)務(wù)部門(mén)的貫徹落實(shí)和

對(duì)照檢查。

14、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個(gè)方面。

A、資本金管理和負(fù)債管理

B、風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核

C、流動(dòng)性管理和績(jī)效考核

【參考答案】：B

【解析】：商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考

核兩個(gè)方面。風(fēng)險(xiǎn)管理是指如何在一個(gè)肯定有風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境里把風(fēng)險(xiǎn)減至最低

的管理過(guò)程?？?jī)效考核是企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的，運(yùn)用特定的標(biāo)準(zhǔn)和指

標(biāo)，采取科學(xué)的方法，對(duì)承擔(dān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程及結(jié)果的各級(jí)管理人員完成指定

任務(wù)的工作實(shí)績(jī)和由此帶來(lái)的諸多效果做出價(jià)值判斷的過(guò)程。故選C。

15、假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過(guò)去100天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的VaR值為

1000萬(wàn)元人民幣(置信區(qū)間為99沆持有期為1天)。則該銀行在未來(lái)100

個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會(huì)有()的損失超過(guò)1000萬(wàn)元。［2009年10

月真題］

A、3天

B、2天

C、1天

【參考答案】：C

【解析】：由題意，該銀行在1個(gè)交易日內(nèi)有1%(100%-99%)的可能性

超過(guò)1000萬(wàn)元，則在100個(gè)交易日內(nèi)將有1(100X1%)天的可能性超過(guò)

1000萬(wàn)元。

16、在用基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的公式中，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定其

中的固定比例a為()。

A、8%

B、15%

C、18%

【參考答案】：B

【解析】：在用基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的公式中，巴塞爾委員會(huì)

規(guī)定固定比例為15%o故選C。

17、在業(yè)務(wù)外包過(guò)程中，由于供應(yīng)商工作人員的過(guò)錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引

起銀行部分支付業(yè)務(wù)無(wú)法正常運(yùn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)

成因是O0

A、外部事件

B、違反內(nèi)部流程

C、人員因素

【參考答案】：A

【出處】：2014年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】業(yè)務(wù)外包引起的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆谕獠渴录?/p>

18、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種()o

A、短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

B、長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

C、長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：C

【解析】：答案為Do戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的找略投資,

實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在

風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在的風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系

和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。

19、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入()o

A、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

【參考答案】：A

【解析】：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段。1.資產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段(20世紀(jì)60年代以前)2.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段(20世

紀(jì)60年代）3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（20世紀(jì)70年代）4.全面風(fēng)險(xiǎn)

管理模式階段（20世紀(jì)80年代）

20、對(duì)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯(cuò)誤的是（）o

A、經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改

C、在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家負(fù)

責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件

【參考答案】：B

【解析】：經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具，利用經(jīng)濟(jì)資本配

置，可以有效控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模，所以A項(xiàng)正確；董事會(huì)

和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)

展的行動(dòng)指南，所以B項(xiàng)正確；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)，并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因

此長(zhǎng)期不變，相反戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤；在評(píng)估戰(zhàn)

略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)

怛較強(qiáng)的假設(shè)條件，所以D項(xiàng)正確。

21、企業(yè)向商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率合約（FRA）的主要目的是（）o

A、鎖定未來(lái)的借款成本

B、鎖定未來(lái)的投資收益

C、對(duì)沖利率下降的風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：A

【出處】：2014年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】企業(yè)向銀行購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率合約主要目的是鎖定未來(lái)的借款成本,

對(duì)沖利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。

22、商業(yè)銀行面對(duì)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行的

風(fēng)險(xiǎn)，不可以通過(guò)（）來(lái)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。

A、提高電子化水平以取代手工操作

B、購(gòu)買(mǎi)電子保險(xiǎn)

C、IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包

【參考答案】：A

【解析】：題目“嚴(yán)重受損”，為了不影響正常業(yè)務(wù)，應(yīng)該輔助以手工

操作。故選A。

23、用于計(jì)算監(jiān)管資本的內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，必須基于對(duì)內(nèi)部損失

數(shù)據(jù)至少()年的觀測(cè)，無(wú)論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)

i￡o

A、2

B、5

C、7

【參考答案】：B

【解析】：用于計(jì)算監(jiān)管資本的內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，必須基于對(duì)內(nèi)

部損失數(shù)據(jù)至少5年的觀測(cè)，無(wú)論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計(jì)量還是用

于驗(yàn)證。銀行如果是初次使用高級(jí)計(jì)量法，使用3年的歷史數(shù)據(jù)也是可以的。

24、債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違

約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于OO

A、貸款重組

B、貸款轉(zhuǎn)讓

C、貸款審批

【參考答案】：A

【解析】：貸款重組是債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀

行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重

新組織的過(guò)程，所以A項(xiàng)正確。

25、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類(lèi)，指商業(yè)銀行接受客戶委托，

代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主

要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷(xiāo)售

時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷(xiāo)售，屬于()操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

A、人員因素

B、內(nèi)部流程

C、系統(tǒng)缺陷

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。本題考查的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。題干中銷(xiāo)售

時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷(xiāo)售屬于代理業(yè)務(wù)主要操作

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中的內(nèi)部流程。

26、商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是()o

A、失誤樹(shù)分析方法

B、制作風(fēng)險(xiǎn)清單

C、情景分析法

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基太、最常

用的方法。它是指采用類(lèi)似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一

列舉，并聯(lián)系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入理解和分析。

27、()是商業(yè)銀行無(wú)論采取集中型還是分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必不可少

的核心職能。

A、數(shù)據(jù)分析能力

B、模型創(chuàng)建能力

C、風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和分析

【參考答案】：C

【解析】：風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和分析是商業(yè)銀行無(wú)論采取集中型還是分散型風(fēng)險(xiǎn)

管理部門(mén)必不可少的核。職能，所以D項(xiàng)正確。

28、2004年6月，巴塞爾委員會(huì)頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提

出，()形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的

安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

A、資本構(gòu)成、內(nèi)部審計(jì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

B、資本要求、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)紀(jì)律

C、資本比例、外部審計(jì)、市場(chǎng)紀(jì)律

【參考答案】：B

【解析】：2004年6月，巴塞爾委員會(huì)頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中

明確提出，資本要求、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)紀(jì)律形成三大支柱，它們相輔相成，

不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

29、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類(lèi)中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是()。

A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：C

【解析】：答案為D。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類(lèi)中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式

是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

30、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)

或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【參考答案】：C

【解析】：考核風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的定義。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某

一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。簡(jiǎn)單地說(shuō)就是:

不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

31、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是()o

A、貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

B、貨幣互換需要在期初和期末交換本金

C、貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

【參考答案】：B

【解析】：利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手僅就利息支付進(jìn)行相互交換，并不

涉及本金的交換。貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進(jìn)行的現(xiàn)金流交換。

與利率互換有所不同，貨幣互換除了在合約期間交換各自的利息收入外，通

常還需要在互換交易的期初和期末交換本金。貨幣互換的交易雙方同時(shí)面臨

著利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

32、甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬(wàn)元，信

用證額度為300萬(wàn)元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬(wàn)元貸款，并通過(guò)甲銀

行開(kāi)出200萬(wàn)元信用證。假設(shè)信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.2,則當(dāng)前乙企業(yè)的

信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是()o

A、440萬(wàn)元

B、620萬(wàn)元

C、540萬(wàn)元

【參考答案】：B

【出處】：2014年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)暴露=400+200+(300-200)X0.2=620萬(wàn)元。

33、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4%,B的年收益率為8%,C的季度

收益率為2%,則三個(gè)投資組合的年化收益率依次為()o

A、C>A>B

B、B>A>C

C、A>B>C

【參考答案】：A

【解析】：假設(shè)投資組合A期初投資100元，其半年收益率為胡，即半

年后可得到104元。如果再將這I04元投資半年，假設(shè)同樣獲得半年4%的收

益率，則1年末得到104X1.04=108.16(元)。其投資的年化收益率為

C108.16-100)/100X100%=8.16%0同理，如果投資組合C每季度的百分比

收益率為2%,則年化收益率為［(100X1.02X1.02X1.02X1.02)-

1001/100X100%u8.24%。因此，三個(gè)投資組合的年化收益率依次為C>A>Bo

34、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評(píng)估程序中評(píng)估(),即進(jìn)行資本評(píng)估。

A、資本充足水平

B、盈利水平

C、風(fēng)險(xiǎn)管理水平

【參考答案】：A

【解析】：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評(píng)估程序中

諳估資本充足水平，即進(jìn)行資本評(píng)估。商業(yè)銀行應(yīng)基于上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中

確定的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)輪廓、未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。

35、客戶信用評(píng)級(jí)n,違約概率的估計(jì)包括()o

A、單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

B、某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概

率

C、單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

【參考答案】：A

【解析】：違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：一是單一借款人的違約概率;

二是某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。

36、操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評(píng)估常用的方法不包括()o

A、流程分析法

B、引導(dǎo)會(huì)議法

C、隨機(jī)法

【參考答案】：C

【解析】：通常操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評(píng)估運(yùn)用的方法有：流程分析

法、情景模擬法、引導(dǎo)會(huì)議法、德?tīng)柗品ㄒ约罢{(diào)查問(wèn)卷法等。故選D。

37、黃金價(jià)格波動(dòng)屬于()。

A、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、商晶價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。時(shí)匯率風(fēng)險(xiǎn)的考查。匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利

變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)芻損失的風(fēng)險(xiǎn)。商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的

各類(lèi)商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。值得注意的是,

上述商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的定義中不包括黃金這種資貴金屬，黃金是被納入?yún)R率風(fēng)

險(xiǎn)類(lèi)考慮的。

38、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4%,B的年收益率為8%,C的季度

收益率為2%,則三個(gè)投資組合的年化收益率依次為()o

A、C>A>B

B、B>A>C

C、A>B>C

【參考答案】：A

【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】假設(shè)投資組合A期初投資100元，其半年收益率為4%,即半年

后可得到104元。如果再將這I04元投資半年，假設(shè)同樣獲得半年4%的收益

率，則1年末得到104X1.04=108.16(元)。其投資的年化收益率為

C108.16-100)/100X100%=8.16%o同理，如果投資組合C每季度的百分比

收益率為2%,則年化收益率為[(100X1.02X1.02X1.02X1.02)-

IOO]/1OOX1OO%^8.24%O因此，三個(gè)投資組合的年化收益率依次

39、下列商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)最有效的辦法是()o[2012年

10月真題]

r將貸款集中到個(gè)別高收益的行業(yè)

B、將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域

c、將貸款集中到少數(shù)低風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)

【參考答案】：B

【解析】：在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的

原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過(guò)積極實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散策略，顯著

降低發(fā)生大額風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性，從而達(dá)到管理和降低風(fēng)險(xiǎn)、保持收益穩(wěn)定

的目的。

40、以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，錯(cuò)誤的是()o

A、相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

B、相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)

C、對(duì)于線性相關(guān)，可以通過(guò)秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)進(jìn)行計(jì)量

【參考答案】：C

【解析】：本題考查組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的相關(guān)系數(shù)，考生要著重把握

相關(guān)系數(shù)的內(nèi)容。相關(guān)性描述的是兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系，相關(guān)系數(shù)

具有線性不變性，相關(guān)系數(shù)的最大缺點(diǎn)是僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)，所以ABC

正確。對(duì)于非線性相關(guān)，可以通過(guò)秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)進(jìn)行計(jì)量。

41、在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指()o

A、文件檔案的制訂、管理不善

B、銀行員T專(zhuān)業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)

C、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

【參考答案】：C

【解析】：答案為D。本題考查的是對(duì)交易/定價(jià)錯(cuò)誤的理解。交易/定價(jià)

錯(cuò)誤是指在交易過(guò)程中，因未遵循操作規(guī)定，交易和定價(jià)產(chǎn)生錯(cuò)誤。

42、在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型中，()是最主要的類(lèi)型之一。

A、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B、傳染風(fēng)險(xiǎn)

C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：C

【解析】：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、

貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類(lèi)，其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是

國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)最主要的類(lèi)型之一。

43、外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系中，除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，

還有利于()O

A、提高我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力

B、改進(jìn)我國(guó)商業(yè)銀行信息披露

C、提高審計(jì)效率

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。由于我國(guó)信息披露的不健全，市場(chǎng)參與者難以及時(shí)

獲得諸如銀行財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、收益等方面的可靠信息,

無(wú)法將資金投入或存放在風(fēng)險(xiǎn)低的銀行，或者要求風(fēng)險(xiǎn)高的銀行提供更高的

收益。因此，提高銀行信息披露質(zhì)量，才能對(duì)限行產(chǎn)生更有力的市場(chǎng)約束。

借助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)力量，能夠時(shí)銀行形成更強(qiáng)的監(jiān)管約束

44、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本

的方法：權(quán)重法和()O

A、初級(jí)法

B、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C、內(nèi)部評(píng)審法

【參考答案】：B

【解析】：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)

險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法。根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴程度

的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法又分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。

45、一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以

及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，比銀行應(yīng)采取的風(fēng)險(xiǎn)管理措施

是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。本題考查的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫?。題干中的銀行為

改進(jìn)業(yè)務(wù)，可進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償措施：商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中。對(duì)于那些信用等

級(jí)較高，而且與商業(yè)銀行保持長(zhǎng)期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可以給予優(yōu)惠利率;

而對(duì)于信用等級(jí)低于一定級(jí)別的客戶，商業(yè)銀行可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上進(jìn)

行上浮。

46、下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差一協(xié)方差法的說(shuō)法中不正確的是（）

A、不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

B、反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響

C、充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：C

【解析】：【解析】該方法只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階淺性影

響，無(wú)法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。故選D。

47、在持有期為1天、置信水平為97%的情況下，若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3

萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為OO

A、在1天中的損失有97%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

B、在1天中的收益有97%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

C、在1天中的收益有97%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

【參考答案】：A

【解析】：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、

匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成

的潛在的、較大的損失。在持有期為1天、置信水平為97%的情況下，若計(jì)算

的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有97%的可能

性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元，所以A項(xiàng)正確。

48、假設(shè)目前收益密曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變得較為

平坦，則下列四種策略口，最適合理性投資者的是()。

A、賣(mài)出永久債券

B、買(mǎi)入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣(mài)出20年期債券

C、買(mǎi)入20年期政府債券，并賣(mài)出6個(gè)月國(guó)庫(kù)券

【參考答案】：C

【解析】：當(dāng)收益叁曲線向上傾斜時(shí)，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平

坦，理性投資者可以買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較短的金融產(chǎn)品。

49、()是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的

風(fēng)險(xiǎn)。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、特定風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：B

【解析】：本題考核的是操作風(fēng)險(xiǎn)的定義。

50、關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)

劃分為了幾類(lèi)產(chǎn)品線？O

A、5類(lèi)

B、7類(lèi)

C、8類(lèi)

【參考答案】：C

【解析】：標(biāo)準(zhǔn)法的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8類(lèi)產(chǎn)品線,

對(duì)每一類(lèi)產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本,

然后加總8類(lèi)產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。在

標(biāo)準(zhǔn)法中，8類(lèi)銀行產(chǎn)品線分別為公司金融、交易和銷(xiāo)售、零售銀行業(yè)務(wù)、商

業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)濟(jì)。故選D。

二、多項(xiàng)選擇題（共15題，每題2分）

1、（）針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）和到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）

之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。

A、流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

B、缺口分析法

C、久期分析法

【參考答案】：B

【解析】：考生只需記住，計(jì)算差額是缺1:3分析的一大特征。這個(gè)定

義與缺口分析在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中不完全一樣，所以要記住分析法的特點(diǎn)，才

能防止混淆。

2、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A、銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

B、選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估

C、銀行原來(lái)承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

【參考答案】：C

【解析】：業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”

出去。

3、（）是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。

A、現(xiàn)金

股票

C、貸款

【參考答案】：A

【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類(lèi)：(1)最具有

流動(dòng)性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券；

(2)其他可在市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售

的，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性；(3)商業(yè)銀行可出售的貸款組合；

(4)流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的

貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)等。

4、根據(jù)巴塞爾協(xié)議HI,普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于()o

A、7%

B、10.5%

C、11.5%

【參考答案】：B

【解析】：根據(jù)巴塞爾協(xié)議川，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足

率應(yīng)達(dá)到7%,總資本充足率不得低于10.5%。

5、下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是。。

A、調(diào)整后的期權(quán)敞口頭寸

B、即期凈敞口頭寸

C、總敞口頭寸

【參考答案】：C

【解析】：外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單

幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸以及調(diào)整后

的期權(quán)敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。

6、商業(yè)銀行對(duì)()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A、利率

B、宏觀經(jīng)濟(jì)政策

C、突發(fā)性因素

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。

例如，商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，因?yàn)槿?/p>

何利率波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值產(chǎn)生波動(dòng)。根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)

頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管信息系統(tǒng)

中“非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系”中的有關(guān)內(nèi)容，我國(guó)共設(shè)定了7個(gè)流動(dòng)性監(jiān)

管指標(biāo)。其中的流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，分別

計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于25%。

7、()是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

B、為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng)

C、能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

8、巴塞爾委員會(huì)及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫(xiě)的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》運(yùn)用的外

匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法是()O

A、累計(jì)總敞口頭寸法

B、短邊法

C、總敞口頭寸法

【參考答案】：B

【解析】：短邊法是一種為各國(guó)金融機(jī)構(gòu)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸

的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫(xiě)的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞

口情況表》也采用這種算法。

9、在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐中，銀行公司治理的內(nèi)涵不包括()o

A、銀行內(nèi)部制衡關(guān)系

B、監(jiān)督考核機(jī)制

C、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境

【參考答案】：C

【解析】：銀行公司治理在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐中逐步被賦予了更廣

泛的內(nèi)容，其內(nèi)涵延伸到銀行內(nèi)部制衡關(guān)系和取責(zé)分工、內(nèi)部控制體系、監(jiān)

督考核機(jī)制、激勵(lì)約束機(jī)制以及管理信息系統(tǒng)等更為廣泛的領(lǐng)域。

10、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了()階段。

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

【參考答案】：B

【解析】：答案為c。20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了

資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

11、交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類(lèi)的因素，它是指在交易的過(guò)

程中，()。

A、市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異

B、由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難

C、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

【參考答案】：C

【解析】：答案為D。交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類(lèi)的因素，

它是指在交易的過(guò)程中，未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

12、商業(yè)銀行計(jì)量法人客戶貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，假設(shè)其他條件相同,

下述情況最不可能發(fā)生的是()o[2010年10月真題]

A、年銷(xiāo)售額10億元客戶的資本要求低于年銷(xiāo)售額5億元的客戶

B、三年期貸款的資本要求低于五年期貸款

C、AAA級(jí)客戶的資本要求低于AA級(jí)客戶

【參考答案】：A

【解析】：信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本在數(shù)值上等于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能造成的非

預(yù)期損失。內(nèi)部評(píng)級(jí)法下經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的基礎(chǔ)是風(fēng)險(xiǎn)因子計(jì)量，包括債務(wù)人

違約概率、違約后債項(xiàng)的違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限。A項(xiàng)銷(xiāo)售額與風(fēng)

險(xiǎn)無(wú)關(guān)；B項(xiàng)，住房抵押貸款的違約損失率低于信用貸款；C項(xiàng)，三年期的期

限較短；D項(xiàng)，AAA級(jí)客戶違約率低于AA級(jí)客戶，所以BCD三項(xiàng)都有可能發(fā)

生。

13、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越，表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越.。()

A、大；小

B、大；大

C、小；大

【參考答案】：B

【解析】：資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越大。當(dāng)

標(biāo)準(zhǔn)差很小或接近于零時(shí)，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的

不確定性程度逐漸減小。C項(xiàng)正確。故本題選C。

14、在對(duì)外幣的管浬中，銀行()實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。

A、必須

B、可以用也可以不用

C、以上都不對(duì)

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。在對(duì)外幣的管理中，銀行必須實(shí)施對(duì)每一種貨幣的

流動(dòng)性管理策略。

15、下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是()o

A、商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利澗的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)

期損失

B、商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移

風(fēng)險(xiǎn)

C、商業(yè)銀行對(duì)于過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)

保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：C

【解析】：商業(yè)銀行對(duì)于過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，應(yīng)當(dāng)采取

嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

三、判斷題（共20題，每題1分）

1、為防范承諾業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用浮動(dòng)利率，以使合同利率

與市場(chǎng)利率相一致，以此規(guī)避由于利率變化而給銀行可能帶來(lái)的損失。（）

【參考答案】：正確

2、貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。

（）

【參考答案】：正確

【解析】：貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)標(biāo)計(jì)提

的準(zhǔn)備。說(shuō)法正確，故選A。'

3、商業(yè)銀行監(jiān)測(cè)信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)，可以從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度防

止風(fēng)險(xiǎn)集中度過(guò)高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。

【參考答案】：正確

【解析】：傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和

結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)量、

收益（利潤(rùn)貢獻(xiàn)度）等維度。組合監(jiān)測(cè)能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散

效果，防止國(guó)別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過(guò)高，實(shí)現(xiàn)資源的

最優(yōu)化配置。

4、權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類(lèi)別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。例如，對(duì)符合

標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為50%o()

【參考答案】：錯(cuò)誤

【解析】：權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類(lèi)別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。例如,

對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100%。對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為

75%o對(duì)個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50%。對(duì)個(gè)人其他債權(quán)權(quán)重為75%。

5、CreditMonitor模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是

風(fēng)險(xiǎn)中立者。()

【參考答案】：錯(cuò)誤

【解析】：風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與

者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者。

6、成員單位的連環(huán)擔(dān)保使集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)放大。()

【參考答案】：正確

【解析】：答案為A。關(guān)聯(lián)方通常采用連環(huán)擔(dān)保的形式申請(qǐng)銀行貸款，雖

然符合相關(guān)法律的規(guī)定，但一方面，企業(yè)集團(tuán)頻繁的關(guān)聯(lián)交易孕育著經(jīng)營(yíng)風(fēng)

險(xiǎn)；另一方面，信用風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)擔(dān)保鏈條在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大，貸

款實(shí)質(zhì)上處于擔(dān)保不足或無(wú)擔(dān)保狀態(tài)

7、董事會(huì)、各級(jí)管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門(mén)，以及法律/合規(guī)/內(nèi)部

審計(jì)部門(mén)對(duì)有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估負(fù)有間接責(zé)任。

【參考答案】：錯(cuò)誤

【解析】：董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

8、商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、前

瞻性的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制，通過(guò)以定性分析為主的方法測(cè)算在某

些不利情景下可能發(fā)生的損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的