《商業(yè)銀行學(xué)》綜合測試題六

《商業(yè)銀行學(xué)》綜合測試題六一、單項(xiàng)選擇題1、在持有期為2天，置信水平為99%的情況下，若計(jì)算的風(fēng)險價值為2萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）A.在2天中的收益有99%的可能性不會超過2萬元B.在2天中的收益有99%的可能性會超過2萬元C.在2天中的損失有99%的可能性不會超過2萬元D.在2天中的損失有99%的可能性會超過2萬元2、銀行對追求便利、時尚的信用卡用戶收取一定金額的年費(fèi)，對習(xí)慣現(xiàn)金支付、無強(qiáng)烈持卡愿望的持卡客戶不收費(fèi)。從產(chǎn)品定價的角度看，這是一種什么樣的定價方法（）A.競爭導(dǎo)向定價法 B.需求導(dǎo)向定價法C.通行導(dǎo)向定價法 D.成本導(dǎo)向定價法3、我國電子銀行建設(shè)的基本路徑是：自助終端—>自助銀行—>電話銀行—>客戶服務(wù)中心—>（）—>手機(jī)銀行。A.網(wǎng)上銀行B.銀行信息化建設(shè)C.固定電話銀行D.私人銀行4、下面有關(guān)外匯期權(quán)交易的說法正確的是（）A.期權(quán)買方在規(guī)定期限內(nèi)，有權(quán)按合同規(guī)定的價格購買特定金融工具的是看漲期權(quán)B.期權(quán)的買方在期權(quán)到期必須按協(xié)議價執(zhí)行期權(quán)C.看漲期權(quán)的買方在到期價低于執(zhí)行價時將執(zhí)行看漲期權(quán)D.看跌期權(quán)的賣方到期履行期權(quán)義務(wù)與否取決于到期價與敲定價的偏差5、以下不屬于零售中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的是（）A.個人結(jié)算性業(yè)務(wù)B.個人代理業(yè)務(wù)C.個人融資性業(yè)務(wù)D.個人貸款業(yè)務(wù)6、我國規(guī)定商業(yè)承兌匯票的期限最長不超過()A.6個月B.10日C.1個月D.3個月7、如果A證券的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，預(yù)期收益率是20%；B證券的標(biāo)準(zhǔn)差為11%，預(yù)期收益率是15%。他們所占比列分別為0.4和0.6，證券組合的預(yù)期收益率為：A.12.5%B.14.6%C.16.5%D.17.2%8、信用分析就是商業(yè)銀行對借款人償還債務(wù)的能力與意愿進(jìn)行調(diào)查分析,借以了解借款人履約還款的可能性,從而制定出正確的貸款政策,提高貸款決策的科學(xué)性,有針對性的加強(qiáng)貸款管理,防范（）A.金融風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.利率風(fēng)險D.違約風(fēng)險9、如果一家商業(yè)銀行共籌集4億元，其資金來源是：1億元活期支票賬戶存款，2億元定期儲蓄存款，5000萬元貨幣市場的短期借款，5000萬元所有者權(quán)益資金。假如，活期支票帳戶的利息為10%,儲蓄存款和短期借款的利息成本為11%，所有者權(quán)益資金成本為22%?？傎Y金的加權(quán)平均成本約為（）A.12%B.13%C.14%D.15%10、以下對于商業(yè)銀行的分類正確的是（）A.按資本所有權(quán)，可分為美國式職能銀行、英國式全能銀行和德國式全能銀行B.按業(yè)務(wù)范圍，可分為可將商業(yè)銀行劃分為私人商業(yè)銀行、合股的商業(yè)銀行以及國有商業(yè)銀行三種C.按照外部組織形式，可分為可將商業(yè)銀行劃分為私人商業(yè)銀行、合股的商業(yè)銀行以及國有商業(yè)銀行三種D.按照外部組織形式，可分為單一銀行制、總分行制、集團(tuán)銀行制和連鎖銀行制二、多項(xiàng)選擇題1、信用風(fēng)險模型包括以下（）。A.CreditMetricsB.敞口分析模型C.CreditPortfolioViewD.久期分析模型E.CreditRisk+2、客戶經(jīng)理制可以使得商業(yè)銀行贏得以下幾方面競爭優(yōu)勢（）A.使銀行內(nèi)部資源流動得到修補(bǔ)，降低了銀行的組合成本B.有利于為客戶提供差異化服務(wù)，采用合適的服務(wù)營銷組合策略C.有利于銀行獲取客戶和市場信息D.有利于銀行管理部門對員工的控制E.有利于銀行培養(yǎng)熟悉多種金融產(chǎn)品的復(fù)合型人才3、電子銀行的產(chǎn)生對商業(yè)銀行的影響有以下（）方面A.商業(yè)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)之間的界限越來越模糊B.加劇了金融“脫媒”趨勢，證券市場作用有所加強(qiáng)C.金融服務(wù)業(yè)將出現(xiàn)“兩級發(fā)展、協(xié)同共存”的格局D.電子銀行業(yè)務(wù)改變了銀行傳統(tǒng)的運(yùn)作模式E.對管理水平提出更高的要求4、商業(yè)銀行國際結(jié)算匯款業(yè)務(wù)主要類型有（）A.電匯B.押匯C.電子銀行匯款D.信匯E.票匯5、以下屬于零售銀行業(yè)務(wù)的第二層風(fēng)險的是（）A.管理風(fēng)險B.利率、匯率風(fēng)險C.資產(chǎn)風(fēng)險D.各種投資風(fēng)險E.中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)風(fēng)險6、中間業(yè)務(wù)具有的基本特點(diǎn)是（）A.低風(fēng)險性B.表外性C.交易集中D.盈虧巨大E.透明度低7、杠鈴?fù)顿Y策略的優(yōu)點(diǎn)有A.能使證券投資達(dá)到流動性、靈活性和盈利性的高效組合B.可以抵消利率波動對銀行證券投資總收益的影響C.其短期投資比重較大，可以更好地滿足銀行資金流動性需要D.這種投資策略的收益是最高的E.證券流動性最強(qiáng)8、問題貸款的出現(xiàn)是完全可以提前發(fā)現(xiàn)的，通過監(jiān)控哪些方面的預(yù)警信號就可以有效的提前發(fā)現(xiàn)問題貸款的出現(xiàn)（）A.在銀行賬戶上反映的預(yù)警信號B.與銀行關(guān)系上反映的預(yù)警信號C.財務(wù)報表上反映的預(yù)警信號D.企業(yè)人事管理上反映的預(yù)警信號E.經(jīng)營管理上反映的預(yù)警信號9、發(fā)行國際金融債券作為籌集長期資金的一種方式，是指在國際金融市場發(fā)行的面額以外幣表示的金融債券，以下說法正確的是()A.國際金融債券是指在國際金融市場發(fā)行的面額以外幣表示的金融債券。B.國際金融債券主要分為歐洲金融債券、外國金融債券、平行金融債券三類。C.歐洲金融債券特點(diǎn)在于債券的面值、發(fā)行市場與債券的發(fā)行銀行分別屬于2個不同國家。D.外國金融債券特點(diǎn)在于債券的發(fā)行銀行、債券的面值、債券的發(fā)行市場分別屬于3個不同國家。E.平行金融債券實(shí)際上是一家銀行同時在不同國家發(fā)行的幾筆外國金融債券。10、1988年的《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的附屬資本包括（）A.附屬機(jī)構(gòu)的少數(shù)權(quán)益B.永久性資本溢價C.非公開儲備D.可轉(zhuǎn)換債券E.永久性優(yōu)先股三、名詞解釋1、電子銀行業(yè)務(wù)2、外匯掉期交易3、信托型本幣理財產(chǎn)品4、貸款證券化5、貸款損失準(zhǔn)備金四、判斷辨析題1、商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)主要包括國際結(jié)算業(yè)務(wù)、國際外匯資金業(yè)務(wù)和國際債券業(yè)務(wù)2、客戶在銀行的留存期越長，客戶對銀行的價值越大。3、主動型投資策略比穩(wěn)健性投資策略操作更靈活，獲得的收益也較高，所以商業(yè)銀行應(yīng)該采用主動型投資策略，放棄被動型投資策略。4、廣義的貸款價格包括貸款利率、貸款承諾費(fèi)及服務(wù)費(fèi)、提前償付或逾期罰款等，貸款承諾費(fèi)及服務(wù)費(fèi)是貸款價格的主要組成部分。5、我國銀監(jiān)會規(guī)定商業(yè)銀行在計(jì)算核心資本充足率時，需要對核心資本進(jìn)行一定的扣除。五、簡答題1、影響商業(yè)銀行產(chǎn)品定價策略的因素有哪些？2、銀行個人理財業(yè)務(wù)可以分為哪些種類？3、簡述商業(yè)銀行開展表外業(yè)務(wù)的意義？4、簡述商業(yè)銀行貸款政策的主要內(nèi)容是什么。5、商業(yè)銀行的職能是什么？六、計(jì)算題1、某國際商業(yè)擔(dān)保公司向位于德國北部的一家礦場投資了2000萬美元，但它擔(dān)心目前歐元現(xiàn)行的即期匯率從1歐元兌換1.4292美元大幅下降到1.4125美元，從而降低公司在該項(xiàng)投資上的價值，這時該公司的美國銀行建議其利用合適期權(quán)合約減少外匯風(fēng)險產(chǎn)生的損失。你將建議運(yùn)用哪種貨幣期權(quán)合約來解決這個問題？并計(jì)算所選擇的期權(quán)合約能幫助公司減少的外匯風(fēng)險敞口？2、定A銀行準(zhǔn)備發(fā)放一筆金額為100萬美元、期限為6個月、利率為10%的貸款，前3個月的資金來源有利率為8%的存款支持；后3個月準(zhǔn)備通過同業(yè)拆借。該銀行預(yù)期美元市場利率不久將上升，為避免籌資風(fēng)險從B銀行買進(jìn)一個3個月對6個月的遠(yuǎn)期利率合約，參照利率為3個月的LIBOR；合同利率為8%。如果結(jié)算日，3個月LIBOR為9%請說明A、B銀行將如何操作，并計(jì)算A實(shí)際承擔(dān)的利率？如果結(jié)算日，3個月LIBOR為7%請說明A、B銀行將如何操作并結(jié)算A銀行實(shí)際承擔(dān)利率？七、論述題1、試述商業(yè)銀行“流動性”原則的含義、必要性以及保持流動性的主要方法。2、你認(rèn)為該如何優(yōu)化我國商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)《商業(yè)銀行學(xué)》綜合測試題六參考答案一、單項(xiàng)選擇題1——5CBAAD6——10ABBAD二、多項(xiàng)選擇題1、ACE2、ABCE3、ABCDE4、ADE5、CDE6、ABE7、AC8、ABCDE9、ABD10、CD三、名詞解釋1、《電子銀行管理辦法》將電子銀行業(yè)務(wù)定義為：商業(yè)銀行等銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)利用面向社會公眾開放的通訊通道或開放型公眾網(wǎng)絡(luò)，以及銀行為特定自助服務(wù)設(shè)施或客戶建立的專用網(wǎng)絡(luò)，向客戶提供的銀行服務(wù)。2、外匯掉期交易是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，同時約定價格在未來約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A的行為，也就是說它包含了兩筆相反方向，金額相等，期限不同的外匯交易。3、信托型本幣理財產(chǎn)品信托型本幣理財產(chǎn)品主要是投資于商業(yè)銀行或其他信用等級較高的金融機(jī)構(gòu)擔(dān)?；蚧刭彽男磐挟a(chǎn)品，也有投資于商業(yè)銀行優(yōu)良信貸資產(chǎn)受益權(quán)信托的產(chǎn)品。4、貸款證券化是指商業(yè)銀行將同質(zhì)、流動性較差但具有未來現(xiàn)金收入的貸款資產(chǎn)集中起來，形成一個資產(chǎn)池，經(jīng)過結(jié)構(gòu)性安排，分割和重組再次風(fēng)險和收益要素，并將其轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂型顿Y特征的可銷售證券，以此回收資金的一個過程。5、貸款損失準(zhǔn)備金貸款損失準(zhǔn)備金即是預(yù)留應(yīng)付壞賬的款項(xiàng)（客戶違約、需要重新磋商貸款條款等）。四、判斷辨析題1、錯辨析商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)不僅包括國際結(jié)算業(yè)務(wù)、外匯資金業(yè)務(wù)和國際債券業(yè)務(wù)，還涵蓋了國際貿(mào)易融資、國際投資、離岸金融市場業(yè)務(wù)。2、錯在客戶價值為正的情況下，加強(qiáng)客戶對銀行的忠誠度，延長客戶在銀行的留存期，客戶對銀行的價值才會增加。如果客戶在未來時期不能夠給企業(yè)帶來利潤，客戶的留存期越長對銀行價值損失越大。3、錯進(jìn)取型投資策略一般是商業(yè)銀行依據(jù)對未來利率或者收益率曲線的判斷，改變持有債券的期限結(jié)構(gòu)，以獲得最大的收益。雖然該類投資策略操作靈活，收益較高，但是要求商業(yè)銀行對未來的利率的判斷準(zhǔn)確或者收益率曲線刻畫精準(zhǔn)，否則會給商業(yè)銀行帶來不小的損失。所以進(jìn)取型的投資策略只適合研究能力強(qiáng)的銀行，穩(wěn)健型投資策略的適用范圍更廣。4、錯廣義的貸款價格包括貸款利率、貸款承諾費(fèi)及服務(wù)費(fèi)、提前償付或逾期罰款等，貸款利率是貸款價格的主要組成部分。5、對根據(jù)銀監(jiān)會的規(guī)定，商業(yè)銀行在計(jì)算核心資本充足率時，需要對核心資本進(jìn)行一定的扣除，包括：商譽(yù)；商業(yè)銀行對未并表銀行機(jī)構(gòu)的資本投資；商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)、非銀行金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)的資本投資。五、簡答題1、影響價格決策的主要因素包括：服務(wù)相對于客戶的價值，以及與某些特殊客戶的關(guān)系；開發(fā)服務(wù)的成本；服務(wù)的吸引力是否廣泛；競爭對手類似產(chǎn)品的價格；銀行所期望的市場范圍；服務(wù)成本可能在其他成本中被吸收。2、銀行個人理財業(yè)務(wù)的種類商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)按照管理運(yùn)作方式不同，分為理財顧問服務(wù)和綜合理財服務(wù)兩大類。理財顧問服務(wù)，是指商業(yè)銀行向客戶提供的財務(wù)分析與規(guī)劃、投資建議、個人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化服務(wù)。綜合理財服務(wù)是指商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務(wù)的基礎(chǔ)上，接受客戶的委托和授權(quán)，按照與客戶事先約定的投資計(jì)劃和方式進(jìn)行投資和資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)活動。客戶授權(quán)銀行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式，進(jìn)行投資和資產(chǎn)管理，投資收益與風(fēng)險由客戶承擔(dān)或者客戶與銀行按照約定方式承擔(dān)。3、表外業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行的重要意義體現(xiàn)在①能夠幫助銀行規(guī)避資本限制，增加盈利來源②可以為客戶提供更多樣化服務(wù)③得以增強(qiáng)資產(chǎn)流動性④很好地提高金融市場效率四個方面。4、商業(yè)銀行貸款政策的主要內(nèi)容應(yīng)包括：確定指導(dǎo)銀行貸款活動的基本原則，即商業(yè)銀行的經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營方針（安全性、流動性和盈利性）；明確信貸政策委員會或貸款委員會的組織形式和職責(zé)；建立貸款審批的權(quán)限責(zé)任制及批準(zhǔn)貸款的程序；規(guī)定貸款限額，包括對每一位借款人的貸款最高限額、銀行貸款額度占存款或資本的比率；貸款的抵押或擔(dān)保；貸款的定價；貸款的種類及區(qū)域的限制。5、商業(yè)銀行的職能是指商業(yè)銀行作為經(jīng)營貨幣這一特殊的商品的金融企業(yè)，通過其業(yè)務(wù)為整個經(jīng)濟(jì)社會所承擔(dān)的功能。它由商業(yè)銀行的性質(zhì)所決定，是商業(yè)銀行性質(zhì)的具體體現(xiàn)。商業(yè)銀行作為金融企業(yè)，具有的職能：信用中介職能、支付中介職能、信用創(chuàng)造職能、金融服務(wù)職能、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的功能。六、計(jì)算題1、考慮買入執(zhí)行價格為1.4292的歐元看跌期權(quán)合約（或美元看漲期權(quán)合約），可以減少的外匯風(fēng)險敞口＝（1.4292－1.4125）×2000＝33.4萬美元2、答題要點(diǎn)：如果結(jié)算日3個月LIBOR為9%，買方A支付以合同利率(8%)計(jì)算的利息，賣方B支付以參考利率(9%)計(jì)算的利息。A實(shí)際承擔(dān)的利率為8%-（9%-8%）＝7%如果結(jié)算日，3個月LIBOR為7%，買方A支付以合同利率(8%)計(jì)算的利息，賣方B支付以參考利率(7%)計(jì)算的利息。A實(shí)際承擔(dān)的利率為7%-（8%-7%）＝8%七、論述題1、流動性的含義；狹義的流動性是指在保持其資產(chǎn)不受損失的前提下，保證資產(chǎn)能夠隨時變現(xiàn)，以隨時應(yīng)付客戶提現(xiàn)和滿足客戶貸款的需求。廣義上的流動性包含兩層意思：（1）負(fù)債的流動性，即銀行能以較低的成本隨時獲得所需資金的能力。（2）資產(chǎn)的流動性，即銀行的資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力。⒉流動性原則的必要性；第一，由于是以貨幣為其唯一的經(jīng)營對象，銀行整個經(jīng)營活動都要通過現(xiàn)金收付進(jìn)行，為了滿足頻繁的現(xiàn)金流動，必須保留足夠的現(xiàn)金準(zhǔn)備；第二，作為銀行其對外負(fù)債主要是存款，各類存款隨時都與可能被提取，不可能事先確定什么時候需要現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)，需要多少。正是由于銀行的這種不確定性的現(xiàn)金需求，因此銀行有流動性的要求；第三，作為的特殊金融企業(yè)，能否對存款要求即付，是保持信譽(yù)高低的主要標(biāo)志，也是銀行能否繼續(xù)經(jīng)營的關(guān)鍵。如果做不到這一點(diǎn)，銀行信譽(yù)將受到極大損失，并可能由此而引發(fā)擠兌