2.6 實(shí)例及時(shí)間序列問題-計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第三版.ppt

1、案例分析 1 中國(guó)城鎮(zhèn)居民2006年人均可支配收入與消費(fèi)支出的關(guān)系研究 模型名稱：中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出模型截面數(shù)據(jù)模型,提出目的,為了考察中國(guó)城鎮(zhèn)居民2006年人均可支配收入與消費(fèi)支出的關(guān)系研究,知識(shí)準(zhǔn)備,如何建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型、理論模型的設(shè)計(jì)、樣本數(shù)據(jù)的收集、模型參數(shù)的估計(jì)、模型檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素以及模型應(yīng)用。,使用軟件：EVIEWS軟件,利用表2.6.1給出了中國(guó)內(nèi)地31個(gè)省區(qū)以當(dāng)年價(jià)測(cè)算的城鎮(zhèn)居民家庭年人均收入（X）與年人均支出（Y）兩組數(shù)據(jù)，分析預(yù)測(cè)我國(guó)人均消費(fèi)支出。,實(shí)驗(yàn)要求：,方案與進(jìn)度： 首先建立模型，再進(jìn)行模型檢驗(yàn)，最后進(jìn) 行預(yù)測(cè),實(shí)驗(yàn)過程： 1.建立模型：

2、其中：Y城市居民家庭平均每人每年消費(fèi)支出(元) X城市居民人均年可支配收入(元),查找數(shù)據(jù)：中國(guó)各地區(qū)城鎮(zhèn)居民家庭人均 全年可支配收入與人均全年消費(fèi)性支出（元）,2.估計(jì)參數(shù)：利用EVIEWS軟件，導(dǎo)入表格，具體如下：,（1）進(jìn)入界面，點(diǎn)擊file/new/workfile,選擇數(shù)據(jù)類型和data range； （2）點(diǎn)擊file/import/read,然后輸入相關(guān)變量x,y； （3）點(diǎn)擊菜單欄中的Quick/estiminate equation,輸出結(jié)果如下：,表示為：,3.進(jìn)行模型檢驗(yàn)： 根據(jù)結(jié)果分析模型的擬合度，進(jìn)而分析它的經(jīng)濟(jì)意義,從回歸估計(jì)的結(jié)果看，模型擬合較好。 ，表面城鎮(zhèn)居民

3、人均消費(fèi)支出的變化的97.14%可由人均可支配收入的變化來(lái)解釋。從斜率 檢驗(yàn)值看，大于5%顯著性水平下自由度為 的臨界值 ，且該斜率值滿足 ，符合經(jīng)濟(jì)理論中邊際消費(fèi)傾向在0與1之間的絕對(duì)收入假說，表明2006年，中國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入每增加1元，人均消費(fèi)支出增加0.7146元。,4.預(yù)測(cè)： 根據(jù)分析進(jìn)行預(yù)測(cè),點(diǎn)預(yù)測(cè)： 假設(shè)我們需要關(guān)注2006年人均可支配收入在20 000元這一檔的中國(guó)城鎮(zhèn)家庭的人均消費(fèi)支出問題。由上述回歸方程可得該類家庭人均消費(fèi)支出的預(yù)測(cè)值： 區(qū)間預(yù)測(cè) ： 下面給出該類家庭人均消費(fèi)支出95%的置信度的預(yù)測(cè)區(qū)間。由于人均可支配收入 的樣本均值與樣本方差為,于是，在95%

4、的置信度下， 的預(yù)測(cè)區(qū)間為,平均值區(qū)間預(yù)測(cè)上下限：,同樣地，在95%的置信度下，該家庭人均消費(fèi)支出的預(yù)測(cè)區(qū)間為,如果我們想知道某地區(qū)某城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入為20 000元時(shí)，該家庭人均消費(fèi)支出的個(gè)值預(yù)測(cè)，則仍通過上述樣本回歸方程得到14572.6元的消費(fèi)支出預(yù)測(cè)值。,在數(shù)據(jù)表中，點(diǎn)擊View，選Descriptive Stats/ Common Sample,則得到X和Y的描述統(tǒng)計(jì)結(jié)果，如下表：,即是說： 時(shí)， 平均值置信度95%的預(yù)測(cè)區(qū)間為（14143.3 , 15001.9）元。 個(gè)別值區(qū)間預(yù)測(cè)（略）,案例分析 2中國(guó)居民總量消費(fèi)支出與收入關(guān)系研究,模型名稱： 中國(guó)居民總量消費(fèi)函數(shù)時(shí)間序

5、列數(shù)據(jù)模型,提出問題： 改革開放以來(lái)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，居民的消費(fèi)水平也不斷增長(zhǎng)。居民收入和消費(fèi)支出都是變量,但是收入變動(dòng)與由此引起的鄉(xiāng)居民收入和消費(fèi)支出都是變量,但是收入變動(dòng)與由此引起的消費(fèi)支出變動(dòng)之間的比例關(guān)系比較穩(wěn)定,但這種比例關(guān)系的形式會(huì)隨時(shí)期不同或地域不同而不同,對(duì)此我們有什么辦法能夠給予預(yù)測(cè)呢？人均居民的消費(fèi)又與人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值有什么關(guān)系呢？下面通過經(jīng)濟(jì)模型給予大家解答。 研究范圍：19782006年中國(guó)居民總量消費(fèi)支出與收入時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型。,理論分析：影響各地區(qū)城市居民人均消費(fèi)支出的因素有多種，但從理論和經(jīng)驗(yàn)分析，最主要的影響因素應(yīng)是居民收入。從理論上

6、說可支配收入越高，居民消費(fèi)越多，但邊際消費(fèi)傾向大于0，小于1。 一、建立模型：,數(shù)據(jù)整理 ： GDP： 中國(guó)名義支出法國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 CONS：名義居民總消費(fèi) CPI：表示價(jià)格變化的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（1990=100） TAX：表示宏觀稅賦的稅收總額 GDPC：實(shí)際支出法國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDPC=GDP/CPI） X：實(shí)際可支配收入【X=（GDPTAX）/CPI】 Y：居民實(shí)際消費(fèi)總支出（Y=CONS/CPI）,查找數(shù)據(jù)：表2.6.3 中國(guó)居民總量消費(fèi)支出與收入資料,二、估計(jì)參數(shù),假定模型中隨機(jī)擾動(dòng)滿足基本假定，可用OLS法。 具體操作：使用EViews 軟件包。估計(jì)結(jié)果：,表示為：,三、模型檢驗(yàn)

7、,1. 可決系數(shù)： 模型整體上擬合好。 2. 系數(shù)顯著性檢驗(yàn)：給定 ，查 t 分布表， 在自由度為n-2=27時(shí)臨界值為 因?yàn)閠 = 47.05950 說明“中國(guó)居民可支配總收入”對(duì)“中國(guó)居民總量消費(fèi)支出”有顯著影響。 3. 用P值檢驗(yàn) p=0.0000,經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)： *模型回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義： ：X每相差1（或增加1），可導(dǎo)致Y相差 （或增加 ） ：當(dāng)X為0時(shí)，Y的值。 估計(jì)的解釋變量的系數(shù)為0.438，說明中國(guó)居民可支配總收入每增加1億元，居民總量消費(fèi)支出平均將增加0.438億元。這符合經(jīng)濟(jì)理論對(duì)邊際消費(fèi)傾向的界定。,四、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè),點(diǎn)預(yù)測(cè)： 2007年，以當(dāng)年價(jià)計(jì)的中國(guó)GDP為263242.5億元，稅收收入總額45621.9億元，居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)為409.1，由此可得到以1990年價(jià)計(jì)的可支配總收入X約為95407.4億元，由上述回歸方程可得2007年居民總量消費(fèi)預(yù)測(cè)的點(diǎn)估計(jì)值： 2007年，中國(guó)名義居民消費(fèi)總量為93317.2億元，以1990年為基準(zhǔn)的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)為228.1，由此可推得當(dāng)年中國(guó)實(shí)際居民消費(fèi)總量為40910.7億元，可見相對(duì)誤差為7.14%。,區(qū)間預(yù)測(cè)：,由于在樣本期內(nèi) 于是，在95%的置信度下， 的預(yù)測(cè)區(qū)間為,同樣地，在95%的置信度下， 的預(yù)測(cè)區(qū)