2011計量經(jīng)濟學(xué)試題B(48).doc

中南財經(jīng)政法大學(xué)2011 2012 學(xué)年第1學(xué)期期末考試試卷課程名稱：計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟計量分析（B）卷 課程代號：B0900543 、B0901450考試形式：閉卷、筆試使用對象：09級本科財經(jīng)、管理專業(yè)_ 題號一二三四五六總分總分人分值151015252411100得分_得分評閱人一、單選題（共15題，每題1分）在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。1模型中其數(shù)值由模型本身決定的變量是( )。 A外生變量 B內(nèi)生變量 C前定變量 D滯后變量 2. 下列數(shù)據(jù)中，不應(yīng)作為經(jīng)濟計量分析所用數(shù)據(jù)的是（ ）A時間序列數(shù)據(jù) B橫截面數(shù)據(jù)C計算機隨機生成的數(shù)據(jù) D虛擬變量數(shù)據(jù)3下列說法正確的有（ ）A時間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)沒有差異B對總體回歸模型的顯著性檢驗沒有必要 C總體回歸方程與樣本回歸方程是有區(qū)別的D判定系數(shù)不可以用于衡量擬合優(yōu)度 4一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度為（ ）n n-1 n-k 15現(xiàn)用OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法不正確的是（ ）A B C D在回歸直線上 注：題目間的行間距設(shè)置為“固定值，20”使用A4紙張，正面打印。院（系）： 專業(yè)： 年級： 學(xué)生姓名： 學(xué)號： 課堂號：_ - 密 - 封 - 線 -6半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ ）。 AX的絕對量變化，引起Y的絕對量變化 BY關(guān)于X的邊際變化 CX的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 DY關(guān)于X的彈性7在n=45的一組樣本估計的含截距的線性回歸模型中，有4個解釋變量，若計算的可決系數(shù)為0.8232，則調(diào)整后的可決系數(shù)為（ ）A0.8011 B0.8055 C0.8060 D0.82328已知五元標(biāo)準(zhǔn)線性回歸模型估計的殘差平方和為，樣本容量為46，則隨機誤差項的方差估計量為（ ）A33.33 B20 C38.09 D409按照基本假設(shè)，隨機誤差同方差是指（ ）A殘差項的方差為常數(shù) B隨機誤差項的差分為常數(shù)C殘差項的差分為常數(shù) D隨機誤差項的方差為常數(shù)10下列關(guān)于異方差檢驗的敘述，正確的是（ ）A圖示法可精確斷定模型是否存在異方差 BG-Q檢驗需要對樣本進(jìn)行排序CGlejser檢驗需要對樣本進(jìn)行排序 DWhite檢驗需要對樣本進(jìn)行排序11已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于0，則DW統(tǒng)計量近似等于（ ）A0 B1 C2 D412如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計量的值為（ ）不確定，方差無限大 確定，方差無限大 不確定，方差最小 確定，方差最小13已知估計的消費函數(shù)為，其中Y為收入，C為消費，則當(dāng)收入增加1個單位，從長期來看，消費平均增加的單位數(shù)為（ ）A0.42 B0.46 C0.58 D0.8814設(shè)消費函數(shù)為，其中，Y為消費，X為收入， ， ， 。該模型包含了幾個質(zhì)因素（）1 2 3 4 第 1 頁(共 4 頁)15簡化式模型就是把結(jié)構(gòu)式模型中的內(nèi)生變量表示為：( )A外生變量和內(nèi)生變量的函數(shù)關(guān)系 B前定變量和隨機誤差項的函數(shù)模型C滯后變量和隨機誤差項的函數(shù)模型 D外生變量和隨機誤差項的函數(shù)模型得分評閱人二、多選題（共5題，每題2分）在每小題列出的五個備選項中有二至五個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。16下列哪些變量一定屬于前定變量（ ） A內(nèi)生變量 B隨機變量 C滯后變量 D外生變量 E工具變量 17由回歸直線（i=1, 2, , n）估計出來的（ ）A是一組平均數(shù) B是真實值的估計值C是的估計值 D可能等于實際值E與實際值之差的和等于零18序列相關(guān)情況下，常用的參數(shù)估計方法有（ ）一階差分法 廣義差分法工具變量法 加權(quán)最小二乘法 E廣義最小二乘法19阿爾蒙估計法的優(yōu)點是（ ）A克服了自由度不足的問題 B阿爾蒙變換具有充分的柔順性C解決了滯后階數(shù)問題 D多項式的階數(shù)是固定的E可以克服多重共線性問題20對于聯(lián)立方程模型的識別問題，下列說法不正確的有（ ）滿足階條件的方程則可識別 如果一個方程包含了模型中的全部變量，則這個方程恰好識別如果一個方程包含了模型中的全部變量，則這個方程不可識別如果兩個方程包含相同的變量，則這兩個方程均不可識別E聯(lián)立方程組中有一個不可識別，則聯(lián)立方程組不可識別 - 密 - 封 - 線 -得分評閱人三、名詞解釋（共5題，每題3分）21多重共線性22隨機干擾項23調(diào)整的判定系數(shù)24聯(lián)立性偏誤252階單整 第 2 頁(共 4 頁)得分評閱人四、簡答題（共5題，每題5分）26簡述時間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)的異同，并舉例說明。 27說明經(jīng)典假設(shè)的假定有哪些？28多重共線性補救方法有哪幾種？29試舉例說明虛擬變量陷阱。 - 密 - 封 - 線 -30什么是協(xié)整？其意義是什么？得分評閱人五、計算題（共3題，每題8分，計算結(jié)果保留三位小數(shù)）31以19882007年中國某企業(yè)產(chǎn)品銷售收入（萬元）為被解釋變量，以該企業(yè)廣告費投入X（萬元）為解釋變量進(jìn)行回歸，得到回歸結(jié)果如下：Se= (31.327) （0.015）R2=0.538 n=20要求：（1）檢驗回歸系數(shù)的顯著性；（5，）；（2）解釋擬合優(yōu)度R2；（3）解釋回歸系數(shù)的意義。 第 3 頁(共 4 頁)32某企業(yè)經(jīng)營具有季節(jié)效應(yīng)的產(chǎn)品，產(chǎn)品利潤除了與銷售額有關(guān)還與季度因素有關(guān)，現(xiàn)收集了有關(guān)季度數(shù)據(jù)，需要研究利潤決定模型，即以利潤為被解釋變量，銷售收入和季節(jié)因素為解釋變量的計量模型。要求：(1)假定季度影響使利潤平均值發(fā)生變異，如何設(shè)定計量模型？ (2)解釋設(shè)定模型中參數(shù)的理論意義。33考慮下面簡單的宏觀經(jīng)濟聯(lián)立方程模型： 消費方程：投資方程：定義方程：其中C表示消費，I表示投資，Y表示國內(nèi)生產(chǎn)總值，P表示價格。（1） 指出模型中的內(nèi)生變量和外生變量；（2） 寫出簡化式模型，并導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關(guān)系；（3） 用模型識別的階條件，確定模型的識別狀態(tài)。 - 密 - 封 - 線 -得分評閱人六、分析題（共1題，每題11分）34. 為研究某國生產(chǎn)函數(shù)，得出如下結(jié)果：Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresDate: 06/17/04 Time: 22:19Sample: 1980 2001Included observations: 22VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.LOG(K)0.7598760.05249114.476210.0000LOG(L)0.6394970.3502581.8257890.0836C-3.6976463.406631-1.0854260.2913R-squared0.994199Mean dependent var10.00433Adjusted R-squared0.993588S.D. dependent var1.064755S.E. of regression0.085260Akaike info criterion-1.960088Sum squared resid0.138118Schwarz criterion-1.811310Log likelihood24.56097F-statistic1628.046Durbin-Watson stat0.674900Prob(F-statistic)0.000000其中，Y代表國內(nèi)生產(chǎn)總值（單位：億元），K代