2008年風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題精選第一章.doc

2008年風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題精選第一章來源：考試大 2008/10/13 【考試大：中國教育考試第一門戶】 模擬考場 視頻課程一、單選題 1.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，錯(cuò)誤的是（C）。 A金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 B商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失 C商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失 D商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移2.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)的說法，錯(cuò)誤的是（D）。 A1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石 B 威廉夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系 C 1973年，費(fèi)雪布萊克、麥隆舒爾茨、羅伯特默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型 D 巴塞爾新資本協(xié)議提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)3.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（A）。 A企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B企業(yè)的目標(biāo) C全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素 D企業(yè)的各個(gè)層級(jí)4.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（D）。 A對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源 B信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中 C衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì) D從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失5.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（A）。 A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn) D大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 6.下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（A） A國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) B在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國家風(fēng)險(xiǎn) C在國際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受到國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失 D國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍 7.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（D）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。 A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平8.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（A）危機(jī)。 A流動(dòng)性 B操作 C法律 D戰(zhàn)略9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（B）。 A對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除 B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償 C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法 D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移10.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（A）。 ARAROC（收益預(yù)期損失）/非預(yù)期損失 BRAROC（收益非預(yù)期損失）/預(yù)期損失 CRAROC（非預(yù)期收益預(yù)期收益）/收益 DRAROC（預(yù)期損失非預(yù)期損失）/收益11.對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（C）。 A標(biāo)準(zhǔn)法 B基本指標(biāo)法 C內(nèi)部模型法 D高級(jí)計(jì)量法12.下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是（B）。 A相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量 B資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對數(shù)收益率等于其各個(gè)時(shí)期對數(shù)收益率之和 C資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和 D百分比收益是絕對收益13.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：則，一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（D）。 A18.25 B27.25 C11.25 D11.7514.下列關(guān)于資本的說法，正確的是（C）。 A經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本 B會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本 C經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金 D監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本15.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是（B）。 A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性 B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債 C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制 D全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理16.下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（B）。 A結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種 B結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn) C赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) D結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)17.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（A）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 A風(fēng)險(xiǎn)分散 B風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 二、多選題 1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有（ABDE）。 A承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力 B風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式 C風(fēng)險(xiǎn)管理不能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行定價(jià)提供依據(jù) D健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值 E風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力2.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（ABDE）。 A資本為商業(yè)銀行提供融資 B吸收和消化損失 C支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) D維持市場信心 E為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力3.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（ABCE）。 A在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）B在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù) C在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配 D以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷 E使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式4.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（AD）。 A結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D違約風(fēng)險(xiǎn) E國家風(fēng)險(xiǎn)5.下列屬于巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（AB）。 A權(quán)益資本 B公開儲(chǔ)備 C重估儲(chǔ)備 D普通貸款儲(chǔ)備 E混合型債務(wù)工具6.以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是（ABC） A出口信貸保險(xiǎn) B擔(dān)保 C備用信用證 D對沖三、判斷題 1.違約風(fēng)險(xiǎn)針對個(gè)人，不針對企業(yè)。（F） 2.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。（F） 3.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（F） 4.馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。（F） 5.基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的簡單的隨機(jī)事件（F） 6.與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲?。‵）08銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考試輔導(dǎo)習(xí)題來源：考試大 2008/7/22 【考試大：中國教育考試第一門戶】 模擬考場 視頻課程（一）單選題在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。1.目前，（ ）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。A. 信用風(fēng)險(xiǎn)B. 市場風(fēng)險(xiǎn)C. 操作風(fēng)險(xiǎn)D. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 2.某1年期零息債券的年收益率為16.7，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（ ）。A. 0.05B. 0.10C. 0.15D. 0.20 3.巴塞爾新資本協(xié)議要求，實(shí)施內(nèi)部評級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行（ ）。A. 必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率C. 由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D. 由信用評級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 4.期貨交易者可以通過在期貨市場上進(jìn)行（ ）交易來達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。A. 套期保值B. 投資組合C. 投機(jī)D. 無風(fēng)險(xiǎn)套利 5.按國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)對金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（ ）。A. 持有待售類資產(chǎn)B. 持有到期的投資C. 貸款D. 應(yīng)收款 6.下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是（ ）。A. 利率增加500基點(diǎn)B. 信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)C. 正常經(jīng)營狀況D. 主要貨幣相對于美元升值15% 7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。A. 風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布B. 風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)C. 損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念D. 風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身（二）多選題在以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（ ）。A. 當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將增加B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將減少C. 當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響D. 久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。A. 外部欺詐/盜竊B. 洗錢C. 內(nèi)部欺詐D. 違反系統(tǒng)安全E. 監(jiān)管規(guī)定 （三）判斷題請判斷以下各小題的對錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。10.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（ ） 參 考 答 案1 A 2 B 3 C 4 A 5 A6 C 7 C 8 ABC 9 AB 10 F單項(xiàng)選擇題1、對于全額抵押的債務(wù)，巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以（），該系數(shù)即巴塞爾新資本協(xié)議所稱的“底線”系數(shù)。 A0.75 B0.5 來源：考試大C0.25 D0.15標(biāo)準(zhǔn)答案：D2、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。 A13.33% B16.67% C30.00% D83.33%標(biāo)準(zhǔn)答案：D3、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為（ ）。 A0.630 B0.072 C0.127 D0.056標(biāo)準(zhǔn)答案：C4、假設(shè)違約損失率（LGD）為8，商業(yè)銀行估計(jì)（EL）為10，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求（K）為（）。 A18 來源：考試大B0 C2 D2 標(biāo)準(zhǔn)答案：B 5、根據(jù)Credit Risk模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2，e2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（A）。 A0.09 B0.08 C0.07 D0.06單項(xiàng)選擇題1、下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是（）。 A提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級(jí)法 B明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源 C外部評級(jí)法是巴塞爾新資本協(xié)議提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法 D構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱 標(biāo)準(zhǔn)答案：C 考試大(wwwE)2、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的說法，正確的是（ ）。 A信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)靜態(tài)的過程 B信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析 C當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高 D信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況標(biāo)準(zhǔn)答案：D3、下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是（ ）。 A流動(dòng)比率 B公司治理結(jié)構(gòu) C資金實(shí)力 D市場競爭環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)答案：A4、某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000