哈羅德—多馬經(jīng)濟增長模型ppt課件

1,第六章哈羅德多馬經(jīng)濟增長模型：儲蓄對增長的貢獻,經(jīng)濟增長研究重新出現(xiàn)的背景：1、1930年代的世界經(jīng)濟大危機2、戰(zhàn)后的經(jīng)濟蕭條3、柯布和道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)的提出4、凱恩斯的收入決定理論,2,關(guān)于作者：,羅伊哈羅德（RoyF.Harrod；19001978）1924年開始在牛津大學(xué)教授經(jīng)濟學(xué)，直到1967年退休。曾在英國國家統(tǒng)計局任職，第二次世界大戰(zhàn)期間擔任丘吉爾顧問。,多馬（EvseyD.Domar；1914-1997）生于波蘭，1936年移民到美國。1947年獲得哈佛大學(xué)博士。曾經(jīng)在theCarnegieInstituteofTechnology、芝加哥大學(xué)和霍布金斯大學(xué)任教。1958起為麻省理工學(xué)院終生教授。1984年退休。,3,RoyHarrodtaughteconomics,andproducedhisoriginalcontributionstothesubject,atOxfordbetween1924andhisretirementin1967.ElectedtoaLectureshipatChristChurchOxfordin1922,hethenspentafewmonthsatCambridgewithJ.M.Keynes,withwhomheremainedinclosetouchfortherestofKeyneslife,andwhoseofficialbiographyhepublishedin1951.WithHicksandMeadehewasamongtheOxfordeconomistsincludedinKeynescircleofcorrespondents.AfounderoftheOxfordEconomicsResearchGroupalongwithHubertHendersonandothers,hisuniquecontributioninurgingadynamicratherthanstaticapproachtoeconomicissueswasanOxfordcontribution,acceptedonlylateramongtheCambridgeeconomists.,4,Adelayoftwoyears,(1928to1930)inthepublicationbyKeynes,theneditoroftheEconomicJournalofHarrodsoriginalmarginalrevenuecurvedeniedtheOxfordeconomisttheprimacyinthisfield.ThissadturnofcircumstancewastorepeatitselfseveraltimesinHarrodscareer.AnotherindependentdiscoverybyHarrod(1931),effectivelythelong-runenvelopeofshort-runaveragecostcurves,alsowentunrecognized-thecreditbeingawardedtoViner.Inthatsamearticle,helaidouttheanalyticalfoundationsforthetheoryofimperfectcompetition-butJoanRobinsontooktheprize.Thelaurelsforhisremarkablemultiplier-acceleratormodel,developedinhisTradeCycle(1936),weregiventothemathematically-expressedversionsbySamuelsonandHicks.,5,TheequationsoftheIS-LMmodelwerewrittendownbyHarrod(1937),butthe(later)drawingofthediagrambyHicksrobbedhimofhisclaimstoprecedence.His1939paperonentrepreneurialbehavior-oneofthefirststatementsoftheideathattherearenaturalselectionorevolutionarymechanismstowardsprofit-maximizingbehavior-waslargelyignoredandleftforAlchian(1950)topropose.Finally,anotherdiscoverygavehimsomenamerecognition:Harrods(1939)EssayinDynamicTheory.Theidea,whichmarkedthebeginningofthemoderntheoryofgrowth,hadbeenfollowedupbyEvseyDomar,butatleasthegothisnameonthemodelthistime:theHarrod-DomarModel.Inhis1948book,TowardsaDynamicEconomics,aswellasinaseriesofessays(1960,1963,1975)hedevelopedthisfurther,highlightingtheinstabilityproblemofthismodelandlaunchingtheentirepost-warresearchprogramoneconomicgrowth-and,indeed,revivingbusinesscycletheoryaswell.,6,Hiscontributionstointernationaltrade(1933,1958)andimperfectcompetition(1933,1934,1952)havealsobeengivenlatter-dayrecognition.Hislessrigorouspiecesoneconomicpolicy(1963,1965,1968,1969)werealsoremarkable.HewasappointedaReaderinEconomicsatNuffieldCollege,Oxfordin1952,andisrememberedinaFellowshipinAppliedEconomicsatthatCollege.OutsideeconomictheoryHarrodsclaimtoprominencewashisworkoninductivelogic(1956),hisroleontheStatisticalStaffandaspersonaladvisertoWinstonChurchillduringWWII,andhisunofficialadvicetoHaroldMacMillanasPrimeMinister.HealsodevotedgreatenergytothelifeofhisOxfordcollege.,7,一、哈羅德多馬模型的基本形式,1哈羅德模型假設(shè)：第一，全社會只生產(chǎn)一種產(chǎn)品，社會總生產(chǎn)函數(shù)具有CD生產(chǎn)函數(shù)形式，規(guī)模收益不變。第二，儲蓄是國民收入的函數(shù)；儲蓄率是外生給定的不變常數(shù)，即：,總儲蓄,邊際儲蓄傾向或儲蓄率,時間,（1）,8,第三，不存在資本折舊。這一假設(shè)的含義是每年的新增投資都轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本存量的增加，即有：,為說明投資變動對國民收入和就業(yè)的影響，提出了資本產(chǎn)出概念：,（3）,（2）,常數(shù),一個經(jīng)濟的投資對經(jīng)濟增長的影響程度由資本產(chǎn)出比決定：,9,當經(jīng)濟達到均衡的時候，有：,把（1）和（3）代入（4），得：,（4）,（5）,整理后得出：,10,或者：,（6）,方程（6）是哈羅德長期增長路徑。它表明，收入總是以一個穩(wěn)定的速度（）增長，只要儲蓄等于投資的條件能夠成立，增長就是有保證的。,11,2多馬模型從總供給的角度看，潛在總產(chǎn)出的增長決定于兩個因素，一個是投資量，另一個是潛在的社會平均投資生產(chǎn)力，即：,（7）,潛在總產(chǎn)出,潛在的社會平均投資生產(chǎn)力,代入（7），得,將,（8）,12,從總需求的角度看，按照凱恩斯理論，總需求為，對等式求時間的全微分：,（9）,整理后有：,（10）,13,整理后有：,（11）,在均衡狀態(tài)下，總供給等于總需求，有：,14,對上式整理后兩邊積分，得：,15,給定初始條件為：,（12）,有：,方程（12）給出了為了實現(xiàn)投資充分使用的投資增長路徑。它顯示了投資必須以一個有保障的比率增加，這就是，經(jīng)濟才能保持均衡增長。,16,把,代入上式，有：,投資增長率與產(chǎn)出增長率是一致的，為了顯示這一點，我們對方程（10）兩邊積分：,17,（13）,設(shè),有：,代入方程（13），當t=0時，得到：,即B=0,18,（14）,所以，同時也是有保障的收入增長率。,上述分析表明，多馬模型與哈羅德模型在本質(zhì)上是一致的，因此，人們把它們統(tǒng)稱為“哈羅德多馬經(jīng)濟增長模型”。,因此有：,19,二、哈羅德的三個增長率和刀刃上的均衡,1、實際增長率,是一定時間內(nèi)實際發(fā)生的經(jīng)濟增長率，由實際發(fā)生的儲蓄率和資本產(chǎn)出比決定：,（15）,（一）三個增長率,20,2、有保證的增長率是由人們想要進行的儲蓄水平和令投資者滿意并與資本存量相一致的資本產(chǎn)出比決定的增長率。其表達式為：,（16）,有保證的增長率是一種自由競爭和自由放任條件下的均衡增長率，在不加干預(yù)的條件下，人們所愿意進行的儲蓄與投資者的預(yù)期投資需要相一致。,21,3自然增長率是在人口增長和技術(shù)進步條件下所能達到的長期最大增長率。其表達式為：,（17）,人口增長率；,技術(shù)進步率,技術(shù)進步是勞動節(jié)約型的，即,效率勞動增長率,22,勞動節(jié)約型技術(shù)進步假設(shè)的合理性：自從工業(yè)革命發(fā)生以來，人類歷史所發(fā)生的科學(xué)技術(shù)進步（蒸汽機技術(shù)革命、電力技術(shù)革命、計算機技術(shù)革命、信息技術(shù)革命等）都是沿著用其他生產(chǎn)投入要素替代勞動投入要素、或者提高勞動投入要素的效率的方向發(fā)展的。（資本有機構(gòu)成提高）技術(shù)進步形成的要素替代，不可避免地在某段時期內(nèi)帶來勞動力市場和失業(yè)問題。例如：近幾年美國失業(yè)人數(shù)中80%左右是由于勞動生產(chǎn)率提高引起的，主要是企業(yè)在六、七年前大量增加信息技術(shù)方面的投資所致。隨著美國勞動生產(chǎn)率的不斷提高，失業(yè)人數(shù)可能還會繼續(xù)上升。（引自美國前貿(mào)易代表巴爾舍夫斯基在03年博螯亞洲論壇年會前接受記者訪問時的談話，北青報03年11月2日）,23,今年以來，一些美國國會議員和制造業(yè)人士不時指責中國認為操縱人民幣匯率，以進行不公平貿(mào)易，并聲稱這是造成美國對華貿(mào)易赤字增加和美國國內(nèi)制造業(yè)失業(yè)人數(shù)居高不下的原因之一。日本政府對中國也有相同的指責。中國出口總值在美國占整個GDP的比重只有1%，要是不從中國進口的話，美國自己又不生產(chǎn)這些產(chǎn)品，也需要從其他國家進口，這樣它的成本會更高，因此人民幣升值不是造成中國賣的產(chǎn)品更貴，而是它從比中國更貴的地方來進口這些產(chǎn)品。中國的出口產(chǎn)品和日本的出口產(chǎn)品90%是不重疊的，也就是說基本上是不競爭的，在10%的重疊產(chǎn)品中，中國產(chǎn)品的層次跟他們也不完全一樣。在這種情況下，如果人民幣升值的話，日本也得不到好處。資料來源：林毅夫，“美日要求人民幣升值，是基于政治需要，沒有經(jīng)濟基礎(chǔ)“轉(zhuǎn)引自“21世紀經(jīng)濟報道”2003年0月30日,24,第一、如果,所有的資本得到充分利用，在長期內(nèi)實現(xiàn)資本充分就業(yè)的均衡增長。,但實際增長率不一定等于有保障的增長率。兩者相等的條件是什么？,（二）討論增長的不同情況：,按照哈羅德的假設(shè)，生產(chǎn)函數(shù)（Y）的規(guī)模收益不變、資本產(chǎn)出比不變。,在這兩個假設(shè)下可以推導(dǎo)出什么？資本與勞動之間的比率是否變化？,25,資本與勞動的比率是固定不變的。換句話說，哈羅德模型意味著不存在資本對勞動的替代。在上述假設(shè)下，國民收入（Y）以有保障的增長速度增長，即，,（1）存在著還沒有就業(yè)的剩余勞動力（2）人口或勞動供給與儲蓄或投資以同樣的速度增長（3）發(fā)生了勞動節(jié)約型的技術(shù)進步,只有出現(xiàn)以下任何一個條件下才能成立：,26,第二、如果出現(xiàn)，就出現(xiàn)了均衡增長率,在均衡狀態(tài)中，有保障的增長率必須等于自然增長率：,當有保證的增長率與自然增長率不一致的時候，經(jīng)濟就會出現(xiàn)波動。,27,如果，資本的失業(yè)將會存在。企業(yè)將認為沒必要在下一個時期進行與本期一樣多的投資。在這種情況下，儲蓄將比投資大，從而引起資本剩余或投資不足的累積性經(jīng)濟衰退。,如果，勞動的失業(yè)將會出現(xiàn)。人們愿意保持的儲蓄和投資水平小于為實現(xiàn)勞動力充分就業(yè)所需要的儲蓄和投資水平，引起資本短缺的累積性經(jīng)濟擴張。,28,（三）刀刃上的均衡（arazorsedgemodel）資本產(chǎn)出比、儲蓄率、勞動力的增長率和技術(shù)進步率是彼此獨立地由不同因素決定，因此，均衡增長的可能性幾乎為零。,29,三、多馬模型刀刃上的均衡,實際經(jīng)濟增長率()與均衡增長所要求的有保證的增長率（）不一致的時候，會發(fā)生什么情況呢？假設(shè)實際經(jīng)濟增長率為，則有:,(18),和,（19）,30,把方程（18）和（19）分別代入方程（7）和方程（10）得到：,（20）,（21）,31,兩個導(dǎo)數(shù)的比率為：,（22）,潛在生產(chǎn)能力不足,總需求不足，生產(chǎn)能力過剩,如果允許企業(yè)按照流行的生產(chǎn)能力狀況調(diào)整自己的實際增長率，會出現(xiàn)什么結(jié)果？,32,多馬認為，實際增長率與有保證的增長率之間的關(guān)系似乎是荒謬的，如果允許企業(yè)按照流行的生產(chǎn)能力狀況調(diào)整自己的實際增長率，他們的調(diào)整往往是“錯誤”的。因為，在的情況下，本來已經(jīng)出現(xiàn)了潛在生產(chǎn)能力不足，但需求旺盛卻給企業(yè)發(fā)出增加產(chǎn)出的信號，企業(yè)力求擴大生產(chǎn)滿足需求，獲得更多的收入，導(dǎo)致實際增長以更高的速度增加，而不是降低，結(jié)果是潛在生產(chǎn)能力不足的狀況進一步惡化，通貨膨脹出現(xiàn)并加劇。在的情況下，本來潛在生產(chǎn)能力已經(jīng)過剩，但需求不足卻給企業(yè)發(fā)出減少生產(chǎn)的信號，不但不能刺激實際增長率的提高，反而進一步降低增長的速度，結(jié)果是潛在生產(chǎn)能力過剩進一步加劇，失業(yè)加劇。,33,在給定參數(shù)和的條件下，避免生產(chǎn)能力短缺或過剩的唯一途徑是指導(dǎo)投資沿著均衡路徑以的速度增長。這是一種“刀刃上的均衡”。,34,四、政策含義,1、前期儲蓄必須在本期全部轉(zhuǎn)化為投資，才能使得前期增加的收入得到全部實現(xiàn)。投資通過乘數(shù)作用引起收入增長和生產(chǎn)能力增長，后者又帶動新的投資增量，如此循環(huán)不已，因此，經(jīng)濟是在一個長期的、動態(tài)的過程中增長的。,35,2、任由自由資本主義市場調(diào)節(jié)，投資的年增長率不可能自動達到有保證的生產(chǎn)能力得到充分實現(xiàn)的水平（）；而且，人們愿意保持的儲蓄率也不一定達到自然增長率所要求的儲蓄水平，結(jié)果，三者達到一致的可能性很小。這種“刀刃上的均衡”導(dǎo)致經(jīng)濟處于一種不穩(wěn)定狀態(tài)，或者是通貨膨脹，或者是失業(yè)，只有通過政府的積極干預(yù)，才能避免經(jīng)濟增長過程中的過于動蕩。,36,3、技術(shù)進步具有哈羅德中性，資本產(chǎn)出比是不變的，儲蓄率成為經(jīng)濟增長的決定性變量，因此，一個經(jīng)濟增長的能力依賴于一個經(jīng)濟的儲蓄能力。政府可以通過調(diào)節(jié)儲蓄水平來實現(xiàn)經(jīng)濟的均衡增長。,37,五、對哈羅德多馬模型的評論,在現(xiàn)代經(jīng)濟增長研究中作出了開創(chuàng)性的貢獻：經(jīng)濟增長的驅(qū)動力量、經(jīng)濟動蕩和周期性發(fā)展原因。發(fā)展了凱恩斯理論，把時間因素引入凱恩斯理論中，并且用“比率分析法”（增長率、儲蓄率）代替了凱恩斯的“水平分析法”（國民收入水平、儲蓄和投資水平），從而將其理論長期化和動態(tài)化。說明經(jīng)濟增長過程中政府干預(yù)的必要性，并成為指導(dǎo)經(jīng)濟計劃和政策制定的有效手段。,38,局限：1、過分強調(diào)經(jīng)濟增長的根本動力來自于資本積累2、儲蓄等于投資的假設(shè)不適用于發(fā)展中國家3、沒有討論技術(shù)進步的效應(yīng)。,39,五、哈羅德多馬模型的一個變形：內(nèi)生儲蓄和人口增長,1、假設(shè)儲蓄方程為：,因此，儲蓄和人口增長取決于收入，變成內(nèi)生的。,2、假設(shè)人口方程為：,40,狀態(tài)變量(statevariables)：描述每一期狀態(tài)的變量，如和。穩(wěn)態(tài)(steadystate)：所有狀態(tài)變量以固定的速度增長。在穩(wěn)態(tài)下，,根據(jù)哈羅德模型，有：,41,42,如果，下降；如果，上升。所以，穩(wěn)態(tài)點是穩(wěn)定的。如果，上升；如果，下降。所以，穩(wěn)態(tài)點是不穩(wěn)定的,模型告訴我們：（1）如果初始人均收入低于，經(jīng)濟將收斂于。是一種很壞的穩(wěn)定狀態(tài)：低水平均衡陷阱。（2）如果初始人均收入高于，則經(jīng)濟（人均收入）加速增長。因此，被認為是經(jīng)濟起飛點。,43,六、哈羅德多馬模型的應(yīng)用,1、羅斯托對經(jīng)濟起飛條件的論述人類社會發(fā)展劃分為五個階段：傳統(tǒng)社會、為起飛創(chuàng)造前提階段、起飛階段、向成熟推進階段、大規(guī)模高消費階段。起飛階段要具備三個必要條件，一是生產(chǎn)投資從占國民收入的5%或不足5%提高到超過10%；二是選定一個或幾個主導(dǎo)部門，促進它前向聯(lián)系和后向聯(lián)系；三是必須有一個能夠利用經(jīng)濟擴張的政治、社會結(jié)構(gòu)，即能夠進行更多的儲蓄，通過主導(dǎo)部門的擴張，產(chǎn)生外部經(jīng)濟效應(yīng)，并導(dǎo)致經(jīng)濟起飛的制度。羅斯托運用哈羅德多馬模型論證第一個起飛條件。,44,假設(shè)，一個處于發(fā)展初期的經(jīng)濟，資本產(chǎn)出比是3.5，每年人口增長率為11.5%，要保持人均國民生產(chǎn)總值不變，儲蓄率要達到什么水平？根據(jù)哈羅德多馬模型，有：,45,在相同人口增長條件和資本產(chǎn)出比條件下，如果人均收入水平要提高2%，那么儲蓄率將需要提高到什么水平？,46,“根據(jù)定義和假設(shè)，在典型的人口條件下，如果要使按人口平均計算的國民生產(chǎn)總值從比較停滯的狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榇罅康慕?jīng)常增長，國民產(chǎn)值中用于生產(chǎn)投資的部分必須從5%左右增加到10%左右”。羅斯托,47,2、在發(fā)展中國家計劃工作中的應(yīng)用第一、根據(jù)人口增長率、儲蓄率和資本產(chǎn)出比，估計實際年經(jīng)濟增長率。這種估計顯示，發(fā)展中國家要提高人均收入水平，降低人口出生率和人口增長率、提高平均社會資本生產(chǎn)力水平都是十分重要的。第二、在人口增長率和資本產(chǎn)出比為一定的條件下，估計為實現(xiàn)一定的增長目標所需要的儲蓄率。如果國內(nèi)個人、企業(yè)和政府三者進行的儲蓄之和都不能滿足增長的需要，就有必要引進外來投資。如果外來投資仍然不能使得這個經(jīng)濟達到滿意的儲蓄率水平，那么，修訂發(fā)展目標，減低發(fā)展速度就在所難免。第三、通過選擇資本產(chǎn)出比較低或資本生產(chǎn)力水平比較高的部門進行投資，可以減輕發(fā)展中國家資本短缺的壓力，提高經(jīng)濟增長速度。,48,六、我國資本形成狀況：,中國國內(nèi)資本形成情況(在GDP中的比重）：1997年2000年2001年38.2%36.1%37.9%中國人民銀行在今年3月份公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，“城鄉(xiāng)居民本外幣儲蓄存款余額今年1月末達到981萬億元，同比增長20，增幅是1998年以來最高的?！保ǜ剑好绹?003年上半年凈國民儲蓄率僅為GDP的0.7%，跌至歷史最低點。北青報03-11-1）,49,中國外商直接投資發(fā)展概況：,資料來源：趙晉平：“外商投資產(chǎn)業(yè)趨向分析與展望”，2003年3月6日（見中國外資網(wǎng)：）,50,資料來源：日中經(jīng)濟協(xié)會(Japan-chinaeconomicassociation),http:/www.jcweb.or.jp/data/e_data/i_change/index.htm,51,中國吸引外資的有利因素：（1）世界范圍的資本活動由于受經(jīng)濟全球化趨勢的影響將會進一步趨于活躍，國際金融體系的逐步完善也為這些資本活動提供了良好的基礎(chǔ)和