異方差檢驗(yàn)及修正

1、,異方差檢驗(yàn)及修正,?,檢驗(yàn)異方差的步驟是先在同方差假定下估計(jì)回,歸方程，然后再對(duì)得到的的回歸方程的殘差進(jìn),行假設(shè)檢驗(yàn)，判斷是否存在異方差。,Eviews,提,供了懷特,(White),的一般異方差檢驗(yàn)功能。,?,零假設(shè)：,原回歸方程的誤差同方差。,?,備擇假設(shè)：原回歸方程的誤差異方差,異方差檢驗(yàn)及修正,我們利用上次的,nnn,文件中的實(shí)例數(shù)據(jù)進(jìn)行,分析。,?,具體步驟：,?,1,OLS,擬合：,首先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，在,工作文件主顯示窗口選定需要分析的回歸方程,打開估計(jì)方程及其統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果輸出窗口,(,見下,圖一,),。,異方差檢驗(yàn)及修正,異方差檢驗(yàn)及修正,2,圖示法：,點(diǎn)擊上圖工具欄中的

2、,ViewActual,Fitted,ResidualActual,Fitted,Resi,dual Graph,得到殘差變化圖（圖二）。,異方差檢驗(yàn)及修正,3,White,檢驗(yàn)：,ViewResidual Tests White,Heteroskedasticity (no cross terms),或,White,Heteroskedasticity (cross terms),，可得到輔助回歸方,程和懷特檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量即,F,統(tǒng)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)量的值及其對(duì),應(yīng)的,p,值（圖十七）。由顯示結(jié)果可以看出：在,5,顯,著水平下我們拒絕原假設(shè)（,p,值小于給定的顯著水,平），回歸方程的誤差項(xiàng)是異方差的。值

3、得重申的是：,雖然上圖中的信息告訴我們回歸方程擬和優(yōu)度，但我,們還應(yīng)該對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)檢驗(yàn)，以確定其是否滿,足古典假設(shè)。,異方差檢驗(yàn)及修正,異方差檢驗(yàn)及修正,White Heteroskedasticity(no cross terms),與,White,Heteroskedasticity(cross terms),選項(xiàng)的區(qū)別在于：在,no cross terms,選項(xiàng)下得到的輔助回歸方程中不包含原,回歸方程左手變量的交叉乘積項(xiàng)作為解釋變量；而,cross terms,選項(xiàng)下得到的輔助回歸方程中包含原回歸,方程左手變量的交叉乘積項(xiàng)作為解釋變量。在我們使,用的一元回歸例子中，這兩個(gè)選項(xiàng)的作用

4、沒有區(qū)別。,當(dāng)我們分析多元回歸模型的異方差問題時(shí)，因?yàn)樗x,輔助回歸方程的解釋變量不同，這兩個(gè)選項(xiàng)的作用就,不同了。,異方差檢驗(yàn)及修正,4,加權(quán)最小二乘法,我們?nèi)匀皇褂?nnn,文件的數(shù)據(jù)，點(diǎn)工具欄上點(diǎn),Procmake Equations,，選擇估計(jì)方法,普通最小,二乘法，點(diǎn)擊,Options,按鈕進(jìn)入方程估計(jì)選擇對(duì)話框，,在,LSTSLS Options,選項(xiàng)框中選擇,Weighted,LS/TSLS,在對(duì)話框內(nèi)輸入權(quán)重,1/abs,（,resid,）,點(diǎn),擊確定應(yīng)用，回到估計(jì)方程對(duì)話框，點(diǎn)擊確定得到加,權(quán)最小二乘法回歸方程（見圖四，并與圖一中的方程,比較）。,異方差檢驗(yàn)及修正,異方差檢驗(yàn)及修正,加權(quán)的基本思想是在采用,OLS,方法時(shí)，對(duì)較小,的殘差平方,e,i,2,賦予較大的權(quán)數(shù)，對(duì)較大的,e,i,2,賦,予較小的權(quán)數(shù)，以對(duì)殘差提供的信息的重要程,度作一番校正，提高參數(shù)估計(jì)的精度。如果直,接用,w,i,=1/,i,作為權(quán)數(shù)，則容易驗(yàn)證變換后模型,的隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差等于,1