證券投資基金第五套

1、一、單選題：2012 年證券從業(yè)資格考試投資基金第五1、基金托管人召集基金份額持有人大會(huì)應(yīng)至少提前（）日公告大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、會(huì)議形式、審議事項(xiàng)和表決方式等事項(xiàng)。A、10B、15C、30D、602、投資組合保險(xiǎn)策略的支付模式為（）。A、直線B、曲線C、凹型D、凸型3、根據(jù)證券投資基金法的規(guī)定，封閉式基金的基金管理人應(yīng)當(dāng)自募集期限屆滿之日起（內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資。A、5B、10C、20D、30）日4、以下哪些情形下，當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回申請(qǐng)超過(guò)上一日基金總份額的（），可以認(rèn)為發(fā)生了巨額贖回。A、15%B、10%C、20%D、5%5、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2007 年 3 月對(duì)開(kāi)放式基金認(rèn)（申）購(gòu)費(fèi)計(jì)算

2、方法的統(tǒng)一規(guī)定，基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)的計(jì)算公式為（）。A、認(rèn)購(gòu)金額*認(rèn)購(gòu)費(fèi)率B、凈認(rèn)購(gòu)金額*認(rèn)購(gòu)費(fèi)率C、凈認(rèn)購(gòu)金額/認(rèn)購(gòu)費(fèi)率D、認(rèn)購(gòu)金額/認(rèn)購(gòu)費(fèi)率6、以下市場(chǎng)類型中，不屬于有效市場(chǎng)形式的是（A、半弱勢(shì)有效市場(chǎng)B、弱勢(shì)有效市場(chǎng)C、半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)D、強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)）。7、沒(méi)有被分析家看好的股票往往產(chǎn)生高收益，這種市場(chǎng)異?，F(xiàn)象是指（）。A、日歷異常B、事件異常C、公司異常D、會(huì)計(jì)異常8、在（）的情況下，投資者一般會(huì)要求較高的債券收益率。1A、債券到期期限較短B、債券預(yù)期流動(dòng)性較差C、債券發(fā)行人信用度較高D、債券發(fā)行條款對(duì)投資者有利9、以下關(guān)于我國(guó)開(kāi)放式基金贖回的說(shuō)法中，不正確的是（）。A、贖回可以通過(guò)基金管理人

3、通過(guò)電話進(jìn)行B、采用金額贖回的原則C、在基金合同和招募說(shuō)明書規(guī)定的期限內(nèi)可以不辦理贖回D、贖回的工作日為證券交易所交易日10、M2 測(cè)度與夏普指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排名（）。A、十分不同B、大體相同C、無(wú)法比較D、一致11、證券間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系由相關(guān)系數(shù) p 來(lái)衡量，p 的值為 1，表明（）。A、兩種證券間存在完全同向的聯(lián)動(dòng)關(guān)系B、兩種證券的收益有反向變動(dòng)傾向C、兩種證券的收益有同向變動(dòng)傾向D、兩種證券間存在完全反向關(guān)系12、以下屬于基金信息披露自律性規(guī)則的是（）。A、證券投資基金法B、證券投資基金信息披露管理辦法C、基金投資組合報(bào)告的編制及披露D、上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則13、基金管理公司內(nèi)

4、部控制制度體系中的最低層次是（A、內(nèi)部控制大綱B、基本管理制度C、部門業(yè)務(wù)規(guī)章D、業(yè)務(wù)操作手冊(cè)）。14、根據(jù)證券投資基金運(yùn)作管理辦法的有關(guān)規(guī)定，1 只基金持有 1 家上市公司的股票，其市值不得高于該基金資產(chǎn)凈值的（）。A、10%B、5%C、3%D、1%15、目前，我國(guó)以股票為主要投資對(duì)象的封閉式基金管理費(fèi)年費(fèi)率為（A、1%B、0.05%C、1.5%D、2.5%16、信息管理平臺(tái)應(yīng)用系統(tǒng)的規(guī)范包括（）。A、制定業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃和災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃并定期組織演練B、系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)逐日備份本地妥善存放）。C、系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)中涉及基金投資人信息和交易記錄的備份應(yīng)當(dāng)在不可修改的介質(zhì)上保存 10 年2D、基金銷售機(jī)構(gòu)

5、在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和運(yùn)行中應(yīng)根據(jù)自己的情況自行制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)接口17、投資者將登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)中的基金份額轉(zhuǎn)托管到基金注冊(cè)登記系統(tǒng)，屬于（A、跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管B、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管C、一步轉(zhuǎn)托管D、兩步轉(zhuǎn)托管18、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，當(dāng)證券交易所在日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)基金異常交易行為時(shí)，應(yīng)該報(bào)送給（A、中國(guó)證監(jiān)會(huì)B、證券交易所C、證券公司D、商業(yè)銀行19、基金評(píng)價(jià)結(jié)果是由（）發(fā)布的，投資者可以很方便的獲取基金評(píng)價(jià)結(jié)果。A、基金管理人B、基金托管人C、基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)D、證券業(yè)協(xié)會(huì)20、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，開(kāi)放式基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起計(jì)算不得超過(guò)（A、6B、5C、3D、1）轉(zhuǎn)托管。）。）個(gè)月。21、基金公司各機(jī)

6、構(gòu)、部門、崗位職責(zé)保持相對(duì)獨(dú)立，基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離，這體現(xiàn)的是基金管理公司內(nèi)部控制的（）原則。A、健全性原則B、有效性原則C、獨(dú)立性原則D、相互制約原則22、下列（A、法定節(jié)假日）情形不可以暫?；鸸乐怠、證券交易所暫停營(yíng)業(yè)C、因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值D、基金公布年報(bào)23、某投資組合的平均收益率為 14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為 21%，貝塔值為 1.15。若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為 6%，則該投資組合的夏普指數(shù)為（）A、0.07B、0.13C、0.21D、0.3824、關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金每天份額凈值的說(shuō)法，正確的是（A、隨機(jī)變動(dòng)B、保持不變C、等于基金份額面值加當(dāng)日收益D、

7、隨基金收益率變化而變動(dòng)25、在資產(chǎn)組合理論中，最優(yōu)證券組合的條件為（）。）。3A、無(wú)差異曲線與有效邊界相切B、無(wú)差異曲線與有效邊界相交C、無(wú)差異曲線與有效邊界平行D、以上都不是26、基金投資組合中的某個(gè)股票長(zhǎng)期停牌期間，市場(chǎng)出現(xiàn)了大幅趨勢(shì)性波動(dòng)，為了能使基金資產(chǎn)凈值更好地反映市場(chǎng)的這種變化，基金托管人根據(jù)國(guó)家政策和法律法規(guī)，對(duì)估值方法做了修改，這種做法符合（）原則。A、采取合理的估值方法B、建立復(fù)核制度C、建立憑證管理制度D、建立賬務(wù)組織和賬務(wù)處理體系27、基金托管協(xié)議是明確基金管理人與（）各自職責(zé)及相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容的協(xié)議。A、基金公司B、基金托管人C、基金份額持有人D、基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)28、在我國(guó)，

8、封閉式基金的交割與資金交收實(shí)行（A、TB、T-1C、T+1D、T+2）制度。29、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì) 2007 年 3 月的統(tǒng)一規(guī)定，基金認(rèn)（申）購(gòu)費(fèi)率將按（）為基礎(chǔ)收取。A、認(rèn)購(gòu)份額B、凈認(rèn)購(gòu)份額C、凈認(rèn)購(gòu)金額D、認(rèn)購(gòu)金額30、基金凈值收益率的計(jì)算方法有多種，其中常被用來(lái)對(duì)未來(lái)收益率進(jìn)行估計(jì)的是（A、時(shí)間加權(quán)收益率B、算術(shù)平均收益率C、幾何平均收益率D、年（度）化收益率31、我國(guó)證券投資基金法規(guī)定，封閉式基金的存續(xù)期應(yīng)在（）年以上。A、20B、15C、10D、5）。32、基金管理人在銷售基金產(chǎn)品時(shí)向投資者提供費(fèi)率優(yōu)惠屬于基金促銷手段中的（）。A、人員推銷B、廣告促銷C、營(yíng)業(yè)推廣D、公共關(guān)系33、

9、以下關(guān)于基金管理公司高級(jí)管理人員的有關(guān)資格管理的表述中，正確的是（）。A、基金管理公司高級(jí)管理人員不包括公司的副總經(jīng)理B、基金管理公司的董事和基金經(jīng)理的任免，不用向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告4C、申請(qǐng)基金管理公司高級(jí)管理人員任職資格的人必須取得基金從業(yè)資格D、基金管理公司獨(dú)立董事要有 3 年以上金融、法律或者財(cái)務(wù)的工作經(jīng)歷34、基金產(chǎn)品定價(jià)是指（）。A、與基金產(chǎn)品本身相關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)率的確定B、對(duì)基金產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)價(jià)格的確定C、對(duì)基金產(chǎn)品申購(gòu)價(jià)格的確定D、對(duì)機(jī)構(gòu)投資者買賣基金產(chǎn)品的各項(xiàng)費(fèi)率的確定35、按照投資對(duì)象不同，可將基金分為（）。A、契約性基金、公司型基金B(yǎng)、股票基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金和混合基金C、股票

10、基金、債券基金D、成長(zhǎng)型基金、收入型基金36、消極的債券組合的管理者通常把（A、市場(chǎng)價(jià)格B、指數(shù)價(jià)格C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格D、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格）看作均衡交易價(jià)格。37、為了進(jìn)一步保障基金信息質(zhì)量，法規(guī)規(guī)定，基金年度報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)（A、1/3 以上B、2/3 以上C、1/2 以上D、全部38、基金資金清算中的交易所資金清算，在（）日?qǐng)?zhí)行清算指令。A、TB、T+1C、T+2D、T+339、目前我國(guó)證券投資基金反映的是一種（）關(guān)系。A、信托B、債權(quán)C、擔(dān)保D、股權(quán)）獨(dú)立董事簽字同意。40、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，基金托管人每（A、月B、季度C、半年D、年）撰寫一次內(nèi)部監(jiān)察稽核報(bào)告，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。41、一般認(rèn)為，股票投資風(fēng)格中的

11、小型資本股票戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)（）大型資本股票戰(zhàn)略。A、可能高于也可能低于B、等于C、低于D、高于42、根據(jù)證券投資基金運(yùn)作管理辦法規(guī)定，封閉式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已實(shí)現(xiàn)收益的（）。5A、90%B、80%C、70%D、60%43、以下關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)的飆述，錯(cuò)誤的是（）。A、資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要應(yīng)用于判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)B、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的一個(gè)重要假設(shè)是不允許賣空C、當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合 M 成為一個(gè)有效組合，所有有效組合都可被視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券 F 與市場(chǎng)組合 M 的再組合D、資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要應(yīng)用于資產(chǎn)配置44、貨幣市場(chǎng)基金日每萬(wàn)份基金凈收益的計(jì)算公式為

12、（A、當(dāng)日基金凈收益當(dāng)日基金份額總額*10000B、當(dāng)日基金凈收益當(dāng)日基金份額總額*1000C、當(dāng)日基金份額總額當(dāng)日基金凈收益*10000D、當(dāng)日基金份額總額當(dāng)日基金凈收益*1000）。45、需要以托管人和基金聯(lián)名的方式在中國(guó)證券登記結(jié)算公司開(kāi)設(shè)的賬戶是（）。A、基金結(jié)算備付金賬戶B、TA 賬戶C、基金證券賬戶D、基金資金專用存款賬戶46、在半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)的假設(shè)下，下列說(shuō)法不正確的是（）。A、當(dāng)前的股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了與公司前導(dǎo)有關(guān)的全部公開(kāi)信息B、公開(kāi)信息除包括歷史價(jià)格信息外，還包括公司的公開(kāi)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的公開(kāi)信息、經(jīng)濟(jì)以及行業(yè)的公開(kāi)信息等C、試圖通過(guò)分析公開(kāi)信息是不可能取得超額收益的D

13、、這個(gè)假設(shè)對(duì)任何內(nèi)幕信息的價(jià)值持否定態(tài)度47、不主動(dòng)尋求取得超越市場(chǎng)的表現(xiàn)，而是試圖復(fù)制指數(shù)的表現(xiàn)的基金是（A、主動(dòng)型基金B(yǎng)、被動(dòng)型基金C、收入型基金D、平衡性基金）。48、（）對(duì)威廉-夏普(William Sharpe)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)的可檢驗(yàn)性提出質(zhì)疑，并提出了替代的套利定價(jià)模型。A、靳蒂芬-羅斯B、尤金-法瑪C、威廉-夏普D、哈里-馬科維茲49、在每一年的某個(gè)月份或每個(gè)星期的某一天，市場(chǎng)趨勢(shì)往往表現(xiàn)出一些特定的規(guī)律，這被稱為（）。A、小公司效應(yīng)B、低市盈率效應(yīng)C、短期趨勢(shì)D、日歷效應(yīng)50、我國(guó)基金管理公司最核心的業(yè)務(wù)是（）。A、基金募集與銷售6B、基金投資管理C、受托資產(chǎn)管

14、理業(yè)務(wù)D、基金運(yùn)營(yíng)服務(wù)51、（）是指由整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格所造成的風(fēng)險(xiǎn)。A、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)B、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C、管理運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)D、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)52、采取多個(gè)基金共用一個(gè)基金合同、子基金獨(dú)立運(yùn)作的結(jié)構(gòu)形式的基金被稱為（）。A、系列基金B(yǎng)、基金中的基金C、保本基金D、混合基金53、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益衡量方法中，指數(shù)值最有可能隨組合中證券數(shù)量的增加而提高的有（A、特雷諾指數(shù)B、夏普指數(shù)C、威廉指數(shù)D、詹森指數(shù)54、關(guān)于收益、風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益指標(biāo)的說(shuō)法，正確的是（）A、特雷諾指數(shù)實(shí)際上是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率與基金組合連線的斜率，用的是全部風(fēng)險(xiǎn)B、特雷諾指數(shù)無(wú)法衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)分散程度C、夏普指數(shù)以貝塔系數(shù)作

15、為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量D、詹森指數(shù)給出的是單位風(fēng)險(xiǎn)的超額收益率，因而是一種比率衡量指標(biāo)55、下列不屬于基金市場(chǎng)營(yíng)銷特殊性的是（）。A、規(guī)范性B、服務(wù)性C、專業(yè)性D、長(zhǎng)久性56、相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)基金監(jiān)管所特有的監(jiān)管目標(biāo)是（）。A、保護(hù)投資者利益B、保證市場(chǎng)的公平、效率和透明C、降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D、推動(dòng)基金業(yè)的規(guī)范發(fā)展57、證券投資基金起源于（）。A、1943 年英國(guó)的海外政府信托契約B、1924 年美國(guó)的馬薩諸塞投資信托基金C、1873 年蘇格蘭的美國(guó)投資信托D、1868 年英國(guó)的海外及殖民地正盤府信托基金58、基金的各類專用印章由（）負(fù)責(zé)刻制并代基金保管和使用。A、基金管理人B、基金管理公司C、基金

16、托管人D、保險(xiǎn)公司）。59、基金管理公司應(yīng)當(dāng)在分發(fā)基金宣傳推介材料之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局遞交報(bào)告材料。7A、3B、5C、15D、3060、下列關(guān)于開(kāi)放式股票基金的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（A、股票基金的凈值是由其持有的證券價(jià)格復(fù)合而成）。B、非交易所交易的股票基金每天只進(jìn)行一次凈值計(jì)算，因此每一交易日只有一個(gè)價(jià)格C、與其他類型基金相比，股票基金的風(fēng)險(xiǎn)較高，但預(yù)期收益也較高D、開(kāi)放式股票基金的價(jià)格在每一交易日內(nèi)始終處于變化之中二、多選題：61、基金合同當(dāng)事人包括（）。A、基金份額持有人B、銷售代理人C、基金托管人D、基金管理人62、基金信息披露形式方面應(yīng)遵循的基本原則包括（A、真實(shí)性B、規(guī)范性C

17、、易得性D、易解性63、（）屬于基金資產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用。A、贖回費(fèi)B、基金管理費(fèi)C、基金托管費(fèi)D、基金銷售服務(wù)費(fèi)64、下列關(guān)于基金年度報(bào)告的表述，正確的有（A、是基金募集期信息披露中信息量最大的文件B、應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起 3 個(gè)月內(nèi)編制完成C、年度報(bào)告的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)審計(jì)D、年度報(bào)告摘要應(yīng)登載在指定報(bào)刊上）。）。65、基金資產(chǎn)賬戶管理業(yè)務(wù)中，不符合有關(guān)法律、法規(guī)或部門規(guī)章的行為有（）。A、管理人員負(fù)責(zé)開(kāi)立全部基金資產(chǎn)賬戶B、不同基金的賬戶可以合并結(jié)算C、要嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)的有效指令辦理資金劃撥和支付D、基金管理人和托管人不得轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶66、基金銷售機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制中的監(jiān)察稽核人員對(duì)于

18、（A、異常交易情況B、巨額贖回情況C、重大安全隱患D、發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為67、用于分析 ETF 運(yùn)作效率的指標(biāo)主要有（）。A、周轉(zhuǎn)率B、折（溢）價(jià)率）應(yīng)當(dāng)向基金管理機(jī)構(gòu)管理層或監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。8C、跟蹤偏離度D、費(fèi)用率68、基金股票投資組合報(bào)告中，重大變動(dòng)的披露內(nèi)容包括（）。A、基金份額持有人大會(huì)的召開(kāi)B、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式C、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額總值的 0.5%D、更換基金管理人69、ETF 申購(gòu)、贖回中的現(xiàn)金替代分為（A、禁止現(xiàn)金替代B、可以現(xiàn)金替代C、現(xiàn)金替代保證D、必須現(xiàn)金替代）類型。70、下列關(guān)于基金募集、交易的陳述，正確的有（）。A、基金的募集一般要經(jīng)過(guò)申請(qǐng)、核準(zhǔn)、發(fā)售、基金合

19、同生效4 個(gè)步驟B、根據(jù)證券投資基金法的要求，中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)自受理基金募集申請(qǐng)之日3 個(gè)月內(nèi)做出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定C、基金在基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用D、以上說(shuō)法都正確71、按所投資的股票性質(zhì)分類，股票基金可分為（A、小盤股票基金B(yǎng)、成長(zhǎng)型股票基金C、價(jià)值型股票基金D、全球股票基金）。72、下列關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金信息披露的表述，正確的有（A、包括收益公告、影子價(jià)格等內(nèi)容B、需要披露每萬(wàn)份基金凈收益和 7 日年化收益率C、需要定期披露份額凈值D、收益公告按披露程度不同，可分為3 類73、一般來(lái)說(shuō)，積極型股票投資策略包括（）。A、股利貼現(xiàn)模型B、

20、市場(chǎng)異常策略C、簡(jiǎn)單型投資策略D、指數(shù)化投資策略74、以下關(guān)于加強(qiáng)基金信息披露的表述，正確的有（）。A、強(qiáng)制信息披露可以有效的防止利益沖突與利益輸送）。B、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的信息披露是樹(shù)立整個(gè)基金行業(yè)公信力的基石C、我國(guó)基金披露制度體系分為國(guó)家法律、部門規(guī)章、規(guī)范性文件與自律性文件四個(gè)層次D、基金托管人、基金管理人是基金披露的主要義務(wù)人75、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，基金管理人在管理運(yùn)作基金資產(chǎn)時(shí)，不得有下列（A、從事內(nèi)幕交易B、承銷證券C、向他人提供擔(dān)保D、買賣基金托管人發(fā)行的債券）行為。76、根據(jù)我國(guó)的法律法規(guī)，基金管理公司董事會(huì)審議下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)2/3 以上的獨(dú)立董事通過(guò)（）。9A、審議半年

21、度及年度報(bào)告B、公司及基金投資運(yùn)作中的重大關(guān)聯(lián)交易C、公司和基金審計(jì)事務(wù)，聘請(qǐng)或者更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所D、更換高級(jí)基金經(jīng)理77、債券的指數(shù)化方法包括（A、多因素模型法B、方差最小化法C、優(yōu)化法D、分層抽樣法）。78、關(guān)于證券投資組合的方差，以下說(shuō)法正確的是（A、用來(lái)度量未來(lái)可能收益率與期望收益率的偏差程度B、可以通過(guò)由構(gòu)成證券組合的單一證券的方差來(lái)表達(dá)C、證券組合的可行域在圖上的橫坐標(biāo)由方差來(lái)表示D、方差的值越大，說(shuō)明該證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越大79、關(guān)于 ETF 基金份額折算的表述，正確的是（）。）。A、基金管理人通常會(huì)以某一選定日期作為基金份額折算日B、基金份額折算由基金管理人辦理C、基金份額折算由基

22、金管理人進(jìn)行份額的變更登記D、份額折算后對(duì)基金份額持有人的收益有實(shí)質(zhì)性影響80、以下關(guān)于基金托管人從事基金托管業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)的描述，不正確的是（A、所有托管銀行應(yīng)該配置相同的技術(shù)系統(tǒng)，以便統(tǒng)一管理B、應(yīng)該配置與基金管理人相同的技術(shù)系統(tǒng)，以便準(zhǔn)確進(jìn)行估值C、應(yīng)該配置獨(dú)立的托管業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)，以保持托管業(yè)務(wù)的獨(dú)立運(yùn)作D、清算交割系統(tǒng)應(yīng)保證資金在 1 小時(shí)內(nèi)會(huì)劃到賬81、基金托管人在基金信息披露方面的義務(wù)主要涉及（）等環(huán)節(jié)。A、基金資產(chǎn)保管B、代理清算交割C、會(huì)計(jì)核算D、凈值復(fù)核82、下列關(guān)于 LOF 的說(shuō)法正確的是（）。A、我國(guó)開(kāi)辦 LOF 業(yè)務(wù)的交易所有只有上海證券交易所B、我國(guó)開(kāi)辦 LOF 業(yè)務(wù)的

23、交易所有只有深圳證券交易所C、場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)的基金份額注冊(cè)登記在中國(guó)結(jié)算公司的開(kāi)放式基金注冊(cè)登記系統(tǒng)D、場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)的基金份額注冊(cè)登記在中國(guó)結(jié)算公司的開(kāi)放式基金注冊(cè)登記系統(tǒng)83、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金公司會(huì)員部的職責(zé)包括（）。A、負(fù)責(zé)基金管理公司和基金托管銀行特別會(huì)員的聯(lián)絡(luò)與業(yè)務(wù)交流工作B、組織擬定基金業(yè)自律規(guī)則和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施C、維護(hù)基金管理公司會(huì)員合法利益，反映會(huì)員呼聲D、組織業(yè)界專家成立基金估值工作小組，指導(dǎo)行業(yè)估值業(yè)務(wù)84、科學(xué)合理的基金分類（）。A、有助于投資者加深對(duì)各種基金的認(rèn)識(shí)B、有助于投資者對(duì)基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的把握C、有助于確保投資者的基金投資獲利D、有利于監(jiān)管部門實(shí)施更有效的分類監(jiān)管

24、）。1085、混合型基金包括（）。A、偏股型基金B(yǎng)、偏債型基金C、股債平衡基金D、靈活配置型基金86、概括地講，根據(jù)對(duì)市場(chǎng)有效性的不同判斷，股票投資組合管理策略可劃分為兩大類，即（A、保守型管理B、積極型管理C、激進(jìn)型管理D、消極型管理87、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，基金管理公司建立的獨(dú)立董事制度應(yīng)該滿足以下哪些要求（）。A、獨(dú)立董事人數(shù)不得少于 2 人B、且不得少于董事會(huì)人數(shù)的 13C、獨(dú)立董事人數(shù)不得少于 3 人D、基金管理公司應(yīng)當(dāng)建立健全獨(dú)立董事制度88、資產(chǎn)配置的情景綜合分析法可用于（）。A、分析上市公司運(yùn)營(yíng)情況B、確定投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力C、分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)D、確定資產(chǎn)類別收益預(yù)期89、依據(jù)有關(guān)

25、規(guī)定，以下屬于基金合同中不可缺少的內(nèi)容有（）。A、基金募集未達(dá)到法定要求的處理方式B、基金收益分配原則、執(zhí)行方式C、基金財(cái)產(chǎn)的投資方向和投資限制D、基金運(yùn)作方式90、基金信息披露應(yīng)滿足的原則包括（）。A、準(zhǔn)確性原則B、易得性原則C、及時(shí)性原則D、公平披露原則91、計(jì)算基金簡(jiǎn)單收益率需已知的變量包括（）。A、期初基金份額凈值B、期末基金份額凈值C、期內(nèi)基金分紅金額D、分紅的具體日期92、下列關(guān)于基金銷售的表述，正確的有（）。A、違規(guī)向他人提供基金未公開(kāi)的信息是基金銷售人員從事基金銷售活動(dòng)時(shí)禁止的行為B、任何人都可以從事基金銷售活動(dòng)，從事宣傳推介基金的活動(dòng)C、證券公司銷售網(wǎng)絡(luò)是基金代銷渠道之一D、

26、利于差錯(cuò)防弊，堵塞漏洞，消除隱患，保證業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行是基金銷售內(nèi)部控制的目標(biāo)之一93、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，基金運(yùn)作費(fèi)用包括（）。A、律師費(fèi)B、審計(jì)費(fèi)C、持有人大會(huì)費(fèi)用）11D、分紅手續(xù)費(fèi)94、關(guān)于基金管理公司監(jiān)察稽核制度的陳述，正確的有（）。A、基金管理公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立督察長(zhǎng)，由董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)聘任，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)B、督察長(zhǎng)享有充分的知情權(quán)和獨(dú)立的調(diào)查權(quán)C、督察長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)定期或不定期向全體董事報(bào)送工作報(bào)告D、基金管理公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立監(jiān)察稽核部門，對(duì)公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)95、國(guó)際上比較流行的投資組合保險(xiǎn)策略主要有（A、固定比例投資組合保險(xiǎn)策略B、股票保險(xiǎn)策略C、差值保險(xiǎn)策略D、對(duì)沖保險(xiǎn)策略）。96、證券投資基金持有證

27、券的上市公司的如下行為中，需要證券投資基金進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的有（A、新股B、紅股C、紅利D、配股97、依據(jù)有關(guān)規(guī)定，屬于基金合同中不可缺少的內(nèi)容有（）。A、基金托管人的住所B、基金收益分配原則C、基金財(cái)產(chǎn)的投資方向D、爭(zhēng)議解決方式98、證券投資基金在金融體系中的地位與作用有（）。A、為中小投資者拓寬了投資渠道B、優(yōu)化金融結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)C、有利于證券市場(chǎng)的穩(wěn)定和健康發(fā)展D、完善金融體系和社會(huì)保障體系99、由中國(guó)證監(jiān)會(huì)出臺(tái)的部門規(guī)章有（）。A、證券投資基金信息披露指引B、證券投資基金信息披露 XBRL 標(biāo)引規(guī)范(Taxonomy)C、上市開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則D、上市開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)指引100、資產(chǎn)配置

28、的恒定混合策略的特征包括（）。A、支付模式為凸型B、在易變、波動(dòng)性大的市場(chǎng)環(huán)境中有利C、要求的市場(chǎng)流動(dòng)性適中D、下降時(shí)買入，上升時(shí)賣出三、判斷題：101、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者而言，無(wú)差異曲線位置越高，表示組合的效用水平越高。）。102、有效市場(chǎng)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息做出了反映。股票價(jià)格的任何變化只會(huì)由新信息引起。103、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與風(fēng)險(xiǎn)證券的所有組合都處于由無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與風(fēng)險(xiǎn)證券兩點(diǎn)相連的直線上。104、監(jiān)管政策、渠道、費(fèi)率和促銷四大要素是基金營(yíng)銷的核心內(nèi)容。105、對(duì)基金經(jīng)理的分析和評(píng)價(jià)主要是對(duì)其投資管理能力和操作風(fēng)格進(jìn)行考察和評(píng)估。12106、托管人對(duì)基金管理人的監(jiān)督，

29、包括對(duì)基金投資對(duì)象、基金投資范圍、基金投資比例的監(jiān)督。107、內(nèi)部控制大綱是對(duì)公司章程規(guī)定的內(nèi)部控制原則的細(xì)化和展開(kāi)，是各項(xiàng)基本管理制度的綱要和總攬，明確內(nèi)部控制目標(biāo)、內(nèi)部控制原則、控制環(huán)境和控制措施等內(nèi)容。108、債券加權(quán)平均投資組合收益率是計(jì)算投資組合收益率最通用的方法，但其缺陷也很明顯，如使用該方式計(jì)算的投資組合收益率很難對(duì)投資決策形成有效支持。109、基金賬戶只能用于基金、國(guó)債及其他債券的認(rèn)購(gòu)及交易。110、為了有效地進(jìn)行監(jiān)管，基金管理公司的監(jiān)察稽核部和代銷機(jī)構(gòu)的監(jiān)察稽核部必須進(jìn)行聯(lián)合監(jiān)察。111、投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回基金份額以及分紅、無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)得資金退款等資金階段均通過(guò)基金賬戶

30、進(jìn)行。112、QDII 基金不得利用融資購(gòu)買證券，但投資金融衍生品除外。113、行為金融理論認(rèn)為，市場(chǎng)異常現(xiàn)象是一種普遍現(xiàn)象。114、基金年度報(bào)告必須經(jīng)過(guò)審計(jì)，而基金半年度報(bào)告可以不經(jīng)審計(jì)。115、道氏理論的核心思想在于：任何因素對(duì)于證券市場(chǎng)的影響最終都會(huì)體現(xiàn)在股票價(jià)格的流動(dòng)上。因此，只要對(duì)基于市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)建立的市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行分析，就可以觀察市場(chǎng)的大部分行為。116、某固定利率附息債券的面值為 1000 元，票面利率為 6%，每年付息一次，剩余期限為 2 年，當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為 1000 元。如果應(yīng)計(jì)收益率為 6%，那么該債券的麥考萊久期約等于 1.54 年。117、行為金融理論認(rèn)為，投資者進(jìn)行

31、投資決策時(shí)，存在過(guò)分自信、重視當(dāng)前的事物、按心理“盈虧”而不是按實(shí)際得失操作、彼此相互影響等心理因素的影響，使得證券價(jià)格的變化偏離現(xiàn)代金融理論和有效市場(chǎng)理論的推斷。118、基金管理公司投資決策程序的起點(diǎn)通常是投資決策委員會(huì)的總體投資計(jì)劃。119、目前在我國(guó)，對(duì)投資者（包括個(gè)人和企業(yè)）買賣基金份額，收取 2%的印花稅。120、基金信息披露監(jiān)管的原則是以制度形式保證基金做到信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)，最終實(shí)現(xiàn)最大限度保護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的監(jiān)管目標(biāo)。121、集中偏好理論認(rèn)為債券期限結(jié)構(gòu)反映了未來(lái)利率走勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼，而風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼隨期限的增加而增加。122、有效邊界中上邊界與下邊界的交匯點(diǎn)為最

32、小方差組合。123、我國(guó)封閉式基金的資產(chǎn)凈值應(yīng)至少每周在指定的全國(guó)性報(bào)刊上公告一次。124、基金信息披露當(dāng)事人必須充分完整地公開(kāi)所有業(yè)務(wù)的信息，不得有任何遺漏。125、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是不可分散的風(fēng)險(xiǎn)。126、我國(guó)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，基金管理公司的注冊(cè)資本應(yīng)不低于2 億元人民幣。127、證券投資基金將中小投資者的、閑散資金匯集起來(lái)投資于證券市場(chǎng)，擴(kuò)大了直接融資的比例，為企業(yè)在證券市場(chǎng)籌集資金創(chuàng)造了良好的融資環(huán)境。128、根據(jù)公正原則，在我國(guó)基金監(jiān)管的實(shí)踐中，首要的是保證個(gè)人投資者的利益，其次是要保證機(jī)構(gòu)投資者的利益。129、股票投資組合管理的加強(qiáng)指數(shù)法的出現(xiàn)，反映了投資管理方式的發(fā)展出現(xiàn)了新的變化，即隨著

33、市場(chǎng)信息獲得成本的持續(xù)降低，超額收益的獲得隨之減少，消極管理逐漸成為投資管理方式的主流。130、在上半年結(jié)束后 45 日內(nèi)，在指定報(bào)刊上披露半年度報(bào)告摘要，在管理人網(wǎng)站上披露半年度報(bào)告全文。131、一般來(lái)說(shuō)，封閉式證券投資基金的發(fā)行規(guī)模和存續(xù)規(guī)模是固定的，開(kāi)放式證券投資基金的發(fā)行規(guī)模和存續(xù)規(guī)模不固定。132、將不同期限債券的到期收益率按償還期限連接成一條曲線，即是債券收益率曲線。133、托管人以基金名義開(kāi)立基金資金賬戶，保證不同基金的賬戶相互獨(dú)立，但基金賬戶不必獨(dú)立于托管銀行的賬戶。134、在股票指數(shù)化策略中，為了盡量減少跟蹤誤差，需要對(duì)復(fù)制的組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)。13135、一個(gè)投資者只能開(kāi)設(shè)和使用一個(gè)資金賬戶，并只能對(duì)應(yīng)一個(gè)股票賬戶和一個(gè)基金賬戶。136、基金經(jīng)理人對(duì)