上海證券交易所特定參與者接口規(guī)格說明書

1、上海證券交易所技術文檔上海證券交易所特定參與者接口規(guī)格說明書（基金公司卷）（版）上海證券交易所二 一七年八月上海證券交易所特定參與者接口規(guī)格說明書（基金公司卷）版 發(fā)布說明年月修訂內(nèi)容：1、 調(diào)整下一交易日使用的定義文件的上傳時間為及下一交易日的.2、 文檔名稱由 基金公司接口規(guī)格說明書調(diào)整為上海證券交易所特定參與者接口規(guī)格說明書（基金公司卷）3、 增加托管銀行（含基金公司）接口規(guī)格的基金公司接口部分章節(jié)，原文檔廢止4、 刪除不符合本技術接口文檔定位的純業(yè)務描述內(nèi)容。年月修訂內(nèi)容：1、 明確證券數(shù)量的單位，成份證券為債券時，單位為手，其余為股份。2、 根據(jù)債券相關內(nèi)容修正替代金額計算公式、現(xiàn)金

2、替代比例計算公式、計算公式。3、 當定義文件字段取值為時，公告文件的字段應為年月修訂內(nèi)容：1、 根據(jù)所內(nèi)紀要，定義文件上傳時增加對賬戶及有效性、指定關系的檢查，增加對深圳成份股的代碼校驗。2、 定義文件中發(fā)布類型增加“交易系統(tǒng)不計算，也無需通過行情發(fā)布”。3、 補充說明對于各類型，發(fā)布類型為時的計算公式。4、 根據(jù)債券，將所有成份股改為成份證券。年月修改內(nèi)容：刪除文檔中關于格式定義文件相關內(nèi)容。年月修改內(nèi)容：1、 明確現(xiàn)金替代金額計算精度；2、 明確現(xiàn)金替代比例、現(xiàn)金替代額計算過程中，使用的替代價格取值新一代交易系統(tǒng)基金公司接口規(guī)格說明書版發(fā)布說明年月修改內(nèi)容：、根據(jù)后臺增強版及流程優(yōu)化方案，

3、對定義文件優(yōu)化：開市后禁止通過上傳定義文件。公告文件標志文件格式與內(nèi)容同定義文件格式定義文件上傳時間修改為每個交易日的：，：格式中，若成份股為非滬市股票，成份股數(shù)量不必須為的整數(shù)倍通過上傳時只校驗賬戶和、深圳股票的格式，不校驗指定關系及其正確性修改公告文件中大小寫字符、描述有誤，應為一級市場代碼，對應關系不變。改為必須大于返回給基金公司的公告文件名為小寫定義文件中賬戶和可不同時為空，為空表示同前一交易日數(shù)據(jù)、根據(jù)跨境業(yè)務需求，進行以下修訂：增加成份股替代類型，為非滬深市場成份股，必須現(xiàn)金替代修訂基金公司成交回報內(nèi)容對和現(xiàn)金分紅字段的取值進行了修訂新一代交易系統(tǒng)基金公司接口規(guī)格說明書版發(fā)布說明年

4、月發(fā)布版本。主要變更內(nèi)容為：1、 根據(jù)業(yè)務要求，由交易系統(tǒng)代為生成格式的公告文件，新增格式公告文件內(nèi)容。2、 增加已發(fā)行基金定義文件代碼3、 用紅色表示格式定義文件中與格式定義文件的差異部分4、 定義文件中字段長度改為()，成份股產(chǎn)品簡稱字段改為新一代交易系統(tǒng)基金公司接口規(guī)格說明書. 版發(fā)布說明年月發(fā)布版本。主要變更內(nèi)容為：1、 根據(jù)業(yè)務需求修訂格式接口。? 將交易系統(tǒng)不用的字段改為非必填項? 在定義文件中增加 和賬戶? 刪除發(fā)布字段中不通過交易所發(fā)布的兩種方式? 刪除定義文件中的資金代碼? 對于替代標志為的代碼，溢價比例無意義2、 增加已發(fā)行基金定義文件代碼3、 根據(jù)實際情況簡化定義文件的處

5、理部分描述新一代交易系統(tǒng)基金公司接口規(guī)格說明書. 版發(fā)布說明年月發(fā)布版本。主要變更內(nèi)容為：新增跨境內(nèi)容。修訂說明：20XX-5-27 ：（）明確交易系統(tǒng)收到格式定義文件后轉(zhuǎn)發(fā)的存儲網(wǎng)關目錄，并生成的文件名。（）將定義文件成份股中的產(chǎn)品簡稱字段由位改為位。（）增加已上市的交易代碼。20XX-6-4 ：（）在定義文件中增加前一日現(xiàn)金差額字段，確認現(xiàn)金分紅字段的必選屬性。20XX-6-21（）明確鵬華基金民企代碼為；（）現(xiàn)金分紅字段的中文含義改為每一基金單位分紅，字段長度及取值不變。20XX-6-29修改的中文注釋。新一代交易系統(tǒng)基金公司接口規(guī)格說明書. 版發(fā)布說明年月發(fā)布版本。主要變更內(nèi)容為：新增

6、跨市場內(nèi)容。本文檔由上海證券交易所起草，并負責進行解釋。服務電話：通信地址：上海市浦東南路號上海證券交易所技術中心網(wǎng)站地址：新交易系統(tǒng)專區(qū)新一代交易系統(tǒng)基金公司接口規(guī)格說明書版發(fā)布說明年月發(fā)布正式版本。本文檔由上海證券交易所起草，并負責進行解釋。服務電話：通信地址：上海市浦東南路號上海證券交易所技術中心網(wǎng)站地址：新交易系統(tǒng)專區(qū)目錄簡介 .錯 誤 !未指定書簽。本文的目的 .錯誤 !未指定書簽。概要 .錯誤 !未指定書簽。接口信息流 .錯 誤 !未指定書簽。文件接口說明 .錯誤 !未指定書簽?；鸸芾砉窘涌谝?guī)格說明 .錯 誤 !未指定書簽?；谖募慕涌?.錯誤 !未指定書簽。新交易系統(tǒng)和基金

7、管理公司之間的文件接口清單.錯誤 !未指定書簽。定義文件及確認文件結(jié)構(gòu) .錯誤 !未指定書簽。定義文件及接口文件命名規(guī)范.錯誤 !未指定書簽。定義文件及確認文件規(guī)格說明格式.錯誤 !未指定書簽。定義文件標志文件 .錯誤 !未指定書簽。由基金管理公司發(fā)送至新交易系統(tǒng)的文件.錯誤 !未指定書簽。定義文件版格式 .錯誤 !未指定書簽。由新交易系統(tǒng)發(fā)送至基金管理公司的文件.錯誤 !未指定書簽。確認文件 .錯誤 !未指定書簽。公告文件版格式 .錯誤 !未指定書簽。過戶數(shù)據(jù)文件 (包含申購贖回成交數(shù)據(jù) ). 錯誤 !未指定書簽。計算 .錯誤 !未指定書簽。傳統(tǒng)接口變化 .錯誤 !未指定書簽。申購贖回實時成

8、交回報數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu).錯誤 !未指定書簽。基金二級市場過戶記錄 .錯誤 !未指定書簽。滬市成份證券成交記錄 .錯誤 !未指定書簽。非滬市資金記錄 .錯誤 !未指定書簽。滬市資金記錄 .錯誤 !未指定書簽。一級市場記錄 .錯誤 !未指定書簽。整體說明 .錯誤 !未指定書簽。定義文件上傳程序功能規(guī)格說明 .錯誤 !未指定書簽。登錄 .錯誤 !未指定書簽。文件上傳 .錯誤 !未指定書簽。上傳時間點 .錯誤 !未指定書簽。上傳確認 .錯誤 !未指定書簽。文件傳輸 .錯誤 !未指定書簽。主機檢查 .錯誤 !未指定書簽。返回結(jié)果 .錯誤 !未指定書簽。上傳成功 .錯誤 !未指定書簽。上傳失敗 .錯誤 !未指定書

9、簽。上傳次數(shù) .錯誤 !未指定書簽。其它說明 .錯誤 !未指定書簽。錯誤消息列表 .錯誤 !未指定書簽。后記 .錯誤 !未指定書簽。圖表目錄圖 ：文件命名規(guī)范錯誤 !未指定書簽。表 ：新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間的接口文件錯誤 !未指定書簽。表 ：來源方組別錯誤 !未指定書簽。表 ：來源方代碼編碼錯誤 !未指定書簽。表 ：標志文件格式錯誤 !未指定書簽。表 ： 定義文件的格式錯誤 !未指定書簽。表 ： 確認文件的格式錯誤 !未指定書簽。1 簡介上海證券交易所特定參與者接口規(guī)格說明書含多卷。本文為上海證券交易所特定參與者接口規(guī)格說明書（基金公司卷）。1.1 本文的目的本文是新交易系統(tǒng)和基金管理公

10、司之間的接口的功能和技術規(guī)格文檔，包括兩部分內(nèi)容:1. 新交易系統(tǒng)和基金管理公司的關于交易所基金（）業(yè)務的接口2. 新交易系統(tǒng)通過單向衛(wèi)星在盤后發(fā)送基金管理公司的數(shù)據(jù)文件接口2 交易所基金（）文件接口規(guī)范本章節(jié)是新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間的接口的功能和技術規(guī)格文檔。本文詳細定義了：、新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間存在的接口、新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間接口所采用的技術和標準、通過接口交換的數(shù)據(jù)、接口交換數(shù)據(jù)的格式、數(shù)據(jù)如何在接口處進行交換本章節(jié)包括以下部分：第部分：信息流這部分為新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間接口的技術架構(gòu)和在各接口上交換的數(shù)據(jù)的定義。第部分：基金管理公司接口功能規(guī)格說明這部分定

11、義基金管理公司接口的功能規(guī)格，包括基于文件的接口規(guī)格說明和基于的實時接口的規(guī)格說明，詳細說明基于在每個接口上實現(xiàn)的功能和數(shù)據(jù)的詳細結(jié)構(gòu)。2.1 概要本文用于描述新交易系統(tǒng)與基金管理公司的關于交易所基金（）業(yè)務的接口。對于基金管理公司的封閉式基金業(yè)務，基金管理公司所需要的交易功能與普通券商一致，采用與普通券商一致的接入方式。關于券商的接入方式，請參考市場參與者接口技術規(guī)格說明文檔；對于開放式基金業(yè)務，基金管理公司通過中國登記結(jié)算公司開展開放式基金業(yè)務，不與交易所發(fā)生直接聯(lián)系。關于基金業(yè)務，新交易系統(tǒng)與基金管理公司之間是基于文件的接口?；谖募慕涌谟脕碓谛陆灰紫到y(tǒng)和基金管理公司之間批量地交換數(shù)據(jù)

12、，其中主要是定義文件和過戶數(shù)據(jù)文件。2.2 接口信息流2.2.1文件接口說明基金公司與新交易系統(tǒng)關于現(xiàn)貨交易的申報及數(shù)據(jù)傳輸方式，請參考市場參與者接口規(guī)格說明文檔描述。本文檔側(cè)重描述定義文件和申購贖回的數(shù)據(jù)接口，定義文件上傳與確認的方式。為有效地與基金管理公司交換和確認定義文件，新交易系統(tǒng)將提供給基金管理公司如下組件：文件傳輸及確認客戶端在基金管理公司的上，將部署一個定義文件上傳程序。該程序提供如下功能：選擇需要發(fā)送的文件，程序進行格式檢查后將文件發(fā)送至新交易系統(tǒng)。通知上傳人員從交易系統(tǒng)返回的響應結(jié)果2.3 基于文件的接口2.3.1新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間的文件接口清單新交易系統(tǒng)和基金管理

13、公司間交換的數(shù)據(jù)包括如下內(nèi)容：主要類型次要類型信息非交易服交易所交易定義文件是務基金定義文件確認文件是公告文件是接口過戶數(shù)據(jù)文件(申購贖回日成交數(shù)是據(jù) )表 錯誤 !未指定順序。 ：新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間的接口文件2.3.2定義文件及確認文件結(jié)構(gòu)? 文件接收基金公司可以通過工具及單向衛(wèi)星獲取閉市后文件。? 文件名文件名應遵循規(guī)格說明中指定的文件名。? 統(tǒng)一的文件結(jié)構(gòu)新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間交換的所有文件都為編碼的文本，的統(tǒng)一的文件結(jié)構(gòu)。并必須遵循本章定義? 節(jié)段遵循統(tǒng)一文件結(jié)構(gòu)的文件內(nèi)容由節(jié)段組成。各節(jié)段由具有相同定義的多個字段行組成，代表同一類型的待處理條目。一個節(jié)段以行 “ 起始

14、，以 “ ”結(jié)束。在節(jié)段定義標簽中， “”應是唯一的，用于唯一地標識該節(jié)段。它應為一個字母數(shù)字型字符串，無空格，最多個字符。 “”標簽用于描述本節(jié)段行定義的版本號。版本號格式為 “ （主版本號 .次版本號） ”，主版本號和次版本號均為整數(shù)， 代表一個定義的主和次版本號。 主版本號和次版本號最長均為個數(shù)字。 上證所應維護對各節(jié)段的定義以及版本編號方案， 并與外部各方就此達成協(xié)議。 在雙方約定對版本號進行修改前，在傳輸?shù)奈募?，版本號應保持不變。一份文件至少包括一個節(jié)段。如果某一節(jié)段為空，該節(jié)段可被簡化為一行“ 。不允許有子節(jié)段。? 行各節(jié)段均由行組成。每行為一個數(shù)據(jù)單元，由多個字段組成，各字段間

15、以分隔符分隔。每行描述一條交易或?qū)ば畔ⅰＲ恍幸浴白帧狈?, 即代碼 “”結(jié)束。所有節(jié)段中的行都必須具有相同的字段定義。? 字段分隔符各行中的字段由分隔符分隔。 新交易系統(tǒng)與外部系統(tǒng)之間交換的所有文件均采用標準的分隔符 “”。對本文所列的定義文件和定義確認文件，每行開頭和結(jié)束包括分隔符。對于標志文件和其他文件，每行開頭和結(jié)束不包括分隔符。? 字段各字段均為一個遵循數(shù)據(jù)格式定義的字符串。如果字段必選項為“否”，則該字段允許為空。如果某一字段為空，則該字段應為一個定長的空格字符串。? 空文件標識符對于由于一般的業(yè)務原因而沒有條目的文件，指示空節(jié)段的行條目應遵循“，其中， “”應為已為該文件定義的節(jié)

16、段名。這樣做的目的是為了區(qū)分正常的空文件和由于例外事件，如傳輸錯誤，造成的空文件。2.3.3定義文件及接口文件命名規(guī)范如非特別說明，新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間交換的文件遵循以下命名規(guī)范：ab 001 efgh yyyymmdd001.txt來源方來源方批處理文件交換序列號組別編號文件代日期碼圖 錯誤 ! 未指定順序。 ：文件命名規(guī)范? 來源方組別來源方組別表示文件生成方的組別。 來源方組別和來源方合用可作為識別外部系統(tǒng)或文件生成方的唯一標識。來源方組別組證券交易所基金管理公司表 錯誤 !未指定順序。 ：來源方組別? 來源方代碼來源方代碼和來源方組別合用可作為識別文件生成來源方的唯一標識。上證

17、所對所有外部各方或系統(tǒng)進行編碼。? 批處理文件代碼統(tǒng)一為。? 序列號序列號固定為，供業(yè)務擴展使用。2.3.4定義文件及確認文件規(guī)格說明格式新交易系統(tǒng)和基金管理公司之間交換的接口文件功能規(guī)格說明的條目如下：? 文件名該文件的名稱。? 處理類型目標系統(tǒng)對該文件的處理類型，交易型或?qū)ば汀? 節(jié)段標識該文件包含的節(jié)段和節(jié)段的版本號。? 功能描述對該文件功能的簡要描述。? 時間和頻率該文件何時以及以何等的頻率由新交易系統(tǒng)或外部系統(tǒng)生成，件上傳（下載）到新交易系統(tǒng)或外部系統(tǒng)。并且作為流出 （入） 的文? 產(chǎn)品類型該功能適用的產(chǎn)品類型。? 關聯(lián)文件該文件的生成和處理與其它文件的關聯(lián)關系。? 數(shù)據(jù)格式文件中

18、數(shù)據(jù)的格式和對各字段的描述。如果文件中僅定義了一個節(jié)段， 則該表格對于該節(jié)段缺省。 如果文件包括一個以上的節(jié)段，則表格由定義各節(jié)段數(shù)據(jù)格式的多個小節(jié)組成。各小節(jié)均以節(jié)段名行起始。所有在新交易系統(tǒng)與基金管理公司之間交換的文件， 均為文本文件， 每個字段均為字符串，分為兩大類： ”代表該字符串為文本， ”代”表該字符串的長度，其中為大于零的數(shù)字，例如 ”代”表長度為的文本； ”代表該字符串為數(shù)字， ”代”表該字符串為整數(shù)，為該整數(shù)的最大長度，包括符號位， ”代”表該字段為長度為的整數(shù)， ” ()代”表該字符串為小數(shù)，代表該字符串的最大長度，包括符號位，代表小數(shù)點位數(shù)。每個字段均為定長字段，文本型字

19、符串左對齊，右補空格，而數(shù)字型字符串均右對齊，左補空格。? 處理簡要說明新交易系統(tǒng)應如何處理該文件。對于新交易系統(tǒng)發(fā)往外部系統(tǒng)的文件，外部系統(tǒng)如何處理文件不在本文檔的描述范圍內(nèi)，該部分應為空。? 例外事件指文件或行條目處理過程中可能發(fā)生的例外事件。對于新交易系統(tǒng)發(fā)往外部系統(tǒng)的文件，外部系統(tǒng)如何實施相關的例外處理不在本文檔的描述范圍內(nèi)，該部分應為空。2.3.5定義文件標志文件對于從基金管理公司發(fā)送到交易所外部網(wǎng)站的定義文件，在主文件傳送結(jié)束后，需要發(fā)送一個標志文件表明該文件已傳送結(jié)束。通過上傳定義文件至交易主機時無需上傳其標志文件。該標志文件命名規(guī)則為：主文件名其中主文件名為其所標志的文件的名字

20、。文件內(nèi)容如下：編號字段名字段類型描述必選項被標志的文件名是文件大小，以字節(jié)為單位是該文件的生成日期，格式是文件生成時間，格式是文件記錄數(shù)是校驗碼是預留字段表 錯誤 ! 未指定順序。 ：標志文件格式2.3.6由基金管理公司發(fā)送至新交易系統(tǒng)的文件2.3.6.1定義文件版格式? 文件名其中為該定義文件的指定基金編號。? 節(jié)段”2”2”? 功能描述該文件用于描述基金管理公司每個交易日發(fā)送給新交易系統(tǒng)的定義文件。? 產(chǎn)品類型交易型開放式基金? 時間和頻率按照 “處理 ”一節(jié)描述的流程發(fā)送，直至雙方確認。? 關聯(lián)文件無? 數(shù)據(jù)格式編號字段名字段類型”2.0 ”（）（）描述必選項每日傳遞的版本號，從開始，

21、供比較用，必須遞增（可以不連續(xù)）若上傳失敗，可以不增加是產(chǎn)品國際代碼否基金一級市場申贖代碼必須為交易代碼對應的申贖代碼是基金二級市場交易代碼是基金在申購贖回中使用的投資者賬戶若為空，則表示與前一交易日相同否投資者賬戶指定的，可以是聯(lián)通若為空，則表示與前一交易日相同否基金名稱否基金公司名稱否標的指數(shù)代碼否標的指數(shù)國際代碼否每個籃子（最小申購、贖回單位）對應的份數(shù)必須大于是當前交易日否前一交易日，具體由業(yè)務含義約定否前一日最小申贖單位凈值該字段為最大精度，按實際業(yè)務填寫否前一日基金份額凈值該字段為最大精度，按實是（）（）()()”2”（注：重復該節(jié)段數(shù)據(jù)表示多個成份證券信息）際業(yè)務填寫前一日現(xiàn)金差

22、額該字段為最大精度，按實際業(yè)務填寫否最小基金單位現(xiàn)金分紅該字段為最大精度，按實際業(yè)務填寫是日每個籃子的預估現(xiàn)金差額，最大長度為位（包括小數(shù)點），位小數(shù)是總的現(xiàn)金替代比例，總長為位（包括小數(shù)點） ，小數(shù)點后位，例如：在文件中用表示必須大于等于是當日申購限額必須大于等于每個籃子對應的份數(shù)（）字段為表示不做控制是當日贖回限額必須大于等于每個籃子對應的份數(shù)（）字段為表示不做控制是用以表示單位凈參考值是否需要公布的標志位 由交易主機計算且通過行情發(fā)布交易主機不計算但要通過行情發(fā)布 交易系統(tǒng)不計算， 也無需通過行情發(fā)布跨境，此字段取值應為，但系統(tǒng)不進行校驗是申購贖回切換不允許申購贖回申購和贖回皆允許僅允許

23、申購僅允許贖回是成份證券的數(shù)目必須大于，且與后續(xù)成份證券數(shù)量相同是國際產(chǎn)品代碼否證券對于替代標志為的證券，為必填項，且必須按照字段遞增排序若替代標志為，必須為滬市證券若替代標志為，必須為跨市場指數(shù)的深市證券券，只檢查字段長度，且不檢查是否排序否()證券簡稱該證券數(shù)量必須大于等于且小于億對于滬市證券：成份證券為債券的， 單位為手（張），數(shù)量大于等于；成份證券為股票的，單位為股，且必須為的整數(shù)倍；成份證券為其他類型的，單位為本所交易規(guī)則規(guī)定的交易單位。非滬市證券的，單位參照以上標準替代標志。表示該成份證券是否可被現(xiàn)金替代 滬市不可被替代 滬市可以被替代 滬市必須被替代 深市退補現(xiàn)金替代 深市必須現(xiàn)

24、金替代 非滬深市場成份證券退補現(xiàn)金替代 非滬深市場成份證券必須現(xiàn)金替代溢價比例。證券用現(xiàn)金進行替代的時候，計算價格時增加的比例（不含）?？傞L為位（包括小數(shù)點），小數(shù)點后位，例如：在文件中用表示，用表示替代標志為、 、時，此字段必填，且取值范圍為）替代標志為， ，時，為非必填項，該值無意義否是是否()替代金額。當某只證券必須用現(xiàn)金替代的時候，該證券所需總金額?？傞L為位（包括小數(shù)點），小數(shù)點后位數(shù)據(jù)右對齊，左補空，小數(shù)必須為位替代標志為、 、時此字段必填，且必須大于等于替代標志為，時，為非必填項，該值無意義否表 ： 定義文件的格式? 說明1、 對于字符類型（）或數(shù)字類型（）的字段，若為非必填項，除

25、非特別說明，只檢查字段長度。2、 通過和應急通道上傳的定義文件，校驗規(guī)則一致。3、 對于深圳成份證券，按照收到的前一日信息文件進行校驗。4、 以上信息，由基金公司保證上傳數(shù)據(jù)的準確性。交易主機目前僅支持格式的定義文件上傳。? 定義文件上傳時間約定基金公司上傳下一交易日使用的定義文件， 上傳時間為及下一交易日的， 周五的情況也適用。（考慮到交易所周末測試等因素， 建議基金公司節(jié)假日后第一個交易日的定義文件在當天早上上傳）定義文件可以多次上傳，但新交易系統(tǒng)以最后收到且校驗成功的文件為準。? 處理新交易系統(tǒng)獲得該文件后， 需要對該文件進行有效性檢查。 通過檢查后， 需要生成一個文件的處理確認文件（見

26、第 錯誤 ! 未找到引用源。 確認文件，無標志文件）及公告文件（見第 公告文件版格式，無標志文件），并將個文件發(fā)送給基金管理公司。新交易系統(tǒng)每次收到通過校驗的格式定義文件后，需要在存儲網(wǎng)關目錄中生成定義文件（ * ，格式）及其標志文件（生成規(guī)則參見3.1.5 ），公告文件及其標志文件（見第3.1.7公告文件版格式）。其中，*為基金公司上傳定義文件對應的取值，* 為基金公司上傳的原文件。若交易系統(tǒng)在開市后發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中無某的定義文件，則自動暫停該的申購贖回業(yè)務，但交易業(yè)務可以進行。? 應急流程基金公司可使用交易所外部網(wǎng)站作為備份通道上傳定義文件，息網(wǎng)絡有限公司與市場參與者另行約定。其使用方式， 由上

27、證所信交易系統(tǒng)使用備份通道上傳的定義文件時，及其標志文件。也要按上述規(guī)則在相應目錄下生成兩份文件? 例外事件參看錯誤消息列表2.3.7由新交易系統(tǒng)發(fā)送至基金管理公司的文件2.3.7.1確認文件? 文件名其中為原對應定義文件的發(fā)送方的代碼。? 處理類型交易型? 功能描述新交易系統(tǒng)使用該文件向基金管理公司發(fā)送對收到的定義文件的驗證和確認結(jié)果。? 產(chǎn)品類型交易所基金? 時間和頻率每次收到定義文件后秒之內(nèi)，在規(guī)定的目錄下生成本文件。? 關聯(lián)文件定義文件? 數(shù)據(jù)格式對于格式的，返回文件如下：編號字段名字段類型描述”2 ”驗證結(jié)果:代表通過驗證: 代表未通過驗證”2 ”每日傳遞的版本號產(chǎn)品國際代碼基金一級

28、市場申贖代碼基金二級市場交易代碼投資者賬戶投資者賬戶指定的基金名稱基金公司名稱標的指數(shù)代碼標的指數(shù)國際代碼每個籃子（最小申購、贖回單位）對應的份數(shù)當前交易日前一交易日（）前一日最小申贖單位凈值（）前一日基金份額凈值（）前一日現(xiàn)金差額（）最小基金單位現(xiàn)金分紅()日每個籃子的預估現(xiàn)金差額()總的現(xiàn)金替代比例當日申購限額當日贖回限額用以表示單位凈參考值是否需要公布的標志位申購贖回切換成份證券的數(shù)目”國際產(chǎn)品代碼證券證券簡稱該證券數(shù)量替代標志()溢價比例()替代金額表 ：確認文件的格式? 處理基金管理公司需要將該文件的內(nèi)容與原定義文件的內(nèi)容進行比較，需要生成一個新的定義文件，并通過定義文件上傳工具重新

29、上傳。如果發(fā)現(xiàn)有錯誤，則如果基金管理公司發(fā)現(xiàn)收到的文件內(nèi)容與此前發(fā)送的定義文件內(nèi)容一致，則需要進行確認。? 例外事件2.3.7.2公告文件版格式? 文件名除特例情況外，所有的文件名為：*其中 * 為該二級市場交易代碼，從格式定義文件的“文件名中的日期。2”字段獲得，為格式定義特例情況：交易系統(tǒng)在存儲網(wǎng)關生成的公告文件名（發(fā)送給市場的公告文件名）必須為大寫。? 功能描述新交易系統(tǒng)根據(jù)格式的定義文件生成格式的公告文件，和確認。并發(fā)送給基金管理公司進行驗證? 產(chǎn)品類型交易所基金? 時間和頻率每次收到定義文件后秒之內(nèi)，在規(guī)定的目錄下生成本文件。? 關聯(lián)文件定義文件版格式? 數(shù)據(jù)格式文件為格式。內(nèi)容分為

30、兩個信息段，第一段信息為基本參數(shù)信息，第二段為成份證券信息。定義如下：?* 固定值，表明以下信息為公告的參數(shù)信息*基本參數(shù)信息* 固定值，表明以下開始表示為成份證券信息描述*成份證券描述信息*固定值，表明成份證券信息描述結(jié)束*空字符需要被過濾掉后再給公告文件各字段賦值。編號字段名字段類型描述對應定義文件中字段?不定長無:中盤 :絕對價值 :社會責任 :上證綜指 :其余 :* 基本參數(shù)信息*一行（ 0A 字符結(jié)束）一個參數(shù)的形式表示，參數(shù)的識別按照英文名稱作為標識?；緟?shù)信息中各行對應定義文件的字段若為類型（用 *表示），則無需補齊最大長度，只需要給出實際值即可若定義文件對應字段為類型，除非有

31、特別說明，則直接將定義文件中的取值賦予公告文件中對應字段按下列順序生成例：一級市場申購贖回代碼每個籃子對應的份數(shù)最大現(xiàn)金替代比例是否需要發(fā)布當定義文件取值時，此處為當定義文件取值時，此處為當定義文件取值為時，此處為申購贖回切換成份證券數(shù)量日每個籃子的預估現(xiàn)金差額當前交易日前一交易日， 具體由業(yè)務含義約定前一日現(xiàn)金差額前一日最小申贖單位凈值前一日基金份額凈值* 為固定值 * 成份證券信息描述*一只證券一行（ 0A 字符結(jié)束），字段在其總字段長度內(nèi)顯示，沒有內(nèi)容用空格補足，字段順序固定，字段之間用分隔。例：邯鄲鋼鐵證券代碼成份證券代碼證券簡稱成份證券簡稱證券數(shù)量成份證券數(shù)量右對齊，左補空替代標志替

32、代標志溢價比例溢價比例右對齊，左補空總金額替代金額右對齊，左補空* 為固定值，表明成份證券信息描述結(jié)束*? 標志文件交易所返回給基金公司的公告文件無標志文件。交易系統(tǒng)在存儲網(wǎng)關生成的標志文件符合3.1.5 的要求。? 處理基金管理公司需要將本文件的內(nèi)容與原定義文件的內(nèi)容進行比較，需要生成一個新的定義文件，并通過定義文件上傳工具重新上傳。如果發(fā)現(xiàn)有錯誤，則如果基金管理公司發(fā)現(xiàn)收到的公告文件內(nèi)容與此前發(fā)送的定義文件內(nèi)容一致，行確認。則需要進? 例外事件2.3.7.3過戶數(shù)據(jù) 文件 ( 包含申購贖回成交數(shù)據(jù))? 功能描述本報表即新交易系統(tǒng)發(fā)往券商的過戶數(shù)據(jù)文件， 包含發(fā)往基金管理公司的申購贖回成交數(shù)據(jù)。詳細說明及格式定義請參考上證所向市場發(fā)布的市場參與者接口文檔。2.4 計算基金份額參考凈值 （替代標志為、成份證券最新替代金額）（替代標志為、的成份證券對應資金）預估現(xiàn)金 最小申購贖回單位對應的份數(shù)最新替代金額數(shù)量最新價，若成份證券為債券，則最新替代金額為數(shù)量最新價.參考凈值四舍五入精確到小數(shù)點后位。當深圳行情中斷時，對于替代標志為的成份證券，主機用收到的深圳證券最后一筆價格計算。對于所有，若字段取值為，則主機按照上述公式進行計算。當計算出的值小于零時，取值為。2.5 傳統(tǒng)接口變化新交易系統(tǒng)上線初期提供對傳統(tǒng)接口的仿真。但是由于新交易系統(tǒng)設計的變化，對申購贖回