期貨與期權(quán)期末考試

1、山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 2016-2017 學(xué)年第二學(xué)期期末考試課程名稱：期貨與期權(quán)任課老師：院（系） 專業(yè) 級(jí)姓名 學(xué)號(hào) 分?jǐn)?shù)一、名詞解釋保證金制度：買入套期保值：逐日盯市制度：大戶報(bào)告制度：利率期貨：歐式期權(quán)：二、填空題1. 是一種標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。 大致可分為 與 兩 大類2. 外匯期貨又稱為 ，是一種在最終交易日按照當(dāng)時(shí)的匯率將一種 貨幣兌換成另外一種貨幣的期貨合約。 是指以匯率為標(biāo)的物的期貨合約， 用來回 避匯率風(fēng)險(xiǎn)。它是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種。3. 理論是指根據(jù)股價(jià)曲線所顯示的某些典型形態(tài)， 對(duì)股價(jià)的未來走勢 進(jìn)行研判、預(yù)測。4. 三角形整理形態(tài)可分為 三角形、 三角形和 三角形。5.

2、 RSI的變化范圍為 0-100：通常 RSI值位于 30-70 之間，表明股價(jià)處于正常波 動(dòng)狀態(tài)；若 RSI突破 80 時(shí)，表明存在現(xiàn)象，應(yīng)考慮賣出；當(dāng) RSI低于20 時(shí)，表明市場有現(xiàn)象，應(yīng)考慮伺機(jī)買進(jìn)。三、簡答題1. 期貨交易與遠(yuǎn)期交易的區(qū)別2. 期貨與期權(quán)的區(qū)別3. 簡述期貨合約的內(nèi)容4. 簡述證券技術(shù)分析的假設(shè)前提四、案例分析 豆粕買入套保案例：3月 26日，豆粕的現(xiàn)貨價(jià)格為每噸 1980元。某飼料企業(yè)為了避免將來現(xiàn)貨 價(jià)格可能上升， 從而提高原材料的成本， 決定在大連商品交易所進(jìn)行豆粕套期保 值交易。而此時(shí)豆粕 8 月份期貨合約的價(jià)格為每噸 1920元，基差為 60 元/噸， 該企業(yè)于是在期貨市場上買入 10手 8月份豆粕合約。 6月 2日，他在現(xiàn)貨市場 上以每噸 2110 元的價(jià)格買入豆粕 100噸，同時(shí)在期貨市場上以每噸 2040 元賣出 10手 8月份豆粕合約對(duì)沖多頭頭寸。豆粕現(xiàn)貨市場期貨市場3 月 26 日1980元/噸10手 8 月份豆粕合 約，價(jià)格 1920 元/噸6月 2 日100 噸豆粕價(jià)格 2110 元/ 噸10手 8 月份豆粕合 約：價(jià)格 2040 元/噸套保結(jié)果虧損 元/ 噸。盈利元/ 噸最終結(jié)果凈損失 元注： 1 手 =10 噸請?zhí)顚懴卤恚?/p>