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文檔簡介

1、金融工程實驗報告（一）布萊克 -舒爾斯期權(quán)定價模型 基礎(chǔ)1. 實驗?zāi)康模?上機操作，利用 excel 進行與布萊克 -舒爾斯期權(quán)定價模型有關(guān)的分析。2. 實驗內(nèi)容（以看漲期權(quán)為例）（1）當(dāng)前股價與期權(quán)價格：2）年波動利率與期權(quán)價格：看漲期權(quán)價格當(dāng)前股價 S （元）c800.215068699850.653561175901.587638752953.2207517971005.658338171058.87303147111012.7330236511517.0630166512021.6984456312526.51358001年波動率看漲期權(quán)價格 c00.679096098 0.05 1.

2、8142470760.12.7336700550.153.699374390.24.6767208840.255.658338170.36.641637330.357.6254157370.48.6089942210.459.5919273843）無風(fēng)險利率與期權(quán)價格：無風(fēng)險利率 r看漲期權(quán)價格 c0.47%5.0395429525.47%547%5.28204619515.47%5.40581423920.47%5.40581423925.47%5.6583381730.47%5.78707379835.47%5.91744379940.47%6.049436214

3、5.47%6.183038354（4）協(xié)議價格與期權(quán)價格： 協(xié)議價格 X（元） 看漲期權(quán)價格 c8021.2108648516.564843559012.29478924958.6084839951005.658338171053.4842037881102.0105714671151.0896122711200.556432696（5）到期時間與期權(quán)價格： 到期時間 T-t（年）看漲期權(quán)價格 c0.052.3660466960.13.4247676270.154.2678173250.24.998941350.255.658338170.36.2666307580.356.8360741440.47.3746558290.457.887925850.58.3799265733. 實驗結(jié)論：由實驗可得， B-S-M 期權(quán)定價公式中的期權(quán)價

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