銀行從業(yè)考試風險管理考試真題4

1、所給題目為重要考試點，希望廣大學員在記憶的基礎上能融會貫通，記住并理解相關知識點?？荚嚂r如遇到相關知識點的變形題目，也能從容應付！一、單選題1下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是( )。a金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失b商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失c商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失d商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移答案：c解釋：通過資本金來應對非預期損失。2在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風險承擔能力。 a資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平 b資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 c資

2、產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平d資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平答案：d解釋：資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發(fā)生的概率和承擔風險的能力。320世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入( )。 a資產(chǎn)負債風險管理模式階段 b資產(chǎn)風險管理模式階段 c全面風險管理模式階段 d負債風險管理模式階段答案：d 4下列關于商業(yè)銀行的風險管理模式的說法，不正確的是( )。 a資產(chǎn)負債風險管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結構、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制 b缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風險管理模式的重要分析手段 c20世紀6

3、0年代以前：商業(yè)銀行的風險管理屬于資產(chǎn)風險管理模式階段 d1988年巴塞爾資本協(xié)議的出臺，標志著國際銀行業(yè)全面風險管理原則體系基本形成 答案：b解釋：缺口分析和久期分析是資產(chǎn)負債風險管理模式的重要分析手段。5全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。 a企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 b企業(yè)的目標 c全面風險管理要素 d企業(yè)的各個層級答案：a 6下列關于風險的說法，正確的是( )。 a對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源 b信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中 c對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計d從投

4、資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失答案：d 解釋：a項中應為貸款而不是存款。b中信用風險不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務中，也存在于表外業(yè)務中。對于衍生品而言，由于衍生品的名義價值通常非常巨大，潛在的風險是很大的，一旦運用不當，將極大的加劇銀行所面臨的風險。7下列關于流動性風險的說法，不正確的是( )。 a流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險 b流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險 c流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險d大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險

5、答案：a解釋：流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜，通常被視為一種綜合性風險。8下列關于國家風險的說法，正確的是( )。 a國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險 b在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險 c在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失d國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍答案：a解釋：在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險。個人，企業(yè)，政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失。國家風險通常是由債務人所在國家的行為引起的，超出債權人的控制范圍。9商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括( )。 a

6、風險分散 d風險對沖 c風險規(guī)避d風險隱藏答案：d10下列關于風險管理策略的說法，正確的是( )。 a對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除 b風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償 c風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險d風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避答案：b解釋：分散化投資只能消除單個資產(chǎn)的非系統(tǒng)風險，系統(tǒng)風險是不能被消除的。風險轉移可以轉移部分系統(tǒng)風險。11下列關于資本的說法，正確的是( )。 a經(jīng)濟資本也就是賬面資本 b會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本 c經(jīng)濟

7、資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金d監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本答案：c解釋：賬面資本是會計資本，經(jīng)濟資本是取決于風險水平的資本。12經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(raroc)的計算公式是( )。 araroc=(收益預期損失)非預期損失 braroc=(收益非預期損失)預期損失 craroc=(非預期損失預期損失)收益 draroc=(預期損失非預期損失)收益答案：a 13下列關于事件的說法，不正確的是( )。 a概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量 b不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個

8、行為或試驗，所出現(xiàn)的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知 c確定性事件是指，在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結果也是相同的d在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結果稱為隨機事件答案：c解釋：應為在相同的條件下重復。14隨機變量x的概率分布表如下：k1410p204040 則隨機變量x的期望是( )。 a58 b60 c40d48答案：a解釋：e（x）=1*20%+4*40%+10*4015下列關于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(oecd)的公司治理觀點的說法，不正確的是( )。 a治理結構框架應確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督 d公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和

9、外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇 c如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償 d治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作答案：a解釋：應為確保董事會的指導和監(jiān)督，而不是經(jīng)理。16下列關于收益計量的說法，正確的是( )。 a相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量 b資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和 c資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和d百分比收益率衡量了絕對收益答案：b 解釋：a中應為絕對收益。多個時期的百分比收益率也應按照期初和期末的價格來

10、計算。百分比收益率衡量的是相對收益。17假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：概率005020015 025035收益率 5015一10一2540則一年后投資股票市場的預期收益率為( )。 a1825 b2725 c1125d1175答案：d解釋：通過加權平均計算可以得出，預期收益率=0.05*50%+0.20*15%+0.15*(-10%)+0.25*(-25%)+0.35*40%。18下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是( )。 a商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑 b戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等 c戰(zhàn)略目

11、標決定了實現(xiàn)路徑d各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應當是一致的答案：d解釋：各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的。19正態(tài)隨機變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率約為( )。 a68 b95 c 32 d50答案：b 20下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是( )。 a資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性 b負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?c資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結構、經(jīng)營

12、目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制 d全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理答案：b解釋：應該是由被動負債變?yōu)橹鲃迂搨?1下列關于信用風險的說法，正確的是( )。 a信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生 b對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源 c信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式d交易對手信用評級的下降不屬于信用風險答案：c解釋：信用風險也可以發(fā)生在實際違約之前。貸款是最大最明顯的信用風險來源，不是唯一的。交易對手信用評級的下降也屬于信用風險，因為存折潛在的損失。22大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨( )危機

13、。 a流動性 b操作 c法律 d戰(zhàn)略答案：a 23下列降低風險的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風險。 a風險分散b風險轉移 c風險對沖 d風險規(guī)避答案：a 24對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加權資產(chǎn)計算方法不包括( )。 a標準法 b基本指標法 c內(nèi)部模型法 d高級計量法答案：c 25在實際應用中，通常用正態(tài)分布來描述( )的分布。 a每日股票價格 b每日股票指數(shù) c股票價格每日變動值 d股票價格每日收益率答案：d 26下列關于風險的說法，不正確的是( )。 a風險是收益的概率分布 b風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎 c損失是一個事前概念，風險是一個事后概念d風險雖然通常采用損失的

14、可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身答案：c解釋：風險是事前概念，如果事后才來考慮風險，那就沒有意義了。27下列關于風險管理部門的說法，正確的是( )。 a必須具備高度獨立性 b具有完全的風險管理策略執(zhí)行權 c風險管理部門又稱風險管理委員會d核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施答案：a解釋：風險管理部門不具有或者只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權，且它與風險管理委員會是獨立的兩個不同的機構，核心職能是作出風險的識別、分析等決策。28下列關于風險的說法，正確的是( )。 a違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè) b結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生

15、違約的風險 c信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征d與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得答案：b解釋：違約風險不僅針對個人，也針對企業(yè)等。信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，也不易獲得。29下列關于操作風險的說法，不正確的是( )。 a操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面 b操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利 c對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險d操作風險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風險和信用風險答案：d解釋：操控風險可能引發(fā)市場風險和信用風險。30根據(jù)所給出的結果和對應到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，

16、隨機變量分為( )。 a確定型隨機變量和不確定型隨機變量 b跳躍型隨機變量和連貫型隨機變量 c離散型隨機變量和跳躍型隨機變量 d離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量答案：d 31小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30、25、15，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。 a250 b200 c210d220答案：d解釋：先算出各資產(chǎn)占總投資的比例，再以此比例來對收益率加權平均。32某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20、40、40，三種資產(chǎn)對應的百分比收益率分別為8、10、12，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是(

17、 )。 a10 b104 c95 d35答案：b 解釋：20%*8%+40%*10%+40*12%=10433假設某股票一個月后的股價增長率服從均值為2、方差為001的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在( )區(qū)間內(nèi)的概率約為68。 a(1，3) b(0，4) c(199，201) d(198，202)答案：a 34對于商業(yè)銀行來說，市場風險中最重要的是( )。a利率風險b股票風險c商品風險d匯率風險答案：a 35下列關于風險的說法，不正確的是( )。 a市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征 b國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融資本市場，以降低所承擔的風險 c操作風險指由于人為錯誤、技術

18、缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險d在商業(yè)銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要答案：a解釋：市場風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。36連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。 a6 b4 c8 d2答案：c 37隨機變量y的概率分布表如下：y14p6040隨機變量y的方差為( )。 a276 b216 c406 d468答案：b解釋：y的均值為1*60%+4*40%=2.2，離差分別為1.44和3.24，因此方差為60%*1.44+40%*3.24=2.16。38內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括( )。 a風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 b會計記錄和財務報告的準確性和可靠性 c

19、內(nèi)部控制的健全性和有效性d適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求答案：d39現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采取( )的方法，及時捕捉市場價格價值的變化。 a每月參照市場定價 b每日參照市場定價 c每日財務報表定價d每月財務報表定價答案：b40巴塞爾新資本協(xié)議通過降低( )要求，鼓勵商業(yè)銀行采用( )技術。 a監(jiān)管資本，高級風險量化 b經(jīng)濟資本，高級風險量化 c會計資本，風險定性分析d注冊資本，風險定性分析答案：a41商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )。 a失誤樹分析方法 b資產(chǎn)財務狀況分析法 c制作風險清單 d情景分析法答案：c 42參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作

20、中，具體的風險管理控制措施可以采取( )。 a從基層業(yè)務單位到高級管理層的二級管理方式 b從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式 c從基層業(yè)務單位到高級管理層，再到業(yè)務領域風險管理委員會的三級管理方式 d從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式答案：d43下列關于商業(yè)銀行風險管理部門的說法，不正確的是( )。 a集中型風險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行 b集中型風險管理部門包括了風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應的信息系統(tǒng)技術支持等風險管理核心要素 c分散型風險管理部門自身需包含完善的風險管理功能d分散型風

21、險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息答案：c解釋：分散性風險管理部門自身不一定要包含完善的風險管理功能。44下列關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法，正確的是( )。 a董事會負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程 b高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任 c風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施d風險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作答案：c 、解釋：a是由高級管理層負責的，b說的是董事會，d說的是監(jiān)事會。45若借款人甲、乙內(nèi)部評級重年期違約概率分別為002和004，則根據(jù)巴

22、塞爾新資本協(xié)議定義的二者的違約概率分別為( )。 a002，004 b003，003 c002，003d003，004答案：d解釋：根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，違約概率被定位借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。46某年期零息債券的年收益率為16，7，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5，則根據(jù)kpmg風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。 a005 b010 c015d020答案：b解釋：違約概率=1-（1+1年期無風險年收益率）/（1+零息債券承諾的年收益率）47某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14，2,006年初所有者權

23、益為39億元人民幣，2006年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為( )。 a300 b311 c333d358答案：c解釋：凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/(期初所有者權益合計+期末所有者權益合計)/2*100%，凈利潤=銷售收入*銷售凈利率。48商業(yè)銀行不能通過( )的途徑了解個人借款人的資信狀況。 a查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫 b查詢稅務部門個人客戶信用記錄 c從其他銀行購買客戶借款記錄 d查詢海關部門個人客戶信用記錄答案：c 49假設借款人內(nèi)部評級1年期違約概率為005，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議定義的該借款人違約概率為( )。 a005 b004 c003d002

24、答案：a解釋：根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，違約概率被定位借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。50在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。 a5cs系統(tǒng)b5ps系統(tǒng) camel分析系統(tǒng) d51ts系統(tǒng)答案：b 51死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為017、060、060，則3年的累計死亡率為( )。 a017 b077

25、c136d232答案：c 解釋：cmrn=1-sr1*sr2*srn，sr=1-mmr。52按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是( )。 a對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法 b對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法 c對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法 d對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法答案：a 53根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型losscalc的技術文件中所披露的信息，( )對違約損失率的影響貢獻度最高。 a清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素 b宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素 c行業(yè)性因素 d企業(yè)資本結構因素答案：a 54采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為104億元

26、，回收成本為084億元，違約風險暴露為12億元，則違約損失率為( )。 a1333 b1667 c3000d8333 答案：d解釋：違約損失率=損失/違約風險暴露。55x、y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為008，x的標準差為090，y的標準差為070，則其相關系數(shù)為( )。 a0630 b0072 c0127d0056答案：c解釋：協(xié)方差=相關系數(shù)*x的標準差*y的標準差。56假設x、y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關系數(shù)為03，若同時對x、y作相同的線性變化x1=2x，y1=2y，則x1和y1的相關系數(shù)為( )。 a03 b06 c009d015答案：a解釋

27、：線性變化不改變相關系數(shù)。57下列關于非線性相關的計量系數(shù)的說法，不正確的是( )。a秩相關系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性b坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性 c秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關程度d秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布答案：d解釋：二者只能刻畫兩個變量之間的相關程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布。58.下列關于creditmetrics模型的說法，不正確的是( )。 acreditmetrics模型的基本原理是信用等級變化分析 bcreditmetrics模型本質

28、上是一個var模型 ccreditmetrics模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風險dcreditmetrics模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念答案：c解釋：是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度來看待信用風險。59根據(jù)credit risk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2，e=272，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( a )。 a009 b008 c007 d00660下列關于巴塞爾新資本協(xié)議及信用風險量化的說法，不正確的是( )。 a提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法 b明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風 險三大主要風險來源 c

29、外部評級法是巴塞爾新資本協(xié)議提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法d構建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱答案：c解釋：應為內(nèi)部評級法。61在計量信用風險的方法中，巴塞爾新資本協(xié)議中標準法的缺點不包括( )。 a過分依賴于外部評級 b沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關性 c對于缺乏外部評級的公司類債權統(tǒng)一給予100的風險權重，缺乏敏感性 d與1988年巴塞爾資本協(xié)議相比，提高了信貸資產(chǎn)的風險敏感性答案：d 62下列關于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是( )。 a可以分為初級法和高級法兩種 b初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值 c高級法要

30、求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限 d商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當局的估計值答案：d解釋：違約損失率需要自己估計。63cap曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。 a違約客戶累計百分比 b違約客戶數(shù)量 c未違約客戶累計百分比d未違約客戶數(shù)量答案：a64多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型

31、的一系列參數(shù)值。 acreditmetrics模型 bcreditportfolioview模型 ccreditrisk+模型 dcreditmoditor模型答案：b 65客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是( )。 a金融損失和財務損失 b正常損失和非正常損失 c實際損失和理論損失 d經(jīng)濟損失和會計損失答案：d 66某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8 000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉天數(shù)為( )天。 a198 b180 c160d225答案：d解釋：存貨周轉天數(shù)=365/存貨周轉率，存貨周轉率

32、=產(chǎn)品銷售成本/（期初存貨+期末存貨）/267在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，alt。aah的z計分模型選擇了五個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的五個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是( )。 a息稅前利潤總資產(chǎn) b銷售額總資產(chǎn) c留存收益總資產(chǎn)d股票市場價值債務賬面價值答案：c 解釋：abd是反映營利能力的68符合巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是( )。 a客戶評級必須針對客戶的違約風險，債項評級必須反映交易本身特定的風險要素 b債項違約損失程度，預期損失 c每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率

33、d時間維度，空間維度答案：a 69下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是( )。 a信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程 b信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析 c當風險產(chǎn)生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并進行補救對降低風險損失的貢獻高d信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況答案：d 解釋：a中應為動態(tài)。b中應為包括。c中時候處理的貢獻應為更低。70下列關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是( )。 a一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度 b對單一客戶風險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風險域”企業(yè)c商業(yè)銀行對單一借款人或

34、交易對方的評級應定期進行復查d授信管理人員應降低對評級下降的授信的檢查頻率答案：d解釋：應該增加檢查頻率。71下列哪項是關于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的正確說法( )。 a主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測 b必須直接估計每個敞口之間的相關性 ccreditportfolioview模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布 dcreditmetrics模型直接估計各敞口之間的相關性答案：c 72下列不屬于經(jīng)營績效類指標的是( )。 a總資產(chǎn)凈回報率 b資本充足率 c股本凈回報率 d成本收入比答案：b 73下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是( )。 a是商業(yè)銀行已經(jīng)預

35、計到將會發(fā)生的損失 b等于預期損失率與資產(chǎn)風險敞口的乘積 c等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積d是信用風險損失分布的方差答案：d解釋：是期望而非方差。74某銀行2006年初次級類貸款余額為重000億元，其中在2006年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為( )。 a200 b600 c750d 1000答案：c解釋：次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/（期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額）*100%。75某銀行2006年貸款應提準備為1 100億元，貸款損失準備充足率為80，則

36、貸款實際計提準備為( )億元。 a880 b1 375 c1 100 d1 000答案：a解釋：貸款實際計提準備=貸款損失準備充足率*貸款應提準備。76下列關于授信審批的說法，不正確的是( )。 a授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放 b原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序 c在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量d在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險答案：b 解釋：需要再次經(jīng)過審批。77在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率和資質等級分別屬于( )。 a基本面指標和財務指標 b財務指標和財務指標 c基本面指標和基本面指標 d財務

37、指標和基本面指標答案：d 78某企業(yè)2006年凈利潤為05億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2006年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為( )。 a500 b400 c333d 300答案：b解釋：總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)。79在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為2億元，杠桿系數(shù)為08，則該客戶最高債務承受額為( )億元。 a25 b08 c20d16答案：d解釋：最高債務承受額=所有者權益*杠桿系數(shù)。80下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是( )。 a凈資產(chǎn)負債率 b流動比率 c管理層素質 d現(xiàn)金比率答案：c 81某銀行2006年末可疑類貸款

38、余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3，則該銀行次級類貸款余額最多為 ( )億元。 a200 b400 c600d800答案：c解釋：不良貸款包括可疑類、損失類和次級類。82巴塞爾新資本協(xié)議的信用風險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類債權統(tǒng)一給予( )的風險權重。 a100 b80 c75 d50答案：a 83新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括( )。 a違反貸款“三查”制度 b地方政府行政干預 c違反貸款授權授信規(guī)定 d銀行員工違法答案：b 84某公司2006年流動資產(chǎn)合計2 000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款500萬元

39、，流動負債合計1 600萬元，則該公司2006年速動比率為( )。 a125 b094 c063d1答案：b解釋：速動比率=速動資產(chǎn)/流動負債合計，速動資產(chǎn)=流動資產(chǎn)-存貨。85某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風險加資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風險敞口為230億元，預期損失為4億元，則該 商業(yè)銀行的預期損失率為( )。 a133 b174 c2. 00d308答案：b解釋：預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口*100%。86下列關于客戶信用評級的說法，不正確的是( )。 a評價主體是商業(yè)銀行 b評價目標是客戶違約風險 c評價結果是信用等級和違約概率d評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小答案：d解釋

40、：評價內(nèi)容是償債能力和償債意愿。87下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是( )。 a成本收入比 b資本充足率 c大額風險集中度d不良貸款撥備覆蓋率答案：a88creditrisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從( )分布。 a正態(tài) b均勻 c泊松d指數(shù)答案：c89利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法是（ ）。 a黑色預警法 b紅色預警法 c指數(shù)預警法 d統(tǒng)計預警法答案：c90根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是( )。 a違約概率 b違約損失率 c違約風

41、險暴露d期限答案：a解釋：初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值。高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限。二、多選題1巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括( )。 a系統(tǒng)風險 b信用風險 c操作風險 d戰(zhàn)略風險 e聲譽風險答案：bcde解釋：按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。2信用風險的主要形式包括( )。 a結算風險 b流動性風險 c非系統(tǒng)風險 d違約風險e國家風險

42、答案：ad解釋：信用風險被認為是最復雜的風險種類，通常包括違約風險、結算風險等主要形式。3操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。 a聘用員工做法和工作場所安全性 b業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈c客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法 d實物資產(chǎn)損壞e外部欺詐答案：abcde解釋：根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。4下列關于資本作用的說法，正確的有( )。 a資本為商業(yè)銀行提供融資 b吸收和消化損失 c支持商業(yè)銀行過度業(yè)務

43、擴張和風險承擔 d維持市場信心 e為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力答案：abde 解釋：商業(yè)銀行過度擴張業(yè)務對商業(yè)銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。5下列關于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有( )。 a在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(raroc) b在單筆業(yè)務層面上，raroc可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù) c在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)raroc衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配 d經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管

44、資本配置為基礎的 e使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式答案：abce 解釋：d中應為經(jīng)濟資本。6下列屬于市場風險的有( )。 a利率風險 b股票風險 c違約風險 d匯率風險e商品風險答案：abde7國家風險可分為( )。 a政治風險 b信用風險 c社會風險 d經(jīng)濟風險e操作風險答案：acd解釋：信用風險和操作風險是和國家風險并列的。8下列屬于巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有( )。 a權益資本 b公開儲備 c重估儲備 d普通貸款儲備e混合型債務工具答案：ab解釋：核心資本又稱為一級資本，包括商業(yè)銀行的權益

45、資本（股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤）和公開儲備。9下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有( )。 a關于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道 b銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度 c市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息 d銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴 e銀行向風險承受能力低的客戶推薦高風險的理財產(chǎn)品答案：abcde 10戰(zhàn)略風險來自( )。 a商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性 b商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn) c為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷 d為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏 e整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證答案：acde 11巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大

46、原則，其中包括( )。 a商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度 b董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用 c董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹 d董事會應確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督 e有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制答案：abcde 12商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有( )。 a內(nèi)部控制環(huán)境 b風險識別與評估 c內(nèi)部控制措施 d信息交流與反饋 e監(jiān)督、評價與糾正答案：abcde 13商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。 a開發(fā)風險計量模型 b監(jiān)測各種可量化的關鍵風

47、險指標的變化和發(fā)展趨勢 c監(jiān)測各種不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢 d報告商業(yè)銀行所有風險的定性定量評估結果e調(diào)整高風險授信限額答案：bcd 解釋：a屬于風險計量，e屬于風險控制。14商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有( )。 a監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額 b在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告 c負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型 d協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產(chǎn)品價格評估 e全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用答案：abcde 15風險文化一般由( )三個層次組成。 a風險管理理念 b風險模型 c制度 d知識 e內(nèi)部控制答案：acd16下列關于巴塞爾新資本協(xié)議中壓力測試的說法，不正確的有( )。 a壓力測試必須具有意義且足夠審慎 b進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景 c在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程 d除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試e商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求答案：bc解釋：進行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應當考慮溫和的衰退情景。在評估資本充足性的時候，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。17下列關于風