回歸分析的性質(zhì)課件

1、回歸分析的性質(zhì)課件 第一章 回歸分析的性質(zhì) 回歸分析的性質(zhì)課件 經(jīng)濟(jì)學(xué)中的例子：個(gè)人消費(fèi)支出對(duì)稅后或可支配實(shí) 際個(gè)人收入的依賴關(guān)系 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)市場結(jié)構(gòu)理論中講到的壟斷廠商是 自己產(chǎn)品的價(jià)格（或產(chǎn)出）的制定者，他肯定想 知道產(chǎn)品需求Q對(duì)價(jià)格P的實(shí)際反應(yīng)。通過估計(jì)產(chǎn) 品需求的價(jià)格彈性有助于廠商確定最有利可圖的 價(jià)格。 問：如何估計(jì)需求（價(jià)格）彈性？ v回歸的現(xiàn)代解釋 回歸分析是研究一個(gè)因變量對(duì)另一個(gè)或幾個(gè)解 釋變量的依賴關(guān)系，并通過后者的已知或設(shè)定值去估 計(jì)或預(yù)測前者的總體均值（population mean 或 average value） 回歸分析的性質(zhì)課件 勞工經(jīng)濟(jì)學(xué)家要研究貨幣工資變化率對(duì)

2、失業(yè)率的關(guān) 系 這樣的散點(diǎn)圖使勞 工經(jīng)濟(jì)學(xué)家能夠預(yù) 測在給定某個(gè)失業(yè) 率下的貨幣工資的 平均變化 公司的銷售部主任一定想知道，公司產(chǎn)品的市場 需求與廣告費(fèi)用之間的關(guān)系?？梢郧蟪鱿鄬?duì)于廣告支 出的需求彈性，這有助于制定“最優(yōu)”的廣告費(fèi)用預(yù) 算。 回歸分析的性質(zhì)課件 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家要研究作物的產(chǎn)量對(duì)氣溫、降雨量、 陽光量（日照長度或強(qiáng)度）和施肥量的依賴關(guān)系。 有助于分析影響產(chǎn)量的因素的貢獻(xiàn)和預(yù)測收成 自然科學(xué)研究與社會(huì)科學(xué)研究的差異性 回歸分析的性質(zhì)課件 v 統(tǒng)計(jì)關(guān)系與確定性關(guān)系 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)處理的不是一種函數(shù)關(guān)系或確定性依賴 關(guān)系，而是一種統(tǒng)計(jì)依賴關(guān)系（statistical dependence,

3、 not functional or deterministic relationship）。 處理的是隨機(jī)變量（random或stochastic variables） 有著概率分布的變量。 例如：作物收成與氣溫、降雨、光照及施肥的依賴 關(guān)系就是一種統(tǒng)計(jì)性質(zhì)的關(guān)系。它和確定性的函數(shù)關(guān) 系不同。 確定性的函數(shù)關(guān)系，如牛頓的萬有引力定律： 2 21 /rmkmF Gravity model 回歸分析的性質(zhì)課件 v回歸與因果關(guān)系 雖然回歸分析研究一個(gè)變量對(duì)另一個(gè)（一些） 變量的依賴關(guān)系，但它并不一定意味著因果關(guān)系。 Kendall和Stuart認(rèn)為：“一個(gè)統(tǒng)計(jì)關(guān)系式，不 管多么強(qiáng)也不管多么富有啟發(fā)

4、性，卻永遠(yuǎn)不能確定因 果方面的聯(lián)系：對(duì)因果關(guān)系的理念，必須來自統(tǒng)計(jì)學(xué) 以外，最終來自這種或那種理論?！?從邏輯上說，統(tǒng)計(jì)關(guān)系式本身不可能意味著任 何因果關(guān)系。要談因果律，必須訴諸先驗(yàn)的或理論上 的思考。 回歸分析的性質(zhì)課件 v回歸與相關(guān) 相關(guān)分析（correlation analysis）是以測度兩個(gè)變 量之間的線性關(guān)聯(lián)強(qiáng)度為主要目的的分析方法 相關(guān)系數(shù)（correlation coefficient）就是測度這種 線性關(guān)聯(lián)強(qiáng)度的指標(biāo)： 12 22 12 ii ii x x r xx 回歸分析的性質(zhì)課件 回歸分析的主要目的是根據(jù)解釋變量的設(shè)定值 來估計(jì)或預(yù)測某一變量的平均值。 回歸分析中，對(duì)因

5、變量和解釋變量的處理方法 是不對(duì)稱的：因變量是統(tǒng)計(jì)的，隨機(jī)的，有一個(gè)概 率分布；而解釋變量被當(dāng)著（在重復(fù)抽樣中）取固 定值，非隨機(jī)的。 在相關(guān)分析中對(duì)兩個(gè)變量的處理方法是對(duì)稱的： 不區(qū)別因變量和解釋變量。兩個(gè)變量都是隨機(jī)的。 回歸分析的性質(zhì)課件 v術(shù)語與符號(hào) Endogenous（內(nèi)生的）與Exogenous（外生的） 數(shù)據(jù)的性質(zhì) 時(shí)間序列數(shù)據(jù)：對(duì)某一個(gè)變量在不同時(shí)間取值的 一組觀測結(jié)果。 如：每日數(shù)據(jù)（如股票價(jià)格） 每周數(shù)據(jù)（美聯(lián)儲(chǔ)提供的Ms） 每月數(shù)據(jù)（失業(yè)率、消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)） 每季數(shù)據(jù)（如GNP） 每年數(shù)據(jù)（統(tǒng)計(jì)年鑒） 每5年的數(shù)據(jù)（如美國的制造業(yè)普查資料） 每10年的數(shù)據(jù)（如人口普查資

6、料） 回歸分析的性質(zhì)課件 時(shí)間序列數(shù)據(jù)涉及到平穩(wěn)性（stationarity）問 題：均值和方差有沒有隨時(shí)間的系統(tǒng)的變化，如 果沒有才是平穩(wěn)的（stationary） 橫截面數(shù)據(jù)：對(duì)一個(gè)或多個(gè)變量在同一時(shí)間點(diǎn)上 收集的數(shù)據(jù)：如1990年美國50個(gè)州的蠶產(chǎn)量和蠶 價(jià)格。 如2001年中國分?。ㄊ校┑腉DP、消費(fèi)支出 等。 橫 截 面 數(shù) 據(jù) 可 能 存 在 異 方 差 性 （heterogeneity）問題。以后要講如何處理。 再比如：電視收視率的調(diào)查：針對(duì)選定的家 庭的跟蹤調(diào)查 回歸分析的性質(zhì)課件 混合數(shù)據(jù)：兼有時(shí)間序列和橫截面數(shù)據(jù) 見表1.1。 混合數(shù)據(jù)的一種特殊類型是定點(diǎn)時(shí)序（panel） 或經(jīng)緯交織（longitudinal）數(shù)據(jù)，又稱微點(diǎn)時(shí)序 （micropanel）數(shù)據(jù)，指對(duì)相同的橫截面單元（比如 家庭或廠家）在時(shí)間軸上進(jìn)行跟蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)。 如美國商業(yè)部定期舉行的一種住房詢查，每 次都對(duì)相同的住戶進(jìn)行采