結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明---中國金融期貨交易所

1、結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明一中國 金融期貨交易所結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明中國金融期貨交易所2013 年 8 月中國金昵期貨交易所結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明1.文檔屬性文件屬性內(nèi)容文件名稱中國金融期貨交易所_結(jié)算數(shù)據(jù) 文件格式說明文件編號(hào)CFFEX_IT_DOCMGM_THB_00文件版本號(hào)V1.4文件狀態(tài)正式作 者中國金融期貨交易所技術(shù)部文檔編寫日期2006-11-3文檔發(fā)布日期2006年11月2.文檔變更歷史清單文件 版本 號(hào)修正日期修正人備注V1.12009-07-07中金所技 術(shù)部修改移倉文件格 式V1.22009-11-26中金所技 術(shù)部修改結(jié)算會(huì)員資 金情況表格式V1.32013-7-3中金所技 術(shù)

2、部去除TXT格式說 明V1.42013-8-30中金所技 術(shù)部修訂結(jié)算會(huì)員資 金情況表，新增 國債期貨客戶分 項(xiàng)資金明細(xì)表3.本次修改變更說明序號(hào)變更內(nèi)容簡(jiǎn)述1.“變更期貨公司資金及持倉變化明細(xì) 表”修改為“客戶移倉資金及持倉變化 明細(xì)表”2.“變更結(jié)算會(huì)員資金及持倉變化明細(xì) 表”修改為“交易會(huì)員變更結(jié)算會(huì)員資 金及持倉變化明細(xì)表”3.新增“會(huì)員資格變更資金及持倉變化明 細(xì)表”4.修改結(jié)算會(huì)員資金情況表中項(xiàng)目中文名 稱5.V1.3去除TXT格式的結(jié)算文件說明6.V1.4修訂“結(jié)算會(huì)員資金情況表”，增加 “減免手續(xù)費(fèi)”、“交易保證金”、“交易 持倉保證金”、“交割持倉保證金”； 新增國債期貨客戶

3、分項(xiàng)資金明細(xì)表用于 國債期貨交割分項(xiàng)資金說明。版權(quán)所有？中國金融期貨交易所第34頁共34頁內(nèi)部使用目 錄第一章 DBF格式111申報(bào) M111.1文件命多1 112B 1 12成寶M1 22.1 文件命名1 22.2 文件格式1 22.3 準(zhǔn) 合約 結(jié) 算 表1 43.1 文B143.2 文件格式.144標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算明細(xì)表164.1 文件命名164.2 文件格式165結(jié)算會(huì)員資金情況表185.1 文件命名1 8文件格式1 86會(huì)員倉 通 矢口206.1文件命名2062tM2 17強(qiáng)平通知（會(huì)員資金不足）227.1 文件命名227.2 文件格式237.3 會(huì)員交割情況表2 48.1 文件命名24

4、8.2 文件格式248.3 所強(qiáng)平通知（客戶超倉）2 59.1 文件命名259.2 文件格式2510交易月斤追力口保證金通知2710.1 文件命名2710.2 文件格式2711客戶 移倉資金及持倉變化 明細(xì)表2 811.1 文件命名2 811.2 文件格式2 812交易會(huì)員變更結(jié)算會(huì)員資金及持倉變化明細(xì)表2912.1 文件命名2912.2 文件格式2913會(huì)員資格變更資金及持倉變化明細(xì)表3 113.1 文件命名3113.2 文件格式31 14國債期貨客戶分項(xiàng)資金明細(xì)表3214.1 文件命名3214.2 文件格式32第一章 DBF格式1申報(bào)單1.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼一結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)

5、算編號(hào)_Order.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF1.2 文件格式序 號(hào)字段名字段英 文名類型長度備注1交易會(huì) 員partidcharact er102報(bào)單號(hào)Order_n ocharact er133合約contractcharact er64買賣bscharact er15開平eocharact er16狀態(tài)statuscharact er17申報(bào)量amountNumenic128申報(bào)價(jià)priceNumenic129成交量Deal_am tNumenic1210客戶編 碼Client_n ocharact er1311申報(bào)時(shí) 間Order_

6、ti mecharact er812系統(tǒng)編 號(hào)Sys_nocharact er813席位號(hào)tradercharact er152成交單2.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼一結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_Trade.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF2.2 文件格式序 號(hào)字段名字段英 文名類型長度備注1交易會(huì) 員partidcharact er122客戶編 碼Clientidcharact er123合約instridcharact er304撮合編 號(hào)Tradeidcharact er125成交量Tvolumecharact er206成交價(jià)Tprice

7、charact er207成交金 額tamtcharact er208成交時(shí) 間Ttimecharact er89買賣Directio ncharact er1010開平Offsetfla gcharact er1011報(bào)單號(hào)orderidcharact er1212席位號(hào)useridcharact er153標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算表3.1文件命名結(jié)算會(huì)員代碼一結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_Settlement.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF3.2文件格式序 號(hào)字段名字段英 文名類型長度備注1合約instrlDcharact er302結(jié)算價(jià)

8、clearPric echaract er203資金帳 號(hào)accountIDcharact er204帳號(hào)屬 性accAttrcharact er205買成交buyAmtcharact20量合計(jì)er6賣成交 量合計(jì)sellAmtcharact er207買開成 交量bopenA mtcharact er208賣開成 交量sopenA mtcharact er209買平成 交量boffAmtcharact er2010賣平成 交量soffAmtcharact er2011買持倉量合計(jì)bTotalA mtcharact er2012賣持倉 量合計(jì)sTotalA mtcharact er2013買入

9、成 交額buySumcharact er2014賣出成 交額sellSumcharact er2015交易保 證金margincharact er2016費(fèi)用合transfeecharact20計(jì)er17盈虧actualcharact er204標(biāo)準(zhǔn)合約結(jié)算明細(xì)表4.1文件命名結(jié)算會(huì)員代碼結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_SettlementDetail.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF4.2文件格式序 號(hào)字段名字段英 文名類型長度備注1交易會(huì) 員代碼partIDcharact er122客戶編 碼clientIDchara

10、ct er123合約instrIDcharact er304結(jié)算價(jià)clearPri cecharact er205買開成bopenAcharact20交量mter6買平成 交量boffAm tcharact er207買成交 量合計(jì)buyAmtcharact er208賣開成 交量sopenA mtcharact er209賣平成 交量soffAmtcharact er2010賣成交 量合計(jì)sellAmtcharact er2011買入成 交額buySumcharact er2012賣出成 交額sellSumcharact er2013買持倉 量合計(jì)bTotalA mtcharact er20

11、14賣持倉 量合計(jì)sTotalA mtcharact er2015交易保 證金margincharact er2016當(dāng)日盈actualcharact20虧er17手續(xù)費(fèi)transfeecharact er205結(jié)算會(huì)員資金情況表5.1文件命名結(jié)算會(huì)員代碼一結(jié)算組代碼_結(jié)算日期一結(jié)算編號(hào)一 Capital.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF文件格式序 號(hào)字段名字段英 文名類型長度備注1資金帳 號(hào)accountIDcharact er202數(shù)據(jù)項(xiàng) 描述itemDesccharact er5013數(shù)據(jù)值itemValu echaract er20以

12、下表格為會(huì)員0031的資金情況表樣例文件。會(huì)員0031有兩個(gè)資金賬戶，分別為003101和 003102。序 號(hào)accountiditemdescitemvalue1003101上一交易日實(shí)有貨幣資金余額620538275.842003101力口：當(dāng)日收入資金0.003003101當(dāng)日盈虧2246400.004003101減：當(dāng)日付出資金0.005003101手續(xù)費(fèi)262680.006003101其中：交易手續(xù)費(fèi)262680.007003101結(jié)算手續(xù)費(fèi)0.008003101交割手續(xù)費(fèi)0.009003101移倉手續(xù)費(fèi)0.0010003101當(dāng)日實(shí)有貨幣資金余額622521995.8411003

13、101其中：交易保證金287561749.5012003101結(jié)算準(zhǔn)備金334960246.3413003101減：交易保證金287561749.5014003101當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額334960246.3415003101力口：申報(bào)劃入金額0.0016003101減：申報(bào)劃出金額0.0017003101下一交易日開倉準(zhǔn)備金334960246.0018003101其它-19003101應(yīng)收手續(xù)費(fèi)262680.0020003101減免手續(xù)費(fèi)0.0021003101實(shí)有貨幣資金變動(dòng)1983720.0022003101其中：交易保證金變動(dòng)-3313840.5023003101結(jié)算準(zhǔn)備金變動(dòng)52975

14、60.5024003101交易保證金287561749.5025003101交易持倉保證金287561749.5026003101交割持倉保證金0.0027003101單據(jù)號(hào)P000000128003101名稱追加保證金29003101金額10000.0030003102上一交易日實(shí)有貨幣資金余額620538275.8431003102力口：當(dāng)日收入資金0.0032003102當(dāng)日盈虧2246400.0033003102減：當(dāng)日付出資金0.0034003102手續(xù)費(fèi)262680.0035003102其中：交易手續(xù)費(fèi)262680.0036003102結(jié)算手續(xù)費(fèi)0.0037003102交割手續(xù)費(fèi)0

15、.0038003102移倉手續(xù)費(fèi)0.0039003102當(dāng)日實(shí)有貨幣資金余額622521995.8440003102其中：交易保證金287561749.5041003102結(jié)算準(zhǔn)備金334960246.3442003102減：交易保證金287561749.5043003102當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額334960246.3444003102力口：申報(bào)劃入金額0.0045003102減：申報(bào)劃出金額0.0046003102下一交易日開倉準(zhǔn)備金334960246.0047003102其它-48003102應(yīng)收手續(xù)費(fèi)262680.0049003102減免手續(xù)費(fèi)0.0050003102實(shí)有貨幣資金變動(dòng)1983

16、720.0051003102其中：交易保證金變動(dòng)-3313840.5052003102結(jié)算準(zhǔn)備金變動(dòng)5297560.5053003102交易保證金287561749.5054003102交易持倉保證金287561749.5055003102交割持倉保證金0.00特別說明:(1)上表中第一列是為了描述方便增加的， DBF文件不包含序號(hào)列；(2) 第1-26行為賬戶003101的基本數(shù)據(jù)， 生成的文件嚴(yán)格按照上表順序列出；(3) 第27-29行為賬戶003101的一條出入 金數(shù)據(jù)，如果有多條出入金，則重復(fù)這三 行數(shù)據(jù)；(4) 出入金數(shù)據(jù)之后是另外一個(gè)賬戶的數(shù) 據(jù)，排列方式同上。6會(huì)員超倉通知6.1

17、 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼結(jié)算日期結(jié)算編號(hào)_ PartOverLimitStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Part0verLimitStat.DBF6.2 文件格式序 號(hào)字段名字段英 文名類型長度備注1交易會(huì) 員代碼partIDcharact er122合約代 碼instrlDcharact er303強(qiáng)平統(tǒng) 計(jì)類型statTypecharact er204合約總 持倉量totalAmtcharact er205強(qiáng)平原 因fcTypecharact er206多頭持 倉量lPosAmtcharact er207多頭強(qiáng) 平量lFCAmtcharac

18、t er208多頭已 強(qiáng)平量lFCdAm tcharact er209空頭持 倉量sPosAmtcharact er2010空頭強(qiáng) 平量sFCAmtcharact er2011空頭已 強(qiáng)平量sFCdAm tcharact er2012強(qiáng)平金 額fcMoneycharact er2013已強(qiáng)平 金額fcdMonrycharact er2014處理標(biāo) 志statuscharact er2015操作員operator IDcharact er1516操作日 期opDatecharact er817操作時(shí) 間opTimecharact er87強(qiáng)平通知（會(huì)員資金不足）7.1 文件命名結(jié)算會(huì)員代碼結(jié)算組

19、代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_PartLackDepositStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_PartLackDepositStat.DBF7.2 文件格式序 號(hào)字段名字段英 文名類型長度備注1資金帳 號(hào)accountIDcharact er122強(qiáng)平統(tǒng) 計(jì)類型StatTypecharact er203強(qiáng)平原 因fcTypecharact er204結(jié)算準(zhǔn) 備金余 額remaincharact er205強(qiáng)平金 額fcMoneycharact er206已強(qiáng)平 金額fcdMoneycharact er207處理標(biāo) 志statuscharact er208操作

20、員operator IDcharact er159操作日opDatecharact8期er10操作時(shí) 間opTimecharact er88結(jié)算會(huì)員交割情況表8.1文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼一結(jié)算日期一結(jié)算編號(hào)_ Delivery.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ Delivery.DBF8.2文件格式序 號(hào)字段名字段英 文名類型長度備注1交割合 約instrIDcharact er302結(jié)算會(huì) 員號(hào)partIDcharact er103會(huì)員簡(jiǎn) 稱partAbb rcharact er104資金帳 號(hào)accountIDcharact er125帳號(hào)屬accA

21、ttrcharact12性er6交割結(jié) 算價(jià)clearPric echaract er207買入量buyTotcharact er208賣出量soldTotcharact er209手續(xù)費(fèi)transfeecharact er209交易所強(qiáng)平通知（客戶超倉）9.1文件命名結(jié)算會(huì)員代碼_結(jié)算組代碼結(jié)算日期結(jié)算編號(hào)ClientOverLimitStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ClientOverLimitStat.DBF9.2文件格式序 號(hào)字段名字段英 文名類型長度備注1交易會(huì) 員代碼partidcharact er122客戶編 碼clientIDchara

22、ct er123合約代 碼instrlDcharact er304強(qiáng)平統(tǒng) 計(jì)類型statTypecharact er205合約總 持倉量totalAmtcharact er206強(qiáng)平原 因fcTypecharact er207多頭持 倉量lPosAmtcharact er208多頭強(qiáng) 平量lFCAmtcharact er209多頭已 強(qiáng)平量lFCdAm tcharact er2010空頭持 倉量sPosAmtcharact er2011空頭強(qiáng) 平量sFCAmtcharact er2012空頭已 強(qiáng)平量sFCdAm tcharact er2013強(qiáng)平金 額fcMoneycharact er201

23、4已強(qiáng)平 金額fcdMoneycharact er2015處理標(biāo) 志statuscharact er2016操作員operator IDcharact er1517操作日 期opDatecharact er818操作時(shí) 間opTimecharact er810交易所追加保證金通知10.1文件命名結(jié)算會(huì)員代碼結(jié)算組代碼結(jié)算日期結(jié)算編號(hào)AddMarginNotify.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ AddMarginNotify.DBF10.2文件格式序 號(hào)字段名字段英 文名類型長度備注1資金賬 戶accountIDcharact er122結(jié)算準(zhǔn)remaincha

24、ract20備金余 額er3追加保 證金addmarg incharact er2011客戶移倉資金及持倉變化明細(xì)表11.1 文件命名結(jié)算會(huì)員號(hào)結(jié)算組代碼結(jié)算 日期.結(jié)算編號(hào)ClientChangePartPosTransfer.DBF例如：2255_SG01_20090909_1_ClientChangePartPosTransfer.DBF11.2 文件格式序 號(hào)字段名字段英 文名類型長度備注1投資者 號(hào)clientIDcharact er122合約代 碼instrIDcharact er303多頭移 倉量lVolumecharact er204空頭移 倉量sVolumecharact e

25、r205保證金 變化marginC hgcharact er206移出期 貨公司outTPartIDcharact er127移出期 貨公司 所屬結(jié) 算會(huì)員outSPartIDcharact er128移入期 貨公司inTPartIDcharact er129移入期 貨公司 所屬結(jié) 算會(huì)員inSPartIDcharact er1212交易會(huì)員變更結(jié)算會(huì)員資金及持倉變化明細(xì)表12.1文件命名結(jié)算會(huì)員號(hào)_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期_結(jié)算編號(hào)_ PartPosTransfer.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ PartPosTransfer.DBF12.2文件格式序字段名字段

26、英類型長度備注號(hào)文名1投資者 號(hào)clientIDcharact er122所屬交 易會(huì)員 號(hào)tPartIDcharact er123所屬交 易會(huì)員 簡(jiǎn)稱tPartAb brcharact er124合約代 碼instrlDcharact er305多頭移 倉量lVolumecharact er206空頭移 倉量sVolumecharact er207保證金 變化marginC hgcharact er208移出結(jié) 算會(huì)員outSPartIDcharact er129移入結(jié) 算會(huì)員inSPartIDcharact er1213會(huì)員資格變更資金及持倉變化明細(xì)表13.1文件命名結(jié)算會(huì)員號(hào)_結(jié)算組代碼_結(jié)算日期一結(jié)算編號(hào)_ ClientPosTransfer.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ Cli