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1、第七章第七章 趨勢性時間序列模型趨勢性時間序列模型 第二節(jié)第二節(jié) 隨機時間序列的趨勢性檢驗隨機時間序列的趨勢性檢驗l 根據(jù)平穩(wěn)時間序列均值、方差為常數(shù)的性質，平穩(wěn)序列的時序圖應該顯示出該序列始終在一個常數(shù)附近隨機波動，而且波動范圍有界的特點。如果觀察序列的時序圖顯示出該序列有明顯的趨勢性或周期性，那它通常不是平穩(wěn)序列。 第二節(jié) 平穩(wěn)化方法 圖圖 日溫度及增量趨勢日溫度及增量趨勢 時序圖清晰地顯示，時序圖清晰地顯示，1階差分運算已經(jīng)非常成功地從原序列階差分運算已經(jīng)非常成功地從原序列中提取了線性趨勢，差分后序列呈現(xiàn)出非常平穩(wěn)的隨機波動。中提取了線性趨勢，差分后序列呈現(xiàn)出非常平穩(wěn)的隨機波動。l 2.

2、 序列蘊含著曲線趨勢，通常低階序列蘊含著曲線趨勢，通常低階(2階或階或3階階)差分就可差分就可以提取出曲線趨勢的影響以提取出曲線趨勢的影響 嘗試提取嘗試提取1950年年1999年北京市民用車輛擁有量序列的確定性信年北京市民用車輛擁有量序列的確定性信息息 1階差分階差分 2階差分階差分 第三節(jié) 趨勢模型l d=0 ARIMA(p,d,q)=ARMA(p,q)l p=0 ARIMA(p,d,q)=IMA(d,q)l q=0 ARIMA(p,d,q)=ARI(p,d)l d=1,p=q=0 ARIMA(p,d,q)=random walk modelARIMA 模型族ARIMA模型的性質l 平穩(wěn)性 方差齊性隨機游走模型結構tsExtsEVarExxtsstttttt, 0, 0)(,)(0)(21，常見的ARIMA模型ARIMA模型建模獲獲得得觀觀察察值值序序列列平穩(wěn)性平穩(wěn)性檢驗檢驗差分差分運算

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